金融工程模擬試卷及答案

金融工程模擬試卷及答案一、選擇題（共30題，每題2分，共60分）金融工程的基本概念是什么？A.運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等方法來解決金融問題B.運(yùn)用機(jī)械工程原理來解決金融問題C.運(yùn)用化學(xué)和生物學(xué)原理來解決金融問題D.運(yùn)用外語翻譯原理來解決金融問題答案：A金融工程的主要任務(wù)是什么？A.開發(fā)金融產(chǎn)品B.管理金融風(fēng)險(xiǎn)C.進(jìn)行金融市場分析D.制定金融政策答案：B金融工程的核心概念是什么？A.風(fēng)險(xiǎn)B.收益C.時(shí)間價(jià)值D.利潤答案：A隨著金融工程的發(fā)展，應(yīng)用最廣泛的金融理論模型之一是什么？A.隨機(jī)過程B.平衡定價(jià)理論C.期權(quán)定價(jià)模型D.金融時(shí)間序列模型答案：C金融衍生品主要包括哪些類型？A.期權(quán)、期貨、互換B.股票、債券、外匯C.存款、貸款、信用卡D.房地產(chǎn)、基金、保險(xiǎn)答案：A…二、計(jì)算題（共5題，每題10分，共50分）假設(shè)某公司的股票價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型，且股票價(jià)格的初始值為$100，預(yù)期年化收益率為5%，波動(dòng)率為20%。計(jì)算5年后該公司股票價(jià)格的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差。假設(shè)某公司的違約概率為0.02，無違約債券的面值為$100，違約債券的面值為$80。請(qǐng)計(jì)算該公司的違約債券的標(biāo)準(zhǔn)概念。某期權(quán)的執(zhí)行價(jià)為$50，期權(quán)到期時(shí)間為3個(gè)月。假設(shè)該期權(quán)的市場價(jià)格為$5，股票價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型，且初始價(jià)格為$50，預(yù)期年化收益率為6%，波動(dòng)率為25%。請(qǐng)計(jì)算該期權(quán)的期望收益率。某股票市場的指數(shù)在持續(xù)30天中每天的收益率如下所示：日期收益率2021/1/10.022021/1/2-0.012021/1/30.03……2021/1/30-0.02請(qǐng)計(jì)算該股票市場指數(shù)的年化波動(dòng)率。假設(shè)某銀行的存款利率為3%，一年后將發(fā)放給存款人的利息。如果存款的總金額為$1000，請(qǐng)計(jì)算一年后存款人所能獲得的利息收益。答案略。三、分析題（共5題，每題10分，共50分）請(qǐng)簡要說明金融工程的發(fā)展歷程以及對(duì)金融市場的影響。金融工程模型具有哪些特點(diǎn)？請(qǐng)簡要說明。請(qǐng)分析金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，并說明其優(yōu)缺點(diǎn)。請(qǐng)簡要說明跨期投資的基本原理，并結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行解釋。請(qǐng)分析金融市場的波動(dòng)對(duì)投資者行為的影響，并給出相應(yīng)的建議。答案略。四、應(yīng)用題（共2題，每題20分，共40分）假設(shè)某基金公司推出了一只新的開放式基金，計(jì)劃發(fā)行1000萬份，每份面值為$1。該基金計(jì)劃投資于股票和債券資產(chǎn)，在不同的市場情況下，股票和債券的預(yù)期收益率和波動(dòng)率如下所示：市場情況股票預(yù)期收益率股票波動(dòng)率債券預(yù)期收益率債券波動(dòng)率景氣市場10%20%3%5%平穩(wěn)市場7%15%4%3%悲觀市場-5%25%5%2%請(qǐng)根據(jù)以上信息，計(jì)算在不同市場情況下該基金的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差，并分析該基金在不同市場情況下的風(fēng)險(xiǎn)特征。某公司推出了一種新的金融衍生品，該產(chǎn)品的收益與某股票指數(shù)的漲跌幅正相關(guān)。假設(shè)股票指數(shù)的日收益率服從正態(tài)分布，均值為0.02，標(biāo)準(zhǔn)差為0.1。該產(chǎn)品的支付規(guī)則如下：如果股票指數(shù)的漲跌幅大于0.02，則投資者可以獲得1%的固定收益；如果股票指數(shù)的漲跌幅小于0.02，則投資者無收益。請(qǐng)根據(jù)以上信息，計(jì)算該金融衍生品的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差，并分析該產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征。答案略?？偨Y(jié)本文檔提供了一個(gè)關(guān)于金融工程的模擬試卷及答案。試卷包括選擇題、計(jì)算題、分析題和應(yīng)用題，涵蓋了金融工程的基本概念、理論