中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷31)

試卷科目：中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷31)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：單項(xiàng)選擇題，共58題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為（）。A)AB)BC)C答案:A解析:不同信用等級的客戶違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢?？蛻舻倪`約頻率越高，其信用等級越低，兩者呈負(fù)相關(guān)。[單選題]2.銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可A)監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度B)平等對待所有參與者C)努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)答案:A解析:銀行監(jiān)管的依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。從法律性質(zhì)看，監(jiān)管行為是一種行政行為，依法行政是有效實(shí)施監(jiān)管的基本要求。B項(xiàng)為公開原則；C項(xiàng)為公正原則；D項(xiàng)為效率原則。[單選題]3.某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。A)25．8％B)50％C)30％D)40％答案:D解析:根據(jù)公式：核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％，即核心負(fù)債比例=3000／7500×100％=40％。由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在60％左右，股份制銀行的中值在50％左右。[單選題]4.對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。A)管理者人品B)管理者誠信度C)授信動(dòng)機(jī)D)以上都是答案:D解析:對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是管理者人品、管理者誠信度和授信動(dòng)機(jī)等。[單選題]5.下列不屬于效率比率指標(biāo)的是()。A)存貨周轉(zhuǎn)率B)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率C)權(quán)益收益率D)凈資產(chǎn)收益率答案:D解析:選項(xiàng)A、B、C屬于效率比率指標(biāo)，選項(xiàng)D屬于盈利能力比率指標(biāo)。[單選題]6.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1-4所示，則其方差為（）。表1-4隨機(jī)變量y的概率分布A)2．16B)2．76C)3．16D)4．76答案:A解析:該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差為：Vαr(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2．16。[單選題]7.（）是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。A)現(xiàn)金B(yǎng))票據(jù)C)股票D)貸款答案:A解析:A巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。[單選題]8.不同的職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A)最佳避險(xiǎn)報(bào)告B)整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C)具體的頭寸報(bào)告D)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和報(bào)告要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級和不同職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求。高級管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。[單選題]9.下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失的是()。A)預(yù)期損失B)非預(yù)期損失C)災(zāi)難性損失D)非災(zāi)難性損失答案:D解析:在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。[單選題]10.下列屬于貨幣期貨的標(biāo)的是(?)。A)利率B)匯率C)股票D)幣值答案:B解析:貨幣期貨，是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約，目的是管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]11.國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。A)50％B)100％C)150％D)200％答案:C解析:國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比屬于比例指標(biāo)。該指標(biāo)反映以一國國際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是150％，超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。[單選題]12.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A)0．25B)0．83C)0．82D)0．3答案:C解析:我們可以根據(jù)公式不良貸款拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)／(6+2+3)=0．82。[單選題]13.銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入不包括（）。A)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入D)高級管理人員準(zhǔn)入答案:C解析:市場準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、高級管理人員準(zhǔn)入三個(gè)方面。[單選題]14.（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)對沖C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]15.良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A)聲譽(yù)B)財(cái)務(wù)狀況C)人員素質(zhì)D)組織結(jié)構(gòu)答案:A解析:良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。[單選題]16.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為（）。A)最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高銀行管理水平，提高銀行知名度B)最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值C)最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)良好的客戶關(guān)系D)最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)答案:B解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值。[單選題]17.()是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。A)企業(yè)文化B)風(fēng)險(xiǎn)文化C)保險(xiǎn)文化D)管理文化答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。[單選題]18.信用評分模型的關(guān)鍵在于()。A)辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B)特征變量當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的收集C)特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D)同一信用等級下所有借款人違約概率的確定答案:C解析:信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。[單選題]19.下列選項(xiàng)中，關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是()。A)核心一級資本充足率最低資本要求為3％B)核心一級資本充足率最低資本要求為5％C)一級資本充足率最低資本要求為8％D)資本充足率最低資本要求為10％答案:B解析:中國銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行管理資本辦法(試行)》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求。其中，第一個(gè)層次最低資本要求，核心一級資本充足率，一級資本充足率和資本充足率分別為5％，6％和8％。[單選題]20.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)經(jīng)濟(jì)資本也稱風(fēng)險(xiǎn)資本B)經(jīng)濟(jì)資本是?算?出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等C)監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求D)監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本答案:D解析:經(jīng)濟(jì)資本也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。[單選題]21.內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A)公司治理B)外部控制C)合規(guī)文化D)信息系統(tǒng)答案:C解析:內(nèi)部控制體系和合規(guī)文化是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。一個(gè)戰(zhàn)略清晰、目標(biāo)明確、職責(zé)到位的現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系與培植一種以促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展為根本的增值型合規(guī)文化是密不可分的。只有把先進(jìn)的合規(guī)文化貫穿到商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略中，根植于整個(gè)銀行的運(yùn)行之中，內(nèi)化為員工的職業(yè)態(tài)度和工作習(xí)慣，才能構(gòu)建起抵御風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)強(qiáng)防線，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。[單選題]22.下列關(guān)于壓力測試，說法錯(cuò)誤的是（）。A)壓力測試需要定性與定量結(jié)合B)商業(yè)銀行需要定期對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試C)壓力測試以定量為主D)壓力測試以定性為主答案:D解析:商業(yè)銀行需要定期對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試。壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段。[單選題]23.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和（）。A)初級法B)高級法C)內(nèi)部評級法D)內(nèi)部評審法答案:C解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：權(quán)重法和內(nèi)部評級法。根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法兩種。[單選題]24.()是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。A)監(jiān)事會(huì)B)董事會(huì)C)股東大會(huì)D)高級經(jīng)理答案:B解析:董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行決策機(jī)構(gòu)。董事會(huì)對銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價(jià)值的實(shí)施情況。董事會(huì)同時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)對高管層實(shí)施監(jiān)管。[單選題]25.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是（）。A)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:題中A、D項(xiàng)是同一種風(fēng)險(xiǎn)；題目沒有提到未來收益的情況，也排除B項(xiàng)。[單選題]26.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好定性描述的方式的是()。A)維持現(xiàn)有的紅利水平B)零容忍度類指標(biāo)C)收益類指標(biāo)D)資本類指標(biāo)答案:A解析:商業(yè)銀行一采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險(xiǎn)偏好。常見的定性描述有：達(dá)到或超過目標(biāo)信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風(fēng)險(xiǎn)暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。[單選題]27.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過（）轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。A)資本金B(yǎng))沖減利潤C(jī))購買商業(yè)保險(xiǎn)D)提取損失準(zhǔn)備金答案:C解析:商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。[單選題]28.效率原則是銀行監(jiān)管原則之一，它具體是指銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要（），既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。A)以最快速度提出監(jiān)管意見B)最大限度維護(hù)監(jiān)管層的利益C)合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率D)為監(jiān)管對象節(jié)約盡可能多的成本答案:C解析:效率原則是銀行監(jiān)管原則之一，它具體是指銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源,提高監(jiān)管效率,既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé),確保監(jiān)管目標(biāo)實(shí)現(xiàn),又要努力降低監(jiān)管成本,不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。[單選題]29.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A)三年B)兩年C)五年D)六年答案:A解析:商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標(biāo)。[單選題]30.下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。A)留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B)留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C)留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D)留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式答案:B解析:留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用。[單選題]31.根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為______，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為______。（）A)120%～150%；2%～2.5%B)120%～150%；1.5%～2.5%C)130%～150%；1.5%～2.5%D)130%～150%；2%～2.5%答案:B解析:監(jiān)管部門會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款質(zhì)量差異和盈利狀況的不同，對貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求進(jìn)行動(dòng)態(tài)化和差異化調(diào)整。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120%～150%，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為1.5%～2.5%。[單選題]32.下列事件中，屬于外部事件方面操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A)職員欺詐B)自然災(zāi)害C)流程不健全D)產(chǎn)品服務(wù)缺陷答案:B解析:操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，表現(xiàn)形式主要有：員工方面表現(xiàn)形式為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等；內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等；系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善；外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。[單選題]33.根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備是（）。A)一般準(zhǔn)備B)特種準(zhǔn)備C)專項(xiàng)準(zhǔn)備D)外匯準(zhǔn)備答案:A解析:一般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備。[單選題]34.某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3％，3％)、(2％，0)、(4％，2％)、(3％，6％)和(8％，3％)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。A)0．3B)0．6C)0．7D)0．9答案:B解析:坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相都比另一組大或者小(變化一致)的個(gè)數(shù)，Nd則表示不一致的個(gè)數(shù)。[單選題]35.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有()。A)普遍性和營利性B)普遍性和非營利性C)易變性和營利性D)流動(dòng)性和營利性答案:B解析:與市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同，操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域，具有普遍性和非營利性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。[單選題]36.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警。A)重要性B)敏感性C)整體性D)整體性答案:D解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測的整體性原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警。[單選題]37.某商業(yè)銀行2014年的流動(dòng)性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動(dòng)性比例應(yīng)不低于()。A)25％B)32％C)40％D)80％答案:A解析:目前，我國對于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動(dòng)性比例。流動(dòng)性比例一流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％，該指標(biāo)不應(yīng)低于25％。[單選題]38.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估的說法錯(cuò)誤的是（）。A)商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)B)定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行C)定性分析則需要依靠風(fēng)險(xiǎn)管理部門對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則答案:C解析:商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險(xiǎn)，定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)行，定性分析主要依靠專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評估，所以A、B項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤；操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化的原則，所以D項(xiàng)正確。[單選題]39.一般來說，我國商業(yè)銀行持有的下列資產(chǎn)中流動(dòng)性最差的是（）。A)現(xiàn)金B(yǎng))同業(yè)借款C)可出售的貸款組合D)銀行的房產(chǎn)答案:D解析:根據(jù)巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分類，流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括：實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。[單選題]40.某企業(yè)2015年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬元，則該公司2015年速動(dòng)比率為（）。A)0．78B)0．94C)0．75D)0．74答案:C解析:速動(dòng)資產(chǎn)=流動(dòng)資產(chǎn)-存貨=3000-1500=1500，速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)／流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=1500／2000=0．75。[單選題]41.在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A)在未來的經(jīng)營活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B)其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C)正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款D)借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息答案:C解析:在分析企業(yè)現(xiàn)金流時(shí)，針對不同類型的貸款分析側(cè)重點(diǎn)是不同的：①對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款；②對于中長期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。[單選題]42.高級管理層所需要的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是（）。A)具體頭寸報(bào)告B)整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C)最佳避險(xiǎn)報(bào)告D)詳細(xì)客戶報(bào)告答案:B解析:滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級和不同職能部門對于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求是一項(xiàng)極為艱巨的任務(wù)。例如，高級管理層所需要的是高度概括的整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；前臺交易人員期待的是非常具體的頭寸報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)則通常要求風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供最佳避險(xiǎn)報(bào)告，以協(xié)助制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。[單選題]43.下列不屬于記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是(?)。A)具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面頭寸／金融工具和投資組合的交易策略B)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控C)交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)D)具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序答案:C解析:記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：①具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸／金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政策和程序．包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控；交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸；交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)；按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級管理層；根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控；評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。?[單選題]44.目前，我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)及原則分別是（）。A)≤1．5％、≤150％，兩者孰低B)≥1．5％、≥150％，兩者孰高C)≥2％、≥120％，兩者孰高D)≤2％、≤120％，兩者孰低答案:B解析:監(jiān)管部門要求商業(yè)銀行貸款撥備率不低于1．5％，撥備覆蓋率不低于l50％，原則上按兩者孰高的方法確定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求。[單選題]45.假設(shè)某10年期債券當(dāng)前的市場價(jià)格為105元，債券久期為9．5年，當(dāng)前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價(jià)格變化為()。A)降低2．905元B)提高2．905元C)降低2．905％D)提高2．905％答案:A解析:如果知道固定收益產(chǎn)品的麥考利久期，那么在市場利率有微小改變時(shí)，固[單選題]46.我國首次進(jìn)行資產(chǎn)證券化試點(diǎn)是在（）年。A)2005B)2006C)2012D)2016答案:A解析:2005年我國進(jìn)行資產(chǎn)證券化首次試點(diǎn)后，曾于2006年至2008年以四大資產(chǎn)管理公司等為主體試行過不良資產(chǎn)證券化。2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)后資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)暫停、后于2012年重啟，2016年4月19日發(fā)布的《不良貸款資產(chǎn)支持證券信息披露指引(試行)》則再度拉開了不良資產(chǎn)證券化的序幕。[單選題]47.下列聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，不是董事會(huì)及高級管理層的責(zé)任的是（）。A)制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程B)獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能C)負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況D)征詢最大多數(shù)員工的意見和建議答案:D解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，董事會(huì)及高級管理層的責(zé)任是制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，所以A、B、C項(xiàng)正確；D選項(xiàng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)及高級管理層的職責(zé)。[單選題]48.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值是指()。A)名義價(jià)值B)市場價(jià)值C)公允價(jià)值D)市值重估答案:A解析:名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。[單選題]49.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，即出現(xiàn)（）。A)資產(chǎn)敏感型缺口B)資產(chǎn)缺口C)負(fù)債缺口D)負(fù)債敏感型缺口答案:D解析:當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。[單選題]50.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的特點(diǎn)不包括（）。A)目標(biāo)明確B)計(jì)劃性弱C)提高效率D)節(jié)省資源答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是指通過識別銀行固有的風(fēng)險(xiǎn)種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理所涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價(jià)一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。這種監(jiān)管方式重點(diǎn)關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，檢查和評價(jià)涉及銀行業(yè)務(wù)的各個(gè)方面，是一種全面、動(dòng)態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。[單選題]51.下列選項(xiàng)中，屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A)經(jīng)濟(jì)周期因素B)財(cái)政貨幣政策C)國家產(chǎn)業(yè)政策D)產(chǎn)業(yè)成熟度答案:D解析:行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)壟斷程度、產(chǎn)業(yè)依賴度、產(chǎn)品替代性、行業(yè)競爭主體的經(jīng)營狀況和行業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況。[單選題]52.下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行根據(jù)資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是()。A)可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B)可維持的操作風(fēng)險(xiǎn)C)可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D)應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行可根據(jù)不同的操作風(fēng)險(xiǎn)類型采取相應(yīng)的管理策略。[單選題]53.風(fēng)險(xiǎn)識別的環(huán)節(jié)包括()。A)感知風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B)感知風(fēng)險(xiǎn)和消除風(fēng)險(xiǎn)C)感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D)分析風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。[單選題]54.下列哪項(xiàng)產(chǎn)品線的β因子等于15％?（）A)公司金融B)零售銀行C)商業(yè)銀行D)零售經(jīng)紀(jì)答案:C解析:A項(xiàng)的β因子等于18％；BD兩項(xiàng)的β因子均等于12％。[單選題]55.下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。A)產(chǎn)品或組合敞口限額B)單一客戶貸款集中度限額C)敏感度限額D)止損限額答案:B解析:信用風(fēng)險(xiǎn)限額的限額指標(biāo)一般包括單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額等。[單選題]56.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力屬于（）。A)中等國別風(fēng)險(xiǎn)B)中低國別風(fēng)險(xiǎn)C)低國別風(fēng)險(xiǎn)D)較低國別風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:較低國別風(fēng)險(xiǎn)：該國家或地區(qū)現(xiàn)有的國別風(fēng)險(xiǎn)期望值低，償債能力足夠，但目前及未來可預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，存在一些可能影響其償債能力或?qū)е聦υ搰一虻貐^(qū)投資遭受損失的不利因素。中等國別風(fēng)險(xiǎn)：指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。低國別風(fēng)險(xiǎn)：國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策（無論在經(jīng)濟(jì)繁榮期還是蕭條期）被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力。[單選題]57.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估說法錯(cuò)誤的是（）。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真估計(jì)其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致B)商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計(jì)劃獲得了市場的廣泛接受和認(rèn)可，被認(rèn)為是?成功的戰(zhàn)略規(guī)劃?C)針對未來不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對其產(chǎn)生的影響D)董事會(huì)、各級管理人員，戰(zhàn)略管理部門以及法律／內(nèi)部審計(jì)部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估負(fù)有間接的責(zé)任答案:D解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真估計(jì)其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致，商業(yè)銀行新推出的房屋貸款計(jì)劃獲得了市場的廣泛接受和認(rèn)可，被認(rèn)為是?成功的戰(zhàn)略規(guī)劃?，針對未來不確定的經(jīng)濟(jì)、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評估有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案可能對其產(chǎn)生的影響，所以ABC項(xiàng)正確；董事會(huì)、各級管理人員、戰(zhàn)略管理部門以及法律／內(nèi)部審計(jì)部門對有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估負(fù)有直接的責(zé)任，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]58.對于無法降低又無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動(dòng)管理屬于（）策略。A)降低風(fēng)險(xiǎn)B)承受風(fēng)險(xiǎn)C)轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)D)回避風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:承受風(fēng)險(xiǎn)，即對于無法降低又無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動(dòng)管理；降低風(fēng)險(xiǎn)，即通過風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，減少操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，降低風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度；轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)，即通過外包、保險(xiǎn)、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的過程中，可能會(huì)產(chǎn)生新的操作風(fēng)險(xiǎn)；回避風(fēng)險(xiǎn)，即通過撤銷危險(xiǎn)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共31題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]59.在市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險(xiǎn)分為（）。A)國家風(fēng)險(xiǎn)B)利率風(fēng)險(xiǎn)C)匯率風(fēng)險(xiǎn)D)股票風(fēng)險(xiǎn)E)商品風(fēng)險(xiǎn)答案:BCDE解析:在市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險(xiǎn)分為四大類，即利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)對于交易賬戶利率相關(guān)產(chǎn)品和權(quán)益相關(guān)產(chǎn)品，進(jìn)一步將發(fā)行人個(gè)體特定因素導(dǎo)致的不利價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)界定為特定風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]60.三方會(huì)談的?三方?包括（）。A)存款人B)監(jiān)管者C)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)D)政府部門E)被監(jiān)管銀行答案:BCE解析:國際上，監(jiān)管者、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、被監(jiān)管銀行主要通過三方會(huì)談的形式進(jìn)行信息溝通。在我國，三方會(huì)談制度已經(jīng)開始廣泛使用。[多選題]61.商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制（）等各類潛在風(fēng)險(xiǎn)。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)市場風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)E)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)答案:ABDE解析:商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，深入識別各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對地逐項(xiàng)制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。[多選題]62.下列各項(xiàng)屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A)交易量B)員工水平C)市場變動(dòng)D)地區(qū)數(shù)量E)技能水平答案:ABCDE解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度和自動(dòng)化水平等。[多選題]63.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)B)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會(huì)影響銀行的流動(dòng)性E)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力答案:BCDE解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場深度不足或市場動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會(huì)影響銀行的流動(dòng)性，其支付能力受外部和其他機(jī)構(gòu)行為的影響，有其不確定性，而有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以確保銀行的支付能力。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。[多選題]64.關(guān)于市場約束，下列表述正確的有（）。A)公眾存款人是市場約束的核心B)市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營C)市場約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等D)市場約束是指通過建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營和銀行監(jiān)管透明度E)債券持有人的市場約束作用主要是通過債券的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險(xiǎn)答案:BCDE解析:A項(xiàng)，監(jiān)管部門是市場約束的核心。[多選題]65.商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)。基本面指標(biāo)主要包括（）。A)環(huán)境類指標(biāo)B)實(shí)力類指標(biāo)C)品質(zhì)類指標(biāo)D)財(cái)務(wù)類指標(biāo)E)營運(yùn)能力指標(biāo)答案:ABC解析:客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：①基本面指標(biāo)，包括品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)；②財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)和增長能力指標(biāo)。[多選題]66.止損限額適用于()的累計(jì)損失。A)1日B)2年C)1周D)1個(gè)月E)3個(gè)月答案:ACD解析:止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于l日、l周或1個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。[多選題]67.有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有()。A)監(jiān)測對合同條款的遵守情況B)識別借款人違約情況，并及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類C)評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢D)確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢E)對已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序答案:ABCDE解析:有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：(1)確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢。(2)監(jiān)測對合同條款的遵守情況。(3)評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢。(4)識別借款人違約情況，并及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類。(5)對已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序。[多選題]68.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括()。A)結(jié)構(gòu)分析B)總量分析C)定量分析D)定性分析E)集中分析答案:AB解析:優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括兩方面：(1)結(jié)構(gòu)分析。(2)總量分析。[多選題]69.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括（）。A)行業(yè)B)產(chǎn)品C)風(fēng)險(xiǎn)等級D)擔(dān)保E)國家信用風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCD解析:行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。對于剛開始進(jìn)行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定行業(yè)和產(chǎn)品的集中度限額；在積累了相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)而且數(shù)據(jù)更為充分后，商業(yè)銀行再考慮設(shè)定其他維度上的組合集中度限額。E項(xiàng)屬于國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理對一個(gè)國家的綜合評級范疇。[多選題]70.下列屬于資金業(yè)務(wù)前臺交易操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。A)交易員未及時(shí)止損，未授權(quán)交易或超限額交易B)交易員虛假交易和未報(bào)告交易C)交易員違章操作或操作失誤或錄入錯(cuò)誤交易指令而造成損失D)交易員不慎泄露交易信息和機(jī)密E)因計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不周造成交易中斷或數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失答案:ABCDE解析:除選項(xiàng)描述的五項(xiàng)外，資金業(yè)務(wù)前臺交易的操作風(fēng)險(xiǎn)還包括：(1)交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤。(2)陷入外部交易陷阱或在交易中被哄抬成為交易受害者等。[多選題]71.商業(yè)銀行分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，判斷企業(yè)客戶是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有（）。A)易貨交易B)發(fā)生處理方式異常的交易C)資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個(gè)人長期使用D)互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保E)與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易答案:ABDE解析:商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶下列行為／情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個(gè)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方，以及其行為／情況是否屬于關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易：（1）與無正常業(yè)務(wù)關(guān)系的單位或個(gè)人發(fā)生重大交易;（2）進(jìn)行價(jià)格、利率、租金及付款等條件異常的交易;（3）與特定客戶或供應(yīng)商發(fā)生大額交易;（4）進(jìn)行實(shí)質(zhì)與形式不符的交易;（5）易貨交易;（6）進(jìn)行明顯缺乏商業(yè)理由的交易;（7）發(fā)生處理方式異常的交易;（8）資產(chǎn)負(fù)債表日前后發(fā)生的重大交易;（9）互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保;（10）存在有關(guān)控制權(quán)的秘密協(xié)議;（11）除股本權(quán)益性投資外，資金以各種方式供單位或個(gè)人長期使用。[多選題]72.對貸款的債項(xiàng)評級主要是通過計(jì)量借款人的違約損失率來實(shí)現(xiàn)的，下列關(guān)于違約損失率的說法正確的有（）。A)違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例B)違約損失率引入監(jiān)管資本框架具有重要意義，能夠更加正確地反映銀行實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)C)違約損失率估計(jì)應(yīng)以預(yù)期清償率為基礎(chǔ)D)違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失E)違約損失率不能僅依據(jù)對抵（質(zhì)）押品市值的估計(jì)，同時(shí)應(yīng)考慮到銀行可能沒有能力迅速控制和清算抵押品答案:ABDE解析:C項(xiàng)，違約損失率估計(jì)應(yīng)以歷史清償率為基礎(chǔ)。[多選題]73.下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。?A)是一種全值估計(jì)B)需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定C)是一種參數(shù)方法D)無須分布假定E)反映風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律答案:ABE解析:歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)險(xiǎn)因素收益信息，模擬風(fēng)險(xiǎn)因素收益未來的變化。歷史模擬法反映了風(fēng)險(xiǎn)因素統(tǒng)計(jì)規(guī)律，因此不需要任何分布假設(shè)，也無須計(jì)算波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。由于歷史模擬法的風(fēng)險(xiǎn)因素的歷史收益本身已完全包含了風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相關(guān)關(guān)系，因而可以全面反映風(fēng)險(xiǎn)因素和組合價(jià)值的各種關(guān)系，是基于全定價(jià)估值的模擬方法。[多選題]74.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。A)建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理B)是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)C)是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排D)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全E)風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型設(shè)計(jì)原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果答案:ABCDE解析:監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個(gè)方面：①建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理；②是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計(jì)量、檢測風(fēng)險(xiǎn)的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當(dāng)；③是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排；④是否建立對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序；⑤對風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量目標(biāo)、方法、結(jié)果的制定、報(bào)告體系是否健全；⑥風(fēng)險(xiǎn)管理人員是否充分理解模型原理、并充分應(yīng)用其結(jié)果。[多選題]75.法律風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品違反有關(guān)（），以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)履行的合同義務(wù)，可能導(dǎo)致商業(yè)銀行承擔(dān)不利法律責(zé)任或后果的風(fēng)險(xiǎn)。A)法律B)法規(guī)C)公司章程D)監(jiān)管規(guī)則E)監(jiān)管要求答案:ABDE解析:法律風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品違反有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和要求，以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)履行的合同義務(wù)，可能導(dǎo)致商業(yè)銀行承擔(dān)不利法律責(zé)任或后果的風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]76.根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為（）。A)單幣種敞口頭寸B)雙幣種敞口頭寸C)多幣種敞口頭寸D)總敞口頭寸E)多敞口頭寸答案:AD解析:根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為：單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。[多選題]77.在評估國別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮一個(gè)國家或地區(qū)（）的定性和定量因素。A)政治B)經(jīng)濟(jì)C)金融D)社會(huì)狀況E)自然資源答案:ABD解析:在評估國別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮一個(gè)國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)狀況的定性和定量因素。[多選題]78.內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍包括（）。A)信貸政策的制定B)授信審批C)限額設(shè)定D)貸款定價(jià)E)損失準(zhǔn)備計(jì)提答案:ABC解析:除ABC三項(xiàng)外，內(nèi)部評級法的核心應(yīng)用范圍還包括：①風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，對于不同評級結(jié)果的債務(wù)人或債項(xiàng)，采用不同監(jiān)控手段和頻率；②風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，明確規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容、頻率和對象，至少按季向董事會(huì)、高級管理層和其他相關(guān)部門或人員報(bào)告?zhèn)鶆?wù)人和債項(xiàng)評級總體概況和變化情況。DE兩項(xiàng)屬于內(nèi)部評級法的高級應(yīng)用范圍。[多選題]79.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)（）等各環(huán)節(jié)，運(yùn)用定量或定性方法對新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和控制，并由風(fēng)險(xiǎn)管理等部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查和監(jiān)督管理的過程。A)立項(xiàng)申請B)需求設(shè)計(jì)C)技術(shù)開發(fā)D)測試投產(chǎn)E)售后跟蹤答案:ABCD解析:新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)立項(xiàng)申請、需求設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、測試投產(chǎn)等各環(huán)節(jié)．運(yùn)用定量或定性方法對新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別、評估和控制，并由風(fēng)險(xiǎn)管理等部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查和監(jiān)督管理的過程。[多選題]80.下列選項(xiàng)中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。A)凈穩(wěn)定資金比例B)期限錯(cuò)配分析C)同業(yè)市場負(fù)債比例D)融資集中度指標(biāo)E)存貸比答案:ABCDE解析:中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)包括：存貸比、期限錯(cuò)配分析、凈穩(wěn)定資金比例、核心負(fù)債比例、同業(yè)市場負(fù)債比例、融資集中度指標(biāo)。[多選題]81.下列關(guān)于計(jì)量違約損失率的說法，正確的有（）。A)計(jì)量違約損失率的方法主要有市場價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法B)可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率C)無論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計(jì)量違約損失率都是十分重要的D)對于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)E)計(jì)量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法答案:ABCD解析:E項(xiàng)，計(jì)量違約損失率的方法主要有兩種：①市場價(jià)值法，主要適用于已經(jīng)在市場上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。根據(jù)所采用的信息中是否包含違約債項(xiàng)，市場價(jià)值法又進(jìn)一步細(xì)分為市場法（采用違約債項(xiàng)計(jì)量非違約債項(xiàng)LGD）和隱含市場法（不采用違約債項(xiàng)，直接根據(jù)信用價(jià)差計(jì)量LGD）。②回收現(xiàn)金流法。[多選題]82.信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。A)招股說明書B)上市公告書C)定期報(bào)告D)臨時(shí)報(bào)告E)公司章程答案:ABCD解析:信息披露通常是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。[多選題]83.關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。A)久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析B)久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量C)久期的數(shù)學(xué)公式為dP／dy=D×P／(1+y)D)久期又稱持續(xù)期E)當(dāng)市場利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于久期的長短，久期越長，其變動(dòng)幅度也就越大答案:ABDE解析:C項(xiàng)，久期的數(shù)學(xué)公式應(yīng)為dP／dy=-D×P／(1+y)。[多選題]84.一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險(xiǎn)有（）。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)國別風(fēng)險(xiǎn)C)法律風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)E)市場風(fēng)險(xiǎn)答案:ABC解析:?一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出?屬于國別風(fēng)險(xiǎn)；而該風(fēng)險(xiǎn)因監(jiān)管措施產(chǎn)生又屬于法律風(fēng)險(xiǎn)。?開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失?，即導(dǎo)致該國的信用狀況下降，這又屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]85.商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為九個(gè)業(yè)務(wù)線，每個(gè)業(yè)務(wù)線對應(yīng)的資本要求系數(shù)（以β表示），監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A)15%B)20%C)10%D)18%E)12%答案:ADE解析:各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)如下：①零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為β12%；②商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為β15%；③公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為β18%。[多選題]86.流動(dòng)性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在（）方面。A)市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E)表外流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:AD解析:對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩方面，即流動(dòng)性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的均衡狀況，體現(xiàn)在市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。[多選題]87.假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有（）。A)銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高B)銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低C)銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高D)銀行核心