中級銀行職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測試卷三

中級銀行職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測試卷三[單選題]1.()是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要的持有的資本數(shù)額。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.會(huì)計(jì)資本D.（江南博哥）賬面資本正確答案：B參考解析：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。[單選題]2.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述,錯(cuò)誤的是()。A.次級、可疑、損失三類合稱為不良貸款B.盡管目前借款人有能力償還貸款本息,但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款,屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級分類D.借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款,屬于可疑類貸款正確答案：D參考解析：[單選題]3.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，市場利率上升，銀行價(jià)值將()；市場利率下降，銀行價(jià)值將()。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升正確答案：D參考解析：在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場價(jià)值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場價(jià)值將減少。[單選題]4.股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為()。A.3%B.5%C.8%D.10%正確答案：C參考解析：股票風(fēng)險(xiǎn)分為股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)，其資本計(jì)提比率都為8%。[單選題]5.商業(yè)銀行的市場約束方涉及監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機(jī)構(gòu)以及銀行業(yè)協(xié)會(huì)等，其中市場約束的核心是()。A.公眾存款人B.監(jiān)管部門C.外部中介機(jī)構(gòu)D.股東正確答案：B參考解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心,其作用在于:一是制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南,提高信息的可靠性和可比性;二是實(shí)施懲戒,即建立有效的監(jiān)督檢查制度,確保政策執(zhí)行和有效信息披露;三是引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法,強(qiáng)化監(jiān)督;四是建立風(fēng)險(xiǎn)處置和退出機(jī)制,促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。[單選題]6.下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯(cuò)誤的是()。A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率和違約損失率，而違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應(yīng)估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限C.對于零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計(jì)率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行區(qū)分正確答案：A參考解析：選項(xiàng)A，采用內(nèi)部評級初級法的銀行只自行估計(jì)違約概率，而違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。[單選題]7.商業(yè)銀行應(yīng)該高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買()。A.保證保險(xiǎn)B.信用保險(xiǎn)C.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)D.責(zé)任保險(xiǎn)正確答案：C參考解析：由于個(gè)人貸款的抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。[單選題]8.利率風(fēng)險(xiǎn)的交易賬簿產(chǎn)品包括債券、利率及利率衍生工具頭寸。下列()屬于這些種類。A.商業(yè)票據(jù)B.可轉(zhuǎn)讓存單C.可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股D.承兌匯票正確答案：B參考解析：涉及利率風(fēng)險(xiǎn)的交易賬簿產(chǎn)品包括債券(固定利率和浮動(dòng)利率債券、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)讓存單、不可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及按照債券交易規(guī)則進(jìn)行交易的可轉(zhuǎn)換債券)、利率及債券衍生工具頭寸。[單選題]9.國別風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)不包括()。A.質(zhì)量指標(biāo)B.等級指標(biāo)C.比例指標(biāo)D.數(shù)量指標(biāo)正確答案：A參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)包括：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級指標(biāo)。[單選題]10.下列關(guān)于市場約束機(jī)制的說法不正確的是()。A.通過建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露要求，提高其經(jīng)營管理透明度B.使市場參與者能夠用及時(shí)、可靠的信息對銀行業(yè)務(wù)及內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估C.獎(jiǎng)勵(lì)有效管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營效益良好的銀行，懲戒風(fēng)險(xiǎn)管理不善或效率低下的銀行D.市場約束機(jī)制是發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督作用正確答案：D參考解析：市場約束機(jī)制是通過建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露要求，提高其經(jīng)營管理透明度，使市場參與者能夠用及時(shí)、可靠的信息對銀行業(yè)務(wù)及內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，通過獎(jiǎng)勵(lì)有效管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營效益良好的銀行，懲戒風(fēng)險(xiǎn)管理不善或效率低下的銀行等方式，發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]11.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是()。A.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移簡單的說是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避正確答案：B參考解析：對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除；風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避簡單的說是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，是可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前,對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。[單選題]12.以下()不是商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系過程中應(yīng)包括的主要要素。A.內(nèi)部交流制度B.控制環(huán)境C.風(fēng)險(xiǎn)評估D.信息與溝通正確答案：A參考解析：企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)控五個(gè)要素的內(nèi)部控制體系。[單選題]13.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買入期限較長的金融產(chǎn)品C.賣出期限較短的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品正確答案：B參考解析：假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。[單選題]14.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的()決定了它可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)。A.單一性B.復(fù)雜性C.多維性D.客觀性正確答案：B參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又可能引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]15.()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)源于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，如經(jīng)濟(jì)惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒償外債、外匯管制及貨幣貶值等，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付銀行金融機(jī)構(gòu)債務(wù)，使銀行金融機(jī)構(gòu)在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，到期資金無法收回，進(jìn)而影響流動(dòng)性安全。[單選題]16.通過第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由該()承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。A.商業(yè)銀行B.客戶C.商業(yè)銀行和客戶D.中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)正確答案：A參考解析：通過第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。[單選題]17.為確保客觀、公正地發(fā)表審計(jì)意見，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)()。A.實(shí)施銀行監(jiān)管B.要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或者財(cái)務(wù)收支計(jì)劃C.披露被審計(jì)單位的風(fēng)險(xiǎn)管理狀況D.查看被審計(jì)單位的年度重大事件正確答案：B參考解析：外部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)力要求被審計(jì)單位按照規(guī)定提供預(yù)算或者財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、財(cái)務(wù)報(bào)告以及其他與財(cái)政收支或者財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料，被審計(jì)機(jī)構(gòu)不得拒絕、拖延、謊報(bào)。[單選題]18.下列不屬于資金業(yè)務(wù)的是()。A.資金拆借B.債券買賣C.外匯買賣D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款正確答案：D參考解析：資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險(xiǎn)等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。[單選題]19.久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和()的乘積之差。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場利率正確答案：A參考解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×負(fù)債加權(quán)平均久期久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率的乘積之差。[單選題]20.下列不屬于由基于損失事件類型對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類的是()。A.實(shí)物資產(chǎn)的損壞B.外部欺詐事件C.內(nèi)部欺詐事件D.資產(chǎn)損失正確答案：D參考解析：[單選題]21.在建立風(fēng)險(xiǎn)評估體系時(shí)，一般堅(jiān)持的基本原則不包括下列哪一項(xiàng)()。A.符合監(jiān)管要求B.保證一定的收益性C.符合銀行實(shí)際D.保證一定的前瞻性正確答案：B參考解析：在建立風(fēng)險(xiǎn)評估體系時(shí)，一般要堅(jiān)持三個(gè)基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實(shí)際、保證一定的前瞻性。[單選題]22.()是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿利率D.流動(dòng)比率正確答案：D參考解析：(1)盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力。(2)效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。(3)杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。(4)流動(dòng)比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。[單選題]23.在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.對于不擅長的且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，直接退出該業(yè)務(wù)的市場以避免風(fēng)險(xiǎn)B.在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證C.某銀行在從事衍生品交易業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)近期有可能會(huì)出現(xiàn)影響價(jià)格的因素，會(huì)導(dǎo)致銀行資產(chǎn)產(chǎn)生巨大的波動(dòng)，而選擇中斷該業(yè)務(wù)D.A銀行由于風(fēng)險(xiǎn)控制能力有限，為了穩(wěn)定發(fā)展，對于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較大的業(yè)務(wù)都選擇不進(jìn)行買賣正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。在發(fā)放貸款時(shí)，要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的內(nèi)容。[單選題]24.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元,該客戶在第一年的違約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%,假設(shè)客戶違約后,銀行的貸款將遭受全額損失,該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為()。A.985.62萬元B.960.26萬元C.957.57萬元D.925.47萬元正確答案：C參考解析：由死亡率模型可知，本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)≈95.7572%，可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬元)。[單選題]25.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別、評估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有針對地制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)推向市場前和投產(chǎn)后全面有效落實(shí)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的過程是指()。A.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估B.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制D.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量正確答案：C參考解析：（1）新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。（2）新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級的過程。（3）新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別、評估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有針對地制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)推向市場前和投產(chǎn)后全面有效落實(shí)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的過程。[單選題]26.金融穩(wěn)定()在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.理事會(huì)D.股東大會(huì)正確答案：C參考解析：金融穩(wěn)定理事會(huì)公布了《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》，特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，強(qiáng)調(diào)應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。[單選題]27.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準(zhǔn)則可能受到監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))因沒有遵循規(guī)則和準(zhǔn)則可能受到監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]28.()已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充。A.信息披露B.風(fēng)險(xiǎn)披露C.外部審計(jì)D.以上均不是正確答案：C參考解析：外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的建議，銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)把注冊會(huì)計(jì)師看做是他們最重要的代理人，利用注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立、公正地評價(jià)銀行經(jīng)營管理信息，有效制約和監(jiān)督管理層的行為。[單選題]29.應(yīng)設(shè)立首席信息官，直接向()匯報(bào)，并參與決策。A.董事長B.總經(jīng)理C.行長D.董事會(huì)正確答案：C參考解析：應(yīng)設(shè)立首席信息官，直接向行長匯報(bào)，并參與決策。[單選題]30.()旨在測量單個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)因素或少數(shù)幾項(xiàng)關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動(dòng)對銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。A.敏感性測試B.情景分析C.情景測試D.敏感性分析正確答案：A參考解析：敏感性測試旨在測量單個(gè)重要風(fēng)險(xiǎn)因素或少數(shù)幾項(xiàng)關(guān)系密切的因素由于假設(shè)變動(dòng)對銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。[單選題]31.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指()。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))因借款人或交易對于未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]32.投資組合理論是由()提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼正確答案：B參考解析：詹森提出了詹森指數(shù)，詹森指數(shù)是測定證券組合經(jīng)營績效的一種指標(biāo)；馬斯洛提出的是馬斯洛需求層次理論；莫迪利安尼提出了生命周期消費(fèi)理論；馬柯維茨提出了投資組合理論，他提出的均值一方差模型描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。[單選題]33.商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)滿足的要求中，說法錯(cuò)誤的是()。A.在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時(shí)，應(yīng)充分考慮環(huán)境威脅B.應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域C.應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)要求保存交易記錄D.不需要將信息科技運(yùn)行與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)分離正確答案：D參考解析：D項(xiàng)應(yīng)是：應(yīng)將信息科技運(yùn)行與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)分離，確保信息科技部門內(nèi)部的崗位制約；對數(shù)據(jù)中心的崗位和職責(zé)作出明確規(guī)定；A項(xiàng)，在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時(shí)，應(yīng)充分考慮環(huán)境威脅，采取物理控制措施，監(jiān)控對信息處理設(shè)備運(yùn)行構(gòu)成威脅的環(huán)境狀況，并防止因意外斷電或供電干擾影響數(shù)據(jù)中心的正常運(yùn)行；B項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，其活動(dòng)也應(yīng)受到監(jiān)控；C項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)要求保存交易記錄，采取必要的程序和技術(shù)，確保存檔數(shù)據(jù)的完整性，滿足安全保存和可恢復(fù)要求。故D項(xiàng)錯(cuò)誤，ABC三項(xiàng)均正確。[單選題]34.某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用,導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走,給該行造成不良影響。對該銀行而言,此操作風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)歸于()類別。A.信息科技系統(tǒng)事件B.內(nèi)部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件正確答案：D參考解析：外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。[單選題]35.項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向()提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。A.董事會(huì)B.董事長C.總經(jīng)理D.信息科技管理委員會(huì)正確答案：D參考解析：項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。[單選題]36.下列哪一項(xiàng)不是《通用數(shù)據(jù)模板》主要的風(fēng)險(xiǎn)()。A.集中度風(fēng)險(xiǎn)B.融資風(fēng)險(xiǎn)C.傳染/溢出風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：《通用數(shù)據(jù)模板》主要是解決下列風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對中出現(xiàn)的問題：(1)集中度風(fēng)險(xiǎn)。主要是對結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)。大型金融機(jī)構(gòu)依賴短期批發(fā)融資，杠桿投資期限長、復(fù)雜、難以估值的產(chǎn)品。多數(shù)金融機(jī)構(gòu)都買入了相同或相似的產(chǎn)品，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)，紛紛采取相同的行為反應(yīng)，造成市場共振。(2)市場風(fēng)險(xiǎn)。主要指的是隨著大銀行采取相同的降低結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)暴露的措施，市場的流動(dòng)性迅速蒸發(fā)，產(chǎn)品價(jià)格急速下跌，導(dǎo)致持有結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)無法估計(jì)產(chǎn)品的價(jià)值。估值的不確定性促使金融機(jī)構(gòu)減少對其他交易對手的風(fēng)險(xiǎn)暴露，收回流動(dòng)性，進(jìn)而加速了融資擠出效應(yīng)。(3)融資風(fēng)險(xiǎn)。主要指金融機(jī)構(gòu)幣種和期限錯(cuò)配帶來的融資風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管部門普遍缺少金融機(jī)構(gòu)融資結(jié)構(gòu)和主要融資來源的數(shù)據(jù)。(4)傳染／溢出風(fēng)險(xiǎn)。主要是由于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露于相同的市場、產(chǎn)品以及相同交易對手，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)兩種途徑產(chǎn)生的傳染和溢出效應(yīng)。[單選題]37.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心負(fù)債為60億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為200億元，則銀行核心負(fù)債比例等于()。A.10%B.20%C.30%D.40%正確答案：C參考解析：核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債×100%=60/200×100%=30%[單選題]38.下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為()。A.5%B.1%C.6%D.8%正確答案：B參考解析：銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求。第一個(gè)層次是最低資本要求。第二個(gè)層次是儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求。第三個(gè)層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級資本滿足;若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會(huì)的統(tǒng)一規(guī)定。第四個(gè)層次是針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求，確保資本充分留蓋所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]39.以下()屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A.柜員為實(shí)名客戶開立賬戶B.有價(jià)單據(jù)實(shí)行專人管理、柜員領(lǐng)用C.定期核對賬務(wù)D.管庫員單人出入庫房正確答案：D參考解析：ABC三項(xiàng)都是正確的行為。[單選題]40.從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺(tái)交易B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C.后臺(tái)清算D.柜臺(tái)審核正確答案：D參考解析：從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算／清算三個(gè)環(huán)節(jié)。[單選題]41.某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰指()，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機(jī)C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動(dòng)蕩正確答案：B參考解析：銀行業(yè)危機(jī)指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。衡量系統(tǒng)性危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，即持有銀行總資產(chǎn)10％或以上的銀行資不抵債，無法償還儲(chǔ)戶和／或債權(quán)人債務(wù)。[單選題]42.經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御()的資本量，也稱風(fēng)險(xiǎn)資本。A.監(jiān)管資本B.災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失D.非預(yù)期損失正確答案：D參考解析：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。經(jīng)濟(jì)資本不是真正的銀行資本，它是"算"出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。[單選題]43.超額備付金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括下列哪項(xiàng)?()A.財(cái)政性存款B.庫存現(xiàn)金C.各項(xiàng)存款D.超額準(zhǔn)備金存款正確答案：A參考解析：超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/各項(xiàng)存款[單選題]44.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是不可避免的，但及時(shí)改正并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，才更具價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)驗(yàn)。選項(xiàng)c，風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，但無法做到準(zhǔn)確預(yù)測。[單選題]45.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)評估B.信息披露C.壓力測試D.資本規(guī)劃正確答案：B參考解析：內(nèi)部資本充足評估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評估、資本規(guī)劃和壓力測試。[單選題]46.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)()。A.增加B.降低C.不變D.負(fù)相關(guān)正確答案：B參考解析：根據(jù)投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。[單選題]47.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是()。A.技術(shù)開發(fā)失敗B.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)D.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象正確答案：C參考解析：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。選項(xiàng)A屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)B屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)D屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]48.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.政策風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.策略風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。本題中銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于由人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]49.商業(yè)銀行通常將()看作是對其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅，因?yàn)樯虡I(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值都將不復(fù)存在。[單選題]50.下列不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑的是()。A.通過與借款人面談了解客戶提供的信息的真實(shí)性B.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢法院部門個(gè)人客戶信用記錄正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行可以通過與借款人面談、電話訪談、實(shí)地考察等方式了解客戶提供的信息的真實(shí)性，還可以利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解個(gè)人借款人的資信狀況。[單選題]51.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第一年的違約率是0.8％，第二年的違約率是1.4％，第三年的違約率是2.1％。3年到期后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為()。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％正確答案：A參考解析：根據(jù)死亡率模型，該客戶能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為：(1-0.8％)×(1-1.4％)×(1-2.1％)=95.757％。[單選題]52.違約損失率的計(jì)算公式是()。A.LGD=1-回收率B.LGD=1-回收率÷2C.LGD=1-回收率÷3D.LGD=1-回收率÷4正確答案：A參考解析：違約損失率指估計(jì)的某一債項(xiàng)違約后損失的金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的百分比。根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，并計(jì)算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)÷違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。[單選題]53.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，下列說法正確的是()。A.商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要運(yùn)用資產(chǎn)組合模型兩種方法B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對多個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)C.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置正確答案：D參考解析：A項(xiàng)，商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法；B項(xiàng)，商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)；C項(xiàng)，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測。[單選題]54.在針對單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作是判斷客戶的()。A.平均債務(wù)承受額B.長期債務(wù)承受額C.最高債務(wù)承受額D.最低債務(wù)承受額正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。[單選題]55.假設(shè)違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為()億元。A.8.5B.10C.14.5D.20正確答案：B參考解析：資本要求K=Max[0，(LGD-BEEL)]；風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)=K×12.50×EAD=Max[0，(LGD-BEEL)]×12.50×EAD=Max(0，14％-10％)×12.50×20=10(億元)。[單選題]56.流動(dòng)性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少()日的流動(dòng)性需求。A.30B.60C.90D.15正確答案：A參考解析：流動(dòng)性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動(dòng)性需求。[單選題]57.下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是()。A.公允價(jià)值是指在計(jì)量日市場參與者之間的有序交易中，出售一項(xiàng)金融資產(chǎn)時(shí)所能收到或轉(zhuǎn)移一項(xiàng)金融負(fù)債時(shí)將會(huì)支付的價(jià)格B.公允價(jià)值計(jì)量以市場交易價(jià)格為基礎(chǔ)C.如不存在主市場或最有利市場中有序交易的報(bào)價(jià)，應(yīng)采用合理的估值技術(shù)D.應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)部門負(fù)責(zé)正確答案：D參考解析：D項(xiàng)，市值重估是指對交易賬簿頭寸重新估算其市場價(jià)值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)部門負(fù)責(zé)。[單選題]58.下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，()應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動(dòng)性計(jì)劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。因此，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動(dòng)性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來說，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。[單選題]59.關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是()。A.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛C.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)包含違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：D項(xiàng)錯(cuò)誤，狹義上，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力；廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，它們之間不存在包含關(guān)系。[單選題]60.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)設(shè)定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。A.董事會(huì)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.監(jiān)事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)正確答案：A參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中規(guī)定董事會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好，高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作。[單選題]61.風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括()。A.限額管理B.制定應(yīng)急預(yù)案C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行常用的事前控制方法有：限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等；常用的事后控制的方法有：風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配、提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平等。故本題選D。[單選題]62.與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的突出特點(diǎn)是()。A.低負(fù)債經(jīng)營B.全負(fù)債經(jīng)營C.中負(fù)債經(jīng)營D.高負(fù)債經(jīng)營正確答案：D參考解析：與其他一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的特殊性首先在于它以負(fù)債經(jīng)營為特色，是高杠桿經(jīng)營的金融機(jī)構(gòu)，其資本占比較低，承擔(dān)著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，商業(yè)銀行在一國經(jīng)濟(jì)中具有重要地位，尤其是大型商業(yè)銀行在國民經(jīng)濟(jì)中要比一般企業(yè)重要得多。[單選題]63.根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于()。A.7％B.8％C.10.5％D.11.5％正確答案：C參考解析：根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7％，總資本充足率不得低于10.5％。[單選題]64.其他一級資本包括()。A.普通股B.優(yōu)先股C.實(shí)收資本D.盈余公積正確答案：B參考解析：其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具，主要包括：其他一級資本工具及其溢價(jià)(如優(yōu)先股及其溢價(jià))，少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。故本題選B。ACD三項(xiàng)均屬于核心一級資本。[單選題]65.巴塞爾委員會(huì)在()中，對杠桿率的目標(biāo)、定義、基本構(gòu)成、計(jì)量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅡC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾Ⅲ最終方案正確答案：C參考解析：2010年12月，巴塞爾委員會(huì)在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，對杠桿率的目標(biāo)、定義、基本構(gòu)成、計(jì)量方法和過渡期安排做出了規(guī)定。[單選題]66.目前，一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為_________，最高為_________。()A.2％；2.75％B.3％；4.75％C.3％；4％D.2％；3.75％正確答案：B參考解析：巴塞爾委員會(huì)于2017年發(fā)布的《巴塞爾Ⅲ最終方案》，對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了更高的杠桿率要求。目前，巴塞爾委員會(huì)將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為1％、1.5％、2％、2.5％、3.5％，一般銀行的杠桿率國際標(biāo)準(zhǔn)最低為3％，最高為4.75％。[單選題]67.借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為()萬。A.9B.1.5C.60D.8.5正確答案：D參考解析：每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失計(jì)算公式為：預(yù)期損失(EL)=違約概率(PD)×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)×違約損失率(LGD)。其中，違約損失率=1-違約回收率。則該筆貸款的預(yù)期損失=2.5％×100×(1-40％)=1.5(萬)，非預(yù)期損失=10-1.5=8.5(萬)。[單選題]68.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是()。A.單筆不超過100萬授信的個(gè)人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信正確答案：A參考解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露是指各類無擔(dān)保的個(gè)人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。[單選題]69.我國商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為()。A.個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款B.個(gè)人信用貸款和個(gè)人消費(fèi)貸款C.個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款D.個(gè)人住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款正確答案：A參考解析：目前，我國個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個(gè)人住房按揭貸款和其他個(gè)人零售貸款兩大類。其他個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款(含個(gè)人汽車消費(fèi)貸款)、個(gè)人經(jīng)營貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式。[單選題]70.商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對()的分析判斷至關(guān)重要。A.子公司的經(jīng)營狀況B.集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C.高層人事安排D.資本來源正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，對集團(tuán)法人客戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、非財(cái)務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項(xiàng)分析，以識(shí)別其潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，集團(tuán)法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特別是對集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確的分析和判斷至關(guān)重要。[單選題]71.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00％，第一年的邊際死亡率為2.50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為()。A.3.45％B.3.59％C.3.67％D.4.35％正確答案：B參考解析：根據(jù)死亡率模型，兩年的累計(jì)死亡率計(jì)算公式為：(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年的邊際死亡率，CMR2表示兩年的累計(jì)死亡率。根據(jù)題意得：MMR2=1-(1-6％)／(1-2.5％)≈3.59％。[單選題]72.下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是()。A.CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題B.CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型正確答案：C參考解析：C項(xiàng)錯(cuò)誤，CreditMetrics模型的目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。通常，非交易性資產(chǎn)組合(如貸款以及一些私募債券)的價(jià)格不能夠像交易性資產(chǎn)組合(如股票)的價(jià)格一樣容易獲得，因此，非交易性資產(chǎn)組合的價(jià)格波動(dòng)率(標(biāo)準(zhǔn)差)也同樣難以獲得。CreditMetrics模型的創(chuàng)新之處正是在于解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR這一難題。[單選題]73.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于()。A.增加收益B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C.降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置正確答案：C參考解析：C項(xiàng)符合題意，貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。ABD三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。[單選題]74.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是()。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)正確答案：A參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試是一種定性與定量結(jié)合，以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過測算面臨市場風(fēng)險(xiǎn)的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，進(jìn)而對所持投資組合的脆弱性做出評估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]75.()是指將市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。A.情景分析B.敏感性分析C.壓力測試D.返回檢驗(yàn)正確答案：D參考解析：D選項(xiàng)符合題意，返回檢驗(yàn)是指將市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。[單選題]76.“未按審批時(shí)所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于()業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項(xiàng)。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放正確答案：D參考解析：貸款發(fā)放業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項(xiàng)有：①逆程序發(fā)放貸款；②未按審批時(shí)所附的限制性條款發(fā)放貸款；③貸款合同要素填寫不規(guī)范；④未按規(guī)定辦妥抵押品抵押登記手續(xù)或手續(xù)不完善，造成抵押無效；⑤未按規(guī)定辦理質(zhì)押物止付手續(xù)和質(zhì)押權(quán)利轉(zhuǎn)移手續(xù)，形成無效質(zhì)押；⑥貸款錄入上賬錯(cuò)誤等。故本題選D。[單選題]77.凈穩(wěn)定資金比率(NSFR)是商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的重要指標(biāo)，其定義為可用穩(wěn)定資金與所需資金的比例，根據(jù)我國監(jiān)管要求，該指標(biāo)必須大于()。A.100％B.50％C.150％D.75％正確答案：A參考解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于100％。凈穩(wěn)定資金比率指標(biāo)包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)。[單選題]78.我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于()。A.25％B.30％C.50％D.75％正確答案：A參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》第八條，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不應(yīng)低于25％。[單選題]79.下列關(guān)于超額備付金率的說法錯(cuò)誤的是()：A.超額備付金率越低，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)B.超額備付金率可分幣種計(jì)算，用于分別衡量商業(yè)銀行人民幣和外幣的備付情況C.超額備付金率是衡量銀行流動(dòng)性和清償能力的一個(gè)短期指標(biāo)，涵蓋范圍較窄D.該指標(biāo)在大小銀行之間缺乏可比性.比較適用于同質(zhì)同類銀行機(jī)構(gòu)之間的比較正確答案：A參考解析：A項(xiàng)說法錯(cuò)誤，超額備付金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款。超額備付金率越高，銀行短期流動(dòng)性越強(qiáng)，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會(huì)影響銀行的正常兌付。[單選題]80.下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)體系的說法，不正確的是()。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分正確答案：B參考解析：B項(xiàng)不正確，行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力低于法律。[多選題]1.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有()。A.不良貸款率B.不良貸款撥備覆蓋率C.正常貸款遷徙率D.正常類貸款遷徙率E.以上都是正確答案：CD參考解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)有正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率。[多選題]2.按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃?)。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)C.定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)E.缺口風(fēng)險(xiǎn)正確答案：ADE參考解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為缺口風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]3.下列屬于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動(dòng)生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率正確答案：ABCDE參考解析：行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。[多選題]4.商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險(xiǎn)。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五正確答案：AB參考解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此相對獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度:第一維度即客戶評級，必須針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn);第二維度即債項(xiàng)評級，必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。[多選題]5.信息與溝通主要包括()。A.信息搜集B.信息傳遞C.信息處理D.信息共享E.反舞弊機(jī)制正確答案：ABDE參考解析：信息與溝通主要包括:信息收集、信息傳遞、信息共享和反舞弊機(jī)制。[多選題]6.金融機(jī)構(gòu)發(fā)生()重大變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)評估可處置性的變化情況。A.兼并B.收購C.重組D.破產(chǎn)E.接管正確答案：ABC參考解析：金融機(jī)構(gòu)發(fā)生兼并、收購、重組等重大變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)評估可處置性的變化情況。[多選題]7.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是()共同作用的結(jié)果。A.完善的公司治理架構(gòu)B.扎實(shí)的常態(tài)化建設(shè)C.靈活的風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)對措施D.高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程E.專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員及系統(tǒng)正確答案：ABCDE參考解析：有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是完善的公司治理架構(gòu)、扎實(shí)的常態(tài)化建設(shè)、靈活的風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)對措施、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程、專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員及系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。[多選題]8.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是()。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B.分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施E.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略及具體措施正確答案：BE參考解析：綜合報(bào)告是各報(bào)告單位針對管理范圍內(nèi)、報(bào)告期內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。綜合報(bào)告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：（1）轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢；（2）分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析；（3）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略及具體措施；（4）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議。專題報(bào)告是各報(bào)告單位針對管理范圍內(nèi)發(fā)生（或潛在）的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。專題報(bào)告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：（1）重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述(事由、時(shí)間、狀況等）;（2）發(fā)展趨勢及風(fēng)險(xiǎn)因素分析；（3）已采取和擬采取的應(yīng)對措施。[多選題]9.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括()。A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評估C.控制活動(dòng)D.信息與溝通E.監(jiān)控正確答案：ABCDE參考解析：企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)控五個(gè)要素的內(nèi)部控制體系。[多選題]10.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。A.建立錯(cuò)誤承受程序B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志正確答案：ABCD參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：(1)針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；(2)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；(3)對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；(4)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；(5)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄；(6)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；(7)建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。[多選題]11.流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行流動(dòng)性來源看，流動(dòng)性可分為()。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.資本流動(dòng)性C.負(fù)債流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性E.表內(nèi)流動(dòng)性正確答案：ACD參考解析：流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行流動(dòng)性來源看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。[多選題]12.下列選項(xiàng)中不屬于設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的原則的是()。A.客觀性B.獨(dú)立性C.有效性D.重要性E.全面性正確答案：ABE參考解析：設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門檻值、報(bào)告路徑等要素。（1）整體性。（2）重要性。（3）敏感性。（4）可靠性。（5）有效性。[多選題]13.在我國商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括()。A.勞資關(guān)系B.環(huán)境安全性C.經(jīng)濟(jì)波動(dòng)D.差別待遇E.性別歧視正確答案：ABDE參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。其中，違反用工法是指商業(yè)銀行違反勞動(dòng)合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法規(guī)或協(xié)議，包括勞資關(guān)系、環(huán)境安全性、歧視及差別待遇事件。[多選題]14.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括()等。A.了解機(jī)構(gòu)B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查C.監(jiān)管措施、效果評價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查E.風(fēng)險(xiǎn)評估正確答案：ABCDE參考解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，除A、B、C、D、E五項(xiàng)外，還包括規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)。[多選題]15.商業(yè)銀行提高資本充足率的方法有()。A.降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總量B.提高留存利潤C(jī).多計(jì)提超額貸款損失準(zhǔn)備D.發(fā)行減記型資本債券E.收購上市公司正確答案：ABC參考解析：商業(yè)銀行要提高資本充足率，主要有兩個(gè)途徑：①分子對策，即增加資本。商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策，包括增加一級資本和二級資本。一級資本的來源最常用的方式是發(fā)行普通股和提高留存利潤。二級資本主要來源于超額貸款損失準(zhǔn)備、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券等。②分母對策，即降低總的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策，總體的思路是降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的總量，包括分別降低信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A項(xiàng)為分母對策；BC兩項(xiàng)為分子對策。故本題選ABC。[多選題]16.商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有()。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押正確答案：BCDE參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]17.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括()。A.總資產(chǎn)收益率B.銷售毛利率C.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.資產(chǎn)凈利率E.資產(chǎn)負(fù)債率正確答案：ABD參考解析：盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括：①銷售毛利率；②銷售凈利率；③資產(chǎn)凈利率；④凈資產(chǎn)收益率；⑤總資產(chǎn)收益率。C項(xiàng)屬于效率比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力；E項(xiàng)屬于杠桿比率，衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，判斷企業(yè)的償債資格和能力。故本題選ABD。[多選題]18.下列關(guān)于貸款分類與債項(xiàng)評級的說法不正確的有()。A.債項(xiàng)評級與客戶評級構(gòu)成的二維評級能夠?qū)崿F(xiàn)更為細(xì)化的貸款分類B.債項(xiàng)評級綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素，實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對信貸資產(chǎn)進(jìn)行評級C.貸款分類可同時(shí)用于審批、貸后管理，是對債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷D.債項(xiàng)評級主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價(jià)E.債項(xiàng)評級通常僅考慮影響交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶評級完成正確答案：BCD參考解析：B項(xiàng)錯(cuò)誤，貸款分類綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素；C項(xiàng)錯(cuò)誤，債項(xiàng)評級可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷；D項(xiàng)錯(cuò)誤，貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評價(jià)。故本題選BCD。[多選題]19.監(jiān)管資本的預(yù)測需要對()分別進(jìn)行預(yù)測：A.附屬資本B.核心一級資本C.其他一級資本D.二級資本E.經(jīng)濟(jì)資本正確答案：BCD參考解析：資本規(guī)劃的核心是預(yù)測未來的