設隨機變量X的概率密度為課件

第四章隨機變量的數(shù)字特征

數(shù)學期望及其性質

方差及其性質

協(xié)方差與相關系數(shù)

契比雪夫不等式

常見的重要分布的數(shù)字特征1可編輯課件PPT分布函數(shù)能完全描述隨機變量的統(tǒng)計特性，但求分布函數(shù)常常是困難的，且在很多實際問題中，只需知道隨機變量的某些特征，而不必求分布函數(shù)。由于這些隨機變量的特征通常是與隨機變量有關的數(shù)值，故稱它們?yōu)殡S機變量的數(shù)字特征。本章介紹常用數(shù)字特征：數(shù)學期望，方差，協(xié)方差，相關系數(shù)和矩。數(shù)學期望是最重要的一種，其余都可以由它來定義。引言2可編輯課件PPT§1、數(shù)學期望【引例】槍手進行射擊，規(guī)定擊中區(qū)域I內得2分，擊中區(qū)域II內得1分，脫靶（擊中區(qū)域III）得0分。IIIIII槍手每次射擊的得分X是一個隨機變量，其分布律為現(xiàn)射擊N次,其中得0分的有次,得1分的有次,得2分的有次,于是,射擊N次的總分為3可編輯課件PPT從而,每次射擊的平均分為在第五章大數(shù)定律中可證明:當N無限增大時,頻率接近于概率,故當N很大時,這表明:隨著試驗次數(shù)增大,隨機變量X的觀察值的算術平均接近于稱后者為隨機變量X的數(shù)學期望(均值).4可編輯課件PPT

定義1隨機變量X的數(shù)學期望記為E(X),定義為其中無窮級數(shù)或廣義積分均絕對收斂，分別為離散型隨機變量X的分布律或連續(xù)型隨機變量X的概率密度。

(1)一、概念5可編輯課件PPT試評定甲乙成績的優(yōu)劣?！冀狻竭@是離散型隨機變量。由數(shù)學期望定義得：由知：甲的成績遠勝過乙的成績。□

【例1】甲乙兩人進行射擊所得分數(shù)分別為X1，X2，其分布律分別為6可編輯課件PPT求E(X)?！冀狻竭@是連續(xù)型隨機變量。由數(shù)學期望定義得：□分段函數(shù)的積分

【例2】(設在某一規(guī)定時間間隔里，某電氣設備用于最大負荷的時間X(分鐘)是一個隨機變量,其概率密度為7可編輯課件PPT

定理1

設Y=g(X)是隨機變量X的連續(xù)函數(shù)，則Y也是隨機變量，且其數(shù)學期望為(2)利用隨機變量函數(shù)的分布可以證明下列兩定理:二、隨機變量函數(shù)的數(shù)學期望其中無窮級數(shù)或廣義積分均絕對收斂，分別為離散型隨機變量X的分布律或連續(xù)型隨機變量X的概率密度。

8可編輯課件PPT其中無窮級數(shù)或廣義積分均絕對收斂,分別為離散型隨機變量(X,Y)的分布律和連續(xù)型隨機變量(X,Y)的概率密度。

定理2

Z=g(X,Y)是隨機變量(X,Y)的連續(xù)函數(shù)，則Z也是隨機變量，且其數(shù)學期望為(3)9可編輯課件PPT其中k,m為自然數(shù)?？梢?方差是二階中心矩,協(xié)方差是二階混合中心矩，它們都是隨機變量函數(shù)的數(shù)學期望。—X與Y的協(xié)方差（§4）10可編輯課件PPT【例3】〖解〗設X為隨機取一球的標號,則r.v.X等可能地取值1,2,3,4,5,6;又Y=g(X),且

g(1)=g(2)=g(3)=1;g(4)=g(5)=2,g(6)=5.故隨機摸一球得分的期望為□11可編輯課件PPT

【例4】一工廠生產(chǎn)的某種設備的壽命X(以年計)服從指數(shù)分布,其概率密度為〖解〗這是求連續(xù)型隨機變量函數(shù)的數(shù)學期望。工廠規(guī)定出售的設備在售出一年內損壞予以調換.若工廠售出一臺設備贏利100元,調換一臺設備廠方需花費300元.試求廠方出售一臺設備凈贏利的數(shù)學期望.設售出一臺設備的凈贏利為12可編輯課件PPT□故售出一臺設備的凈贏利的數(shù)學期望為13可編輯課件PPTD〖解〗這是二維連續(xù)型隨機變量函數(shù)的數(shù)學期望。聯(lián)合概率密度函數(shù)非零區(qū)域為故由定理2得:【例5】□14可編輯課件PPT□例5-續(xù)

在計算二維連續(xù)型隨機變量的數(shù)字數(shù)字特征時,需要計算廣義二重積分，當概率密度在有界區(qū)域D上非零時，實際上是計算普通二重積分.15可編輯課件PPT三.數(shù)學期望的性質數(shù)學期望具有如下性質:設X,Y為隨機變量,c為常數(shù),則

E(c)=c;

E(cX)=cE(X);

E(X+Y)=E(X)+E(Y);

當X,Y相互獨立時,E(XY)=E(X)E(Y);【證】由隨機變量及其函數(shù)的數(shù)學期望知:

此時,為退化分布:P{X=C}=1,故由定義得:E(c)=E(X)=cP{X=c}=c.

由定義得:16可編輯課件PPT現(xiàn)就連續(xù)型證下面兩條：設二維隨機變量(X,Y)的概率密度、邊緣概率密度分別為

由隨機變量函數(shù)的期望得:

由X,Y相互獨立得:17可編輯課件PPT□利用期望的性質可以簡化某些期望的計算以及推出其它數(shù)字特征的一些性質.18可編輯課件PPT〖解〗方法1(表格法)由X的分布列得:X-202P0.40.30.3X204Pk0.30.73X2+5517Pk0.30.7【例6】已知隨機變量X的分布列為求X,X2,3X2+5的數(shù)學期望.E(X)=(-2)×0.4+0×0.3+2×0.3=-0.2;于是,19可編輯課件PPTE(X2)=0×0.3+4×0.7=2.8;E(3X2+5)=5×0.3+17×0.7=13.4.方法2(定義+性質法)因為E(X)=(-2)×0.4+0×0.3+2×0.3=-0.2;E(X2)=(-2)2×0.4+02×0.3+22×0.3=2.8;所以,E(3X2+5)=3E(X2)+5=3×2.8+5=13.4.□例6-續(xù)

20可編輯課件PPTE(X2)=0×0.3+4×0.7=2.8;E(3X2+5)=5×0.3+17×0.7=13.4.方法2(定義+性質法)因為E(X)=(-2)×0.4+0×0.3+2×0.3=-0.2;E(X2)=(-2)2×0.4+02×0.3+22×0.3=2.8;所以,E(3X2+5)=3E(X2)+5=3×2.8+5=13.4.□例6-續(xù)

21可編輯課件PPT一、概念

定義2隨機變量X的方差記為D(X),或Var(X),定義為其中數(shù)學期望存在.

(4)在應用上還用到與X具有相同量綱的量

稱之為隨機變量X的均方差(標準差).

方差D(X)是反映X取值分散程度的量,當X取值比較集中時,方差較小;當X取值比較分散時,方差較大.

22可編輯課件PPT由數(shù)學期望性質與方差定義可得:(6)這也是計算方差的常用公式.顯然,方差D(X)就是隨機變量X的函數(shù)的數(shù)學期望.因此,當X的分布律或概率密度已知時,有(5)23可編輯課件PPT【例8】[P.122:eg3]〖解〗

【例8】設X服從參數(shù)為p的幾何分布,其分布律為又求其期望與方差.24可編輯課件PPT故□25可編輯課件PPT【例9】

【例9】設隨機變量X的概率密度為〖解〗期望為求其期望與方差.26可編輯課件PPT二.性質方差具有如下性質:設X,Y為隨機變量,c為常數(shù),則

D(c)=0;

D(cX)=c2D(X);

D(X+c)=D(X);

當X,Y相互獨立時,D(X±Y)=D(X)+D(Y);【證】只證4。D(aX+b)=a2D(X)

D(X)=0的充要條件P{X=C}=1,其中C=E(X).27可編輯課件PPT由于X,Y相互獨立,故可以證明X-E(X),Y-E(Y)也相互獨立。于是，由數(shù)學期望的性質得：從而，有□28可編輯課件PPT

【例10】設X1,X2,…,Xn相互獨立,且服從同一個(0-1)分布,其分布律為〖解〗X的所有可能取的值為0,1,2,……,n.證明并求E(X),D(X).事件{X=k}是個互斥基本事件的和事件,且其中每個基本事件為“從n個格子中取出k個放入1,其余放入0”.由獨立性易知:每個基本事件的概率為故從而,29可編輯課件PPT因為[0-1分布],所以由期望與方差性質得:□30可編輯課件PPT契比雪夫不等式給出了在未知X分布的情況下,估計事件{|X-μ|<ε}概率的方法.在上式中分別取ε=3σ,4σ得由對立事件概率公式可得契比雪夫不等式的另一形式:31可編輯課件PPT§3.常見重要分布的期望與方差一、二項分布設X服從參數(shù)為n,p的二項分布B(n,p),則其分布律為在§2例10中已經(jīng)求得設X服從參數(shù)為λ的二項分布P(λ),則其分布律為二、泊松分布32可編輯課件PPT由冪級數(shù)展開式與期望、方差定義得故33可編輯課件PPT設X服從參數(shù)為μ,σ2的正態(tài)分布N(μ,σ2),則其概率密度為其中數(shù)學期望為：奇函數(shù)在對稱區(qū)間上的積分為零換元標準正態(tài)概率密度性質三、正態(tài)分布34可編輯課件PPT35可編輯課件PPT設X在區(qū)間(a,b)上服從均勻分布,其概率密度為則X的數(shù)學期望為:故X的方差為:四、均勻分布36可編輯課件PPT五、指數(shù)分布計算過程自學。37可編輯課件PPT§4、協(xié)方差與相關系數(shù)一、概念

定義3隨機變量X與Y的協(xié)方差記為Cov(X,Y),定義為其中數(shù)學期望存在,而

稱為隨機變量X與Y的相關系數(shù).

相關系數(shù)是一個無量綱的量.

38可編輯課件PPT對于任意隨機變量X與Y,總有

由協(xié)方差定義得這是計算協(xié)方差的常用公式.39可編輯課件PPT二.性質協(xié)方差具有下列性質:相關系數(shù)具有下列性質:

對稱性:Cov(X,Y)=Cov(Y,X);

線性性:Cov(aX,Y)=aCov(X,Y)(a為常數(shù)),Cov(X+Y,Z)=Cov(X,Z)+Cov(Y,Z).

|ρXY|≤1;

若Y=aX+b(a,b為常數(shù),且a≠0),則X與Y正相關X與Y負相關

|ρXY|=1的充要條件是存在常數(shù)a,b,使P{Y=aX+b}=1.40可編輯課件PPT相關系數(shù)ρXY是一個反映X和Y之間線性關系緊密程度的量.當ρXY較大時,表明X與Y線性相關程度較好,特別當ρXY=1時,X與Y之間以概率1存在線性關系;當ρXY較小時,表明X與Y線性相關程度較差.

定義4若相關系數(shù)ρXY=0,則稱隨機變量X與Y不相關.當X與Y相互獨立時,由數(shù)學期望性質與協(xié)方差定義得故X與Y不相關.一般，X與Y獨立X與Y不相關.41可編輯課件PPT【例1】設(X,Y)的概率密度為〖解〗(1)求邊緣概率密度,判定立性試證X與Y不相關,但X與Y不相互獨立.【例1】42可編輯課件PPT利用對稱性得:(2)求協(xié)方差與相關系數(shù)奇函數(shù)在對稱區(qū)間上積分為零由于所以,X與Y不獨立.43可編輯課件PPT利用對稱性得:于是,X與Y的協(xié)方差為44可編輯課件PPT【例2】設(X,Y)服從二維正態(tài)分布,求X與Y的相關系數(shù).〖解〗因為X與Y的聯(lián)合概率密度為X與Y的邊緣概率