中級銀行從業(yè)風險管理模擬考試題(七)

中級銀行從業(yè)風險管理模擬考試題（七）

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題型選擇題填空題解答題判斷題計算題附加題總分

得分

評卷入得分

一、單選題（總共32題，共48分）

1.作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性,

與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）。（1分）

A期權性風險

B基準風險

C利率變動的長期影響

D重新定價風險

2.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，資產(chǎn)收益率的計算公式為（）。（1分）

A資產(chǎn)收益率斗兌后凈收入/資本金總額

B資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/資本金總額

C資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤/平均資本金總額

D資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

3.商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量不包括（）。（1分）

A在險價值法

B信用評分模型

C違約概率模型

D專家判斷法

4.商業(yè)銀行各主要風險的壓力測試結(jié)果將作為風險偏好制定的基礎，也是未來五年或十年資本規(guī)劃制定的

重要依據(jù)。（1分）

A正確

B錯誤

5.銀行根據(jù)本行業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度以及風險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、

情景分析、業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法是

（）。（1分）

A基本法

B標準法

C高級計量法

D新標準法

6.操作風險評估的對象通常為“業(yè)務流程”和（），在特定情況下，也可能是某個特定的操作風險事件。

（1分）

A“業(yè)務活動”

B“管理流程”

C“管理活動”

D“整體流程”

7.假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150,馬克多頭400,英鎊多頭250,法郎空頭120。美元空

頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。（1分）

A400

B600

C1400

D1700

8.假設商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級

債券一年內(nèi)的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%,BBB級

債券回收率為40%,那么該信用組合一年內(nèi)預期信用損失為（）元。（1分）

A880000

B923000

C742000

D672000

9.資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。（1分）

A等于

B大于

C小于

D無關

10.資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。（1分）

A多重

B單一

C個別

D集中

11.銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和

規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。（1分）

A銀監(jiān)會

B中國人民銀行

C政府

D銀行業(yè)協(xié)會

12.以下屬于適應有關客戶信用風險監(jiān)測的預警管理的是（）。（1分）

A存貸比監(jiān)管預警管理

B行業(yè)和市場風險

C撥備覆蓋比預警管理

D集中度風險預警管理

13.下列選項中，屬于違反用工法的是（）。（1分）

A不良的業(yè)務或市場行為

B咨詢業(yè)務

C產(chǎn)品瑕疵

D性別及種族歧視事件

14下列關于正態(tài)分布的描述，正確的是（）。（1分）

A正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B正態(tài)分布既可以描述對稱分布.也可描述非對稱分布

C整個正態(tài)曲線下的面積為1

D正態(tài)曲線是遞增的

15.下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。（1分）

A市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營

B監(jiān)管部門是市場約束的核心

C市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)

D股東通過行使權利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束

16.下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（）。（1分）

A商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質(zhì)、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額

B制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理

D管理層應當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

17.下列關于風險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。（1分）

A銀行機構(gòu)風險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風險水平

B監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事

政策和管理程序進行評估

C監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行

機構(gòu)自身的風險狀況

D監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量

18.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。（1分）

A會計資本

B經(jīng)濟資本

C賬面資本

D監(jiān)管資本

19.某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。

從操作風險事件分類來看，該事件歸于（）類別。（1分）

A內(nèi)部流程

B外部事件

C人員因素

D系統(tǒng)缺陷

20.凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的

（）日時間區(qū)間的短期資金行為。（1分）

A15

B30

C45

D20

21.以下關于商業(yè)銀行風險管理流程說法錯誤的是（）。（1分）

A風險識別的關鍵在于對風險影響因素的分析

B報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果是風險計量/評估的一項內(nèi)容

C風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控

制的過程

D風險控制/緩釋策124.估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（）

年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。（1分）

A3

B5

07

D1

25.商業(yè)銀行發(fā)行私募理財產(chǎn)品的，合格投資者投資于單只固定收益類理財產(chǎn)品的金額不得低于（）萬元

人民幣。（1分）

A10

B20

030

D40

26.（）指的是評估體系要符合銀行內(nèi)部風險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風險管理的組織分

工和管理流程，結(jié)合銀行的風險文化確定相應的評估內(nèi)容。（1分）

A符合監(jiān)管要求

B保證一定的收益性

C符合銀行實際

D保證一定的前瞻性

27.市場風險控制中，根據(jù)不同交易策略，采用的金融產(chǎn)品不包括（）。（1分）

A遠期

B期貨

C掉期

D期權

28.商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20,日元多頭50,馬克多頭100,英鎊多頭150,美元空

頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。（1分）

A500

B100

C300

D200

29.一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各

個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。（1分）

A正態(tài)分布

B二項分布

C0-1分布

D泊松分布

30.下列關于商業(yè)銀行市場風險管理組織框架的表述中，正確的是（）。（1分）

A商業(yè)銀行的監(jiān)事會應當監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風險管理方面的履職情況

B董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程

C高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

D承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

31.風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。（1分）

A風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

D風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

32.（）是指金融機構(gòu)購買同業(yè)金融資產(chǎn)或特定目的載體的投資行為。（1分）

A固有投資

B資產(chǎn)投資

C證券投資

D同業(yè)投資

二、多選題（總共21題，共42分）

33.風險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術有

（）。（1分）

A方差一協(xié)方差法

B蒙特卡羅法

C解釋區(qū)間法

D歷史模擬法

E高級計量法

34.在商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（）等方面的內(nèi)容。（1分）

A明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施

B彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

C如何維持良好的公共關系.樹立積極的公眾形象

D制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施

E如何處理與利益持有者之間的關系

35.貸款重組應當注意的事項包括（）。（1分）

A對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應重新進行評估

B是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C進入重組流程的原因

D對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進行評估

E是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

36.下列哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風險的表現(xiàn)？（）（1分）

A房產(chǎn)證丟失

B產(chǎn)品在權利義務結(jié)構(gòu)方面不完善

C現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點

D銀行員工知識缺乏

E負責報告的部門職責不清晰

37.各級資本的細項如何變動受到（）等的影響。（1分）

A投資計劃

B融資計劃

C撥備政策

D利潤增速

E利潤留存比例

38.經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說法正確的有（）。（1分）

A經(jīng)濟資本有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平

B經(jīng)濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比

C商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不大于經(jīng)濟資本的數(shù)量

D經(jīng)濟資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金

E經(jīng)濟資本有助于商業(yè)銀行制度科學的業(yè)績評估體系

39.影響銀行體系流動性供給需求的因素包括（）。（1分）

A外匯儲備

B央行公開市場操作

C法定準備金率

D稅款繳納

E回購利率

40.下列關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法資本計量的描述正確的有（）。（1分）

A未違約風險暴露和已違約風險暴露的資本要求計算方法不同

B對于零售風險暴露，需要區(qū)分初級法和高級法

C一般公司風險暴露的相關系數(shù)與金融機構(gòu)風險暴露的相關系數(shù)相同

D在采用內(nèi)部評級法時，違約概率由監(jiān)管當局規(guī)定

E對于零售風險暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計

41.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（（1分）

A哲學

B公司治理原則

C內(nèi)部控制體系

D風險管理理念

E價值觀

42.商業(yè)銀行下列業(yè)務中存在信用風險的有（）。（1分）

A貨幣互換

B基金代銷

C票據(jù)貼現(xiàn)

D外匯交易

E同城票據(jù)交換

43.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。（1分）

A違反貸款授權授信規(guī)定

B企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

C企業(yè)逃廢銀行債務

D企業(yè)違法違規(guī)

E地方政府行政干預

44.在法人客戶評級模型中，ZETA模型采用的指標包括（）。（1分）

A資產(chǎn)收益率指標

B死亡率指標

C邊際死亡率指標

D流動性指標

E期權費指標

45.下列對商業(yè)銀行聲譽風險管理的表述，正確的有（）。（1分）

A商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

B所有員工都應當深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

C有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術的綜合能力體現(xiàn)

D聲譽風險是一種多維的風險，具有非常明顯的系統(tǒng)性風險特征

E聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

46.下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。（1分）

A良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性

B制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務之前，應當評估流動性可能造成的影響

C市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動

D重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響

E承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險

47.從2000年開始，有關政府部門對金融租賃業(yè)進行清理規(guī)范，行業(yè)進入恢復調(diào)整期，各金融租賃公司紛

紛增資擴股，實力有所增強，基本確立了金融租賃業(yè)發(fā)展的（）四大支柱，為行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展奠定了

基石。（1分）

A審計

B會計

C法律

D稅收

E監(jiān)管

48.代理業(yè)務的風險類別包括（）。（1分）

A人員因素

B評級授信

C內(nèi)部流程

D外部事件

E系統(tǒng)缺陷

49.商業(yè)銀行在對客戶風險進行監(jiān)測時，通常需要分析客戶風險的基本面指標。基本面指標主要包括（）。

（1分）

A環(huán)境類指標

B實力類指標

C品質(zhì)類指標

D財務類指標E、營運能力指標

50.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要作用有（）。（1分）

A計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益

B識別和管理“尾部”風險對模型假設進行評估

C對市場風險VaR值的準確性進行驗證

D分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E、協(xié)助銀行制定改進措施

51.商業(yè)銀行的核心一級資本包括（）。（1分）

A盈余公積

B優(yōu)先股及其溢價

C一般風險準備

D超額貸款準備可計入部份

E普通股

52.通常將金融風險可能造成的損失分為（）。（1分）

A一般損失

B預期損失

C非預期損失

D災難損失

E重大損失

53.與單個金融機構(gòu)風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要的特征有（）。（1分）

A復雜性

B突發(fā)性

C交叉?zhèn)魅拘钥?/p>

D分散性

E負外部性強

三、判斷題（