金融大數(shù)據(jù)分析 課件 項目九 大數(shù)據(jù)在金融監(jiān)管中的應用 任務1-3

金融大數(shù)據(jù)分析大數(shù)據(jù)在金融監(jiān)管的應用第1節(jié)

監(jiān)管科技監(jiān)管科技的定義金融科技的融合與監(jiān)管挑戰(zhàn)《規(guī)劃》對金融科技發(fā)展的重要性和作用的引用。監(jiān)管科技的英文為RegTech，由監(jiān)管的英文Regulatory和科技的英文Technology所組成。共識：運用科技手段，服務監(jiān)管需求，提高監(jiān)管效率第1節(jié)

監(jiān)管科技監(jiān)管科技的參與者監(jiān)管機構金融機構監(jiān)管科技公司第1節(jié)

監(jiān)管科技監(jiān)管科技的核心技術大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈云計算應用程序接口(API)機器學習生物識別技術加密技術第1節(jié)

監(jiān)管科技監(jiān)管科技應用場景五大服務領域（基于德勤2017年報告）交易行為監(jiān)控合規(guī)數(shù)據(jù)報送法律法規(guī)跟蹤客戶身份識別金融壓力測試第1節(jié)

監(jiān)管科技實際案例/應用【行業(yè)變革安永運用壓力測試方法分析疫情對商業(yè)銀行風險的影響】壓力測試怎么做金融大數(shù)據(jù)分析大數(shù)據(jù)在金融監(jiān)管的應用主講教師：金瑋佳目錄1金融風險的類別2大數(shù)據(jù)背景下金融風險的特征3金融風險控制與管理金融風險的類別系統(tǒng)性風險01非系統(tǒng)性風險02金融風險的類別-系統(tǒng)性風險系統(tǒng)性風險是指金融機構從事金融活動或交易所在的整個系統(tǒng)(機構系統(tǒng)或市場系統(tǒng))因外部因素的沖擊或內部因素的牽連而發(fā)生劇烈波動、危機或癱瘓，使單個金融機構不能幸免從而遭受經(jīng)濟損失的可能性。這種風險不能通過分散投資加以消除，因此又被稱為不可分散風險。系統(tǒng)性風險可以用貝塔系數(shù)來衡量。概念金融風險的類別-系統(tǒng)性風險系統(tǒng)性風險政策風險經(jīng)濟周期性波動風險利率風險購買力風險匯率風險金融風險的類別-非系統(tǒng)性風險非系統(tǒng)風險亦稱“非市場風險”、“可分散風險”，與“系統(tǒng)性風險”相對，與股票市場、期貨市場、外匯市場等相關金融投機市場波動無關的風險。非系統(tǒng)風險是由特殊因素引起的，如企業(yè)的管理問題、上市公司的勞資問題等，是某一企業(yè)或行業(yè)特有的風險，只影響某些股票的收益。非系統(tǒng)風險可通過分散投資消除。概念非系統(tǒng)性風險信用風險流動性風險資本風險經(jīng)營風險衍生金融工具風險金融風險的類別-非系統(tǒng)性風險大數(shù)據(jù)背景下金融風險的特征擴散性強由于大數(shù)據(jù)具有獲取及處理速度極快的特點，數(shù)據(jù)的獲取是隨時隨地進行的，與此同時，數(shù)據(jù)的處理也是飛速的。在大數(shù)據(jù)的處理過程中，如果某個細微的環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯誤，這種錯誤將會以極快的速度蔓延開，擴散能力極強影響面廣金融領域對信息變化的反應極為敏感。由于大數(shù)據(jù)具有體量大、傳播速度快等特征，金融市場上一些很細微的操作能被迅速放大并廣泛傳播，產(chǎn)生“蝴蝶效應”，可能會對資本市場產(chǎn)生很大的沖擊，影響面極為廣泛。風險評估難風險評估是對金融資產(chǎn)所面臨的威脅、存在的弱點、造成的影響，以及三者綜合作用所帶來風險的可能性的評估。信息技術軟硬件漏洞是全球各類信息安全問題的主要源頭之一，對大數(shù)據(jù)技術帶來的金融風險評估首先在技術上具有很大難度。另外，就目前而言，并沒有一套完善的基于大數(shù)據(jù)技術帶來的金融安全風險評估模型。金融風險控制與管理321非現(xiàn)場監(jiān)管防范系統(tǒng)性風險實施“雙支柱”調控框架54區(qū)塊鏈審計大數(shù)據(jù)反洗錢金融風險控制與管理-防范系統(tǒng)性風險01發(fā)揮政府調控管理作用02加強對金融機構的監(jiān)管03主動管控系統(tǒng)性金融風險04進行系統(tǒng)性金融風險預警金融風險控制與管理-防范系統(tǒng)性風險0403通過大數(shù)據(jù)技術統(tǒng)籌重要金融機構，并且對這些機構進行重點管理01通過大數(shù)據(jù)技術統(tǒng)計各種類型金融設施的運營信息，如支付信息、清算信息、交易信息等，并且讓這些數(shù)據(jù)實現(xiàn)在金融市場內的共享02通過大數(shù)據(jù)技術能夠協(xié)調各個監(jiān)管部門之間的關系和職責，實現(xiàn)信息共享后還能推動不同監(jiān)管部門之間的合作通過大數(shù)據(jù)技術統(tǒng)籌中央監(jiān)管部門和地方監(jiān)管部門之間的關系，有利于中央監(jiān)管部門下達各種指令和政策，避免兩者在協(xié)調和分配上出現(xiàn)問題，進而形成多級監(jiān)管的良好模式。1.發(fā)揮政府調控管理作用金融風險控制與管理-防范系統(tǒng)性風險2.加強對金融機構的監(jiān)管大數(shù)據(jù)理念和技術的應用能進一步完善金融機構監(jiān)管工作，基于大數(shù)據(jù)理念建立融機構識別指標體系通過大數(shù)據(jù)技術全面收集分析金融機構相關運營資料，準確識別關鍵金融機構建立金融機構運營數(shù)據(jù)分析處理系統(tǒng)和監(jiān)督管理系統(tǒng)，以此實現(xiàn)對關鍵金融機構的重點監(jiān)督管理金融風險控制與管理-防范系統(tǒng)性風險3.主動管控系統(tǒng)性金融風險通過大數(shù)據(jù)技術建立資源分析平臺，形成對系統(tǒng)性金融風險積累程度、擴散路徑的深入分析及細致刻畫，及時預判系統(tǒng)性金融風險的走向及變化趨勢，進而采取針對性的防范對策分析微觀主體的系統(tǒng)性金融風險傳導路徑，實現(xiàn)對系統(tǒng)性金融風險的量化處理0102建立系統(tǒng)性金融風險管理系統(tǒng)，為系統(tǒng)性金融風險管控工作的進行提供便利條件。03金融風險控制與管理-防范系統(tǒng)性風險4.進行系統(tǒng)性金融風險預警01020304建立系統(tǒng)性金融風險預警及處理機制，提高系統(tǒng)性金融風險處理的及時性總結常態(tài)和非常態(tài)兩種模式的變化趨勢和差異指標，準確識別系統(tǒng)性金融風險的關鍵變化，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性金融風險追蹤經(jīng)濟部門的資產(chǎn)關系、負債關系、擔保組合關系，在此基礎上分析各個部門之間的風險轉移情況基于大數(shù)據(jù)理念形成系統(tǒng)性金融風險預警理念，主動加強對金融市場的監(jiān)管和預警，準確識別并消減系統(tǒng)性金融風險金融風險控制與管理-實施“雙支柱”調控框架貨幣政策主要是“總量”政策，主要用于調節(jié)總需求，側重于維護物價穩(wěn)定，平抑經(jīng)濟周期波動貨幣政策宏觀審慎政策0102宏觀審慎政策主要是“結構性”政策，更多針對加杠桿行為，側重于防范化解系統(tǒng)性風險、維護金融體系穩(wěn)定，逆周期調節(jié)金融周期金融風險控制與管理-實施“雙支柱”調控框架宏觀政策：雙支柱調控框架體系金融風險控制與管理-非現(xiàn)場監(jiān)管

非現(xiàn)場監(jiān)管非現(xiàn)場監(jiān)管是按照風險為本的監(jiān)管理念，全面、持續(xù)地收集、監(jiān)測和分析被監(jiān)管機構的風險信息，針對被監(jiān)管機構的主要風險隱患制定監(jiān)管計劃，并結合被監(jiān)管機構風險水平的高低和對金融體系穩(wěn)定的影響程度，合理配置監(jiān)管資源，實施一系列分類監(jiān)管措施的周而復始的過程。金融風險控制與管理-非現(xiàn)場監(jiān)管030501040602采集數(shù)據(jù)形成風險監(jiān)管指標風險初步評價與早期預警對有關數(shù)據(jù)進行核對、整理風險監(jiān)測分析和質詢指導現(xiàn)場檢查金融風險控制與管理-區(qū)塊鏈審計實時審計系統(tǒng)通過標準的數(shù)據(jù)傳輸接口，與被審計里位的財務處理系統(tǒng)互連，企業(yè)經(jīng)營活動中發(fā)生的每一筆交易數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)絽^(qū)塊鏈網(wǎng)絡上，上傳的交易數(shù)據(jù)經(jīng)過全網(wǎng)節(jié)點的批準，存簡到區(qū)塊鏈上。去中心化的分布式存儲結構使得審計人員實時掌握被審計單位經(jīng)營活動的一舉—動。利用區(qū)塊鏈技木的信息不可篡改的特性，可防止被審計單位篡改會計資料，保證被審計單位的數(shù)據(jù)資料真實可靠。利用區(qū)塊鏈技術實現(xiàn)數(shù)據(jù)資料實時獲取、處理和存儲利用區(qū)塊鏈應用平臺在線實時進行經(jīng)營風險評價和審計異常預警0102實時審計針對企業(yè)經(jīng)營活動的真實數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)的分析挖掘、審計模型的預測及知識庫客觀評價，從而及時發(fā)現(xiàn)審計疑點或審計線索。金融風險控制與管理-大數(shù)據(jù)反洗錢大數(shù)據(jù)技術可帶來的優(yōu)勢數(shù)據(jù)監(jiān)測的智能化04多元化數(shù)據(jù)源的有效整合數(shù)據(jù)分析平臺的優(yōu)化數(shù)據(jù)分析能力的飛速提高010302近1P的金融交易數(shù)據(jù)的單次掃描時間約在50分鐘，且完全兼容客戶現(xiàn)有業(yè)務邏輯，全量數(shù)據(jù)掃描時間實現(xiàn)從“天”到“分鐘”的數(shù)量級跨越。數(shù)據(jù)分析云平臺可以整合客戶有關內外部海量數(shù)據(jù)，對客戶異常交易信息進行有效地深入分析和處理。那些與反洗錢合規(guī)管理相關的數(shù)據(jù)將通過人性化的、一看就懂的“儀表盤”的方式予以展示，實現(xiàn)人機良好對話模式。金融機構可考慮利用API技術，打破內外部信息壁壘，串聯(lián)多方系統(tǒng)，或向第三方借力去調取數(shù)據(jù)，綜合分析客戶異常交易行為。這些數(shù)據(jù)來源不同、差異性大且互相印證，可將客戶身份全息圖景畫像越描越細，分析結果更加真實并具有前瞻性。數(shù)據(jù)分析云平臺勢必將引入人工智能技術，人工智能將大大縮短監(jiān)測模型更新滯后的局限性，對新型犯罪模式下的異常交易行為進行自我歸納總結，在系統(tǒng)中實施異常行為預警等工作，幫助人工及時定義新型洗錢類罪。同時，人工智能還將完成最終受益所有人的識別、賬戶補錄等日常反洗錢數(shù)據(jù)采集和識別工作。金融大數(shù)據(jù)分析大數(shù)據(jù)在金融監(jiān)管的應用主講教師：金瑋佳第3節(jié)

大數(shù)據(jù)與金融信息安全金融信息安全的定義金融信息安全是指利用信息通信技術或者金融數(shù)據(jù)信息，對金融領域實施的各類安全威脅和應對手段。金融信息安全可能成為國家間網(wǎng)絡安全對抗的戰(zhàn)場。金融信息安全主要內容包括數(shù)據(jù)安全、運行安全、軟件安全和物理安全。第3節(jié)

大數(shù)據(jù)與金融信息安全金融信息安全的重要性

-以匯豐銀行數(shù)據(jù)泄露事件為例2018年11月8日，匯豐銀行宣布其客戶賬戶在10月4日至10月14日期間遭到攻擊，約1%的美國客戶的姓名、出生日期、電話號碼、電子郵箱等信息被泄露。匯豐銀行方面表示，此次黑客入侵事件是由登錄憑證攻擊造成的，即黑客通過從其他途徑獲得的客戶個人信息從而入侵匯豐銀行賬戶。對此，匯豐銀行暫停了部分賬戶的在線訪問。同時，對個人網(wǎng)上銀行平臺的認證流程增加額外的安全保護，以保護其客戶免受未來的攻擊。第3節(jié)

大數(shù)據(jù)與金融信息安全金融信息安全的重要性

-以匯豐銀行數(shù)據(jù)泄露事件為例“一般而言，黑客入侵主要有三種途徑：軟件、硬件和網(wǎng)絡。如果黑客掌握了客戶在其他平臺的密碼信息從而入侵客戶的銀行賬戶，意味著可以通過驗證登錄賬戶，但黑客登錄成功之后，賬戶的權限還得靠銀行方面來設置。如果銀行的權限設置沒設計好，那么黑客登錄客戶賬戶之后就可以進行想要的操作了?！甭?lián)通上海分公司某研發(fā)經(jīng)理告訴記者。第3節(jié)

大數(shù)據(jù)與金融信息安全金融信息安全的重要性

-以匯豐銀行數(shù)據(jù)泄露事件為例一位某金融IT公司的工程師向記者分析道，黑客無須驗證卻能夠直接登錄客戶的銀行賬戶，這種情況也有可能發(fā)生?！氨热缧庞每?，信用卡主要分為兩種：憑密消費和無密消費。對于無密消費的信用卡，黑客成功登錄之后即可使用賬戶?！弊髡撸汉聛喚陱垬s旺來源：中國經(jīng)營網(wǎng)2018-11-17第3節(jié)

大數(shù)據(jù)與金融信息安全金融信息安全的屬性特征金融信息安全關鍵屬性屬性描述保密性保障信息僅為那些被授權使用的人所獲取。保證信息不被非授權訪問，即使非授權用戶得到信息也無法知曉信息內容或無法利用信息資源完整性保證數(shù)據(jù)從產(chǎn)生、傳輸?shù)浇邮杖^程的一致性，防止數(shù)據(jù)被非法篡改。涉及信息使用、傳輸、存儲物過程中不發(fā)生篡改、丟失和錯誤。信息處理方法正確，不會對原始信息造成破壞可用性保障授權使用人在需要時可以獲取和使用信息。保證合法用戶對信息和資源的使用,而不會被不正當?shù)鼐芙^真實性對信息的來源進行判斷，能對偽造來源的信息予以鑒別不可抵賴性不可抵賴性也稱作不可否認性，通過建立有效的控制機制，防止相關方否認其行為第3節(jié)

大數(shù)據(jù)與金融信息安全金融信息安全的屬性特征金融信息安全關鍵屬性屬性描述不可抵賴性不可抵賴性也稱作不可否認性，通過建立有效的控制機制，防止相關方否認其行為可控制性對信息的傳播及內容具有控制能力。授權機構對信息的內容及傳播具有控制能力，可以控制授權范圍內的信息流向及其方法可追溯性對出現(xiàn)的安全問題提供調查的依據(jù)和手段。在信息交換過程結束后，相關方不能抵賴曾經(jīng)做出的行為，也不能否認曾經(jīng)發(fā)送/接收的信息可靠性信息系統(tǒng)在限定條件和限定時間內完成規(guī)定動作，可靠性是信息系統(tǒng)建設和運行的基本要求,也是金融信息安全的重要目標連續(xù)性具備應對風險進行自動調整和快速反應的能力，以保證關鍵業(yè)務的連續(xù)運轉。金融業(yè)信息安全的連續(xù)性主要包括高可用性(highavailability)、連續(xù)性(continuousoperation)和災難恢復(disasterrocovery)第3節(jié)

大數(shù)據(jù)與金融信息安全大數(shù)據(jù)對金融信息安全的機遇對大數(shù)據(jù)的挖掘和應用將創(chuàng)造更多的價值大數(shù)據(jù)的安全愈發(fā)重要，為金融信息安全帶來了發(fā)展機遇法律法規(guī)跟蹤在大數(shù)據(jù)時代下，云技術將發(fā)揮巨大潛力第3節(jié)

大數(shù)據(jù)與金融信息安全大數(shù)據(jù)對金融信息安全的挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)應用侵犯客戶個人隱私數(shù)據(jù)監(jiān)聽威脅國家金融安全虛假數(shù)據(jù)導致金融市場異常敏感法律監(jiān)管缺失存在風險層出不窮的互聯(lián)技術應用是當前金融信息安全面臨的最大挑戰(zhàn)網(wǎng)絡安全防控是信息安全防范的難點第3節(jié)

大數(shù)據(jù)與金融信息安全【想一想】請想一想金融機構內部數(shù)據(jù)泄露事件如此頻發(fā)，

問題出在哪里？

2022年11月3日，據(jù)中國銀保監(jiān)會某地監(jiān)管局發(fā)布的行政處罰決定書顯示，某保險股份有限公司因存在案防管理不到位，原職工利用職務便利泄露在業(yè)務活動中知悉的投保人、被保險人的個人信息等違法違規(guī)行為，被罰10萬元，其中兩位責任人被禁業(yè)10年和3年。2022年11月4日，據(jù)某省銀保監(jiān)局發(fā)布的行政處罰決定書顯示，某銀行因存在監(jiān)管要求落實嚴重不到位、敏感數(shù)據(jù)信息存在泄露風險、外包管理職責存在缺失、瞞報信息系統(tǒng)突發(fā)事件等違