10月自考計量經濟學（00142）試題及答案解析

朽木易折，金石可鏤。千里之行，始于足下。第頁/共頁2023年年lO月高等教誨自學考試全國統(tǒng)一命題考試計量經濟學試卷(課程代碼00142)9月公共英語3級（pets3）火熱收單，一次考過！10月自考科目包過，實力驗證加備用qq：本試卷共4頁，滿分l00分，考試時光l50分鐘。考生答題注重事項：1．本卷所有試題必須在答題卡上作答。答在試卷上無效，試卷空白處和背面均可作草稿紙。2．第一部分為挑選題。必須對應試卷上的題號使用2B鉛筆將“答題卡”的相應代碼涂黑。3．第二部分為非挑選題。必須注明大、小題號，使用0．5毫米黑色字跡簽字筆作答。4．合理安頓答題空間，超出答題區(qū)域無效。第一部分挑選題一、單項挑選題(本大題共20小題，每小題l分，共20分)在每小題列出的四個備選項中惟獨一個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題卡”的相應代碼涂黑。未涂、錯涂或多涂均無分。1．計量經濟學模型的特征是A．使用隨機性的數學方程揭示經濟活動中各個因素之間的定量關系B．使用決定性的數學方程揭示經濟活動中各個因素之間的定量關系C．使用隨機性的數學方程揭示經濟活動中各個因素之間的定性關系D．使用決定性的數學方程揭示經濟活動中各個因素之問的定性關系2．舉行模型設定和挑選模型的數學形式的主要根據是A．數理統(tǒng)計學B．經濟統(tǒng)計學C.經濟學D．數學3．舉行相關分析要達到的目的為A．研究被解釋變量對解釋變量的依賴關系B．研究解釋變量和被解釋變量的相關關系C．研究隨機變量間的相關形式及相關程度D．研究隨機變量和非隨機變量問的相關形式及相關程度4．經典假定中誤差項u具有同方差是指A.隨機誤差項u的方差為常數B．隨機誤差項u的方差預計值為常數C．殘差項e的方差為常數D.殘差項e的方差預計值為常數5．最佳無偏預計量是指A．所有預計量中方差最小B.無偏預計量中方差最小C．所有預計量中誤差最小D．無偏預計量中誤差最小6．判定系數R2是表示A．模型對總體回歸線的擬合程度B．模型對樣本觀測值的擬合程度C．模型對回歸參數的擬合程度D．模型對被解釋變量的觀測值的擬合程度7．在經典線性回歸模型中，解釋變量x與被解釋變量y的性質為A．X是隨機變量，Y是非隨機變量B．Y是隨機變量，X是非隨機變量C．X和Y都是隨機變量D.X和Y均為非隨機變量8．相關系數r的取值范圍為A．-2≤r≤2B．-l≤r≤1C．O≤r≤lD．0≤r≤49．解釋變量X的回歸系數為口：，下列哪種情況表明變量x是顯著的?A．t統(tǒng)計量大于臨界值B．t統(tǒng)計量的絕對值大于臨界值C．t統(tǒng)計量小于臨界值D．t統(tǒng)計量的絕對值小于臨界值10.多元回歸模型中F檢驗的原假設為A．偏回歸系數全為0B．所有回歸系數為0C．常數項為0D．偏回歸系數都不為011．最可能浮上異方差的樣本數據類型是A．時光序列數據B．虛擬變量數據C．截面數據D．混合數據12．方差膨脹因子法適用于檢驗A．序列相關B．異方差C．多重共線性D．設定誤差13.自相關是指總體回歸模型中A．解釋變量X的不同時期相關B．被解釋變量Y的不同時期相關C．解釋變量X與隨機誤差項u之間相關D．隨機誤差項u的不同時期相關16．倘若聯(lián)立方程模型中兩個結構方程的統(tǒng)計形式徹低相同，則下列結論成立的是A.二者之一可以識別B．二者均可識別C.二者均不可識別D．不決定17．結構式方程過度識別是指A.結構式參數有唯一數值B．簡化式參數具有唯一數值C．結構式參數具有多個數值D．簡化式參數具有多個數值18．C—D生產函數中的要素產出彈性是指當其它投入要素不變時，該要素增強l％時所引起的產出量的變化率，規(guī)模報酬遞減是指A．α+β=0B.α+β>1C．α+β=1D．α+β<119.倘若選用CES生產函數研究投入與產出，則模型中參數A的含義為A．效率參數B．制度技術長進水平C．相對技術長進水平D.科技長進率20.當研究者將消費模型設定為，則他所根據的經濟學理論假設為A．絕對收入假設B．生命周期假設C．持久收入假設D.相對收入假設二、多項挑選題(本大題共5小題，每小題2分，共l0分)在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其選出并將“答題卡”的相應代碼涂黑。未涂、錯涂、多涂或少涂均無分。21．對經濟計量模型舉行檢驗的計量準則主要有A．WHITE(懷特)檢驗B.F檢驗C．DW檢驗D．t檢驗E．VIF(方差膨脹因子)檢驗22.多元回歸模型未通過整體顯著性F檢驗，則可能的緣故為A．模型有異方差B.解釋變量問有嚴重的共線性C．解釋變量對被解釋變量都沒有影響D．模型有自相關E．因差分等緣故使得解釋變量的變異太小23．判斷計量經濟模型中存在多重共線性的主要根據為A.模型中有滯后變量B.方差膨脹因子很大C．重要解釋變量不能通過檢驗D.模型中回歸系數的符號錯誤E.模型中F檢驗高度顯著，多個變量t檢驗不顯著24．對于滿意經典假定的部分調節(jié)模型，最小二乘法預計量的特征為A.有偏B．無偏C.非一致D.一致E．方差最小第二部分非挑選題9月公共英語3級（pets3）火熱收單，一次考過！10月自考科目包過，實力驗證加備用qq：三、名詞解釋題（本大題共5小題，每小題3分，共15分)請在答題卡上作答。26．時序數據27．一階自相關28．總平方和TSS29．簡化式模型30．徹低多重共線性四、簡答題(本大題共5小題，每小題5分，共25分)請在答題卡上作答。31．用模型描述現實經濟系統(tǒng)的基本原則。32.簡述最小二乘原理。33.簡述存在異方差時普通最小二乘預計存在的問題。34．虛擬變量的使用原則是什么?35．多元回歸分析中為何要使用調節(jié)的判定系數?要求：(I)將括號內缺失的數據填人；(2)檢驗斜率系數的顯著性；(α=5％，t0.025(18)=2．101)(3)解釋回歸系數。(計算結果保留三位小數)37．考慮下述模型其中，C=消費支出，D=收人，I=投資，Z=政府支出；C、I和D為內生變量。要求：(1)用階條件研究各方程的識別問題：(2)給出各個方程的參數預計主意。六、綜合應用題(本大題共l小題，共l4分)請在答題卡上作答。38．勞動經濟學家提出假設，個人信用不良記錄會使收