經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》試卷及參考答案

經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院考試試卷及參考答案考試科目:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)本期末試卷滿分為80分，占課程總成績(jī)的80%；平時(shí)成績(jī)占課程總成績(jī)的20%。題號(hào)一二三四五六七八九總分題分10202010661315_100得分評(píng)閱人一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ?hào)，錯(cuò)誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）123456789101．最小二乘法是使誤差平方和最小化的估計(jì)過(guò)程。2．在聯(lián)合檢驗(yàn)中，若計(jì)算得到的F統(tǒng)計(jì)量的值超過(guò)臨界的F值，我們將接受整個(gè)模型在統(tǒng)計(jì)上是不顯著的零假設(shè)。3.線性－對(duì)數(shù)模型的R2值可與對(duì)數(shù)－線性模型的相比較，但不能與線性模型的相比較。4.無(wú)論模型中包含多少個(gè)解釋變量，回歸平方和的自由度總等于n-1。5.總體回歸函數(shù)給出了對(duì)應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的均值。6.如果模型中包含虛擬變量，則對(duì)應(yīng)于虛擬變量的樣本數(shù)據(jù)值只能是0或1。7.在存在自相關(guān)的情況下，OLS估計(jì)量仍然是最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)。8.White異方差檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型存在異方差。9.較高的兩兩相關(guān)系數(shù)表明模型一定存在多重共線性。10.在聯(lián)立方程模型中，取值獨(dú)立于模型的變量稱為外生變量或前定變量。二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）123456789101．既包含時(shí)間序列數(shù)據(jù)又包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為：A．原始數(shù)據(jù)

B．Pool數(shù)據(jù)

C．時(shí)間序列數(shù)據(jù)

D．截面數(shù)據(jù)2．雙對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是：A．X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化

B．Y關(guān)于X的邊際變化C．X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率

D．Y關(guān)于X的彈性

3．在回歸分析中，下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說(shuō)法正確的是：A．被解釋變量和解釋變量均為隨機(jī)變量

B．被解釋變量和解釋變量均為非隨機(jī)變量C．被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量D．被解釋變量為非隨機(jī)變量，解釋變量為隨機(jī)變量4．一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是：A．n

B．n-1

C．n-k

D．15．DW檢驗(yàn)方法用于檢驗(yàn)：A．異方差性

B．自相關(guān)性C．隨機(jī)解釋變量

D．多重共線性6．如果回歸模型違背了無(wú)自相關(guān)假定，最小二乘估計(jì)量是：A．無(wú)偏的，非有效的

B．有偏的，非有效的C．無(wú)偏的，有效的

D．有偏的，有效的7.對(duì)于含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，若想將一個(gè)含有m個(gè)互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為：

A．m

B．m-1

C．m+1

D．m-k8．在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是：A．普通最小二乘法

B．廣義差分法C．工具變量法

D．加權(quán)最小二乘法9．如果聯(lián)立方程模型中的第k個(gè)方程包含了模型中的全部變量，則第k個(gè)方程是：A．可識(shí)別的

B．恰好識(shí)別

C．過(guò)度識(shí)別

D．不可識(shí)別10．前定變量是（）的合稱。A．外生變量和滯后變量

B．內(nèi)生變量和外生變量C．外生變量和虛擬變量

D．解釋變量和被解釋變量三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問(wèn)題。DependentVariable:DEBTMethod:LeastSquaresDate:05/31/06Time:08:35Sample:19801995Includedobservations:16VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C155.6083578.37930.2690420.7921INCOME0.8258160.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961R-squared0.989437Meandependentvar2952.175AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000注：DEBT——抵押貸款債務(wù)，單位億美元；INCOME——個(gè)人收入，單位億美元；COST——抵押貸款費(fèi)用，單位%。1．檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)的顯著性以及模型整體的顯著性，詳細(xì)寫出檢驗(yàn)的過(guò)程。（10分）2．寫出方差分析表。（10分）四、（10分）考慮下面的模型：其中，Y——MBA畢業(yè)生收入，X——工齡。所有畢業(yè)生均來(lái)自清華大學(xué)，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)。，基準(zhǔn)類是什么？（2分）你預(yù)期各系數(shù)的符號(hào)如何？（3分）如何解釋截距？（3分）若，你得出什么結(jié)論？（2分）五、（6分）舉例說(shuō)明什么是變量之間的多重共線性？完全多重共線性和不完全多重共線性之間的區(qū)別是什么？六、（6分）什么是異方差性?舉例說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的異方差性。七、（13分）根據(jù)改革開(kāi)放（1978-2000）以來(lái)，某市城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME）以及消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（PRICE），研究人均消費(fèi)與人均可支配收入的關(guān)系。先定義不變價(jià)格（1978=1）的人均消費(fèi)性支出（Yt）和人均可支配收入（Xt）。令Yt=CONSUM/PRICEXt=INCOME/PRICE得散點(diǎn)圖如下圖。顯然Yt和Xt服從線性關(guān)系。圖1Yt和Xt散點(diǎn)圖圖2殘差圖DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/05/06Time:18:45Sample:19782000Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C111.440017.055926.5338040.0000X0.7118290.01689942.122210.0000R-squared0.988303

Meandependentvar769.4035AdjustedR-squared0.987746

S.D.dependentvar296.7204S.E.ofregression32.84676

Akaikeinfocriterion9.904525Sumsquaredresid22657.10

Schwarzcriterion10.00326Loglikelihood-111.9020

F-statistic1774.281Durbin-Watsonstat0.60000

Prob(F-statistic)0.000000（1）檢驗(yàn)ut是否存在自相關(guān)？（3分）（2）估計(jì)自相關(guān)系數(shù)？（4分）（3）如果存在自相關(guān)，你使用什么方法進(jìn)行修正？給出具體的步驟。（6分）八、（15分）考慮下面簡(jiǎn)單的宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)立方程模型：消費(fèi)方程：投資方程： 定義方程：其中C表示消費(fèi)，I表示投資，Y表示國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，P表示價(jià)格。（1）指出模型中的內(nèi)生變量和外生變量；（3分）（2）寫出簡(jiǎn)化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡(jiǎn)化式參數(shù)之間的關(guān)系；（6分）（3）用模型識(shí)別的階條件，確定模型的識(shí)別狀態(tài)。（6分）參考答案一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ?hào)，錯(cuò)誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）12345678910××××√

×

×××√二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）12345678910BDCD

B

A

BDDA三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問(wèn)題。1．檢驗(yàn)總體回歸模型中的參數(shù)顯著性，假設(shè)，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在零假設(shè)成立的條件下，根據(jù)上述回歸結(jié)果檢驗(yàn)的顯著性水平，即p-值可知，回歸的截距系數(shù)即使在10%的水平下，也是不顯著的，認(rèn)為它和0沒(méi)有顯著差異；收入系數(shù)B1的p-值幾乎為0，在0.01%的水平下都是顯著的，認(rèn)為它顯著地不等于0；費(fèi)用系數(shù)B2的p-值介于5%和10%之間，說(shuō)明它在5%的水平下不顯著，但在10%的水平下是顯著的。對(duì)于模型整體的檢驗(yàn)，假設(shè)或檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量根據(jù)上述回歸分析的結(jié)果，在零假設(shè)成立的條件下，檢驗(yàn)的顯著性水平，即p-值幾乎為0，所以模型在1%的水平下是統(tǒng)計(jì)顯著的，回歸系數(shù)不同時(shí)為0，或者判斷系數(shù)R2顯著不等于0。2．方差分析表方差來(lái)源d.f.平方和MSFProb(F-statistic)RSS2190200279510014608.82921.43E-13ESS13203062.215620.17TSS1519223089四、（10分）基準(zhǔn)類是東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生。（2分）預(yù)期的符號(hào)為正；的符號(hào)為正；的符號(hào)為負(fù)。（3分）截距反應(yīng)了清華大學(xué)MBA畢業(yè)生相對(duì)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生收入的差別；截距反應(yīng)了沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)MBA畢業(yè)生相對(duì)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生收入的差別。（3分）如果，我們可以判斷清華大學(xué)MBA畢業(yè)生的收入平均高于沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)MBA畢業(yè)生的收入。（2分）五、（6分）1）如果在經(jīng)典回歸模型中，如果基本假定6遭到破壞，則有，此時(shí)稱解釋變量之間存在完全多重共線性。解釋變量之間的完全多重共線性也就是，解釋變量之間存在嚴(yán)格的線性關(guān)系。在實(shí)際中還有另外一種情況，即解釋變量之間雖然不存在嚴(yán)格的線性關(guān)系，卻有近似的線性關(guān)系，即指解釋變量之間高度相關(guān)，這種解釋變量之間高度相關(guān)稱之為不完全多重共線性。完全多重共線性和不完全重共線性，統(tǒng)稱為多重共線性。（4分）2）完全多重共線性指的是變量之間的線性關(guān)系是準(zhǔn)確的，而不完全多重共線性指的是變量之間的線性關(guān)系是近似的。（2分）六、（6分）1）模型，如果出現(xiàn)，對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而且互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差。（2分）2）在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中，異方差性經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是采用截面數(shù)據(jù)作樣本的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題。例如：工業(yè)企業(yè)的研究與發(fā)展費(fèi)用支出同企業(yè)的銷售和利潤(rùn)之間關(guān)系的函數(shù)模型；服裝需求量與季節(jié)、收入之間關(guān)系的函數(shù)模型；個(gè)人儲(chǔ)蓄與個(gè)人可支配收入之間關(guān)系的函數(shù)模型等。檢驗(yàn)異方差的主要思路就是檢驗(yàn)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差與解釋變量觀察值的某種函數(shù)形式之間是否存在相關(guān)性。（4分）七、（13分）（1）存在自相關(guān)。因?yàn)镈W=0.60，若給定=0.05，查表，dL=1.26，dU=1.44。因?yàn)镈W=0.601.26,依據(jù)判別規(guī)則，認(rèn)為擾動(dòng)誤差項(xiàng)ut存在嚴(yán)重的正自相關(guān)。（3分）（2）=1-=1-=0.70（4分）（3）使用廣義最小二乘法估計(jì)回歸參數(shù)。對(duì)原變量做廣義差分變換。GDYt=Yt-0.70Yt-1GDXt=Xt-0.70Xt–1以GDYt,GDYt，t=2,3,…22,為樣本再次回歸，得（6分）GDYt=B1+B2GDXt八、（15分）（1）模型中的內(nèi)生變量為：C、I、Y