經(jīng)濟與管理學院《計量經(jīng)濟學》試卷及參考答案

經(jīng)濟與管理學院考試試卷及參考答案考試科目:計量經(jīng)濟學本期末試卷滿分為80分，占課程總成績的80%；平時成績占課程總成績的20%。題號一二三四五六七八九總分題分10202010661315_100得分評閱人一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ?，錯誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）123456789101．最小二乘法是使誤差平方和最小化的估計過程。2．在聯(lián)合檢驗中，若計算得到的F統(tǒng)計量的值超過臨界的F值，我們將接受整個模型在統(tǒng)計上是不顯著的零假設。3.線性－對數(shù)模型的R2值可與對數(shù)－線性模型的相比較，但不能與線性模型的相比較。4.無論模型中包含多少個解釋變量，回歸平方和的自由度總等于n-1。5.總體回歸函數(shù)給出了對應于每一個自變量的因變量的均值。6.如果模型中包含虛擬變量，則對應于虛擬變量的樣本數(shù)據(jù)值只能是0或1。7.在存在自相關的情況下，OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計。8.White異方差檢驗的原假設是模型存在異方差。9.較高的兩兩相關系數(shù)表明模型一定存在多重共線性。10.在聯(lián)立方程模型中，取值獨立于模型的變量稱為外生變量或前定變量。二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）123456789101．既包含時間序列數(shù)據(jù)又包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為：A．原始數(shù)據(jù)

B．Pool數(shù)據(jù)

C．時間序列數(shù)據(jù)

D．截面數(shù)據(jù)2．雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是：A．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B．Y關于X的邊際變化C．X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

D．Y關于X的彈性

3．在回歸分析中，下列有關解釋變量和被解釋變量的說法正確的是：A．被解釋變量和解釋變量均為隨機變量

B．被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量C．被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量D．被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量4．一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是：A．n

B．n-1

C．n-k

D．15．DW檢驗方法用于檢驗：A．異方差性

B．自相關性C．隨機解釋變量

D．多重共線性6．如果回歸模型違背了無自相關假定，最小二乘估計量是：A．無偏的，非有效的

B．有偏的，非有效的C．無偏的，有效的

D．有偏的，有效的7.對于含有截距項的計量經(jīng)濟模型，若想將一個含有m個互斥類型的定性因素引入到模型中，則應該引入虛擬變量個數(shù)為：

A．m

B．m-1

C．m+1

D．m-k8．在異方差性情況下，常用的估計方法是：A．普通最小二乘法

B．廣義差分法C．工具變量法

D．加權最小二乘法9．如果聯(lián)立方程模型中的第k個方程包含了模型中的全部變量，則第k個方程是：A．可識別的

B．恰好識別

C．過度識別

D．不可識別10．前定變量是（）的合稱。A．外生變量和滯后變量

B．內(nèi)生變量和外生變量C．外生變量和虛擬變量

D．解釋變量和被解釋變量三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結果回答問題。DependentVariable:DEBTMethod:LeastSquaresDate:05/31/06Time:08:35Sample:19801995Includedobservations:16VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C155.6083578.37930.2690420.7921INCOME0.8258160.06357312.990030.0000COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961R-squared0.989437Meandependentvar2952.175AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000注：DEBT——抵押貸款債務，單位億美元；INCOME——個人收入，單位億美元；COST——抵押貸款費用，單位%。1．檢驗模型參數(shù)的顯著性以及模型整體的顯著性，詳細寫出檢驗的過程。（10分）2．寫出方差分析表。（10分）四、（10分）考慮下面的模型：其中，Y——MBA畢業(yè)生收入，X——工齡。所有畢業(yè)生均來自清華大學，東北財經(jīng)大學，沈陽工業(yè)大學。，基準類是什么？（2分）你預期各系數(shù)的符號如何？（3分）如何解釋截距？（3分）若，你得出什么結論？（2分）五、（6分）舉例說明什么是變量之間的多重共線性？完全多重共線性和不完全多重共線性之間的區(qū)別是什么？六、（6分）什么是異方差性?舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)象中的異方差性。七、（13分）根據(jù)改革開放（1978-2000）以來，某市城鎮(zhèn)居民人均消費性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME）以及消費價格指數(shù)（PRICE），研究人均消費與人均可支配收入的關系。先定義不變價格（1978=1）的人均消費性支出（Yt）和人均可支配收入（Xt）。令Yt=CONSUM/PRICEXt=INCOME/PRICE得散點圖如下圖。顯然Yt和Xt服從線性關系。圖1Yt和Xt散點圖圖2殘差圖DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/05/06Time:18:45Sample:19782000Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C111.440017.055926.5338040.0000X0.7118290.01689942.122210.0000R-squared0.988303

Meandependentvar769.4035AdjustedR-squared0.987746

S.D.dependentvar296.7204S.E.ofregression32.84676

Akaikeinfocriterion9.904525Sumsquaredresid22657.10

Schwarzcriterion10.00326Loglikelihood-111.9020

F-statistic1774.281Durbin-Watsonstat0.60000

Prob(F-statistic)0.000000（1）檢驗ut是否存在自相關？（3分）（2）估計自相關系數(shù)？（4分）（3）如果存在自相關，你使用什么方法進行修正？給出具體的步驟。（6分）八、（15分）考慮下面簡單的宏觀經(jīng)濟聯(lián)立方程模型：消費方程：投資方程： 定義方程：其中C表示消費，I表示投資，Y表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，P表示價格。（1）指出模型中的內(nèi)生變量和外生變量；（3分）（2）寫出簡化式模型，并導出結構式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關系；（6分）（3）用模型識別的階條件，確定模型的識別狀態(tài)。（6分）參考答案一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ?，錯誤的劃叉，將答案填入下面的表格中）12345678910××××√

×

×××√二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）12345678910BDCD

B

A

BDDA三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結果回答問題。1．檢驗總體回歸模型中的參數(shù)顯著性，假設，檢驗統(tǒng)計量在零假設成立的條件下，根據(jù)上述回歸結果檢驗的顯著性水平，即p-值可知，回歸的截距系數(shù)即使在10%的水平下，也是不顯著的，認為它和0沒有顯著差異；收入系數(shù)B1的p-值幾乎為0，在0.01%的水平下都是顯著的，認為它顯著地不等于0；費用系數(shù)B2的p-值介于5%和10%之間，說明它在5%的水平下不顯著，但在10%的水平下是顯著的。對于模型整體的檢驗，假設或檢驗統(tǒng)計量根據(jù)上述回歸分析的結果，在零假設成立的條件下，檢驗的顯著性水平，即p-值幾乎為0，所以模型在1%的水平下是統(tǒng)計顯著的，回歸系數(shù)不同時為0，或者判斷系數(shù)R2顯著不等于0。2．方差分析表方差來源d.f.平方和MSFProb(F-statistic)RSS2190200279510014608.82921.43E-13ESS13203062.215620.17TSS1519223089四、（10分）基準類是東北財經(jīng)大學MBA畢業(yè)生。（2分）預期的符號為正；的符號為正；的符號為負。（3分）截距反應了清華大學MBA畢業(yè)生相對于東北財經(jīng)大學MBA畢業(yè)生收入的差別；截距反應了沈陽工業(yè)大學MBA畢業(yè)生相對于東北財經(jīng)大學MBA畢業(yè)生收入的差別。（3分）如果，我們可以判斷清華大學MBA畢業(yè)生的收入平均高于沈陽工業(yè)大學MBA畢業(yè)生的收入。（2分）五、（6分）1）如果在經(jīng)典回歸模型中，如果基本假定6遭到破壞，則有，此時稱解釋變量之間存在完全多重共線性。解釋變量之間的完全多重共線性也就是，解釋變量之間存在嚴格的線性關系。在實際中還有另外一種情況，即解釋變量之間雖然不存在嚴格的線性關系，卻有近似的線性關系，即指解釋變量之間高度相關，這種解釋變量之間高度相關稱之為不完全多重共線性。完全多重共線性和不完全重共線性，統(tǒng)稱為多重共線性。（4分）2）完全多重共線性指的是變量之間的線性關系是準確的，而不完全多重共線性指的是變量之間的線性關系是近似的。（2分）六、（6分）1）模型，如果出現(xiàn)，對于不同的樣本點，隨機擾動項的方差不再是常數(shù)，而且互不相同，則認為出現(xiàn)了異方差。（2分）2）在現(xiàn)實經(jīng)濟中，異方差性經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是采用截面數(shù)據(jù)作樣本的計量經(jīng)濟學問題。例如：工業(yè)企業(yè)的研究與發(fā)展費用支出同企業(yè)的銷售和利潤之間關系的函數(shù)模型；服裝需求量與季節(jié)、收入之間關系的函數(shù)模型；個人儲蓄與個人可支配收入之間關系的函數(shù)模型等。檢驗異方差的主要思路就是檢驗隨機擾動項的方差與解釋變量觀察值的某種函數(shù)形式之間是否存在相關性。（4分）七、（13分）（1）存在自相關。因為DW=0.60，若給定=0.05，查表，dL=1.26，dU=1.44。因為DW=0.601.26,依據(jù)判別規(guī)則，認為擾動誤差項ut存在嚴重的正自相關。（3分）（2）=1-=1-=0.70（4分）（3）使用廣義最小二乘法估計回歸參數(shù)。對原變量做廣義差分變換。GDYt=Yt-0.70Yt-1GDXt=Xt-0.70Xt–1以GDYt,GDYt，t=2,3,…22,為樣本再次回歸，得（6分）GDYt=B1+B2GDXt八、（15分）（1）模型中的內(nèi)生變量為：C、I、Y