2024年銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理習(xí)題集合

2023年上六個月稅后凈利潤資本預(yù)期收益率1000萬元解析：CMRn=1-(1-MMR1)×(1-MMR2)x…x(1-MMRn).式中，CMR為合計死亡率。MMR為邊3年的合計死亡率=1-(1-0.17%)×(1-0.60%)×(1-0.60%)=1-98.64%=1.36%。C項對的。故本解析：貸款實際計提準(zhǔn)備=貸款損失準(zhǔn)備充足率x貸款應(yīng)提準(zhǔn)備=80%×1100=880(億元本題選A。性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于()億200D.-1004對的答案：B解析：根據(jù)公式：融資需求=融資缺口+流動性資產(chǎn)=貸款平均額-關(guān)鍵存款平均額+流動性資產(chǎn)可得，本題融資需求=600-400+100=300(億元選B。第47題假設(shè)1年期即期利率為5%,1年后的1年遠期利率為7%,那么2年期即期利率(年利率)為()。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%2年期即期利率。?2為遠期利率，(1+y2)2=(1+5%)(1+7%)。得出y2=6.題選B。A.RAROC=(EL-NI)/ULB.RAROC=(UL-ND/ELCRAROC=(N2023年下六個月A.2.0%B.50%C.25%第49題某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1。本金25%,則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是()。AA.余額3250萬元B,余額1000萬A.增長14.36億元B.減少14.22億元C.減少14.63億元D.增長14,22億元0×3×(6%-5.5%)/1+5.5%)=-11.37億元，整體價值變化=25.59-(-11.37)=-14.22億元。30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()億元。A4.2B.1.8C.62023年上六個月=3.8.各項貸款×100%=(500+300+200)/10000×100%=10%。1500B.空頭1500C.多頭2300D.空頭700第69題假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350,歐元多頭480,日元空頭540,英鎊空頭370,則2023年下六個月款)/總資產(chǎn)=(70+5/1500×100%=5%。則商業(yè)銀行的整體價值約()。/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本規(guī)定×100%=(50+40)/(900+12.5×8)×100%=9%。得低于3。頭寸為290。2023年下六個月A.4.00%B.4.08%C.8.00%D.8.16%2023年上六個月出價值變化(-1000×5+800×4)×0.005+1.055=-8.53。C.0.A.2.5B.0.8C,2.0收益率05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+A.12,5B.10C.2.5D.1.2023年下六個月0.200.150.250.35收益率50%-10%-25%B.27.25%C.11.25%A.12.5%B,15.0%C.12023年下六個月A.2.53%B.2.16%C,2.15%D.1.78%各項存款期末余額×100%=(46+8)+2138×100%=2.53%。2023年上六個月第17題某企業(yè)2023年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%,2023年初所有者權(quán)益為28億00元0%=(10+6+5)/(60+20+10+6+5)00萬美元D.500萬美元2023年下六個月低于()?！鳤.30%B.25%C.50%D.75%答案為B。將已知條件代入公式，得；違約概率=1-P?=1-(1+i?)/(1+k?)D.83.D.83.A.12.5%B.1()億元。予以()、35%的權(quán)重。AA.100%B.75%C.65%D.50%末存貨為550萬元，則該企業(yè)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。AA.19.8B.18.0C.16.02023年上六個月2萬元類貸款+損失類貸款)=(404-15+5√(354-10+5)=120%。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D總資產(chǎn)×100%=0.5/10+15)/2]×100%=4.00%。AA.7.0%B.8.0%C.9.8%額(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額×100%=900/(10000-800×1