基于非對(duì)稱GARCH類模型的股指波動(dòng)性比較研究開題報(bào)告

基于非對(duì)稱GARCH類模型的股指波動(dòng)性比較研究開題報(bào)告題目：基于非對(duì)稱GARCH類模型的股指波動(dòng)性比較研究摘要：本論文基于非對(duì)稱GARCH類模型，研究了不同國(guó)家（地區(qū)）股指的波動(dòng)性比較。采用樣本外預(yù)測(cè)方法，比較不同模型在預(yù)測(cè)股指波動(dòng)性方面的表現(xiàn)，并且分析中國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)家（地區(qū)）股指波動(dòng)性之間的異同。結(jié)論可以幫助投資者和策略制定者更好地理解股指波動(dòng)性的本質(zhì)，并有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵詞：非對(duì)稱GARCH類模型，股指，波動(dòng)性，樣本外預(yù)測(cè)，異同比較1.研究背景和意義股指波動(dòng)性是投資者和金融機(jī)構(gòu)面臨的一個(gè)重要問題。在過去的幾十年中，全球股市的波動(dòng)性經(jīng)歷了明顯的變化，包括金融危機(jī)、貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響。因此，了解股指波動(dòng)性的本質(zhì)和變化趨勢(shì)，可以幫助投資者更好地制定投資策略，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在過去的研究中，許多學(xué)者采用了GARCH類模型來研究股指波動(dòng)性。因?yàn)镚ARCH類模型可以有效捕捉波動(dòng)性的異方差性，為股指波動(dòng)性研究提供了有效的工具。而且，由于股指波動(dòng)性存在不對(duì)稱的現(xiàn)象（企業(yè)利潤(rùn)下降時(shí)波動(dòng)性可能增加，上升時(shí)波動(dòng)性可能減小），所以非對(duì)稱GARCH類模型也被廣泛應(yīng)用。然而，大多數(shù)的研究集中在單一國(guó)家或地區(qū)的股指波動(dòng)性方面，并且采用了不同的模型和數(shù)據(jù)。盡管某些研究結(jié)果表明不同股指之間的波動(dòng)性有異同，但這些結(jié)果沒有達(dá)成共識(shí)，并且沒有進(jìn)行比較研究。2.研究方法和步驟本論文的目的是基于非對(duì)稱GARCH類模型，比較不同國(guó)家和地區(qū)的股指波動(dòng)性。具體步驟如下：-收集中國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)家（地區(qū)）的股指數(shù)據(jù)，包括上證指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、日經(jīng)225等。-利用非對(duì)稱GARCH類模型，比較不同模型在預(yù)測(cè)股指波動(dòng)性方面的表現(xiàn)。既包括單一國(guó)家內(nèi)的比較，也包括不同國(guó)家間的比較。-利用樣本外預(yù)測(cè)方法，比較不同模型在預(yù)測(cè)股指波動(dòng)性方面的表現(xiàn)。通過真實(shí)數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)結(jié)果之間的比較，評(píng)估模型的精確性和穩(wěn)定性。-分析中國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)家（地區(qū)）股指波動(dòng)性之間的異同。通過統(tǒng)計(jì)分析和模型結(jié)果，比較不同國(guó)家（地區(qū)）股指波動(dòng)性在幅度、類型和變化趨勢(shì)方面的異同。3.研究預(yù)期和成果通過本研究，我們希望能夠深入研究全球股指波動(dòng)性的本質(zhì)和變化趨勢(shì)，并提供一些可能有助于投資者和策略制定者更好地理解股指波動(dòng)性的結(jié)論。這些可能包括：-使用非對(duì)稱GARCH類模型比較不同國(guó)家（地區(qū)）股指波動(dòng)性的廣度和深度；-借助樣本外預(yù)測(cè)的方法，比較不同模型在預(yù)測(cè)股指波動(dòng)性方面的表現(xiàn)；-分析中國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)家（地區(qū)）股指波動(dòng)性之間的異同，并探討各自的因素和變化趨勢(shì)；-提供一些投資策略的建議，包括如何有效規(guī)避股指波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。參考文獻(xiàn)：1.杜萬齊,朱森林.非對(duì)稱GARCH模型及其在A股市場(chǎng)的應(yīng)用[J].系統(tǒng)工程,2003(03):45-49.2.張麗平,王德琦.基于三種GARCH模型的上證指數(shù)2005—2015年波動(dòng)特征比較研究[J].云南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2016