寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第2季度報告

寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第2季度報告第1頁共12頁寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第2季度報告2009年6月30日基金管理人：寶盈基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年七月二十一日PAGEPAGE5§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年7月16日復(fù)核了本報告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報告期自2009年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疬\(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年5月15日報告期末基金份額總額696,741,775.12份投資目標(biāo)基于中國經(jīng)濟(jì)處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續(xù)、健康增長的預(yù)期，本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險與保持資產(chǎn)流動性的前提下努力保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值，并力爭創(chuàng)造超越業(yè)績基準(zhǔn)的主動管理回報。4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期陳若勁本基金基金經(jīng)理2008-9-1-6年陳若勁，女，1971年生，香港中文大學(xué)金融MBA，具有6年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司固定收益部從事債券投資、研究及交易等工作，2008年4月加入寶盈基金管理有限公司任債券組合研究員。現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金經(jīng)理。中國國籍，證券投資基金從業(yè)人員資格。4.2報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。在本報告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為。4.3公平交易專項(xiàng)說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和《寶盈基金管理有限公司公平交易制度》對本基金的日常交易行為進(jìn)行監(jiān)控。經(jīng)檢查，公平交易制度執(zhí)行情況良好。本報告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，在投資活動中公平對待不同投資組合，無損害基金持有人利益的行為。本報告期內(nèi)，本基金與管理人旗下的寶盈泛沿海區(qū)域增長發(fā)生過同向交易，但是交易價差較小，符合投決會的限制要求。在本報告期內(nèi)本基金沒有與公司旗下的其他基金發(fā)生同日內(nèi)的反向交易。在相鄰的5個交易日內(nèi)，本基金與其他基金或投資組合存在交易價差，交易價差源于不同基金交易指令下達(dá)時間的不同。在報告期，本基金不存在其他異常交易行為。4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本基金為債券型基金，其投資風(fēng)格和管理人旗下其它基金和投資組合的風(fēng)格存在較大差異，本基金業(yè)績和管理人旗下其它組合的投資業(yè)績不具有可比性。4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說明本報告期內(nèi)，本基金與管理人旗下的其他基金或組合不存在反向交易行為。本基金與管理人旗下的其他基金和組合不存在有利益輸送嫌疑的異常交易行為。4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明報告期內(nèi)，宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了比較明確的觸底回升的信號，權(quán)益類市場出現(xiàn)了較大幅度的上漲，債券市場則延續(xù)了一季度的調(diào)整行情，包括中國在內(nèi)的各國政府放松銀根的政策和原油等大宗商品價格的回升加大了未來發(fā)生通脹的可能。而IPO的重啟使得短端利率在季末出現(xiàn)了明顯的上升，并有向中長端傳導(dǎo)的趨勢，交易所債券市場也出現(xiàn)了比較明顯的調(diào)整。報告期內(nèi)，在債券類資產(chǎn)的配置上我們堅(jiān)持了一季度的防御策略，繼續(xù)縮短組合久期，并大幅增加了浮息債券的配置，以在保證資產(chǎn)組合流動性的同時防范加息和收益率上行的風(fēng)險。為了提高組合的收益，我們在控制信用風(fēng)險的前提下，適當(dāng)配置了中短期到期收益率較高的交易所企業(yè)債。報告期內(nèi)，在權(quán)益類資產(chǎn)的配置上，在控制投資風(fēng)險的前提下，我們積極參與，獲得一定的超額收益。宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場展望及投資策略展望三季度，我們將繼續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)環(huán)比回升的態(tài)勢能否延續(xù)，以及微觀層面企業(yè)的盈利是否能夠達(dá)到市場的預(yù)期，但我們最為關(guān)注的是政策拐點(diǎn)何時且以何種方式出現(xiàn)。我們對債券類資產(chǎn)的配置仍將保持相對謹(jǐn)慎的策略，在基本保持現(xiàn)有配置結(jié)構(gòu)的情況下，對于具體品種進(jìn)行優(yōu)化。經(jīng)過上半年的大幅上漲，權(quán)益類資產(chǎn)的估值吸引力大為下降。目前的估值相對于企業(yè)未來實(shí)際盈利狀況是否是一種在流動性推動下的過于樂觀的盈利預(yù)期值得我們警惕。我們將密切關(guān)注上市公司中報的披露情況，并以更為謹(jǐn)慎的策略參與基本面優(yōu)質(zhì)企業(yè)的投資。IPO重啟以后，我們將根據(jù)資金頭寸和發(fā)行公司的基本面情況，在充分研究的基礎(chǔ)上擇優(yōu)參與新股發(fā)行網(wǎng)下申購，在做好風(fēng)險管理的前提下爭取獲得更高的收益。§5投資組合報告5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資109,647,295.8611.57其中：股票109,647,295.8611.572固定收益投資633,227,779.1966.81其中：債券633,227,779.1966.81資產(chǎn)支持證券--3金融衍生品投資--4買入返售金融資產(chǎn)--其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)13,057,906.331.386其他資產(chǎn)191,899,712.5420.257合計(jì)947,832,693.92100.005.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B采掘業(yè)--C制造業(yè)63,825,295.868.35C0食品、飲料--C1紡織、服裝、皮毛--C2木材、家具--C3造紙、印刷--C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料43,445,744.225.69C5電子--C6金屬、非金屬--C7機(jī)械、設(shè)備、儀表20,379,551.642.67C8醫(yī)藥、生物制品--C99其他制造業(yè)--D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)33,072,000.004.33E建筑業(yè)--F交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)--G信息技術(shù)業(yè)--H批發(fā)和零售貿(mào)易--I金融、保險業(yè)--J房地產(chǎn)業(yè)12,750,000.001.67K社會服務(wù)業(yè)--L傳播與文化產(chǎn)業(yè)--M綜合類--合計(jì)109,647,295.8614.355.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1600900長江電力2,400,00033,072,000.004.332600596新安股份599,93922,185,744.222.903000912瀘天化2,000,00021,260,000.002.784600761安徽合力1,999,95620,379,551.642.675000002萬科Ａ1,000,00012,750,000.001.675.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國家債券--2央行票據(jù)254,655,000.0033.333金融債券251,373,000.0032.90其中：政策性金融債198,975,000.0026.044企業(yè)債券127,199,779.1916.655企業(yè)短期融資券--6可轉(zhuǎn)債--7其他--8合計(jì)633,227,779.1982.875.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1080104108央行票據(jù)411,000,000104,910,000.0013.73209040709農(nóng)發(fā)071,000,00099,720,000.0013.053080111208央行票據(jù)1121,000,00097,150,000.0012.714080106208央行票據(jù)62500,00052,595,000.006.88509040809農(nóng)發(fā)08500,00049,655,000.006.505.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報告期末未持有權(quán)證。5.8投資組合報告附注5.8.1報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)、處罰。5.8.2本基金投資的前十名股票中沒有超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。5.8.3其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金250,000.002應(yīng)收證券清算款184,175,571.163應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息7,450,284.135應(yīng)收申購款23,857.256其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)191,899,712.545.8.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項(xiàng)與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差?！?開放式基金份額變動單位：份項(xiàng)目寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌報告期期初基金份額總額774,715,976.98141,926,426.32報告期期間基金總申購份額7,656,306.653,856,370.05報告期期間基金總贖回份額148,261,578.2383,151,726.65報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）--報告期期末基金份額總額634,110,705.4062,631,069.72 §7備查文件目錄7.1備查文件目錄中國證監(jiān)會關(guān)于核準(zhǔn)寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金募集的文件?！秾氂鰪?qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》。