2023年中級風(fēng)險管理真題模擬匯編（共630題）

2023年中級風(fēng)險管理真題模擬匯編

（共630題）

1、目前，主要的操作風(fēng)險緩釋手段（或方法）有（）

（不定項題）

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃、商業(yè)保險和業(yè)務(wù)外包等

B.商業(yè)保險

C.業(yè)務(wù)外包

D.風(fēng)險預(yù)警

E.員工培訓(xùn)

試題答案：A,B,C

2、關(guān)于久期，下列說法正確的有O。（多選題）

A.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度進行分析

B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=DXP/（1+y）

D.久期又稱持續(xù)期

E.當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期

的長短，久期越長，其變動幅度也就越大

試題答案：A,B,D,E

3、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就

是（）。（單選題）

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.實收資本

試題答案：C

4、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀管理層面內(nèi)容的是（）。（單選題）

A.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

B.嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃

C.建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當

D.進入或退出市場的決策是否恰當

試題答案：B

5、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人

民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99%,則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。

（單選題）

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小

試題答案：A

6、（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。（單選題）

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

試題答案：A

7、商業(yè)銀行引發(fā)聲譽風(fēng)險的不利反應(yīng)包括（）。（多選題）

A.客戶的不滿

B.出現(xiàn)擠兌現(xiàn)象

C.引發(fā)公共抗議活動

D.出現(xiàn)流動性危機

E.給商業(yè)銀行創(chuàng)造新的價值

試題答案：A,B,C,D

8、下列各項不屬于債項特定風(fēng)險因素的是（）。（單選題）

A.抵押

B.質(zhì)押

C.優(yōu)先性

D.產(chǎn)品類別

試題答案：B

9、下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，正確的是（）。（多選題）

A.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動

B.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險暴露中

C.國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方（包括沒有國外機構(gòu)擔保的駐該國

家的子公司）的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險作為信用風(fēng)險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由

于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯,或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債

務(wù)的風(fēng)險

試題答案：A.C.D

10、為實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標，企業(yè)應(yīng)當建立起包括（）要素的內(nèi)部控制體系。（多選題）

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險評估

C.控制活動

D.信息與溝通

E.監(jiān)控

試題答案：A,B,C,D,E

11、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由下列（）層次的法律規(guī)范構(gòu)成。

（多選題）

A.法律

B.行政法規(guī)

C.程序

D.規(guī)章

E.司法解釋

試題答案：A,B.D

12、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的描述，正確的有（）。（多選題）

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

B.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

E.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

試題答案：B,C.D

13、假設(shè)商業(yè)銀行的一個資產(chǎn)組合由相互獨立的兩筆貸款組成，如下表所示，則該資產(chǎn)組合一年

期的預(yù)期損失為（）萬元。

AB

貸款風(fēng)險暴露3000萬元2000萬元

客戶違約概率1%2%

貸款違約回收率60%40%

（單選題）

A.4

B.15

C.36

D.28

試題答案：C

14、某銀行2010年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為50%,則貸款實際計提

準備為（）億元。（單選題）

A.330

B.550

C.1100

D.1875

試題答案：B

15、下列各項不屬于市場風(fēng)險的有（）。（多選題）

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.政治風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

E.結(jié)算風(fēng)險

試題答案：C.E

16、當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將（）。（單選題）

A.上升

B,下降

C.不變

D.先上升后下降

試題答案：A

17、銀行分析利率上漲100個基點對交易賬戶市值的影響，屬于哪一種壓力測試。（）（單選題）

A.敏感性測試

B.情景測試

C.環(huán)境測試

D.參數(shù)測試

試題答案：A

18、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括（）。（多選題）

A.提高銀行業(yè)的整體盈利能力

B.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

C.保護廣大存款人和金融消費者的利益

D.增進市場信心

E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

試題答案：B,C,D,E

19、商業(yè)銀行應(yīng)當在資本充足性評估程序中評估（），即進行資本評估（單選題）

A.資本充足水平

B.資產(chǎn)充足水平

C.風(fēng)險管理水平

D.風(fēng)險管理水平

試題答案：A

20、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。（單選題）

A.國別評級

B.主權(quán)評級

C.法人客戶評級

D.個人客戶評級

試題答案：A

21、下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險？（）（單選題）

A.技術(shù)開發(fā)失敗

B.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

D.銀行缺乏獨特的品牌形象

試題答案：C

22、（）是董事會、高級管理層、業(yè)務(wù)條線、風(fēng)險管理部門之間在風(fēng)險管理職責(zé)方面的監(jiān)督和

制衡機制。（單選題）

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險控制

C.風(fēng)險預(yù)防

D.風(fēng)險治理

試題答案：D

23、下列不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是（）。（單選題）

A.每日客戶存取款

B.貸款發(fā)放/歸還

C.存貸款基準利率的調(diào)整

D.外幣資產(chǎn)負債的錯配期限

試題答案：D

24、合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余

額不超過（）萬元。（單選題）

A.50

B.100

C.150

D.200

試題答案：B

25、1年期的2億人民幣的定期存款利率為4樂目前，1年期人民幣貸款的利率為8%,銀行將獲

得4%的正利差，1年期無風(fēng)險的美元收益率為10樂該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而

另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的

利差為（）。（單選題）

A.2%

B.4%

C.5%

D.8%

試題答案：C

26、商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的（）。（多選題）

A.準確性

B.可靠性

C.復(fù)雜性

D.穩(wěn)定性

E.審慎性

試題答案：A,D,E

27、結(jié)構(gòu)性外匯敞口是指商業(yè)銀行為保護資本充足率不受匯率變化而持有的外匯頭寸，應(yīng)滿足的

條件不包括（）。（單選題）

A.非交易性頭寸

B.交易性頭寸

C.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率

D.結(jié)構(gòu)性頭寸應(yīng)持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相關(guān)對沖方式不變

試題答案：B

28、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成

不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件歸于（）類別。（單選題）

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷

試題答案：B

29、下列屬于聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當重點強調(diào)的內(nèi)容有（）。（多選題）

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

C.建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

D.只考慮股東的利益

E.明確記載的危機處理流程

試題答案：A,B,C,E

30、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足

的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。（單

選題）

A.市場風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

試題答案：C

31、下列各項中，（）不屬于內(nèi)部評級法初級法下合格保證的范圍。（單選題）

A.主權(quán)、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行

B.外部評級在A-級及以上的法人

C.內(nèi)部評級的違約概率在B+級以上的組織

D.雖然沒有相應(yīng)的外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當于外部評級A-級及以上水平的自然人

試題答案：C

32、對于那些無法通過（）進行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以在交易價格上附加更高的風(fēng)險

溢價，獲得承擔風(fēng)險的價格補償。（多選題）

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

E.風(fēng)險補償

試題答案：A,B,C,D

33、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（）?（單選題）

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

試題答案：A

34、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰

當?shù)氖牵ǎ?。（單選題）

A.銀行需要審慎評估各類風(fēng)險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制訂資本規(guī)劃和資本充足率管理計

劃

B.銀行需要建立完善的風(fēng)險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序

C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

D.內(nèi)部資木充足評估程序應(yīng)至少每三年實施一次

試題答案：D

35、監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在（）o（多選題）

A.實施懲戒

B.指導(dǎo)市場參與者改進做法

C.建立風(fēng)險的處置和退出機制

D.制定信息披露標準

E.引導(dǎo)公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇

試題答案：A,B,C,D

36、商業(yè)銀行通?？梢圆捎玫墓芾硇庞蔑L(fēng)險的手段有（）。（多選題）

A.配置經(jīng)濟資本

B.加強信貸審批

C.加強貸后管理

D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

E.限額管理

試題答案：A,B,C,D,E

37、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（）。（單選題）

A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

B.如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時刻同時要求兌現(xiàn)債權(quán)，商業(yè)銀行就可能面臨較大的流動

性危機

C.流動性風(fēng)險形成的原因單一，涉及范圍較小，通常被視為孤立的風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平

試題答案：C

38、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動

的敏感性，側(cè)重點是分析（）。（單選題）

A.重新定價風(fēng)險

B.期權(quán)風(fēng)險

C.收益率曲線風(fēng)險

D.基準風(fēng)險

試題答案：A

39、我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為“一部門主管、多部門配合”。其中，多部門配合是指（）

等有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。（單選題）

A.商業(yè)銀行

B.中國人民銀行

C.國務(wù)院

D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

試題答案：D

40、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（）是最主要的信用風(fēng)險來源。（單選題）

A,應(yīng)收賬款

B.現(xiàn)金

C.存款

D.貸款

試題答案：D

41、設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額的作用是（）。（單選題）

A.控制最高風(fēng)險水平

B.提供風(fēng)險參考基準

C.滿足監(jiān)管要求

D.以上均正確

試題答案：D

42、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對。和（）的分析。（單選題）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素

試題答案：B

43、流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作不包括（）。（單選題）

A.流動性風(fēng)險限額監(jiān)測

B.流動性風(fēng)險計量

C.流動性風(fēng)險控制

D.流動性風(fēng)險預(yù)警與報告

試題答案：B

44、關(guān)于久期公式dP/dy=-DXP/（1+y）,下列各項理解正確的是（）。（單選題）

A.久期越長，固定收益產(chǎn)品的價格變動幅度越大

B,價格變動的程度與久期的長短無關(guān)

C.久期公式中的D為修正久期

D.收益率與價格同向變動

試題答案：A

45、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是。。（單選題）

A.技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包

D.資金交易業(yè)務(wù)外包

試題答案：D

46、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法不正確的是（）。（單選題）

A.戰(zhàn)略目標分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標

B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容

C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征

D.戰(zhàn)略目標確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率

試題答案：c

47、目前，我國監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設(shè)定的標準及原則分別是（）。

（單選題）

A.W1.5%、京150%,兩者孰低

B.>1.5%、>150%,兩者孰高

C.Z2%、》120%,兩者孰高

D.W2%、W120%,兩者孰低

試題答案：B

48、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人和市場有關(guān)的因素，下列屬于與市

場有關(guān)的因素的是（）?（單選題）

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期

試題答案：D

49、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯誤的有（）。（多選題）

A.內(nèi)部評級法是風(fēng)險計量/分析的核心工具

B.任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保

證風(fēng)險管理的效率和質(zhì)量

C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理的基礎(chǔ)平臺

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內(nèi)部評級法

E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

試題答案：A.C.D

50、風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管

理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則（征

求意見稿）》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。相關(guān)背景：近年

來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風(fēng)險

資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會

發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計量的標準方法》，銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)

計量規(guī)則（征求意見稿）》（以下簡稱《規(guī)則》）?！兑?guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實

際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和

計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排

情況下風(fēng)險暴露的計量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將

交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強化信

息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)

定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。區(qū)別于傳

統(tǒng)的信用風(fēng)險，交易對手信用風(fēng)險的特性包括Oo（不定項題）

A.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險

B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風(fēng)險

C.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風(fēng)險

D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風(fēng)險

E.在違約時點上，交易對手的實際風(fēng)險暴露存在不確定性

試題答案：A,C,E

51、目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用（）來計量違約概率、違約

損失率、違約風(fēng)險暴露。（單選題）

A.基于內(nèi)部評級的方法

B.基于外部評級的方法

C.信用評分模型

D.違約概率模型

試題答案：A

52、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。（單選題）

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年

試題答案：B

53、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。（單選題）

A.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少保存五年

B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

C.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客

戶身份識別義務(wù)的責(zé)任

D.商業(yè)銀行的負責(zé)人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)

試題答案：B

54、久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）乘積的差額。（單選題）

A.收益率

B.資產(chǎn)負債率

C.現(xiàn)金率

D.市場利率

試題答案：B

55、在商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當包括（）等方面的內(nèi)容。（多選題）

A.明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

C.如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象

D.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施

E.如何處理與利益持有者之間的關(guān)系

試題答案：A,B,C,D,E

56、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會影響

商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件的有（）。（多

選題）

A.外包商不履責(zé)

B.控制和報告不力

C.失職違規(guī)

D.違反監(jiān)管規(guī)章

E.自然災(zāi)害

試題答案：A.E

57、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主要

原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為（）。（單選題）

A.泰國

B.開曼群島

C.英國

D.俄羅斯

試題答案：A

58、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，

資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%,則

利率變化使銀行的價值變化（）億元。（單選題）

A.-9.00

B.-8.57

C.8.57

D.9.00

試題答案：B

59、KR1是指（）。（單選題）

A.關(guān)鍵風(fēng)險指標

B,損失事件收集

C.操作風(fēng)險與控制自我評估

D.預(yù)期損失

試題答案：A

60、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的

高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于（）類別。（單選題）

A.操作風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

試題答案：A

61、下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標的說法，正確的有（）。（多選題）

A.衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

B.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

C.屬于動態(tài)指標

D.表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

E.是風(fēng)險監(jiān)管核心指標的主要類別之一

試題答案：A,B,C,D,E

62、下列哪些屬于市場風(fēng)險的計量方法？（）（多選題）

A.外匯敞口分析

B.久期分析

C.缺口分析

D.敏感性分析

E.權(quán)重法

試題答案：A,B,C,D

63、（）一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。（單選題）

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃

B.商業(yè)保險

C.業(yè)務(wù)外包

D.獨立營業(yè)方案

試題答案：B

64、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)的監(jiān)管措施中，市場準入不包括（）準入。（單選題）

A.信息

B.機構(gòu)

C.業(yè)務(wù)

D.高級管理人員

試題答案：A

65、國別風(fēng)險應(yīng)當至少劃分為（）等級。（多選題）

A.低

B.較低

C.中等

D.較高

E.高

試題答案：A,B,C,D,E

66、以下不是資本的功能（）。（單選題）

A.逆周期資本監(jiān)管機制

B.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

C.吸收和消化損失

D.為銀行提供融資

試題答案：A

67、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是（）。（單選題）

A.商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D.管理層應(yīng)當根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

試題答案：C

68、經(jīng)濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說法正確的有（）o（多選題）

A.經(jīng)濟資本有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平

B.經(jīng)濟資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平成反比

C.商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應(yīng)該不大于經(jīng)濟資本的數(shù)量

D.經(jīng)濟資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

E.經(jīng)濟資本有助于商業(yè)銀行制度科學(xué)的業(yè)績評估體系

試題答案：A,D.E

69、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10,違約損失率（LGD）是

0.50,假設(shè)該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）

是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。（單選題）

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

試題答案：C

70、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境分析應(yīng)關(guān)注（）?（單選題）

A.行業(yè)成熟期分析

B.行業(yè)周期性分析

C.收入水平及社會購買力

D.行業(yè)競爭力及替代性分析

試題答案：c

71、目前，主要的操作風(fēng)險緩釋手段（或方法）有（）

（不定項題）

A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃、商業(yè)保險和業(yè)務(wù)外包等

B.商業(yè)保險

C.業(yè)務(wù)外包

D.風(fēng)險預(yù)警

E.員工培訓(xùn)

試題答案：A,B,C

72、某銀行資產(chǎn)負債表如表4-1所示。由于銀行的資產(chǎn)負債管理人員事先無法預(yù)知歐元兌美元的

匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）o

表4-1某銀行資產(chǎn)負債表

（單選題）

A.交易性外匯敞口

B.非交易性外匯敞口

C.基準風(fēng)險

D.收益率曲線風(fēng)險

試題答案：B

73、常用的風(fēng)險識別的方法不包含（）。（單選題）

A.情景分析法

B.專家預(yù)測法

C.分解分析法

D.失誤樹分析方法

試題答案：B

74、風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。（單選題）

A.感知風(fēng)險和預(yù)測風(fēng)險

B.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險

C.預(yù)測風(fēng)險和分析風(fēng)險

D.感知風(fēng)險和控制風(fēng)險

試題答案：B

75、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時,

應(yīng)當特別關(guān)注（）等風(fēng)險因素的影響。（多選題）

A.區(qū)域風(fēng)險

B.行業(yè)風(fēng)險

C.宏觀經(jīng)濟因素

D.客戶的償債意愿

E.客戶的償債能力

試題答案：A,B.C

76、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法中，正確的是（）。（單選題）

A.風(fēng)險分散的典型做法是“將所有的雞蛋放在同一個籃子里”

B.風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對所承擔的風(fēng)險進行價格補償

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能是保險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

試題答案：B

77、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當（）。（多選題）

A.建立錯誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志

試題答案：A,B,C,D

78、商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為1000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金

和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.2%,該債項違約損失率為45%,需

配置的經(jīng)濟資本為25萬元;經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為3%,包括經(jīng)營成本、

稅收成本在內(nèi)的各種費用為1.5%,股東要求的資本回報率為16%。則該筆貸款的成本合計為（）

萬元。（單選題）

A.15.5

B.30.9

C.40.5

D.49.9

試題答案：D

79、關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會的說法正確的是（）。（多選題）

A.董事會承擔商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

B.負責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

D.制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

E.負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

試題答案：A,B,E

80、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確

定。（單選題）

A.經(jīng)濟資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.實收資本

試題答案：B

81、資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，資本充足率的定期壓力

測試至少（）1次。（單選題）

A.半年

B.1年

C.2年

D.3年

試題答案：B

82、關(guān)于交易對手信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是（）。（單選題）

A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約市成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外行生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融行生品交易

D,計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

試題答案：B

83、（）指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能

會造成一定損失。（單選題）

A.低國別風(fēng)險

B.較低國別風(fēng)險

C.中等國別風(fēng)險

D.高國別風(fēng)險

試題答案：C

84、壓力測試應(yīng)采用定量的方式開展。（）（單選題）

A.正確

B.錯誤

試題答案：B

85、下列關(guān)于期限錯配分析的敘述中，有誤的一項是（）。（單選題）

A,資產(chǎn)負債的流動性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)

B.銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配

C.如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債不能滾動，不產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)，短期內(nèi)到期負債多于短期內(nèi)到期的

資產(chǎn)會導(dǎo)致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風(fēng)險

D.期限錯配的程度越小，這種潛在的流動性風(fēng)險就越大

試題答案：D

86、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。（多選題）

A.盯市

B.盯模

C.按照成本價值計值

D.按照歷史價值計值

E.按照賬面價值計值

試題答案：A,B

87、內(nèi)部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔保時，需要將風(fēng)險暴露

進行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進行。（單選題）

A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

D.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

試題答案：A

88、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（）。（單選題）

A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)

D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)

試題答案：A

89、下列屬于信用風(fēng)險限額指標的是（）。（多選題）

A.行業(yè)限額

B.敏感度限額

C.單一集團客戶授信集中度限額

D.單一客戶貸款集中度限額

試題答案：A,C.D

90、（）通常包括：評價整體風(fēng)險狀況，識別當期風(fēng)險特征，分析重點風(fēng)險因素，總結(jié)專項風(fēng)

險工作，配合內(nèi)部審計檢查。（單選題）

A.內(nèi)部報告

B.外部報告

C.行業(yè)報告

D.政策報告

試題答案：A

91、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。（單選題）

A.會計資本

B.經(jīng)濟資本

C.賬面資本

D.監(jiān)管資本

試題答案：D

92、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。（單選題）

A.基本指標法

B.內(nèi)部模型法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法

試題答案：B

93、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括（）。（多選題）

A.一級資本

B.二級資本

C.三級資本

D.四級資本

E.五級資本

試題答案：A,B

94、商業(yè)銀行通常采用定期自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。對戰(zhàn)略風(fēng)險管

理進行監(jiān)測的意義在于（）。（多選題）

A.銀行可以了解營運狀況的改變

B.滿足客戶需求

C.銀行能清楚的認識到市場變化

D.提高雇員的技術(shù)水平

E.了解各業(yè)務(wù)領(lǐng)域為實現(xiàn)整體經(jīng)營目標所承受的風(fēng)險

試題答案：A,C,E

95、以下關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的方法中，正確的有（）o（多選題）

A.要求所有員工都能深入貫徹、理解價值理念，恪守內(nèi)部流程

B.如果經(jīng)過努力確實無法實現(xiàn)對利益持有者的承諾，則必須作出明確、誠懇的解釋

C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律、相關(guān)性等特征要素

D.與非營利機構(gòu)合作，更多地服務(wù)當?shù)厣鐓^(qū)，創(chuàng)建更加友善的機構(gòu)環(huán)境

E.通過不同的媒體定期或不定期地宣傳銀行的價值理念

試題答案:A,B,C,D,E

96、關(guān)于交易對手信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是（）。

（不定項題）

A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約市成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外行生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融行生品交易

D.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

試題答案：B

97、商業(yè)銀行面臨的（）要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度

的適用性、安全性和前瞻性。（單選題）

A.客戶風(fēng)險

B.技術(shù)風(fēng)險

C.項目風(fēng)險

D.品牌風(fēng)險

試題答案：B

98、下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的有（）o（多選題）

A.外幣存款

B.外幣貸款

C.外幣債券投資

D.外匯遠期的買賣

E.跨境投資

試題答案：A,B,C,E

99、不良貸款分類的上調(diào)為非不良貸款應(yīng)由（）審批。

（不定項題）

A.總行

B.支行

C.分行

D.一級分行

試題答案：A

100、從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。（單

選題）

A.保護銀行的正常經(jīng)營

B.為銀行的注冊提供資金

C.吸收損失

D.組織營業(yè)

試題答案：C

101、根據(jù)中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理方法（試行）》中的最低資本要求，核

心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率應(yīng)分別為（）。（單選題）

A.5%、6%和7%

B.6%、7%和8%

C.7%、8%和9%

D.5%、6%和8%

試題答案：D

102、下列指標不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好收益類指標的是（）。（單選題）

A.資本充足率

B.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益

C.每股收益增長率

D.收益波動率

試題答案：A

103、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理應(yīng)當重點關(guān)注資產(chǎn)負債的（）匹配。（多選題）

A.分布結(jié)構(gòu)

B.利率結(jié)構(gòu)

C.幣種結(jié)構(gòu)

D.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

E.期限結(jié)構(gòu)

試題答案：A,C.E

104、留置擔保的范圍包括（）?（多選題）

A.主債權(quán)及利息

B.違約金

C.損害賠償金

D.留置物保管費用

E.實現(xiàn)留置權(quán)的費用

試題答案：A,B,C,D,E

105、下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本的描述，最恰當?shù)氖牵ǎ?。（單選題）

A.經(jīng)濟資本主要用于應(yīng)對風(fēng)險資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

B.科學(xué)的經(jīng)濟資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

C.合理的經(jīng)濟資本的數(shù)量應(yīng)當高于監(jiān)管資本的要求

D.越多的經(jīng)濟資本配置越有利于實現(xiàn)股東收益率最大化

試題答案：B

106、中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的理念是O。（單選題）

A.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

B.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管機構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

試題答案：A

107、下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量，表述錯誤的是（）。（單選題）

A.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量

C.在標準法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風(fēng)險敏感度（相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法）的銀行，可以采用

內(nèi)部模型法

試題答案：D

108、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。（單選題）

A.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

B.聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難

C.承擔過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

D.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力造成流動性波動

試題答案：A

109、操作風(fēng)險評估的報告階段的步驟包括。。（多選題）

A.提出優(yōu)化方案

B.整合結(jié)果

C.繪制流程圖

D.總結(jié)改進措施

E.雙線報告

試題答案：B.E

110、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=900億元，負債L=800億元，

資產(chǎn)久期DA=6年，負債久期DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%,則利率

變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。（單選題）

A.減少14.63億元

B.減少14.22億元

C.增加14.22億元

D.增加14.63億元

試題答案：B

111、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風(fēng)險資本的業(yè)務(wù)有（）。（單選題）

A.外幣債券投資

B.人民幣貸款

C.交易性人民幣債券投資

D.外幣貸款和外匯交易

試題答案：B

112、資本的功能包括（）

（不定項題）

A.為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔風(fēng)險

D.維持市場信心

E.防止銀行倒閉

試題答案：A,B,C,D,E

113、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當不低于（）。（單選題）

A.30%

B.50%

C.25%

D.20%

試題答案：C

114、銀行的流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素不包括（）。（單選題）

A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

B.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)

D.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)

試題答案：B

115、某商業(yè)銀行在95%置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬

元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99%,則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。

（單選題）

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小

試題答案：A

116、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）o（單選題）

A.銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風(fēng)險水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀

行人事政策和管理程序進行評估

C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀

況和銀行機構(gòu)自身的風(fēng)險狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量

試題答案：B

117、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更（），涉及的范圍更（）。

（單選題）

A.簡單;小

B.復(fù)雜；廣

C.簡單；廣

D.復(fù)雜；小

試題答案：B

118、下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險暴露的計量，表述錯誤的是（）。

（不定項題）

A.較常用的計量交易對手信用風(fēng)險暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法

B.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風(fēng)險暴露的計量

C.在標準法下，每一筆交易的風(fēng)險暴露將映射至其含有的風(fēng)險因素中

D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風(fēng)險敏感度（相對現(xiàn)期風(fēng)險暴露法）的銀行，可以采用

內(nèi)部模型法

試題答案：D

119、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法

屬于（）管理策略。（單選題）

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)模

試題答案：B

120、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。（單選題）

A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡

B,某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信

試題答案：A

121、商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理包括（）（多選題）

A,將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

B.將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

C.制訂各幣種的流動性管理策略

D.制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃

試題答案：A,C.D

122、風(fēng)險分散的原理是（）。（單選題）

A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)

B.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險小于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和

C.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險大于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和

D.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險等于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和

試題答案：B

123、區(qū)域風(fēng)險通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水

平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號

的是。（單選題）

A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件

B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控

D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整

試題答案：B

124、下列屬于風(fēng)險管理流程的主要步驟的是（）。（多選題）

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

E.風(fēng)險控制

試題答案：A,B.E

125、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。（單選題）

A.25%

B.20%

C.50%

D.80%

試題答案：A

126、銀行必須對單一法人客戶進行擔保分析，這個所謂的“擔保”主要是為了（）。（多選題）

A.維護債權(quán)人和其他當事人的合法權(quán)益

B.提高貸款償還的可能性

C.降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險

D.提高銀行對法人客戶的指導(dǎo)能力

E.為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源

試題答案：A,B,C,E

127、風(fēng)險管理組織機構(gòu)的職責(zé)分工正確的是（）。（多選題）

A.董事會督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風(fēng)險

B.只有當董事會充分意識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利能力時，風(fēng)險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀

行整體產(chǎn)生最大的收益

C.專門委員會可以負責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則

D.董事會通過調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、

決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督

E.最高風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會批準

試題答案：A,B,C,E

128、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7

億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率

為（）。（單選題）

A.120%

B.90%

C.100%

D.70%

試題答案：A

129、風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。（單選題）

A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

試題答案：B

130、風(fēng)險事件：2011年10月31日，擁有長達200年歷史的世界最大期貨交易商一一全球曼氏

金融控股公司（以下簡稱“全球曼氏金融”）向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護申請。相關(guān)背

景：2010年3月，原新澤西州州長和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)

行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計劃。全球曼氏

金融“看中”因信用評級下滑價格走低但收益率上升的歐洲國家主權(quán)債券，于是大量買入來自西

班牙、意大利、比利時、愛爾蘭和葡萄牙等國家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。

短短幾個月，公司持有高達63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機的不斷加深，2011年10月24

日，穆迪將全球曼氏金融評級調(diào)降至略高于垃圾級別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截

至9月30日的第二財季的財務(wù)狀況，披露損失高達1.91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價

當天暴跌48%。隨后在不到一周的時間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2/3。10月31日，

在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出

破產(chǎn)保護申請。根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。根據(jù)上述案例描述，下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略

風(fēng)險管理的認識，最恰當?shù)氖牵ǎ﹐（不定項題）

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

試題答案：C

131、在國別風(fēng)險日常監(jiān)測原則中，（）是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第

一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施。（單選題）

A.完整性原則

B.及時性原則

C.合理性原則

D.獨立性原則

試題答案：B

132、二級資本工具的合格標準對原始期限不低于（）年。（單選題）

A.1

B.3

C.5

D.7

試題答案：C

133、商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)管要求包括（）。（多選題）

A.最低資本要求

B,儲備資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

E.第二支柱資本要求

試題答案：A,B,C,D,E

134、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動

性風(fēng)險的做法有（）。（多選題）

A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)

B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款

C.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源

D.以個人客戶資金作為負債的主要來源

E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡分布

試題答案：B.E

135、商業(yè)銀行分析企業(yè)集團內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易時，判斷企業(yè)客戶是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)

方應(yīng)關(guān)注的情況有（）。（多選題）

A.易貨交易

B.發(fā)生處理方式異常的交易

C.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用

D.互為提供擔?；蜻B環(huán)提供擔保

E.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

試題答案：A,B,D,E

136、風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（）等。（多選題）

A.了解機構(gòu)

B.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

C.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

D.準備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

E.風(fēng)險評估

試題答案：A,B,C,D,E

137、下列哪項不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險實質(zhì)性損失的事件類型？（）（單選題）

A.實物資產(chǎn)損壞

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.商品價格波動

試題答案：D

138、嚴重程度不足的壓力情景如果被有意或無意采用，壓力測試結(jié)果將高估銀行面臨的風(fēng)險和

其內(nèi)在脆弱性，無法盡早排除相關(guān)隱患。（）（單選題）

A.正確

B.錯誤

試題答案：B

139、操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面

的表現(xiàn)包括（）。（多選題）

A.職員欺詐

B.外包商不履責(zé)

C.外部欺詐

D.交通事故

E.自然災(zāi)害

試題答案:B,C,D,E

140、（）應(yīng)同時具有如下三方面特征：①債務(wù)人是一個或幾個自然人；②筆數(shù)多，單筆金額??；

③按照組合方式進行管理。（單選題）

A.零售風(fēng)險暴露

B.公司風(fēng)險暴露

C.金融機構(gòu)風(fēng)險暴露

D.主權(quán)風(fēng)險暴露

試題答案：A

141、在聲譽危機管理中，預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。（多選題）

A.設(shè)定危機管理負責(zé)人崗位，定期評估金融機構(gòu)的內(nèi)外部溝通機制

B.確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術(shù)手段暢通，保障危機時刻的信息傳遞

C.熟悉危機處理的最佳媒介方式

D.在機構(gòu)內(nèi)部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者

E.采用壓力測試和情景分析法進行聲譽危機評估

試題答案：A,B,C,D

142、我國商業(yè)銀行對儲備資本的要求是（）

（不定項題）

A.1.50%

B.2.50%

C.3.50%

D.4.50%

試題答案：B

143、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。（單選題）

A.各項貸款總額

B.各項存款總額

C.現(xiàn)金頭寸

D.超額備付金頭寸

試題答案：D

144、外部審計的作用有（）。（多選題）

A.有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險控制意識

B.客觀上對銀行產(chǎn)生約束

C.提高銀行經(jīng)營的透明度

D,提高銀行的經(jīng)營效益

E.有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進行分析、判斷

試題答案：B.E

145、風(fēng)險事件：為增強交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險

管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則（征

求意見稿）》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。相關(guān)背景：近年

來，隨著金融市場的發(fā)展，我國商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長。為增強交易對手信用風(fēng)險

資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會

發(fā)布的《交易對手信用風(fēng)險計量的標準方法》，銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)

計量規(guī)則（征求意見稿）》（以下簡稱《規(guī)則》）?！兑?guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實

際，提高衍生工具資本計量的風(fēng)險敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和

計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排

情況下風(fēng)險暴露的計量公式?！兑?guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將

交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險治理的政策流程，強化信

息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)

定了重置成本和潛在風(fēng)險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險暴露的加總方式。關(guān)于交易

對手信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是。。（不定項題）

A.交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險

C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D.計量交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

試題答案：B

146、在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、

防止破產(chǎn)的真實的資本。（單選題）

A.銀行股本

B.銀行的實收資本

C.上一年度的銀行資本

D.預(yù)計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）

試題答案：D

147、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。（單選題）

A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

B.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資

源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查

D.報告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險管理體系和控制機制的重要參考文件

試題答案：C

148、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在規(guī)定的流

動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。（單選題）

A.30

B.60

C.90

D.15

試題答案：A

149、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險包含（）。（單選題）

A.聲譽風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

試題答案：B

150、下列關(guān)于外部審計的說法，正確的有（）。（多選題）

A.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成

B.透明的信息披露有利于提高審計效率、降低審計風(fēng)險

C.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、目標、內(nèi)容存在共性

D.外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量

E.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，雖然提高了監(jiān)管效率，但是大大增加了監(jiān)管成本

試題答案：A,B,C,D

151、風(fēng)險事件：2007年，受美國次貸危機導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠

兌事件。自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截止18號，嚴重的客戶擠兌導(dǎo)致30多

億英鎊的資金流出，占存款總量的12%左右。短短幾個交易日中，北巖銀行股價下跌了將近80%。

英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股

份暫時歸入其名下，并由獨立的審計機構(gòu)來計算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10

月1日進行公司制改革，實施高速擴張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。

1997?2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍，年均增長21.34%,而資本充足率從2003年的

14.3%降至2006年的11.6%o1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達1010

億英鎊，其中89.2%的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押

貸款機構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費者發(fā)放的貸款占

總資產(chǎn)的比重為85.498%,加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動性資產(chǎn)占比高達85.867%,

而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14.133%,特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占

0.946%。從負債方面來看，北巖銀行資金來源中50%來自資產(chǎn)證券化，大大高于英