簡(jiǎn)明第五版市場(chǎng)預(yù)測(cè)與管理決策第6章因果分析法

第六章因果分析法本章結(jié)構(gòu)市場(chǎng)變量的因果關(guān)系1.一元線性回歸分析法2.多元線性回歸分析法3.經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析法4 .投入產(chǎn)出分析法5.多元線性回歸分析法6.5.1市場(chǎng)變量的因果關(guān)系市場(chǎng)變量因果關(guān)系：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中現(xiàn)象與現(xiàn)象之間彼此關(guān)聯(lián)而構(gòu)成相互依存的關(guān)系。市場(chǎng)變量因果關(guān)系可以從定性和定量?jī)蓚€(gè)方面進(jìn)行研究分析。一、定性分析

從質(zhì)的角度說(shuō)明市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間因果關(guān)系的規(guī)律性。簡(jiǎn)單的因果關(guān)系、復(fù)雜的因果關(guān)系

二、定量分析確定性數(shù)學(xué)模型：確定性的函數(shù)關(guān)系非確定性因果關(guān)系數(shù)學(xué)模型回歸分析法經(jīng)濟(jì)計(jì)量法投入產(chǎn)出法因果關(guān)系分析法的基本思路：

根據(jù)決策目的的需要，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象之間的因果關(guān)系的定性分析，認(rèn)識(shí)現(xiàn)象之間相互聯(lián)系的規(guī)律所在，選擇恰當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型描述因果關(guān)系，主要研究變量之間的聯(lián)系形態(tài)，據(jù)以預(yù)測(cè)目標(biāo)變量的發(fā)展前景及其可能水平。5.2一元線性回歸分析法基本原理預(yù)測(cè)步驟相關(guān)分析與r檢驗(yàn)方差分析與F檢驗(yàn)一元回歸分析應(yīng)用基本原理當(dāng)影響市場(chǎng)變化的諸因素中有一個(gè)基本的和起決定作用的因素，且自變量與變量之間的數(shù)據(jù)分布呈線性趨勢(shì)，那么就可以運(yùn)用一元線性回歸方程進(jìn)行預(yù)測(cè)。其中y是因變量，x為自變量，a、b均為參數(shù)，b又稱(chēng)為回歸系數(shù)，其表示當(dāng)x每增加一個(gè)單位時(shí)，y的平均值增加量。系數(shù)a,b可用最小二乘法計(jì)算得到。（略）預(yù)測(cè)步驟確定預(yù)測(cè)目標(biāo)和影響因素；收集整理因變量和自變量觀察樣本資料；建立回歸方程模型；進(jìn)行相關(guān)性分析、方差分析與顯著性檢驗(yàn)；進(jìn)行預(yù)測(cè)。相關(guān)分析與r檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)r的特性：相關(guān)系數(shù)取值范圍為-1≤r≤1相關(guān)系數(shù)r的符號(hào)與b相同。當(dāng)r＞0時(shí)，稱(chēng)為正線性相關(guān)；當(dāng)r＜0時(shí)，稱(chēng)為負(fù)線性相關(guān)。相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值｜r｜越接近1，兩個(gè)變量之間的線性相關(guān)程度就越高；若相關(guān)系數(shù)｜r｜越接近0，兩個(gè)變量之間線性相關(guān)程度越低。一般，|r｜＞0.7為高度線性相關(guān)密切程度；0.3＜｜r｜≤0.7為中度線性相關(guān)密切程度；｜r｜≤0.3為低度線性相關(guān)密切程度。相關(guān)分析與r檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)步驟：選擇顯著性水平α，通常經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)問(wèn)題α選擇5％或10％。根據(jù)α值和（n-k），k為變量數(shù)量，從本書(shū)附表五相關(guān)系數(shù)臨界值表中查得臨界值rc。比較r與rc，當(dāng)｜r｜＞rc

，表明兩變量間的線性相關(guān)具有顯著性，有（1-α）的可信度，適用于預(yù)測(cè)；當(dāng)｜r｜≤rc時(shí)，只能說(shuō)計(jì)算r值純屬偶然，建立的回歸方程不宜應(yīng)用，需要重新選擇變量或重新收集數(shù)據(jù)，重新建立模型。方差分析與F檢驗(yàn)方差分析是指對(duì)因變量Y的變異進(jìn)行離差平方和分析。目的是了解所擬合的回歸線性方程與實(shí)際觀察值之間的接近程度如何，判明回歸效果的好壞。總離差平方和=回歸離差平方和+剩余離差平方和

S總=S回+S余S總：全部觀察值的平均數(shù)的離差平方和S回：能被自變量解釋的那部分離差平方和S余：除回歸方程中自變量X以外的受隨機(jī)因素影響產(chǎn)生的離差平方和方差分析與F檢驗(yàn)F檢驗(yàn)是將回歸分析的回歸離差平方和同剩余離差平方和考慮各自的自由度后求得的平均離差和加以比較，所得比值為F統(tǒng)計(jì)量。F檢驗(yàn)步驟：選擇檢驗(yàn)的顯著性水平根據(jù)以及自由度m和自由度n-m-1，查F分布表（見(jiàn)附表四）的臨界值Fc

將計(jì)算的F與Fc作比較判斷。若F>Fc（α,m,n-m-1），則認(rèn)為回歸預(yù)測(cè)模型是顯著的。F=S回/mS余/(n-m-1)r檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)的聯(lián)系F與r數(shù)量之間存在以下關(guān)系：F是｜r｜的單調(diào)遞增函數(shù)，｜r｜越大，則F也就越大，因而F檢驗(yàn)和r檢驗(yàn)可以等價(jià)在具體應(yīng)用中采用哪種檢驗(yàn)都有。預(yù)測(cè)與控制回歸標(biāo)準(zhǔn)誤差（S）在利用統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)達(dá)到顯著性水平的直線回歸方程進(jìn)行實(shí)際應(yīng)用時(shí)，實(shí)際值Y與模型估計(jì)值之間會(huì)產(chǎn)生差異。直線回歸方程的精確程度用樣本觀察值在回歸直線周?chē)植嫉碾x散程度量度，這種量度就稱(chēng)為回歸標(biāo)準(zhǔn)誤差（S）回歸標(biāo)準(zhǔn)誤差S越大，觀察值在回歸直線周?chē)植茧x散程度越大，直線回歸方程的應(yīng)用精確度越低。一元回歸分析應(yīng)用例：以廣告支出預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額設(shè)廣告支出為自變量X，銷(xiāo)售額為因變量Y。根據(jù)10組觀察資料（Xi,Yi）作散點(diǎn)圖(見(jiàn)圖8—1)。由散點(diǎn)圖可知，企業(yè)銷(xiāo)售額Y隨企業(yè)廣告支出費(fèi)X的增大大致呈線性增長(zhǎng)趨勢(shì)，符合一般規(guī)律。故能根據(jù)觀察資料尋求最佳擬合回歸直線方程:按回歸分析直線方程參數(shù)公式計(jì)算a和ba=1.1b=5.86

進(jìn)行相關(guān)分析、方差分析與顯著性檢驗(yàn)

r=0.948本例選擇a=5％，k=2，n-2=8，從附表五查得rc＝0.6319，說(shuō)明r＞rc，故r=0.948有5％顯著水平；回歸模型達(dá)到95%的置信度，可以應(yīng)用于預(yù)測(cè)或控制。

進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)或控制5.3多元線性回歸分析法基本原理多元線性回歸方程的確立逐步回歸分析法利用回歸分析進(jìn)行預(yù)測(cè)的有關(guān)事項(xiàng)基本原理多元線性回歸分析的基本原理同一元線性回歸分析一樣，也是用最小二乘法使回歸預(yù)測(cè)值與實(shí)際值之間的總偏差平方和最小，求出多元線性回歸預(yù)測(cè)模型回歸系數(shù)，達(dá)到多元線性回歸方程與實(shí)際觀察數(shù)據(jù)點(diǎn)的最佳擬合。經(jīng)定性分析，影響因素自變量Xi(1≤i≤m)與預(yù)測(cè)目標(biāo)因變量之間確實(shí)存在線性因果關(guān)系，則多元線性回歸方程式是：為常數(shù)項(xiàng)；為斜率回歸系數(shù)，統(tǒng)稱(chēng)為待定回歸系數(shù)。多元線性回歸方程的建立逐步回歸法在設(shè)計(jì)擬定多元線性回歸預(yù)測(cè)模型時(shí)，需要從眾多的自變量因素中認(rèn)真篩選，挑選出盡可能少的，互不相關(guān)的、對(duì)因變量起關(guān)鍵作用的主要因素，通常借助于經(jīng)驗(yàn)消元法、相關(guān)消元法和逐步回歸法。逐步回歸法的基本原理：考慮全部自變量中按其對(duì)因變量y的作用大小,由大到小地逐個(gè)引入回歸方程,而對(duì)那些對(duì)y作用不顯著的變量可能始終不被引人回歸方程。另外,己被引人回歸方程的變量在引入新變量后也可能失去重要性,而需要從回歸方程中剔除出去。引人一個(gè)變量或者從回歸方程中剔除一個(gè)變量都稱(chēng)為逐步回歸的一步,每一步都要進(jìn)行F檢驗(yàn),以保證在引人新變量前回歸方程中只含有對(duì)y影響顯著的變量,而不顯著的變量已被剔除。逐步回歸法的具體步驟根據(jù)收集的n組因變量、多個(gè)自變量的觀察資料，計(jì)算出每個(gè)自變量與因變量Y之間的相關(guān)系數(shù)riy，以riy的大小（代表Xi對(duì)Y的作用）排序。以riy大小排列順序，依次引入一個(gè)自變量，即建立一元線性回歸方程，二元線性回歸方程……m元線性回歸方程。依次建立一元，二元……m元線性回歸方程的同時(shí)，分別計(jì)算相應(yīng)回歸方程的復(fù)相關(guān)系數(shù)R，判別系數(shù)R2，及每增加一個(gè)自變量引起R2的變動(dòng)（記作ΔR2），以便了解導(dǎo)入一個(gè)新自變量以后，因變量觀察值變異得到解釋的那部分的比例的變動(dòng)大小。如果導(dǎo)入的新自變量不能使R2增大，則將其舍棄；反之，則將其保留。

逐步回歸法的具體步驟4.依次針對(duì)導(dǎo)入新自變量能帶來(lái)R2增加現(xiàn)象進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，一般選擇F檢驗(yàn)，其公式為導(dǎo)入一個(gè)新自變量后，新的回歸方程對(duì)觀察資料的擬合優(yōu)度；m2為新回歸方程自變量個(gè)數(shù)；為導(dǎo)入一個(gè)新自變量之前原先回歸方程對(duì)觀察資料的擬合優(yōu)度；m1為原先回歸方程自變量個(gè)數(shù)；n為觀察資料總量。5.F值計(jì)算出來(lái)后，與選擇顯著性水平下的臨界值FC作比較。若F＞FC，則導(dǎo)入新自變量后新回歸方程發(fā)生的R2增加具有顯著性，新自變量保留于回歸方程；若F≤FC，則導(dǎo)入新自變量后新回歸方程發(fā)生的R2增加可能是由于偶然原因引起的，不具有顯著水平，此新自變量舍棄。利用回歸分析進(jìn)行預(yù)測(cè)的有關(guān)事項(xiàng)回歸分析的數(shù)據(jù)資料問(wèn)題建立合理的回歸關(guān)系預(yù)測(cè)期自變量X的估計(jì)值預(yù)測(cè)期的問(wèn)題非線性的回歸分析問(wèn)題自相關(guān)問(wèn)題5.4經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析法經(jīng)濟(jì)計(jì)量法是經(jīng)濟(jì)分析與數(shù)學(xué)方法相結(jié)合的一種預(yù)測(cè)方法。通常將描述預(yù)測(cè)對(duì)象有關(guān)主要變量相互關(guān)系的一組聯(lián)立方程式稱(chēng)為經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。特點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，而不是單個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相互依存、互為因果，而不是單向因果關(guān)系必須用一組方程才能描述清楚聯(lián)立方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的方程形式單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，是用單一方程描述某一經(jīng)濟(jì)變量與影響該變量變化的諸因素之間的數(shù)量關(guān)系。它適用于單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究，揭示其中的單向因果關(guān)系。聯(lián)立方程模型則用多個(gè)方程描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中諸因素之間的數(shù)量關(guān)系。它適用于復(fù)雜經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的研究，在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中，諸因素之間是相互依存、互為因果的。YX1X2X3Y3X1Y1Y2X2X3單一方程式聯(lián)立方程式聯(lián)立方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的方程形式行為方程式（結(jié)構(gòu)方程式）平衡關(guān)系式CtSt-1ItPtIt-1VtSt聯(lián)立方程經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的變量類(lèi)型同期內(nèi)生變量St，It，Ct，Pt內(nèi)生變量前期內(nèi)生變量St-1，It-1

前期外生變量外生變量同期外生變量Vt

聯(lián)立方程模型的建立過(guò)程確定預(yù)測(cè)目標(biāo)，找出與預(yù)測(cè)目標(biāo)有關(guān)系的主要影響制約因素，明確經(jīng)濟(jì)變量間相互依存的因果關(guān)系。判別建立的聯(lián)立方程的合理性。確定經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的待定參數(shù)模型的檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)Ｐ蜋z驗(yàn)進(jìn)行預(yù)測(cè)

導(dǎo)入于聯(lián)立方程模型中，但不在某一方程式的變量數(shù)≥聯(lián)立方程模型的方程式數(shù)-15.5投入產(chǎn)出分析法投入產(chǎn)出分析法是反映經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)各部分（如各部門(mén)、行業(yè)、產(chǎn)品）之間的投入與產(chǎn)出間的數(shù)量依存關(guān)系，并用于經(jīng)濟(jì)分析、政策模擬、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、計(jì)劃制定和經(jīng)濟(jì)控制等的數(shù)學(xué)分析方法。它是經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物，屬交叉科學(xué)。投入產(chǎn)出表，也稱(chēng)部門(mén)聯(lián)系平衡表或產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)表。它是根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)生產(chǎn)的投入來(lái)源和產(chǎn)品的分配去向排列而成的一張棋盤(pán)式平衡表，它充分揭示了國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)之間的技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和相互依賴(lài)關(guān)系。企業(yè)投入產(chǎn)出平衡表企業(yè)投入產(chǎn)出模型是研究企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中供、產(chǎn)、銷(xiāo)之間綜合平衡，以表格形式反映企業(yè)內(nèi)各部門(mén)和各種產(chǎn)品之間的生產(chǎn)聯(lián)系、物資技術(shù)供應(yīng)、設(shè)備和勞力資源的運(yùn)用情況。該表格稱(chēng)為企業(yè)投入產(chǎn)出綜合平衡表，它可以提供生產(chǎn)過(guò)程中所存在的基本數(shù)量關(guān)系、數(shù)量界限和有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。價(jià)值表現(xiàn)的平衡表實(shí)物表現(xiàn)的平衡表企業(yè)投入產(chǎn)出表的基本構(gòu)成從上往下垂直方向考察，表的左半部分表明了縱列各種產(chǎn)品對(duì)橫行各要素的投入情況，亦即生產(chǎn)消耗構(gòu)成，包括對(duì)本企業(yè)內(nèi)部資源、外購(gòu)資源、設(shè)備折舊和勞動(dòng)工資的投入（消耗），即所謂工廠成本，再加稅金及利潤(rùn)，便是各種產(chǎn)品的生產(chǎn)總值。從橫行水平方向考察，表的上部分表明企業(yè)各自產(chǎn)產(chǎn)品按用途的分配（產(chǎn)出）情況，即所謂流向和流量。具體來(lái)看，企業(yè)投入產(chǎn)出平衡表主要由以下四部分構(gòu)成：企業(yè)投入產(chǎn)出表的基本構(gòu)成1.企業(yè)投入產(chǎn)出表的基本部分。指表的左上部分，由企業(yè)的n種自產(chǎn)產(chǎn)品部門(mén)組成。一種產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程同時(shí)又是消耗其他產(chǎn)品的過(guò)程。這樣，由同名稱(chēng)同次序的產(chǎn)品所組成的橫行代表n種本企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品，縱列代表n種本企業(yè)內(nèi)部消耗，縱橫交叉就反映了本企業(yè)內(nèi)各生產(chǎn)部門(mén)或各種產(chǎn)品之間的關(guān)系。xij(i,j＝1，2，…，n)表示計(jì)劃期第j種產(chǎn)品消耗第i種產(chǎn)品的數(shù)量。2.指表的右上部分，它反映本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品的最終使用情況，包括銷(xiāo)售量、儲(chǔ)備量與庫(kù)存等。Yi（i=1，2，…，n）表示計(jì)劃期內(nèi)i產(chǎn)品最終使用合計(jì)量，Xi表示計(jì)劃期內(nèi)i產(chǎn)品的產(chǎn)出總量。企業(yè)投入產(chǎn)出表的基本構(gòu)成3.指表的左中部分，即由橫行（外購(gòu)資源）與豎列（企業(yè)內(nèi)部消耗）交叉組成的那部分。它反映企業(yè)外購(gòu)資源的使用情況。hij(i＝1，2，…，m；j＝1，2，…，n)表示計(jì)劃期內(nèi)j產(chǎn)品消費(fèi)i外購(gòu)資源的數(shù)量。4.指表的左下部分，它反映固定費(fèi)用（企業(yè)管理費(fèi)）和所創(chuàng)造價(jià)值（勞動(dòng)工資、稅金及利潤(rùn)等）。sj，vj，qj，xj(j＝1，2，…，n)分別表示計(jì)劃期內(nèi)j產(chǎn)品部門(mén)的企業(yè)管理費(fèi)、勞動(dòng)工資、稅金及利潤(rùn)和總產(chǎn)值。投入產(chǎn)出表的平衡關(guān)系從橫向考察，產(chǎn)品按用途的分配情況可寫(xiě)成企業(yè)投入產(chǎn)出模型的分配方程組：從縱列方向考察，企業(yè)生產(chǎn)投入情況可寫(xiě)成企業(yè)投入產(chǎn)出模型的生產(chǎn)方程組：直接消耗系數(shù)直接消耗系數(shù)（生產(chǎn)技術(shù)系數(shù)）是指一種產(chǎn)品對(duì)另一種產(chǎn)品的消耗定額，或稱(chēng)單耗。它直接反映了企業(yè)各種產(chǎn)品之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和消耗構(gòu)成。與不同時(shí)期直接消耗系數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析，能從中發(fā)現(xiàn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步情況；與國(guó)內(nèi)外同類(lèi)企業(yè)消耗系數(shù)進(jìn)行對(duì)比分析，可以看出企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和企業(yè)管理水平上存在的差距。直接消耗系數(shù)自產(chǎn)產(chǎn)品直接消耗系數(shù)直接消耗系數(shù)外購(gòu)資源直接消耗系數(shù)完全消耗系數(shù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)之間在產(chǎn)品的生產(chǎn)和分配上存在著復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和生產(chǎn)技術(shù)聯(lián)系，決定了多種產(chǎn)品之間除了直接聯(lián)系外，還有間接聯(lián)系，相應(yīng)地就存在直接消耗與間接消耗。我們將多種產(chǎn)品之間的直接消耗加上其間的間接消耗稱(chēng)為完全消耗。完全消耗從數(shù)量上全面地反映各產(chǎn)品之間復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和生產(chǎn)技術(shù)聯(lián)系。自產(chǎn)產(chǎn)品完全消耗系數(shù)外購(gòu)資源完全消耗系數(shù)完全消耗系數(shù)自產(chǎn)產(chǎn)品完全消耗系數(shù)指企業(yè)自產(chǎn)第j種單位產(chǎn)品對(duì)第i種自產(chǎn)產(chǎn)品的完全消耗數(shù)量，記作bij

。將企業(yè)所有自產(chǎn)產(chǎn)品的完全消耗系數(shù)依次排列可得矩陣B。外購(gòu)資源完全消耗系數(shù)指企業(yè)本期生產(chǎn)第j種單位產(chǎn)品對(duì)第i種外購(gòu)資源的完全消耗數(shù)量，記作fij。企業(yè)所有自產(chǎn)產(chǎn)品的外購(gòu)資源完全消耗系數(shù)組成矩陣，記為F投入產(chǎn)出綜合平衡模型在預(yù)測(cè)中的應(yīng)用在收集資料確定本期企業(yè)投入產(chǎn)出平衡表基礎(chǔ)上，可以計(jì)算出各種消耗系數(shù)。假設(shè)企業(yè)設(shè)備和技術(shù)條件不變的條件下，就可以根據(jù)投入產(chǎn)出表建立的綜合