銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理(初級(jí))》歷年真題和解析答案0411-36

銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》歷年真題和解析答案0411-361、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于（

）管理范疇?！締芜x題】A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)正確答案:B答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（5）國別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇（選項(xiàng)B符合題意）。2、商業(yè)銀行需要對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試，采用定性方法，測算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失?！九袛囝}】A.正確B.錯(cuò)誤正確答案:B答案解析:商業(yè)銀行需要對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試，采用定性與定量相結(jié)合的方法，測算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負(fù)面影響，并采取必要的控制措施。3、下列不屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)的是（）?！締芜x題】A.能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展B.避免了資本套利和監(jiān)管套利C.杠桿率是低風(fēng)險(xiǎn)性的D.相對簡單易懂正確答案:C答案解析:選項(xiàng)C正確：杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)，首先，杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；其次，杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利；最后，杠桿率是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對簡單易懂。4、以下選項(xiàng)不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是（）。【單選題】A.缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境B.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞D.片面追求信貸市場份額正確答案:C答案解析:選項(xiàng)C：內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因。5、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”說法錯(cuò)誤的是（

）?！締芜x題】A.第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門B.第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C.第三道防線——內(nèi)部審計(jì)D.第二道防線——銀監(jiān)會(huì)正確答案:D答案解析:業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口。風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線。風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)管理部門均應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)條線部門。內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。內(nèi)審部門對銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理框架的質(zhì)量和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)。選項(xiàng)D：銀監(jiān)會(huì)不屬于商業(yè)銀行三道防線之一。6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各個(gè)機(jī)構(gòu)職責(zé)的說法，正確的是()?！締芜x題】A.董事會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作B.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織開展各項(xiàng)管理工作對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)正確答案:C答案解析:選項(xiàng)A說法錯(cuò)誤：高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作；選項(xiàng)B說法錯(cuò)誤：董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任；選項(xiàng)D說法錯(cuò)誤：監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。7、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。【判斷題】A.正確B.錯(cuò)誤正確答案:B答案解析:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。8、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，其中不包括()。【單選題】A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.產(chǎn)品準(zhǔn)入D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入正確答案:C答案解析:市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面:（1）機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入：是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；（2）業(yè)務(wù)準(zhǔn)入：指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)；（3）高級(jí)管理人員準(zhǔn)入：指對銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。選項(xiàng)C：產(chǎn)品準(zhǔn)入不屬于市場準(zhǔn)入，是混淆選項(xiàng)。9、對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要（）來轉(zhuǎn)移?！締芜x題】A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).沖減利潤C(jī).資本金D.保險(xiǎn)手段正確答案:D答案解析:商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式連應(yīng)對和吸取預(yù)期損失；利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D正確）；但對于因衍生品交易等過度投機(jī)行為造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)擔(dān)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。10、下列（

）事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別。【多選題】A.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷B.員工越權(quán)C.第三方盜用財(cái)產(chǎn)D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定E.洗錢正確答案:C、E答案解析:選項(xiàng)C：第三方盜用財(cái)產(chǎn)是外部