計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)智慧樹(shù)知到期末考試答案章節(jié)答案2024年鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)智慧樹(shù)知到期末考試答案+章節(jié)答案2024年鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（）。

答案:參數(shù)###變量###隨機(jī)誤差項(xiàng)

答案:計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括的內(nèi)容有（）。

答案:預(yù)測(cè)檢驗(yàn)###統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)###經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)###計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)一個(gè)模型用于預(yù)測(cè)前必須經(jīng)過(guò)的檢驗(yàn)有（）。

答案:模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)###統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)###經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)###計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的四個(gè)步驟是（）。

答案:設(shè)計(jì)模型###檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?##估計(jì)參數(shù)###應(yīng)用模型

答案:是一組估計(jì)值###可能等于實(shí)際值Yi###與實(shí)際值Yi的離差之和等于零關(guān)于可行廣義最小二乘法的修正步驟，說(shuō)法正確的是（）。

答案:在原模型回歸結(jié)果基礎(chǔ)上，建立關(guān)于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計(jì)結(jié)果，得到殘差平方擬合值。###通過(guò)可行廣義最小二乘法確定的權(quán)重形式為殘差估計(jì)量的絕對(duì)值的倒數(shù)。###對(duì)原模型進(jìn)行回歸確定殘差序列值，進(jìn)而確定殘差平方值，這是廣義最小二乘法的基礎(chǔ)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，另一類是（）。

答案:橫截面數(shù)據(jù)殘差平方和往往會(huì)隨著解釋變量的個(gè)數(shù)增多而（

）

答案:減小對(duì)于原模型

yt=b0+b1xt+ut

，廣義差分模型是指（

）。

答案:建立和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要工作步驟包括（）、收集數(shù)據(jù)、估計(jì)參數(shù)、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?、?yīng)用模型。

答案:理論模型的設(shè)定和建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和（）等學(xué)科的有機(jī)結(jié)合而形成的一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科。

答案:統(tǒng)計(jì)學(xué)

答案:

答案:以下哪種形式說(shuō)明模型存在遞增型異方差（

）

答案:理論模型設(shè)定時(shí)，選擇變量容易發(fā)生遺漏了重要變量、選擇了不重要的變量、選擇了無(wú)關(guān)變量和（）錯(cuò)誤。

答案:選擇了不獨(dú)立變量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法一般分為以下四個(gè)步驟（）

答案:模型設(shè)定、估計(jì)參數(shù)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（）。

答案:微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型以下哪個(gè)不是剔除變量法的基本原則（

）。

答案:經(jīng)濟(jì)學(xué)理論上至關(guān)重要的解釋變量。正態(tài)分布變量的線性組合仍然是正態(tài)分布變量。

答案:對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)就是統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。（）

答案:錯(cuò)經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)主要是用于檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)及數(shù)值大小在經(jīng)濟(jì)意義上是否合理。（）

答案:對(duì)當(dāng)經(jīng)典假設(shè)滿足時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量具有最佳線性無(wú)偏特征。

答案:對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)μ和殘差項(xiàng)e是一回事

答案:錯(cuò)根據(jù)期望迭代法則，E(μi/X)=0可以推導(dǎo)出來(lái)E(μi)=0。

答案:對(duì)多重共線產(chǎn)生的主要原因不包括樣本資料的限制。

答案:錯(cuò)零均值是無(wú)偏性成立的前提條件，而同方差和無(wú)序列相關(guān)是最小方差性成立的前提條件。

答案:對(duì)根據(jù)隨機(jī)干擾項(xiàng)服從正態(tài)分布的假定，可以推導(dǎo)出來(lái)被解釋變量也服從正態(tài)分布。

答案:對(duì)經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的隨機(jī)干擾項(xiàng)存在異方差或自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量將是有偏的。

答案:對(duì)假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（）。

答案:無(wú)偏性###有效性###線性性如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（）。

答案:0相關(guān)關(guān)系是指（）。

答案:變量間不確定性的依存關(guān)系判定系數(shù)R2的取值范圍是（）。

答案:0≤R2≤1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括（）。

答案:應(yīng)用

答案:α3表示在保持其他條件不變時(shí)，大學(xué)文憑及以上比其他學(xué)歷者在衣著消費(fèi)支出方面多支出（或少支出）差額；###α4表示性別和學(xué)歷兩種屬性變量對(duì)衣著消費(fèi)支出的交互影響###α2表示在保持其他條件不變時(shí)，女性比男性在衣著消費(fèi)支出方面多支出（或少支出）差額；使用D.W.檢驗(yàn)需要滿足一定的條件，包括以下（

）這些條件。

答案:原回歸模型包含截距項(xiàng)###大樣本，一般樣本容量大于15才能進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)。###原始數(shù)據(jù)不存在缺失值###原回歸模型中，不應(yīng)含有滯后被解釋變量作為解釋變量###解釋變量為非隨機(jī)變量可能引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)的原因有（）。

答案:經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性###模型設(shè)定偏誤###經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的滯后效應(yīng)###對(duì)數(shù)據(jù)處理造成的相關(guān)利用White穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法修正多重共線問(wèn)題時(shí)，（

）指標(biāo)進(jìn)行了修正。

答案:參數(shù)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差###變量顯著性檢驗(yàn)的對(duì)應(yīng)的t值###模型顯著性檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)的F值###參數(shù)估計(jì)量的方差關(guān)于懷特穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法，說(shuō)法正確的是（）。

答案:懷特穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法的點(diǎn)參數(shù)估計(jì)結(jié)果與OLS法的點(diǎn)估計(jì)結(jié)果完全一致。###這種方法是接受了異方差存在的事實(shí)，僅對(duì)錯(cuò)誤估計(jì)的部分進(jìn)行了局部調(diào)整。###懷特穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法主要調(diào)整的是方差及關(guān)聯(lián)指標(biāo)。對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括（）。

答案:總體線性關(guān)系顯著性檢驗(yàn)###單個(gè)回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)###預(yù)測(cè)誤差程度評(píng)價(jià)###擬合優(yōu)度檢驗(yàn)關(guān)于異方差問(wèn)題，說(shuō)法正確的是（）。

答案:任何數(shù)據(jù)都有可能存在異方差問(wèn)題，只是截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生異方差問(wèn)題###隨著觀測(cè)技術(shù)的改進(jìn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的條件方差往往越來(lái)越小

答案:設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動(dòng)性偏好函數(shù)為：M=β0+β1Y+β2r+u，又設(shè)a,b分別是β1，β2的估計(jì)值，則根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，一般來(lái)說(shuō)（）。

答案:a應(yīng)為正值，b應(yīng)為負(fù)值

答案:

答案:對(duì)于總體平方和

TSS、回歸平方和

ESS

和殘差平方和

RSS

的相互關(guān)系，正確的是（

）。

答案:TSS=RSS+ESS現(xiàn)有模型Yi=β0+β1X1i+μi,以下哪種形式說(shuō)明模型不存在異方差問(wèn)題（

）。

答案:在初級(jí)、中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中常見(jiàn)的數(shù)據(jù)有時(shí)間序列數(shù)據(jù)、（）和虛擬變量數(shù)據(jù)。

答案:橫截面數(shù)據(jù)在一元線性回歸模型中，因變量為X，自變量為Y的總體回歸方程可表示為：（

）。

答案:把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列起來(lái)，這樣的數(shù)據(jù)稱為（）。

答案:時(shí)間序列數(shù)據(jù)

答案:一元線性回歸模型Yi=b0+b1Xi+ui，OLS估計(jì)值為（

）

答案:既包含時(shí)間序列數(shù)據(jù)又包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為（）。

答案:面板數(shù)據(jù)

答案:n-2

答案:

答案:尼威-韋斯特穩(wěn)健性標(biāo)準(zhǔn)誤法修正自相關(guān)時(shí)，下列說(shuō)法不正確的是（）。

答案:尼威-韋斯特穩(wěn)健性標(biāo)準(zhǔn)誤修正自相關(guān)問(wèn)題時(shí)，僅修正了回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤總體顯著性F檢驗(yàn)屬于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型評(píng)價(jià)中的（）。

答案:統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

答案:β

表示大學(xué)男教授的平均年薪單一方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型必然包括（）。

答案:行為方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型參數(shù)估計(jì)量無(wú)偏性的含義是（

）。

答案:估計(jì)量的數(shù)學(xué)期望（平均值）等于真實(shí)值線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)

答案:錯(cuò)隨機(jī)干擾項(xiàng)具有同方差性和無(wú)自相關(guān)性，可以推導(dǎo)出OLS估計(jì)量具有有效性。

答案:對(duì)任何情況下，最小二乘法估計(jì)量都是最佳估計(jì)量。

答案:錯(cuò)線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（）

答案:錯(cuò)隨機(jī)干擾項(xiàng)具有零均值，可以推導(dǎo)出OLS估計(jì)量具有無(wú)偏性。

答案:對(duì)取對(duì)數(shù)法只是減弱了多重共線問(wèn)題，并沒(méi)有從根源上消除多重共線問(wèn)題。

答案:對(duì)總體回歸線是當(dāng)解釋變量取給定值時(shí)因變量的條件均值的軌跡

答案:對(duì)隨機(jī)誤差項(xiàng)無(wú)自相關(guān)，可以推導(dǎo)出被解釋變量的序列自相關(guān)。

答案:錯(cuò)通常橫截面數(shù)據(jù)比時(shí)間序列數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線性問(wèn)題

答案:錯(cuò)在利用經(jīng)驗(yàn)法進(jìn)行多重共線問(wèn)題修正時(shí)，可以多重方法結(jié)合使用。

答案:對(duì)戈里瑟檢驗(yàn)法的基本思想與懷特檢驗(yàn)類似，不同之處在于戈里瑟檢驗(yàn)法使用的是殘差絕對(duì)值，而懷特檢驗(yàn)則使用的是殘差平方。

答案:對(duì)

答案:對(duì)Cov(μi,μj/X)=0可以推導(dǎo)出來(lái)Cov(μi,μj)=0。

答案:對(duì)當(dāng)經(jīng)典假設(shè)不滿足時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量一定不是最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)量。

答案:對(duì)LM檢驗(yàn)法是布勞殊與戈弗雷于1978年提出的一種檢驗(yàn)方法，又稱BG檢驗(yàn)。

答案:對(duì)在經(jīng)典線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（）

答案:對(duì)參數(shù)估計(jì)的方法只有普通最小二乘法。（）

答案:錯(cuò)在實(shí)際應(yīng)用中，我們希望置信水平越低、置信區(qū)間越大越好。

答案:錯(cuò)可以通過(guò)以下（）方法引入虛擬變量。

答案:加法引入###混合引入###乘法引入將一年四個(gè)季度對(duì)因變量的影響引入到模型中,則需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（）。

答案:3在線性模型中引入虛擬變量，可以反映（）。

答案:斜率與截距項(xiàng)同時(shí)變動(dòng)###斜率變動(dòng)###截距項(xiàng)變動(dòng)###分段回歸變量可以劃分為兩大類：定量變量和定性變量。（）

答案:對(duì)關(guān)于虛擬變量,下列表述正確有（）。

答案:取值為l和0###代表質(zhì)因素###是質(zhì)因素?cái)?shù)量化###在有些情況下可代表數(shù)量因素杜賓兩步法可以用于消除高階自相關(guān)問(wèn)題。（）

答案:錯(cuò)采用一階差分模型克服一階線性自相關(guān)問(wèn)題使用于下列哪種情況（）。

答案:ρ?1關(guān)于科克倫-奧科特迭代法修正自相關(guān)，說(shuō)法正確的是（）。

答案:科克倫-奧科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一種常用的廣義差分法。###相鄰兩次估計(jì)值之差的絕對(duì)值小于事先設(shè)定的精度時(shí)，迭代停止。###該方法適用于大樣本容量，得到的估計(jì)量是一致估計(jì)量###該方法一般適用于高階自相關(guān)的修正針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（）。

答案:Durbin兩步法###廣義最小二乘法###廣義差分法下列引起自相關(guān)的原因，不正確的是（）

答案:解釋變量間的共線性廣義差分法是解決模型異方差的有效方法。（）

答案:錯(cuò)用一階差分法消除自相關(guān)時(shí)，我們假定自相關(guān)系數(shù)等于-1。（）

答案:錯(cuò)逐步回歸法是解決模型自相關(guān)性的基本方法。（）

答案:錯(cuò)假設(shè)模型存在一階序列相關(guān)，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計(jì)未知參數(shù)，得到的估計(jì)量是無(wú)偏的，不再是有效的，顯著性檢驗(yàn)失效，預(yù)測(cè)失效。（）

答案:對(duì)一般經(jīng)驗(yàn)表明，時(shí)間序列數(shù)據(jù)較容易出現(xiàn)自相關(guān)。（）

答案:對(duì)在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計(jì)值仍是無(wú)偏的，其原因是（）

答案:零均值假定成立如果G-Q檢驗(yàn)法的檢驗(yàn)結(jié)果為接受原假設(shè)，則說(shuō)明模型一定不存在異方差問(wèn)題。（）

答案:錯(cuò)懷特檢驗(yàn)與戈里瑟檢驗(yàn)的基本思想一致，都需對(duì)原模型進(jìn)行回歸，生成殘差序列值，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行異方差的檢驗(yàn)。（）

答案:對(duì)異方差性是指隨著解釋變量的變化，（）的條件方差隨之發(fā)生變化。

答案:隨機(jī)誤差項(xiàng)以下哪個(gè)原因不會(huì)導(dǎo)致異方差問(wèn)題（）。

答案:變量之間固有的聯(lián)系如果模型存在異方差的主要原因是因?yàn)榇嬖诋惓Ｓ^測(cè)值，那么可以將異常觀測(cè)值剔除掉，以減弱異方差的問(wèn)題。（）

答案:對(duì)如果模型存在異方差問(wèn)題，則產(chǎn)生的后果有（）。

答案:變量及模型顯著性檢驗(yàn)失效###參數(shù)估計(jì)量不再有效###被解釋變量的區(qū)間預(yù)測(cè)失效###參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義可能不合理關(guān)于Glesjer檢驗(yàn)，說(shuō)法合理的是（）。

答案:該方法主要是通過(guò)輔助回歸結(jié)果中的變量顯著性檢驗(yàn)結(jié)果來(lái)判別模型的異方差問(wèn)題。###既可以判別異方差的存在，又可以甄別異方差的形式。###該方法有多種輔助回歸形式，需要多次嘗試進(jìn)行檢驗(yàn)。如果模型存在異方差問(wèn)題，則OLS估計(jì)量具有（）。

答案:無(wú)偏非有效取對(duì)數(shù)法能在一定程度上減弱異方差問(wèn)題，這主要是因?yàn)橥ㄟ^(guò)取對(duì)數(shù)，可以減小變量值的尺度，另外取對(duì)數(shù)可以使殘差變換成了相對(duì)誤差，相對(duì)誤差較小。（）

答案:對(duì)關(guān)于加權(quán)最小二乘法，說(shuō)法恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

答案:可以通過(guò)圖示法、White法、Glejser法等方法確定最優(yōu)的權(quán)重形式。###該方法的基本思想是大殘差平方賦予小權(quán)重，小殘差平方賦予大權(quán)重，以此提高估計(jì)精度。###確定恰當(dāng)?shù)臋?quán)重形式，是加權(quán)最小二乘法修正的關(guān)鍵。在利用相關(guān)系數(shù)矩陣法檢驗(yàn)多重共線時(shí)，當(dāng)（）時(shí)表明模型存在嚴(yán)重的多重共線問(wèn)題。

答案:相關(guān)系數(shù)的絕對(duì)值大于0.8樣本范圍過(guò)小，一定會(huì)帶來(lái)多重共線問(wèn)題。（）

答案:錯(cuò)關(guān)于多重共線問(wèn)題，說(shuō)法正確的是（）。

答案:如果解釋變量之間有共同變化的趨勢(shì)，則易產(chǎn)生多重共線問(wèn)題###時(shí)間序列數(shù)據(jù)較截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線問(wèn)題如果模型存在完全多重共線問(wèn)題，則OLS估計(jì)量（）。

答案:參數(shù)估計(jì)量不存在，方差趨于無(wú)窮大不完全多重共線背景下，OLS參數(shù)估計(jì)量經(jīng)濟(jì)意義可能不合理。（）

答案:對(duì)在利用方差膨脹因子法檢驗(yàn)多重共線時(shí)，當(dāng)（）時(shí)，表明模型存在嚴(yán)重的多重共線問(wèn)題。

答案:VIF>10如果模型存在不完全多重共線問(wèn)題，則產(chǎn)生的后果有（）。

答案:變量及模型顯著性檢驗(yàn)失效###參數(shù)估計(jì)量不再有效###參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義可能不合理###被解釋變量的區(qū)間預(yù)測(cè)失效以下哪個(gè)原因不會(huì)導(dǎo)致多重共線（）。

答案:被解釋變量具有慣性可決系數(shù)R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。（）

答案:錯(cuò)在多元線性回歸中，t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)缺一不可。（）

答案:對(duì)在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗(yàn)的自由度為（）

答案:n-3t檢驗(yàn)時(shí)，若P＜α，說(shuō)明了在α的顯著性水平下，對(duì)應(yīng)的解釋變量X未通過(guò)變量的顯著性檢驗(yàn)。（）、

答案:錯(cuò)按經(jīng)典假定，多元線性回歸模型中的解釋變量是非隨機(jī)變量，且（）

答案:與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)多元回歸模型統(tǒng)計(jì)顯著是指模型中每個(gè)變量都是統(tǒng)計(jì)顯著的。（）

答案:錯(cuò)在縮小參數(shù)估計(jì)量的置信區(qū)間時(shí)，我們通常不采用下面的那一項(xiàng)措施（）。

答案:提高置信水平在樣本容量相同的情況下，YF的置信區(qū)間比E(Y/XF)的置信區(qū)間小一些。（）

答案:錯(cuò)解釋變量的假定，不包括（）。

答案:解釋變量一般是隨機(jī)變量對(duì)樣本簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)r，以下結(jié)論中錯(cuò)誤的是（）。

答案:若r=0，則X與Y沒(méi)有任何相關(guān)關(guān)系變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（）。

答案:函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系OLS估計(jì)量無(wú)偏性的前提假定條件是（）。

答案:零