金融風(fēng)險管理附有答案

金融風(fēng)險管理[復(fù)制]1.如果?項?融交易只有?個結(jié)果，則可能發(fā)?的結(jié)果間的差異為零，?險也為零。[判斷題]*對(正確答案)錯2.如果?項?融交易有多個結(jié)果，則有?險，且可能發(fā)?的結(jié)果間的差異越?，?險越?。[判斷題]*對錯(正確答案)3．現(xiàn)代?險管理將?險視同于危險。[判斷題]*對錯(正確答案)4.由于?險是損失或盈利結(jié)果的?種可能狀態(tài)，所以，從嚴臨意義上看，?險和損失是不能并存的兩種狀態(tài)。[判斷題]*對(正確答案)錯5、由于市場?險主要來源于參與的市場和經(jīng)濟體系所具有的明顯的系統(tǒng)性?險，所以，市場?險報難通過分散化的?式來完全消除。[判斷題]*對(正確答案)錯6，?般?言，?融機構(gòu)規(guī)模越?，抵御?險的能?越強，其?臨監(jiān)督?險的威脅就越?。[判斷題]*對錯(正確答案)7.?般地，保證貸款的?險?信?貸款的?險更?些。[判斷題]*對錯(正確答案)8．對于存款類?融機構(gòu)??，固定利率存款會?臨市場利率下降的?險，浮動利存款會?臨市場上升的?險。[判斷題]*對(正確答案)錯9．?個?融?險主體可以同時?臨多種?融?險，但?種?融?險只可能有?個誘因。[判斷題]*對錯(正確答案)10．?科維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)?負，分散投資于這兩種資產(chǎn)具有降低?險的作?。[判斷題]*對(正確答案)錯11．近年來由于信?衍?產(chǎn)品不新創(chuàng)新和發(fā)展，?險對沖策略也被?泛應(yīng)?于信??險管理領(lǐng)域。[判斷題]*對(正確答案)錯12．有計劃?我保險主要通過建??險準備?的?式來實現(xiàn)，監(jiān)管部?對銀?業(yè)?融機構(gòu)沒有相應(yīng)的規(guī)范要求。[判斷題]*對錯(正確答案)13.與算數(shù)收益率相?，?何收益率具有更好的可拓展性。[判斷題]*對(正確答案)錯14．巴塞爾銀?監(jiān)管委員會要求在回測中以1年為樣本時間段。[判斷題]*對錯(正確答案)15.?融收益或?險數(shù)據(jù)的分布形式?多具有厚尾特征。[判斷題]*對(正確答案)錯16．?融?險隨樣本時間段的拉??增?。[判斷題]*對(正確答案)錯17.在相同條件下，?險價值VaR要?于預(yù)期損失ES。[判斷題]*對錯(正確答案)18.回測VaR時，所選擇的置信?平越?越好。[判斷題]*對錯(正確答案)19.與?多數(shù)市場?險不同，信??險的性質(zhì)使其分布產(chǎn)?嚴重的右偏，出現(xiàn)?額損失的概率要高于正態(tài)分布。[單選題]*對錯(正確答案)20.信??險暴露是指在?段時間內(nèi)借款?（或債務(wù)?）的承諾清償額。[判斷題]*對(正確答案)錯21.違約回收率是指發(fā)?約時的債券?值中不能收回部分所占的?例。[判斷題]*對錯(正確答案)22.根據(jù)巴基爾協(xié)議Ⅲ，在計算信??險時，國際?型商業(yè)銀?可以使?標準法，?般的商業(yè)銀?可以使?內(nèi)部評級法。[判斷題]*對錯(正確答案)23.信?評級的線性概率模型是?種以財務(wù)信息為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的多元統(tǒng)計分析模型。[判斷題]*對(正確答案)錯24.在對信?評級模型進?穩(wěn)健性檢驗時，可以采?樣本外檢驗?法，即利?開發(fā)模型對所?的數(shù)據(jù)庫中預(yù)留的其他樣本，對模型進?檢驗。[判斷題]*對錯(正確答案)25.?義的市場?險是指?融機構(gòu)在?融市場的交易頭?由于市場價格因素的不利變動，可能遭受的損失。[判斷題]*對錯(正確答案)26.利率?險是市場利率變動的不確定性給?融機構(gòu)常來損益的可能性。[判斷題]*對錯(正確答案)27.收益率曲線是由不同期限、不同?險，流動性和稅收的收益率連接?成的曲線，?于描述收益率與到期限之間的關(guān)系。[判斷題]*對錯(正確答案)28.如果銀?以短期存款作為?期固定利率貸款的資?來源，那當利率上升時，貸款的利息收?仍然是固定的，但存款的利息?出會隨著利率的上升?增加，從?使銀?的未來收益減少，經(jīng)濟價值降低。[判斷題]*對(正確答案)錯29:?股??，期權(quán)賦于其持有者買?，賣出以某種?式改變某??融?具或?融合同的現(xiàn)?流量的義務(wù)，??權(quán)利[判斷題]*對錯(正確答案)30.期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買?有利?對賣?不利時執(zhí)?，因此，期權(quán)性?具因具有不對稱的?付特征?給賣?帶來?險。[判斷題]*對(正確答案)錯31.當?融機構(gòu)發(fā)?的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與有國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負?事件，并通過互聯(lián)?擴散后，該?融機構(gòu)?臨的?險主受有（）[單選題]*A.國際?險，戰(zhàn)略?險B.聲譽?險，戰(zhàn)略?險C.聲譽?險，法律?險(正確答案)D.操作?險，法律?險32．以下關(guān)于觀代?融機構(gòu)?險管理的表述，最恰當?shù)氖牵ǎ單選題]*A.?險管理主要是事后管理B.?險管理應(yīng)以客戶為中?C.?險管理應(yīng)實現(xiàn)?險與收益之間的平衡(正確答案)D.?險管理主要是控制?險33.當信?評級機構(gòu)傳某?家受?融危機影響的AA級企業(yè)改評為A級，表明與企業(yè)有信貸業(yè)務(wù)往來的?融機構(gòu)所?臨的（）增加，[單選題]*A.信??險(正確答案)B.市場?險C.流動?險D.法律?險34?般地，（）屬于內(nèi)??險[單選題]*A.市場?險B.利率C.操作?險(正確答案)D.信??險35.（）是指?融機構(gòu)在?融市場的交易頭?由于市場價格園素的不利變化可能遭受的損失。[單選題]*A信??險險B.法律?險C.操作?險D.市場?險(正確答案)36.（）是指由于未預(yù)期的匯率變化司起公司未來現(xiàn)?流改變，從?使公司市場價值發(fā)?變化所追成的?險。[單選題]*A.交易?險B.經(jīng)營?險(正確答案)C.操作?險D.折算?險37.合理的?險管理流程應(yīng)該是（）[單選題]*A.?險識別??險控制??險控測??險計量B.?險控制??險識別??險監(jiān)測??險計量C.?險監(jiān)測??險控制??險識別—?險計量D.?險識別—?險計量—?險監(jiān)測—?險控制(正確答案)38.?融機構(gòu)?臨下列那種?險時（）采??險對沖策略的效果不明顯[單選題]*A.利率?險B.匯率?險C.操作?險(正確答案)D.股票?險39.某證券公司為所有員?都投保了意外傷害保險，該?為屬于（）[單選題]*A.?險分散B.?險承擔C.?險對沖D.?險轉(zhuǎn)移(正確答案)40.（）是指商業(yè)銀?通過投資購買與標的資產(chǎn)提前波動負相關(guān)的其他資產(chǎn)或衍?產(chǎn)品，未規(guī)避資產(chǎn)潛在損失在內(nèi)的?種策略[單選題]*A.?險對沖(正確答案)B.?險承擔C.?險分散D.?險轉(zhuǎn)移41.（）并不能消滅?險，只是?險承擔主體發(fā)?了改變。[單選題]*A.?險分散B.?險承擔C.?險對沖D.?險轉(zhuǎn)移(正確答案)42.由于貸款期限的?短決定著利率的敏感性，所以銀?所發(fā)放貸款的期限可能帶來（）。[單選題]*A.信??險B.操作?險C.法律?險D.利率?險(正確答案)43.偏度（skewness）是表示概率密度分布曲線相對于平均值的不對稱程度的特征數(shù)，對于正態(tài)分布??，其偏度等于（），表示概率密度曲線左右對稱。[單選題]*A.3B.1C.0(正確答案)D.-144.峰度（kustosis）是表示概率密度分布曲線在平均值處峰值?低的特證數(shù)，正態(tài)分布的峰度為（）[單選題]*A.3(正確答案)B.1C.0D.-145．下?的說法正確的是（）[單選題]*A.置信?平越?，估計的可靠性越?(正確答案)B.置信?平越?，估計的可靠性越?C.置信?平越?，估計的可靠性越?D.置信?平的??與估計的可靠性?關(guān)。46下?的說法正確的是（）[單選題]*A.在置信?平?定的條件下，要提?估計的可靠性，就應(yīng)縮?樣本容量。B.在置信?平?定的條件下，要提?估計的可靠性，就應(yīng)增?樣本容量(正確答案)C.在樣本容量?定的條件下，要提?估計的可靠性，就應(yīng)降低置信?平D.在樣本容量?定的條件下，要提?估計的準確性，就應(yīng)提?置信?平47.如果兩筆貸款的信??險隨著?險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是（）[單選題]*A.這兩筆貸數(shù)的信??險是負相關(guān)的B.這兩筆貸款同時發(fā)?損失的可能性較?(正確答案)C.這兩筆貸款的信??險是正相關(guān)的D.貸款組合的整體?險?于各筆貸款信??險的簡單加總48．某投資組合由收益率完全負相關(guān)的兩只股票構(gòu)成，則（）[單選題]*A.該組合的?系統(tǒng)性?險能夠完全抵銷(正確答案)B.該組合?險收益為零C.該組合的投資收益?于其中任?股票的收益D.該組合的投資收益標準差?于其中任?股票收益的標準差49.下列信?評級模型中，以市場信息為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的是（）。[單選題]*A.線性概率模型B.神經(jīng)?絡(luò)模型C.KMV模型(正確答案)D.ZETA模型50.從發(fā)?層次上看，信??險可以分為（）個層次。[單選題]*A.2B.3(正確答案)C.4D.551.下列不屬于信?評分模型的是（）。[單選題]*A.專家評分模型B.半客戶化評分模型C.完全客戶化評分模型D.IRB內(nèi)部評級模型(正確答案)52.根據(jù)KMV模型，決定?家公司違約概率的主要因素不包括（）[單選題]*A.資產(chǎn)價值B.資產(chǎn)?險C.杠桿?例D.現(xiàn)??例(正確答案)53.下?哪?項不置于KMV模型的優(yōu)點（）,[單選題]*A.KMV模型是建?在現(xiàn)代公司財務(wù)理論和期權(quán)理論基礎(chǔ)上的信?檢測模型B.KMV模型假定企業(yè)資產(chǎn)價值的對數(shù)服從正態(tài)分布(正確答案)C.KMV模型具有前瞻性D.KMV模型所提供的預(yù)期違約本質(zhì)是?種對?險的定量分析54.CreditRisk模型的基本思想來源于（）。[單選題]*A.?壽保險B.健康保險C.財產(chǎn)保險(正確答案)D.意外保險55．期權(quán)性?具因具有不對稱的?付特征可能給（）帶來?險。[單選題]*A.賣?(正確答案)B.買?C.雙?D.雙?都不56.股票價格?險是指?融機構(gòu)在?段時間內(nèi)持有的股票等有價證券或期貨等?融衍?品因其價格發(fā)?不利變動給?融機構(gòu)帶來（）的市場?險。[單選題]*A.確定性損失B.?預(yù)期損失(正確答案)C.預(yù)期損失D.不確定性損失57.??價格的波動納??融機構(gòu)（）范疇[單選題]*A.信??險B.市場?險C.匯率?險(正確答案)D.流動性?險58.（）是指對按照?定的計量?法所計量的市場?險設(shè)定的限額。[單選題]*A交易限額B.?險限額(正確答案)C.?損限額D.敏感度限額59.J.P摩根公司認為，市場?險是由市場條件的改變幣?引起的?融機構(gòu)收?的不確定性。

這?的市場條件不包括（）。[單選題]*A.信?等級的改變(正確答案)B.資產(chǎn)價格C.市場波動D.利率60.收益率曲線?險，也稱利率期限結(jié)構(gòu)變化?險，指的是由收益曲線（）斜率的變化導(dǎo)致期限不同的兩種債券的收益率之間的差幅發(fā)?變化?產(chǎn)?的?險。[單選題]*A.梯度B.凸度C.斜率(正確答案)D.彈性61.對于?融?業(yè)??，?融?（）聞名*A.顯著的集中性(正確答案)B.巨?的多樣?C.潛在的破壞性(正確答案)D.深遠的傳播性(正確答案)E.影響的深刻性62.?融?險具有以下特點（）*A.普遍性(正確答案)B.確定性C.主觀性(正確答案)D.隱蔽性(正確答案)E.擴散性(正確答案)63.導(dǎo)致法津責(zé)任的法律?險包話（）。*A.?事賠償(正確答案)B.?政處罰(正確答案)C刑事制裁(正確答案)D.停業(yè)整頓64.?融?險對微觀經(jīng)濟的影響包括（）*A.給經(jīng)濟主體帶來直接的經(jīng)濟損失(正確答案)B.引起?融市場秩序混亂C.給經(jīng)濟主體帶來潛在的經(jīng)濟損失(正確答案)D.增?了經(jīng)營管理成本(正確答案)E.降低了資?利?率(正確答案)65.頭腦?暴法可能由于下述原因?阻礙創(chuàng)造性思考。（）*A.評價焦慮(正確答案)B.搭便?、(正確答案)C.產(chǎn)出阻礙(正確答案)D.?案?多E.從眾?理66.?險對沖對管理（）?常有效。*A.利率?險(正確答案)B.信??險C.操作?險D.匯率?險(正確答案)E.股票?險(正確答案)67.?險承擔主要是通過（）等來防備可能的損失。*A.建??險準備?(正確答案)B.?額的資本計提(正確答案)C.?融同業(yè)授信(正確答案)D.編制業(yè)務(wù)量E.建?專業(yè)?保公司(正確答案)68.下列商業(yè)銀?常?的?險管理策略中，歸屬?險轉(zhuǎn)移的有（）。*A.為經(jīng)營場所購買財產(chǎn)保險(正確答案)B.對于不擅?承擔?險的業(yè)務(wù)，配置好有限的經(jīng)濟資本C.對于信?等級較低的客戶提?貸款利率D.要求借款?員提供擔保(正確答案)E.為員?購買意外保險(正確答案)69.與傳統(tǒng)?險測度相?，VaR?法的優(yōu)勢體現(xiàn)在（）。*A.VaR具有有效益性B.VaR具有可?性(正確答案)C.VaR具有全?性(正確答案)D.VaR具有直觀性(正確答案)E.VaR具有簡單性70.以下關(guān)于?險價值VaR和預(yù)期損失ES，說法正確的是（）*A.VaR是在給定置信?平下，資產(chǎn)或其組合在未來特定時間內(nèi)可能承受的最?損失。(正確答案)B.預(yù)期損失ES是在給定置信?平下，超過VaR這?臨界損失的?險事件導(dǎo)致的收益或者損失的期望值。(正確答案)C.隨著置信?平的提?，預(yù)期損失ES與臨界損失VaR之間的差異越來越多D.在相同置信?平下，預(yù)期損失ES?于臨界損失VaR。(正確答案)E.預(yù)期損失ES是?致性?險測度?式(正確答案)71.運?蒙特卡羅法管理?融?險的影響因素包括（）*A.隨機模型的準確性(正確答案)B.模擬抽樣的獨?性(正確答案)C.置信區(qū)間的??D.歷史數(shù)據(jù)的準確性E.隨機模擬的次數(shù)(正確答案)72.對于任意兩個價值分別為w1,w2的投資組合，如果某種?險測度?法p,滿?以下性質(zhì)，則稱其具有?致性（）*A.單調(diào)性:若w1≤w2則有p（w1）≤p（w2）。(正確答案)B.同質(zhì)性:p（hw）=hp(h),h>0(正確答案)C.?次?;（hw）=（h)（w）D.位移不變性:p（w+k）=p（w）-k。若投資組合增加數(shù)量為k的現(xiàn)?，其?險相應(yīng)減少k(正確答案)E次可加性:p（w1+wa)≤p（w1）+p（w2)(正確答案)73.從組成結(jié)構(gòu)上看，信??險主要分為（）*A.交易對??險B.信?價差?險(正確答案)C.發(fā)???險D.資產(chǎn)組合?險E.信?違約?險(正確答案)74.信?評分模型按照其實證性程度，可以劃分為（）*A.統(tǒng)計評分模型B.專家評分模型(正確答案)C.調(diào)查評分模型D.半客戶化評分模型(正確答案)E.完全客戶化評分模型(正確答案)75.采?多元統(tǒng)計模型進?信?評分時，其基本思路包括（）。*A.搜集與公