計量經(jīng)濟學模型對數(shù)據(jù)的依賴性

計量經(jīng)濟學模型對數(shù)據(jù)的依賴性計量經(jīng)濟學模型對數(shù)據(jù)的依賴性李子奈【內(nèi)容提要】伴隨著計量經(jīng)濟學模型方法的廣泛應(yīng)用，錯誤也屢屢發(fā)生，重要原因之一是沒有正確理解模型對數(shù)據(jù)的依賴性。本文從計量經(jīng)濟學模型類型選擇、總體回歸模型設(shè)定、模型估計和模型應(yīng)用等方面分析了數(shù)據(jù)的作用，指出了容易出現(xiàn)的錯誤和產(chǎn)生錯誤的原因?！娟P(guān)鍵詞】計量經(jīng)濟學模型/模型類型選擇/總體回歸模型設(shè)定/數(shù)據(jù)依賴性一、引言

在我國，計量經(jīng)濟學模型在經(jīng)濟理論研究和經(jīng)濟問題分析中已經(jīng)被廣泛采用，成為一種主流的實證研究方法。在一些社會問題的研究中，采用計量經(jīng)濟學模型方法也已經(jīng)成為一種趨勢。同時，模型對數(shù)據(jù)的依賴性愈發(fā)突出，數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量成為計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究的一個重要制約因素。

計量經(jīng)濟學的創(chuàng)始人弗里希(R.Frisch)為計量經(jīng)濟學下了如下定義：“經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學?！?984年諾貝爾經(jīng)濟學獎授予著名的統(tǒng)計學家斯通(RichardStone)是因為他“在發(fā)展國民核算體系方面做出了基礎(chǔ)性貢獻，并因此極大地改善了經(jīng)驗經(jīng)濟分析(即計量經(jīng)濟分析)的基礎(chǔ)”。2000年獲得諾貝爾經(jīng)濟學獎的赫克曼(J.Heckman)和麥克法登(D.McFaddan)的貢獻是發(fā)展了微觀計量經(jīng)濟學模型的理論方法，在瑞典皇家科學院發(fā)布的新聞公報中著重指出，他們“已經(jīng)解決了對微觀數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析中出現(xiàn)的基本問題”。創(chuàng)立動態(tài)計量經(jīng)濟學的亨德里(DavidHendry)認為，計量經(jīng)濟分析的過程就是發(fā)現(xiàn)客觀的數(shù)據(jù)生成過程的過程。這些足以說明，計量經(jīng)濟學與統(tǒng)計學密不可分，統(tǒng)計學的發(fā)展催生了計量經(jīng)濟學，計量經(jīng)濟學的發(fā)展帶動了統(tǒng)計學。具體表現(xiàn)于計量經(jīng)濟學模型和數(shù)據(jù)之間的緊密聯(lián)系。

在計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用研究中，經(jīng)常有人提出類似于“雞生蛋還是蛋生雞”的問題，即究竟是根據(jù)數(shù)據(jù)設(shè)定模型，還是根據(jù)模型選擇數(shù)據(jù)？不同的是，雞與蛋的關(guān)系問題是沒有答案的，而模型與數(shù)據(jù)的關(guān)系問題是有答案的。計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究中模型與數(shù)據(jù)之間的關(guān)系可以用圖1表示。圖中①表示計量經(jīng)濟學應(yīng)用模型的類型依賴于表征研究對象狀態(tài)的數(shù)據(jù)類型，不同類型的數(shù)據(jù)，必須選擇不同類型的模型。在模型類型確定之后，依據(jù)對研究對象的系統(tǒng)動力學關(guān)系的分析，設(shè)定總體模型。在這個過程中，必須對在經(jīng)濟理論指導(dǎo)下所分析的系統(tǒng)動力學關(guān)系進行統(tǒng)計必要性檢驗，如圖中②所示。當總體模型被正確設(shè)定后，接下來的任務(wù)是進行模型參數(shù)的估計，毫無疑問，模型估計必須得到樣本數(shù)據(jù)的支持，模型估計結(jié)果依賴于樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量，即為圖中③所示。模型經(jīng)過估計和檢驗后進入應(yīng)用，根據(jù)應(yīng)用目的的不同，需要不同的數(shù)據(jù)支持，例如用于預(yù)測，必須首先給出預(yù)測期的外生變量的數(shù)據(jù)，這就是圖中④所表示的步驟。

圖1模型與數(shù)據(jù)之間的關(guān)系圖

計量經(jīng)濟學模型對數(shù)據(jù)的依賴性的一個人所共知的例子是關(guān)于我國廣義技術(shù)進步對經(jīng)濟增長的貢獻的測算。國內(nèi)外許多學者進行了經(jīng)驗研究，結(jié)果差異極大，技術(shù)進步再如，我們經(jīng)常要研究表現(xiàn)為計數(shù)數(shù)據(jù)(CountData)的社會、經(jīng)濟活動結(jié)果受哪些因素的影響。例如，汽車一個月內(nèi)發(fā)生事故的次數(shù)、學生本科4年內(nèi)不及格的課程門數(shù)、大學畢業(yè)生參加工作前5年內(nèi)調(diào)換工作的次數(shù)、個人一年內(nèi)到醫(yī)院就診的次數(shù)，等等。這些數(shù)據(jù)都是離散的非負整數(shù)，在隨機抽取的一組樣本中，零元素和絕對值較小的數(shù)據(jù)出現(xiàn)得較為頻繁，重復(fù)抽樣的正態(tài)分布假設(shè)不再適用。顯然，對于這樣的問題，不可以建立以正態(tài)性假設(shè)為基礎(chǔ)的經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型，應(yīng)該建立專門發(fā)展的計數(shù)數(shù)據(jù)模型，Gilbert(1979)提出了泊松回歸模型，Hausman，Hall&Griliches(1984)提出了負二項回歸模型。

再如，以某項活動持續(xù)時間作為研究對象的經(jīng)濟問題，例如研究失業(yè)持續(xù)時間與影響因素之間的關(guān)系。在這類問題中，僅從數(shù)據(jù)方面看存在兩個問題：一是失業(yè)已經(jīng)持續(xù)的時間并不是失業(yè)持續(xù)時間的真實反映，不能作為失業(yè)持續(xù)時間的觀測值；二是取得部分解釋變量的樣本觀測值存在困難，因為它們在持續(xù)時間內(nèi)是變化的。毫無疑問，持續(xù)時間數(shù)據(jù)(DurationData)問題也不能建立經(jīng)典的計量經(jīng)濟學模型，諸如風險比率模型等得到了發(fā)展和應(yīng)用。

對于時間序列數(shù)據(jù)，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型只能建立在平穩(wěn)時間序列基礎(chǔ)之上，因為只有對滿足漸進不相關(guān)的協(xié)方差平穩(wěn)序列，才可以適用基于截面數(shù)據(jù)的統(tǒng)計推斷方法，建立時間序列模型。協(xié)方差平穩(wěn)性和漸進不相關(guān)性為時間序列分析適用大數(shù)定律和中心極限定理創(chuàng)造了條件，替代了截面數(shù)據(jù)分析中的隨機抽樣假定(Wooldridge，2003)。否則，數(shù)據(jù)的時間序列性破壞了隨機抽樣假定，取消了樣本點之間的獨立性，樣本點將發(fā)生序列相關(guān)。如果序列相關(guān)性不能足夠快地趨于零，在統(tǒng)計推斷中發(fā)揮關(guān)鍵作用的大數(shù)定律、中心極限定理等極限法則缺乏應(yīng)用基礎(chǔ)。很可惜，實際的時間序列很少是平穩(wěn)的。由于宏觀經(jīng)濟仍然是我國學者進行經(jīng)驗實證研究的主要領(lǐng)域，而宏觀時間序列大量是非平穩(wěn)的，于是出現(xiàn)了大量的錯誤。只有經(jīng)濟行為上存在長期均衡關(guān)系，在數(shù)據(jù)上存在協(xié)整關(guān)系的非平穩(wěn)時間序列，才能夠建立經(jīng)典的結(jié)構(gòu)模型，C.W.Granger(1974，1987)等的貢獻解決了非平穩(wěn)時間序列模型設(shè)定的數(shù)學基礎(chǔ)問題。⑥⑦

至于面板數(shù)據(jù)，截面數(shù)據(jù)和時間序列數(shù)據(jù)存在的問題同時存在，并且還提出了模型設(shè)定的專門問題，例如變截距和變系數(shù)問題、隨機影響和固定影響問題等，已經(jīng)發(fā)展形成了一套完整的模型方法體系(見ChengHsiao，1986，2003)。⑧依據(jù)新的模型方法體系設(shè)定總體理論模型，才能進行可靠的經(jīng)驗實證。

三、總體回歸模型設(shè)定對數(shù)據(jù)關(guān)系的依賴性

李子奈(2008)曾經(jīng)用圖2描述數(shù)據(jù)在總體回歸模型設(shè)定中的作用。在經(jīng)濟學理論指導(dǎo)下，通過經(jīng)濟主體動力學關(guān)系分析，得到了對研究對象(在單方程計量經(jīng)濟學模型中被稱為被解釋變量)具有恒常的、顯著的影響的因素。這些關(guān)系是否真的存在？這些因素如何被引入模型？仍然需要依賴數(shù)據(jù)。即經(jīng)濟關(guān)系的確認，是以數(shù)據(jù)之間存在統(tǒng)計相關(guān)關(guān)系為條件的。這就是總體回歸模型設(shè)定對數(shù)據(jù)關(guān)系的依賴性。所以，在經(jīng)濟主體動力學關(guān)系分析的基礎(chǔ)上，必須進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計相關(guān)性檢驗，包括時間序列的因果關(guān)系檢驗，對經(jīng)濟行為分析的結(jié)論加以“甄別”，去偽存真。

圖2理論、數(shù)據(jù)、動力學關(guān)系與總體模型

這里必須強調(diào)的是，在圖2中，首先是在經(jīng)濟學理論的指導(dǎo)下，對研究對象進行經(jīng)濟行為分析，然后利用數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，以檢驗行為分析得到的假設(shè)。如果簡單地依據(jù)數(shù)據(jù)關(guān)系確定經(jīng)濟關(guān)系，顯然是不正確的。數(shù)據(jù)之間存在統(tǒng)計相關(guān)關(guān)系，并不是存在經(jīng)濟關(guān)系的充分條件，而只是必要條件。李子奈(2008)列舉了一個比較極端的例子。在一項關(guān)于我國農(nóng)村居民消費影響因素分析的研究中，作者通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)對城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費兩個時間序列數(shù)據(jù)進行了嚴格的統(tǒng)計檢驗。首先進行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是二階單整序列。然后進行Granger因果關(guān)系檢驗，發(fā)現(xiàn)在5％的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費的Granger原因。最后進行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)它們之間存在(2，2)階協(xié)整。于是據(jù)此將城鎮(zhèn)居民人均收入作為農(nóng)村居民人均消費的解釋變量，得出了近乎荒謬的結(jié)論。這樣的例子在我們目前的應(yīng)用研究中并不少見。再列舉一個錯誤不易被發(fā)現(xiàn)的例子，時間序列結(jié)構(gòu)突變點的內(nèi)生與外生問題。時間序列的結(jié)構(gòu)變化是計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究中的一個普遍現(xiàn)象，它既是一個經(jīng)濟現(xiàn)象，也是一個統(tǒng)計現(xiàn)象。在時間序列分析中，將結(jié)構(gòu)突變點外生，是從經(jīng)濟現(xiàn)象入手，然后用統(tǒng)計現(xiàn)象進行檢驗，將統(tǒng)計檢驗看作必要條件。近年來的許多應(yīng)用研究將結(jié)構(gòu)突變點內(nèi)生，即從統(tǒng)計現(xiàn)象入手，然后用經(jīng)濟現(xiàn)象進行解釋，將統(tǒng)計檢驗看作充分條件。結(jié)構(gòu)突變點內(nèi)生，從統(tǒng)計學方法技術(shù)上講是先進的，但是從邏輯學上講是存在問題的，誤將必要條件作為充分條件。

另一個重要的問題是，用什么“變量”表征“因素”？經(jīng)濟系統(tǒng)的動力學分析，得到的只是“恒常的、顯著的影響因素”。例如，資本和勞動是產(chǎn)出量的直接影響因素，收入和價格是需求量的直接影響因素。用什么“變量”來表征這些“因素”，并且作為解釋變量引入模型？仍然需要依賴數(shù)據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性和代表性原則，選擇恰當?shù)淖兞俊＠?，表征資本的變量應(yīng)該是固定資本與流動資本之和，但是在很多情況下(例如以企業(yè)為研究對象)缺少流動資本的數(shù)據(jù)，只能采用固定資本，那么會帶來什么問題？固定資本又有原值和凈值之分，又應(yīng)該如何選擇？另外還大量涉及到總量與部分之間的選擇問題，應(yīng)該采用總量的必須采用總量，如果用部分代替總量，必須假設(shè)在所有的樣本點上部分在總量中的比例是相同的，這又是一個需要利用數(shù)據(jù)進行檢驗的問題。

四、模型估計對數(shù)據(jù)質(zhì)量的依賴性

確定了模型類型，并正確地完成了總體回歸模型的設(shè)定，接下來的任務(wù)就是根據(jù)總體模型采集用于模型估計的樣本數(shù)據(jù)。前述的關(guān)于我國廣義技術(shù)進步對經(jīng)濟增長貢獻的測算一例，已經(jīng)說明了計量經(jīng)濟學模型的估計結(jié)果對樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量存在著依賴性。

在20世紀80年代以前，國際統(tǒng)計界基本上是以提高數(shù)據(jù)準確性為出發(fā)點對數(shù)據(jù)質(zhì)量問題展開研究，但是數(shù)據(jù)質(zhì)量的內(nèi)涵遠超過單純的數(shù)據(jù)準確的概念。之后，學者們更多地從數(shù)據(jù)使用者的角度去評判數(shù)據(jù)的質(zhì)量，從而形成了數(shù)據(jù)質(zhì)量的眾多維度。李子奈(1992)將計量經(jīng)濟學模型的樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量概括為一致性、完整性、準確性和可比性四個方面。⑨

所謂一致性，即母體與樣本的一致性，樣本必須是從母體中隨機抽取的。在實際應(yīng)用中，違反一致性的情況經(jīng)常會發(fā)生。例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收入與消費的數(shù)據(jù)作為總量消費函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用31個省份的數(shù)據(jù)作為全國總量模型的樣本數(shù)據(jù)，等等。

所謂完整性，即總體模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。這既是模型參數(shù)估計的需要，也是經(jīng)濟現(xiàn)象本身應(yīng)該具有的特征。但是，在實際中，“遺失數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的。在出現(xiàn)“遺失數(shù)據(jù)”時，如果樣本容量足夠大，樣本點之間的聯(lián)系并不緊密的情況下，可以將“遺失數(shù)據(jù)”所在的樣本點整個地去掉；如果樣本容量有限，或者樣本點之間的聯(lián)系緊密，去掉某個樣本點會影響模型的估計質(zhì)量，則要采取特定的技術(shù)將“遺失數(shù)據(jù)”補上。

所謂準確性，有兩方面含義，一是所得到的數(shù)據(jù)必須準確反映它所描述的經(jīng)濟變量的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準確的；二是它必須是模型研究中所準確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求。前一個方面是顯而易見的，而后一個方面則容易被忽視。例如，在行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動等必須是投入到生產(chǎn)過程中的、對產(chǎn)出量起作用的那部分生產(chǎn)要素。以勞動為例，應(yīng)該是投入到生產(chǎn)過程中的、對產(chǎn)出量起作用的那部分勞動者的實際勞動投入。于是，統(tǒng)計中的全體職工人數(shù)顯然不能作為樣本數(shù)據(jù)，盡管全體職工人數(shù)在統(tǒng)計上是很準確的，但其中有相當一部分與生產(chǎn)過程無關(guān)，不是模型所需要的。更嚴格講，即使是與生產(chǎn)過程有關(guān)的那部分職工，也不宜直接作為樣本觀測值；作為樣本數(shù)據(jù)的應(yīng)該是他們的以勞動時間計量的實際勞動投入。如果不能得到這樣的數(shù)據(jù)，而是以人數(shù)為觀測值，相當于設(shè)置了一個很強的假設(shè)：在所有樣本點上，每個職工實際投入的勞動(例如勞動小時)是相同的。

所謂可比性，也就是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題，在計量經(jīng)濟學應(yīng)用模型研究中可以說無處不在。而人們?nèi)菀椎玫降慕?jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一般可比性較差，其原因在于統(tǒng)計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進行處理后才能用于模型參數(shù)的估計。計量經(jīng)濟學方法，是從樣本數(shù)據(jù)中尋找經(jīng)濟活動本身客觀存在的規(guī)律性，如果數(shù)據(jù)是不可比的，得到的規(guī)律性就難以反映實際。正如前例所表示的，不同的研究者研究同一個經(jīng)濟問題，采用同樣的變量和模型數(shù)學形式，選擇的樣本點也相同，但可能得到相差甚遠的模型參數(shù)估計結(jié)果。為什么？原因在于樣本數(shù)據(jù)的可比性。樣本數(shù)據(jù)的可比性問題在截面數(shù)據(jù)模型中存在但不嚴重，在時間序列數(shù)據(jù)模型中十分普遍。例如，在前例的問題中，所建立的模型都是C-D型總量生產(chǎn)函數(shù)模型，選擇的投入要素都是資本和勞動，數(shù)據(jù)都來自于中國統(tǒng)計年鑒。作為被解釋變量的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)一般采用按照不變價計算的數(shù)據(jù)，具有可比性；而勞動一般采用人數(shù)作為樣本觀測值，在不同的樣本點上也具有可比性；如果固定資產(chǎn)原值(或者凈值)數(shù)據(jù)是以資產(chǎn)形成年的價格計量的資產(chǎn)簡單相加得到的，顯然在不同的樣本點上不具有可比性。于是不同的研究者采用不同的方法對固定資產(chǎn)原值(或者凈值)數(shù)據(jù)進行調(diào)整，自然就會有不同的模型估計結(jié)果。

如何實現(xiàn)計量經(jīng)濟學模型樣本數(shù)據(jù)的一致性、完整性、準確性和可比性？這些問題已經(jīng)不完全屬于統(tǒng)計學的范疇，而應(yīng)該成為計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究本身的任務(wù)。改善數(shù)據(jù)質(zhì)量和改善模型方法技術(shù)同等重要，前者甚至更加有效。而且只有認識到樣本數(shù)據(jù)在質(zhì)量方面存在的問題，才能有針對性地改善模型方法技術(shù)。

除了上述的四個方面以外，樣本數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)變化或奇異點的診斷也對模型估計質(zhì)量有重要影響。計量經(jīng)濟學模型方法是一種經(jīng)驗實證分析方法，試圖從觀測到的局部、特殊出發(fā)，經(jīng)過抽象和假設(shè)，再經(jīng)過檢驗，得到能夠覆蓋時序上所有時點或截面上所有個體的一般性法則。那么，對于觀測到的時間序列的結(jié)構(gòu)變化或者截面上的奇異點(為了方便，下面統(tǒng)稱為奇異點)，就有兩種情況：從經(jīng)濟行為上可以解釋和無法解釋。例如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等原因造成的經(jīng)濟時間序列中的奇異點，在經(jīng)濟行為上是可以解釋的；而由于統(tǒng)計或調(diào)查的失誤、道德問題，以及行為的極端非理性等原因造成的經(jīng)濟時間序列或截面數(shù)據(jù)中的奇異點，在經(jīng)濟行為上是無法解釋的。凡是在經(jīng)濟行為上可以解釋的奇異樣本，在計量經(jīng)濟學模型估計過程中被建議保留，通過模型技術(shù)的改進加以消除，使之對一般性法則不產(chǎn)生影響，甚至它本身就是一般性法則的一部分；凡是在經(jīng)濟行為上無法解釋的奇異樣本，在計量經(jīng)濟學建模過程中被建議剔除，包括直接剔除或者通過引入毫無實際意義的虛擬變量加以消除。對于建模者而言，首先是必須從樣本數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)奇異點，這就是數(shù)據(jù)診斷的任務(wù)。關(guān)于樣本數(shù)據(jù)中奇異點的診斷，國內(nèi)外學者已經(jīng)進行了廣泛的研究。例如趙進文(2000)、周建(2005)在數(shù)據(jù)診斷理論方法領(lǐng)域的研究成果，具有很好的應(yīng)用價值。⑩(11)但是，在計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究中卻經(jīng)常被忽視。

五、模型應(yīng)用對外生想定數(shù)據(jù)的依賴性

計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用大體包括四個方面：結(jié)構(gòu)分析、理論檢驗、經(jīng)濟預(yù)測和政策評價。如果將模型用于經(jīng)濟預(yù)測和政策評價，那么預(yù)測的結(jié)果和評價的結(jié)論除了依賴正確的模型外，還依賴于想定的外生變量值或者政策方案，它們都以數(shù)據(jù)的形式出現(xiàn)，一般統(tǒng)稱為“想定數(shù)據(jù)”。那么就提出一個問題：什么數(shù)據(jù)是可以被準確“想定”的，什么數(shù)據(jù)是不可能被準確“想定”的？

模型中的“強外生性”變量不可能同時具有“超外生性”。而在我們已有的應(yīng)用研究中，既用于預(yù)測又用于政策評價的模型卻屢見不鮮。

六、結(jié)論與啟示

前面討論的問題，看上去都是很淺顯的，但是卻是目前我國計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究中最為嚴重的問題之一。數(shù)據(jù)問題，不是統(tǒng)計學的任務(wù)，而是計量經(jīng)濟學的任務(wù)。一項計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究課題，或者一篇計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究論文，必須將相當大部分工作或者相當大部分篇幅放在數(shù)據(jù)的采集和處理方面。否則研究課題是不可能成功的，研究論文也是沒有價值的。計量經(jīng)濟學課程教學，必須將模型對數(shù)據(jù)的依賴性問題作為重要的教學內(nèi)容，否則，學生學了一堆模型理論方法也是無法正確應(yīng)用的。

強調(diào)計量經(jīng)濟學模型對數(shù)據(jù)的依賴性，也要避免模型研究掉入“數(shù)據(jù)陷阱”之中。社會經(jīng)濟數(shù)據(jù)是社會經(jīng)濟活動狀態(tài)的表征，客觀性是其最重要的屬性，必須是真實、客觀地反映事物的本來面目，不能有任何隨意的假定、推測和想象。這樣的數(shù)據(jù)是模型研究者可資依賴的。如何判斷數(shù)據(jù)是否具有客觀性？如前所述，已經(jīng)有大量的數(shù)據(jù)診斷理論與方法可資采用。但是這些診斷方法仍然是基于數(shù)據(jù)的，主要利用數(shù)據(jù)的“關(guān)聯(lián)性”屬性。也就是說，用數(shù)據(jù)的“關(guān)聯(lián)性”診斷數(shù)據(jù)的“客觀性”。問題是明顯存在的。所以，一個十分重要的啟示是，模型研究者必須首先對客觀的社會經(jīng)濟活動進行觀察和分析，獲得“感覺”。那些不進行任何調(diào)查研究，以通過某種渠道獲得的“數(shù)據(jù)庫”作為研究的起點，是很容易掉入“數(shù)據(jù)陷阱”之中的。這是“數(shù)據(jù)陷阱”在計量經(jīng)濟學模型研究中的第一個表現(xiàn)，也是當前嚴重存在的問題之一。例如前述的農(nóng)戶借貸數(shù)據(jù)，如果不進行親身調(diào)查，只面對數(shù)據(jù)庫，就不可能發(fā)現(xiàn)這樣的事實：實際借貸額為0的數(shù)據(jù)并不是農(nóng)戶借貸需求小于等于0的真實反映。

“數(shù)據(jù)陷阱”在模型研究中的第二個表現(xiàn)是實用主義傾向。數(shù)據(jù)是客觀的，但是被主觀地選擇使用。研究者往往按照自己的研究目的和希望得到的結(jié)論去選擇數(shù)據(jù)，而在研究報告或者論文中將選擇過程隱去，給人一種很“客觀”的印象。為什么同樣的問題，不同的研究者會得到不同的結(jié)論，這是原因之一。

注釋：

①李子奈：《計量經(jīng)濟學模型方法論的若干問題》，《經(jīng)濟學動態(tài)》，2007年第10期。

②李子奈：《計量經(jīng)濟學應(yīng)用研究的總體回歸模型設(shè)定》，《經(jīng)濟研究》，2008年第8期。

③HeckmanJ.J.(1974),"Shadowprices,marketwagesan