計(jì)量課件第一章-緒論

1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

（Econometrics）21998年教育部全國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)決定，把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)納入經(jīng)濟(jì)學(xué)類所有專業(yè)必修的核心課程。目前，本科生、碩士、博士生都開(kāi)設(shè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是理解和應(yīng)用現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要基礎(chǔ)，在教學(xué)科研中越來(lái)越重視。3定量分析至關(guān)重要!!!!!P1【情景寫(xiě)實(shí)】手機(jī)是否增加了致癌的可能性？模型分析犯罪行為的選擇機(jī)制。4補(bǔ)充例子：地震預(yù)測(cè)1992年3月12日，一份來(lái)自大洋彼岸的預(yù)測(cè)報(bào)告出現(xiàn)在美國(guó)有關(guān)方面的案頭上，該報(bào)告稱，美國(guó)舊金山近期將發(fā)生強(qiáng)烈地震。這是一位中國(guó)政協(xié)委員以私人名義向美國(guó)通報(bào)的自己的預(yù)測(cè)結(jié)果。當(dāng)時(shí)，科學(xué)技術(shù)發(fā)達(dá)的美國(guó)并未對(duì)這位中國(guó)人的科學(xué)預(yù)測(cè)引起重視。4月25日，舊金山果然發(fā)生了6.9級(jí)地震。事隔12天，5月7日，這位科學(xué)家在中國(guó)地球?qū)W會(huì)天災(zāi)預(yù)測(cè)事業(yè)委員會(huì)成立大會(huì)上再次提醒美國(guó)：“加州仍有發(fā)生大震可能?！?6月28日，這位中國(guó)政協(xié)委員的話再一次得到驗(yàn)證，美國(guó)加州發(fā)生了40年來(lái)最大的地震，震級(jí)達(dá)到7.4級(jí)。??美國(guó)人在巨大的震動(dòng)中震驚了：這位中國(guó)人的預(yù)測(cè)竟然這么準(zhǔn)確?？謶种鄟?lái)電向他詢問(wèn)：“這次，震完了嗎？”當(dāng)?shù)玫竭@位科學(xué)家“今年算震完了”的肯定答案后，他們才松了一口氣。這位科學(xué)家就是延軍平口中的“預(yù)測(cè)科學(xué)宗師”的翁文波。62006年，他們?cè)A(yù)測(cè)2008年川滇有大地震?“川滇地區(qū)為我國(guó)大陸最顯著的強(qiáng)震活動(dòng)區(qū)域，地震活動(dòng)頻繁。在對(duì)川滇地區(qū)強(qiáng)震災(zāi)害數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)用三元、四元、五元可公度法分別預(yù)測(cè)了該地區(qū)下(幾)次可能發(fā)生強(qiáng)震的趨勢(shì)，……在2008年左右,川滇地區(qū)有可能發(fā)生≥6.7級(jí)強(qiáng)烈地震?！?/p>

這份發(fā)表于《災(zāi)害學(xué)》2006年03期上的學(xué)術(shù)論文《基于可公度方法的川滇地區(qū)地震趨勢(shì)研究》，署名是龍小霞、延軍平、孫虎、王祖正。75月13日開(kāi)始，過(guò)去的同學(xué)開(kāi)始陸續(xù)跟她聯(lián)系，開(kāi)口就是：“你太神了！”

龍小霞卻不這樣認(rèn)為?！拔耶?dāng)時(shí)的研究方向是資源開(kāi)發(fā)和環(huán)境治理，對(duì)延老師的災(zāi)害預(yù)測(cè)課很感興趣。延老師的預(yù)測(cè)是根據(jù)翁文波系統(tǒng)做的研究，就像一個(gè)數(shù)學(xué)模式，在一次交作業(yè)的時(shí)候，我就套用這個(gè)模式為我的家鄉(xiāng)，地殼活動(dòng)比較頻繁的川滇地區(qū)做了個(gè)預(yù)測(cè)，得出的結(jié)論就是2008年有6.7級(jí)以上的大地震。”

、89繼續(xù)思考1、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題（微觀）2、GDP？（宏觀）3、影響股票價(jià)格變動(dòng)的因素是什么？4、人民幣匯率與中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的關(guān)系?5、外匯儲(chǔ)備規(guī)模？10實(shí)例：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么？

1、研究中國(guó)的GDP增長(zhǎng)

a.影響GDP增長(zhǎng)的因素有哪些（投資、消費(fèi)、出口、貨幣供應(yīng)量等）？

b.GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（增、減）

c.各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關(guān)系？

d.所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？

e.今后的發(fā)展趨勢(shì)怎么樣？

111111

2中國(guó)股票價(jià)格波動(dòng)的研究●股票價(jià)格變動(dòng)的情況怎樣?

（用股價(jià)指數(shù)觀測(cè)）●影響股票價(jià)格變動(dòng)的主要因素是什么?

（資金、政策、利率、公司業(yè)績(jī)、投資者信心等）●股價(jià)與各種影響因素的關(guān)系是什么?●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得的數(shù)量分析結(jié)果可不可靠？●今后股票價(jià)格的發(fā)展趨勢(shì)可能會(huì)怎樣？12這類實(shí)例需要研究的共性問(wèn)題：●確定作為研究對(duì)象的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的變量（如GDP、股票價(jià)格）●分析主要影響因素（根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)）

選擇若干作為影響因素的變量●

分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系

決定相互聯(lián)系的數(shù)學(xué)關(guān)系式●

確定所研究的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律需要有科學(xué)的數(shù)量分析方法●

分析和檢驗(yàn)所得數(shù)量結(jié)論的可靠性●

運(yùn)用數(shù)量研究的結(jié)果作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

1213教學(xué)目的要求◆掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法

——具備計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)◆具有運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的能力

——能結(jié)合本專業(yè)作經(jīng)濟(jì)定量分析與預(yù)測(cè)◆能夠運(yùn)用EViews軟件作經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析

——掌握EViews軟件的基本操作教學(xué)方式課堂講授，實(shí)驗(yàn)教學(xué)、課程論文14參考書(shū)目龐皓：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)科學(xué)出版社王文博：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)西安交通大學(xué)出版白砂堤津耶：通過(guò)例題學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中國(guó)人民大學(xué)出版社古扎拉蒂：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

張曉峒：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件EViews使用指南15幾種常見(jiàn)計(jì)量軟件EViews（Econometricsviews）SPSS（Statisticalpackageforthesocialscience）

SAS16第一章引論第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與有關(guān)學(xué)科

的關(guān)系第三節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究步驟17一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義英文“Econometrics”一詞最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frich（費(fèi)里希）于1926年仿Biometrics（“生物計(jì)量學(xué)”）提出來(lái)的含義：以一定的經(jīng)濟(jì)理論和統(tǒng)計(jì)資料為基礎(chǔ)，運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法與電腦技術(shù)，以建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型為主要手段，定量研究具有隨機(jī)特性的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述18產(chǎn)生背景計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)起源于對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的定量研究。

經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，純理論上的措施沒(méi)有定量化，無(wú)法比較各種措施的影響力度，決策者無(wú)所適從。

于是，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就應(yīng)運(yùn)而生。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展191、二十世紀(jì)30年代，主要用于研究微觀經(jīng)濟(jì)

（主要研究個(gè)人、家庭或企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為）如：H.舒爾茲研究消費(fèi)理論與市場(chǎng)行為；

P.道格拉斯對(duì)邊際生產(chǎn)力的研究；

J.丁伯根在景氣循環(huán)方面的研究；

R.費(fèi)里希測(cè)定需求彈性、邊際生產(chǎn)力以及經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性……..發(fā)展情況20例1

研究個(gè)人消費(fèi)支出對(duì)可支配實(shí)際個(gè)人收入的依賴關(guān)系。例2人們對(duì)公司產(chǎn)品的需求與廣告費(fèi)開(kāi)支的關(guān)系。例3

研究利潤(rùn)與科研支出的關(guān)系例4

生產(chǎn)函數(shù)例5

研究工業(yè)總產(chǎn)值與固定資產(chǎn)投資的關(guān)系212、40~70年代，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究重點(diǎn)是宏觀經(jīng)濟(jì)

計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用，模型由微觀到宏觀、由地區(qū)經(jīng)濟(jì)到國(guó)家（世界）經(jīng)濟(jì)；模型的規(guī)模也越來(lái)越大。22例如：收入決定模型（其中：消費(fèi)支出C；投資I；進(jìn)口IM；稅收T；收入Y；政府支出G；出口E）

233、70年代至今，得到廣泛應(yīng)用隨著電子計(jì)算機(jī)技術(shù)的日趨成熟，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工具的應(yīng)用范圍呈現(xiàn)明顯擴(kuò)大趨勢(shì)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)都已成為重要的輔助決策工具，已不限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，還在地理、教育、歷史等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。24△諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

截止到2014年，榮獲紀(jì)念諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的學(xué)者共有75位，其中有16位是因?qū)τ?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的直接貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)的；有20多位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)；有30余位學(xué)者的獲獎(jiǎng)成果應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

25△對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的評(píng)價(jià)

克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。

up第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與有關(guān)學(xué)科的關(guān)系26經(jīng)濟(jì)學(xué)

理論依據(jù)

數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)據(jù)來(lái)源研究方法計(jì)量與有關(guān)學(xué)科的關(guān)系如下：經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：經(jīng)濟(jì)學(xué)著重于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的特定性研究，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)著重于定量方面的研究。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)形式表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，并不關(guān)心經(jīng)濟(jì)理論的可測(cè)性，模型所反映的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系是確定的。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要興趣在于利用由數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)剔除的數(shù)學(xué)模型及實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論；模型所反映的經(jīng)濟(jì)間的關(guān)系是非確定性的，隨機(jī)的相關(guān)關(guān)系。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供了建模依據(jù)。27統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的計(jì)量側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)據(jù)，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)估計(jì)經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的依據(jù)。數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建立模型的主要工具。但數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)在研究變量之間關(guān)系時(shí)，要求研究變量必須服從一些假定。但是在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中，各經(jīng)濟(jì)變量很難完全滿足數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)所作的假定，要研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須在數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法上開(kāi)發(fā)出特有的分析技術(shù)。28up29第三節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究步驟一、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、參數(shù)估計(jì)

四、模型檢驗(yàn)五、模型應(yīng)用以凱恩斯消費(fèi)理論來(lái)說(shuō)明上述步驟。up30（一）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型含義模型：是對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬。計(jì)量模型含義：用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系。一、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型31（二)構(gòu)成要素1、變量包括因變量和自變量2、參數(shù)

說(shuō)明解釋變量對(duì)被解釋變量的影響程度。3、隨機(jī)誤差項(xiàng)4、方程式32①經(jīng)濟(jì)理論的陳述凱恩斯認(rèn)為消費(fèi)支出Y與收入X之間有如下關(guān)系：

Y=a+bX0＜b＜1其中，Y為消費(fèi)支出，X為收入，a和b為模型參數(shù)。b就是MPC。模型設(shè)計(jì)舉例說(shuō)明33②建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

居民消費(fèi)支出和收入并不是精確的函數(shù)關(guān)系，相同收入的居民，其消費(fèi)支出不一定完全相同，因此需要引入一個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)，成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

Y=a+bX+uup34時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截面數(shù)據(jù)是在同一時(shí)點(diǎn)收集的不同實(shí)體（如個(gè)人、公司、國(guó)家等）的數(shù)據(jù)?；旌蠑?shù)據(jù)既有時(shí)間序列數(shù)據(jù)，又有截面數(shù)據(jù)虛擬變量人為構(gòu)建的用以表示模型中定性因素狀態(tài)的數(shù)據(jù)。

二、樣本數(shù)據(jù)的收集up35時(shí)間序列年份對(duì)外直接投資貨物出口額20009.162492.03200168.852661.55200227.083255.96200328.554382.28200454.985933.262005122.617619.532006211.649689.362007265.0612181.552008559.0714288.052009565.2912020.482010688.1115784.472011746.5018992.812012878.0020501.092013901.7022096.00up36截面數(shù)據(jù)

中國(guó)2013年部分地區(qū)房地產(chǎn)業(yè)增加值與地區(qū)生產(chǎn)總值

地區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值房地產(chǎn)業(yè)增加值地區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值房地產(chǎn)業(yè)增加值北京19,500.561,339.52湖北24,668.49797.19天津14,370.16519.37湖南24,501.67636.26河北28,301.411,041.28廣東62,163.974,207.46山西12,602.24329.8廣西14,378.00520.51內(nèi)蒙古16,832.38414.59海南3,146.46288.54遼寧27,077.651,134.49重慶12,656.69728.83吉林12,981.46266.6四川26,260.77762.77黑龍江14,382.93553.11貴州8,006.79202.94上海21,602.121,343.77云南11,720.91262.84江蘇59,161.753,436.65西藏807.6722.74up37混合數(shù)據(jù)up38虛擬變量數(shù)據(jù)例如，比較收入時(shí)考察性別的作用。當(dāng)研究男性收入是否高于女性時(shí)，是將女性作為比較的基礎(chǔ)（參照物），故有男性為“1”，女性為“0”。

例1up39三、估計(jì)參數(shù)為什么要估計(jì)？一般來(lái)說(shuō)參數(shù)是未知的，不可直接觀測(cè)。由于隨機(jī)項(xiàng)的存在，參數(shù)也不能精確計(jì)算，有待通過(guò)樣本觀測(cè)值選擇適當(dāng)方法去估計(jì)。參數(shù)估計(jì)的常用方法：

普通最小二乘、廣義最小二乘等up40什么是檢驗(yàn)：對(duì)模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評(píng)定，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計(jì)上是否顯著為什么要檢驗(yàn)：