銀行風險管理從業(yè)資格證考試題及答案

銀行風險管理從業(yè)資格證考試題及答案單選題1、下列選項中，不屬于風險控制與緩釋流程要求的是（）。A、風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致B、能夠對產生的遺留風險進行識別分析C、所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D、能夠發(fā)現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序答案：B2、銀行風險管理的流程不包括（）。A、風險識別B、風險控制C、風險評級D、風險計量答案：C3、企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用（）結構。A、瀏覽器／服務器B、服務器／瀏覽器C、瀏覽器／客戶端D、服務器／客戶端答案：A4、下列關于收益計量的說法，正確的是（）。A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B、資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和C、資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D、百分比收益率衡量了絕對收益答案：B5、下列關于定金的說法，正確的是（）。A、債務人履行債務后，定金可以抵作價款B、給付定金的一方不履行約定的債務的，可以要求返還定金C、收受定金的一方不履行約定的債務的，應當三倍返還定金D、債務人履行債務后，定金不能收回答案：A6、下列關于經濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是（）。A、治理結構框架應確保經理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督B、公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇C、如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償D、治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作答案：A7、土地權利預告登記申請人一般為（）。A、土地權利人B、利害關系人C、第三人D、簽訂土地轉讓協議的轉讓方和受讓方答案：D8、一旦商業(yè)銀行采用了（），未經監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。A、標準法B、替代標準法C、高級計量法D、流程分析法答案：C9、下列具有保證人資格的是（）。A、國家機關B、學校C、具有代為清償能力的法人D、醫(yī)院答案：C10、某商業(yè)銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8%，支持該筆貸款的是5000萬元的浮動利率活期存款池，則該銀行的資產負債面臨（）。A、重新定價風險B、收益率曲線風險C、基準風險D、期權性風險答案：A11、根據銀行業(yè)監(jiān)督管理機構發(fā)布的《銀行業(yè)金融機構國別風險管理指引》國別風險應當至少劃分為（）A、較低、中等、較高B、低、較低、中等、較高、高C、低、高、D、低、中等、高答案：B12、柜臺業(yè)務操作風險控制要點不包括（）。A、完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險B、嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務規(guī)定C、設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈、加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平答案：C13、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數學革命（）A、資產風險管理模式階段B、負債風險管理模式階段C、資產負債風險管理模式階段D、全面風險管理模式階段答案：B14、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（）。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B、明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務C、董事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D、建立完善的信息報告和信息披露制度答案：C15、下列關于商業(yè)銀行風險限額的描述，錯誤的是（）。A、風險限額是風險偏好傳導的重要手段B、風險限額可以包括條線、實體、產品等維度C、風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設定的主要風險指標的控制上（下）限D、風險限額的設定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管要求為標準答案：D16、下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的有（）。A、風險分散B、風險對換C、風險集中D、風險轉出答案：A17、A單位以劃撥方式取得了國有建設用地的使用權，該土地原來的土地權屬為集體土地，則A單位在獲得劃撥國有建設用地使用權之前須支付（）。A、國有土地出讓金B(yǎng)、建設用地補助金C、協議出讓金D、土地補償費答案：D18、下列關于風險管理策略的說法中，正確的是（）。A、對于由相互獨立的多種資產組成的資產組合，只要組成的資產個數足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除B、風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風險承擔的價格補償C、風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險D、風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避答案：B19、外匯結構性風險是由于銀行資產與負債之間的（）而產生的。A、利息波動B、匯率波動C、財務風險D、幣種不匹配答案：D20、對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉移。A、提取損失準備金B(yǎng)、資本金C、保險手段D、沖減利潤答案：C21、承租人在按規(guī)定支付土地租金并完成開發(fā)建設后，經有關部門同意或根據租賃合同約定，可將承租的國有建設用地使用權（）。A、出讓B、轉租C、轉讓D、處置E、抵押答案：B22、下列關于風險和損失的關系，說法正確的是（）。A、風險一般小于損失本身B、損失是一個事前概念C、風險是一個事后概念D、商業(yè)銀行的風險計量重在分析不同風險狀況或條件下，損失發(fā)生的可能性答案：D23、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險？（）A、折算風險B、市場風險C、交易風險D、股票價格風險答案：D24、下列關于我國反洗錢監(jiān)管體制的表述，最不恰當的是（）。A、“多部門配合”是指銀保監(jiān)會、證監(jiān)會等有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監(jiān)督管理職責B、“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作C、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點是“一部門主管、多部門配合”D、國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會是全國反洗錢工作部際聯席會議的牽頭組織答案：D25、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當的是（）。A、戰(zhàn)略風險管理是一項短期性的戰(zhàn)略投資B、戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處C、戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本D、戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險答案：D26、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。A、1/2B、2/3C、3/4D、3/5答案：A27、通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統(tǒng)、全面、持續(xù)地評價一家銀行經營管理狀況的監(jiān)管方式是指（）。A、銀行監(jiān)管B、市場監(jiān)管C、內部監(jiān)管D、風險監(jiān)管答案：D28、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。A、市場風險B、聲譽風險C、操作風險D、信用風險答案：A29、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為是（）。A、不良貸款轉讓B、貸款核銷C、清收處置D、貸款重組答案：A30、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產業(yè)風險、技術風險、品牌風險等七類。下列各項中屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是（）。A、我國金融業(yè)開放之后。行業(yè)競爭更加激烈B、銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C、銀行缺乏獨特的品牌形象D、銀行產品開發(fā)失敗答案：D31、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是（）。A、收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷B、假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產品C、正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D、反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高答案：D32、關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是（）。A、風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監(jiān)督B、董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D、風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系答案：D33、下列關于經濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是（）。A、經濟資本也稱風險資本B、經濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數額上與非預期損失相等C、監(jiān)管資本是按監(jiān)管當局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應滿足監(jiān)管的最低要求D、監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本答案：D34、在商業(yè)銀行的經營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A、聲譽風險B、法律風險C、信用風險D、市場風險答案：A35、下列關于風險的說法，正確的是（）。A、對大多數商業(yè)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B、信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中C、對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險損失可以忽略不計D、交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失答案：D36、環(huán)境事故發(fā)生后的處置不包括（）。A、建立對施工現場環(huán)境保護的制度B、按應急預案立即采取措施處理，防止事故擴大或發(fā)生次生災害C、積極接受事故調查處理D、暫停相關施工作業(yè)，保護好事故現場答案：A37、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A、2.5％B、5％C、10％D、15％答案：B38、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A、0.25B、0.83C、0.82D、0.3答案：C39、下列市場風險敏感度指標中，屬于二階敏感度指標的是（）。A、VegaB、GammaC、DeltaD、Theta答案：B40、以下各項符合商業(yè)銀行風險預警程序的是（）。A、風險分析、信用信息的收集與傳遞、風險處置、后評價B、信用信息的收集與傳遞、風險分析、風險處置、后評價C、風險分析、后評價、信用信息的收集與傳遞、風險處置D、信用信息的收集與傳遞、后評價、風險分析、風險處置答案：B41、風險文化的精神核心是（）。A、風險管理策略B、風險管理理念C、公司治理結構D、內部控制系統(tǒng)答案：B42、根據國務院有關規(guī)定，承包、租賃、拍賣“四荒”土地使用權，最長不超過（）年。A、40B、50C、60D、70答案：B43.非現場監(jiān)管應當貫徹（）的監(jiān)管理念。A、管理為本B、穩(wěn)定為本C、風險為本D、發(fā)展為本答案：C44、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A、35B、32C、36D、30答案：A45、（）是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數據分析可以預見的損失。A、已造成損失B、非預期損失C、預期損失D、災難性損失答案：C46、可能影響商業(yè)銀行聲譽的不利事件不包括（）。A、流動性惡化B、出現重大操作失誤C、國家監(jiān)管政策變化D、由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化答案：C47、根據歷史數據研究，剩余額與總資產之比小于（）時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警。A、2％～5％B、3％～5％C、4％～5％D、1％～5％答案：B48.負債業(yè)務（）是指商業(yè)銀行在從事負債業(yè)務時，由于內部程序.人員或系統(tǒng)的不完善或失誤從而直接或間接造成損失的風險。A、操作風險B、流動性風險C、市場風險D、戰(zhàn)略風險答案：A49、銀行的審計部門應當至少每（）一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A、日B、月C、半年D、年答案：D50.商業(yè)銀行片面地將貸款承諾作為爭攬優(yōu)質客戶.促進業(yè)務發(fā)展的手段，違反公平競爭原則，采取賄賂手段謀取交易機會或者競爭優(yōu)勢，欺騙誤導客戶，這屬于貸款承諾業(yè)務中的（）。A、政策性風險B、不正當競爭風險C、項目評估風險D、操作性風險答案：B51、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。A、長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務B、經銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C、在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數量每年累計折扣20％D、長期次級債務不能計入附屬資本答案：C52、關于風險管理的“三道防線”說法錯誤的是（）。A、第一道防線——業(yè)務條線部門B、第二道防線——風險管理部門和合規(guī)部門C、第三道防線——內部審計D、第二道防線——銀監(jiān)會答案：D53、現金流量表分為三個部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A、經營活動的現金流B、投資活動的現金流C、融資活動的現金流D、銷售活動的現金流答案：B54、員工人均培訓費用是操作風險關鍵指標的一項，它反映商業(yè)銀行在提高員工工作技能方面所做出的努力，如果商業(yè)銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著（）。A、員工培訓效率下降B、部分員工沒有受到應有的培訓C、公司對于提高員工工作技能方面作出了較多的努力D、以上均不正確答案：B55、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產負債期限結構的描述，恰當的是（）。A、資產與負債的久期相等B、資產的久期大于負債的久期C、資產與負債的久期缺口為零D、資產的久期小于負債的久期答案：B56、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A、銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B、關注財務數據完整性、準確性和可靠性C、會計資料規(guī)范性D、財務報表檢查答案：A57、我國監(jiān)管機構要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難，其屬于商業(yè)銀行面臨的（）。A、違規(guī)風險B、監(jiān)管風險C、政策風險D、經濟風險答案：B58、由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于（）。A、國家風險B、市場風險C、操作風險D、戰(zhàn)略風險答案：D59.根據《商業(yè)銀行市場風險管理指引》，商業(yè)銀行所承擔的市場風險水平應當與其（）相匹配。A、經濟效益和股金分紅B、資產規(guī)模和盈利能力C、市場風險管理能力和資本實力D、網點數量和員工規(guī)模答案：C60、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，流動性比率為流動性資產余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A、30%B、25%C、50%D、75%答案：B61、某商業(yè)銀行新規(guī)定了風險限額管理辦法，對于出現超限額情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當的是（）。A、不論是否在權限內，風險管理部門均應當向行領導請示B、風險管理部門應當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C、業(yè)務部門應當及時向風險管理部門反饋D、風險管理部門應當根據事先制定的緩釋措施進行處理答案：A62、假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A、向人民銀行再貼現B、發(fā)行銀行債券C、拆人資金D、用自有債券進行回購答案：B63、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。A、銀行控股股東變更B、資產規(guī)模急劇擴張C、無保險的存款D、銀行評級下調答案：A64、某一國家或地區(qū)的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A、低國別風險B、中等國別風險C、較低國別風險D、較高國別風險答案：B65、如果操作風險損失與信用風險相關，并在過去已反映在銀行的信用風險數據庫中，則根據《巴塞爾新資本協議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應將其視為（）損失。A、信用風險B、市場風險C、操作風險D、流動性風險答案：A66、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A、該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B、投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C、該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失D、多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力答案：A67、下列不屬于銀行建立流動性應急機制主要原因的是（）。A、流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的及時性B、流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的有效性C、流動性應急機制是銀行流動性管理中可有可無的部分D、流動性應急機制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件答案：C68、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A、存款準備金B(yǎng)、經濟資本C、監(jiān)管資本D、風險資本答案：B69.商業(yè)銀行負債業(yè)務按資金來源分類，可分為（）。A、對公存款B、同業(yè)拆入C、向人民銀行借款D、存款負債E、借入負債答案：D70、下列屬于商業(yè)銀行客戶風險內生變量中償債能力指標的是（）。A、銷售凈利潤率B、資本收益率C、資產負債率D、權益增長率答案：C71、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內容的是（）。A、所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常B、行業(yè)競爭力及替代性分析C、行業(yè)的成本及盈利性分析D、行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析答案：A72、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A、95.757％B、96.026％C、98.562％D、92.547％答案：A73、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金是（）。A、核心資本B、信用風險經濟資本C、監(jiān)管資本D、風險加權資本答案：B74、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A、融合階段B、離析階段C、放置階段D、轉移階段答案：C75、下列各項中不是風險處置糾正的內容的是（）。A、風險糾正B、風險防范C、市場退出D、風險救助答案：B76、高級管理層所需要的風險報告是（）。A、具體頭寸報告B、整體風險報告C、最佳避險報告D、詳細客戶報告答案：B77、某商業(yè)銀行可用穩(wěn)定資金為5000萬元，所需穩(wěn)定資金為3000萬元，則凈穩(wěn)定資金比例為（）。A、166.67％B、118.33％C、113.95％D、126.56％答案：A78.（），以紀律處分代替行政處罰，是監(jiān)管實踐中長期存在的誤區(qū)。A、只罰機構.不罰個人B、機構個人并罰C、只罰個人.不罰機構D、機構個人都不罰答案：A79、下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（）。A、恐怖襲擊B、監(jiān)管規(guī)定C、聲譽受損D、黑客攻擊答案：C80、下列選項中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內容的是(?)。A、實體公正B、監(jiān)管立法和政策標準公開C、監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開D、行政復議的依據、標準、程序公開答案：A81、抵押期間，抵押人經抵押權人同意轉讓抵押財產的，其轉讓所得價款（）。A、由抵押人自行處理B、向抵押權人提前清償債務C、由抵押人和抵押權人進行平分D、若由于抵押權人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配答案：B82、（）強調的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。A、賬面資本B、經濟資本C、監(jiān)管資本D、永久資本答案：C83、正常情況下，金融產品的到期期限越長，其到期收益率（）。A、越低B、越高C、為零D、不確定答案：B84、根據銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應具備（）年的內部損失數據。A、至多4年B、至多5年C、至少3年D、至少5年答案：D85、股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風險。A、信用B、市場C、聲譽D、流動性答案：D86、下列關于商業(yè)銀行資本的說法中，錯誤的是（）。A、賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產負債表上所有者權益部分B、賬面資本包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等C、監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本D、經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本答案：D87、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現金流法計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為（）。A、50%B、86.67%C、36.67%D、42.31%答案：A88、現金流量表分為三個部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）。A、經營活動的現金流B、投資活動的現金流C、融資活動的現金流D、銷售活動的現金流答案：B89、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險對沖策略對管理（）最為有效。A、聲譽風險B、信息系統(tǒng)失效風險C、貸款違約風險D、商品價格風險答案：D90、下列選項中，不屬于短期流動性風險計量指標的是（）。A、流動性比例B、流動性覆蓋率C、期限錯配分析D、優(yōu)質流動性資產分析答案：C91.（）是風險監(jiān)管的核心步驟。A、信息科技現場監(jiān)管B、信息科技非現場監(jiān)管C、信息科技風險評估D、信息科技監(jiān)管評級答案：C92.銀行業(yè)金融機構高級管理層承擔全面風險管理的（），執(zhí)行董事會的決議。A、最終責任B、直接責任C、實施責任D、監(jiān)督責任答案：C93.高風險債券不包括（）。A、債券結構復雜B、信用評級在投資級別以下C、發(fā)行人經營杠桿率過低D、債券杠桿率過高答案：C94.由于金融機構同業(yè)業(yè)務發(fā)展，使得各金融機構之間的業(yè)務合作更為緊密，由此產生的金融風險關聯度也大幅提高，客觀上導致金融分業(yè)體制下的防火墻作用出現凈漏損，易導致（）。A、市場風險B、流動性風險C、系統(tǒng)性風險D、操作風險答案：C95.（）是指由不完善或有問題的內部程序.員工.信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。A、操作風險B、信用風險C、市場風險D、聲譽風險答案：A96.從商業(yè)銀行的經營情況看，儲蓄存款的主要風險點不包括的是（）。A、內控不完善B、業(yè)務不合規(guī)C、核算不真實D、利率風險及信息科技風險等新型風險答案：D97.銀監(jiān)會或其派出機構在監(jiān)管中發(fā)現商業(yè)銀行利率風險管理中存在問題的，（）。A、可以對商業(yè)銀行進行罰款等處罰B、可以要求商業(yè)銀行增加提交利率風險報表.報告的頻率C、應當要求商業(yè)銀行限期提交整改方案并采取整改措施D、應當與商業(yè)銀行高級管理層.董事會召開審慎性會談答案：C98.金融消費者面臨著無處不在的風險，而且隨著金融產品（）的提高和金融市場演變的提速，金融消費者權益保護的難度也在增加，亟待提高金融消費者自身素質以增強自我保護能力。A、單一性B、復雜性C、不確定性D、盈利性答案：B99.風險偏好指標體系設定遵循的原則不包括（）。A、體現銀行各個相關利益方的期望B、與銀行發(fā)展戰(zhàn)略協調一致C、風險偏好陳述書的生成應遵循由下至上的原則D、保持風險偏好的相對穩(wěn)定答案：C100、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述中，最不恰當的是（）。A、商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B、商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C、商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D、商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險答案：C101、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是（）。A、敏感性分析計算簡單B、敏感性分析計算復雜不便于理解C、敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D、對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經濟價值相對市場風險答案：B102.對于商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的定義是（）。A、貸款損失準備/各項貸款余額B、（一般準備＋專項準備＋特種準備）/各項貸款余額C、貸款損失準備/無抵押的不良貸款D、貸款損失準備/（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）答案：D103、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數β最低。A、公司金融業(yè)務B、商業(yè)銀行業(yè)務C、資產管理業(yè)務D、代理業(yè)務答案：C104、（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。A、盈利能力比率B、效率比率C、杠桿利率D、流動比率答案：D105、下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A、評價主體是商業(yè)銀行B、評價目標是客戶違約風險C、評價結果是信用等級和違約概率D、評價內容是客戶違約后特定債項損失大小答案：D106、采用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務條線的操作風險資本要求p系數為（）。A、18％B、12％C、15％D、10％答案：A107、操作風險損失數據的收集步驟不包括（）。A、損失事件評估B、損失事件識別C、損失事件填報D、損失金額確定答案：A多選題1、以下關于缺口分析的正確陳述有（）。A、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B、當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C、當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D、當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收人上升E、當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升答案：BC2、中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產質量指標包括以下哪幾項（）。A、不良資產／貸款率B、預期損失率C、貸款風險遷徙D、不良貸款撥備覆蓋率E、貸款損失準備充足率答案：AC3、投資組合選擇是投資者進行金融經營活動所必須面對的最基本的問題之一，也是金融經濟學研究的核心問題，下列描述正確的是（）。A、現代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產上B、現代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風險水平相匹配的最適當、最滿意的資產組合的系統(tǒng)方法C、馬柯維茨認為最佳投資組合應當是具有風險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產的有效邊界的交點D、馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架E、均值一方差模型是目前投資理論和投資實踐的主流方法答案：ABC4.資產負債管理最根本的內涵為（）。A、流動性風險的管理B、商業(yè)銀行穩(wěn)健發(fā)展的管理C、風險限額下的協調式管理D、前瞻性的策略選擇管理E、利率風險的管理答案：CD5.下列屬于商業(yè)銀行住房按揭貸款風險點的有（）。A、借款人信用風險B、虛假權證風險C、個人一手房住房貸款還應重視樓盤竣工風險及后續(xù)風險D、虛假按揭風險E、抵押擔保不落實風險答案：ABCD6、內部控制在商業(yè)銀行風險管理中的作用體現在（）。A、確保風險管理流程完整，合規(guī)B、為各類具體風險的管理構成一個良好的內部環(huán)境C、能夠代替內部審計職能D、確保風險管理流程的有效性E、是風險管理的第一道防線答案：ABD7、商業(yè)銀行內部控制的主要原則包括（）。A、全面B、審慎C、有效D、獨立E、安全答案：ABCD8、關于債權評級和客戶評級，下列表述說法正確的有（）。A、客戶信用評級主要針對交易主體B、它們反映了信用風險水平的兩個維度C、債權評級的水平由債務人的信用水平決定D、—個債務人的不同債項可以有不同的債權評級E、—個債務人可以有多個客戶評級答案：ABD9、我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有（）。A、信息披露內容不全面B、風險信息披露不充分C、信息披露不及時D、表外業(yè)務信息披露不充分E、信息披露監(jiān)控機制有待完善答案：ABD10、信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括（）。A、拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重B、關鍵的人事變動C、業(yè)務性質改變D、存款賬戶余額下降E、主要產品供應商流失答案：AD11、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（）。A、資產風險管理階段B、負債風險管理階段C、資產負債管理階段D、全面風險管理階段E、市場風險管理階段答案：ABD12、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。A、系統(tǒng)風險B、信用風險D、戰(zhàn)略風險E、聲譽風險答案：BCD13、商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境包括（）。A、公司治理B、連續(xù)經營C、內部控制D、合規(guī)文化E、信息系統(tǒng)答案：ACD14、下面關于貸款分類的說法，不正確的有（）。A、綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B、它實際上是根據預期損失對信貸資產進行評級C、主要用于貸后管理，更多地體現為事后評價D、通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素，客戶信用風險因素由客戶評級完成E、可同時用于貸前審批、貸后管理，是對債項風險的一種預先判斷答案：D15、風險政策是一系列的風險管理制度規(guī)定，目的是確保銀行的風險（）能力與銀行的規(guī)模、復雜性及風險狀況相匹配。A、識別B、計量C、緩釋D、監(jiān)控E、收益答案：ABCD16、核心雇員流失的風險具體體現為（）。A、核心員工的知識/技能缺乏B、缺乏足夠后援/替代人員C、相關信息缺乏共享和文檔記錄D、缺乏崗位輪換機制E、核心員工超越授權的活動答案：BCD17、為了避免風險在地區(qū)、產品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采?。ǎ┑纫幌盗腥碌娘L險管理技術和方法，防范和轉移種類風險。A、人員培訓B、總體組合限額C、資產證券化D、信用衍生產品E、授信集中度限額答案：BCD18、全面風險管理模式階段的特點有（）。A、不同類型的業(yè)務納入統(tǒng)一的風險管理范圍B、從單一的資本充足約束，轉向突出強調商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束三個方面的共同約束C、提出了一系列監(jiān)管原則D、繼續(xù)以資本充足率為核心E、從單純的信用風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉答案：ABCD19.按照貸款用途和風險特征不同，公司貸款可細分為（）。A、流動資金貸款B、固定資產貸款C、貿易融資D、貼現E、保理答案：ABCD20、下列屬于戰(zhàn)略風險管理應急方案的有（）。A、災難恢復計劃B、回應監(jiān)管批評C、訴訟應答策略D、業(yè)務中斷恢復計劃E、公共關系補償計劃答案：ABCD21、若其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有（）。A、銀行貸款總額與總資產的比率越低，流動性風險越低B、銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越低C、銀行敏感負債與總資產的比率越高，流動性風險越高D、銀行核心存款比例越高，流動性風險越低E、銀行現金頭寸指標越高，滿足即時現金需要的能力越強答案：CD22.貸款承諾業(yè)務的主要風險點包括（）。A、市場風險B、操作性風險C、項目評估風險D、信用風險E