2024年銀行考試-ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國際證書考試近5年真題集錦（頻考類試題）帶答案

（圖片大小可自由調(diào)整）2024年銀行考試-ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國際證書考試近5年真題集錦（頻考類試題）帶答案第I卷一.參考題庫(共100題)1.聯(lián)合銀行目前的標(biāo)準(zhǔn)是：（）A、BASELIB、BASELIIC、市場風(fēng)險(xiǎn)修正案D、征求意見稿2.下列哪項(xiàng)不能正確識(shí)別收集內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件的損失信息的原因？（）A、資本模型的數(shù)據(jù)采集B、獲得行業(yè)內(nèi)其他公司的風(fēng)險(xiǎn)事件的信息C、識(shí)別控制缺陷D、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)事件和結(jié)果3.銀行客戶準(zhǔn)備支付其在巴西的供應(yīng)商1億巴西雷亞爾，他要求A銀行買入澳元并出售巴西雷亞爾。A銀行并沒有持有雷亞爾，所以在市場上要求一個(gè)巴西雷亞爾對(duì)澳元的買入價(jià)，市場價(jià)是100：1.該行對(duì)其客戶報(bào)出的巴西雷亞爾兌澳元的賣出價(jià)是101：1.銀行立即以市場價(jià)買入雷亞爾并完成外匯交易。本次交易對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響是什么？（）A、本次交易消除了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B、本次交易消除了交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)C、本次交易消除了市場風(fēng)險(xiǎn)D、本次交易消除了操作風(fēng)險(xiǎn)4.原始暴露法適用于（）。A、地方銀行B、國際銀行C、投資銀行D、交易規(guī)模較小的銀行5.什么稱為差異合約？（）A、期權(quán)合約B、利率協(xié)議C、衍生產(chǎn)品D、外匯交易6.以下四個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架規(guī)劃的描述，哪一個(gè)是不正確的？（）A、規(guī)劃操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，包括制定明確的目標(biāo)，現(xiàn)實(shí)的里程碑和可實(shí)現(xiàn)的增值成果B、操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架是一個(gè)復(fù)雜和不斷變化的挑戰(zhàn)，若要在可控情況下建立這個(gè)體系，重要的就是應(yīng)用項(xiàng)目管理技巧來設(shè)計(jì)和實(shí)施每個(gè)新要素C、規(guī)劃操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架建議實(shí)行短期規(guī)劃并專注于眼前利益優(yōu)于長期規(guī)劃的方法D、一旦操作風(fēng)險(xiǎn)框架的要素建立和運(yùn)行，就需要檢測以確保這些要素保持完整性，且不會(huì)隨著時(shí)間的推移而變差7.金融債務(wù)到期時(shí)，銀行無法履約的風(fēng)險(xiǎn)，稱為：（）。A、交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)D、資本風(fēng)險(xiǎn)8.使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的定量披露屬于信用分析實(shí)際結(jié)果（輸出）類為：（）。A、按照資產(chǎn)組合的、以暴露加權(quán)的平均風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B、暴露加權(quán)的平均違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和未提款的承諾C、每一違約概率等級(jí)內(nèi)，按照資產(chǎn)組合的總暴露D、每種資產(chǎn)組合的實(shí)際損失，與過去時(shí)期的對(duì)比結(jié)果9.遠(yuǎn)期匯率差價(jià)除了和即期匯率和期限相關(guān)，還和下面哪個(gè)指標(biāo)相關(guān)？（）A、本國和外國的通脹水平B、本國和外國利率之間的絕對(duì)差異C、本國和外國的GDP絕對(duì)差異D、本國和外國的經(jīng)濟(jì)增長水平10.兼營投行業(yè)務(wù)的商業(yè)/零售業(yè)務(wù)銀行，欲管理其銀行賬戶的凈利率風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)該透過哪個(gè)單位的操作來完成：（）。A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門B、投行相關(guān)部門C、交易柜臺(tái)D、衍生工具11.交易員可以對(duì)沖部分或全部風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)他們認(rèn)為在（）也可以獲利時(shí)，就會(huì)建立風(fēng)險(xiǎn)頭寸。A、交易標(biāo)的工具B、不交易標(biāo)的工具C、風(fēng)險(xiǎn)增大12.作為風(fēng)險(xiǎn)緩釋因子的保險(xiǎn)，保單的承保人必須具有的信用級(jí)別為（）。A、高于BBB即可B、高于A即可C、高于AA即可D、高于AAA即可13.公司負(fù)債相對(duì)于資本的比例稱為：（）A、資本負(fù)債率B、資本比例C、目標(biāo)資本比率D、資本結(jié)構(gòu)14.情景分析側(cè)重于什么事件？（）A、正態(tài)分布事件B、內(nèi)部事件C、厚尾壓力事件D、外部事件15.某風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理正在對(duì)一個(gè)多頭固定收益組合的VaR進(jìn)行測量，在對(duì)初步計(jì)算進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該組合中約20%的固定收益證券表現(xiàn)為可以提前按照面值被回售，而且該因素沒有在VaR初步計(jì)算中被考慮。那么在考慮了該因素后，組合的VaR會(huì)發(fā)生怎樣的變化？（）A、沒有變化B、VaR變大C、VaR變小D、VaR失效16.常規(guī)互換是一種固定利率和浮動(dòng)利率的互換，其中浮動(dòng)利率可以是（）。A、1個(gè)月、3個(gè)月或者6個(gè)月的LIBORB、1個(gè)月、6個(gè)月或者12個(gè)月的LIBORC、1周、1個(gè)月或者6個(gè)月的LIBORD、1個(gè)月、3個(gè)月或者9個(gè)月的LIBOR17.在監(jiān)管審計(jì)中，銀行審查向上匯報(bào)操作風(fēng)險(xiǎn)管理功能的治理結(jié)構(gòu)，以評(píng)估其重要的特征。以下四個(gè)屬性中哪一個(gè)不代表向上匯報(bào)治理結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵特征？（）A、獨(dú)立性B、重要性C、相關(guān)性D、安全性18.抵押品對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行抵押緩釋處理只有在（）中允許期限錯(cuò)配。A、簡單法B、綜合法C、高級(jí)綜合法D、內(nèi)部評(píng)估法19.BaselII中支柱2規(guī)定:（）。A、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)最低監(jiān)管資本要求的方法B、評(píng)估銀行資本充足狀況的監(jiān)管檢查程序C、銀行披露信息的范圍與原則D、市場自律的機(jī)制與框架20.衍生工具在滿足下面何種情況下可以將匹配工具頭寸抵消？（）A、相同發(fā)行人B、相同價(jià)值C、相同區(qū)域內(nèi)交易D、相同名義數(shù)量21.A銀行的一位顧客，張三，摔倒在銀行的大理石地板上，并受重傷。隨后，他從A銀行獲得了5萬美元的人身傷害賠償。A銀行的損失數(shù)據(jù)庫應(yīng)該對(duì)這一事件進(jìn)行怎樣的分類？（）A、這個(gè)事件將被認(rèn)定為“雇用行為和工作場所安全”B、這個(gè)事件將被認(rèn)定為“業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)故障”C、這個(gè)事件將被定為“法律風(fēng)險(xiǎn)”D、此事件將不被定為操作風(fēng)險(xiǎn)事件22.銀行買進(jìn)期貨合約后，期貨合約的損益將隨著每天的市場價(jià)格進(jìn)行重新估價(jià)的動(dòng)作。此一動(dòng)作稱為：（）。A、平倉B、正向市場C、逆向市場D、盯市23.下列哪一個(gè)通常不會(huì)向中央操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門匯報(bào)？（）A、持續(xù)經(jīng)營計(jì)劃功能B、信息安全功能C、地緣政治和戰(zhàn)略規(guī)劃職能D、嵌入式操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員/專家/經(jīng)理24.對(duì)銀行而言，可以用來覆蓋損失的資源是：（）A、資產(chǎn)B、負(fù)債C、資本D、盈余25.BASELⅠ采用下面哪個(gè)方法來衡量表外業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)？（）A、市值頭寸等價(jià)物B、資本等價(jià)物C、信用風(fēng)險(xiǎn)等價(jià)物D、名義價(jià)值等價(jià)物26.BASEL2較1中擔(dān)保人范圍有所擴(kuò)展，包括以下（）。A、擁有較借款人更低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的主權(quán)國家B、擁有較借款人更低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的銀行和非銀行機(jī)構(gòu)C、A和B27.銀行資產(chǎn)的利率平均重訂期限為5年，負(fù)債利率平均重訂期限為3年，如果現(xiàn)在市場收益率水平正在持續(xù)上升，那么該銀行賬戶是否面臨著利率性風(fēng)險(xiǎn)，該銀行的凈資產(chǎn)價(jià)值將會(huì)發(fā)生怎樣的變化？（）A、是；上升B、是；下降C、否；下降D、否；上升28.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為對(duì)銀行而言，合格資本的核心成分是（）。A、一級(jí)資本B、二級(jí)資本C、三級(jí)資本D、股權(quán)資本29.外匯風(fēng)險(xiǎn)包含在銀行的（）。A、交易賬戶但不包括銀行賬戶B、交易賬戶和銀行賬戶C、銀行賬戶但不包括在交易賬戶D、外匯賬戶和資產(chǎn)賬戶中，不包括在表外業(yè)務(wù)中30.BASELI鼓勵(lì)銀行采用來計(jì)算衍生品合約信用等價(jià)物的方法為:（）A、原始暴露法B、遠(yuǎn)期暴露法C、相對(duì)暴露法D、即期暴露法31.下面哪個(gè)選項(xiàng)與股票的Beta系數(shù)最沒有關(guān)系？（）A、市場流動(dòng)性B、市場股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)C、總體資產(chǎn)的波動(dòng)D、總體的保證金需求32.當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對(duì)抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。A、法律風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、市場風(fēng)險(xiǎn)33.透過遠(yuǎn)期差價(jià)，我們可以知道遠(yuǎn)期外匯的變化.當(dāng)美元兌換人民幣的即期匯率是1：6.8，美元一年期存款利率是0.95%，人民幣一年期存款利率是2.5%。此時(shí)，美元兌換人民幣的一年期遠(yuǎn)期匯率是：（）。A、6.9054B、6.6946C、6.8088D、6.791234.流動(dòng)性差的債券的定價(jià)通常是在什么的基礎(chǔ)上疊加一個(gè)“價(jià)差”？（）A、最活躍的政府債券B、違約風(fēng)險(xiǎn)小的政府債券C、普通的政府債券D、以上都是35.BASELⅡ的第一支柱是（）。A、市場紀(jì)律B、最低資本要求C、監(jiān)管檢查D、經(jīng)濟(jì)資本要求36.有關(guān)于抵押品的期限錯(cuò)配，下列何者續(xù)數(shù)不正確？（）A、BASELI抵押品的期限標(biāo)的暴露的期限B、抵押品及標(biāo)的暴露的原始期限在一年以上時(shí)，抵押品的期限可小于等于標(biāo)的暴露的期限C、抵押品及標(biāo)的暴露的剩余期限大于等于三個(gè)月時(shí)，抵押品的期限可小于等于標(biāo)的暴露的期限D(zhuǎn)、BASELII不允許任何抵押品的期限錯(cuò)配37.在標(biāo)準(zhǔn)法下，若某一業(yè)務(wù)線的總收入為負(fù)值時(shí)：（）。A、應(yīng)排除在計(jì)算外B、直接以零代替總收入計(jì)算C、乘以給定乘數(shù)后代替原總收入計(jì)算D、簡單包括在計(jì)算內(nèi)38.1995年巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的修正案讓銀行處理衍生品之信用暴露時(shí)得采用：（）。A、多邊凈額結(jié)算協(xié)議B、雙邊凈額結(jié)算協(xié)議C、單邊凈額結(jié)算協(xié)議D、總額結(jié)算協(xié)議39.銀行的資金部門通常需要對(duì)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理，那么，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)通常屬于下面哪種風(fēng)險(xiǎn)之列？（）A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、清算風(fēng)險(xiǎn)40.火星銀行在美國、英國和法國都有業(yè)務(wù)，除了傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，專業(yè)于為高凈值客戶金融服務(wù)的財(cái)富管理和其他零售銀行業(yè)務(wù)。針對(duì)該銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)凈頭寸，其資金部門通常采取下面哪種操作方式？（）A、主動(dòng)交易管理B、全面覆蓋操作C、分散交易管理D、集中交易管理41.銀行的交易活動(dòng)系指銀行以自己的名義買賣下列何種商品：（）A、按揭貸款B、總資產(chǎn)C、金融工具D、定期存款42.被證券化資產(chǎn)的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)留給發(fā)起銀行承擔(dān)，屬于證券化的何種特質(zhì)？（）A、顯性支持B、外部信用支持C、信用支持D、隱性支持43.維納斯銀行在美洲、亞洲和歐洲都有業(yè)務(wù)，除了傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，還在投行業(yè)務(wù)有著廣泛的布局。針對(duì)該銀行的資金管理部門，下面描述正確的是哪項(xiàng)？（）A、資金部門主動(dòng)進(jìn)行交易管理B、資金部門按照公允合理價(jià)格轉(zhuǎn)移到投行業(yè)務(wù)C、資金部門直接負(fù)責(zé)獨(dú)立管理銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露D、資金部門負(fù)責(zé)建立交易頭寸管理利率風(fēng)險(xiǎn)44.購買期貨合約的盯市動(dòng)作，應(yīng)該按照：（）。A、每日來進(jìn)行B、每分鐘來進(jìn)行C、每月來進(jìn)行D、每秒來進(jìn)行45.支柱3要求一般性的定性披露頻率是:（）。A、每季度一次B、每半年一次C、每年度一次D、不定期46.市場風(fēng)險(xiǎn)修正案發(fā)布的返回檢測的獨(dú)立框架使用的參數(shù)包括（）。A、持有期一天，每天進(jìn)行回測，使用最近120個(gè)交易日數(shù)據(jù)B、持有期一天，每月進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)C、持有期一天，每季進(jìn)行回測，使用最近250個(gè)交易日數(shù)據(jù)D、持有期一天，每季進(jìn)行回測，使用最近360個(gè)交易日數(shù)據(jù)47.由于大多數(shù)天然氣消費(fèi)者不具有存儲(chǔ)它的能力，他們與天然氣供應(yīng)商簽訂合同，以每天一個(gè)特定數(shù)目的MMBT來接收天然氣。為了防止價(jià)格上漲，更關(guān)注一整個(gè)月平均價(jià)格的天然氣消費(fèi)者將使用下列哪項(xiàng)合約來對(duì)沖？（）A、美式期權(quán)B、亞式期權(quán)C、復(fù)合期權(quán)D、靈活數(shù)量期權(quán)48.BASELII的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算公式中，貸款有效期限（M）一般皆設(shè)定為多少年？（）A、1.5年B、2年C、2.5年D、3年49.美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、業(yè)務(wù)線自身50.一般市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求計(jì)算包括哪兩種方法？（）A、盯市法和盯模法B、高級(jí)法和內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法D、期限法和久期法51.根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，其他條件相同，證券期限越長，資本要求（）。A、越高B、越低C、維持不變D、可能升高或者降低52.下面哪項(xiàng)不屬于支柱2涉及的范圍？（）A、未包含在支柱1的其他資本要求B、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)檢查要求C、處理正在顯現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)所采取的早期行動(dòng)D、針對(duì)銀行資產(chǎn)的收益率進(jìn)行監(jiān)管53.根據(jù)KMV模型，公司股東等同于下面哪個(gè)頭寸？（）A、空頭看跌期權(quán)B、多頭看跌期權(quán)C、空頭看漲期權(quán)D、多頭看漲期權(quán)54.零售匯率是由銀行為客戶，主要是（）客戶提供的一種匯率。A、個(gè)人B、公司C、銀行D、同業(yè)55.期權(quán)定價(jià)模型產(chǎn)生的敏感度指標(biāo)中，下列組合錯(cuò)誤的是（）？A、Delta市場價(jià)格的敏感度B、Vega市場價(jià)格變化的敏感度C、Theta時(shí)間的敏感度D、Rho利率變化的敏感度56.信用評(píng)級(jí)公司在評(píng)估公司的信用級(jí)別時(shí)，除了財(cái)務(wù)信息，還需要分析哪些其他信息？（） Ⅰ公司所處行業(yè)、發(fā)展前景、風(fēng)險(xiǎn)、威脅及弱勢 Ⅱ稅收環(huán)境和稅收優(yōu)惠政策 Ⅲ政府管制行為和政府給企業(yè)的補(bǔ)貼 Ⅳ整體的信用環(huán)境 Ⅴ企業(yè)管理者的管理能力A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ57.監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行進(jìn)行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。A、檢查風(fēng)險(xiǎn)暴露及其轉(zhuǎn)換為資本要求的計(jì)算過程B、檢查相應(yīng)內(nèi)部控制措施的質(zhì)量C、檢查現(xiàn)有的資本評(píng)估框架D、建議資本計(jì)算的框架結(jié)構(gòu)58.不以買賣股票的方式或以重新平衡投資組合的方式來對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理需要（）。A、一個(gè)空頭總體回報(bào)互換頭寸B、一個(gè)多頭總體回報(bào)互換頭寸C、一個(gè)空頭債轉(zhuǎn)股互換D、一個(gè)多頭債轉(zhuǎn)股互換59.期權(quán)的購買者，（）在合約有效期限內(nèi)，執(zhí)行期權(quán)合約。A、有權(quán)利、也有義務(wù)B、有權(quán)利、沒有義務(wù)C、沒有權(quán)利、有義務(wù)D、沒有權(quán)利、沒有義務(wù)60.個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)在個(gè)人金融范疇里的兩個(gè)主要領(lǐng)域包括：（）A、不動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保金融及擔(dān)保貸款B、零售金融與擔(dān)保貸款C、不動(dòng)產(chǎn)擔(dān)保金融及無擔(dān)保貸款D、零售金融與無擔(dān)保貸款61.下面哪一個(gè)期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值是測量期權(quán)價(jià)格對(duì)未來波動(dòng)率變動(dòng)的敏感度的？（）A、VegaB、DeltaC、RhoD、Gamma62.高級(jí)計(jì)量法要求銀行采用任何系統(tǒng)和模型時(shí)必須獲得哪些人的認(rèn)可與支持：（）。A、只有董事會(huì)B、只有高級(jí)管理層C、高級(jí)管理層與董事會(huì)D、高級(jí)管理層與所有股東63.在一個(gè)流動(dòng)市場上迅速出售資產(chǎn)并變現(xiàn)能力相關(guān)的流動(dòng)性是（）。A、自然流動(dòng)性B、內(nèi)生流動(dòng)性C、外生流動(dòng)性D、流動(dòng)性覆蓋64.在IRB初級(jí)法中，銀行估計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)模型的相關(guān)規(guī)范不包括下列哪一項(xiàng)？（）A、銀行需估算借款人的PDB、銀行需估算LGDC、銀行必須使用至少5年的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)PD進(jìn)行驗(yàn)證D、其它風(fēng)險(xiǎn)因子由監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供65.關(guān)于回購的下述論述中，正確的是（）。A、流動(dòng)性越高的債券，越容易為資金借出方接受，越容易達(dá)成回購協(xié)議B、回購是獲得流動(dòng)性有效手段，金融機(jī)構(gòu)可以一直通過回購獲得穩(wěn)定的流動(dòng)性支持C、回購中用于抵押的債券信用等級(jí)上升時(shí)，對(duì)資金拆出方不利D、當(dāng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好運(yùn)營時(shí)，回購利率會(huì)上升66.為了確保銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的準(zhǔn)確性，特別是資本充足預(yù)測的效果，需要對(duì)模型進(jìn)行壓力測試。壓力測試需要充分反映以下哪個(gè)情況？（）A、宏觀經(jīng)濟(jì)充分上行狀態(tài)下的情形B、海外新興市場出現(xiàn)震蕩情形C、國內(nèi)局部行業(yè)逐漸被進(jìn)口產(chǎn)品替代D、國內(nèi)貨幣政策突然轉(zhuǎn)入緊縮情形67.IRB法的評(píng)級(jí)結(jié)果必須至少多少年更新一次?（）A、每半年B、每一年C、每兩年D、每三年68.根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息（）。A、應(yīng)該完全公開披露B、可以選擇性公開披露C、依據(jù)監(jiān)管當(dāng)局的規(guī)定公開披露D、不需要公開披露69.信用違約互換的定價(jià)不是以下哪種變量的函數(shù)？（）A、違約概率B、久期C、違約損失率D、市場利差70.包括在三級(jí)資本中的次級(jí)債務(wù)初始發(fā)行期限為（）。A、2年B、3年C、5年D、7年71.銀行與金融服務(wù)公司的相關(guān)性是：（）。A、銀行包含在金融服務(wù)中心內(nèi)B、金融服務(wù)中心包含在銀行內(nèi)C、銀行與金融服務(wù)中心無關(guān)D、銀行就是金融服務(wù)中心72.對(duì)于一個(gè)完全對(duì)沖的投資組合而言，市場價(jià)格的變化（）導(dǎo)致組合市場價(jià)值的變化。A、不會(huì)B、會(huì)C、基本不會(huì)D、將完全73.IRB法模型中，銀行必須設(shè)定最少幾個(gè)違約概率的評(píng)級(jí)級(jí)別？（）A、10個(gè)B、8個(gè)C、6個(gè)D、12個(gè)74.由于利率的不利變化，導(dǎo)致銀行帳上存款與貸款遭致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)，稱為：（）。A、交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)D、資本風(fēng)險(xiǎn)75.分析貸款客戶的財(cái)務(wù)狀況的分析方法，稱為：（）A、信用評(píng)級(jí)技術(shù)B、信用評(píng)分C、信用分析D、信用暴險(xiǎn)76.外部數(shù)據(jù)來源分別為外部公共數(shù)據(jù)和外部集合數(shù)據(jù)，何者定義應(yīng)記錄的最小損失水平較低（）。A、外部公共數(shù)據(jù)B、外部集合數(shù)據(jù)C、高低一樣D、不一定77.不活躍于從事期權(quán)交易的銀行，期權(quán)合約若透過Delta+法來估計(jì)銀行應(yīng)該計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，應(yīng)該納入的期權(quán)合約風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。A、Delta風(fēng)險(xiǎn)B、Gamma風(fēng)險(xiǎn)C、Theta風(fēng)險(xiǎn)D、Vega風(fēng)險(xiǎn)78.持有期限為1天，置信度為99%，VaR值為1000萬，意味著（）。A、過去一天有1%的投資損失小于1000萬B、將來1天有99%的概率最小損失為1000萬C、將來1天有1%的概率最大損失為1000萬D、將來1天有99%的概率最大損失為1000萬79.外部集合數(shù)據(jù)指（）。A、銀行聯(lián)合體共享的數(shù)據(jù)B、監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)C、由公開源收集的數(shù)據(jù)D、由BIS提供的數(shù)據(jù)80.對(duì)于絕大多數(shù)衍生品而言，一個(gè)關(guān)鍵的特征是（）。A、無需本金交換B、融資要求低C、流動(dòng)性高81.銀行的管理和監(jiān)督報(bào)告里的風(fēng)險(xiǎn)信息基于（）。A、基于估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值B、基于計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值C、當(dāng)日的收盤價(jià)格D、實(shí)時(shí)價(jià)格82.BASELⅠ和BASELⅡ比較，下面哪個(gè)不是主要的區(qū)別？（）A、關(guān)注單一風(fēng)險(xiǎn)量化B、風(fēng)險(xiǎn)敏感較低C、僅僅針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)D、非法律強(qiáng)制性規(guī)定83.巴塞爾協(xié)議頒布了國外銀行的監(jiān)管責(zé)任，國外銀行不包括:（）A、分支機(jī)構(gòu)B、銀行握股公司C、附屬子公司D、合資公司84.對(duì)于不同衍生產(chǎn)品的頭寸抵消還有符合的要求不包括下面哪項(xiàng)？（）A、期貨：名義頭寸或標(biāo)的頭寸必須相同，且到期日相差不超過7天B、互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議：浮息利率參考利率必須相同，票面利率高度匹配差異小于0.15%C、得到監(jiān)管當(dāng)局許可，持有大量利率互換的銀行可以對(duì)組合計(jì)算敏感性D、互換和遠(yuǎn)期利率合約：剩余期限大于1年，定息日相差不超過7天85.為了保障自己的資本和防范借款人無法償還貸款的風(fēng)險(xiǎn)，A銀行接受金融抵押品來管理其信用風(fēng)險(xiǎn)并減輕借款人違約帶來的影響。A銀行通常不會(huì)接受下列哪種抵押品？（）A、符合每天公開市場報(bào)價(jià)的共同基金份額及類似投資工具B、包括在主要市場指數(shù)中的股票和可轉(zhuǎn)換債券C、以應(yīng)收賬款的形式存在的欠某家公司的商業(yè)債務(wù)D、在認(rèn)可交易所交易的未評(píng)級(jí)債券86.高級(jí)計(jì)量法中的內(nèi)部計(jì)量法在計(jì)算預(yù)期損失時(shí)，不需要下列哪一個(gè)數(shù)據(jù)：（）。A、EIB、PEC、LSDD、LGE87.針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的大規(guī)模極端價(jià)格變動(dòng)，下面哪種方法可以最準(zhǔn)確模擬期權(quán)的價(jià)格變動(dòng)？（）A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法88.信用風(fēng)險(xiǎn)的緩釋手段不包括下面哪一種？（）A、表內(nèi)凈扣措施B、證券化和抵押品C、增加資產(chǎn)的外生流動(dòng)性D、現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理89.銀行可以通過（）來對(duì)沖資產(chǎn)負(fù)債表的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露。A、利率互換B、遠(yuǎn)期利率協(xié)議C、貨幣互換D、期權(quán)合約90.看漲期權(quán)的價(jià)格和下面哪項(xiàng)呈反比？（）A、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格B、行權(quán)價(jià)格C、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率D、離期權(quán)到期的期限91.下面哪種情況可能出現(xiàn)期權(quán)頭寸表現(xiàn)出負(fù)Gamma的特征？（）A、價(jià)外期權(quán)B、美式期權(quán)C、平價(jià)期權(quán)D、賣空期權(quán)92.某銀行希望通過持有國債和信用違約互換頭寸組成信用債券的頭寸，則可以如何操作？（）A、持有國債并買入信用違約互換B、持有國債并賣出信用違約互換C、空頭國債并買入信用違約互換D、空頭國債并賣出信用違約互換93.1996年的市場風(fēng)險(xiǎn)修正案提出了二級(jí)資本，有短期次級(jí)債務(wù)組成，這些次級(jí)債務(wù)必須滿足原始期限是多少年以上？（）A、1年B、2年C、3年D、4年94.非常規(guī)債券期權(quán)最多可能產(chǎn)生（）種風(fēng)險(xiǎn)。A、5B、2C、3D、495.巴林銀行倒閉不屬于（）。A、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C、市場風(fēng)險(xiǎn)D、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)96.風(fēng)險(xiǎn)可互抵的衍生工具，不需要滿足的條件是（）。A、標(biāo)的工具相同B、到期期限相同C、名義數(shù)量相同D、計(jì)價(jià)貨幣相同97.“旨在提升價(jià)值和改善組織運(yùn)行的獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)”是：（）。A、金融監(jiān)管B、外部審計(jì)C、內(nèi)部審計(jì)D、市場自