銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷37

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險管理）模擬試卷37

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、在法人客戶評級模型中，RiskCalc模型（）。

A、不適用于非上市公司

B、運(yùn)用Logit/Prohit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率

C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系

D、核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信

息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運(yùn)用Logit/Probit回歸技術(shù)

預(yù)測客戶的違約概率。

2、ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是（）。

A、流動資產(chǎn)+總資產(chǎn)

B、流動資產(chǎn)：流動負(fù)債

C、（流動資產(chǎn)-流動負(fù)債戶總資產(chǎn)

D、流動負(fù)債+總資產(chǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：本題與Altman的Z計分模型中用來衡流動性指標(biāo)是（流動資產(chǎn).流動

負(fù)債）。

3、某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注

類、次級類、可疑類、？員失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因

回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。

A、為6.0%

B、為8.0%

C、為8.5%

D、因數(shù)據(jù)不足無法計算

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：正常類貸款遷徙率二期初正常類貸款向下遷徙金額總期初正常類貸款

余額-期初正常類貸款期間減少金額）x100%。

4、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過

匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

B、缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段

C、20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

D、1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系

基本形成

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式的重要分析手段。歸納

各模式階段的理論依據(jù)：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式：加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、資信評

估、項目調(diào)查、減少信用放款等，采取穩(wěn)健經(jīng)營；負(fù)債風(fēng)險管理模式：馬柯維進(jìn)

制茨的證券組合理論、夏普的資本資產(chǎn)定價模型；資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式：缺口

分析、久期分析、歐式期權(quán)定價；全面風(fēng)險管理模式：《巴塞爾新資本協(xié)議》、

《Coso全面風(fēng)險管理框架》。

5、下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（）。

A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值

B、公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C、若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值

D、若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：本題考查公允價值的幾種“屋方法。首先A是公允價值的定義，用

市場價格代表公允價值是一種計量方法，企業(yè)可以使用合理的數(shù)據(jù)，但是，要與市

場預(yù)期不沖突。如果市場若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值可通過收

益法或成本法來獲得。

6、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此

其潛在風(fēng)險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：通過常識判斷可知，最大的風(fēng)險來源應(yīng)為貸款而不是存款。B中的

“只存在”使得該選項十有八九是錯誤選項，信用風(fēng)險不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)

中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。C中對風(fēng)險的態(tài)度是“忽略不計”的，這種說法與耍對風(fēng)

險進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的大方向相悖，可直接認(rèn)定是錯誤表述。對于衍生品而言，由于衍

生品的名義價值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加

劇銀行所面臨的風(fēng)險。

7、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被

視為獨立的風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失

或破產(chǎn)的風(fēng)險

D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：任何風(fēng)險的形成原因都是很復(fù)雜的，流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、巾場風(fēng)

險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

8、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

13、在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失

D、國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：關(guān)于國家風(fēng)險這個知識點，本題考查了需要考生關(guān)注的大部分知識

點。即在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險，這是?？嫉某鲱}點。

個人、企業(yè)、政府和銀行都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失，國家是個人組成的，

國家風(fēng)險不會使個人遭受損失顯然錯誤。風(fēng)險一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國家

風(fēng)險也是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

9、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括（）。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

C、風(fēng)險規(guī)避

D、風(fēng)險隱藏

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)

避、風(fēng)險補(bǔ)償?？忌趶?fù)習(xí)做題的過程中，稍加留意，便可分辨出風(fēng)險隱藏是從沒

有出現(xiàn)過的說法c

10、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。

A、對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只耍組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其

系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B、風(fēng)險補(bǔ)償是指事前（說失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

D、風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：A中出現(xiàn)了風(fēng)險可完全消除的表述，我們知道風(fēng)險管理的態(tài)度是審慎

的，如果出現(xiàn)了對風(fēng)險抱有“樂觀態(tài)度”的選項，可直接判斷為錯誤選項。風(fēng)險轉(zhuǎn)移

既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險的策略是

風(fēng)險分散。風(fēng)險規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的

說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移的說法。

11、下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。

A、經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B、會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平

相匹配的資本

C、經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非

預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D、監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：本題綜合考查了各個資本的含義。歸納一下：賬面資本=會計資本。

經(jīng)濟(jì)資本二商業(yè)銀行自行計量，應(yīng)對非預(yù)期損失的，取決于風(fēng)險水平的資本。監(jiān)管

資本=監(jiān)管部門規(guī)定的。

12、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）o

A、RAROC=（收益?預(yù)期損失）？非預(yù)期損失

B、RAROC=（收益-非預(yù)期損失）十預(yù)期損失

C、RAROC=（非預(yù)期損失.預(yù)期損失戶收益

D、RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失戶收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：RAROCK貸款的一年收入-各項費用■預(yù)期損失戶監(jiān)督或經(jīng)濟(jì)成本。對

比A,兩者其實本質(zhì)是兩同的，貸款的一年收入■各項費用二收益，非預(yù)期損失二經(jīng)

濟(jì)資本。

13、下列關(guān)于事件的說法，不正確的是（）。

A、概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量

B、不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多

種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C、確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同

的

D、在每次隨機(jī)試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識點解析：確定性事件是指在相同的條件下，重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果

也是相同的。

14、隨機(jī)變量X的概率分布表如下:

K1410

P20%40%40%則隨機(jī)變量X的期望值是（）。

A、5.8

B、6.0

C、4.0

D、4.8

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：隨機(jī)變量的期望收益就是每種情況所對應(yīng)的概率乘以收益率然后加

總oE(X)=￡KP=1x20%+4x40%+l0x40=5.8。

15、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是

()。

A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受

到平等的待遇

C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造

財富和工作機(jī)會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：A中錯誤很明顯，經(jīng)理是沒有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董

事會的指導(dǎo)和監(jiān)督。一般與“戰(zhàn)略”有關(guān)系的，都是董事會。除了選項B、C、D提

到的觀點，另外還有：治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證及時，準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大

問題的信息(包括財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、所有權(quán)狀況和公司治理狀況的信息)；治理

結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并確保對董

事會對公司和股東負(fù)責(zé)。

16、下列關(guān)于收益汁量的說法，正確的是()。

A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B、資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

C、資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D、百分比收益率衡量了絕對收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：A中要解釋的是相對收益的概念，但是最后出現(xiàn)了“絕對量”，顯然錯

誤，A中應(yīng)為絕對收益c相對收益是有一個參考基準(zhǔn)，通常是基于期初的投資額對

期末的投資成果進(jìn)行度量0「略加考慮就可知道,多個時期的百分比相加很可能就

超出了100%,這就沒有百分比收益率的意義了，多個時期的百分比收益率也應(yīng)按

照期初和期末的價格來計算。顯然，絕對收益不會用百分比表示的，百分比收益率

衡量的是相對收益?？忌ㄟ^與百分比收益率的對比加深記憶。

17、假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下

概率0.050.200.150.250.35

收益率50%15%-10%25%40%

表所示：則--年

后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。

A、18.25%

B、27.25%

C、11.25%

D、11.75%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：預(yù)期收益率是先將每種情況卜.收益率乘以對應(yīng)概率，然后加總，即

E（R）=0.05x50%+0.20x15%+0.15x（-10%）+0.25x（-25%）+0.35x40%=11.75%。

18、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是（）。

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑

B、戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為政略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等

C、戰(zhàn)略1=1標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑

D、各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：統(tǒng)觀選項后，D有最明顯的錯誤，在現(xiàn)實中，各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目

標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。

19、正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率約為

（）。

A、68%

B、95%

C、32%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：關(guān)于這個知識點，考生只需記住：1-68%,2-95%,3-99%o即以

68%的概率落在（均值-lx標(biāo)準(zhǔn)差，均值+lx標(biāo)準(zhǔn)差）這個區(qū)間內(nèi)；以95%的概率落在

（均值-2x標(biāo)準(zhǔn)差，均值+2x標(biāo)準(zhǔn)差）這個區(qū)間內(nèi)，依次類推。如果擔(dān)心記混亂順序，

考生只需要先記住168這個最常見的聲訊臺號碼即可，即1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率

是68%,然后后面的兩個倍數(shù)和概率就可排序記住了。

20、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（）。

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管

理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管

理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險

控制

D、全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)

用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：負(fù)債管理應(yīng)該是由被動負(fù)債變?yōu)橹鲃迂?fù)債，這種邏輯方面的錯誤也是

經(jīng)常遇到的出題點。

21、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C、信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：本題較容易，因為A、B、D在語言表述上都有問題，風(fēng)險的發(fā)生永

遠(yuǎn)不是只有唯一的原因，唯一的情形。信用風(fēng)險也可以發(fā)生在實際違約之前。貸款

是最大最明顯的信用風(fēng)險來源，不是唯一的。交易對手信用評級的下降也屬于信用

風(fēng)險，因為存在潛在的撮失。

22、大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A、流動性

B、操作

C、法律

D、戰(zhàn)略

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：流動性風(fēng)險發(fā)生時的最具有特點的場景就是存款人擠兌，考生要將這

個場景與流動性風(fēng)險聯(lián)系起來記憶。操作風(fēng)險是由人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺

陷、外部事件造成的風(fēng)險；法律風(fēng)險是與法律文件、法律條規(guī)有關(guān)的風(fēng)險；戰(zhàn)略風(fēng)

險則是由戰(zhàn)略制訂等高層角度引發(fā)的危機(jī)。

23,下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險對沖

D、風(fēng)險規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：這是常考知識點，理解記憶。一般來說，系統(tǒng)風(fēng)險比較難以降低，而

風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險。風(fēng)險對沖不僅可以對沖非系統(tǒng)風(fēng)險也可

以對沖系統(tǒng)風(fēng)險，風(fēng)險規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。風(fēng)險分散，只能

降低非系統(tǒng)風(fēng)險c

24、對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。

A、標(biāo)準(zhǔn)法

B、基本指標(biāo)法

C、內(nèi)部模型法

D、高級計量法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：與操作風(fēng)險有關(guān)的三種方法要按照從簡單到復(fù)雜的順序記憶：基本、

標(biāo)準(zhǔn)、高級。

25、在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。

A、每日股票價格

B、每日股票指數(shù)

C、股票價格每日變動值

D、股票價格每日收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：正態(tài)分布是描述連續(xù)性隨機(jī)變量的一種重要概率分布，在風(fēng)險計量的

實際應(yīng)用中，正態(tài)分布起著特別重要的作用。在實際應(yīng)用中，可以用正態(tài)分布來描

述股票價格（或資產(chǎn)組合）每日收益率的分布。

26、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、風(fēng)險是收益的概率分布

B、風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)

C、損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D、風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損

失本身

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：風(fēng)險代表一種不確定性，在不同的風(fēng)險條件下，收益是不同的，因此

可以說，風(fēng)險是收益的概率分相。風(fēng)險的不確定在于，風(fēng)險發(fā)生時，損失也就發(fā)生

了，但是如果風(fēng)險沒有發(fā)生，那么就會收到很好的盈利。可.以說風(fēng)險既是損失的來

源也是盈利的基礎(chǔ)。風(fēng)險是事前概念，如果事后才來考慮風(fēng)險，那就沒有意義了。

風(fēng)險是一種事前估計，不能確定它是否發(fā)生，損失是事后概念，只有確實發(fā)生了才

會成為損失。通常只是用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來“顯風(fēng)險。

27、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是（）。

A、必須具備高度獨立性

B、具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C、風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會

D、核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：本題考查風(fēng)險管理部門的知識。風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有

限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行雙.它與風(fēng)險管理委員會是獨立的兩個不同的機(jī)構(gòu),核心職

能是作出風(fēng)險的識別、分析等決策。

28、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A、違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè)

B、結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同費金但另一方發(fā)生違約的

風(fēng)險

C、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D、與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：明顯的錯誤，違約風(fēng)險不僅針對個人，也針對企業(yè)等。關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險

與非系統(tǒng)風(fēng)險，考生可這樣記憶：影響面大的是系統(tǒng)風(fēng)險；只能影響自己、對別人

影響小的，是非系統(tǒng)風(fēng)險。那么，信用風(fēng)險通常發(fā)生在某客戶身上，各個客戶的風(fēng)

險都不互相影響，不像市場風(fēng)險，影響起來就是涉及面很廣，因此，信用風(fēng)險具有

明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。信用本身就是難以考量和覺察的，尤其與市場風(fēng)險相

比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，也不易獲得。

29、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

B、操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

C、對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險

D、操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：操作風(fēng)險是在人員、流程、系統(tǒng)等操作風(fēng)險方面出現(xiàn)問題而引發(fā)的風(fēng)

險，這些風(fēng)險因素普遍存在于銀行業(yè)務(wù)各個角落。操作風(fēng)險一旦發(fā)生了就會給銀行

帶來損失，如果沒有發(fā)生，那么銀行就只是在正常的運(yùn)轉(zhuǎn)，不能像市場風(fēng)險一樣可

能會給銀行帶來收益，操作風(fēng)險不能為銀行帶來盈利。風(fēng)險沒有獨立的，操作風(fēng)險

也會引發(fā)諸如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險。

30、根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為（）。

A、確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量

B、跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量

C、離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量

D、離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：離散型和連續(xù)型是我們最常見的隨機(jī)變量分類，需要考生加深記憶。

只有確定型事件和不確定型事件的概念，指在相同條件下，重復(fù)同樣的動作，得到

的結(jié)果是一樣的還是不同的。隨機(jī)變量一般分為離散型和連續(xù)型。離散型隨機(jī)變量

是隨機(jī)變量X的所有可能值只有有限個或可列多個；連續(xù)型隨機(jī)變量是隨機(jī)變量

所有可能值由一個或者若干個（有限或無限）實數(shù)軸上的區(qū)間組成。沒有跳躍型和連

貫型隨機(jī)變量的概念。

31、小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、

4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%、25%、15%,則小陳的

投資組合年百分比收益率是（）。

A、25.0%

B、20.0%

C、21.0%

D、22.0%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：先算出各資產(chǎn)占總投資的比例，分別是20%、40%、40%,再以此比

例來對收益率加權(quán)平均，0.2x0.3+0.4x0.25+0.4x0.15=0=22o

32、某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20%、40%、40%,三種資

產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8%、10%、12%,則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率

是（）。

A、10%

B、10.4%

C、9.5%

D、3.5%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：已知各種資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例，直接將各種資產(chǎn)的收益率與所占比例

加權(quán)平均即可得出百分比收益率，即20%x80%+40%xl0%+40%xl2%=10.4%。

33、假設(shè)某股票一個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態(tài)分

布，則一個月后該股票的股價增長率落在（）區(qū)間內(nèi)的概率約為68%。

A、（1%,3%）

B、（0,4%）

C、（1.99%,2.01%）

D、（1.98%,2.02%）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：股價要落在左右1倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)差為1%,即Q%-1%,

2%+l%）o

34,對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是（），

A、利率風(fēng)險

B、股票風(fēng)險

C＞商品風(fēng)險

D、匯率風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：銀行的收益絕大部分來自利息收入，對其來說，利率風(fēng)險是最重要的

市場風(fēng)險。股票風(fēng)險是股票價格變動引起的風(fēng)險，商品風(fēng)險是商品價格變動引起的

風(fēng)險，匯率風(fēng)險是外匯價格變動引起的風(fēng)險。這四種都是市場風(fēng)險的種類。

35、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征

B、國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融/資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險

C、操作風(fēng)險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險

D、在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險中，利率風(fēng)險尤為重要

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識點解析：我們再次強(qiáng)調(diào)，系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險是經(jīng)常遇到的出題點。歸納

系統(tǒng)風(fēng)險與非系統(tǒng)風(fēng)險經(jīng)常遇到的出題點：（1）市場風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特

征：（2）信用風(fēng)險是經(jīng)常面臨的是非系統(tǒng)風(fēng)險；（3）風(fēng)險分散只能解決非系統(tǒng)風(fēng)險問

題；（4）風(fēng)險轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。

36、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。.

A、6

B、4

C、8

D、2

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：連續(xù)三次發(fā)擲，每一次都可能會出現(xiàn)2種可能，因此是共有23種可

能，即8種基本事件。

37、隨機(jī)變量Y的概率分布表如下:

Y14

P60%40%

隨機(jī)變量Y的方差為

()o

A、2.76

B、2.16

C、4.06

D、4.68

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：均值公式為E(y尸ZYiPix60%+4x40%=2.2,方差公式Var(Y)=Z[Yi-

E(Y)]2Pj=60%x(l-2.2)2+40%X(4-2.2)2=60%X1.44+40%x3.24=2.16。

38、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。

A、風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B、會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

C、內(nèi)部控制的健全性和有效性

D、適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：內(nèi)部審計的主要內(nèi)容除了A、B、C三項之外，還有四項，分別是：

⑴經(jīng)營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況；（2）信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運(yùn)行和管

理維護(hù)的情況；（3）與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況；（4）機(jī)構(gòu)運(yùn)營績效和管理人員

履職情況。

39、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒ǎ皶r捕捉市場價格/價值的

變化。

A、每月參照市場定價

B、每日參照市場定價

C、每日財務(wù)報表定價

D、每月財務(wù)報表定價

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：題干中說明了是市場價格/價值的變化，市場價格每天都有變動，如

果每月參照，就不能有“及時”的效果。財務(wù)報表定價是根據(jù)財務(wù)報表上的歷史價格

估計出來的價格，有很強(qiáng)的滯后性。

40、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。

A、監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化

B、經(jīng)濟(jì)資本，高級風(fēng)險量化

C、會計資本，風(fēng)險定性分析

D、注冊資本，風(fēng)險定性分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險

相匹配的成本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會計資本

是會計報表上列出的用于歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初

始資本。高級風(fēng)險量化技術(shù)就是將不可見的風(fēng)險數(shù)量化，風(fēng)險定性技術(shù)則是從性質(zhì)

方面評價風(fēng)險。對比各選項，首先可以排除C、D,因為定性分析太簡單，不是要

鼓勵的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制訂的，在本題中更符合監(jiān)管者一方的語

氣，因此，如果不了解具體條例，通過排除法，可知A是最佳選項。

41、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（）。

A、失誤樹分析方法

B、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C、制作風(fēng)險清單

D、情景分析法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：制作清單就猶如日常記賬，是最基本最簡單的方法。商業(yè)銀行一般常

用的風(fēng)險識別的方法有：（1）制作風(fēng)險清單是銀行識別風(fēng)險最基本最常用的方法；

⑵專家調(diào)查列舉法是將面臨的風(fēng)險一一列出并按照標(biāo)準(zhǔn)分類；（3）情景分析法是通

過有關(guān)的數(shù)據(jù)圖表曲線來模擬銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在風(fēng)險；

（4）分解分析法是將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素；（5）失誤樹分析法

是一種圖解法，用來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷

總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失；（6）資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是分析財務(wù)資料來識

別風(fēng)險。

42、參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以

采?。ǎ﹐

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

C、從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

D、從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：考生通過本題可加深記憶。

43、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是（）。

A、集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型

商業(yè)銀行

B、集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)

的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素

C、分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能

D、分散型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：本題只考查了集中性風(fēng)險管理部門與分散型風(fēng)險管理部門兩種情況，

一般來說，遇到這種題型時，錯誤選項的出錯點就在于它所表述的內(nèi)容是更適合另

一種情況的。比如本題中C,自身包含完善的風(fēng)險管理功能這個特征更適合集中風(fēng)

險管理部門，所以C很有可能就是該題的答案。分散性風(fēng)險管理部門自身不一定

要包含完善的風(fēng)險管理功能。

44、下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是（）。

A、董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制訂風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

B、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最

終責(zé)任

C、風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并

付諸實施

D、風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：A是由高級管理層負(fù)責(zé)的，B說的是董事會，D說的是監(jiān)事會。歸納

商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織磯構(gòu)：（1）堇事會：最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)。（2）監(jiān)視會：

我國特有，負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督。（3）高管層：負(fù)責(zé)實際執(zhí)行風(fēng)險管理政策。（4）風(fēng)險管理

部門：①兩個原則：高度獨立性、不具有風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)；②兩種類型：集

中型和分散型；③風(fēng)險管理部門的職責(zé)：.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)

險限額；.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行人員進(jìn)行價格

評估；.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，保持信息準(zhǔn)確性；.風(fēng)險管理需要以下

五個技能：風(fēng)險監(jiān)控和分析能力、數(shù)量分析能力、價格核準(zhǔn)能力、模型創(chuàng)建能力、

系統(tǒng)開發(fā)/集成能力。（5）其他風(fēng)險控制部門：①財務(wù)控制部門；②內(nèi)部審計部

門；③法律/合規(guī)部門；④外部風(fēng)險監(jiān)督部門。

45、若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)《巴

塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（），

A、0.02%,0.04%

B、0.03%,0.03%

C、0.02%,0.03%

D、0.03%,0.04%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位為借款人內(nèi)部評級1年

期違約概率與0.03%中的較高者。

46、假定某企業(yè)2008年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總

額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A、20%

B、26%

C、53%

D、56%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的計算公式：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率二銷售收入?平均總資產(chǎn)

=100^（（170+190）^2]x100%=56%o

47、某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%,2008年初所有

者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008

年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A、3.00%

B、3.11%

C、333%

D、3.58%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

48、商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人借款人的資信狀況。

A、杳詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

B,查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄

C、從其他銀行購買客戶借款記錄

D、查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況，除了上述三種途

徑，還可以通過法院獲得，這些都是權(quán)威部門。

49、假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》

定義的該借款人違約概率為（）。

A、0.05%

B、0.04%

C、0.03%

D、0.02%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：根據(jù)《巴塞爾新費本協(xié)議》，違約概率被定為借款人內(nèi)部評級1年期

違約概率與0.03%中的較高者。

50、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和

企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。

A、5cs系統(tǒng)

B、5Ps系統(tǒng)

C、CAMELs分析系統(tǒng)

D、51ts系統(tǒng)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：這種需要免住首字母縮寫的系統(tǒng)名稱，只要記住最常用的最熟悉的單

詞然后套用就可以了。

51、死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同

信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡

率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死

亡率依次為。17%、0.60%、0.60%,則3年的累計死亡率為（）。

A、0.17%

B、0.77%

C、1.36%

D、2.32%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析:累計死亡率CMRnl-SR]XSR2x...xSRn，SR=1-MMR,式中MMR是

邊際死亡率。代人數(shù)據(jù)得,CMRn=1-（1-0.17%）（1-0.6%）（1-0.6%）=1.36%o

52、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。

A、對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

B、對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

C、對企.業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

D、對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：考生可這徉記憶：評分簡單，針對個人；評級很復(fù)雜，針對企'也。

53、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的

信息，（）對違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。

A、清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素

B、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素

C、行業(yè)性因素

D、企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：在內(nèi)部評級法下的債項評級核心是違約損失率。影響因素有：（1）產(chǎn)

品因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等；（2）公司因素；（3）行業(yè)因素：（4）宏觀經(jīng)濟(jì)周

期因素；（5）地區(qū)因素（其中優(yōu)先清償性,宏觀經(jīng)濟(jì)因素,行業(yè)因素〉企業(yè)資本結(jié)構(gòu)

因素）。考生可這樣理解記憶：任何事情都是打基礎(chǔ)最重要，對于風(fēng)險來講，最基

礎(chǔ)的產(chǎn)品因素是最重要的。

54、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。

A、1333%

B、16.67%

C、30.00%

D、8333%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：回收現(xiàn)金流法公式：違約損失率=1-回收率=1-（回收金額-回收成本）!

違約風(fēng)險暴露。代人數(shù)據(jù)，違約損失率=1-（1.04-0.84）口.2=83.33%。

55、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08,X的標(biāo)準(zhǔn)

差為0.90,Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70,則其相關(guān)系數(shù)為（）。

A、0.630

B、0.072

C、0.127

D、0.056

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點。析：協(xié)方差公式：協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)XX的標(biāo)準(zhǔn)差xY的標(biāo)準(zhǔn)差。相關(guān)系數(shù)

=0.08v（0.9x0.7）=0.127o

56、假設(shè)X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為

0.3,若同時對X、Y作相同的線性變化Xi=2X,Yi=2Y,則Xi和Yi的相關(guān)系數(shù)

為（）。

A、0.3

B、0.6

C、0.09

D、0.15

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：作任何線性變化都不會改變相關(guān)系數(shù)。本題中，X、Y都作了線性變

化，但是它們的相關(guān)系數(shù)仍然是0.3。

57、下列關(guān)于非線性相關(guān)的計量系數(shù)的說法，不正確的是（）。

A、秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性

B、坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性

C、秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間韻相關(guān)程度

D、秩相關(guān)系數(shù)和坎德笈系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分

布

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：二者只能刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布

刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布。

58、下列關(guān)于CreditMeirics模型的說法，不正確的是（）。

A、CredilMetrics模型的基本原理是信用等級變化分析

B、CredilMetrics模型本質(zhì)上是一個VAR模型

C、CreditM&rics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險

D、CredilMetrics模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)的概念

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險。歸納

CreditMetrics模型知識點：（1）信用風(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況，而債務(wù)人的信

用狀況用信用等級來表示；（2）信用工具（貸款、私募債券）的市場價值取決于信用等

級；（3）從資產(chǎn)組合來看，而不是單一資產(chǎn)的角度，資產(chǎn)組合理論；（4）采用邊際風(fēng)

險貢獻(xiàn)率；（5）解析法與蒙特卡羅模擬法；（6）本質(zhì)上是一個VAR模型；（7）是一個

無條件組合風(fēng)險模型。

59、根據(jù)CredilRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違

約率為2%,E=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。

A、0.09

B、0.08

C、0.07

D、0.06

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：在一個貸款組合里面，發(fā)生n筆貸款違約的概率公式為：Prob（n筆

貸款違約廠區(qū)叫01%!其中，E=2.72,m為貸款組合平均違約率X100,本題中即

m=2,n為實際末月的貸款數(shù)量，本題中n=4,代入公式得概率=2.72一

2x24^（4x3x2xl）=0.09o

60、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是（）。

A、提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法

B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源

C、外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的

方法

D、構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：應(yīng)為內(nèi)部評級法。

61、在計量信用風(fēng)險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點不包括（）。

A、過分依賴于外部評級

B、沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性

C、對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性

D、與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點，而不是缺點。《巴塞爾新資本協(xié)

議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點就包括A、B、C三個選項內(nèi)容。

62、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。

A、可以分為初級法和高級法兩種

B、初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)

險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

C、高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險暴露、期限

D、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用

監(jiān)管當(dāng)局的估計值

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：A和B就是內(nèi)部評級高級法與初級法的區(qū)別。對于零售暴露，只要

商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，違約損失率和違約概率就都需要自己估計。

63、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計百分

比為橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機(jī)評級模型二條

曲線。

A、違約客戶累計百分比

B、違約客戶數(shù)量

C、未違約客戶累計百分比

D、未違約客戶數(shù)量

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

64、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與

宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，

得出模型的一系列參數(shù)值。

A、CreditMetrics模型

CreditPonfolioview模型

C、CreditRisk+模型

D、CreditMonitor模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：考生可這樣記憶該知識點：View是觀望、眺望的意思，由此可聯(lián)想

宏觀因素,因此加入宏觀因素便是CreditPotffolioView的這個模型的一大特價c

65、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。

A、金融損失和財務(wù)損失

B、正常損失和非正常損失

C、實際損失和理論損失

D、經(jīng)濟(jì)損失和會計損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟(jì)損失，

包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟(jì)成本；二是會計損失，也就是

商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。

66、某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨

為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）

天。

A、19.8

B、18.0

C、16.0

D、22.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：暫無解析

67、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型

選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映

企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A、息稅前利潤/總資產(chǎn)

B、銷售額/總資產(chǎn)

C、留存收益/總資產(chǎn)

D、股票市場價值/債務(wù)賬面價值

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：杠桿比率是用銀行的自有資本獲利的能力。C正是反映銀行杠桿比率

本身的一個指標(biāo)。A是反映盈利水平的，B是反映企業(yè)經(jīng)營活躍程度的，D是反映

企業(yè)在破產(chǎn)之前，公司資產(chǎn)價值能夠下降的程度。還有一個反映流動性狀況的指標(biāo)

（流動資產(chǎn)■流動負(fù)債）/總資產(chǎn)。

68、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、

特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）。

A、客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要

素

B：債項違約損失程度，預(yù)期損失

C、每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

D、時間維度，空間維度

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：客戶評級與債項評級是兩個維度。我們在風(fēng)險管理科目中，提到“維

度''的地方并不多，這是其中一個二維的考點?？忌斫庥洃?。

69、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。

A、信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B、信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析

C、當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進(jìn)行補(bǔ)救對降

低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高

D、信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：本題不難，分析選項的語態(tài)便可作答。信用風(fēng)險是在不斷變化的，對

其監(jiān)洲就不能是靜態(tài)的過程，應(yīng)為動態(tài)。對風(fēng)險的管理要包括事后的處理，做到越

完善越好。對于風(fēng)險的管理，當(dāng)然是越早越好，事后處理的貢獻(xiàn)應(yīng)為更低。

70、下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是（）。

A、一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍

度

B、對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風(fēng)險域”企業(yè)

C、商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

D、授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：A、B、C的說法合情合理，而D顯然是錯誤的，當(dāng)授信評級下降

時，應(yīng)該關(guān)注，增加檢查頻率。

71、下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的，正確的是（）。

A、主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測

B、必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

C、CreditPotffolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的天來價值概率分布

D、CreditMetrics模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：歸納商業(yè)銀行組合風(fēng)險知識點：組合風(fēng)險監(jiān)測的方法包括傳統(tǒng)的銀

行資產(chǎn)組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型法。（1）傳統(tǒng)的組合檢測法主要是對信貸資產(chǎn)

組合授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析檢測；（2）資產(chǎn)組合模型法包括兩種方法：估訂各

敞口之間的相關(guān)性；不直接處理各敞口之間的相關(guān)性，把暴露在該風(fēng)險類別下的投

資組合看成一個整體，直接估計該組合資產(chǎn)的未來價值概率分布，如Credit

PortfolioView、CreditMetrics模型。A錯在對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)

行分析監(jiān)測是傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法；B錯在有兩種方法，不必直接估計敞口相關(guān)

性；D錯在該模型是不直接估計敞口相關(guān)性的。

72、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（）。

A、總資產(chǎn)凈回報率

R、資本充足率

C、股本凈回報率

D、成本收入比

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：經(jīng)營績效類指標(biāo)要有收益作為指標(biāo)要素。B是審慎經(jīng)營類指標(biāo)，是風(fēng)

險管理中非常重要的一個指標(biāo)。

73、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。

A、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

C、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積

D、是信用風(fēng)險損失分布的方差

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：是期望而非方差，方差是波動率，不是以貨幣價值計量的。

74、某銀行2008年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑

類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億

元，則次級類貸款遷徙率為（）。

A、20.0%

B、60.0%

C、75.0%

D、100.0%

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：次級類貸款遷徙率二期初次級類貸款向下遷徙金額X期初次級類貸款

余額-期初次級類貸款期間減少金額）=600X1000-200）=75.0%。

75、2009年初次級類貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則

貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。

A、880

B、1375

C、1100

D、1000

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：貸款實際計提準(zhǔn)備二貸款損失準(zhǔn)備充足率x貸款應(yīng)提準(zhǔn)備。

76、下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（）。

A、授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

B、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

C、在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴

露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

D、在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：對于風(fēng)險管理，一定要持審慎的態(tài)度，當(dāng)情況發(fā)生改變時,就要相應(yīng)

做出調(diào)整。B需要再次經(jīng)過審批。

77、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資本增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。

A、基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

B、財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D、財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：（1）基本面指標(biāo)包括品質(zhì)類指標(biāo)、實力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)；（2）財務(wù)

指標(biāo)包括償債能力、盈利能力、營運(yùn)能力、增長能力。資本增長率是財務(wù)指標(biāo)，

很容易判斷排除A、C,資質(zhì)等級是不能在財務(wù)指標(biāo)中反映出來的，這是基本面指

標(biāo)。

78、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2007年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，

2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A、5.00%

B、4.00%

C、3.33%

D、3.000%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：總資產(chǎn)收益率=凈利潤：平均總資產(chǎn)。

79、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為。.8,則該客

戶最高債務(wù)承受額為（）億元。

A、2.5

B、0.8

C、2.0

D、1.6

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益x杠桿系數(shù)。

80,下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基木面指標(biāo)的是（），

A、凈資產(chǎn)負(fù)債率

B、流動比率

C、管理層素質(zhì)

D、現(xiàn)金比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：統(tǒng)觀本題四個選項中，C是例外，再分析題干中“基本面”指標(biāo)，可以

確定只有C是基本面，其他三個指標(biāo)都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財務(wù)指標(biāo)。

81、某銀行2008年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，

各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%,則該銀行次級類

貸款余額最多為（）億元，

A、200

B、400

C、600

D、800

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：不良貸款包括可疑類、損失類和次級類。這也是?？贾R點，考生要

加深記憶。

82、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類

債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險權(quán)重。

A、100%

B、80%

C、75%

D、50%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：暫無解析

83、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。

A、違反貸款“三查”制度

B、地方政府行政干預(yù)

C、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

D、銀行員工違法

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點3析：本題的出題點在內(nèi)部原因，B顯然是外部因素，新發(fā)生不良貸款的內(nèi)

部原因包括A、C、D,外部原因有企業(yè)經(jīng)營不善或破產(chǎn)倒閉、企業(yè)逃廢銀行債

務(wù)、企業(yè)違法違規(guī)、地方政府行政干預(yù)。

84、某公司2008年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬

元,流動負(fù)債合計1600萬元,則該公司2008年速動比率為（）。

A、1.25

B,0.94

C、0.63

D、1

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：速動比率二速動資產(chǎn)：流動負(fù)債合計，速動資產(chǎn)二流動資產(chǎn)-存貨。

85、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口

為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。

A、133%

B、1.74%

C、2.00%

D、3.08%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識點解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失+資產(chǎn)風(fēng)險敞口X100%。

86、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（），

A、評價主體是商業(yè)銀行

B、評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C、評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D、評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的人小

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識點解析：評價內(nèi)容是償債能力和償債意愿。

87、下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）。

A、成本收入比

B、資本充足率

C、大額風(fēng)險集中度

D、不良貸款撥備覆蓋率

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：比較四個選項，與風(fēng)險關(guān)系最不密切的，就是成本收入比。成本收入

是經(jīng)營績效類指標(biāo)。

88、CreditRisk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相

互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A^正態(tài)

B、均勻

C、泊松

D、指數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：暫無解析

89、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是（）。

A、黑色預(yù)警法

B、紅色預(yù)警法

C、指數(shù)預(yù)警法

D、統(tǒng)計預(yù)警法

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識點解析：題干中已經(jīng)給出了“風(fēng)險指數(shù)”，南此也可判斷C是最適合的答案。

90、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法

兩利9對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（）。

A、違約概率

B、違約損失率

C、違約風(fēng)險暴露

D、期限

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識點解析：違約概率是最基本的，兩種評級法都要估計。初級法要求商業(yè)銀行運(yùn)

用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計

值。高級法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、

違約風(fēng)險暴露、期限。

二、多項選擇題（本題共40題，每題7.0分，共40

分。）

91、“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行

應(yīng)當(dāng)注意（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C.D,E

知識點漏析：B,J做法對應(yīng)對災(zāi)難性損失是無事于補(bǔ)的。

92、（）的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識點解析：本題選項其實分為兩部分，一部分是ARC,都是小額存款人；另一

部分是DE,大額存款人。對商業(yè)銀行流動性較大的自然是大額存款人。

93、商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：減少資金的流動性風(fēng)險，就是要降低資金的集中度，A、B、C君是

在對資金的集中進(jìn)行分散或控制。房地產(chǎn)屬于中長期投資，而且集中于單一行業(yè)，

勢必會加大流動性風(fēng)險。批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會是很大的數(shù)額，會加大

流動性風(fēng)險。

94、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識點解析：銀行股價下跌，說明銀行資產(chǎn)狀況出現(xiàn)了問題；銀行的債務(wù)增加，對

流動性造成威脅；外部評級上升，是有利的；D項資產(chǎn)來源過于集中；E項發(fā)生了

擠兌情形。

95、下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系作用的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析：風(fēng)險和損失是不能被完全避免的。

96、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容還包括：提高解決問題的能力；提高發(fā)

言人的溝通技能。

97、商業(yè)銀行附屬資本包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E

知識點解析：盈余公積和未分配利潤都是核心資本。

98、銀行監(jiān)管方法包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識點解析?：外部審計是銀行自己進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)督的一種方法。銀行監(jiān)管方法包括上

述這四種方法。

99、流動性比例中流動性資產(chǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：除了上述四種之外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來

凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款（包括正常類貸款和關(guān)注類貸款）、在國外二級市

場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變

現(xiàn)的資產(chǎn)（剔出其中的不良資產(chǎn)）。

100、對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賦予權(quán)重為0的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析：記憶題。對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賦予權(quán)重為。的就本題所提到的

ACDE四項內(nèi)容，B是權(quán)重50%。商業(yè)銀行之間原始期限4個月以上的債券風(fēng)險權(quán)

重20%。

101、下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析：考生只需要對照：久期缺口十:利率一；價值+:然后變動其中一個

或兩個符號，可得出B是錯誤的，久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則資

產(chǎn)價值減少的幅度大于負(fù)債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動性隨之下降。

102、如果出現(xiàn)流動性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D.E

知識點解析：以上每一預(yù)措施都可以緩解流動性危機(jī)。同業(yè)拆入款項，即從別的銀

行借入一筆資金，用于緩解流動性需求。減少核心貸款，即減少資金流出的額度。

保證一部分存款能較長時間的存在銀行應(yīng)付流動性危機(jī)，緊急求救措施，從聲譽(yù)方

面緩解流動性危機(jī)。

103、流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識點解析：流動性風(fēng)險預(yù)警信號包括內(nèi)部信號、外部信號、融資信號。A屬于內(nèi)

部信號，信號B、C屬于外部信號。歸納流動1生風(fēng)險預(yù)警：內(nèi)部指標(biāo)/信號：風(fēng)

險水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量。外部指標(biāo)/信號：笫三方評級、所發(fā)行的有價證券

的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。融資指標(biāo)/信號：商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的

變化。

104、清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識點解析?：考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。

清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括聲譽(yù)風(fēng)險識別、聲譽(yù)風(fēng)險評估、監(jiān)測和報告、內(nèi)部審

計。

105、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：熟悉教材;多讀形成大致印象。戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案基本就包括這

五項內(nèi)容。

106、違約的發(fā)生主要是由于哪些原因?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：一方面靠汜憶，一方面靠分析，在找風(fēng)險發(fā)生原因的時候，個人故意

欺詐的原因不是主要原因。奪題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生

的主要原因。

107、國家風(fēng)險可以分為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識點解析：本題考核的是國家風(fēng)險的分類。

108、為量化操作風(fēng)險，鄧肯域爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VAR技

術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量。該方法包括哪些步驟?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計，

并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的

關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向?！币蚬P(guān)系模型”的5個步驟如選項所述，

在實踐中，通行做法是先收集損失事件，然后再努力尋找導(dǎo)致?lián)p失事件發(fā)生的原

因。

109、審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識點解析：AE中有收入因素，這兩個指標(biāo)屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)。

110、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化程度的指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D

知識點解析：衡量風(fēng)險的變化程度，這就是指動態(tài)指標(biāo)，從字面上分析，就可以看

出C、D是動態(tài)的，其他都是靜態(tài)指標(biāo)。

111、貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識點解析：D是在貸款轉(zhuǎn)讓時要注意的事項，不是貸款重組。貸款重組應(yīng)當(dāng)注意

的事項就包括ABCE四項內(nèi)容。

112、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：外部原因，就是銀行之外的因素，A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)問題-

113、下列哪項屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析:5cs體系:Character對應(yīng)A,Capital對應(yīng)B,C叩acity對應(yīng)c（還款能

力）,Collateral對應(yīng)D,Condition對應(yīng)E。

114、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時.，債務(wù)人可被

視為違約?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識點解析：可視為違約的情形是：（1）有充分證據(jù)證明債務(wù)人不能全額償還其借

款（包括本金、利息和手續(xù)費）；（2）債務(wù)人的信譽(yù)下降，例如沖銷特別準(zhǔn)備或被迫進(jìn)

行債務(wù)重組，包括本金、利息、手續(xù)費的減免和延期；（3）債務(wù)人超過到期H90天

仍未償還債務(wù)；（4）債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人的企業(yè)破產(chǎn)。

115、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告

包括（）o

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：報告還包括對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測。

116、下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上選項都與外匯、外幣有關(guān)，也就存在著匯率風(fēng)險。

117、下列關(guān)于期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上選項完整地解釋了期貨交易價格發(fā)現(xiàn)功能。

118、下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案:A,B,E

知識點解析：即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債，遠(yuǎn)期凈敞口頭寸二買入的遠(yuǎn)期

合約頭寸一賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸。

119、運(yùn)用情景分析方法進(jìn)行壓力測試時，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識點解析：壓力測試選擇的情景都是極端條件下，非正常狀況下的情景。運(yùn)用情

景分析方法進(jìn)行壓力測試時，應(yīng)當(dāng)選擇的情景包括以上5種情況。

120、下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有（）.

標(biāo)準(zhǔn)答案：BC,D,E

知識點解析：壓力測試屬于市場風(fēng)險計量方法。BCD都是限額管理，還有E都是

市場風(fēng)險控制手段。

121、監(jiān)管當(dāng)局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應(yīng)考