計量經濟學步驟總結 (一)

OLS過程：

1數(shù)據收集

2畫圖（是為了觀察是否呈線性~如果不是線性，觀察數(shù)據的趨勢）

3穩(wěn)定性檢驗（注意：只在老師給出的數(shù)據是時間序列時，采用這一步，橫切面數(shù)據不用）

4線性化處理（既然確定數(shù)據趨勢，可以對線性方程工=a+bXt+左右兩邊同時

變量

Ln,或者左右兩邊同時指數(shù)化2或者出去線性要求，可以對左邊或右邊進行單變換，

不需要對稱）

檢驗自變量的多重共線性：

5x,x2%

方法；2種

種：%求兩兩相關系數(shù)（缺陷：只可以確定兩兩是否相關）

1X2X,

2種：x,=a[xt_x+a2xf_2+ut

6線性方程擬合EVIEWS（注意：若果方程的X是隨機確定的，EIVEWS擬合時方法選用TSLS

兩階段最小方差法）

擬合以指觀察參數(shù)T值，和adjustedsquare

注意排序標準：

苜先根據經濟意義排序

其次根據數(shù)據的相關性排序

虛擬變量問題：如果存在需要，要加虛擬變量，譬如數(shù)據中途出現(xiàn)大的轉折之類的

可能有特殊事件發(fā)生。Yt="aR+bXt^b\DX\^ut

7找到殘差%,觀察是否線性相關（對應于OLS的假設u是獨立的），也就是

%+生〃”2+4，檢驗方法和改正方法不再敘述，老師的給的OLS模板里面已經有

了。

8找到殘差%,檢驗是否存在異方差（對應于假設

檢驗方法：1散點圖為斷：大樣本情況下，均方差分布的殘差分布為矩形。

2F-檢驗法

步驟：分組；

分別進行OLS回歸并計算殘差平方和；

進行F檢驗；

“0：b；=b；：H]：CT；wb；

?_1_k],〃3_[-k3)

計算得到的F與

乙-I-%,%_]-&)

比較

3回歸法：

€=Q+

(bXi+Tjt

；

e=a+bX；+Tjt

At

異方差的修正方法

205

-=0.01峪ef=O.OOl^et=O.OO1

選擇原則：

萬2

八最大的

盡量避免產生多重共線性

目標模型：

Y=a+bX+IL

lItI1

YJ取=a/取工=。*（1/耳）

+bXJ用+uj技+b*后+小

YtIXt=alXt

+bXt/Xl+ut/Xl

Y；=a+WX；+u；

*

在確認"z為均方差的情況下，對新的模型

Y；=a^b*X；+u；

進行參數(shù)估計，得到Q*和方*;

注意：OLS基本是上述步驟，中間可能會有循環(huán)，但是為了節(jié)省時間，大家表明即可，就

像老師在給我們的樣本中寫的那樣~

時間序列：

1平穩(wěn)性檢驗也就是檢驗單位根（千萬注意：帶有時間趨勢t的單位根檢驗，千萬不要用，

那個即使合格只是說明趨勢平穩(wěn)，不是真正的數(shù)據平穩(wěn)，所以只可以選用帶截距和不帶截

距的單位根檢驗）

2確定采用AR,MA,或者ARMA模型檢驗前，要確定滯后階數(shù)（老師樣本里有，不敘述）

AR,MA,或者ARMA怎么實現(xiàn)，HELP里有

Var模型后面說明

3建模

4ARCH檢驗（必然滿足arch模型）

5構建arch模型，比如什么ARCH,GARCH,TGARCH,EGARCH

稍稍解釋一下TGARCH模型和EGARCH模型

TGARCH模型是描述bj變化時，加虛擬變量，譬如測定星期一效應，星期五效應的時候應

用。EGARCH模型描述的時候是價格上升，下降對下一次的價格變化影響是不同的，也就是

說有不對稱性。

6構建以后，再對《進行ARCH檢驗和直方圖檢驗

VAR模型

1平穩(wěn)性檢驗

2格蘭杰因果關系檢驗：

3協(xié)整性檢驗（注意用的是原來的數(shù)據）

方法：1E-G兩步法檢驗

（1）檢驗各個系列是否為同階單整過程

⑵線性組合是否平穩(wěn)

4VAR模型滯后階數(shù)確定

5VAR模型估計（記得有協(xié)整的加上協(xié)整關系，沒有的不用加）

最后：寫的比較匆忙，里面有不足不對的地方，同學們一定要提出來~可以直接和我討論，

也可以更接把你認為需要修正的地方上傳到公共群（注意是金工兩個班的公共群）。還有里

面沒有EVIEWS如何操作，這個不是面講很難講清，而后寫起來截圖太費時間，此外我省略

了許多參數(shù)的觀察，比如DW之類的，因為史秀紅老