《貨幣銀行學新》課件

《貨幣銀行學新》本課程旨在幫助您深入理解貨幣銀行學的基本理論和實踐應用。課程涵蓋貨幣供應、銀行體系、金融市場等重要內容，并探討現(xiàn)代金融體系運作機制。課程簡介課堂互動課堂互動形式豐富，包括案例分析、小組討論和課堂演講。課后練習課后練習包含習題、案例研究和文獻閱讀，幫助學生鞏固所學知識。小組合作小組合作有助于學生互相學習、互相幫助，提高學習效率和團隊協(xié)作能力。貨幣的職能交換媒介貨幣是商品和服務的交換媒介，簡化交易，提高效率。價值尺度貨幣是衡量商品和服務價值的標準，便于比較和計算。價值儲藏貨幣可以保存價值，方便未來使用，但會受通貨膨脹影響。支付手段貨幣用于償還債務、支付工資、繳納稅款，促進經濟活動。貨幣供給貨幣供給是指一個經濟體中流通的貨幣總量。它是中央銀行通過貨幣政策來控制的。貨幣供給的增加會降低利率，刺激經濟增長，反之則會提高利率，抑制經濟增長。M1M1流通中的現(xiàn)金和活期存款M2M2M1加上定期存款和儲蓄存款M3M3M2加上大額定期存款和機構存款利率的決定供求力量利率受市場供求力量影響，借款者對資金的需求決定了借款意愿，而儲蓄者愿意提供資金則反映了供給狀況。中央銀行政策中央銀行可以通過調整貨幣供應量來影響利率，例如增加貨幣供應量可以降低利率。通貨膨脹預期通貨膨脹預期會影響利率，預期通貨膨脹率越高，投資者會要求更高的利率以補償購買力下降。風險溢價不同借款人的信用等級不同，風險溢價越高，借款人需要支付的利率也就越高。貨幣乘數定義貨幣乘數是指商業(yè)銀行體系創(chuàng)造的貨幣總量與原始存款之間的比率。公式貨幣乘數=貨幣供應量/基礎貨幣影響因素法定準備金率、超額準備金率、公眾持有現(xiàn)金比例。意義反映商業(yè)銀行體系創(chuàng)造貨幣的能力，是貨幣政策的重要指標。儲備金要求法定準備金率中央銀行要求商業(yè)銀行必須保留一定比例的存款作為準備金，不能用于放貸。法定準備金率越高，銀行可貸資金越少，貨幣乘數越小。超額準備金商業(yè)銀行可以自愿持有超過法定準備金要求的準備金，以應對潛在的流動性風險。超額準備金會降低銀行的盈利能力，但可以提高銀行的安全性。銀行業(yè)存貸款1銀行存款銀行存款是銀行最主要的負債來源之一，也是銀行最重要的資金來源。存款分為活期存款和定期存款，定期存款的利率一般高于活期存款。2銀行貸款銀行貸款是銀行最主要的資產之一，也是銀行最主要的盈利來源。貸款分為短期貸款和長期貸款，短期貸款的利率一般低于長期貸款。3銀行存貸款的利差銀行存貸款的利差是銀行的利潤來源之一，利差越大，銀行的利潤就越高。銀行業(yè)資產負債表銀行業(yè)資產負債表是反映銀行在某一時間點上的財務狀況的重要報表。它展示了銀行的資產、負債和所有者權益的構成情況。資產是指銀行擁有的各種經濟資源，例如貸款、投資、現(xiàn)金等。負債是指銀行對外部的債務，例如存款、借款等。所有者權益是指銀行股東對銀行的投資額。銀行風險管理11.信用風險銀行貸款的借款人無法償還貸款本息的可能性。22.利率風險由于利率波動導致銀行收益下降或損失的風險。33.流動性風險銀行無法及時滿足客戶的提款或支付需求的風險。44.操作風險銀行內部管理失誤或員工操作錯誤導致的風險。中央銀行職能貨幣政策制定中央銀行是貨幣政策的制定者和執(zhí)行者，通過控制貨幣供應量來調節(jié)經濟活動，實現(xiàn)宏觀經濟目標。金融監(jiān)管監(jiān)管商業(yè)銀行、保險公司等金融機構，維護金融體系的穩(wěn)定，防范系統(tǒng)性金融風險。提供金融服務向商業(yè)銀行提供再貸款，充當最后貸款人，提供支付清算服務，維護金融市場的正常運行。國際儲備管理管理國家的外匯儲備，維護匯率穩(wěn)定，參與國際金融合作。貨幣政策傳導機制貨幣政策傳導機制是指中央銀行實施貨幣政策，通過一系列的傳導環(huán)節(jié)，最終影響到宏觀經濟目標的過程。1初始沖擊中央銀行通過調整政策利率或其他工具，改變市場利率2金融市場利率變化影響到企業(yè)和家庭的投資和消費行為3總需求投資和消費的變動最終影響到總需求，進而影響到經濟活動貨幣政策工具法定準備金率中央銀行通過調整法定準備金率，影響商業(yè)銀行的信貸能力。公開市場操作中央銀行通過買賣國債，調節(jié)貨幣供應量。再貼現(xiàn)率中央銀行通過調整再貼現(xiàn)率，影響商業(yè)銀行的融資成本。窗口指導中央銀行通過窗口指導，引導商業(yè)銀行的信貸方向。擴張性貨幣政策1增加貨幣供應量通過降低準備金率、降低再貼現(xiàn)率等措施，增加市場上的貨幣流通量，從而刺激經濟增長。2降低利率降低利率可以鼓勵投資和消費，進而帶動經濟增長。3促進經濟增長擴張性貨幣政策旨在刺激經濟活動，提高就業(yè)率，增加國民收入。4控制通貨膨脹通過控制貨幣供應量，抑制通貨膨脹。緊縮性貨幣政策減少貨幣供給央行可以通過提高法定存款準備金率、提高再貼現(xiàn)率或公開市場賣出債券等方式，減少市場上的貨幣流通量。提高利率緊縮性貨幣政策會提高銀行的資金成本，從而導致貸款利率上升，抑制投資和消費需求。抑制通貨膨脹通過減少貨幣供給和提高利率，抑制經濟過熱，降低通貨膨脹率。控制經濟增長抑制經濟增長過快，防止經濟泡沫形成，維護經濟穩(wěn)定。匯率的決定匯率是指一種貨幣兌換另一種貨幣的比率。匯率決定受多種因素影響，包括供求關系、經濟狀況、政府政策和市場預期等。例如，當一種貨幣的供給增加時，其價值會下降，導致該貨幣對其他貨幣的匯率下跌。匯率制度固定匯率制度政府設定固定匯率，并通過干預外匯市場來維持匯率穩(wěn)定。浮動匯率制度匯率由市場供求力量決定，政府不干預匯率波動。管理浮動匯率制度政府在一定范圍內干預匯率波動，以穩(wěn)定匯率。匯率風險管理匯率波動風險匯率波動可能會導致企業(yè)盈利能力下降，甚至造成虧損。企業(yè)可以通過鎖定匯率、使用衍生金融工具等方式來管理匯率波動風險。貨幣貶值風險當企業(yè)持有大量外幣資產或負債時，如果本幣貶值，則會導致企業(yè)損失。企業(yè)可以通過多元化投資、進行套期保值等方式來降低貨幣貶值風險。貨幣政策風險中央銀行的貨幣政策可能會導致匯率大幅波動，企業(yè)需要關注貨幣政策變化并及時調整經營策略。政治風險政治事件，例如戰(zhàn)爭、政局不穩(wěn)定等，可能會導致匯率大幅波動。企業(yè)需要關注政治風險，并采取相應的措施來降低風險。國際收支平衡1定義國際收支平衡是指一個國家或地區(qū)在一定時期內，其國際收支的總收入與總支出之間的差額。2組成主要包括經常賬戶、資本賬戶和金融賬戶，以及錯誤和遺漏賬戶。3影響因素包括經濟增長、貿易政策、匯率變動、資本流動等。4調節(jié)機制通過政府政策、市場機制等手段，來調節(jié)國際收支失衡，保持經濟穩(wěn)定。國際金融體系國際貨幣基金組織(IMF)IMF促進國際貨幣合作，并提供金融援助，幫助成員國解決短期支付問題。IMF提供技術援助，幫助發(fā)展中國家改善經濟管理和金融體系。世界銀行(WorldBank)世界銀行為發(fā)展中國家提供貸款和技術援助，幫助他們減少貧困，改善生活水平。世界銀行致力于推動可持續(xù)發(fā)展，投資基礎設施、教育、醫(yī)療保健等領域。金融市場的功能資源配置金融市場通過資金供求來引導資金流向高收益、高效率的項目，促進資源配置效率提高。風險管理金融市場提供多元化的金融產品，幫助投資者分散風險，降低投資組合的整體風險。價格發(fā)現(xiàn)金融市場通過交易形成各種金融資產的價格，為市場參與者提供參考，反映了市場對未來經濟形勢的預期。信息傳遞金融市場是信息集散地，通過交易信息傳播，反映市場供求變化和經濟運行狀況。金融市場工具債券債券是一種固定收益證券，代表債務人對債權人的承諾，承諾在未來償還本金和利息。股票股票是公司發(fā)行的所有權證明，代表股東對公司的所有權份額，并享有相應的權利和義務。貨幣市場工具國庫券商業(yè)票據銀行承兌匯票衍生品衍生品是一種金融工具，其價值取決于基礎資產的價格變化，如期權、期貨和互換。金融市場參與者投資者包括個人、企業(yè)、機構、政府等，他們在金融市場上購買和出售金融工具以獲取收益。金融機構包括銀行、證券公司、保險公司等，它們提供金融服務，如存款、貸款、投資等。監(jiān)管機構如中央銀行、證監(jiān)會等，負責制定和執(zhí)行金融市場規(guī)則，維護金融市場穩(wěn)定。信用風險的種類違約風險借款人無法償還本金和利息。違約風險是金融機構面臨的最主要的信用風險。信用評級下降風險借款人信用評級下降，導致融資成本上升，甚至無法獲得融資。欺詐風險借款人提供虛假信息或進行欺詐行為，以獲得貸款或其他金融服務。操作風險由于金融機構內部管理失誤或操作失誤，導致信用風險的增加。信用風險的度量違約風險操作風險市場風險流動性風險聲譽風險法律風險信用風險是金融機構面臨的最重要的風險之一，其度量方法多種多樣。常見的度量方法包括違約概率法、風險價值法、信用評分模型等。信用風險的管理信用風險模型信用風險模型用來評估借款人違約概率和損失程度，并根據模型結果制定相應的風險管理策略。信用評級信用評級機構會對借款人進行信用評級，根據評級結果對借款人的違約風險進行評估。風險分散將貸款分散到不同類型的借款人，以降低整體信用風險。信用保險通過購買信用保險，可以轉嫁一部分信用風險。利率風險的度量利率風險的度量是衡量金融機構利率變動對盈利能力的影響，是銀行進行風險管理的重要環(huán)節(jié)。常用的利率風險度量方法包括：久期分析、情景分析、壓力測試等。1久期分析衡量金融機構資產和負債的利率敏感性，用于識別和管理利率風險。2情景分析設定不同利率情景，分析利率變動對盈利能力和資本充足率的影響。3壓力測試模擬極端利率變動情景，評估金融機構的抗風險能力。利率風險的管理利率風險的識別利率風險識別是利率風險管理的基礎。通過分析利率變動對銀行資產、負債和利潤的影響，識別出可能面臨的利率風險。常見的利率風險識別方法包括敏感性分析、情景分析和壓力測試。利率風險的控制銀行可以通過多種方式控制利率風險，包括調整資產負債結構、調整利率敏感性、使用金融工具和建立有效的內部控制機制。利率風險控制的目標是將利率風險控制在可接受的范圍內，保證銀行的盈利能力和安全性。流動性風險的管理現(xiàn)金頭寸管理保持充足的現(xiàn)金頭寸，應對客戶提取存款需求。資產負債管理調整資產結構，降低流動性風險。市場借貸通過市場借貸，緩解資金短缺問題。流動性風險保險通過流動性風險保險，轉移風險。操作風險的管理11.識別與評估識別潛在的操作風險，并根據風險發(fā)生的可能性和嚴重程度對其進行評估。22.