2025年概率與統(tǒng)計(jì)綜合訓(xùn)練解析指南

重腐大學(xué)“數(shù)理記錄”課程綜合作業(yè)析、正交設(shè)計(jì)(這些措施中至少選擇兩個(gè))對(duì)其進(jìn)行分析。的記錄模型和記錄問(wèn)題是什么,樣本數(shù)據(jù)是什么;5.使用的記錄措施是什么?使用的記錄分析軟件是什么?5.計(jì)算過(guò)程(若記錄軟件，其計(jì)算成果是什么)6.對(duì)計(jì)算成果的闡明或式，中文字使用宋體、小四號(hào)字，英文用Roman字體5號(hào)字，數(shù)學(xué)符號(hào)用MathType輸題目(黑體，三號(hào))摘要：(200-400字)(黑體，小四)正文(正文標(biāo)題：宋體，粗體，小四)一、問(wèn)題提出。(正文內(nèi)容：宋體，五號(hào))二、數(shù)據(jù)描述(用表格體現(xiàn)數(shù)據(jù)信息，指出數(shù)據(jù)來(lái)源或提供原始數(shù)據(jù))(三)課外作業(yè)提交形式(四)課外作業(yè)提交時(shí)間在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的現(xiàn)代，金融市場(chǎng)占據(jù)著半壁江山，而在金融市場(chǎng)中股票作為企業(yè)籌資的重要來(lái)源，它占據(jù)著重要的地位，我接下來(lái)就是要研究股票市場(chǎng)中變量之間的關(guān)系，通過(guò)記錄分析措施還原大數(shù)據(jù)時(shí)代海量數(shù)據(jù)所反應(yīng)的事實(shí)，以及數(shù)據(jù)之間的規(guī)律性。首先用記錄中的參數(shù)估計(jì)的措施對(duì)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行分析建立模型Y=Xβ+ε,對(duì)搜集到的數(shù)據(jù)做參數(shù)估計(jì)，即最小二乘估計(jì)。然后對(duì)數(shù)據(jù)建立回歸預(yù)測(cè)的模型，用回歸分析的措施對(duì)搜集到的中證100股指的數(shù)據(jù)建立線(xiàn)性模型，用R軟件編程進(jìn)行求解，最終求出β的估計(jì)值并用R軟件畫(huà)出殘差圖并與實(shí)際走勢(shì)相比較。最終對(duì)所得成果進(jìn)行分析，聯(lián)絡(luò)實(shí)際的K線(xiàn)圖，檢查預(yù)測(cè)的效果，對(duì)R軟件中得出的異常點(diǎn)進(jìn)行分析，用三種不一樣的措施得到的成果進(jìn)行比較，分析本次分析對(duì)實(shí)際問(wèn)題的實(shí)用性。中證100指數(shù)的回歸分析招商地產(chǎn)中興通訊中聯(lián)重科美的集團(tuán)濰柴動(dòng)力收盤(pán)收盤(pán)收盤(pán)收盤(pán)X3X99,X100.其中ε~N(0,σ2)且cov(e,e;)=0,i≠j.為β的估計(jì)量，則稱(chēng)y=β+βx?+…+βioxi為線(xiàn)性回歸方程，給定觀測(cè)數(shù)據(jù)(x?,xi?,X;3,…,X?00,y;)i=1,2,3...100Aβ就是)的最優(yōu)解即(1)的解即Y=Xβ=X(X'X)-1X'Y用用R軟件對(duì)所搜集的數(shù)據(jù)進(jìn)行用回歸分析的措施對(duì)最小二乘估計(jì)進(jìn)行計(jì)算，并用回歸分析建>b=0.>yl=y-x%*%b0>coefcoef(提取系數(shù)向量的估計(jì)值)[1]1.45.14.0.2.6.0.9.36.[23]0.0.14.31.0.0.0.18.0.Y=1.985847x1+45.72455x2+14.34579x3+2.900997x5+6.540344x6+0.1141931x7+9.6x8+36.47136x9+0.6819832x10+0.835112x13+3.471209x15+1.488541x17+1.500552x18+14.42661x25+.. +3.079216x98.可以看到殘差平方和為9190X的估計(jì)值系數(shù)也均為正的回歸系數(shù)實(shí)際走勢(shì)與預(yù)測(cè)效果圖如下：Im(Y~X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13+..kappa(XX,exact=TRUE)#求矩陣的條件數(shù)條件數(shù)[1]從圖中可以看出第139,321,76組的數(shù)據(jù)異常下面對(duì)數(shù)據(jù)異常點(diǎn)進(jìn)行診斷分析：O6425131311811122147554755755,比D=abs(1-covratio(1m.sz,infl=1m.iFALSE),res=weighted.residuals(lm.最終得出的成果是：1.由WK距離共有28個(gè)異常點(diǎn)2.用庫(kù)克距離診斷知：距離最大的是322和333.即10月23號(hào)10:45和15:00的數(shù)據(jù)，不過(guò)距離值僅為0.0594和0.0544,在大智慧中23號(hào)的走勢(shì)如下從圖中可以看出在異常點(diǎn)10:45時(shí)股票價(jià)格到達(dá)了最大，此時(shí)是拋售股票的最佳時(shí)機(jī)，之后股票價(jià)格大幅下跌，而在異常點(diǎn)2:30和3:00中軌線(xiàn)和下軌線(xiàn)經(jīng)歷了一段時(shí)間的穩(wěn)定狀態(tài)后開(kāi)始復(fù)蘇，到3:15時(shí)收盤(pán)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于開(kāi)盤(pán)價(jià)，因此異常點(diǎn)指導(dǎo)股民在3:00之前一定要拋售，否則將面臨愈加大的虧損.因此，分析表明異常點(diǎn)為股票出現(xiàn)漲?；虻５念A(yù)示，給股民一定的指導(dǎo)意義，很好的預(yù)測(cè)出股票的走勢(shì)異常時(shí)點(diǎn)，對(duì)股票市場(chǎng)的走勢(shì)的預(yù)測(cè)具有及其重要的作用。3.在S7即協(xié)方差比中發(fā)現(xiàn)第331號(hào)異常，查證得知為10月23號(hào)14:30的數(shù)據(jù)，由前面的K線(xiàn)圖知成分指