2023年銀行從業(yè)資格題目風險管理

銀行從業(yè)資格題目《風險管理》

一、單選題

以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的規(guī)定，請選擇相應選項

1.下列關(guān)于風險分類的說法，不對的的是（）.

A按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

B按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風給、社會風險、自然風險和技術(shù)風

險

C按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風給

D按誘發(fā)風險的因素，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風

險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

答案:A

［解析］按風險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。

本題考核對風險分類妁理解。根據(jù)風險發(fā)生的范圍，我們會一方面考慮風險發(fā)生是大范

圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風險能否量化是根

據(jù)風險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。本題選項C是

干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的也許，兩者的區(qū)

別就在于損失結(jié)果不同。

2.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。

A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的嫌錢水平

C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的賺錢水平

D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

答案:D

［解析］資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)

生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權(quán)益,

資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的賺錢水平間

接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行

承擔風險的能力。

3.20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。

A資產(chǎn)負債風險管理模式階段

B資產(chǎn)風險管理模式階段

C全面風險管理模式階段

D負債風險管理模式階段

答案:D

［解析］60年代前一費產(chǎn)風險管理模式;60年代后一負債風險管理模式;70年代后一資產(chǎn)

負債風險管理模式;80年代后一＞全面風險管理模式。

4.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A公司的資產(chǎn)規(guī)模

B公司的目的

C全面風險管理要素

D公司的各個層級

答案:A

［解析］考生可形象化記憶這三個維度：橫向是公司目的，縱向是各個層級，分散于各

個部門角落的是風險管理要素。

5.卜.列關(guān)于金融風險導致的損失的說法，不對的的是（）。

A金融風險也許導致的損失分為預期損失、非預期損失和劫難性損失

B商業(yè)銀行通常采用提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸取預期損失

C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

D商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的劫難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

答案:C

［解析］商業(yè)銀行應對非預期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破

產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在平常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的

關(guān)系。

6.風險是指（）。

A損失的大小

B損失的分布

C未來結(jié)果的不擬定性

D收益的分布

答案:C

［解析］本題考核的是風險的定義。

7.風險與收益是互相影響、互相作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。

A高風險低收益、低風險高收益

B高風險高收益、低風險低收益

C低風險高收益

D高風險低收益

答案:B

8.與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）。

A特殊性、非賺錢性和可轉(zhuǎn)化性

B普遍性、非賺錢性和可轉(zhuǎn)化性

C普通性、賺錢性和不可轉(zhuǎn)化性

D普遍性、非賺錢性和不可轉(zhuǎn)化性

答案:B

［解析］本題考核的是商業(yè)銀行的操作風險特性。

9.假如一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為［）0

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

答案:D

［解析］本題考核的是對數(shù)收益率的計算。

io.卜?列也許會對銀行導致?lián)p失的風險中不屬于操作風險的是（）。

A恐怖襲擊

B監(jiān)管規(guī)定

C聲譽受損

D黑客襲擊

答案:C

［解析］C屬于聲譽風險。

11.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。

A建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B建立完善內(nèi)部控制體制

C加強外部監(jiān)管體制建設

D以上都不是

答案:A

［解析］本題屬于記憶性的知識點。

12.廣義的操作風險定義認為，（）以外的所有風險均可視為操作風險。

A市場風險

B法律風險

C信用風險

D市場風險和信用風險

答案:D

13.健全完善我國商.業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當涉及哪些內(nèi)容（）。

A強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B完善激勵約束機制

C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D以上都是

答案:D

［解析］本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

14.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則也許

帶來（）。

A聲譽風險

B戰(zhàn)略風險

C信用風險

D操作風險

答案:D

15.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指（）。

A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售

B商業(yè)銀行可以以較低成本隨時獲得所需要的資金

C商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少

D商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小

答案:A

［解析］本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性的定義。

16.由于技術(shù)因素，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在

競爭中處在劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于（）。

A國家風險

B市場風險

C操作風險

D戰(zhàn)略風險

答案:D

［解析］本題考核的是對戰(zhàn)略風險的理解。

17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不涉及（）。

A改善公司治理結(jié)構(gòu)

B推行全面風險管理理念

C保證各類重要風險得到對的辨認和排序

D運用精確的數(shù)量模型進行量化

答案:D

18.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均合用同

樣的貸款利率，為改善業(yè)務，此銀行應采用以下風險管理措施（）。

A風險轉(zhuǎn)移

B風險對沖

C風險補償

D風險規(guī)避

答案:C

I解析I本題考核的是對風險補償?shù)穆窠狻?/p>

19.（）是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。

A會計資本

B監(jiān)管資本

C經(jīng)濟資本

D實收資本

答案:A

［解析］本題考核的是會計資本的定義。

20.商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是（）。

A董事會

B監(jiān)事會

C股東大會

D高層管理者

答案:A

［解析］商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是董事會。

21.經(jīng)濟資本重要用于規(guī)避銀行的（）o

A非預期損失

B預期損失

C大規(guī)模損失

D普通性損失

答案:A

［解析］經(jīng)濟資本是針對亦預期損失的。

22.在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指（）。

A文獻檔案的制訂、管理不善

B結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

C銀行員工專業(yè)知識相對缺少，無法為產(chǎn)品定價

D未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

答案:D

［解析］本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。

23.操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面辨認和評估經(jīng)營管理中存

在的操作風險因素，必須將風險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風險的辨認與評估。

這是由于（）。

A下級的業(yè)務種類少，相對簡樸容易辨認，因此需從易到難、自下而上地評估

B自下而上的原則符合下級向上級報告的規(guī)范

C操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

D上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

答案:c

［解析1本題考核的是操作風險評估原則的理解。

24.代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指

定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。其重要操作風險點涉及人員因素、外

部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導

銷售，屬于（）操作風險點。

A人員因素

B外部事件

C內(nèi)部流程

D系統(tǒng)缺陷

答案:C

［解析］本題考核的是代理業(yè)務的操作風險點。

25.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A久期缺口

B鈔票缺口

C融資缺口

D信貸缺II

答案:C

［解析］本題考核的是融資缺口的計算公式。

26.假如商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動性來

源，或者獲得流動性的成本過高減少了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

A小于

B大于

C等于

D以上都不對

答案:B

27.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本領件共有（）件。

A8

B7

C6

D3

答案:A

［解析］本題考核的是對基本領件的理解。

28.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢查戰(zhàn)略風險管理是否有效實行，定期

通常是指（）。

A天天

B每月

C每周

D每年

答案:B

［解析］商業(yè)銀行通常采用定期（每月或季度）的自我評估的方法，來檢查戰(zhàn)略風險管理是

否有效實行。

29.20世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了（）階段。

A資產(chǎn)風險管理模式

B負債風險管理模式

C資產(chǎn)負債風險管理模式

D全面風險管理模式

答案:C

［解析］20世紀70年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健局限性。在這種情況

下，資產(chǎn)負債風險管理理論應運而生。

30.有效風險管理體系建設必須以（）為先導。

A健全的內(nèi)部控制機制

B完善的公司治理機構(gòu)

C先進的風險管理文化哺育

D有效的風險治理策略

答案:C

31.在對外幣的管理中，銀行()實行對每一種貨幣的流動性管理策略。

A必須

B不需要

C可以用也可以不用

D以上都不對

答案:A

［解析］在對外幣的管理中，銀行必須實行對每一種貨幣的流動性管理策略。

32.()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不妥或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本

形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A操作風險

B市場風險

C戰(zhàn)略風險

D法律風險

答案:C

［解析］本題考核的是戰(zhàn)略風險的定義。

33.()的推出標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管埋出現(xiàn)顯著的變化。

A《全面風險管理框架》

B《巴塞爾新資本協(xié)議》

C《巴塞爾資本協(xié)議》

D以上都不是

答案:B

［解析］《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風險管理由以前的單純的信貸風

險管理模式轉(zhuǎn)向全面風險管理模式。

34.商業(yè)銀行的資產(chǎn)重要是（）。

A固定資產(chǎn)

B非流動資產(chǎn)

C金融資產(chǎn)

D無形資產(chǎn)

答案:C

［解析］商業(yè)銀行的資產(chǎn)重要是金融資產(chǎn)。

35.銀行也許遭受的國家風險涉及（）。

A到期不還風險

B間接風險

C債務重新安排風險

D以上都是

答案:D

［解析］以上都屬于國家風險。

36.()是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

A市場信心

B市場穩(wěn)定

C政府政策

D貸款數(shù)量

答案:A

［解析］市場信心是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的

喪失將直接導致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。

37.資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自()。

A資產(chǎn)業(yè)務

B負債業(yè)務

C貸款業(yè)務

D證券業(yè)務

答案:A

I解析I資產(chǎn)風險管埋模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自資產(chǎn)業(yè)務。

38.（）不是全面風險管理模式的特性。

A全球的風險管理體系

B全面的風險管理范圍

C全程的風險預測過程

D全新的風險管理方法

答案:C

39.最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指（）。

A將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C所有資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致

D部分資產(chǎn)與所有負債在到期時間上不一致

答案:A

［解析］最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸

長。

40.當久期缺口為負值時，假如市場利率下降，則流動性也會（）。

A增強

B減弱

C不變

D無關(guān)

答案:B

［解析］當久期缺口為負值時，假如市場利率下降，流動性也隨之減弱;假如市場利率上

升，流動性也隨之加強。

41.()對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。

A監(jiān)事會

B股東大會

C公司治理層

D董事會

答案:D

I解析I茶事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有最終責任。

42.下列不屬于違反用工法導致?lián)p失的因素的是()。

A勞資關(guān)系

B安全/環(huán)境

C未經(jīng)授權(quán)的活動

D性別、種族歧視

答案:C

I解析］未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導致?lián)p失的因素。

43.()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損失

而應持有的資本金。

A經(jīng)濟資本

B會計資本

C監(jiān)管資本

D實收資本

答案:A

［解析］本題考核的是經(jīng)濟資本的定義。

44.下列屬于操作風險外部風險指標的是()。

A從業(yè)年限

B系統(tǒng)數(shù)最

C反洗錢警報數(shù)占比

D系統(tǒng)故障時間

答案:C

［解析］A屬于人員風險指標，BD屬于系統(tǒng)風險指標。

45.()是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

A風險轉(zhuǎn)移

B風險補償

C風險對沖

D風險分散

答案:C

［解析］本題重要考核對風險對沖的理解。

46.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不對的的是（）。

A債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項自身的特點預測債項也許

的損失率

B客戶評級重要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D在某一時點，同一債務人的不同交易也許會有不同的債項評級

答案:B

47.某銀行2023年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2023年末成為損失

類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等因素可疑類貸款減少了150億元，則該

銀行可疑類貸款遷徙率為f）o

A16.67%

B22.22%

C25.00%

D41.67%

答案:B

48.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)，其對的順序是（）。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并

將其放在一個資產(chǎn)組合中；②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)；③對資產(chǎn)組合進行評估；④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;

⑤雙方協(xié)商（或投標）擬定購買價格；⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的具體信息。

A⑤⑥

B@@?②④①

C③⑥④

D④②

答案:D

49.公司集團也許具有以下特性：由重要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家

庭成員（涉及三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的

“重要投資者”是指（）。

A直接或間接控制一個公司10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者

B直接或間接控制一個公司5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者

C直接或間接控制一個公司3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者

D直接或間接控制一個公司1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者

答案:A

50.某公司2023年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%,2023年初所有者權(quán)

益為39億元人民幣，2023年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該公司2023年凈資產(chǎn)收益

率為（）。

A3.00%

B3.11%

C3.33%

D3.58%

答案:C

51.某公司2023年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民

幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為（）.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，

則該公司2023年的利息費用為（）億元人民幣。

A0.1

B0.2

C0.3

D0.4

答案:B

52.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。

A評價主體是商業(yè)銀行

B評價目的是客戶違約風險

C評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

答案:D

53.在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款求源因素、保障因素和公司

前景因素等構(gòu)成，針對公司信用分析的專家系統(tǒng)是()。

A5Cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CCAMELs系統(tǒng)

D4Cs系統(tǒng)

答案:B

54.根據(jù)死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率

依次為Q17%、0.6Q%、0.60%,則3年的累計死亡率為()。

A0.17%

B0.77%

C1.36%

D2.32%

答案:C

55.某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設債務人違約后，回收率為零，若I年

期的無風險年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約

概率為（）。

A0.05

B0.10

C0.15

D0.20

答案:R

56.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不對的的是（）。

A債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項自身的特點預測債項也許

的損失率

B客戶評級重要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D在某一時點，同一債務人的不同交易也許會有不同的債項評級

答案:B

57.按照（）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

A評分的階段

B評分的方法

C評分的對象

D評分的結(jié)果

答案:A

58.對于商業(yè)銀行來說，以F搬不采用的擔保方式是（）。

A動產(chǎn)留置

B不動產(chǎn)抵押

C外資公司連帶責任保證

D支票、匯票、本票等的抵押

答案:A

59.世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（）。

A轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B資產(chǎn)支付證券

C知識產(chǎn)權(quán)證券化

D住房抵押貸款證券

答案:D

60.黃金價格波動屬于（）。

A期權(quán)性風險

B利率風險

C匯率風險

D商品價格風險

答案:C

61.(),標志著金融期貨交易的開始。

A1968年，英國倫敦證券交易所初次進行國際貨詐的期權(quán)交易

B1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易

C1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場初次進行國際貨幣的期權(quán)交易

D1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

答案:D

62.()承擔對市場風險管理實行監(jiān)控的最終責任，保證商'業(yè)銀行可以有效地辨認、計量、

監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

A股東大會

B董事會

C監(jiān)事會

D董事長

答案:B

63.我國規(guī)定資本允足率不得低于()。

A6%

B7%

C8%

D9%

答案:C

64.在商業(yè)銀行風險管理理論的管理模式中，不涉及（）。

A負債風險管理模式

B資產(chǎn)風險管理模式

C內(nèi)部管理模式

D全面風險管理模式

答案:C

65.對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失

率基礎上乘以（）,該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

A0.75

B0.5

C0.25

D0.15

答案:D

66.采用回收鈔票流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，

違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。

A13.33%

B16.67%

C30.00%

D83.33%

答案:D

67.假設違約損失率（LGD）為8%,商業(yè)銀行估計（EL）為10%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)

議》，違約風險暴露的資本規(guī)定寓）為（）o

A18%

B0

C-2%

D2%

答案:B

68.根據(jù)CreditRisk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%,e=2.72,則該組合發(fā)生

4筆貸款違約的概率為（）。

A0.09

B0.08

C0.07

D0.06

答案:A

69.F列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風險量化的說法，不對的的是（）。

A提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法

B明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大重要風險來源

C外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法

D構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

答案:C

70,下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，對的的是（）。

A信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

B信用風險監(jiān)測不涉及對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風給的辨認、分析

C當風險產(chǎn)生后進行事后解決比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對減少風險

損失的奉獻高

D信用風險監(jiān)測要跟蹤已辨認風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

答案:D

71.下列屬于客戶風險的財務指標是（）。

A流動比率

B公司治理結(jié)構(gòu)

C資金實力

D市場競爭環(huán)境

答案:A

72.某銀行2023年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2023年末轉(zhuǎn)為次級類、可

疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注

類貸款遷徙率為（）。

A12.5%

B15.0%

C17.1%

D）1.3%

答案:C

73.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，對的的是（）。

A重要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測

B必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性

CCreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布

DCrcditMctrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性

答案:C

74.下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）。

A成本收入比

B資本充足率

C大額風險集中度

D不良貸款撥備覆蓋率

答案:A

75.某銀行2023年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%,則貸款實

際計提準備為（）億元。

A880

B1375

C1100

D1（X）0

答案:A

76.下列關(guān)于國家風險暴露的說法，不對的的是（）。

A國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方（涉及沒有國外機構(gòu)擔保

的駐該國家的子公司）的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露

B跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對此外一國的交易對方進行的授信業(yè)

務活動

C轉(zhuǎn)移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債

務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致的不

能按期償還債務的風險

D商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不涉及在國家風險暴露中

答案:D

77.某銀行2023年對A公司的一筆貸款收入為1003萬元，各項費用為200萬元，預期

損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）。

A4.38%

B6.25%

C5.00%

D5.63%

答案:A

78.在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違

約率。

AAltmanZ計分模型

BRiskCalc模型

CCreditMonitor模型

D死亡率模型

答案:C

79.違約概率模型可以直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定更高，需要商

業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎上積累至少（）年的數(shù)據(jù)。

A1

B3

C5

D2

答案:C

80.橫軸、（）為縱軸，分別做出抱負評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條由線。

A違約客戶累計比例

B違約客戶數(shù)量

C正常客戶累計比例

D正?？蛻魯?shù)量

答案:A

81.《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房

產(chǎn)抵押分別給予（）、35%的權(quán)重。

A100%

B75%

C65%

D50%

答案:B

82.估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎，參考至少（）年、涵

蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。

A3

B5

C7

DI

答案:C

83.多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀

因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一

系列參數(shù)值。

ACrcditMctrics模型

BCreditPortfolioView模型

CCreditRisk+模型

DKMV模型

答案:B

84.Altman的Z計分模型中用來衡量公司流動性的指標是（）。

A流動資產(chǎn)/流動負債

B流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

C（流動資產(chǎn)-流動負債）/總資產(chǎn)

D流動負債/總資產(chǎn)

答案:C

85.某公司2023年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2023年期初存貨為45

0萬元，2023年期未存貨為550萬元，則該公司2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）。

A19.8

B18.0

C16.0

D22.5

答案:D

86.在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。

A基本面指標和財務指標

B財務指標和財務指標

C基本面指標和基本面指標

D財務指標和基本面指標

答案:D

87.在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是（）。

A長期在總資產(chǎn)中保存相稱規(guī)模的流動性資產(chǎn)

B同業(yè)拆入

C出售流動資產(chǎn)

D外部融資

答案:B

88.以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般也許導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接因

素是（）0

A流動性風險

B信用風險

C操作風險

D戰(zhàn)略風險標準

答案:A

89.以下各指標都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越

差的是（）。

A鈔票頭寸指標

B核心存款比例

C貸款總額與核心存款的比率

D貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

答案:C

90.關(guān)于核心存款的以下說法，不對的的是（）。

A短期內(nèi)被提取的也許性較小

B對利率變動不敏感

C季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小

D不涉及活期存款，由于其流動性太高

答案:D

二、多選題

以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的規(guī)定，請選擇相應選項。

1.下列關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，對的的是（）。

A在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資

本收益率（RARO

B在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量?筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀

行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)

C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)R

AROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

D以監(jiān)管資本配置為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中賺錢

目的未充足反映風險成本的缺陷

E使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有助「在銀行內(nèi)部建立對的的激勵機制，從主線

上改變銀行忽視風險、盲H追求利潤的經(jīng)營方式

答案:A,B,C,E

2.信用風險的重要形式涉及（）。

A結(jié)算風險

B系統(tǒng)性風險

C非系統(tǒng)風險

D違約風險

E戰(zhàn)略風險

答案:A.D

I解析I信用風險涉及結(jié)算風險和違約風險。

3.以下屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是（）。

A出口信貸保險

B擔保

C備用信用證

D市場對沖

E自我對沖

答案:A,B,C

［解析］DE屬于風險對沖。

4.風險規(guī)避策略的實行成本重要在于（）的支出。

A人員工資

B風險分析

C經(jīng)濟資本配置

D風險補償

E風險轉(zhuǎn)移

答案:B,C

［解析］風險規(guī)避策略的實行成本重要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出。

5.核心雇員流失的風險具體體現(xiàn)為（）＜,

A核心員工的知識/技能缺少

B缺少足夠后援/替代人員

C相關(guān)信息缺少共享和文檔記錄

D缺少崗位輪換機制

E核心員工失職違規(guī)

答案:B、C,D

［解析］核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依賴的風險，表現(xiàn)在BCD。

6.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具有哪些基本條件（）。

A完善的公司治理結(jié)構(gòu)

B健全的內(nèi)部控制體系

C普及合規(guī)管理文化

D集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)

E雄厚的研發(fā)實力

答案:A,B,C,D

7.衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過哪兩個

指標換算得到（）。

A鈔票頭寸指標

B核心存款比例

C貸款總額與總資產(chǎn)比率

D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E易變負債.與總資產(chǎn)

答案:

［解析］本題考核的是流動性比率的內(nèi)容。

8.以下哪些是聲譽風險管理中應強調(diào)的內(nèi)容（）。

A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值埋念

B有明確記我的危機;決策流程

C進一步理解不同利益持有者對臼身的盼望值

D培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

E建設學習型組織

答案:A,B,C,D,E

［解析］以上均屬于聲譽風險管理體系的內(nèi)容。

9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是()。

A基本指標法

B內(nèi)部模型法

C標準法

D內(nèi)部評級初級法

E內(nèi)部評級高級法

答案:C.D,E

［解析］AB屬于對操作風險的計量方法。

10.目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其因素是

與以往的賺錢指標ROE、ROA相比，RAROC()<.

A可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B可以在揭示賺錢性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

CRAROC=（收益-預期損失計經(jīng)濟資本

D使銀行不再注重賺錢性

E放棄了股東價值最大化的目的

答案:A,B,C

11.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述對的的是（）。

A提供融資

B使銀行免受損失

C維持市場信心

D限制銀行業(yè)務過度擴張

E保護客戶利益

答案:A,C,D

12.以下關(guān)于會計資本的說法中，對的的是（）。

A會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關(guān)系

B會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益

C會計資本是銀行可以實際運用的資本

D會計資本涉及實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分派利潤（累計虧損）

和外幣報表折算差額六個部分

E會計資本就是經(jīng)濟資本

答案:B,C,D

［解析］會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬

面上。會計資本在數(shù)額上應當不小于體現(xiàn)實際風險水平的經(jīng)濟資本。

13.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營

原則，實行（）“。

A自主經(jīng)營

B自擔風險

C自負盈虧

D自我約束

E自我發(fā)展

答案:A,B,C,D

14.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體通過四種

風險管理模式的發(fā)展階段，即（）。

A資產(chǎn)風險管理階段

B負債風險管理階段

C資產(chǎn)負債管理階段

D全面風險管理階段

E市場風險管理階段

答案:A,B,C,D

［解析1本題考核的是風險管理模式發(fā)展的階段。

15.《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風

險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采用的方法是（）。

A內(nèi)部評級初級法

B標準法

C高級計量法

D內(nèi)部評級高級法

E內(nèi)部模型法

答案:A,C.D

I解析I對市場風險，可以采用標準法或內(nèi)部模型法。

16.以一下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務（）。

A代理商業(yè)銀行業(yè)務

B代理保險業(yè)務

C代理證券業(yè)務

D代收代付業(yè)務

E代理政策性業(yè)務

答案:A,B,C,D,E

［解析］以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務。

17.操作風險關(guān)鍵指標涉及（）。

A人員風險指標

B流程風險指標

C內(nèi)部風險指標

D外部風險指標

E系統(tǒng)風險指標

答案:A,B,D,E

18.可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風險的保險品種涉及（）。

A財產(chǎn)保險

B電子保險

C計算機犯罪保險

D錯誤與漏掉保險

E營業(yè)中斷保險

答案:A,B,C,D,E

19.下列屬于市場風險的有（）。

A利率風險

B股票風險

C匯率風險

D商品風險

E操作風險

答案:A,B,C,D

［解析］本題考核的是市場風險的內(nèi)容。

20.戰(zhàn)略風險來自（）。

A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺少整體兼容性

B商業(yè)銀行經(jīng)營目的不能準時實現(xiàn)

C為實現(xiàn)戰(zhàn)略目的而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D為實現(xiàn)目的所需要的資源匱乏

E整個戰(zhàn)略實行過程的質(zhì)量難以保證

答案:A.C,D,E

21.國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有（）。

A傳統(tǒng)方法

B評級方法

C信用評分方法

D統(tǒng)汁模型

E黑色預警法

答案:A,B,C,D

22.區(qū)域風險預瞥重要涉及哪幾種情況（）。

A有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化

B區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

C區(qū)域商業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風險因素

D國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

E產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

答案:A,B,C

23.目前使用廣泛的對公司信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素涉及（）。

A個人因素

B資金用途因素

C還款來源因素

D保障因素

E公司前景因素

答案:A,B,C,D,E

24.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具

有哪些特性（）。

A全面性

B相關(guān)性

C及時性

D可靠性

E可比性

答案:A,C,E

25.以下屬于金融衍生品的是（）。

A即期金融產(chǎn)品

B金融期貨

C期權(quán)

D遠期利率協(xié)議

E貨幣互換

答案:B,D

26.以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是（）。

A庫存鈔票

B超額準備金

C一個月內(nèi)到期的正常類貸款

D一個月內(nèi)到期的債權(quán)

E長期公司債

答案:A,C

［解析］考生應聯(lián)系記憶流動性資產(chǎn)所涉及的其他內(nèi)容。

27.信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是（）。

A信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映公司信用狀況的變化

B信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定相稱高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷

史數(shù)據(jù)極為有限

C無法全面地反映借款人的信用狀況

D信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值

E方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進

行判斷的因素

答案:A,D

28.針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)信用分析的駱鴕（CAMEL）分析系統(tǒng)涉及（）。

A資本充足性

B資產(chǎn)質(zhì)量

C管理水平

D賺錢水平

E流動性

答案:A,B,C,D,E

29.商業(yè)銀行考察保證人的有效性應關(guān)注哪些方面（）。

A保證人的資格

B保證人的財務實力

C保證人的意愿

D保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系

E保證人的法律責任

答案:A,C,E

30.財務比率重要分為哪幾類（）。

A賺錢能力比率

B負債比重比率

C效率比率

D杠桿比率

E流動比率

答案:A,C,D,E

31.商業(yè)銀行風險管理流程涉及（）。

A風險辨認

B風險計量

C風險監(jiān)測

D風險控制

E風險對沖

答案:A,B,C,D

32.商業(yè)銀行貸款擔保的重要方式有（）。

A保證

B抵押

C質(zhì)押

D留置

E定金

答案:A,B,C

33.市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的重要風險之一，它涉及（）o

A利率風險

B匯率風險

C信用風險

D商品價格風險

E流動性風險

答案:A,B,D

34.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關(guān)于期貨的以下說法，對的的有

）。

A現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于2（）世紀

當前的金融期貨合約重要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

C貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風險

D股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以鈔票進行結(jié)算

E期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格

答案:A,B,C,E

35.以下關(guān)于缺口分析的對的陳述是（）。

A當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口

B當某一時段內(nèi)的負債大廣資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

C當某二時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時,就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

D當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時,就產(chǎn)生了正缺口，即負債敏感型缺口

E當杲一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺II,即負債敏感型缺II

答案:A,C

36.利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險，按照風

險來源的不同，它可以分為（）。

A重新定價風險

B收益率曲線風險

C基準風險

D股票價格風險

E流動性風險

答案:A,B,C

37.期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有也許為正

的涉及（）。

A平價期權(quán)

B價內(nèi)期權(quán)