2024年銀行從業(yè)資格考試習題風險管理

北大商學網考試系統(tǒng)《風險管理》第一章章節(jié)測試

答卷時間：2023-09-2017：13/2023-09-2017:13成績:0分

一、多選題共12題

題號：1本題分數(shù)204分

商業(yè)銀行的經營原則有()。

A、安全性

B、約束性

C、流動性

D、效益性

E、規(guī)模性

答案要點：

原則答窠:ACD

您的答案：

本題得分：0分

題號：2本題分數(shù)：2.04分

某國家日勺一家銀行為防止此國日勺金融動亂給銀行帶來損失，可采用的

風險管理措施有()。

A、積極開展國際業(yè)務來分散面臨的風險

B、通過對應II勺衍生品市場來進行風險對沖

C、通過資產負債H勺匹配來進行自我風險對沖

D、更多發(fā)放有擔保日勺貸款為銀行保險

E、提高下信用級別客戶貸款的利率來進行風險賠償

答案要點：

原則答案:ABCDE

您的答案：

本題得分：0分

題號：3本題分數(shù)204分

商業(yè)銀行的關鍵資本包括()。

A、權益資本

B、混合性債務工具

C、公開儲備

D、未公開儲備

E、重估儲備

答案要點：

原則答案：AC

您的答案:

本題得分：0分

題號：4本題分數(shù):2.04分

商業(yè)銀行因承擔下列風險，獲得風險賠償而營利的是()。

A、違約風險

B、操作風險

C、市場風險

D、流動性風險

E、結算風險

答案要點：

原則答案：ACDE

您的答案：

本題得分：0分

題號:5本題分數(shù)：2.04分

如下對風險管理與商業(yè)銀行的關系II勺理解對的的有()。

A、風險管理是商業(yè)銀行的基本職能

B、風險管理是商業(yè)銀行實行經營戰(zhàn)略的手段

C、風險管理為商業(yè)銀行風險定價提供根據(jù)

D、健全的風險管理體系為商業(yè)銀行發(fā)明附加價值

E、風給管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的關鍵競爭力

答案要點：

原則答窠：ABCDE

您打勺答案：

本題得分：0分

題號：6本題分數(shù)2.04分

經濟資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，對其的理解對H勺H勺是（卜

A、經濟資本是銀行為未來資產H勺非預期損失而持有H勺資本金

B、經濟資本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比

C、商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應當不不不小于經濟資本的數(shù)量

D、經濟資本是會計資本與監(jiān)管資本的媒介

E、監(jiān)管資本有向經濟資本分離的趨勢

答案要點：

原則答案：ACD

您日勺答窠：

本題得分：0分

題號:7本題分數(shù):2.04分

在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險資產風險加權日勺計算措施

有三種，分別是()。

A、基本指標法

B、內部模型法

C、原則法

D、內部評級初級法

E、內部評級高級法

答案要點：

原則答案:CDE

您的答案：

本題得分：0分

題號:8本題分數(shù):2.04分

商業(yè)銀行風險管理日勺重要方略中，可以減少系統(tǒng)風險日勺風險管理方略是

()。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉移

D、風險規(guī)避

E、風險賠償

答案要點:

原則答案:BCDE

您的答案：

本題得分:0分

題號：9本題分數(shù)204分

《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是（）。

A、最低資本規(guī)定

B、信用風給控制

C、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D、市場紀律約束

E、金融創(chuàng)新

答案要點：

原則答案:ACD

您的答案：

本題得分：0分

題號：10本題分數(shù)204分

目前RAROC等經風險調整日勺業(yè)績評估措施在國際先進銀行中廣泛應用,

其原因是與以往日勺盈利指標ROE、ROA相比,RAROC（）

A、可以全面反應銀行經營長期口勺穩(wěn)定性和健康性

B、可以在揭示盈利性價J同步,反應銀行所承擔的風險水平

C、RAROC=（收益一預期損失）/經濟資本

D、使銀行不再重視盈利性

E、放棄了股東價值最大化的目H勺

答案要點：

原則答案:ABC

您的答案：

本題得分：0分

題號本題分數(shù)204分

如下風險管理措施屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有（）。

A、風險轉移

B、風險規(guī)避

C、風險對沖

D、風險分散

E、風險賠償

答案要點:

原則答案：ABCDE

您H勺答案：

本題得分：0分

題號:12本題分數(shù)：2.04分

可以用來量化收益率的風險或者說攻益率的波動性的指標有()。

A、預期收益率

B、原則差

C、方差

D、中位數(shù)

E、眾數(shù)

答案要點：

原則答案BC

您的答案：

本題得分：0分

二、判斷題共11題

題號：13本題分數(shù):2.04分

分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風險。()

1、錯

2、對

答案要點：

原則答案；錯

您的答案：

本題得分：0分

題號:14本題分數(shù):2.04分

商業(yè)銀行面臨的聲譽風險是指債務人或交易對?手未能履行協(xié)議所規(guī)定H勺義

務或信用質量發(fā)生變化,影響金融產品的價值，從而給債權人或金融產品持有人導致經濟損失

日勺風險。(

)

1、錯

2、對

答案要點：

原則答案：錯

您的答案：

本題得分：0分

題號：15本題分數(shù)204分

1973年，布萊克、舒爾斯、默頓成功推導出美式期權定價口勺一般模型，

為當時的金融衍生品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理口勺全新領域被稱為華爾街

的第二次數(shù)學革命。(

)

1、錯

2、對

答案要點：

原則答案：錯

您日勺答案：

本題得分：0分

題號：16本題分數(shù)204分

在預期收益相似的狀況下，投資者總是更樂意投資原則差更小的資產

()。

1、錯

2、對

答案要點:

原則答案：對

您的答案：

本題得分：0分

題號：I7本題分數(shù)204分

信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特性。()

1、錯

2、對

答案要點：

原則答案：錯

您的答案：

本題得分：0分

題號：18本題分數(shù):2.04分

資本充足率是指資本對風險加權資產H勺比率，這里H勺資本指口勺是賬面

意義上的會計資本。()

1、錯

2、對

答案要點：

原則答案，錯

您的答案:

本題得分：0分

題號：19本題分數(shù)204分

銀行實行風險管理的目口勺就是要消除銀行經營過程中的風險。（）

1、錯

2、對

答案要點：

原則答案：錯

您的答案：

本題得分：0分

題號:20本題分數(shù):2.04分

銀行面臨風險時應當首先選擇風險規(guī)避方略。（）

1、錯

2、對

答案要點：

原則答案:錯

您的答案:

本題得分：0分

題號：21本題分數(shù)：2.04分

經濟資本就是會計資本。（）

1、錯

2、對

答案要點：

原則答案:錯

您的答案：

本題得分：0分

題號:22本題分數(shù)204分

我國商業(yè)銀行的關鍵資本包括一般股、優(yōu)先股、資本公積、盈余公積、

未分派利潤和少數(shù)股權、可轉換債券。（）

1、錯

2、對

答案要點：

原則答案：錯

您的答案：

木題得分：0分

題號:23本題分數(shù)：2.04分

經濟資本可以用于彌補銀行R勺預期損失和非預期損失。（）

1、錯

2、對

答案要點：

原則答案：錯

您H勺答案：

本題得分：0分

三、單項選擇題共52題

題號：24本題分數(shù):1.02分

歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反企業(yè)規(guī)定私自操作給銀行導致重

大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于（）。

A、法律風險

B、政策風險

C、操作風險

D、方略風險

答案要點：

原則答案:C

您的答案:

本題得分：0分

題號：25本題分數(shù):1.02分

商業(yè)銀行的I信貸業(yè)務是全面的I，而非集中于同一業(yè)務，其原因是()。

A、全面口勺信貸業(yè)務可以轉移系統(tǒng)性風險

B、全面H勺信貸業(yè)務可以分散非系統(tǒng)性風險

C、全面H勺信貸業(yè)務可以獲得規(guī)模效應

D、全面H勺信貸業(yè)務可以減少成本

答案要點：

原則答案：B

您的答案：

本題得分：0分

題號:26本題分數(shù):1.02分

在次全國性金融危機中，某銀行遭受了嚴重損失，那么在此銀行遭受

損失時首先消耗的是()9

A、此商業(yè)銀行的資本金

B、此商業(yè)銀行口勺負債部分

C.止二商業(yè)銀行H勺收入

D、此商業(yè)銀行日勺現(xiàn)金流

答案要點：

原則答窠:A

您H勺答案：

本題得分：0分

題號：27本題分數(shù)：1.02分

已知一種債券口勺現(xiàn)價是100元,久期是4.5年，當市場持續(xù)復合年利率

上升50個基點后，上述債券H勺新價格為()。

A、87.5

B、95.5

C、97.75

D、102.25

答案要點：

原則答案:C

您的I答案：

本題得分：0分

題號:28本題分數(shù)：1.02分

如下.屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內容的I是()。

A、初次提出了資本充足率監(jiān)管H勺國際原則

B、強調商業(yè)銀行日勺最低資本金規(guī)定、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束

C、提出市場風險的資本規(guī)定

D、提出合格監(jiān)管資本的范圍

答案要點：

原則答案:B

您的答案：

本題得分：0分

題號：29本題分數(shù):1.02分

同步投擲兩枚相似硬幣的基本領件有()種。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案要點：

原則答案:C

您的答案:

本題得分:0分

題號：30本題分數(shù)：1.02分

一家銀行由于大規(guī)模投資短期房地產市場而獲得超額口勺當期收益，下

列判斷對『、師勺是()。

A、當期R勺高股本收益可以反應銀行經營的穩(wěn)定性

B、當期H勺高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同步所承擔H勺風險

C、評估此限行的經營業(yè)績應當采用經風險調整H勺業(yè)績評估措施RAPM

D、銀行的風險偏好可使其在長期獲得較高H勺收益

答案要點：

原則答案:C

您的答案：

本題得分：0分

題號：31本題分數(shù)：1.02分

位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付合計11000元,

投資的絕對收益是()。

A、1000

B、10%

C、9.9%

D、10

答案要點：

原則答案:A

您日勺答案：

本題得分：0分

題號：32本題分數(shù)：1.02分

如下對風險口勺理解不對的的是（）。

A、是未來成果的變化

B、是損失的也許性

C、是未來成果對期望U勺偏離

D、是未來將要獲得的損失

答案要點：

原則答案：D

您的答案：

本題得分：0分

題號:33本題分數(shù):1.02分

巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的資本充足率不得低于()。

A、32%

B、16%

C、8%

D、4%

答案要點：

原則答案:C

您的答案：

本題得分：0分

題號:34本題分數(shù)：1.02分

一家商業(yè)銀行購置了某企業(yè)發(fā)行U勺企業(yè)債券，此企業(yè)極有也許因經營不

善而面臨評級的減少,銀行因持有此企業(yè)債券而面臨的風險屬于()。

A、市場風險

B、操作風險

C、聲譽風愛

D、信用風險

答案要點：

原則答案：D

您的答案:

本題得分：0分

題號：35本題分數(shù):1.02分

A股票的預期收益率為10%,原則差為20%;B股票日勺預期收益率為

5%,原則差為10%。為得到最小的風險，AB口勺投資比率應為()。

A、0.8

B、0.6

C、0.4

D、0.2

答案要點：

原則答案C

您的答案：

本題得分：0分

題號：36本題分數(shù):1.02分

在如下商業(yè)銀行風險管理的重要方略中，最消極口勺風險管理方略是

()。

A、風險分散

B,風險對沖

c、^xl險轉移

D、風險規(guī)避

答案要點：

原則答案:D

您依J答案：

本題得分：0分

題號:37本題分數(shù)：1.02分

如下對正態(tài)分布的描述對H勺FI勺是()。

A、正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、整個正態(tài)曲線下U勺面積為1

C、正態(tài)分布既可以描述對稱分布,也可描述非對稱分布

D、正態(tài)曲線是遞增口勺

答案要點：

原則答案：B

您的答案：

本題得分：0分

題號:38本題分數(shù)：1.02分

在利率水平大幅波動時,國債的價值會受到影響，下述論述對附的是

A、債券的久期在利率波動較大時，得到債券口勺近似價格變化較精確

B、債券的凸性是債券泰勒展開式口勺二階導數(shù)項，適合在利率大幅波動時使

用

C、國債的價格變動與利率的變動方向正有關

D、債券的久期越大，在利率波動時受到的影響越小

答案要點：

原則答案：B

您的答案：

本題得分：0分

題號:32本題分數(shù):1.02分

一家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，如卜.論

述錯誤的是：（）。

A、這屬于結算風險的一種

B、這是操作風險的體現(xiàn)

C、這會導致交易成本上升

D、也許引起信用風險

答案要點：

原則答案：B

您的答案：

本題得分：0分

題號:40本題分數(shù)：1.02分

金融投資普遍以（）作為分析計量指標日勺主流分析框架。

A、收益率方差

B、絕對收益

C、絕對離差

D、對數(shù)收益率

答案要點：

原則答案:A

您口勺答案：

本題得分：0分

題號：41本題分數(shù)：1.02分

如下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有

A、夏普、林特爾、莫斯提出的ICAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價H勺一般模型

C、缺口分析與久期分析法口勺提出

D、羅斯提出套利定價理論

答案要點：

原則答案：A

您的答案：

本題得分：0分

題號:42本題分數(shù):1.02分

巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風

險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的根據(jù)是（）。

A、按風險事故

B、按損失成果

C、按風險發(fā)生的范圍

D、按誘發(fā)風險H勺原因

答案要點：

原則答案：D

您H勺答案:

本題得分：0分

題號：43本題分數(shù)：1.02分

商業(yè)銀行常常將貸款分散到不同樣口勺行業(yè)和領域，使違約風險減少，其原

因是()。

A、不同樣行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進行風險對沖

B、通過不同樣行業(yè)及地區(qū)間的貸款進行風險轉移

C、運用不同樣行業(yè)及地區(qū)間企業(yè)H勺低有關性來進行風險分散

D、將貸款分散至不同樣行業(yè)及地區(qū)來獲得規(guī)模效應

答案要點：

原則答案：C

您的答案：

本題得分：0分

題號:44本題分數(shù):1.02分

家商業(yè)銀行對所有客戶日勺貸款政策均視同仁，對信用等級低以及

高的均合用同樣H勺貸款利率，為改善業(yè)務，此銀行應采用如下風險管理措施(

)?

A、風險分散

B.風險對沖

C、風給規(guī)避

D、風險賠償

答案要點：

原則答案:D

您的答案：

本題得分：0分

題號:45本題分數(shù):1.02分

在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用H勺是

()<?

A、銀行現(xiàn)金流

B、銀行資本金

C、銀行負債

D、銀行準備金

答案要點：

原則答案：B

您的答案：

本題得分：0分

題號：46本題分數(shù):1.02分

假設交易部門持有三種資產，頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元,

對應的年資產收益率為5%、15%、和12%,該部門總的資產收益率是（

）。

A、10%

B、10.5%

C、13%

D、9.5%

答案要點：

原則答案：D

您口勺答案：

本題得分：0分

題號：47本題分數(shù):1.02分

對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最明顯的信用風險來源于（）業(yè)務。

A、信用擔保

B、貸款

C、衍生品交易

D、同業(yè)交易

答案要點：

原則答窠：B

您日勺答案：

本題得分：0分

題號：48本題分數(shù):L02分

在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括（）。

A、資產風險管理模式

B、負債風險管理模式

C、全面風險管理模式

D、內部管理模式

答案要點：

原則答案：D

您的答案：

本題得分。分

題號：49本題分數(shù)：1.02分

下列理論中，屬于負債風險管理模式日勺是（）。

A、真實票據(jù)論

B、轉換能力理論

C、存款理論

D、預期收入理論

答案要點：

原則答案：C

您的答案：

本題得分：0分

題號:50本題分數(shù):1.02分

下列理論中，屬于資產風險管理模式"勺是（）。

A、銀行券理論

B、資產構造理論

C、購置理論

D、銷售理論

答案要點：

原則答案:B

您的答案:

本題得分:0分

題號:51本題分數(shù):L02分

下列理論中，不屬于資產風險管理模式的是()。

A、轉換能力理論

B、預期收入理論

C、超貨幣供應理論

D、銷售理論

答案要點：

原則答案:D

您依J答案：

本題得分：0分

題號:52本題分數(shù):1.02分

()是指獲得銀行信用支持H勺債務人由于種種原因不能或不愿遵照協(xié)

議規(guī)定準時償還債務而使銀行遭受損失的也許性。

A、

信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

答案要點：

原則答案:A

您日勺答案：

本題得分：0分

題號:53本題分數(shù)：1.02分

（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變

動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失H勺風險。

A、

信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

答案要點：

原則答案：B

您日勺答案：

本題得分：0分

題號:54本題分數(shù):1.02分

()不包括在市場風險中。

A、

利率風險

B、匯率風險

C、操作風險

D、商品價格風險

答案要點：

原則答案：C

您的答案：

本題得分：0分

題號：55本題分數(shù)：1.02分

()是由不完善或有問題H勺內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所導致?lián)p

失的風險。

A、

市場風險

B、操作風險

C、流動性風險

D、國家風險

答案要點：

原則答案：B

您日勺答案：

本題得分：0分

題號：56本題分數(shù):1.02分

()是指銀行掌握口勺可用于即時支付的流動資產局限性以滿足支付需要,

從而使銀行喪失清償能力的也許性。

A、

流動性風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

答案要點：

原則答案:A

您口勺答案：

本題得分：0分

題號:57本題分數(shù)：1.02分

()是指由于借款國經濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照協(xié)議

償還債務本息口勺也許性。

A、

流動性風險

B、國家風險

C、聲譽風檢

D、法律風險

答案要點：

原則答案:B

您叢J答案:

本題得分：0分

題號:58本題分數(shù):1.02分

(

)是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產質量低下,不能支付到期

債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上也許導致的

不良影響。

A、操作風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

答案要點；

原則答案：C

您H勺答案：

本題得分：0分

題號：59本題分數(shù):1.02分

()是指當銀行正常的業(yè)務經營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得

不轉變經營決策而導致?lián)p失的風險。

A、

流動性風險

B、國家風險

C、操作風險

D、法律風險

答案要點：

原則答案：D

您口勺答案:

本題得分：0分

題號：60本題分數(shù):1.02分

()是指經營決策錯誤、決策執(zhí)行不妥或對行業(yè)變化束手無策，對銀行的

收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A、流動性風險

B、戰(zhàn)略風險

C、操作風險

D、法律風險

答案要點：

原則答案:B

您的答案：

本題得分：0分

題號:61本題分數(shù):1.02分

商業(yè)銀行通過進行定時金融交易，來對沖其面臨的某種金融風險屬

于()口勺風險管理措施。

A、

風險對沖

B,風卷分散

c、^xl險規(guī)避

D、風險轉移

答案要點：

原則答案：A

您口勺答案：

本題得分：0分

題號：62本題分數(shù):1.02分

將許多類似H勺但不會同步發(fā)生H勺風險集中起來考慮，從而使這一組合

中發(fā)生風險損失的部分可以得到其他未發(fā)生損失的部分的賠償，屬于（

川勺風險管理措施。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉移

答案要點：

原則答案:B

您的答案:

本題得分：0分

題號：63本題分數(shù)：1.02分

在風險發(fā)生之前,通過多種交易活動，把也許發(fā)生的風險轉移給其他人承

擔，防止自己承擔風險損失，屬于（川勺風險管理措施。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險規(guī)避

D、風險轉移

答案要點：

原則答案:D

您日勺答案：

本題得分:D分

題號：64本題分數(shù)：1.02分

在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經營活動也許帶來風險損

失，因而故意識地采用規(guī)避措施，積極放棄或拒絕承擔該風險，屬于（

）的風險管理措施。

A、風險賠償

B、風險分散

c、^xl險規(guī)避

D、風險轉移

答案要點：

原則答案:C

您日勺答案：

本題得分：0分

題號：65本題分數(shù)：1.02分

()是指商業(yè)銀行已經持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局規(guī)定的

資本。

A、會計資本

B、監(jiān)管資本

C、經濟資本

D、實收資本

答案要點：