銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)練習(xí)題三

銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理章節(jié)練習(xí)題三銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理1.【單選題】（）是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人（江南博哥）造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。4.【多選題】2009年至2010年，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的貸款新規(guī)包括（??）。A.《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》B.《個(gè)人貸款管理暫行辦法》C.《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》D.《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》E.《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理指引》正確答案：A,B,C,D參考解析：2009年至2010年，銀監(jiān)會(huì)相繼發(fā)布了《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》《個(gè)人貸款管理暫行辦法》《流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法》和《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》，并稱“三個(gè)辦法一個(gè)指引”，又稱貸款新規(guī)，初步構(gòu)建和完善了我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的貸款業(yè)務(wù)監(jiān)管框架，形成了我國(guó)銀行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的長(zhǎng)期制度安排。5.【多選題】審貸分離是指將信貸業(yè)務(wù)全過(guò)程分解為（）等環(huán)節(jié)。A.調(diào)查B.審查C.審批D.不良資產(chǎn)處置E.貸后管理正確答案：A,B,C,D,E參考解析：審貸分離是指將信貸業(yè)務(wù)全過(guò)程分解為調(diào)查、審查、審批、用信、貸后管理、不良資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)，設(shè)立相應(yīng)的部門或崗位承擔(dān)其中各個(gè)環(huán)節(jié)的職責(zé)，以實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)和部門、崗位間的相互支持和相互制約。6.【多選題】商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為（）的下降。A.違約概率B.違約損失率C.預(yù)期損失D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露E.有效期限正確答案：A,B,D參考解析：商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。7.【多選題】信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋應(yīng)遵循的原則有（??）。A.合法性原則B.有效性原則C.審慎性原則D.一致性原則E.獨(dú)立性原則正確答案：A,B,C,D,E參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋應(yīng)遵循以下原則：(1)合法性原則。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具應(yīng)符合國(guó)家法律規(guī)定，確?？蓪?shí)施。(2)有效性原則。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具應(yīng)手續(xù)完備，確有代償能力并易于實(shí)現(xiàn)。(3)審慎性原則。商業(yè)銀行應(yīng)考慮使用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)因素，保守估計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。(4)一致性原則。如果商業(yè)銀行采用自行估計(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋折扣系數(shù)，應(yīng)對(duì)滿足使用該折扣系數(shù)的所有信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具都使用此折扣系數(shù)。(5)獨(dú)立性原則。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具與債務(wù)人風(fēng)險(xiǎn)之間不應(yīng)具有實(shí)質(zhì)的正相關(guān)性。11.【判斷題】信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。（）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：對(duì)參考解析：傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。12.【判斷題】目前，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)主要與信貸資產(chǎn)相關(guān)。（??）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：對(duì)參考解析：目前，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)主要與信貸資產(chǎn)相關(guān)。13.【判斷題】信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。（）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：對(duì)參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評(píng)分模型到違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第二節(jié)壓力測(cè)試情景1.【單選題】壓力情景一般不包括（）。A.輕度壓力B.中度壓力C.中上度壓力D.重度壓力正確答案：C收起解析參考解析：壓力情景一般分為輕度壓力、中度壓力以及重度壓力。三種壓力情景按照順序不斷增強(qiáng)，其中輕度壓力應(yīng)比基準(zhǔn)情況更為嚴(yán)峻，重度壓力應(yīng)反映極端但可能發(fā)生的情況。2.【單選題】在2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)之前，（??）被大多數(shù)銀行決策者認(rèn)為不可能，因而相關(guān)的壓力測(cè)試結(jié)果沒(méi)有引起足夠的重視和實(shí)質(zhì)使用。A.獨(dú)立的壓力情景B.復(fù)雜的壓力情景C.簡(jiǎn)單的壓力情景D.極端的壓力情景正確答案：D參考解析：在2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)之前，極端的壓力情景被大多數(shù)銀行決策者認(rèn)為不可能，因而相關(guān)的壓力測(cè)試結(jié)果沒(méi)有引起足夠的重視和實(shí)質(zhì)使用。3.【單選題】界定壓力情景中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個(gè)方法，不包括（??）。A.依賴于歷史發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)事件中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因子的變化及事后演變路徑來(lái)設(shè)計(jì)情景B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，選擇統(tǒng)計(jì)分布的尾部來(lái)定義某些或某類風(fēng)險(xiǎn)因子的變化區(qū)間C.建立定量模型來(lái)刻畫各風(fēng)險(xiǎn)因子之間的變化關(guān)系D.建立定性模型來(lái)刻畫各風(fēng)險(xiǎn)因子之間的變化關(guān)系正確答案：D參考解析：界定壓力情景中各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個(gè)方法：第一，依賴于歷史發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)事件中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因子的變化及事后演變路徑來(lái)設(shè)計(jì)情景。第二，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，選擇統(tǒng)計(jì)分布的尾部來(lái)定義某些或某類風(fēng)險(xiǎn)因子的變化區(qū)間。第三，建立定量模型來(lái)刻畫各風(fēng)險(xiǎn)因子之間的變化關(guān)系。14.【多選題】商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情景包括()。A.部分國(guó)際業(yè)務(wù)敞口面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行C.國(guó)內(nèi)及國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑D.房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)大幅度向下波動(dòng)E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約正確答案：A,C,D,E參考解析：商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：①國(guó)內(nèi)及國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑；②房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度向下波動(dòng)；③貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化；④授信較為集中的企業(yè)和主要交易對(duì)手信用等級(jí)下降乃至違約；⑤部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約；⑥部分國(guó)際業(yè)務(wù)敞口面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；⑦其他對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)重大影響的情況等。B項(xiàng)屬于商業(yè)銀行針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情景。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第二節(jié)主要銀行業(yè)務(wù)的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)1.【單選題】下列選項(xiàng)中，（）不是商業(yè)銀行辦理個(gè)人儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)需遵循的原則。A.取款自由B.存款自愿C.定期付息D.存款有息正確答案：C參考解析：《商業(yè)銀行法》明確，商業(yè)銀行辦理個(gè)人儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵循“存款自愿、取款自由、存款有息、為存款人保密”的原則。2.【單選題】（）是指以銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為貸款人，以自然人個(gè)人為借款人，借、貸雙方簽訂借款合同，按約定貸款人向借款人提供貸款，借款人到期返還本金并支付利息的一種融資形式。A.個(gè)人貸款B.支付結(jié)算C.代收代付D.儲(chǔ)蓄存款正確答案：A參考解析：A項(xiàng)，個(gè)人貸款是指以銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為貸款人，以自然人個(gè)人為借款人，借、貸雙方簽訂借款合同，按約定貸款人向借款人提供貸款，借款人到期返還本金并支付利息的一種融資形式。B項(xiàng)，支付結(jié)算業(yè)務(wù)是銀行代消費(fèi)者清償債權(quán)債務(wù)、收付款項(xiàng)的一種傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，是在銀行存款業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上產(chǎn)生的中間業(yè)務(wù)。C項(xiàng)，代收代付業(yè)務(wù)，是銀行利用自身的結(jié)算便利，接受客戶的委托代為辦理指定款項(xiàng)的收付事宜的業(yè)務(wù)，例如代理各項(xiàng)公用事業(yè)收費(fèi)、代理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政性收費(fèi)、代理財(cái)政性補(bǔ)貼發(fā)放、代發(fā)工資、代扣住房按揭消費(fèi)貸款還款等。D項(xiàng)，儲(chǔ)蓄存款指自然人在銀行開(kāi)立賬戶存入資金或貨幣，由銀行出具存款憑證，記載一定期限、利率并按期給付利息的存款。3.【單選題】（）業(yè)務(wù)是銀行代消費(fèi)者清償債權(quán)債務(wù)、收付款項(xiàng)的一種傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，是在銀行存款業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上產(chǎn)生的中間業(yè)務(wù)。A.儲(chǔ)蓄存款B.支付結(jié)算C.個(gè)人貸款D.代收代付正確答案：B參考解析：A項(xiàng)，儲(chǔ)蓄存款指自然人在銀行開(kāi)立賬戶存入資金或貨幣，由銀行出具存款憑證，記載一定期限、利率并按期給付利息的存款。B項(xiàng)，支付結(jié)算業(yè)務(wù)是銀行代消費(fèi)者清償債權(quán)債務(wù)、收付款項(xiàng)的一種傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，是在銀行存款業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上產(chǎn)生的中間業(yè)務(wù)。C項(xiàng)，個(gè)人貸款是指以銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為貸款人，以自然人個(gè)人為借款人，借、貸雙方簽訂借款合同，按約定貸款人向借款人提供貸款，借款人到期返還本金并支付利息的一種融資形式。D項(xiàng)，代收代付業(yè)務(wù)，是銀行利用自身的結(jié)算便利，接受客戶的委托代為辦理指定款項(xiàng)的收付事宜的業(yè)務(wù)，例如代理各項(xiàng)公用事業(yè)收費(fèi)、代理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政性收費(fèi)、代理財(cái)政性補(bǔ)貼發(fā)放、代發(fā)工資、代扣住房按揭消費(fèi)貸款還款等。12.【多選題】支付結(jié)算消費(fèi)者的主要權(quán)利有()。A.沒(méi)有開(kāi)立存款賬戶的消費(fèi)者，向銀行交付款項(xiàng)后，也可以通過(guò)銀行辦理支付結(jié)算B.沒(méi)有開(kāi)立存款賬戶的消費(fèi)者，向銀行交付款項(xiàng)后，不可以通過(guò)銀行辦理支付結(jié)算C.消費(fèi)者（匯款人）對(duì)匯出銀行尚未匯出的款項(xiàng)可以申請(qǐng)撤銷D.消費(fèi)者（匯款人）對(duì)匯出銀行尚未匯出的款項(xiàng)不可以申請(qǐng)撤銷E.消費(fèi)者（匯款人）對(duì)匯出銀行已經(jīng)匯出的款項(xiàng)不可以申請(qǐng)退匯正確答案：A,C參考解析：支付結(jié)算消費(fèi)者的主要權(quán)利：1.沒(méi)有開(kāi)立存款賬戶的消費(fèi)者，向銀行交付款項(xiàng)后，也可以通過(guò)銀行辦理支付結(jié)算。2.消費(fèi)者（匯款人）對(duì)匯出銀行尚未匯出的款項(xiàng)可以申請(qǐng)撤銷。申請(qǐng)撤銷時(shí)，應(yīng)出具正式函件或本人身份證件及原信、電匯回單。匯出銀行查明確未匯出款項(xiàng)的，收回原信、電匯回單，方可辦理撤銷。消費(fèi)者（匯款人）對(duì)匯出銀行已經(jīng)匯出的款項(xiàng)可以申請(qǐng)退匯。對(duì)在匯入銀行開(kāi)立存款賬戶的收款人，由匯款人與收款人自行聯(lián)系退匯；對(duì)未在匯入銀行開(kāi)立存款賬戶的收款人，匯款人應(yīng)出具正式函件或本人身份證件以及原信、電匯回單，由匯出銀行通知匯入銀行，經(jīng)匯入銀行核實(shí)匯款確未支付，并將款項(xiàng)匯回匯出銀行，方可辦理退匯。13.【多選題】下列選項(xiàng)中，（）屬于銀行對(duì)代收代付業(yè)務(wù)消費(fèi)者的主要義務(wù)。A.按照委托單位收付指令，執(zhí)行代收代付業(yè)務(wù)，并為業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)B.法律、行政法規(guī)及相關(guān)協(xié)議規(guī)定銀行應(yīng)履行的其他義務(wù)C.及時(shí)受理消費(fèi)者相關(guān)電子銀行服務(wù)的申請(qǐng)D.在系統(tǒng)正常運(yùn)行的情況下，向消費(fèi)者提供其所申請(qǐng)的相應(yīng)電子銀行服務(wù)E.應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地執(zhí)行消費(fèi)者發(fā)送的有效電子交易指令正確答案：A,B參考解析：銀行對(duì)代收代付業(yè)務(wù)消費(fèi)者的主要義務(wù)有：1.按照委托單位收付指令，執(zhí)行代收代付業(yè)務(wù)，并為業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；2.法律、行政法規(guī)及相關(guān)協(xié)議規(guī)定銀行應(yīng)履行的其他義務(wù)。CDE三項(xiàng)是銀行對(duì)電子銀行消費(fèi)者的主要義務(wù)。14.【判斷題】在申請(qǐng)貸款時(shí)，銀行應(yīng)提醒消費(fèi)者量力而行，根據(jù)自己的還款能力及未來(lái)收入預(yù)期確定申請(qǐng)額度及還款方式，每月還款金額以不超過(guò)家庭收入的60%為宜。（）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：銀行給個(gè)人貸款消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)提示之一是：在申請(qǐng)貸款時(shí)，銀行應(yīng)提醒消費(fèi)者量力而行，根據(jù)自己的還款能力及未來(lái)收入預(yù)期確定申請(qǐng)額度及還款方式，每月還款金額以不超過(guò)家庭收入的“50%”為宜。15.【判斷題】消費(fèi)者（匯款人）對(duì)匯出銀行已經(jīng)匯出的款項(xiàng)不可以申請(qǐng)退匯。（??）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：消費(fèi)者（匯款人）對(duì)匯出銀行已經(jīng)匯出的款項(xiàng)可以申請(qǐng)退匯。對(duì)在匯入銀行開(kāi)立存款賬戶的收款人，由匯款人與收款人自行聯(lián)系退匯；對(duì)未在匯入銀行開(kāi)立存款賬戶的收款人，匯款人應(yīng)出具正式函件或本人身份證件以及原信、電匯回單，由匯出銀行通知匯入銀行，經(jīng)匯入銀行核實(shí)匯款確未支付，并將款項(xiàng)匯回匯出銀行，方可辦理退匯。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第二節(jié)資本分類和構(gòu)成1.【單選題】下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（??）。A.未分配利潤(rùn)B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備正確答案：B參考解析：二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。2.【單選題】監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本是（??）。A.經(jīng)濟(jì)資本B.監(jiān)管資本C.會(huì)計(jì)資本D.實(shí)收資本正確答案：B參考解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身?yè)碛械幕蛘吣荛L(zhǎng)期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力，并不強(qiáng)調(diào)其所有權(quán)歸屬。3.【單選題】資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是（??）。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實(shí)收資本正確答案：C參考解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本（監(jiān)管資本）與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。6.【多選題】經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說(shuō)法正確的有（??）。A.經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平B.經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比C.商業(yè)銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)該不大于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量D.經(jīng)濟(jì)資本是銀行為未來(lái)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金E.經(jīng)濟(jì)資本有助于商業(yè)銀行制度科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系正確答案：A,D,E參考解析：B項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比；C項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)資本可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第二節(jié)資本監(jiān)管規(guī)則的演變1.【單選題】1994年2月發(fā)布的《中國(guó)人民銀行關(guān)于對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的通知》，提出了包括資本充足率在內(nèi)的一系列資產(chǎn)負(fù)債比例的管理指標(biāo)，并參考（）規(guī)定了資本充足率的計(jì)算方法和最低要求。A.第一版巴塞爾資本協(xié)議B.第二版巴塞爾資本協(xié)議C.第三版巴塞爾資本協(xié)議D.第四版巴塞爾資本協(xié)議正確答案：A參考解析：1994年2月發(fā)布的《中國(guó)人民銀行關(guān)于對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的通知》，提出了包括資本充足率在內(nèi)的一系列資產(chǎn)負(fù)債比例的管理指標(biāo)，并參考第一版巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定了資本充足率的計(jì)算方法和最低要求。2.【單選題】巴塞爾委員會(huì)于1988年正式出臺(tái)了（??）。A.第一版巴塞爾資本協(xié)議B.第二版巴塞爾資本協(xié)議C.第三版巴塞爾資本協(xié)議D.第四版巴塞爾資本協(xié)議正確答案：A參考解析：1988年，巴塞爾委員會(huì)正式出臺(tái)了《統(tǒng)一國(guó)際銀行資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議》(即第一版巴塞爾資本協(xié)議)，確立了資本充足率監(jiān)管的基本框架，第一次在國(guó)際上明確了資本充足率監(jiān)管的三個(gè)要素，即監(jiān)管資本定義、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算和資本充足率監(jiān)管要求。5.【多選題】第二版巴塞爾資本協(xié)議中的“三大支柱”是指（）。A.監(jiān)督檢查B.最低資本要求C.內(nèi)部控制D.市場(chǎng)紀(jì)律E.股權(quán)分置正確答案：A,B,D參考解析：第二版巴塞爾資本協(xié)議中的“三大支柱”：最低資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第二節(jié)資產(chǎn)負(fù)債管理的具體內(nèi)容1.【單選題】下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的是()。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃B.存貸款定價(jià)控制計(jì)劃C.利率風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理計(jì)劃一般分為業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃和資本管理計(jì)劃。其中，風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃包括存貸款定價(jià)控制計(jì)劃、利率風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃。2.【單選題】信貸計(jì)劃是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理計(jì)劃的重要組成部分，主要是指（）。A.人民幣貸款計(jì)劃B.外匯貸款計(jì)劃C.人民幣資金營(yíng)運(yùn)計(jì)劃D.外匯資金業(yè)務(wù)計(jì)劃正確答案：A參考解析：信貸計(jì)劃是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理計(jì)劃的重要組成部分，主要是指人民幣貸款計(jì)劃。3.【單選題】下列不屬于貸款計(jì)劃常用的監(jiān)測(cè)指標(biāo)的是（）。A.各項(xiàng)貸款增量B.季度計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度C.月度計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度D.當(dāng)月可用計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度

正確答案：B參考解析：貸款計(jì)劃常用監(jiān)測(cè)指標(biāo)一般可設(shè)置各項(xiàng)貸款增量、年度計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度、月度計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度、當(dāng)月可用計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度等監(jiān)測(cè)指標(biāo)。11.【多選題】信貸計(jì)劃管理的主要目標(biāo)是（）。A.保持信貸穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.優(yōu)化完善信貸區(qū)域擺布結(jié)構(gòu)，鞏固和提高商業(yè)銀行整體和區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力C.實(shí)現(xiàn)全行信貸資源的優(yōu)化配置，提升信貸業(yè)務(wù)的整體利潤(rùn)貢獻(xiàn)水平D.貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略要求，推進(jìn)貸款總量平穩(wěn)均衡增長(zhǎng)E.滿足流動(dòng)性管理需要，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)匹配發(fā)展；降低資本占用水平，保持風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的適度增長(zhǎng)正確答案：A,B,C,D,E參考解析：信貸計(jì)劃管理的主要目標(biāo)是貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略要求，推進(jìn)貸款總量平穩(wěn)均衡增長(zhǎng)；實(shí)現(xiàn)全行信貸資源的優(yōu)化配置，提升信貸業(yè)務(wù)的整體利潤(rùn)貢獻(xiàn)水平；保持信貸穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；優(yōu)化完善信貸區(qū)域擺布結(jié)構(gòu)，鞏固和提高商業(yè)銀行整體和區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；滿足流動(dòng)性管理需要，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)匹配發(fā)展；降低資本占用水平，保持風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的適度增長(zhǎng)。12.【多選題】資產(chǎn)負(fù)債監(jiān)測(cè)表一般應(yīng)包括的內(nèi)容是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)管理情況B.利率管理情況C.流動(dòng)性管理情況D.本外幣存貸款數(shù)據(jù)E.資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃完成情況正確答案：B,C,D,E參考解析：監(jiān)測(cè)報(bào)表一般應(yīng)包括本外幣存貸款數(shù)據(jù)、資產(chǎn)負(fù)債計(jì)劃完成情況、同業(yè)資產(chǎn)負(fù)債運(yùn)行情況、信貸資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)分類情況、資本管理情況、利率管理情況、流動(dòng)性管理情況等。13.【多選題】根據(jù)管理需要，監(jiān)測(cè)報(bào)表按報(bào)送頻度可以分為（）。A.日?qǐng)?bào)表B.旬報(bào)表C.月報(bào)表D.季報(bào)表E.年報(bào)表正確答案：A,B,C,D,E參考解析：根據(jù)具體管理需要，監(jiān)測(cè)報(bào)表按報(bào)送頻度可分為日?qǐng)?bào)表、旬報(bào)表、月報(bào)表、季報(bào)表、年報(bào)表及臨時(shí)性報(bào)表。14.【多選題】?jī)?yōu)化配置資產(chǎn)負(fù)債組合結(jié)構(gòu)應(yīng)至少包括（）。A.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債品種結(jié)構(gòu)B.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債區(qū)域結(jié)構(gòu)C.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)D.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債的利率結(jié)構(gòu)E.優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外結(jié)構(gòu)正確答案：A,B,C,D,E參考解析：優(yōu)化配置資產(chǎn)負(fù)債組合結(jié)構(gòu)應(yīng)至少包括以下幾個(gè)方面：(1)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債品種、區(qū)域結(jié)構(gòu)。(2)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)、利率結(jié)構(gòu)。(3)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外結(jié)構(gòu)。16.【判斷題】商業(yè)銀行應(yīng)靈活運(yùn)用定期監(jiān)測(cè)分析報(bào)告和臨時(shí)性報(bào)告，加強(qiáng)對(duì)全行資產(chǎn)負(fù)債總量與結(jié)構(gòu)變化、計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度、資源配置效率、重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題等方面的監(jiān)測(cè)分析和報(bào)告反饋工作。（）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：對(duì)參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)靈活運(yùn)用定期監(jiān)測(cè)分析報(bào)告和臨時(shí)性報(bào)告，加強(qiáng)對(duì)全行資產(chǎn)負(fù)債總量與結(jié)構(gòu)變化、計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度、資源配置效率、重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題等方面的監(jiān)測(cè)分析和報(bào)告反饋工作。17.【判斷題】?jī)?yōu)化資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)的目的是完全消除期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。（??）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)的目的是降低和化解期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。18.【判斷題】?jī)?yōu)化資產(chǎn)負(fù)債利率結(jié)構(gòu)包括業(yè)務(wù)發(fā)展和資本管理兩方面。（??）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債利率結(jié)構(gòu)包括業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理兩方面內(nèi)容。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第九節(jié)衍生品交易業(yè)務(wù)1.【單選題】因標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)與預(yù)期逆向的變動(dòng)而導(dǎo)致金融衍生工具價(jià)格出現(xiàn)損失的可能性是指（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指因標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)與預(yù)期逆向的變動(dòng)而導(dǎo)致金融衍生工具價(jià)格出現(xiàn)損失的可能性。2.【單選題】（）不屬于金融衍生品。A.遠(yuǎn)期B.期貨C.期權(quán)D.即期正確答案：D參考解析：金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)。3.【單選題】商業(yè)銀行從事非套期保值類衍生產(chǎn)品交易，其標(biāo)準(zhǔn)法下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本不得超過(guò)商業(yè)銀行核心資本的（??）。A.3％B.5％C.10％D.15％正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行從事非套期保值類衍生產(chǎn)品交易，其標(biāo)準(zhǔn)法下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本不得超過(guò)商業(yè)銀行核心資本的3％。監(jiān)管部門可根據(jù)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)情況在該資本比例上限要求內(nèi)實(shí)施動(dòng)態(tài)差異化管理。6.【判斷題】在衍生品交易過(guò)程中，操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率很高。（??）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：在衍生品交易過(guò)程中，操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率雖然很低，一旦發(fā)生，就會(huì)給交易機(jī)構(gòu)造成極大的損失甚至危及機(jī)構(gòu)存亡。7.【判斷題】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)每年一次對(duì)其自身衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估，并將上一年度評(píng)估報(bào)告一式兩份于每年1月底之前報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)。（??）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：對(duì)參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)每年一次對(duì)其自身衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估，并將上一年度評(píng)估報(bào)告一式兩份于每年1月底之前報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第六節(jié)氣候風(fēng)險(xiǎn)管理1.【單選題】下列有關(guān)氣候風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是（

）。A.氣候風(fēng)險(xiǎn)是指極端天氣、自然災(zāi)害、全球變暖等及社會(huì)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型對(duì)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)帶來(lái)的潛在不確定性B.根據(jù)氣候變化影響金融體系的渠道，可將氣候風(fēng)險(xiǎn)大致劃分為物理風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)、生物風(fēng)險(xiǎn)C.物理風(fēng)險(xiǎn)是指由極端天氣、自然災(zāi)害及相關(guān)事件導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)是指社會(huì)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，氣候政策轉(zhuǎn)向、技術(shù)革新和市場(chǎng)情緒變化等因素導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：氣候風(fēng)險(xiǎn)是指極端天氣、自然災(zāi)害、全球變暖等及社會(huì)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型對(duì)經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)帶來(lái)的潛在不確定性。根據(jù)氣候變化影響金融體系的渠道，可將氣候風(fēng)險(xiǎn)大致劃分為物理風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)兩類。物理風(fēng)險(xiǎn)是指由極端天氣、自然災(zāi)害及相關(guān)事件導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)，這一風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)前全球變暖的背景下尤為突出。轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)是指社會(huì)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，氣候政策轉(zhuǎn)向、技術(shù)革新和市場(chǎng)情緒變化等因素導(dǎo)致銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。2.【多選題】氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具有（

）特征。A.高度不確定性B.更長(zhǎng)的時(shí)間跨度和長(zhǎng)期影響C.非線性D.全局性E.系統(tǒng)性正確答案：A,B,C,D,E參考解析：氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對(duì)于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征。1.高度不確定性：氣候變化是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，具有高度不確定性，且地球系統(tǒng)高度復(fù)雜，商業(yè)銀行很難預(yù)測(cè)氣候變化的發(fā)展以及對(duì)人類、生態(tài)系統(tǒng)和經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)等方面的影響。商業(yè)銀行通常關(guān)注氣候變化的平均預(yù)期損失，對(duì)極端異常情況準(zhǔn)備不足。2.更長(zhǎng)的時(shí)間跨度和長(zhǎng)期影響：氣候風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后，將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)發(fā)揮作用(如大氣中的溫室氣體濃度),一些影響甚至在未來(lái)數(shù)10年甚至更長(zhǎng)時(shí)間之后顯現(xiàn)，超出了一般企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)劃和投資周期。因此，對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估需要前瞻性的方法，而不能過(guò)度依賴于歷史數(shù)據(jù)。3.非線性：隨著時(shí)間的推移，氣候風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)出現(xiàn)不同程度的變化，一旦突破臨界點(diǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)影響的嚴(yán)重性和范圍都可能大幅增加。4.全局性和系統(tǒng)性：氣候變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是全局性的，與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和金融體系相互作用，可能產(chǎn)生系統(tǒng)性效應(yīng)和連鎖效應(yīng)。3.【多選題】2020年10月，TCFD發(fā)布《氣候風(fēng)險(xiǎn)管理指南》，提出以COSO新版企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架為基礎(chǔ)，將氣候風(fēng)險(xiǎn)管理與（

）等關(guān)鍵要素相結(jié)合。對(duì)于商業(yè)銀行，核心是加強(qiáng)氣候風(fēng)險(xiǎn)治理，將氣候風(fēng)險(xiǎn)融入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。A.治理文化B.戰(zhàn)略和目標(biāo)設(shè)定C.審閱和修訂D.績(jī)效E.信息溝通和報(bào)告正確答案：A,B,C,D,E參考解析：2020年10月，TCFD發(fā)布《氣候風(fēng)險(xiǎn)管理指南》，提出以COSO新版企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架為基礎(chǔ)，將COSO框架的五個(gè)關(guān)鍵要素(治理文化、戰(zhàn)略和目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效、審閱和修訂、信息溝通和報(bào)告)應(yīng)用在氣候風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，核心是加強(qiáng)氣候風(fēng)險(xiǎn)治理，將氣候風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架和風(fēng)險(xiǎn)管理全流程。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第六節(jié)信息披露1.【單選題】（??）不屬于商業(yè)銀行年度披露的信息。A.基本信息B.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告C.下一年度發(fā)展規(guī)劃D.年度重大事項(xiàng)正確答案：C我的答案：未作答參考解析：商業(yè)銀行年度披露的信息應(yīng)當(dāng)包括：基本信息、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理信息、公司治理信息、年度重大事項(xiàng)等。4.【判斷題】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵循真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性原則，規(guī)范披露信息，不得存在虛假報(bào)告、誤導(dǎo)和重大遺漏等。（）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：對(duì)參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵循真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性原則，規(guī)范披露信息，不得存在虛假報(bào)告、誤導(dǎo)和重大遺漏等。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第七節(jié)資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)管理1.【單選題】狹義的資產(chǎn)證券化即（）。A.實(shí)體資產(chǎn)證券化B.證券資產(chǎn)證券化C.信貸資產(chǎn)證券化D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化正確答案：C我的答案：未作答參考解析：信貸資產(chǎn)證券化，即狹義的資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)計(jì)的未來(lái)現(xiàn)金流的資產(chǎn)(如銀行的貸款、企業(yè)的應(yīng)收賬款等)，通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)與收益要素進(jìn)行分離、重新組合、打包，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在金融市場(chǎng)上可以出售并流通的證券的過(guò)程。4.【多選題】商業(yè)銀行開(kāi)展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中，適合發(fā)起證券化的資產(chǎn)需要考慮的特征包括以下哪些()。A.資產(chǎn)特征B.資產(chǎn)的歷史績(jī)效C.支付狀態(tài)是否正常D.滿足授信標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估E.資產(chǎn)選擇和轉(zhuǎn)讓正確答案：A,B,C,D,E參考解析：適合發(fā)起證券化的資產(chǎn)需要考慮以下特征:(1)資產(chǎn)特征?；A(chǔ)資產(chǎn)數(shù)目是否足夠多;地理和行業(yè)分布上是否能夠形成分散化效應(yīng);評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和增信機(jī)構(gòu)是否能夠?qū)A(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)和增信;資產(chǎn)是否具較好的流動(dòng)性，易轉(zhuǎn)讓、易變現(xiàn);債權(quán)債務(wù)證明文件中是否明確債務(wù)人定期支付現(xiàn)金流，包括利息、租金和本金。(2)資產(chǎn)的歷史績(jī)效。資產(chǎn)的歷史風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是否能夠反映其損失情況;歷史風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是否穩(wěn)定，如逾期率、回收率、違約率和提前償付率等。(3)支付狀態(tài)是否正常。支付狀態(tài)異常的資產(chǎn)不能人池，如存在違約、預(yù)期或重大預(yù)期損失等異常情況。(4)滿足授信標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估。應(yīng)有明確的授信標(biāo)準(zhǔn)對(duì)人池資產(chǎn)進(jìn)行篩選，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)具備較高透明度、行業(yè)認(rèn)可或可驗(yàn)證;不同類別資產(chǎn)應(yīng)滿足相同的授信標(biāo)準(zhǔn)，如風(fēng)險(xiǎn)保留部分。一旦信貸業(yè)務(wù)授信標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)分析相關(guān)變化并妥善應(yīng)對(duì)。(5)資產(chǎn)選擇和轉(zhuǎn)讓。用于證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)應(yīng)完全滿足事先確定的合格標(biāo)準(zhǔn)，且在封閉日后不得隨意調(diào)整。發(fā)起人將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人必須是真實(shí)銷售。(6)信息披露。定價(jià)前投資者是否可以獲得準(zhǔn)確、可靠的基礎(chǔ)資產(chǎn)信息、風(fēng)險(xiǎn)分層情況和其他風(fēng)險(xiǎn)特征信息。在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，相關(guān)方是否至少按季度準(zhǔn)確、客觀地披露基礎(chǔ)資產(chǎn)池的風(fēng)險(xiǎn)特征信息;相關(guān)信息披露和數(shù)據(jù)質(zhì)量是否得到獨(dú)立第三方確認(rèn)和驗(yàn)證。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)管理1.【單選題】商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)不是由（）所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B.無(wú)法滿足客戶流動(dòng)性C.外部事件D.員工、信息科技系統(tǒng)正確答案：B參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。2.【單選題】以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源廣泛B.是一種時(shí)間成本C.損失大小難以確定D.損失數(shù)據(jù)不易收集正確答案：B參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)：①操作風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源廣泛。任何崗位、流程、人員都可以是潛在操作風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源。②操作風(fēng)險(xiǎn)是一種管理成本。操作風(fēng)險(xiǎn)純粹意味著損失，而非利潤(rùn)來(lái)源。③操作風(fēng)險(xiǎn)損失大小難以確定。④操作風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋往往必須通過(guò)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)，而不能純粹依靠計(jì)量的手段。⑤操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)不易收集。3.【單選題】商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)存在操作風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)不包括（）。A.賬戶開(kāi)立與使用B.現(xiàn)金存取款C.評(píng)級(jí)授信D.重要憑證和重要物品管理正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)存在于以下環(huán)節(jié)：賬戶開(kāi)立、使用、變更與撤銷；現(xiàn)金存取款；柜員管理；重要憑證和重要物品管理；現(xiàn)金庫(kù)箱管理；平賬和賬務(wù)核對(duì)；抹賬、錯(cuò)賬沖正、掛賬、掛失業(yè)務(wù)。4.【單選題】（）屬于商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因。A.片面追求信貸市場(chǎng)份額B.個(gè)人信用體系不健全C.內(nèi)控制度不完善D.風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足正確答案：A參考解析：法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因：因片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額、信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制、信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)、客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全、社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境等原因。個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因：因商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足、內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞、管理模式不科學(xué)、經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低且缺乏約束、個(gè)人信用體系不健全等原因。5.【單選題】下列事件中，不會(huì)引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.內(nèi)部欺詐B.系統(tǒng)失靈導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞D.交易對(duì)手未能履約正確答案：D參考解析：《操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量監(jiān)管要求》中，將操作風(fēng)險(xiǎn)的損失事件類型劃分為7類：內(nèi)部欺詐事件（A項(xiàng)），外部欺詐事件，就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件，實(shí)物資產(chǎn)的損壞（C項(xiàng)），信息科技系統(tǒng)事件（B項(xiàng)），執(zhí)行、交割和流程管理事件。D項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。6.【單選題】從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)不包括（）環(huán)節(jié)。A.前臺(tái)交易B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C.后臺(tái)結(jié)算D.柜臺(tái)審核正確答案：D參考解析：從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算三個(gè)環(huán)節(jié)。7.【單選題】?jī)?nèi)部欺詐事件是指（）。A.商業(yè)銀行因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件B.員工故意欺騙、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件C.因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對(duì)手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件正確答案：B參考解析：內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。A項(xiàng)是客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件；C項(xiàng)是執(zhí)行、交割和流程管理事件；D項(xiàng)是就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件。8.【多選題】商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中，（）是由外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B(yǎng).通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)C.由于新的監(jiān)管規(guī)定出臺(tái)而引起的風(fēng)險(xiǎn)D.超委托范圍辦理業(yè)務(wù)E.業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算正確答案：A,B,C參考解析：商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中，由外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)有：1、委托方偽造收付款憑證騙取資金；2、通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)；3、由于新的監(jiān)管規(guī)定出臺(tái)而引起的風(fēng)險(xiǎn)等。D項(xiàng)是由內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，E項(xiàng)是由人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。10.【判斷題】銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、流程以及相關(guān)管理活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)采取控制、緩釋措施，持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行情況，建立良好的內(nèi)部控制環(huán)境。（）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：對(duì)參考解析：銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、流程以及相關(guān)管理活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)采取控制、緩釋措施，持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行情況，建立良好的內(nèi)部控制環(huán)境。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理1.【單選題】新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評(píng)估，衡量確定產(chǎn)品（??）的過(guò)程。A.風(fēng)險(xiǎn)事件B.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果C.風(fēng)險(xiǎn)類型D.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)正確答案：D參考解析：新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評(píng)估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2.【多選題】下列關(guān)于監(jiān)事的提名與選任，說(shuō)法正確的有（）。A.非職工監(jiān)事由股東或監(jiān)事會(huì)提名B.職工監(jiān)事由監(jiān)事會(huì)、商業(yè)銀行工會(huì)提名C.已經(jīng)提名董事的股東及其關(guān)聯(lián)方不得再提名監(jiān)事D.監(jiān)事任期每屆兩年，任期屆滿，連選可以連任E.外部監(jiān)事在同一家商業(yè)銀行的任職時(shí)間累計(jì)不得超過(guò)五年正確答案：A,B,C參考解析：D項(xiàng)，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，連選可以連任。E項(xiàng)，外部監(jiān)事在同一家商業(yè)銀行的任職時(shí)間累計(jì)不得超過(guò)六年。3.【判斷題】高級(jí)管理層對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行董事會(huì)的決策。（）A.對(duì)B.錯(cuò)正確答案：錯(cuò)參考解析：高級(jí)管理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)反洗錢1.【單選題】()作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。A.國(guó)務(wù)院B.人民銀行C.銀保監(jiān)會(huì)D.銀行業(yè)協(xié)會(huì)正確答案：B我的答案：未作答參考解析：人民銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作。2.【多選題】商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)主要包括（??）。A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度B.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度C.建立客戶身份識(shí)別制度D.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度E.向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果正確答案：A,B,C,D參考解析：按照《反洗錢法》的規(guī)定，商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)主要包括建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度以及大額交易和可疑交易報(bào)告制度。銀行從業(yè)-中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程1.【單選題】商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨（??）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.模型風(fēng)險(xiǎn)C.