第一組計量經濟學試題(含答案) (一)

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懶散是很驚異的東西，它使你以為那是安逸，是休息，是福氣；但

事實上它所給你的是無聊，是倦怠，是消沉；它剝奪你對前途的希望，

割斷你和別人之間的友情，使你心胸日漸狹窄，對人生也越來越懷疑。

羅蘭

計量經濟學試題

一.推斷題：

1.違反基本架設的計量經濟學模型是不行估計的。X

2.只有滿足基本假設的計量經濟學模型的一般最小二乘參數(shù)估計量才具

有無偏性和

有效性J

3.要使得計量經濟學模型擬合得好，就必需增加說明變量。X

4.在擬合優(yōu)度檢驗中，擬合優(yōu)度高，則說明變量對被說明變量的說明程

度就高，可以推想模型總體線性關系成立；反之亦然。X

5.樣本容量N越小，殘差平方和RSS就越小，模型擬合優(yōu)度越好。X

6.當計量經濟學模型出現(xiàn)異方差性，其一般最小二乘法參數(shù)估計量仍具

有無偏性，但不具有有效性。V

7.實際問題中的多重共線性不是自變量之間存在理論上或事實上的線性

關系造成的，而是由于所收集的數(shù)據之間存在近似的線性關系所致。V

8.模型的擬合優(yōu)度不是推斷模型質量的唯一標準，為了追求模型的經濟

意義，可以犧牲一點擬合優(yōu)度。V

9.假如給定說明變量值，依據模型就可以得到被說明變量的預料值。X

10.異方差問題中，隨機誤差項的方差與說明變量觀測值之間都是有規(guī)律

可循的。X

二.名詞說明

1:一般最小二乘法

為使被說明變量的估計值與觀測值在總體上最為接近使Q二最小，從而求

出參數(shù)估計量的方法，即之。

2：總平方和、回來平方和、殘差平方和的定義

TSS度量Y自身的差異程度，稱為總平方和。TSS除以自由度nT二因變量

的方差，度量因變量自身的變更。

RSS度量因變量Y的擬合值自身的差異程度，稱為回來平方和。RSS除以

自由度（自變量個數(shù)-1）二回來方差，度量由自變量的變更引起的因變量

變更部分。

ESS度量實際值與擬合值之間的差異程度，稱為殘差平方和。RSS除以自

由度（n-自變量個數(shù)T）=殘差（誤差）方差，度量由非自變量的變更引

起的因變量變更部分。

3：計量經濟學

計量經濟學是以經濟理論為指導，以事實為依據，以數(shù)學和統(tǒng)計學為方法,

以電腦技術為工具，從事經濟關系與經濟活動數(shù)量規(guī)律的探討，并以建立

和應用經濟計量模型為核心的一門經濟學科。而且必需指出，這些經濟計

量模型是具有隨機性特征的。

4：最小樣本容量

即從最小二乘原理和最大似然原理動身，欲得到參數(shù)估計量，不管其質量

如何，所要求的樣本容量的下限。

即樣本容量必需不少于模型中說明變量的數(shù)目（包擴常數(shù)項），即之。

5：序列相關性

模型的隨機誤差項違反了相互獨立的基本假設的狀況，稱之。

三.簡答

1：隨機擾動項產生的緣由

（1）客觀現(xiàn)象的隨機性。引入e的根本緣由，乃是經濟活動是人類參與

的，因此不行能像科學試驗那樣精確。

（2）此外還有社會環(huán)境和自然環(huán)境的隨機性。

（3）模型省略了變量。被省略的變量包含在隨機擾動項。中。

（4）測量與歸并誤差。測量誤差致使視察值不等于實際值，匯總也存在

誤差。

（5）數(shù)學模型形式設定造成的誤差。由于相識不足或者簡化，將非線性

設定成線性模型。

經濟計量模型的隨機性，正是為什么要接受數(shù)理統(tǒng)計方法的緣由。

2：接受一般最小二乘法，已經保證了模型最好地擬合樣本觀測值，為何

還要進行擬合優(yōu)度檢驗？

答：一般最小二乘法所保證的最好擬合，是同一個問題內部的比較，擬合

優(yōu)度檢驗結果所表示的優(yōu)劣是不同問題之間的比較。兩個同樣滿足最小二

乘原則的模型，對樣本觀測值的擬合程度不愿定相同。

3:針對一般最小二乘法，線性回來摸型的基本假設

答：（1）說明變量是確定性變量，而且說明變量之間不相關。

1.EVIEWS計算選用的說明變量是一

2.EVIEWS計算選用的被說明變量是

3.建立的回來模型方程是

4.回來模型的擬合優(yōu)度為

5.回來函數(shù)的標準差為

6.回來參數(shù)估計值的樣本標準差為

7.回來參數(shù)估計值的t統(tǒng)計量值為

8.殘差平方和為____________________

9.被說明變量的平均數(shù)為

10.被說明變量的標準差為

答案如下：

1.Log(distance)6.0.000334

2.Log(time)7.4492.202

3.Log(distance)=1.5000338.3.82e-05

Log(time)+u9.2.181016

4.0.99999910.2.587182

5.0.002185

五.計算題

(中國)國內生產總值與投資與貨物和服務凈出口

單位：億元

年份國內生產總值(Y)資本形成額(XI)貨物和服務凈出口

(X2)

199121280.407517.000617.5000

199225863.709636.000275.6000

199334500.7014998.00-679.4000

199446690.7019260.60634.1000

199558510.5023877.00998.5000

199668330.4026867.201459.300

199774894.2028457.602857.200

199879003.3029545.903051.500

199982673.1030701.602248.800

200089340.9032499.802240.200

202398592.9037460.802204.700

2023107897.642304.902794.200

2023121511.451382.702686.200

用上述數(shù)據建立計量模型并運用EVIEWS計算輸出結果如下

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:12/19/05Time:21:40

Sample:19912023

Includedobservations:13

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C3871.8052235.2631.7321470.1139

XI2.1779160.12069218.045270.0000

X24.0519801.2824023.1596800.0102

R-squared0.991494Meandependentvar69929.98

AdjustedR-squared0.989793S.D.dependentvar31367.13

S.E.ofregression3168.980Akaikeinfo19.15938

criterion

Sumsquaredresid1.00E+08Schwarzcriterion19.28975

Loglikelihood-121.5360F-statistic582.8439

Durbin-Watsonstat0.926720Prob（F-statistic）0.000000

1.建立投資與凈出口與國民生產總值的二元線性回來方程并進行估計，并

說明斜率系數(shù)的經濟意義。

解；建立y與為、的之間的線性回來模型；

v二A+B\%+A&+叨

依據一般最小二乘法參數(shù)估計有

%）、’3871.805、

B=（xx）-Ixy=仇=2.177916

、4.051980,

故所求回來方程為

Y=3871.805+2177916X,+4.051980X2

%的系數(shù)￡尸2.177916表明，假如其他變量保持不變，為使國民生產總

值增加一億元投資需增加2.18億元，凈出口增加4.05億元也能使國民

生產總值增加一億元。

2.對偏回來系數(shù)與所建立的回來模型進行檢驗，顯著性水平a=0.05o

5(10)=2.2281

解：假設從：力=0,〃：殘尸（）。在從成立的條件下

檢驗統(tǒng)計量/,=婦&=2（n-k-1）「空2=

5（四）5（4）~5（見）S（。）

(n-k-l)

S(/1)=6cli=C,,=0.120692

S（A）=元22=C=1.282402

n-k-\22

其中如是（x/x）7對角線的值。為殘差平方和。

3\_2.177916

所以=18.04527

S(自)-0.120692

人

4.051980

=3.159680

M）1.282402

給定a=0.05.卬=('N%(〃一2-1)}=MNrOO25(l0)}=M>2.2281}。從

2,

上面結果看出々、2