計量經(jīng)濟學課件1

緒論

一、計量經(jīng)濟學概述

1、什么是計量經(jīng)濟學

R.Frish（挪威）1926年提出：Ecnometrics

定義：經(jīng)濟學、數(shù)學與統(tǒng)計學的三者結合

三園圖：

依據(jù)經(jīng)濟理論、數(shù)據(jù)資料為基礎，運用數(shù)學、統(tǒng)計學和計算機技術，以建

立經(jīng)濟計量模型為主要手段，定量分析帶有隨機性特征的經(jīng)濟變量之間關系的

規(guī)律，驗證或進展經(jīng)濟理論、評價經(jīng)濟政策與猜測經(jīng)濟活動的一門應用經(jīng)濟學

例：前提假設條件：消費主要取決于收入、并隨著收入增長呈線性增長、

邊際消費遞減等，則可設定消費C與y具有下述理論計量經(jīng)濟模型：

C=a+f3Y+u

其中：（）＜外"為隨機擾動項（表示：除收入外其它因素對消費

的影響）

采用數(shù)據(jù)資料（G，Y），，〃

并進一步作計量經(jīng)濟學假設：假設模型滿意經(jīng)典（古典）條件，

則可采納一般最小二乘法估量模型參數(shù)建立樣本數(shù)據(jù)閱歷模型，比如

C=2.38+0.67/

檢驗模型：t檢驗、F檢驗、擬合優(yōu)度檢驗，經(jīng)濟理論檢驗、計量經(jīng)濟檢驗

應用：

2、計量經(jīng)濟學的特點

（1）計量性：

（2）模型性：

（3）隨機性：

（4）實證性：

3、計量經(jīng)濟學內(nèi)容范疇

（1）經(jīng)典計量經(jīng)濟分析模型和方法

單方程計量經(jīng)濟分析模型和方法（一元、多元線性回歸模型和方法）

估量：0LS（一般最小二乘法）、ML（極大似然法）、GMM（廣義矩法）、

BAYES法

檢驗：t檢驗、F檢驗、擬合優(yōu)度檢驗

猜測：點猜測、區(qū)間猜測

聯(lián)立方程計量經(jīng)濟分析模型和方法

識別：結構式法、簡化式法

估量：HS（間接）、2SLS（二階段）、3SLS（三階段）、LIML（有限

信息極大似然）、FLML（完全信息ML）、最小方差比等

猜測：簡化式的多重多元線性回歸

（2）非經(jīng)典計量經(jīng)濟分析模型和方法

異方差性線性回歸模型（估量：GLS、WLS、數(shù)學變換法；檢驗）

自相關性線性回歸模型（估量：GLS、廣義差分變換；檢驗）

多重共線性線性回歸模型

隨機解釋變量線性回歸模型

非正態(tài)擾動線性回歸模型

非線性回歸模型

虛變量線性回歸模型

誤差變量線性回歸模型

模型設定偏誤線性回歸模型

滯后變量與自回歸線性回歸模型

半?yún)?shù)線性回歸模型

非參數(shù)線性回歸模型

二元選擇模型與多元選擇模型

（3）動態(tài)計量經(jīng)濟分析模型和方法

平穩(wěn)時間序列（ARMA模型）：識別、估量、檢驗、猜測

非平穩(wěn)時間序列：單整理論、協(xié)整理論、誤差修正模型（ECM）

向量自回歸模型（VAR）：脈沖相應函數(shù)、方差分析

面板數(shù)據(jù)模型：變截距（固定效應、隨機效應）、變參數(shù)（固定效應、

隨機效應）、動杰面板數(shù)據(jù)模型

（4）離散變量計量經(jīng)濟學：估量、檢驗、應用

（5）微觀計量經(jīng)濟學：估量、檢驗、應用

（6）空間計量經(jīng)濟學：估量、檢驗、應用

4、計量經(jīng)濟學的應用

二、計量經(jīng)濟學應用的建模程序或步驟

1、計量經(jīng)濟學應用的建模程序或步驟

（1）理論模型設計：確定進入模型的變量；并明確被解釋、解釋變量；

分析變量間因果關系；給出模型數(shù)學表達式；擬定模型待估量參數(shù)的理論期望

值

（2）數(shù)據(jù)收集：截面數(shù)據(jù)、時間序列數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)、虛變量數(shù)據(jù)

（3）模型估量：模型所滿意的條件與方法選擇

（4）模型檢驗與修正：經(jīng)濟理論檢驗、計量經(jīng)濟學檢驗、統(tǒng)計檢驗

（5）模型應用：經(jīng)濟猜測、結構分析、政策評價、驗證進展理論。

2、計量經(jīng)濟學建模勝利的要素

（1）理論

（2）方法

（3）數(shù)據(jù)

三、經(jīng)濟計量模型和方法與實證分析關系

1、何謂實證分析或實證分析爭論方法

實證分析與法律規(guī)范分析相對稱的一對爭論方法。

法律規(guī)范分析是對經(jīng)濟事物進行價值推斷的分析方法。所謂價值推斷是指

對事物是非、好壞、善惡、利害的判別和斷定，它具有影響、推舉或勸告的力

氣。但由于不同社會、不同人的利益和偏好不同，法律規(guī)范分析很難有統(tǒng)一標

準。

實證分析是指在分析經(jīng)濟問題和建立經(jīng)濟理論時，撇開和回避對社會經(jīng)濟

活動的價值推斷，只爭論經(jīng)濟活動中各種現(xiàn)象間的相互聯(lián)系，查找經(jīng)濟事物運

動進展規(guī)律，并用以分析和猜測經(jīng)濟行為后果的爭論方法。因此，實證分析離

不開采納數(shù)學和統(tǒng)計學，特殊是統(tǒng)計學中的計量經(jīng)濟學方法的定量分析。

簡潔地說：實證分析法就是以某個可以證明的假設前提動身來分析人們的

經(jīng)濟活動，并猜測人們經(jīng)濟后果的一種分析方法。

這里強調(diào)實證分析并沒有要撥棄法律規(guī)范分析之意，它與實證分析同等重

要，法律規(guī)范分析是理論實證分析重要組成部分。

二者的關系是：法律規(guī)范分析需要檢驗的是前提，實證分析需要檢驗的是

結論。沒有法律規(guī)范分析，經(jīng)濟爭論就丟失了方位和坐標，沒有實證分析，就

不能揭示經(jīng)濟運動的曲線。

實證分析，從方法論看，主要集中于能夠簡化為經(jīng)濟變量的一般性原則，

建立正規(guī)的模型；提出假說和應用計量經(jīng)濟學對該假說進行檢驗。

2、實證分析法的一般過程（程序、步驟）

實證分析方法的基本形式是演繹法，或者說是假說演繹法。它與演繹法的

推理過程是全都的。

采納實證分析分析法建立新理論（新假說）或爭論一經(jīng)濟問題的一般程序

或步驟:

(1)給出理論假說或所要爭論的經(jīng)濟問題及其相關假設條件

這是實證分析的首要一步，即要明確提出所要建立的理論假說或所爭論的

經(jīng)濟問題的中心內(nèi)容及其有關前提假設條件。這是實證分析爭論中最重要也是

最困難的一步，是爭論者獨創(chuàng)力量和綜合力量的詳細體現(xiàn)。

在這一步屬于理論實證層次上，爭論者主要關懷或要解決的問題是，如何

在高度簡化(抽象、猬想)的基礎上，確定有關爭論對象的極少數(shù)幾個主要變

量及其基本關系特征，而舍棄其它有關變量，這是整個實證分析爭論中最難或

最需要創(chuàng)新力的地方，理論上沒有固定的方式或程序可遵循。若依據(jù)波普的觀

點，就是大膽的猜想。

在這一步可遵循以下三個原則來進行：

一是假設條件的提出要遵循簡潔性原則來進行。

所謂簡潔原則，即在針對所要建立的理論假說或爭論問題提出假設條件時,

在含義真實、符合實際條件下，要盡量制造性地想法設法使之簡化到最低程度,

最終要把它歸結為少教幾個變量及其之間關系的爭論上。

要實現(xiàn)簡潔原則，就必需制造性地作出獨特的相關假設條件。這可以實行

如下一些方法來進行：一種常用的方法是“隔離法”，即在分析主要變量之間關

系時，可在假設其它變量對其關系影響不變的條件下來進行；另一種常用的方

法是在“忽視法”，即在分析具有綜合性質總量變量之間關系時，可在要么假設

其它變量對其影響已包含在其中，要么假設其它變量對其影響相對穩(wěn)定，要么

假設其它變量對其影響很小可忽視不計的條件下來進行。

在西方經(jīng)濟學中，有很多理論就是這樣進行的，如均衡問題在一系列假設

條件下，最終被歸結為需求與供應之間函數(shù)關系的爭論上；消費問題在一系列

假設條件下，最終被歸結為消費需求與收入之間函數(shù)關系的爭論上；生產(chǎn)訶題

在一系列假設條件下，最終被歸結為產(chǎn)出與資本和勞動之間函數(shù)關系的爭論

上,……。

二是假設條件的提出要從短期影響到長期影響。

一般來說，大多數(shù)經(jīng)濟因素短期內(nèi)的變化都較平穩(wěn)，故在爭論短期問題時

可看作是不變的，因此，在實證分析爭論中，應熟悉到其有關假設條件與短期

問題的性質關系，把所要建立的理論假說或經(jīng)濟問題限制或假設在短期內(nèi)，以

靜態(tài)分析為主。

當要過度到對到長期變動進行爭論時，再去考慮各主要影響因素及其變動

的穩(wěn)定性和規(guī)律性而去思索所需要的假設條件。一般的處理方法是，假設有關

影響變量與主要變量是成固定比例關系來進行對長期變動進行爭論。

三是假設條件的提出要考慮到數(shù)學模型的建立和其閱歷檢驗的

要求。

假設條件的提出要明確各主要變量及其相互之間數(shù)量關系，這是建立理論

假說或所要爭論經(jīng)濟問題模型的基礎。同時，在確定主要變量時，還要考慮數(shù)

據(jù)資料可得性，否則，由理論假說或經(jīng)濟問題模型及推導出的結論或預言，就

可能無法得到閱歷檢驗，使實證分析成為虎頭蛇尾，成為“懸案”。

總之，實證后分析爭論中的理論假說或經(jīng)濟問題中心內(nèi)容及其假設條件的

提出是特別重要而困難的工作，也是實證分析爭論勝利的關鍵。因此，應當盡

可能地作到全面或完善、正確或完善。

（2）建立理論假說或所爭論經(jīng)濟問題的數(shù)學模型，并推導出主要結論

這一步就是要在上一步明確提出所要建立的理論假說或所爭論經(jīng)濟問題的

中心內(nèi)容及其有關前提假設條件，把握其各主要變量及其相互作用機制、方向和

作用的數(shù)量化關系基礎上，構造出數(shù)學模型的詳細表達式。并依據(jù)假設條件和數(shù)

學推理推導出各主要變量之間的數(shù)量關系特征，特殊是理論模型函數(shù)關系式的參

數(shù)特征，同時，要采用假設條件和數(shù)學模型對各種數(shù)量關系特征的經(jīng)濟意義作進

一步爭論、分析，直至潺到與理論假說或所要爭詒的經(jīng)濟問題的構想相吻合的有

關結論為止。

在這步的完成需要具有良好的數(shù)學思維和推導力量，嫻熟地把握數(shù)學分析技

術，如有關凸凹函數(shù)、導數(shù)、微分運算、線性代數(shù)以及概率論與數(shù)理統(tǒng)計等學問。

總之，完成這步的基本要求是，模型所反映的理論假說或經(jīng)濟問題要詳細簡

潔，并能從各個角度（經(jīng)濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計學）加以清晰地描述和簡潔地驗證,

同時，推理過程要規(guī)律嚴密、結論的數(shù)量特征和經(jīng)濟含義要詳細明確。

（3）理論假說或經(jīng)濟問題的閱歷檢驗

理論模型的建立以及由此得出了主要結論，實證分析并沒終結，還必需對理

論實證的結果進行閱歷檢驗,即閱歷實證分析C

閱歷檢驗實證分析主要內(nèi)容是，要采用不帶主觀因素影響的具有充分廣泛性

和代表性的統(tǒng)計資料或數(shù)據(jù)，采納經(jīng)濟計量學方法，對某些前提（基本）假設條

件、理論假說或經(jīng)濟問題所建立的模型，及由此推導出的主要結論進行實證檢驗。

實證檢驗的目的是，檢驗理論假說或經(jīng)濟問題的真實性、吻合性，解釋臉證

通過上述程序對理論假說或經(jīng)濟問題所得出的結論的可信性，進一步增加說服

力。

（4）理論假說或經(jīng)濟問題的修正，開展深化理論分析。

驗證解釋閱歷實證結果是很簡單的，需要作深化、細致地分析。一般來說，

如何解釋閱歷檢驗結果沒有一統(tǒng)一標準。但是，解釋的效果直接涉及理論假說或

經(jīng)濟問題本身的價值，不應簡潔地確定或否定，

在實證分析爭論中，驗證理論假說或經(jīng)濟問題，解釋檢驗結果并進行分析，

并不是實講爭論的終點。當通過閱歷實證檢聆發(fā)覺理論假說或經(jīng)濟問題存在不

足，或者閱歷檢驗結果與理論假說或經(jīng)濟問題因數(shù)據(jù)缺乏等緣由，并不完全吻合,

只是間接地或部分地驗證了理論假說或經(jīng)濟問題的觀點和結論時，則需開展更深

化的理論分析，或修正原有的理論假說或經(jīng)濟問題，或需要提出新的理論假說或

經(jīng)濟問題，開展新一輪的實證分析爭論。如此往復循環(huán)下去，即可不斷地推動經(jīng)

濟理論進展。

上述所給出的實證分析爭論的一般程序，只是一個規(guī)律上的描述，在實踐中，

并不肯定非得嚴格地按此步躲進行，也可交叉來進行。

3、實證分析爭論案例

我們以案例來說明實證分析過程。

在整個案理實證分析過程中，特殊需要關注有三點：一是理論假說中的假設

條件提出及作用；二是整個實證分析過程，從理論假設條件、理論實證分析、閱

歷實證分析，再到開展深化爭論的規(guī)律主線；三是數(shù)學、統(tǒng)計學方法在實證分析

過程中的應用。

案例1,確定收入假說下的消費函數(shù)理論

我們先以凱恩斯在其《就業(yè)、利息和貨幣通論》一書中消費函數(shù)理論的實證

分析過程為案例來演示上述實證分析的爭論過程。

第1、理論假說與假設條件的提出

凱恩斯對消費函數(shù)理論爭論是建立在確定收入假說基礎上的，而其確定收入

假說的核心是凱恩斯制造性地提出的邊際消費傾向遞減的假設。凱恩斯提出這一

假設是通過法律規(guī)范分析進行的。

首先，他認為消費函數(shù)主要是描述消費支出與收入之間的關系，他用消費傾

向（消費收入占收入之比）作為人們消費行為的抽象進行重點爭論。然后，分析

影響人們消費傾向的主、克觀因素：

主觀因素（動機）八種：①建立預備金，以防預料不到的變化；②為可預料

的將來個人和家庭需要預備（養(yǎng)老、子女教育、親屬撫養(yǎng)等）積存貨幣；③犧牲

目前消費，投資增值，以換取將來更多消費；④存錢留作將來享用；⑤存錢維持

“個人獨立感”和“有所作為”的愿望；⑥存錢作為投機或進行企業(yè)經(jīng)營之用；

⑦把線作為遺產(chǎn)，留給后人；⑧純粹的吝嗇，以至于節(jié)省到不合理程度。概括起

來，即謹慎、遠慮、算計、改善、獨立、企驕傲、貪欲，相對應的消費動機

為享受、短見、慷慨、失算、炫耀、浪費。并認為這些主觀因素在短期內(nèi)是穩(wěn)定

的、緩慢。

客觀因素六種：①工資單位的變化；②收入與凈收入之間差額的變化；③財

產(chǎn)的貨幣價值意想不到的變化；④利息率的變化；⑤財政政策的變化；⑥個人對

將來收入預期的變化等。并認為除了第①因素外，其余因素在短期內(nèi)是變化不大

或影響稍微。穩(wěn)定的、轉變緩慢，故其在分析消費與收入關系時，視為是已知量。

凱恩斯通過對以上所提出的影響消費因素假設條件的法律規(guī)范分析，指出消

費函數(shù)在短期內(nèi)大體是一穩(wěn)定函數(shù)，并從人的心理法則動身，提出邊際消費傾向

遞減規(guī)律這一宏觀經(jīng)濟理論核心的理論假說。

第2、建立理論假說數(shù)學模型，推導主要結論

依據(jù)上述所提出的假設條件和理論假說及其法律規(guī)范分析，就可建立凱恩斯

的如下確定收入消費函數(shù)數(shù)學模型和推導出以下浩論：

①理論期望消費C是現(xiàn)期實際收入Y的穩(wěn)定函數(shù)，即C=f（Y）,假如取線

性函數(shù)：C=a+bY+u

②邊際消費傾向MPC=ec/ey￡（oj）,由于對于理性人而言，收入增加消費

不行能下降，故MPC>0,而增加的消費一般只是增加的收入的一部分，故MPC

<1;

③邊際消費傾向MPCV二C/Y=APC平均消費傾向，由于一般而言，人們的消

費可分為：必需性消賽和引致性消費。前者像為溫飽的衣、食、住等，即使無收

入，也必需進行，一般它變動不大，可視為常數(shù)，反映在消費函數(shù)上為大于（）

的截距項，由此可推導出。

④隨著收入的增長，邊際消費下降（遞減），即，c/sy2＜（）。

笫3、理論假說模型及主要結論的閱歷實證檢驗

確定收入消費函數(shù)理論假說建立后，依據(jù)實證分析思想，接下來要對該理論

假說進行閱歷驗證，即用閱歷事實檢驗其真實性、科學性，亦即與實際相吻合程

度。

在早期的實證檢驗表明：無論是采納截面數(shù)據(jù)，即采用對某一年份家庭消費

支出調(diào)查數(shù)據(jù)，還是采納20世紀30到40年月相對較短期的總量時間序列數(shù)據(jù),

消費函數(shù)的估量式都顯示出實際消費上實際收入的一個穩(wěn)定函數(shù)，且有一個截距

項。從而驗證了確定收入消費函數(shù)理論假說的真實性和科學性。

在對短期總量時間序列數(shù)據(jù)消費函數(shù)的實證檢驗時，是在假定消費傾向對全

部個體為固定不變或趨于收斂近似條件下加總進行的。

這說明，凱恩斯確定收入消費函數(shù)假說，在截面數(shù)據(jù)和短期總量時間序列數(shù)

據(jù)的實證檢驗分析是真實的。

第4、驗證理論假說與深化理論分析

但是，運用二戰(zhàn)后美國的初期數(shù)據(jù)估量檢驗卻并不吻合，特殊是用于消費猜

測，嚴峻低估美國戰(zhàn)后的消費支出。在運用任何年份的截面數(shù)據(jù)檢驗仍成立，但

假如采納長期總量時間序列數(shù)據(jù)的檢驗并不支持。

更大的挑戰(zhàn)是來自庫茲涅茨反論，他采用1869—1933年相關數(shù)據(jù)檢驗，結

果表明，長期APC是穩(wěn)定的，MPC遞減作為長期趨勢并不肯定存在，從而否定

了確定收入消費函數(shù)理論假說。到20世紀40年月末，大量實證檢驗也都證明庫

茲涅茨反論，結論是：長期時間序列數(shù)據(jù)得到的是具有固定APC形式的消費函

數(shù)，即沒有截距項的線性消費函數(shù)，而截面數(shù)據(jù)得到卻是凱恩斯確定收入假說下

的消費函數(shù)。這表明：凱恩斯確定收入假說下的消費函數(shù)部分成立，但存在不足。

正是由于確定收入假說消費函數(shù)實證分析檢驗所發(fā)覺的在短期與長期的不

全都，促使了很多經(jīng)濟學家們開展深化理論分析，去揭開這個迷，從而就有了后

來的相對收入假說消費函數(shù)、再后來的長久收入假說消費函數(shù)生命周期假說消費

函數(shù)等等消費函數(shù)理論的誕生。

在現(xiàn)代經(jīng)濟學理論，特殊是西方經(jīng)濟學理論中，很多理論模型就是這樣建立

和進展起來的。

4、實證分析爭論過程中的關鍵

第1、理論假說或經(jīng)濟問題及其假設條件的提出

采納實證分析法西經(jīng)濟理論和現(xiàn)實問題進行爭論，假如是要建立新理論，則

勝利的關鍵首先為理論假說及其假設條件的提出；假如你是對某一理論或現(xiàn)實問

題進行爭論，則勝利的關鍵首先為問題及其假設條件的提出。

理論假說或問題的提出，是需要有一個對經(jīng)濟問題進行爭論累積的過程，這

里既包括學問的累積，也包括熟悉（或思維）和力量的累積，概括起來，即閱歷。

但更包括爭論者的“自由制造”、“自由猜想”、“非理性因素”或者“制造的

直覺”（愛因斯坦）。由于，依據(jù)波普的觀點，大量事實表明，不僅假說先于觀看、

理論先于閱歷。其依據(jù)是，哥白尼的地動假說的提出，牛頓的引力論假說的提出

以及愛因斯坦廣義相對論假說的提出等。因此，擅長發(fā)覺新理論或提出問題特別

重要。愛因斯坦就曾說過，提出問題是天才，解決問題只是技巧。

經(jīng)濟現(xiàn)象或事物特別簡單，對其進行實證爭論，提出理論假說或者經(jīng)濟問題

必定要有肯定的假設條件。假設條件的提出是對問題簡化的需要，使實證分析過

程有一個演繹或規(guī)律推理的起點。它的重要作用還在于：它是理論假說或經(jīng)濟問

題演繹的大前提；它是確定爭論對象的必要條件；它是理論假說或經(jīng)濟問題具有

可檢驗性的必要條件；它還是通過實證分析開展更深化爭論的必要條件。當然，

在實踐中，理論假說及其假設條件的提出，或者所爭論的經(jīng)濟問題及其假設條件

的提出，要盡牢靠能地貼近現(xiàn)實，假如做不到，也要簡化的合理，能為進一步拓

展爭論留有空間。

在實證分析爭論中，一般假設條件主要有三種類型：

一是初始條件。這類條件是指打算理論假說或經(jīng)濟問題思想的核心和起源

（或者大前提），整個假設條件的核心，并能夠量化的概念和關系。這類假設條

件大都是針對經(jīng)濟主體及其動機和行為而提出的。如經(jīng)濟人假設、稀缺性假設、

市場有效性假設、理性投資者假設等C

二是限界條件。這類條件是指明確限定爭論對象、指標和變量變動范圍及其

相互關系的條件。一般是依據(jù)初始條件的需要而提出的，其作用是為保證明證分

析爭論的規(guī)律嚴密性和爭論結論適用性。如均衡價格條件、各種無差異曲線等

三是幫助條件。這類條件是指為保證理論數(shù)學模型推理的規(guī)律嚴密性而設置

的。一般它與限定條件和在推理過程中所涉及的數(shù)學方法有肯定聯(lián)系。如投入產(chǎn)

出分析中的純部門假設，它是為把全部部門或產(chǎn)品之間簡單關系簡化成“線性”

關系，能采納線性代數(shù)方法來處理而設置的。

在經(jīng)濟實證分析爭論中，一般所提出的假設條件具有以下特點：留意靜態(tài)忽

視動態(tài)，如均衡條件；強調(diào)理性拒絕非理性，如理性消費者、理性投資者等；追

求確定性避開不確定性。

理論假說或經(jīng)濟問題及其假設條件的提出是采納實證分析法進行爭論的過

程中是很難的一步，由于它是創(chuàng)新性集中體現(xiàn)。

第2、理論（數(shù)學）模型的建立與規(guī)律推理得出結論

在理論假說及其假設條件下，或者所爭論的經(jīng)濟問題及其假設條件下，通過

規(guī)律演繹推理，建立理論數(shù)學模型，并由此推導巴結論，這是實證分析爭論勝利

的另一關鍵。這步也是最為困難的，由于它屬于依據(jù)假說或問題及假設條件，將

其化成數(shù)學問題的過程。即使對于從事應用數(shù)學者而言，也是如此。它需要爭論

者同時具有經(jīng)濟學和數(shù)學與統(tǒng)計學兩個方面思維、學問、閱歷和力量的沉淀。

理論（數(shù)學）模型的建立與規(guī)律推理得出結論，可把握以下幾點：一是要依

據(jù)理論假說及其假設條件，或者依據(jù)所要爭論的經(jīng)濟問題及其假設條件，選取主

要變量，并分析其彼此之間相互作用的關系、方向，以此來構建合適數(shù)學模型；

二是選擇前人相關數(shù)學模型，依據(jù)所提出達到理論假說及其假設條件，或者所爭

論的經(jīng)濟問題及其假設條件，加以改造，來建立數(shù)學模型；三是將假說或問題及

其假設條件進行結構分解，建立層級式、結構式或分塊式數(shù)學模型。

模型建立后要進行規(guī)律推理，需要強調(diào)的是，當所推導出的結論與最初理論

假說或者所要爭論的經(jīng)濟問題設想并不全都，甚至無現(xiàn)成理論可解釋時，也不能

輕易否定，由于有時這可能是新的發(fā)覺，并預示著新理論誕生，當然假如通過再

實證分析檢驗的話。

第3、閱歷實證分析

在閱歷實證分析過程中，既要對建假設條件進行檢驗，也要采用所建立的理

論模型，對由理論假說及其假設條件或者所要爭論的經(jīng)濟問題及其假設條件，經(jīng)

過理論實證的規(guī)律推理所得出的結論，進行檢驗，而后者是重中之重。

在閱歷實證分析槍驗過程中，要特殊留意數(shù)據(jù)的真實性、完整性和牢靠性，

它是閱歷實證分析勝利的基礎；還要特殊留意檢驗方法的選擇性，它也是閱歷實

證檢驗勝利要素；更要留意檢驗結果與經(jīng)濟理論和現(xiàn)實的吻合性，它也是閱歷實

證分析勝利的要素之一。

5、實證分析法在經(jīng)濟爭論中的作用和意義

第1、實證分析爭論方法是當今經(jīng)濟學主流學派的爭論方法

這里所說的實證分析包括理論實證分析和閱歷實證分析。對任何經(jīng)濟理論問

題和經(jīng)濟現(xiàn)實問題進行爭論，假如不采納實證分析方法進行，僅僅采納法律規(guī)范

分析方法進行，對所爭論的經(jīng)濟事物等作出價值推斷，提出自己的觀點或主見，

也只能算作是一種談論或猜想。所以，采納實證分析方法對于從事經(jīng)濟學爭論很

重要。庫普曼就曾經(jīng)指出，在經(jīng)濟爭論中要避開兩種傾向：一種是沒有計量的理

論；另一種就是沒有理論的計量。

例如，現(xiàn)代貨幣主義學派的就是以實證分析方法作為基本分析方法的，它是

以閱歷統(tǒng)計分析方法作為主要實證手段，以美國芝加哥學派為主體。早期芝加哥

學派代表人物奈特就曾認為：經(jīng)濟學不是對歷史進行描述的描述性科學，而是通

過一些概念和原則來說明經(jīng)濟運行的實證科學，經(jīng)濟理論分析應當以實際閱歷為

依據(jù)。該學派的另一代表人物弗里德曼曾認為：經(jīng)濟學作為一門實證科學，是一

種臨時被接受的、關于經(jīng)濟現(xiàn)象的概括體系，用來對狀況變動的影響作出猜測。

它的作用大小應依據(jù)其提出的猜測的精確性來推斷。

理性預期學派的方法論也是以實證分析方法為基本方法的，他們繼承了芝加

哥學派的實證分析傳統(tǒng)，認為模型及假說的現(xiàn)實性并不是關鍵所在，假說與理論

的可接受性無關，唯一的有關的標準是模型的猜測性如何。

2()世紀后期的經(jīng)濟學進展，究其方法論基礎亦是以實證分析為基礎的，

特殊是科學哲學的規(guī)律實證主義。規(guī)律實證留意強調(diào)揭示科學事實之間的因果關

系、觀看和試驗的作樂。

第2、實證分析方法在當今經(jīng)濟學爭論中特別重要

關于實證分析爭論方法在經(jīng)濟學爭論中的重要性，這里僅舉兩點可見端倪：

一是在全世界，有關經(jīng)濟學方面學術溝通的世界性學會，沒有經(jīng)濟學會，但

有計量經(jīng)濟學會。

二是以諾貝爾經(jīng)濟學獎為例，諾貝爾經(jīng)濟學獎是1968年瑞典銀行為紀念諾

貝爾而增設的，故也稱為銀行經(jīng)濟學獎，全稱“為紀念阿爾弗雷德?諾貝爾瑞典

銀行經(jīng)濟學獎”。自1969年第一屆由挪威人弗旦希和荷蘭人丁伯根兩名計量

經(jīng)濟學創(chuàng)始人共同獲得以來，截止2022年全世界共有50人獲此殊榮，除科斯

和凱恩斯兩人等少數(shù)人之外，其余都是由數(shù)理經(jīng)濟學家和計量經(jīng)濟學家，其中包

括少數(shù)數(shù)學家如納什等。

2022年，美國經(jīng)濟學家薩金特和西姆斯,就是由于他們采納計量經(jīng)濟學方

法在宏觀經(jīng)濟領域所作的爭論，解答了很多有關經(jīng)濟政策與宏觀經(jīng)濟變量之

間的關系問題，而獲得2022年度諾貝爾經(jīng)濟獎的。

薩金特是采用結構宏觀計量經(jīng)濟學分析經(jīng)濟政策的長久影響,這種方

法可應用于政府或企業(yè)隨經(jīng)濟走勢變化調(diào)整自身預期和政策。西姆斯則以

向量自回歸模型為依據(jù)，來分析經(jīng)濟如何受短期經(jīng)濟政策變化等因素的影

響。盡管薩金特和西姆斯各自綻開爭論，但其成果形成互補。自上世紀70

年月開頭，他們的爭論成果已在全球范圍內(nèi)被廣泛采納，如今已成為宏觀

經(jīng)濟分析的必要工具,

瑞典烏普薩拉高校經(jīng)濟學教授埃娃?默克說，世界上很多我國都在采

用薩金特和西姆斯的爭論成果分析宏觀經(jīng)濟并制定相應政策和進展預期。

這種基礎分析工具無論在發(fā)達我國還是進展中我國都可以被廣泛應用，并

將對解決眼下歐洲債務危機等問題發(fā)揮重要作用。

第3、實證分析法離不開定量分析，數(shù)學和統(tǒng)計學是其重要工具

關于經(jīng)濟學與數(shù)學和統(tǒng)計學的關系，中國社會科學院數(shù)量經(jīng)濟爭論所史樹中

說的很好：“從諾貝爾經(jīng)濟學獎的獲獎工作看來，一半以上的獲獎者都運用了相

當深刻的數(shù)學工具和語言，只有極個別的獲獎者基本上不用數(shù)學，經(jīng)濟學的數(shù)學

化是經(jīng)濟學開頭成為真正的科學理論的一個標志。但這并不是說，經(jīng)濟學爭論就

簡潔地被歸結為數(shù)學爭論，數(shù)學僅僅是經(jīng)濟學的工具和語言，即使它有時會起到

本質作用。諾貝爾經(jīng)濟學獎的獲獎工作是經(jīng)濟學思想的創(chuàng)新，而決不是單純的數(shù)

學形式化。學好數(shù)學為學好和爭論經(jīng)濟學供應了特別重要的手段，但是僅僅有數(shù)

學手段，而缺乏經(jīng)濟學思維，仍舊會使人對經(jīng)濟學的熟悉和爭論走入歧途。運用

數(shù)學工具和語言來爭論經(jīng)濟學是經(jīng)濟學的進步，也是經(jīng)濟學的一個重要方面，但

是”文學型”的經(jīng)濟學爭論也將永久是經(jīng)濟學爭論的一個重要方面“目前經(jīng)濟

學中的數(shù)學并非太多了，相反，還有大量經(jīng)濟學問題正有待數(shù)學的進一步進展，

才能更好地解決”。

第4、實證分析方法的進展是隨著20世紀自然科學的快速進展，特殊是計

算機技術和數(shù)理統(tǒng)計學的進展而快速進展起來

計算機技術和數(shù)理統(tǒng)計學的進展對經(jīng)濟學爭論的實證分析方法的興起和進

展起到巨大推動作用，例如，特殊是具有極強實踐意義的數(shù)理統(tǒng)計技術的進展，

進一步充實了以往經(jīng)濟學爭論中僅采納精致的古典數(shù)學函數(shù)運算的實證分析爭

論方法(法律規(guī)范分析爭論方法，如數(shù)理經(jīng)濟學)，使得閱歷實證分析技術(如

計量經(jīng)濟學)快速進展起來，從而極大地促進了實證分析爭論方法的進展。

從上述實證分析爭論過程及案例可看出，整個實證分析爭論，首先，是從明

確提出理論假說及其假設條件，或者明確提出經(jīng)濟問題及其建設條件開頭，然后,

建立數(shù)學模型并進行規(guī)律推理，最終，是得出結論并進行實證檢驗。因此，在經(jīng)

濟理論和實踐爭論中，上述三點是實證分析勝利的關鍵。前兩步屬于法律規(guī)范分

析或理論實證分析過程，最終一步屬于閱歷實證分析過程。整個實證分析爭論過

程是一種演繹法而不是歸納法

6、計量經(jīng)濟學在實證分析中的應用

在對經(jīng)濟學閱歷實證分析爭論中，應用最多的閱歷實證分析方法是計量經(jīng)濟

學。計量經(jīng)濟學作為應用經(jīng)濟學科，其本身就是將數(shù)理統(tǒng)計學應用于經(jīng)濟學，在

通過對經(jīng)濟理論和現(xiàn)實種種問題的實證分析爭論過程中進展而來的。因此，計量

經(jīng)濟學在實證分析中具有重要地位和作用，特殊是宏觀計量經(jīng)濟學模型和方法，

這在現(xiàn)代經(jīng)濟學理論和現(xiàn)實問題爭論中，有很多列證。

例如，庫茲涅茨(Kuznets,S.)就是運用時同序列分析工具發(fā)覺，在時間序

列數(shù)據(jù)資料里，儲蓄與收入的比例固定不變，但在橫斷面數(shù)據(jù)資料里，這個比例

卻是變化的，從而推動了消費函數(shù)理論進展的；菲利普斯(A.W.H.Phillips)在對

英國失業(yè)率與貨幣工資變動率歷史數(shù)據(jù)資料的分析中，就是通過相關和回歸分析

發(fā)覺了持續(xù)的失業(yè)率與日益高漲的通脹率之間存在看起來好像毫無關聯(lián)的相關

關系，從而構造了二者存在相互交替關系的菲利普斯曲線的。不僅如此，它的發(fā)

覺也給凱恩斯的宏觀通貨膨脹理論以致命沖擊，并且也被很多政府所接納，并成

為了制定宏觀經(jīng)濟政策的基石；阿羅（K.Arrow）就是通過對眾多我國工人生產(chǎn)

量與工資關系的統(tǒng)計檢驗，發(fā)覺工人生產(chǎn)量的對數(shù)與工資率的對數(shù)之間存在線性

相關關系，從而為固定替換彈性生產(chǎn)函數(shù)的發(fā)覺找到了線索的；奧肯（A.Okun）

就是運用回歸分析工具發(fā)覺實際GDP增長率與失業(yè)率之間的變動關系，建立了

實際GDP和潛在GDP、失業(yè)率之間的計量模型的，而這一看起來好像違反經(jīng)濟

學邊際收益遞減規(guī)律的理論，卻為政府駕馭宏觀經(jīng)濟運行找到了鑰匙。再如，供

應學派的被用來證明供應理論政策主見，反映稅率與政府稅收收入和產(chǎn)量之間關

系的“拉弗曲線”;用來反映投入與產(chǎn)出關系的柯布一一道格拉斯（Cobb-Douglas）

生產(chǎn)函數(shù)：對收入安排性態(tài)描述與測定的基尼（Gini）系數(shù)：恩格爾（HFngel）

定律；理性預期學派關于“宏觀經(jīng)濟政策無效性”命題的驚人論斷等，都無不顯

示出經(jīng)濟計量分析模型和方法與經(jīng)濟現(xiàn)象的結合所獲得的意想不到的爭論成果。

（1）經(jīng)濟實證分析過程：

I、經(jīng)濟假說或爭論問題

及假設條件的提出

II、建立數(shù)學模型（理論假說或經(jīng)濟問題）

推導出主要結論

卬、采納定量分析方法

對理論假說或經(jīng)濟問題結論的閱歷實證檢驗

IV、理論假說或經(jīng)濟問題的修正

進行深化理論分析，發(fā)覺新理論或問題

再實證分析