銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷85

銀行從業(yè)資格（風險管理）模擬試卷85

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、巴塞爾委員會正式發(fā)布的第三版巴塞爾協(xié)議（巴塞爾協(xié)議加），確立了銀行費本

監(jiān)管新標桿和新高度，使商業(yè)銀行風險管理的模式發(fā)生了本質變化的時間為o

A、2006年A月

B、2010年12月

C、2006年4月

D、2010年5月

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

2、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）

A、全面風險管理模式階段

B、資產(chǎn)風險管理模式階段

C、負債風險管理模式階段

D、資產(chǎn)負債風險管理模式階段

標準答案：A

知識點解析：20世紀80年代之后，隨著銀行業(yè)的競爭加劇，存貸利差變窄，商業(yè)

銀行開始意識到可以利用金融衍生工具或從事其他中間業(yè)務來謀取更高的利益，非

利息收入所占的比重因此迅速增加，進入了全面風險管理模式階段。

3、（）的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命。

A、資產(chǎn)風險管理模式階段

B、負債風險管理模式階段

C、資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D、全面風險管理模式階段

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

4、不確定條件下的投資組合理論的提出者是（）

A、哈瑞.馬柯維茨

B、威廉.夏普

C、費雪.布萊克

D、麥隆.舒爾斯

標準答案：A

知識點解析：諾貝爾經(jīng)濟學獎得主哈瑞.馬柯維茨（HarryMarkowilz）于20世紀50年

代提出的不確定條件下的投資組合理論，即如何在風險與收益之間尋求最佳平衡

點，已經(jīng)成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。

5、與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）

A、特殊性、非營利性

B、普遍性、非營利性

C、特殊性、營利性

D、普遍性、營利性

標準答案：B

知識點解析：與市場風險主要存在于交易賬戶和信用風險主要存在于銀行賬戶不

同，操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有普遍性和非營利

性，不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

6、下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操彳々風險的是（）

A、外部欺詐

B、實物資產(chǎn)損壞

C、聲譽受損

D、就業(yè)制度和工作場所安全事件

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

7、下列選項中，與違規(guī)風險密切相關的有（）

A、市場風險

B、法律風險

C、信用風險

D、匯率風險

標準答案：B

知識點解析：從狹義上講，法律風險主要關注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等

法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風險密切相關的還有違規(guī)風險

和監(jiān)管風險。

8、（）包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性

賠償所導致的風險敞口。

A、聲譽風險

B、國家風險

C、法律風險

D、流動性風險

標準答案：C

知識點解析：法律風險包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、

罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

9、通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇屬于（）風險管理策略。

A、風險對沖

B、風險轉移

C、風險規(guī)避

D、風險分散

標準答案：D

知識點解析：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。

10、下列各項中，應列入商業(yè)銀行其他一級資本的是（）

A、未分配利潤

B、優(yōu)先股及其溢價

C、盈余公積

D、普通股

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

11、我國要求核心一級資本充足率不得低于（）

A、6%

B、7%

C、5%

D、8%

標準答案：C

知識點解析：我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2012年中國銀監(jiān)會頒布的

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施。核心一級資本充足率不得低于5%。

12、國際先進銀行目前所采用的經(jīng)風險調整的業(yè)績評估辦法（RAPM）中被廣泛接受

和普遍使用的指標RAROC是指（）

A、資本回報率

B、資產(chǎn)回報率

C、經(jīng)風險調整的資產(chǎn)回報率

D、經(jīng)風險調整的資本收益率

標準答案：D

知識點解析：在經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)

風險調整的資本收益率（R_AR（）C）。

13、風險資本主要為了覆蓋和抵御銀行的（）

A、壞賬損失

B、非人為損失

C、大規(guī)模損失

D、非預期損失

標準答案：D

知識點解析：經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋

和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本數(shù)額。

14、下列關于收益計量的說法，正確的是（）

A、相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B、百分比收益率通常用百分數(shù)表示

C、投資組合的未來收益往往是確定的

D、在實踐中，如果需要對不同投資期限金額產(chǎn)品的投資收益率進行比較，不需要

計算這些金融產(chǎn)品的年叱收益率

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

15、下列關于先進風險管理理論的說法錯誤的是（）

A、風險管理是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

B、風險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力

C、風險管理的目標是消除風險

D、商業(yè)銀行應充分了解所有風險

標準答案：C

知識點解析：風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現(xiàn)風

險與收益的平衡。

16、風險文化中最為重要和最高層次的因素是（）

A、風險管理方法

B、風險管理理念

C、風險管理制度

D、風險管理系統(tǒng)

標準答案：B

知識點解析：風險管理理念是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要、最

高層次的因素。

17、商業(yè)銀行的決策機溝是（）

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、股東大會

D、高層管理者

標準答案：A

知識點解析：董事會向股東大會負責，是商業(yè)銀行的決策機構。

18、某公司2000年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應收賬款

1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2000年流動比率為（）

A、1

B、0.5

C、1.5

D、0.74

標準答案：C

知識點解析：將題中已知數(shù)據(jù)代人流動比率的計算公式，可得：流動比率二流動資

產(chǎn)合計/流動負債合計=3000/2000=1.5o

19、商業(yè)銀行采用的擔保方式不包括（）

A、留置

B、抵押

C、保證

D、口頭承諾

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

20、下列關于客戶信用評級與債項評級的說法，不正確的是（）

A、債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項

可能的損失率

B、客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C、一個債務人通常有一個客戶信用評級

D、同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

標準答案：B

知識點解析：客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，客戶信用

評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定；而債項評級是在假

設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。

21、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為（）

A、已承諾未提取金額

B、已提取金額

C、已提取金額+信用轉換系數(shù)x已承諾未提取金額

D、已提取金額+信用轉換系數(shù)+已承諾未提取金額

標準答案：C

知識點解析：違約風險暴露是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露

總和。如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內項目為債務賬面價值，對于表

外項目為已提取余額+信用轉換系數(shù)x已承諾未提取金額。

22、如果某家國內商業(yè)限行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關注類貸款

10億元，次級類貸款15億元，可疑類貸款5億元，損失類貸款3億元，那么該商

業(yè)銀行的不良貸款率等于（）

A、27.7%

B、21.1%

C、20.8%

D、20%

標準答案：A

知識點解析：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款

x100%=（15+5+3）/（50+10+15+5+3）x100%=27.7%。

23、假設某銀行當期貸款按五級分類標準分別是：正常類800億元，關注類200億

元，次級類35億元，可疑類10億元，損失類5億元，一般準備、專項準備、特種

準備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當期的不良貸款撥備覆蓋率為（）

A、20%

B、80%

C、10。%

D、120%

標準答案：D

知識點解析：不良貸款我備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類貸款

+可疑類貸款+損失類貸款）=（40+15+5）/（35+10+5尸120%。

24、風險預警的程序是（）

A、信用信息的收集和傳遞一風險分析一風險處置一后評價

B、風險分析一信用信息的收集和傳遞一后評價一風險處置

C、風險分析一后評價一信用信息的收集和傳遞一風險處置

D、信用信息的收集和傳遞一后評價一風險分析一風險處汽

標準答案：A

知識點解析：風險預警的程序是信用信息的收集和傳遞一風險分析一風險處置一后

評價。

25、下列屬于信貸審批應遵循的原則的是（）

A、審貸分離原則

B、審慎審批原則

C、統(tǒng)一審批原則

D、展期審批原則

標準答案：A

知識點解析：信貸審批或信貸決策應遵循的原則有：（1）審貸分離原則。（2）統(tǒng)一考

慮原則。（3）展期重審原則。

26、貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構

的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括（）

A、分散風險

B、實現(xiàn)利益共享

C、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D、增加收益

標準答案：B

知識點解析：貸款轉讓（又稱貸款出售）通常指貸款有償轉讓，是貸款的原債權人將

已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經(jīng)濟行為，主要目的是為了分散或

轉移風險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化和提高經(jīng)濟資本配置效率。

27、下列關于資產(chǎn)證券化的說法，不正確的是（）

A、從資產(chǎn)質量看，可分為不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券化

B、從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化

C、從貸款的會計核算方式看，可分為表內貸款證券化和表外貸款證券化

D、證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉換

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

28、貨幣互換與利率互疾的區(qū)別是（）

A、貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

B、貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

C、貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D、貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

標準答案：C

知識點解析：與利率互疾有所不同，貨幣互換除了在合約期間交換各自的利息收入

外，通常還需要在互換交易的期初和期末交換本金。貨幣之間的匯率由雙方事先確

定，且該匯率在整個互爽期間保持不變。

29、（）指自期權成交之日起至到期日之前，期權的買方可在此期間隨時要求期權的

賣方履行期權合約。

A、歐式期權

B、平價期權

C、美式期權

D、買入期權

標準答案：C

知識點解析：美式期權指自期權成交之日起至到期日之前，期權的買方可在此期間

隨時要求期權的賣方履行期權合約。

30、影響期權價值的主要因素不包括（）

A、標的資產(chǎn)的市場價格

B、期權的到期期限

C、期權的執(zhí)行價格

D、即期市場價格的變化

標準答案：D

知識點解析：影響期權，介值的主要因素包括標的資產(chǎn)的市場價格、期權的執(zhí)行價

格、期權的到期期限、標的資產(chǎn)價格的波動率、市場利率以及期權合約期限內標的

資產(chǎn)的紅利收益等。

31、在市場風險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，以下不

具有實質性意義的是（）

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值重估價值

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

32、以下關于公允價值、名義價值、巾場價值的說法，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A、在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值

B、市場價值是指在評估基準口，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的價值

C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D、在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

標準答案：B

知識點解析：市場價值是在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的

情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預期價值。

33、根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和（）

A、非交易性外匯敞

B、單幣種敞口

C、結構性敞口

D、非結構性敞口

標準答案：A

知識點解析：根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為以下兩類：交易性外匯敞口和

非交易性外匯敞口。

34、下列選項中，是一種為各國金融機構廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方

法，同時為巴塞爾委員會所采用（）

A、累計總敞口頭寸法

B、短邊法

C、凈敞口頭寸法

D、以上都不對

標準答案：B

知識點解析：短邊法是一種為各國金融機構廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方

法，同時為巴塞爾委員會所采用。

35、下列主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的方法是（）

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風險價值方法

標準答案：B

知識點解析：久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響。

36、下列關于久期分析的說法，錯誤的是（）

A、久期分析是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的唯一方法

B、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C、如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

37、期權風險資本計提有高級法和（）

A、簡易法

B、加權法

C、累計法

D、平均法

標準答案：A

知識點解析：期權風險資本計提有兩種方法，一種為簡易法，另一種為高級法（得

爾塔+,Delta-Plus）.簡易法適合只存在期權多頭的金融機構，得爾塔+法適合同時

存在期權空頭的金融機溝。

38、市場風險加權資產(chǎn)等于市場風險資本要求乘以（）

A、10.5

B、15.5

C、6.5

D、12.5

標準答案：D

知識點解析：市場風險加權資產(chǎn)等于市場風險資本要求乘以12.5o

39、下列VaR計量方法中，模型風險較高的是（）

A、方差一協(xié)方差法和歷史模擬法

B、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

C、方差一協(xié)方差法和蒙特卡羅模擬法

D、方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

40、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金

融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（）

A、久期分析

B、情景分析

C、敏感性分析

D、外匯敞口分析

標準答案：C

知識點解析：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要

素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

41、內部欺詐是指（）

A、商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理

規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以

及超越授權的活動

13、故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失

C、商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險

D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人

工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

42、商業(yè)銀行核心雇員掌握其大量技術和關鍵信息，過度依賴他們可能帶來（）

A、市場風險

B、聲譽風險

C、信用風險

D、操作風險

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行咳心雇員掌握其大量技術和關鍵信息，過度依賴他們可能帶

來操作風險。

43、某家商業(yè)銀行在交易過程中，結算系統(tǒng)發(fā)生故隙導致結算失敗，對此下列說法

正確的是（）

A、此情形屬于市場風險的一種

B、此情形是操作風險的表現(xiàn)

C、此情形會造成交易成本下降

D、此情形不會引發(fā)信用風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

44、誘發(fā)操作風險轉變?yōu)椴僮黠L險損失事件的緣由，通常一個操作風險損失事件可

由一個或多個操作風險原因引發(fā)是指（）

A、操作風險分類

B、操作風險構成

C、操作風險特征

D、操作風險原因

標準答案：D

知識點解析：操作風險原因是指誘發(fā)操作風險轉變?yōu)椴僮黠L險損失事件的緣由，通

常一個操作風險損失事件可由一個或多個操作風險原因引發(fā)。

45、下列不屬于盜竊和欺詐示例的是（）

A、偽造

B、內幕交易

C、故意錯誤估價

D、盜用資產(chǎn)

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

46、操作風險識別方法包括（）

A、自我評估法、因果分析模型

B、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

C、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

D、流程圖、自我評估法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

47、巴塞爾委員會（）年發(fā)布了《業(yè)務連續(xù)性業(yè)務原則》。

A、2006

B、2007

C、2008

D、2009

標準答案：c

知識點露析：巴塞爾委員會2006年發(fā)布了《業(yè)務連續(xù)性業(yè)務原則》，要求商業(yè)銀

行董事會和高管層共同承擔銀行業(yè)務連續(xù)性管理職責；各金融機構應對可能發(fā)生的

重大業(yè)務中斷有清晰的思考和計劃，并將其包括在業(yè)務連續(xù)性管理中；金融機構應

建立明確的恢復目標；金融機構應對業(yè)務連續(xù)性計劃進行測試，評價有效性，進行

更新。

48、商業(yè)銀行的不動產(chǎn)評估屬于（）

A、專業(yè)性服務外包

B、后勤性事務外包

C、處理程序外包

D、技術外包

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

49、（）是最容易引發(fā)操作風險的根務環(huán)節(jié)。

A、法人信貸業(yè)務

B、柜臺業(yè)務

C、個人信貸業(yè)務

D、資金交易業(yè)務

標準答案：B

知識點解析：柜臺業(yè)務是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作

風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。柜臺業(yè)務范圍廣泛，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證

管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務處理等各項操作。

50、按照（）的流程，可大致分為評級授信、貸前調查、信貸審查、信貸審批、貸款

發(fā)放、貸后管理六個環(huán)節(jié)。

A、法人信貸業(yè)務

B、柜臺業(yè)務

C、個人信貸業(yè)務

D、證券交易業(yè)務

標準答案：A

知識點解析?：法人信貸業(yè)務是我國商業(yè)銀行最主要的業(yè)務種類之一。按照法人信貸

業(yè)務的流程，可大致分為評級授信、貸前調查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、

貸后管理六個環(huán)節(jié)。

51,從（）流程來看，可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺結算/清算三個環(huán)節(jié)“

A、一般信貸業(yè)務

B、柜臺業(yè)務

C、個人信貸業(yè)務

D、資金交易業(yè)務

標準答案：D

知識點解析：資金交易業(yè)務包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯

買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務。從資金交易業(yè)務流程來看，可分為前

臺交易、中臺風險管理、后臺結算/清算三個環(huán)節(jié)。

52、在計算操作風險資本要求的標準法中，。值代表各業(yè)務條線的操作風險資本系

數(shù)。下列業(yè)務條線的0因子等于18%的是（）

A、零售銀行

B、資產(chǎn)管理

C、支付和清算

D、零售經(jīng)紀

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

53、在用標準法計算操作風險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風險資本

要求的系數(shù)。值代表（）

A、商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風險盈利與所有產(chǎn)品線總收入之間的關系

B、商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風險損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關系

C、商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風險盈利與該產(chǎn)品線總收入之間的關系

D、商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風險損失與所有產(chǎn)品線總收入之間的關系

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

54、（）是銀行根據(jù)本行業(yè)務性質、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度以及風險管理水平，基于內

部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內部控制因素，建立操作

風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法。

A、高級計量法

B、內部評級初級法

C、內部評級高級法

D、內部模型法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

55、下列不屬于商業(yè)銀行流動性的基本要素的是（）

A、時間

B、成本

C、資金數(shù)量

D、技術

標準答案：D

知識點解析：流動性反映「商業(yè)銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償

還債務或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

56、商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是（）

A、將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C、全部資產(chǎn)與部分負債在持有時間上不一致

D、部分資產(chǎn)與全部負債在到期時間上不一致

標準答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行坡常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款用于長期

貸款，即“借短貸長

57、下列關于資產(chǎn)負債期限結構說法錯誤的是（）

A、“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況

B、在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的

“最具風險”的方法

C、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變

D、商業(yè)銀行在正常范鬧內的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結構特點所引起的持有期

缺口，是一種可控性較低的流動性風險

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行在正常范圍內的“借短貸長''的資產(chǎn)負債期限結構特點所引起

的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

58、我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的指標之一是凈穩(wěn)定資金比例，它要求（）

A、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應當不低于70%

B、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應當不低于80%

C、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應當不低于90%

D、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應當不低于-100%

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例應當不低于100%。

59、下列指標中不應高于75%的是（）

A、流動性覆蓋率

B、凈穩(wěn)定資金比例

C、存貸比

D、流動性比例

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

60、下列不屬于流動性監(jiān)?管所采用的主要指標的是（）

A、流動性比例

B、存貨比

C、凈穩(wěn)定資金比例

D、利潤率

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

61、如果某家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平

均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口等于（）

A、300億元

B、500億元

C、600億元

D、400億元

標準答案：D

知識點解析：根據(jù)公式：融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額=700—300=400（億

元）。

62、以下不屬于商業(yè)銀行流動性風險預警的內部預警信號的是（）

A、某項業(yè)務風險水平增加

B、盈利水平下降

C、所發(fā)行的股票價格下跌

D、資產(chǎn)過于集中

標準答案：C

知識點而析：所發(fā)行的股票價格下跌屬于商業(yè)銀行流動性風險預警的外部預警信

號。

63、在流動性風險監(jiān)測參考指標中，核心負債比例等于（）

A、核心負債/總負債xlOO%

B、核心負債/同業(yè)市場負債xlOO%

C、一般負債/總負債比例xlOO%

D、核心負債/總資產(chǎn)xlOO%

標準答案：A

知識點解析：在流動性風險監(jiān)測參考指標中，核心負債比例=核心負債/總負債

xlOO%。

64、下列屬于流動性風險預警中的融資預警信號的是（）

A、資產(chǎn)質量下降

B、資產(chǎn)或負債過于集中

C、外部評級下降

D、存款大量流失

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

65、下列關于壓力測試的說法，不正確的是（）

A、商業(yè)銀行除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外，沒有必要定期進行壓力

測試

B、壓力測試的假設情景應當審慎合理，對假設理由應當進行詳細說明

C、壓力測試應當充分考慮各類風險與流動性風險的內在關聯(lián)性

D、實施壓力測試的頻度應當與其規(guī)模、風險水平及市場影響力相適應，至少每季

度應當進行一次常規(guī)壓力測試

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

66、下列關于國別風險管理的基本做法錯誤的是（）

A、明確董事會的責任

B、建立清晰的國別風險管理政策流程

C、明確高級管理層的責任

D、不需要內部控制和審計

標準答案：D

知識點解析：國別風險管理的基本做法有：（1）明確董事會和高級管理層的責任。

（2）建立清晰的國別風險管理政策流程。

67、國別風險的主要指標不包括（）

A、數(shù)量指標

B、比例指標

C、等級指標

D、概率指標

標準答案：D

知識點解析：國別風險的主要指標有數(shù)量指標、比例指標和等級指標。

68、由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面

評價的風險是指（）

A、法律風險

B、流動性風險

C、聲譽風險

D、國家風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

69、下列不是有效聲譽風險管理體系應當重點強調的內容的是（）

A、有明確記載的聲譽風險管理政策和流程

B、建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

C、深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D、實現(xiàn)銀行股東權益的最大化

標準答案：D

知識點解析：A、B、C三項都是商業(yè)銀行聲譽管理體系應當重點強調的內容，D

項錯誤“

70、下列屬于目前普遍認為的聲譽風險管理的最佳實踐操作的是（）

A、采用精確的定量分析方法

B、推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備

C、按照風險大小，采取抓大放小的原則

D、采取平等原則對待所有風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

71、如今更加具有建設性的危機處理方法是（）

A、辯護

B、否認

C、化敵為友

D、推卸責任

標準答案：C

知識點。析：傳統(tǒng)上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗策略推卸責任，但往

往招致更強烈的對抗行動，如今，更加具有建設性的危機處理方法是“化敵為友”。

72、商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風險管理的前提是理解并接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列

相關假設正確的是（）

A、不能準確預測未來風險事件

B、預防工作不能避免或減少風險事件和未來損失

C、如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會

D、風險是無法避免的

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風險管理的前提是理解并接受戰(zhàn)略管理的基本假

設：（1）準確預測未來風險事件的可能性是存在的。（2）預防工作有助于避免或減少

風險事件的未來損失。（3）如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變

為發(fā)展機會。

73、下列選項中對聲譽風險管理的結果負有最終責任的是（）

A、監(jiān)事會

B、股東大會

C、公司中層管理者

D、董事會和高級管理層

標準答案：D

知識點解析：董事會和高級管理層對聲譽風險管理的結果負有最終責任。

74、商業(yè)銀行面臨的外部風險不包括（）

A、行業(yè)風險

B、技術風險

C、流動性風險

D、項目風險

標準答案：C

知識點解析?：商業(yè)銀行所面臨的外部風險可以細分為：（1）行業(yè)風險。（2）技術風

險。（3）品牌風險。（4）競爭對手風險。（5）客戶風險。（6）項目風險。（7）其他外部風

險。

75、戰(zhàn)略風險屬于一種（）

A、短期的顯性風險

B、短期的潛在風險

C、長期的顯性風險

D、長期的潛在風險

標準答案：D

知識點解析：戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很

長時間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)咯風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預

先識別所有潛在的風險以及這些風險之間的內在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機

真實發(fā)生前就將其有效遏制。

76、銀行的內部資本充足評估包括（）

A、風險評價

B、風險評估

C、風險計量

D、風險監(jiān)控

標準答案：B

知識點解析：內部資本充足評估是第二支柱的核心內容，銀行的內部資本充足評估

包括風險評估、資本規(guī)劃、壓力測試等內容。

77、風險評估主要包括實質性風險評估和（）

A、整體評估

B、虛擬評估

C、非實質性風險評估

D、對全面風險管理框架的評估

標準答案：D

知識點解析：風險評估主要包括兩個方面的內容：--方面是對全面風險管理框架的

評估。另一方面是實質性風險評估，對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估。

78、資本充足率壓力測試框架的主要內容包括（）

A、反饋評價

B、定量壓力測試

C、過程控制

D、情景再現(xiàn)

標準答案：B

知識點解析：資木充足率壓力測試框架的主要內容包括情景選擇、定量壓力測試、

定性壓力測試及管理行動和結果輸出。

79、資本充足率的定期壓力測試至少（）年一次。

A、1

B、2

C、4

D、8

標準答案：A

知識點解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，

定期壓力測試至少一年一次。

80、銀行資本的核心功能是（）

A、吸收存款

B、防止擠兌

C、吸收損失

D、發(fā)放貸款

標準答案：C

知識點解析：銀行資本的核心功能是吸收損失。

81、資本規(guī)劃的核心是（）

A、預測未來的收益

B、預測未來的資本充足率

C、計算當前的資本充足率

D、預測未來的損失率

標準答案：B

知識點解析：資本規(guī)劃的核心是預測未來的資本充足率，預測資本充足率需要對分

子監(jiān)管資本以及分母風險加權資產(chǎn)進行正常情景和壓力情景的預測。

82、資本規(guī)劃采用的方式為（）

A、固定預測

B、順序預測

C、流動預測

D、滾動預測

標準答案：D

知識點解析：資本規(guī)劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五

年的規(guī)劃。

83、以下不屬于風險監(jiān)管的核心指標種類的是（）

A、風險抵補類

B、風險水平類

C、風險遷徙類

D、風險測評類

標準答案：D

知識點解析：風險監(jiān)管咳心指標類別包括：風險抵補類、風險水平類和風險遷徙

類。

84、下列屬于風險遷徙類指標的是（）

A、資本金收益率

B、不良貸款遷徙率

C、凈業(yè)務收益率

D、資本充足率

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

85、下列不屬于風險水平類指標的是（）

A、資本金收益率

B、信用風險指標

C、市場風險指標

D、操作風險指標

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

86、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）

A、業(yè)務準入

B、人員準入

C、市場準入

D、機構準入

標準答案：C

知識點解析：市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準入關是保障銀行機構穩(wěn)

健運行和金融體系安全的重要基礎。

87、現(xiàn)場檢查報告階段不包括的環(huán)節(jié)有（）

A、形成“現(xiàn)場檢查事實與評價”

B、與被查機構交換檢查意見

C、形成、'現(xiàn)場檢查報告”

D、現(xiàn)場檢查意見書的作出和執(zhí)行

標準答案：D

知識點解析：現(xiàn)場檢查艱告階段包括形成“現(xiàn)場檢查事實與評價”、與被查機構交換

檢查意見、形威“現(xiàn)場檢查報告”。

88、銀行監(jiān)管法律體系框架由下到上的層級是（）

A、法律一行政法規(guī)一規(guī)章

B、法律一規(guī)章一行政法規(guī)

C、規(guī)章一行政法規(guī)一法律

D、行政法規(guī)—規(guī)章—法律

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

89、市場約束的核心是（）

A、監(jiān)管部門

B、存款人

C、行業(yè)自律協(xié)會

D、外部中介機構

標準答案：A

知識點解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心。

90、銀行機構信息披露的原則不包括（）

A、披露所有內容

B、側重披露總量指標

C、謹慎披露結構指標

D、暫不披露機密指標

標準答案：A

知識點解析：銀行機構的信息披露應與其經(jīng)營特點和適應，原則是：側重披露總量

指標，謹慎披露結構指標和暫不披露機密指標。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、在實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）

標準答案：A,B,C

知識點解析「這實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損

失和災難性損失三大類。

92、信用風險存在于（）等表內業(yè)務中。

標準答案：A,B

知識點解析：信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，又存在于信

用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務中。

93、國別風險的主要類型有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風

險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險和間接國別風險七類。

94、根據(jù)不同的管理需要和本質特性，商業(yè)銀行資本分為（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：根據(jù)不同的管理需要和本質特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資

本和監(jiān)管資本三個概念。

95、良好的銀行公司治理應具備的特征有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

96、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的內容包括（）

標準答案：A,C

知識點解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩方面內容。戰(zhàn)略目標可

以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項。

97、巴塞爾委員會提出的董事會總體職貢包括（）

標準答案：B,C

知識點解析：巴塞爾委員會提出的董事會總體職責是：董事會對銀行總體負責，包

括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標、風險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實施情況。

98、常用的風險事后控制的方法有（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：常用的風險事后控制的方法有：風險緩釋或風險轉移、風險資本的重

新分配和提高風險資本水平。

99、商業(yè)銀行貸款擔保方式主要有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：商業(yè)銀行貸款擔保方式主要有保證、抵押、質押、留置與定金C

100、集中度風險的情形有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：集中度風險的情形有：交易對手或借款人集中風險、地區(qū)集中風險、

行業(yè)集中風險、信用風險緩釋工具集中風險、資產(chǎn)集中風險、表外項目集中風險和

其他集中風險。

101、風險暴露包括有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：風險暴露包括主權風險暴露、金融機構風險暴露、公司風險暴露、零

售風險暴露、股權風險暴露和其他風險暴露。

102、零售風險暴露應同時具有的特征包括（）

標準答案：B,D,E

知識點解析：零售風險暴露應同時具有如下三方面特征：（1）債務人是一個或幾個

自然人。（2）筆數(shù)多，單筆金額小。（3）按照組合方式進行管理。

103、權重法下的資產(chǎn)大致可以分為（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

104、市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括（）

標準答案：A,B,D

知識點解析：市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風

險。

105、利率風險按照來源不同可以分為（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：利率風險按照風險來源不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風

險、基準風險和期權性風險。

106、期權性風險是一種越來越重要的利率風險，源于銀行（）中所隱含的期權性條

款。

標準答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

107、商業(yè)銀行市場風險管理總體要求的內容有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

108、常用的市場風險限額指標包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：常用的市場風險限額指標主要有頭寸限額、風險價值限額、止損限

額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。

109、期權根據(jù)基礎工具性質區(qū)分為（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

110、交易對手信用風險管理的具體做法有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

111、操作風險與信用風險、市場風險相比，其特點是（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：操作風險與信用風險、市場風險相比，除了A、B、C、D、E五項外

還有具體性的特點。

112、操作風險的人員因素主要有（）

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：操作風險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內部欺詐、失職違

規(guī)，以及因員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不

良影響而引起的風險。

113、操作風險評估的原則有（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：操作風險評估的原則有：業(yè)務流程所有人負第一評估責任原則、動態(tài)

管理原則和重要性原則。

114、目前，主要的操作風險風險緩釋手段有（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：操作風險緩釋是在量化分析風險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎

上，采用適當?shù)木忈尮ぞ撸拗?、降低或分散操作風險。目前，主要的操作風險風

險緩釋手段有業(yè)務連續(xù)性管理計劃、商業(yè)保險和業(yè)務外包等。

115、我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的主要指標有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：目前，我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項主要指標，即流動性覆

蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貸比和流動性比例。

116、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

117、我國銀行業(yè)認為至關重要的“三性原則”是（）

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

118、商業(yè)銀行進行流動性風險預警的內部預警信號包括（）

標準答案：A,B,E

知識點解析：內部預警信號主要包括商業(yè)銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產(chǎn)

質量，以及其他可能對流動性產(chǎn)生中長期影響的指標變化。

119、國別風險可能由一國或地區(qū)（）等情況引發(fā)。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

120、商'業(yè)銀行高級管理層的主要職責包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

121、國別風險應當至少劃分的等級有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：國別風險應至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級。

122、在商業(yè)銀行內部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險可以從（）進行識別。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

123、資本充足率壓力測試分為（）

標準答案：A,B

知識點解析：暫無解析

124、國際銀行業(yè)開展風險評估，在建立風險評估體系時，一般要堅持的基本原則

有（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：國際銀行業(yè)開展風險評估，在建立風險評估體系時，一般要堅持三個

基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實際和保證一定的前瞻性。

125、商業(yè)銀行的資本不包括（）

標準答案：D,E

知識點解析：商業(yè)銀行的資本可以分為賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本三個概念。

126、內部資本充足評估報告應至少包括（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：內部資本充足評估報告應至少包括以下內容：（1）評估主要風險狀況

及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。（2）評估熨際持有的資本是

否足以抵御主要風險。（3）提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。根據(jù)重要

性和報告用途不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內容及詳略程

度，確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。

127、面對當前復雜多變的全球經(jīng)濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構有必要進一

步加強并深化銀行監(jiān)管，主要原因是（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：加強銀行監(jiān)管的原因有：（1）銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務。（2）

銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動。（3）存款人與銀行的關系

屬于特殊的債權人與債務人關系，兩者掌握的信息是不對稱的。（4）風險是銀行體

系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經(jīng)營風險獲得收益。（5）銀行業(yè)

先天存在壟斷與競爭的悖論。

128、風險監(jiān)管框架涵蓋的監(jiān)管步驟有()

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：除A、B、C、D、E五項內容外，還包括風險評估。

129、資本監(jiān)管的具體措施包括()

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

130、信息披露的目的有()

標準答案：A,B,C

知識點解析