2023-2024年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫(kù)

2023年-2024年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理

考試題庫(kù)

單選題(共45題)

1、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性戰(zhàn)略投資、實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

2、商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此

則可能帶來(lái)()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

3、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越______,表明資產(chǎn)收益率的波動(dòng)性越。()

A.大；小

B.?。恍?/p>

C.大；大

D.小；大

【答案】C

4、()是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的

重要工具。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.高級(jí)計(jì)量法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

【答案】B

5、(2021年真題)下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督評(píng)價(jià)職責(zé)事項(xiàng)的是

()

A.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況

B.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況

進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)

C.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作

D.監(jiān)督商業(yè)銀行和風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的工作情況

【答案】D

6、出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓中，轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時(shí)應(yīng)具備的條件不包括

()O

A.按出讓合同約定已經(jīng)支付全部土地使用權(quán)出讓金，并取得土地使用權(quán)證書

B.轉(zhuǎn)讓時(shí)已經(jīng)建成的，應(yīng)持有房屋所有權(quán)證書

C.屬于房屋建設(shè)工程的，完成開發(fā)投資總額的30%以上

D.屬于成片開發(fā)土地的，形成工業(yè)用地或其他建設(shè)用地條件

【答案】C

7、銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全

面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由

()三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。

A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章

B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章

C.法律、監(jiān)管文件、制度

D.立法、監(jiān)管文件、制度

【答案】A

8、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以()為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本

【答案】C

9、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指

()o

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

10、下列不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。

A.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.存貨周轉(zhuǎn)率

C.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

D.總資產(chǎn)收益率

【答案】D

n、一個(gè)典型和完整的洗錢過(guò)程不包括（）

A.放置

B.離析

C.評(píng)估

D.融合

【答案】C

12、（2018年真題）銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。

A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)

風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

13、（2018年真題）如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60

億元，關(guān)注類貸款20億元，次級(jí)類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類

貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。

A.2.Q%

B.20.1%

C.20.8%

D.20.0%

【答案】C

14、商業(yè)銀行的（）直接參與本銀行與信息科技運(yùn)用有關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展決策，確保

信息科技戰(zhàn)略符合銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.首席信息官

D.信息科技部門

【答案】C

15、某商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)

銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）億元。

A.55

B.75

C.50

D.82.5

【答案】C

16、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵(lì)商業(yè)銀行的董事會(huì)和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股

東利益的目標(biāo)

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果

存在明顯疏漏，則會(huì)造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

【答案】B

17、資本收益率的計(jì)算公式為()。

A.RAROC-(EL-NI)+UL

B.RAROC=(UL-NI)4-EL

C.RAROC=(NI-EL)4-UL

D.RAROC=(EL-UL)-4-NJ

【答案】C

18、安全生產(chǎn)中規(guī)定，()以上的高處、懸空作業(yè)、無(wú)安全設(shè)施的，必須系好

安全帶，扣好保險(xiǎn)鉤。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】A

19、投機(jī)行為可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從

而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這是描述()和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

20、超額準(zhǔn)備金率計(jì)算公式中的各項(xiàng)存款不包括的是()。

A.財(cái)政性存款

B.保證金

C.活期存款

D.應(yīng)解匯款

【答案】A

21、()是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)

險(xiǎn)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

22、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)不包括()

A.數(shù)量指標(biāo)

B.比例指標(biāo)

C.等級(jí)指標(biāo)

D.網(wǎng)點(diǎn)指標(biāo)

【答案】D

23、（）經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

24、（2018年真題）到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負(fù)債的

（）O

A.金額錯(cuò)配

B.期限錯(cuò)配

C.止損錯(cuò)配

D.流動(dòng)性錯(cuò)配

【答案】B

25、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一

B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性

C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為

D.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束

【答案】B

26、設(shè)備安裝工地絕大部分危險(xiǎn)和有害因素屬（）。

A.第一類危險(xiǎn)源

B.第二類危險(xiǎn)源

C.第三類危險(xiǎn)源

D.第四類危險(xiǎn)源

【答案】B

27、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于

對(duì)數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的一

和影響程度作出評(píng)估。（）

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失：發(fā)生頻率

B.風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失；發(fā)生環(huán)節(jié)

C.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失：發(fā)生環(huán)節(jié)

D.合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失；發(fā)生時(shí)間

【答案】A

28、核心負(fù)債比率中核心負(fù)債的定義為（）。

A.活期存款的50%以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

B.活期存款以及距到期日6個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

C.活期存款的50%以及距到期136個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

D.活期存款以及距到期日3個(gè)月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

【答案】A

29、商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，關(guān)于對(duì)銀行

的投訴和批評(píng)，下列說(shuō)法正確的是（?）。

A.解決表面問(wèn)題，不需深究

B.錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無(wú)可挽回，解不解決無(wú)所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

D.容易解決的先處理，不容易解決的問(wèn)題就忽視

【答案】C

30、某銀行2015年貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元、關(guān)注類200

億元、次級(jí)類35億元、可疑類10億元、損失類10億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)

備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥

備覆蓋率為（）。

A.20%

B.92%

C.109%

D.120%

【答案】C

31、監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（）。

A.內(nèi)部環(huán)境評(píng)價(jià)

B.信息披露評(píng)價(jià)

C.內(nèi)部控制活動(dòng)評(píng)價(jià)

D.信息交流與溝通評(píng)價(jià)

【答案】A

32、兆歐表按被測(cè)試對(duì)象額定電壓大小選用，100v以下，宜選用及（）以上

的兆歐表。

A.250V50M?

B.500vl00M?

C.1000V2000M?

D.2500V10000M?

【答案】A

33、(2019年真題)下列機(jī)構(gòu)中，不屬于高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)委員會(huì)的是

()O

A.資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)處置委員會(huì)

【答案】D

34、客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是()。

A.中央銀行

B.商業(yè)銀行

C.各類金融機(jī)構(gòu)

D.政府經(jīng)濟(jì)管理部門

【答案】B

35、土地用途變更登記的意義有()。

A.可以使土地用途轉(zhuǎn)變變得更為頻繁

B.可以保持土地登記資料的現(xiàn)勢(shì)性

C.可以在登記過(guò)程中發(fā)現(xiàn)土地用途變更中出現(xiàn)的問(wèn)題并及時(shí)調(diào)整

D.可以通過(guò)土地用途變更登記，把土地利用納入政府的規(guī)劃和控制之中

E.使國(guó)土資源行政主管部門及時(shí)了解和掌握土地利用狀況的變化，方便政府對(duì)

土地的管理

【答案】B

36、下列不屬于商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品的是（）。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.股票

D.黃金

【答案】D

37、商業(yè)銀行在計(jì)算資本充足率時(shí)，（）無(wú)須從核心一級(jí)資本中全額扣除。

A.商譽(yù)

B.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

C.貸款損失準(zhǔn)備缺口

D.其他無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)除外）

【答案】B

38、下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

D.采用自我評(píng)估法評(píng)估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失

【答案】D

39、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風(fēng)險(xiǎn)，下

列屬于商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)策略的是（）。

A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B.稀釋風(fēng)險(xiǎn)

C.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

40、下列各項(xiàng)中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（）。

A.多戶頭支票欺詐

B.內(nèi)幕交易

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)（存在資金損失）

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件

【答案】D

41、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是（）。

A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.頭寸報(bào)告

C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

D.以上均不是

【答案】C

42、（2018年真題）下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的敘述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.不良貸款轉(zhuǎn)讓（打包出售）是指銀行對(duì)10戶/項(xiàng)以上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組

包

B.通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給

資產(chǎn)管理公司的行為

C.商業(yè)銀行通過(guò)批量轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)不良貸款的快速處置，與單筆不良貸款處置

相比，可以迅速改善商業(yè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，提高經(jīng)營(yíng)效益

D.從回收率角度來(lái)看，不會(huì)存在處置損失

【答案】D

43、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)

的時(shí)間價(jià)值為零

D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

【答案】C

44、在巴塞爾協(xié)議ni中，核心一級(jí)資本不包括的內(nèi)容是（）。

A.優(yōu)先股及其溢價(jià)

B.實(shí)收資本或普通股

C.資本公積可計(jì)入部分

D,盈余公積

【答案】A

45、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)屬于風(fēng)險(xiǎn)控制中的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

B.事前控制

C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

D.事中控制

【答案】B

多選題（共20題）

1、在不影響緊后工作最早開始時(shí)間的條件下，允許延誤的最長(zhǎng)時(shí)間是（）。

A.總時(shí)差

B.自由時(shí)差

C.最晚開始時(shí)間

D.最晚結(jié)束時(shí)間

【答案】B

2、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是（）。

A,是風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)

B.是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過(guò)程

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容

D.應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款遵守情況目標(biāo)

E.在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)案措施，對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為

50%?60%

【答案】ABCD

3、商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，外部突發(fā)

事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。下列（）屬于引發(fā)

操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件。

A.洗錢

B.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

C.政治風(fēng)險(xiǎn)

D.違反用工法

E.自然災(zāi)害

【答案】AC

4、下列針對(duì)高管欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的有（）。

A.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.該風(fēng)險(xiǎn)屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.該風(fēng)險(xiǎn)屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

D.可通過(guò)差錯(cuò)率考核的方法來(lái)降低該風(fēng)險(xiǎn)

E.可通過(guò)購(gòu)買商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移該風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

5、商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為

75%（）

A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于

0.5%

C.符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

D.單筆貸款超過(guò)600萬(wàn)元

E.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元

【答案】BC

6、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要

求銀行披露其經(jīng)營(yíng)狀況的主要信息，包括（）o

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.公司治理情況

C.年度重大事項(xiàng)

D.人員流動(dòng)狀況

E.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況

【答案】ABC

7、對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估，主要是對(duì)（）的評(píng)估。

A.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

B.公司治理

C.人員配置

D.風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額

E.信息系統(tǒng)

【答案】ABD

8、企業(yè)人員管理，屬于員工流出管理的是（）。

A.平級(jí)調(diào)動(dòng)

B.崗位輪換

C.解雇

D.降職

【答案】C

9、下列屬于Altman的Z評(píng)分模型中的財(cái)務(wù)比率的是（）。

A.息稅前收益/總資產(chǎn)

B.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值

C.（流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)

D.銷售額/總資產(chǎn)

E.留存收益/總資產(chǎn)

【答案】ABCD

10、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，正確的有（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本

B.資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心

C.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

D.資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段

E.資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程

【答案】BCD

n、以下關(guān)于市值重估方法的表述中正確的是（）。

A.商業(yè)銀行在進(jìn)行市場(chǎng)重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法

B.盯市是指按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值，其對(duì)市值頭寸的計(jì)算應(yīng)當(dāng)每小時(shí)計(jì)算一次

C.盯模是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)困難時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值

D.在進(jìn)行市值重估時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)值

E.在缺乏可用的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確定選用代用數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、獲取的

途徑和公允價(jià)格的計(jì)算方法

【答案】ACD

12、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（）。

A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總

C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂

E.能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

【答案】ABCD

13、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理的原因（）。

A.良好的風(fēng)險(xiǎn)管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以