財(cái)政學(xué)：第二章 實(shí)證分析工具

Chapter2實(shí)證分析工具ToolsofPositiveAnalysisPositiveAnalysisVSNormativeAnalysis主要內(nèi)容：1.理論的作用2.因果性與相關(guān)性3.實(shí)驗(yàn)研究4.觀察研究5.準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)研究（自然實(shí)驗(yàn)）財(cái)政學(xué)研究的基本問題是國民經(jīng)濟(jì)中“公”與“私”的分工。它研究政府適當(dāng)?shù)穆毮芊秶瓦\(yùn)行方式。為了回答這個(gè)問題，財(cái)政學(xué)必須進(jìn)行兩種不同性質(zhì)的研究：1）實(shí)證分析，2）規(guī)范分析實(shí)證分析（positiveanalysis）的目的是確認(rèn)事實(shí)，弄清因果關(guān)系。它要回答的問題“是什么”、“會怎樣”以及“為什么”。要回答“是什么”就要弄清事實(shí)，了解政府在做什么，怎樣做。

實(shí)證分析工具是指進(jìn)行經(jīng)濟(jì)實(shí)證分析的工具和方法。一般的實(shí)證分析工具有理論（實(shí)證）分析theoreticalanalysis和經(jīng)驗(yàn)（實(shí)證）分析empiricalanalysis，經(jīng)驗(yàn)實(shí)證分析又包括實(shí)驗(yàn)研究、觀察研究（經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析）和準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)研究等一.理論的作用（P19）

TheRoleofTheory

經(jīng)濟(jì)理論是分析政府政策影響的有益起始點(diǎn)，因?yàn)樗峁┝艘粋€(gè)分析框架，可以用來思考可能影響利益相關(guān)者行為的各種因素。經(jīng)濟(jì)理論的作用在于做出假設(shè)，簡化現(xiàn)實(shí)，抓住關(guān)鍵變量間的聯(lián)系和問題的本質(zhì)。例子：減稅對勞動供給的影響P19

替代效應(yīng)（Substitutioneffect）和

收入效應(yīng)（Incomeeffect）一般來說，理論不能準(zhǔn)確地預(yù)測實(shí)際經(jīng)濟(jì)影響只有經(jīng)驗(yàn)研究——以觀察和實(shí)驗(yàn)而不是以理論為基礎(chǔ)的分析——才能告訴我們實(shí)際情況是怎樣的。可見，經(jīng)濟(jì)理論有兩個(gè)主要作用：一是認(rèn)識到被我們忽視的領(lǐng)域，二是產(chǎn)生假說，其有效性可通過實(shí)證研究來評判。二.因果性與相關(guān)性

Causationvs.Correlation要推斷政府措施X引起社會結(jié)果Y，三個(gè)條件必須成立：（1）原因（X）必須先于結(jié)果（Y）。只有原因?qū)е拢聪扔冢┙Y(jié)果，才可能有因果關(guān)系。（2）原因和結(jié)果必須是相關(guān)的（correlated）。即使說兩個(gè)時(shí)間一起變化。正相關(guān)、負(fù)相關(guān)（例子：吸煙與健康）

（兩者相關(guān)，可能x導(dǎo)致y,也可能y導(dǎo)致x，也可能其他因素同時(shí)影響了x和y）（3）對于任何觀察到的相關(guān)性的其他解釋，必須予以忽略。該條件要求，在把X歸于原因之前，就把Y的其他影響因素（稱之為因素Z)剔除。

例子P21X—職工培訓(xùn)計(jì)劃；Y—工資增加

處理組（Treatmentgroup）

控制組（

Controlgroup）Z——士氣（進(jìn)取心）需要注意：變量之間存在相關(guān)關(guān)系，但不一定是因果關(guān)系。兩個(gè)變量相關(guān)并不能證明一個(gè)變量就是另一個(gè)變量的原因。三.實(shí)驗(yàn)研究P21

ExperimentalStudies實(shí)驗(yàn)（或隨機(jī)）研究ExperimentalorRandomizedStudies目的？消除有偏估計(jì)Biasedestimates有偏估計(jì)是一種把真正的因果影響（如X）與外部因素（Z）的影響混合在一起的估計(jì)。實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)在估計(jì)兩件事件的因果關(guān)系（X與Y）時(shí)，要有說服力，就應(yīng)消除偏差。如職工培訓(xùn)計(jì)劃（X）與工資增加（Y），進(jìn)取心（Z）

要消除Z及其他因素對Y的影響，避免有偏估計(jì)，欲知反事實(shí)條件

（Counterfactual）P21可供選擇方法——即實(shí)驗(yàn)（隨機(jī)）研究把研究對象隨機(jī)地分成處理組(TreatmentGroup)或控制組(ControlGroup)。隨機(jī)分派降低了外部因素導(dǎo)致研究者把相關(guān)性與因果性相混淆的可能性。特別是隨著樣本量增加，可預(yù)期兩組特征將大體相同（1）實(shí)驗(yàn)研究的步驟首先，收集被分成處理組或控制組之前的特征數(shù)據(jù)，然后比較分派后的平均值，以確認(rèn)兩組間沒有多大差異；其次，不僅預(yù)期兩組觀測到的特征大體相同，而且還預(yù)期他們的未觀測到的特征也大體相同；最后，在處理組的人參加了該計(jì)劃之后比較兩組的結(jié)果。

（2）實(shí)驗(yàn)研究的缺陷經(jīng)濟(jì)學(xué)家難以進(jìn)行可控實(shí)驗(yàn)研究(補(bǔ)充)有些因素不可控制道德問題Ethicalissues技術(shù)問題Technicalproblems—人行為影響反應(yīng)偏差Responsebias有限的持續(xù)時(shí)間影響實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)“黑箱”一面，結(jié)果在推廣上需要謹(jǐn)慎四.觀察研究

ObservationalStudiesObservationalstudy–empiricalstudyrelyingonobserveddatanotobtainedfromexperimentalstudy

有很多重要問題不可能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們代之以觀察研究。觀察研究即用非實(shí)驗(yàn)的現(xiàn)實(shí)行為所獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。觀察研究不能隨機(jī)化，而是用其他方法來消除可能有損因果關(guān)系判斷的因素計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Econometrics）通過對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析來估計(jì)因果關(guān)系。讓其他因素不變而用回歸分析來估計(jì)兩變量間的關(guān)系。

（1）觀察研究的工具

Regressionanalysis回歸線——截距與斜率

標(biāo)準(zhǔn)誤差——Standarderror統(tǒng)計(jì)顯著性

ConductinganObservationalStudyL=α0+α1wn+α2X1+…+αnXn+εDependentvariableIndependentvariablesParametersStochasticerrortermRegressionanalysisRegressionlineStandarderrorwnLα0Intercept

isα0Slope

isα1

回歸分析的數(shù)據(jù)類型（P25）：1.橫截面數(shù)據(jù)Cross-sectionaldata：在某個(gè)時(shí)點(diǎn)上多個(gè)個(gè)體情況的數(shù)據(jù)2.時(shí)間序列數(shù)據(jù)Time-seriesdata：單一個(gè)體在不同時(shí)點(diǎn)上的情況。3.面板數(shù)據(jù)Paneldata：綜合了橫截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特征，面板數(shù)據(jù)包含了多個(gè)個(gè)體在不同時(shí)點(diǎn)上的情況。在財(cái)政領(lǐng)域做實(shí)證研究時(shí)，面板數(shù)據(jù)具有獨(dú)一無二的優(yōu)勢

（2）觀察研究的缺陷

Datacollectedinnon-experimentalsetting由于觀察研究依靠在非實(shí)驗(yàn)環(huán)境中收集來的數(shù)據(jù)，所以就難以確?？刂平M形成有效的反事實(shí)條件。

Specificationissues模型設(shè)定問題

因此，外部因素的可能影響使其難以估計(jì)因果關(guān)系，觀察研究的結(jié)果必須予以小心解釋。五.準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)研究

Quasi-ExperimentalStudies實(shí)驗(yàn)研究和觀察研究的各自優(yōu)缺點(diǎn)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)（自然實(shí)驗(yàn)）：利用觀察數(shù)據(jù)，但依賴研究人員控制之外的環(huán)境，自然導(dǎo)致隨機(jī)分組Quasi-experimentalstudy(=naturalexperiment)–observationalstudyrelyingoncircumstancesoutsideresearcher’scontroltomimicrandomassignmentP26例子準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)研究成功的關(guān)鍵是保證處理組的分派是隨機(jī)的。準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)的研究方法有：雙重差異分析、工具變量分析以及回歸間斷分析等雙重差異分析（Difference-in-differenceanalysis）

例（Dee,1999）工具變量分析（InstrumentalVariablesanalysis）

例（Hoxby,2000）回歸間斷分析（Regression-Discontinuityanalysis）

例（JacobandLefgren,2004）PitfallsofQuasi-ExperimentalStudiesP29AssignmenttocontrolandtreatmentgroupsmaynotberandomNotapplicabletoallresearchquestionsGeneralizationofresultstoothersettingsandtreatments六.結(jié)論

對于實(shí)證研究者來說，理論起著至關(guān)重要的作用，因?yàn)槔碚摽尚纬伤芯繂栴}的框架，同時(shí)影響某些特定行為的變量有若干，而理論有助于分離出這些變量。因此，實(shí)證研究用來檢驗(yàn)理論上的政策與結(jié)果之間的因果關(guān)系是否與現(xiàn)實(shí)現(xiàn)象相一致。習(xí)題一、名詞解釋1、實(shí)證分析工具：實(shí)證分析工具是指進(jìn)行經(jīng)濟(jì)實(shí)證分析的工具和方法。一般的實(shí)證分析工具有理論分析和經(jīng)驗(yàn)分析，經(jīng)驗(yàn)分析又包括訪談、實(shí)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。2、實(shí)驗(yàn)研究：實(shí)驗(yàn)（或隨機(jī)）研究是把研究對象隨機(jī)地分成處理組或控制組。隨機(jī)分派降低了外部因素導(dǎo)致研究者把相關(guān)性與因果性相混淆的可能性。3、觀察研究：觀察研究即用實(shí)驗(yàn)環(huán)境之外觀察和測定的現(xiàn)實(shí)行為所獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究。二、判斷題1、經(jīng)濟(jì)理論提供了一個(gè)分析框架，它能告訴我們實(shí)際情況是怎樣的。（×）2、兩個(gè)變量相關(guān)并不能證明一個(gè)變量就是另一個(gè)變量的原因。（√）3、橫截面數(shù)據(jù)綜合了面板數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特征。（×）三、單選題

1、在實(shí)驗(yàn)研究中，（）降低了外部因素導(dǎo)致研究者把相關(guān)性與因果性相混淆的可能性。

A.非隨機(jī)分組

B.隨機(jī)分派

C.控制分類D.交叉分組（B）

2、在財(cái)政領(lǐng)域做實(shí)證研究時(shí)，（）具有獨(dú)一無二的優(yōu)勢。

A.橫截面數(shù)據(jù)

B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)

C.面板數(shù)據(jù)D.標(biāo)準(zhǔn)誤差指標(biāo)（C）

3、對于實(shí)證研究者來說，（）起著至關(guān)重要的作用。

A.理論

B.實(shí)驗(yàn)研究

C.觀察研究D.準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)研究（A）四、多選題

1、因果關(guān)系成立的三個(gè)條件是：

A.原因（X）必須先于結(jié)果（Y）B.結(jié)果（Y）必須先于原因（X）

C.原因和結(jié)果必須是相關(guān)的D.原因和結(jié)果必須是無關(guān)的

E.對于任何觀察到的相關(guān)性的其他解釋，必須予以忽略。

F.對于任何觀察到的相關(guān)性的其他解釋，必須不能忽略。（ACE）

2、一般的實(shí)證分析工具有