2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試預(yù)測(cè)試題

2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+

銀行管理》考試預(yù)測(cè)試題

L在外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系中，外部審計(jì)除了有利于提高信息披

露質(zhì)量外，還有助于（）。

A.提高我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)能力

B.消除信息不對(duì)稱及降低代理成本

C.對(duì)銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場(chǎng)約束

D.提高審計(jì)效率

【答案】：C

【解析】：

由于我國(guó)商業(yè)銀行信息披露存在披露內(nèi)容不全面，風(fēng)險(xiǎn)信息、表外業(yè)

務(wù)信息披露不充分，信息披露監(jiān)控機(jī)制不完善等問題，市場(chǎng)參與者難

以及時(shí)獲得諸如銀行財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、收益等方

面的可靠信息，無法判斷哪些銀行風(fēng)險(xiǎn)較低，或要求風(fēng)險(xiǎn)較高的銀行

提供更高的收益。因此，借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量提高銀行信息

披露質(zhì)量，有助于對(duì)銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場(chǎng)約束。

2.良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取（）o

A.橫向傳送

B.縱向報(bào)送

C.直線傳送

D.縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

【答案】：D

【解析】：

良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)

構(gòu)，即本級(jí)行各部門向上級(jí)行對(duì)口部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí)，也須向

本級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以增強(qiáng)決策管理層對(duì)操作層的

管理和監(jiān)督。

3.商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的兩大外部保障是（）o

A.市場(chǎng)約束

B.市場(chǎng)準(zhǔn)入

C.信息披露制度

D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查

E.風(fēng)險(xiǎn)處置糾正

【答案】：A|D

【解析】：

監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場(chǎng)約束共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)

險(xiǎn)的外部保障。BE兩項(xiàng)屬于銀行監(jiān)管的主要方式；C項(xiàng)屬于市場(chǎng)約束

機(jī)制的組成部分。

4.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是

()。

A.設(shè)立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工獎(jiǎng)勵(lì)，再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯(cuò)誤銷售，對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的提示

【答案】：C

【解析】：

在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①

業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假

代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交

易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。

5.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的是（）。

A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘

積

B.如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加

C.如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌

D.如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少

E.如果市場(chǎng)利率上升,銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加

【答案】:A|B|D

【解析】：

久期缺口用來測(cè)量銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平

均久期一（總負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期。當(dāng)久期缺口為正

值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，但資產(chǎn)價(jià)

值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加；如

果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，但資產(chǎn)價(jià)值減少的

幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將減少。

6.激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，如果缺乏獨(dú)特的品牌形象和吸

引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到（）。

A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平

B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平

D.商業(yè)銀行的盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間

【答案】：D

【解析】：

激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品/服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接

影響了商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。

7.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于

流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流

動(dòng)性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理

比率指標(biāo)

C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流

動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，

滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

8.某國(guó)家外匯儲(chǔ)備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損

失，可以（）o

A,賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

C.買入美元，同時(shí)買入英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣

D.賣出一部分美元，同時(shí)賣出一部分英鎊、歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備

貨幣

【答案】：A

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資

產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中,

為了防止美元下跌帶來損失，可以賣出一部分美元的同時(shí)買入英鎊、

歐元等其他國(guó)際主要儲(chǔ)備貨幣，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。

9.根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法應(yīng)

當(dāng)自行估計(jì)（）等風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.有效期限

E.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高

級(jí)法。采用高級(jí)法的銀行應(yīng)該估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)

暴露和有效期限。B項(xiàng)，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，而非估計(jì)所得。

10.關(guān)于久期，下列說法正確的有()。

A.久期可以用來對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析

B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量

C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=DXP/(1+y)

D.久期又稱持續(xù)期

E.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變

動(dòng)，其變動(dòng)程度取決于久期的長(zhǎng)短，久期越長(zhǎng)，其變動(dòng)幅度也就越大

【答案】：A|B|D|E

【解析】：

C項(xiàng)，久期的數(shù)學(xué)公式應(yīng)為dP/dy=-DXP/(1+y)。

11.一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收

到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究

部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元=100E元，因此建議該

日本出口商（），以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

A.在103價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸

B.在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸

C.在100價(jià)位建立美元期貨的多頭頭寸

D.在100價(jià)位建立美元期貨的空頭頭寸

【答案】：B

【解析】：

由題意可知，該日本出口商預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到1000萬美元的貨款，

為了避免美元貶值造成損失，可在103價(jià)位建立美元期貨的空頭頭

寸。

12.通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）入手。

A.宏觀戰(zhàn)略層面

B.技術(shù)層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面

E.戰(zhàn)術(shù)層面

【答案】：A|C|D

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)

別：①在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估

商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；②在中觀管理層面，

業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地

避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營(yíng)/管理活動(dòng)存在的戰(zhàn)

略風(fēng)險(xiǎn)；③在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗

位的操作規(guī)程，同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。

13.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中最常用的組合限

額設(shè)定維度包括（）o

A.行業(yè)

B,產(chǎn)品

C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

D.擔(dān)保

E.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。對(duì)于剛

開始進(jìn)行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定行業(yè)和產(chǎn)品的集中度限

額；在積累了相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)而且數(shù)據(jù)更為充分后，可再考慮設(shè)定其他維

度上的組合集中度限額。E項(xiàng)屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理范疇。

14.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，

下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯(cuò)誤是不可避免的，但及時(shí)

改正并且正確處理投訴和批評(píng)至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)

品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)商業(yè)銀行的聲

譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，

通過接受利益持有者的投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險(xiǎn)，

才更具價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評(píng)中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警經(jīng)

驗(yàn)。C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、

趨勢(shì)、規(guī)律與潛在風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，但無法做到準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。

,下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是）

15（o

A.控制活動(dòng)

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)治理

D.內(nèi)部環(huán)境

【答案】：C

【解析】：

內(nèi)部控制主要包括五大要素：內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部

監(jiān)督、信息與溝通。

16.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全面和深入。但隨

著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，所

產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢(shì)。

17.商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險(xiǎn)

限額和止損限額外，還需要制定并實(shí)施合理的（）和處理程序。

A.超限額監(jiān)控

B.授權(quán)管理

C.上報(bào)程序

D.返回檢驗(yàn)

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過程中，需要制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)

控和處理程序。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險(xiǎn)管理信息系

統(tǒng)，監(jiān)測(cè)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，并及時(shí)將超限額情況報(bào)告給相

應(yīng)級(jí)別的管理層。

18.證券的（）越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因此

風(fēng)險(xiǎn)也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.終值

【答案】：A

【解析】：

久期又稱持續(xù)期，用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的

衡量。證券的久期越大，利率的變化對(duì)該證券價(jià)格的影響也越大，因

此風(fēng)險(xiǎn)也越大。

19.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本

的方法：權(quán)重法和（）o

A.初級(jí)法

B.高級(jí)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.內(nèi)部評(píng)審法

【答案】：C

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本的

方法：權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法。內(nèi)部評(píng)級(jí)法又分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。

20.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)救助，下列說法不正確的是（）。

A.是針對(duì)有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施

B.其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組等

C.其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一

定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施

D.其目的是通過風(fēng)險(xiǎn)救助，改善銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況，有效處置化解風(fēng)

險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大和惡化

【答案】：C

【解析】：

C項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)的糾正性措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施,

另一類是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施。

21.外部的盜竊、搶劫行為屬于（）。

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素

【答案】：B

【解析】：

外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商

業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

22.下列關(guān)于商業(yè)銀行評(píng)級(jí)驗(yàn)證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.各家銀行所采用的驗(yàn)證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一

B.驗(yàn)證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的必要性

C.驗(yàn)證主要由監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)

D.驗(yàn)證應(yīng)隨著風(fēng)險(xiǎn)管理手段的改進(jìn)而調(diào)整

【答案】：D

【解析】：

A項(xiàng)，銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的特點(diǎn)，采取基

準(zhǔn)測(cè)試、返回檢驗(yàn)等不同的驗(yàn)證方法；B項(xiàng)，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)

評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性；C項(xiàng)，驗(yàn)

證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是監(jiān)管當(dāng)局衡量銀行內(nèi)部

評(píng)級(jí)體系是否符合監(jiān)管要求的重要方式。

23.當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)

構(gòu)是（）o

A.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

C.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

D.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

【答案】：D

【解析】：

如果銀行以長(zhǎng)期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升

時(shí)，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會(huì)隨著利率的上升

而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟(jì)價(jià)值提高。

24.商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是（）。

A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C.將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)

D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)

【答案】：A

【解析】：

商業(yè)銀行可以利用資產(chǎn)組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，將貸款分散到不同的行

業(yè)、區(qū)域，通過積極實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散策略，顯著降低發(fā)生大額風(fēng)險(xiǎn)損失

的可能性，從而達(dá)到管理和降低風(fēng)險(xiǎn)、保持收益穩(wěn)定的目的。

25.商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有（）。

A.期貨交易

B.債券買賣

C.即期外匯買賣

D.遠(yuǎn)期交易

E.債券回購(gòu)

【答案】：D|E

【解析】：

交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬簿和交易賬簿下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：

①場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)；②證券融資交易形成

的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，主要包括回購(gòu)交易、證券借貸和保證金貸款等

交易；③與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)屬于場(chǎng)外衍生工

具交易；E項(xiàng)屬于證券融資交易。

26.（）屬于零售性質(zhì)的資金。

A.同業(yè)拆借

B.公司存款

C.居民儲(chǔ)蓄

D.再貼現(xiàn)

【答案】：C

【解析】：

通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y金來源更加分散、同

質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具有更高

的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相

對(duì)較低。

27.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（）進(jìn)行管

理。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：C

【解析】：

根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)際和國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯

率風(fēng)險(xiǎn)范疇。原因是黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職

能（充當(dāng)外匯資產(chǎn)），盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定

地充當(dāng)國(guó)際貨幣，但在實(shí)踐中，黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種

重要組成形式。

28.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標(biāo)和存貸比指標(biāo)的區(qū)別有

（）o

A.NSFR指標(biāo)是短期流動(dòng)性指標(biāo)，而存貸比指標(biāo)是單純的信貸指標(biāo)

B.NSFR是現(xiàn)狀指標(biāo)，而存貸比是預(yù)期指標(biāo)

C.NSFR指標(biāo)包括全部的資產(chǎn)負(fù)債表，而存貸比指標(biāo)只涉及存款貸款

D.NSFR指標(biāo)設(shè)計(jì)了資產(chǎn)負(fù)債的穩(wěn)定性權(quán)重，存貸比指標(biāo)只考慮總量

E.NSFR指標(biāo)要求大于100%,而存貸比指標(biāo)要求不高于75%

【答案】：C|D|E

【解析】：

A項(xiàng)，NSFR和存貸比均屬于計(jì)量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性指標(biāo)。B項(xiàng),

存貸比=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額X100%,該式的分子分母均不

需估算，因此存貸比指標(biāo)是現(xiàn)狀指標(biāo)；而NSFR=可用穩(wěn)定資金/所需

穩(wěn)定資金X100%,其中，分母“所需穩(wěn)定資金”即估算在持續(xù)1年

的流動(dòng)性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的

資產(chǎn)數(shù)量，因此NSFR是預(yù)期指標(biāo)。

29.下列各項(xiàng)中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)。

A,資本金收益率

B.凈利息收入率

C.凈業(yè)務(wù)收益率

D.資產(chǎn)收益率

E.非利息收入比率

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)主要包括：資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)

務(wù)收益率、凈利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率。

,下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的有（）

30o

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

B.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

【答案】：B|C|D

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀

行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略

投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀

行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)

之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實(shí)發(fā)生前就將其有效

遏制。

31.設(shè)隨機(jī)變量X?N(3,22),且P(X>a)=P(X<a),則常數(shù)a

為()o

A.0

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

【解析】：

由于X為連續(xù)型隨機(jī)變量，所以P(X=a)=0,已知P(X>a)=P

(X<a),可得P(X<a)=P(X>a)=0.5,即a處在正態(tài)分布的中

心位置，根據(jù)題干中的條件可知該分布關(guān)于U=3軸對(duì)稱，所以a=3。

32.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

B.專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析

和決策的主要基礎(chǔ)

C.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與

市場(chǎng)有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐

富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能

出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)

銀行而言尤為突出

【答案】：D

【解析】：

專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和

決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法/體系帶來的一個(gè)突出問題

是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。例如，對(duì)同一筆信貸業(yè)務(wù)，不同的

信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

結(jié)果和授信決策或建議。專家系統(tǒng)的這一局限性對(duì)于大型商業(yè)銀行而

言尤為突出。

33.下列各項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量所經(jīng)歷的階段的有（）o

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系

D.違約概率模型

E.二維評(píng)級(jí)體系

【答案】：A|B|D

【解析】：

商業(yè)銀行對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用

評(píng)分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。

34.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）o

A.資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品

B,建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

C.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴

D.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)

【答案】：A

【解析】：

通常，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

進(jìn)行識(shí)別。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、

深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。例如，進(jìn)

入或退出市場(chǎng)、提供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立

企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等重要決策，應(yīng)當(dāng)保持長(zhǎng)期內(nèi)在一致性，并

有助于支持短期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。A項(xiàng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的中觀管理層面

的內(nèi)容。

35.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行全

面風(fēng)險(xiǎn)管理框架進(jìn)行評(píng)估的要素有（）o

A.全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)

B.良好的管理信息系統(tǒng)

C.有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督

D.全面的內(nèi)部控制

E.適當(dāng)?shù)恼摺⒊绦蚝拖揞~

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與其內(nèi)部資本充足評(píng)估程序相互銜接和配合的、完

善的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，確保銀行的穩(wěn)健運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展。全面風(fēng)險(xiǎn)

管理框架應(yīng)當(dāng)包括以下要素：①有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督；②

適當(dāng)?shù)恼?、程序和限額；③全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、緩釋

和控制風(fēng)險(xiǎn)；④良好的管理信息系統(tǒng)；⑤全面的內(nèi)部控制。

36.下列哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑？

()

A.通過實(shí)地考察了解客戶提供的信息的真實(shí)性

B.查詢法院部門個(gè)人客戶信用記錄

C.從其他銀行購(gòu)買客戶借款記錄

D.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過與借款人面談、電話訪談、實(shí)地考察等方式了解/

核實(shí)借款人所提供信息的真實(shí)性；商業(yè)銀行可通過中國(guó)人民銀行個(gè)人

征信系統(tǒng)及稅務(wù)、海關(guān)、法院等機(jī)構(gòu)獲得個(gè)人客戶的信用記錄，作為

借款人是否符合貸款資格的重要依據(jù)。C項(xiàng)違反了銀行業(yè)職業(yè)操守。

37.關(guān)于市場(chǎng)約束，下列表述正確的有（）。

A.公眾存款人是市場(chǎng)約束的核心

B.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

C.市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款

人、債權(quán)人、銀行股東等

D.市場(chǎng)約束是指通過建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)

金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管透明度

E.債券持有人的市場(chǎng)約束作用主要是通過債券的購(gòu)買和贖回，對(duì)銀行

的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營(yíng)，控制風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

A項(xiàng)，監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心。

38.銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)的核心是()o

A.行業(yè)監(jiān)管

B.合規(guī)監(jiān)管

C.法律監(jiān)管

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

【答案】：D

【解析】：

銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧

分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級(jí)的監(jiān)測(cè)體系。

39.商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有

()o

A.外部市場(chǎng)的發(fā)展變化

B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的既往業(yè)績(jī)

E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，除ABCDE五項(xiàng)外，還應(yīng)綜合考慮定價(jià)、

估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，壓力測(cè)試結(jié)果以及內(nèi)部控制水平。

40.下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有（）o

A.外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成

B.信息披露有利于提高審計(jì)效率、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、目標(biāo)、內(nèi)容存在共性

D.外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量

E.加強(qiáng)外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，雖然提高監(jiān)管效率，但是大大增

加了監(jiān)管成本

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

E項(xiàng)，適度發(fā)揮外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成

本，提高監(jiān)管效率。

41.下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的

是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

【解析】：

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)

險(xiǎn)）非常有效，可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。而操作風(fēng)險(xiǎn)

是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事

件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)一般通過購(gòu)買保險(xiǎn)等緩釋風(fēng)險(xiǎn)，而不

能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理。

42.巴塞爾委員會(huì)提出大型銀行、國(guó)際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備

首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性

B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會(huì)報(bào)告

D.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營(yíng)條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)

【答案】：C

【解析】：

《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)

營(yíng)條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并

可以直接向董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)報(bào)告。

43.商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)

濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：c

【解析】：

商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)

濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺

乏整體兼容性；②為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷；③為

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

44.在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)

退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤(rùn)率

C.現(xiàn)場(chǎng)

D.非現(xiàn)場(chǎng)

【答案】：A

【解析】：

《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》（巴塞爾協(xié)議I）

建立了一套國(guó)際通用的覆蓋表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，提出了銀

行最低資本要求，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提

出具體的、國(guó)際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

45.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（）。

A.限額管理是管理貸款集中度的重要手段

B.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)

C.貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

D項(xiàng)，商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)于那些信用等級(jí)較高，而且與商業(yè)

銀行保持長(zhǎng)期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率；而對(duì)于

信用等級(jí)較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。即

貸款定價(jià)是通過風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，而不能有效地實(shí)現(xiàn)

信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

46.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是（）,并定期進(jìn)行修正。

A.加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)

B.制定長(zhǎng)期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案

D.制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

【答案】：D

【解析】：

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期

進(jìn)行修正。首先，戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因

素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失

和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)；其次，戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)

際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色；最后,

戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理

層面和微觀執(zhí)行層面。

47.商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情景包括（）o

A.部分國(guó)際業(yè)務(wù)敞口面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行

C.國(guó)內(nèi)及國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑

D,房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)大幅度向下波動(dòng)

E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約

【答案】：A|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：①國(guó)內(nèi)及

國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑；②房地產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)較大幅度向下

波動(dòng)；③貸款質(zhì)量和抵押品質(zhì)量惡化；④授信較為集中的企業(yè)和主要

交易對(duì)手信用等級(jí)下降乃至違約；⑤部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約；⑥部分

國(guó)際業(yè)務(wù)敞口面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；⑦其他對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)帶來

重大影響的情況等。B項(xiàng)屬于商業(yè)銀行針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試情

景。

.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是）

48（o

A.某組合風(fēng)險(xiǎn)越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

B.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高

C.設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計(jì)劃授信額

表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額

D.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授

信的風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：D

【解析】：

A項(xiàng)，某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高；B項(xiàng)，同樣的資本，

風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越低；C項(xiàng)，設(shè)定組合限額步驟的第五

步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以

計(jì)劃授信額表示的組合限額。

49.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（）進(jìn)行管

理。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：c

【解析】：

根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)際和國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則，黃金價(jià)格波動(dòng)被納入商業(yè)銀行的匯

率風(fēng)險(xiǎn)范疇。原因是黃金曾長(zhǎng)時(shí)間在國(guó)際結(jié)算體系中發(fā)揮國(guó)際貨幣職

能（充當(dāng)外匯資產(chǎn)），盡管在布雷頓森林體系崩潰后，黃金不再法定

地充當(dāng)國(guó)際貨幣，但在實(shí)踐中，黃金仍然是各國(guó)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的一種

重要組成形式。

50.某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是

50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表

內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%,表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的

信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】：D

【解析】：

權(quán)重法下信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

與表外項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之和。在計(jì)量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)

資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)該首先從資產(chǎn)賬面價(jià)值中扣除相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，然后乘以

各自的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。在計(jì)量各類表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)貨產(chǎn)的時(shí)候，應(yīng)該

將表外項(xiàng)目名義金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得到等值的表內(nèi)資產(chǎn)，再按表

內(nèi)資產(chǎn)的處理方式計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。因此該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡

風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是50X75%+200X20%X75%=67.5（億

元）。

51.信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，

下列各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。

A.死亡率模型

B.Logit模型

C.線性概率模型

D.線性辨別模型

【答案】：A

【解析】：

目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit

模型和線性辨別模型。在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，通常市場(chǎng)上和理論上比

較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模

型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。A項(xiàng)，死亡率模型屬

于違約概率模型。

52.下列各項(xiàng)不屬于單幣和敞口頭寸的是（）。

A.期權(quán)敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸

【答案】：D

【解析】：

外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口

頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭

寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

53.香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。

A.10%

B.15%

C.25%

D.40%

【答案】：C

12.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)

的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在（）以上。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：A

【解析】：

香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香

港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)

資產(chǎn)）比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)

債的10%,1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過總負(fù)債的20%o

54.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低

D.貸后管理難度大

【答案】：C

【解析】：

與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：

①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌

握；④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；⑤風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。

55.下列商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類別的有（）o

A.交易部門因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)趨勢(shì)而造成較大規(guī)模的損失

B,營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施因地震徹底損毀

C.財(cái)務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時(shí)發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)告，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰

D.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊

E.理財(cái)業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相

應(yīng)賠償

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件

四大類別分類。AE兩項(xiàng)屬于人員因素；B