外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控機(jī)制與案例分析考核試卷

外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控機(jī)制與案例分析考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估考生對(duì)外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控機(jī)制的理解和應(yīng)用能力，通過(guò)對(duì)實(shí)際案例的分析，檢驗(yàn)考生在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和應(yīng)對(duì)方面的專業(yè)水平。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的“三道防線”不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)控

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與處置

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與披露

2.以下哪項(xiàng)不屬于外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部審計(jì)職能？（）

A.評(píng)估內(nèi)部控制的有效性

B.監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理流程

C.制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策

D.審查風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

3.在外匯交易中，以下哪種風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)？（）

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

4.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)？（）

A.ValueatRisk(VaR)

B.ExpectedShortfall(ES)

C.StandardDeviation

D.ReturnonInvestment(ROI)

5.以下哪項(xiàng)不屬于外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法？（）

A.文件審查

B.調(diào)查問(wèn)卷

C.市場(chǎng)分析

D.管理層訪談

6.以下哪項(xiàng)是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中信用風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式？（）

A.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)

C.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.政治風(fēng)險(xiǎn)

7.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常與以下哪項(xiàng)指標(biāo)有關(guān)？（）

A.資產(chǎn)負(fù)債表

B.利潤(rùn)表

C.現(xiàn)金流量表

D.稅收?qǐng)?bào)表

8.在外匯交易中，以下哪項(xiàng)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種？（）

A.系統(tǒng)故障

B.人為錯(cuò)誤

C.市場(chǎng)波動(dòng)

D.政策變動(dòng)

9.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施不包括以下哪一項(xiàng)？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

B.交易對(duì)手審批

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告頻率

10.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的一種？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)自留

11.在外匯交易中，以下哪項(xiàng)是匯率風(fēng)險(xiǎn)的一種？（）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.政治風(fēng)險(xiǎn)

12.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的職能？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)

13.在外匯交易中，以下哪項(xiàng)是外匯敞口的一種？（）

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.利率風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口

14.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)模型？（）

A.VaR模型

B.Copula模型

C.MonteCarlo模擬

D.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

15.在外匯交易中，以下哪項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)敞口的一種表現(xiàn)形式？（）

A.匯率變動(dòng)

B.利率變動(dòng)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.操作失誤

16.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)自留

D.風(fēng)險(xiǎn)增加

17.在外匯交易中，以下哪項(xiàng)是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的之一？（）

A.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平

B.監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.通知管理層

D.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制

18.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D.風(fēng)險(xiǎn)處理

19.在外匯交易中，以下哪項(xiàng)是匯率風(fēng)險(xiǎn)的一種？（）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.政治風(fēng)險(xiǎn)

20.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)？（）

A.ValueatRisk(VaR)

B.ExpectedShortfall(ES)

C.StandardDeviation

D.ReturnonInvestment(ROI)

21.在外匯交易中，以下哪項(xiàng)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種？（）

A.系統(tǒng)故障

B.人為錯(cuò)誤

C.市場(chǎng)波動(dòng)

D.政策變動(dòng)

22.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法？（）

A.文件審查

B.調(diào)查問(wèn)卷

C.市場(chǎng)分析

D.管理層訪談

23.在外匯交易中，以下哪項(xiàng)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種表現(xiàn)形式？（）

A.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)

C.利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.政治風(fēng)險(xiǎn)

24.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常與以下哪項(xiàng)指標(biāo)有關(guān)？（）

A.資產(chǎn)負(fù)債表

B.利潤(rùn)表

C.現(xiàn)金流量表

D.稅收?qǐng)?bào)表

25.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

B.交易對(duì)手審批

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告頻率

26.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的一種？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)自留

27.在外匯交易中，以下哪項(xiàng)是匯率風(fēng)險(xiǎn)的一種？（）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.政治風(fēng)險(xiǎn)

28.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的職能？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)

29.在外匯交易中，以下哪項(xiàng)是外匯敞口的一種？（）

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.利率風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口

30.以下哪項(xiàng)不是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)模型？（）

A.VaR模型

B.Copula模型

C.MonteCarlo模擬

D.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

2.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)部控制系統(tǒng)通常包括哪些要素？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

3.以下哪些方法可以用于識(shí)別外匯交易中的操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.過(guò)程分析

B.歷史數(shù)據(jù)審查

C.內(nèi)部審計(jì)

D.管理層調(diào)查

4.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是信用風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源？（）

A.交易對(duì)手違約

B.信用證欺詐

C.金融市場(chǎng)波動(dòng)

D.政治風(fēng)險(xiǎn)

5.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

6.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括哪些？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)限額管理

B.交易對(duì)手審批

C.風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告頻率

7.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的職責(zé)？（）

A.審查風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平

C.監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)

D.提供風(fēng)險(xiǎn)管理建議

8.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的組成部分？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.風(fēng)險(xiǎn)事件

C.風(fēng)險(xiǎn)控制措施

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

9.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？（）

A.預(yù)防性原則

B.全面性原則

C.動(dòng)態(tài)管理原則

D.經(jīng)濟(jì)性原則

10.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法？（）

A.保險(xiǎn)

B.信用衍生品

C.貨幣互換

D.風(fēng)險(xiǎn)自留

11.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)度量工具？（）

A.ValueatRisk(VaR)

B.ExpectedShortfall(ES)

C.StressTesting

D.SensitivityAnalysis

12.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理策略？（）

A.對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)自留

13.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法？（）

A.文件審查

B.調(diào)查問(wèn)卷

C.市場(chǎng)分析

D.管理層訪談

14.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)？（）

A.信用評(píng)分

B.信用評(píng)級(jí)

C.交易對(duì)手歷史數(shù)據(jù)

D.行業(yè)分析

15.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施？（）

A.保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性儲(chǔ)備

B.優(yōu)化資金使用效率

C.加強(qiáng)與交易對(duì)手的溝通

D.制定應(yīng)急預(yù)案

16.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制流程？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

17.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.風(fēng)險(xiǎn)事件

C.風(fēng)險(xiǎn)控制措施

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

18.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)自留

19.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)

20.以下哪些是外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)？（）

A.保護(hù)資產(chǎn)安全

B.最大化收益

C.遵守法律法規(guī)

D.保障公司聲譽(yù)

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的“三道防線”分別為：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、______、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與處置。

2.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)部審計(jì)職能包括：評(píng)估內(nèi)部控制的有效性、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理流程、______、審查風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

3.外匯交易中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括：______、利率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

4.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)包括：ValueatRisk(VaR)、ExpectedShortfall(ES)、______、SensitivityAnalysis。

5.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括：______、調(diào)查問(wèn)卷、市場(chǎng)分析、管理層訪談。

6.外匯交易中的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源包括：交易對(duì)手違約、______、金融市場(chǎng)波動(dòng)、政治風(fēng)險(xiǎn)。

7.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括：資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、______、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)。

8.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：風(fēng)險(xiǎn)限額管理、交易對(duì)手審批、風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控、______。

9.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控職責(zé)包括：審查風(fēng)險(xiǎn)敞口、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平、監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)、______。

10.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)敞口、風(fēng)險(xiǎn)事件、______、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

11.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括：預(yù)防性原則、______、動(dòng)態(tài)管理原則、經(jīng)濟(jì)性原則。

12.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法包括：保險(xiǎn)、______、貨幣互換、風(fēng)險(xiǎn)自留。

13.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的風(fēng)險(xiǎn)度量工具包括：ValueatRisk(VaR)、ExpectedShortfall(ES)、______、SensitivityAnalysis。

14.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括：對(duì)沖、______、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)自留。

15.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括：文件審查、______、市場(chǎng)分析、管理層訪談。

16.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)包括：信用評(píng)分、______、交易對(duì)手歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)分析。

17.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括：保持適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性儲(chǔ)備、優(yōu)化資金使用效率、加強(qiáng)與交易對(duì)手的溝通、______。

18.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制流程包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、______、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

19.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容主要包括：風(fēng)險(xiǎn)敞口、風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、______。

20.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、______、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)自留。

21.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法包括：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、______、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)。

22.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)包括：保護(hù)資產(chǎn)安全、最大化收益、遵守法律法規(guī)、______。

23.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)部控制系統(tǒng)通常包括：風(fēng)險(xiǎn)管理政策、______、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和內(nèi)部審計(jì)。

24.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的______環(huán)節(jié)。

25.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的______環(huán)節(jié)。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的VaR模型可以精確預(yù)測(cè)未來(lái)某一時(shí)間段內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。（）

2.風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要是指限制風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小。（）

3.外匯交易中的匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率變動(dòng)導(dǎo)致的交易成本增加。（）

4.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手違約導(dǎo)致的損失。（）

5.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的無(wú)法及時(shí)平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

6.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)部審計(jì)職能包括制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策。（）

7.風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該包括所有風(fēng)險(xiǎn)事件的詳細(xì)信息。（）

8.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略是指完全避免風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。（）

9.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)分散策略是指將風(fēng)險(xiǎn)分散到多個(gè)不同的交易中。（）

10.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略是指將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他方承擔(dān)。（）

11.外匯交易中的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致的損失。（）

12.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是持續(xù)的過(guò)程，需要定期進(jìn)行。（）

13.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)VaR可以用來(lái)衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。（）

14.外匯交易中的匯率風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)購(gòu)買外匯期權(quán)進(jìn)行對(duì)沖。（）

15.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括設(shè)置交易限額和頭寸限制。（）

16.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該由風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)立編制。（）

17.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的最后一步。（）

18.外匯交易中的政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于政治事件導(dǎo)致的交易風(fēng)險(xiǎn)。（）

19.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)持有足夠的現(xiàn)金儲(chǔ)備來(lái)降低。（）

20.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的具體情況靈活調(diào)整。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.五、請(qǐng)闡述外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控機(jī)制的核心要素及其在風(fēng)險(xiǎn)控制中的作用。

2.五、結(jié)合實(shí)際案例，分析一家外匯交易公司如何建立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并說(shuō)明其內(nèi)控機(jī)制的具體內(nèi)容。

3.五、在外匯交易中，如何通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)度量工具來(lái)評(píng)估和管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)？

4.五、在外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和報(bào)告，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性？請(qǐng)?zhí)岢鼍唧w措施和建議。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.六、案例題：某外匯交易公司在進(jìn)行一筆大額交易時(shí)，由于市場(chǎng)突然出現(xiàn)重大波動(dòng)，導(dǎo)致公司面臨巨大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)分析該公司在這一事件中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型，并闡述如何通過(guò)內(nèi)控機(jī)制來(lái)降低這些風(fēng)險(xiǎn)。

2.六、案例題：某外匯交易公司發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部控制系統(tǒng)存在漏洞，導(dǎo)致一名員工利用職務(wù)之便進(jìn)行欺詐行為，造成公司重大損失。請(qǐng)分析該公司在這一事件中的風(fēng)險(xiǎn)管理失敗點(diǎn)，并討論如何改進(jìn)內(nèi)控機(jī)制以防止類似事件再次發(fā)生。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

2.C

3.C

4.D

5.D

6.B

7.C

8.B

9.D

10.D

11.C

12.D

13.A

14.D

15.D

16.D

17.C

18.D

19.C

20.D

21.C

22.D

23.B

24.A

25.D

二、多選題

1