成交量加權(quán)策略（TB版）

成交量加權(quán)策略（TB版）該交易策略的核心思路是基于成交量加權(quán)動(dòng)量（VWM）和平均真實(shí)波動(dòng)范圍（AATR）來識(shí)別市場(chǎng)的牛勢(shì)和熊勢(shì)，進(jìn)而決定交易的入場(chǎng)和出場(chǎng)時(shí)機(jī)。1.過濾時(shí)段：策略首先通過`CallAuctionFilter()`函數(shù)過濾掉集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息時(shí)間，避免在這些時(shí)段進(jìn)行交易。2.計(jì)算指標(biāo)：-成交量加權(quán)動(dòng)量（VWM）：使用`XAverage`函數(shù)計(jì)算成交量（Vol）與價(jià)格動(dòng)量（Momentum）的乘積的平均值。動(dòng)量是基于收盤價(jià)（Close）和動(dòng)量長(zhǎng)度（MomLen）計(jì)算的。-平均真實(shí)波動(dòng)范圍（AATR）：使用`AvgTrueRange`函數(shù)計(jì)算過去一段時(shí)間內(nèi)（ATRLen）的真實(shí)波動(dòng)范圍的平均值。3.識(shí)別牛勢(shì)和熊勢(shì)：-牛勢(shì)設(shè)置（BullSetup）：當(dāng)VWM從下方穿越0線時(shí)，認(rèn)為市場(chǎng)進(jìn)入牛勢(shì)，即價(jià)格上漲的趨勢(shì)。-熊勢(shì)設(shè)置（BearSetup）：當(dāng)VWM從上方穿越0線時(shí)，認(rèn)為市場(chǎng)進(jìn)入熊勢(shì)，即價(jià)格下跌的趨勢(shì)。4.交易決策：-牛勢(shì)入場(chǎng)：當(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入牛勢(shì)時(shí)（BullSetup為真），重置牛勢(shì)設(shè)置計(jì)數(shù)（LSetup），并記錄入場(chǎng)價(jià)格（LEPrice）為當(dāng)前收盤價(jià)（Close）。這表示在牛勢(shì)確認(rèn)后，策略會(huì)在下一個(gè)交易機(jī)會(huì)以收盤價(jià)買入。-牛勢(shì)持續(xù)：如果市場(chǎng)沒有進(jìn)入牛勢(shì)（BullSetup為假），則牛勢(shì)設(shè)置計(jì)數(shù)遞增。用于后續(xù)判斷牛勢(shì)的持續(xù)性或趨勢(shì)的確認(rèn)。5.出場(chǎng)邏輯：-出場(chǎng)邏輯基于價(jià)格達(dá)到目標(biāo)位置、止損條件觸發(fā)、時(shí)間限制或其他技術(shù)指標(biāo)。6.資金管理：-資金管理是交易策略中重要的一部分，它涉及如何分配資金、控制倉(cāng)位大小以及管理風(fēng)險(xiǎn)。確保策略長(zhǎng)期盈利能力的關(guān)鍵因素之一。該交易策略通過識(shí)別市場(chǎng)的牛勢(shì)和熊勢(shì)，結(jié)合成交量加權(quán)動(dòng)量和平均真實(shí)波動(dòng)范圍兩個(gè)指標(biāo)，制定交易的入場(chǎng)和出場(chǎng)時(shí)機(jī)。同時(shí)，策略還需要考慮資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等因素，以確保整體交易績(jī)效的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。策略規(guī)則如下：1.用VWM上穿零軸判斷多頭趨勢(shì)2.用VWM下穿零軸判斷空頭趨勢(shì)入場(chǎng)條件:1.價(jià)格高于VWM上穿零軸時(shí)價(jià)格通道,且在SetupLen的BAR數(shù)目?jī)?nèi),做多2.價(jià)格低于UWM下穿零軸時(shí)價(jià)格通道,在SetupLen的BAR數(shù)目?jī)?nèi),做空做多信號(hào)代碼:ParamsNumericMomLen(5);NumericAvgLen(20);NumericATRLen(5);NumericATRPcnt(0.5);NumericSetupLen(5);VarsNumericSeriesVWM(0);NumericSeriesAATR(0);NumericSeriesLEPrice(0);NumericSeriesSEPrice(0);boolSeriesBullSetup(False);boolSeriesBearSetup(False);NumericSeriesLSetup(0);NumericSeriesSSetup(0);Begin//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過濾If(!CallAuctionFilter())Return;VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);AATR=AvgTrueRange(ATRLen);BullSetup=CrossOver(VWM,0);BearSetup=CrossUnder(VWM,0);If(BullSetup){LSetup=0;LEPrice=Close;}ElseLSetup=LSetup[1]+1;//系統(tǒng)入場(chǎng)IF(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0){If(High>=LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])andLSetup[1]<=SetupLenandLSetup>=1AndVol>0){Buy(0,max(Open,LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])));}}//系統(tǒng)出場(chǎng)IF(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(BearSetup[1]==True){Sell(0,Open);}}End做多信號(hào)代碼解釋://定義參數(shù)，這些參數(shù)用于設(shè)置策略中的不同時(shí)間周期和計(jì)數(shù)ParamsNumericMomLen(5);//動(dòng)量指標(biāo)的時(shí)間周期NumericAvgLen(20);//成交量加權(quán)移動(dòng)平均的時(shí)間周期NumericATRLen(5);//平均真實(shí)波動(dòng)范圍的時(shí)間周期NumericATRPcnt(0.5);//入場(chǎng)觸發(fā)的百分比系數(shù)NumericSetupLen(5);//牛勢(shì)設(shè)置的時(shí)間限制//聲明變量，用于存儲(chǔ)計(jì)算結(jié)果和標(biāo)志VarsNumericSeriesVWM(0);//成交量加權(quán)動(dòng)量NumericSeriesAATR(0);//平均真實(shí)波動(dòng)范圍NumericSeriesLEPrice(0);//牛勢(shì)入場(chǎng)價(jià)格NumericSeriesSEPrice(0);//熊勢(shì)入場(chǎng)價(jià)格boolSeriesBullSetup(False);//牛勢(shì)設(shè)置標(biāo)志boolSeriesBearSetup(False);//熊勢(shì)設(shè)置標(biāo)志NumericSeriesLSetup(0);//牛勢(shì)設(shè)置計(jì)數(shù)NumericSeriesSSetup(0);//熊勢(shì)設(shè)置計(jì)數(shù)//策略開始執(zhí)行Begin//過濾掉集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息時(shí)間，避免在這些時(shí)段交易If(!CallAuctionFilter())Return;//計(jì)算成交量加權(quán)動(dòng)量和平均真實(shí)波動(dòng)范圍VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);AATR=AvgTrueRange(ATRLen);//設(shè)置牛勢(shì)和熊勢(shì)的條件，使用交叉信號(hào)作為觸發(fā)條件BullSetup=CrossOver(VWM,0);BearSetup=CrossUnder(VWM,0);//如果當(dāng)前是牛勢(shì)設(shè)置，則重置牛勢(shì)設(shè)置計(jì)數(shù)并記錄入場(chǎng)價(jià)格If(BullSetup){LSetup=0;LEPrice=Close;}//如果不是牛勢(shì)設(shè)置，則牛勢(shì)設(shè)置計(jì)數(shù)遞增ElseLSetup=LSetup[1]+1;//系統(tǒng)入場(chǎng)條件：當(dāng)前K線大于平均周期，無持倉(cāng)，且成交量大于0IF(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0){//如果最高價(jià)超過上一根K線的入場(chǎng)觸發(fā)價(jià)格，且牛勢(shì)設(shè)置計(jì)數(shù)在限制內(nèi)，則買入If(High>=LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])andLSetup[1]<=SetupLenandLSetup>=1AndVol>0){Buy(0,max(Open,LEPrice[1]+(ATRPcnt*AATR[1])));}}//系統(tǒng)出場(chǎng)條件：持有多頭倉(cāng)位，交易日數(shù)大于0，且成交量大于0IF(MarketPosition==1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){//如果上一根K線的熊勢(shì)設(shè)置為真，則賣出If(BearSetup[1]==True){Sell(0,Open);}}//策略結(jié)束End做空信號(hào)代碼：ParamsNumericMomLen(5);NumericAvgLen(20);NumericATRLen(5);NumericATRPcnt(0.5);NumericSetupLen(5);VarsNumericSeriesVWM(0);NumericSeriesAATR(0);NumericSeriesSEPrice(0);BoolSeriesBullSetup(False);BoolSeriesBearSetup(False);NumericSeriesSSetup(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);AATR=AvgTrueRange(ATRLen);BullSetup=CrossOver(VWM,0);BearSetup=CrossUnder(VWM,0);If(BearSetup){SSetup=0;SEPrice=Close;}ElseSSetup=SSetup[1]+1;If(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0){If(Low<=SEPrice[1]-(ATRPcnt*AATR[1])andSSetup[1]<=SetupLenandSSetup>=1AndVol>0){SellShort(0,Min(Open,SEPrice[1]-(ATRPcnt*AATR[1])));}}If(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0AndVol>0){If(BullSetup[1]==True){Buytocover(0,Open);}}End做空的代碼解讀：ParamsNumericMomLen(5);//聲明數(shù)值參數(shù)MomLen，初值5，即VWM的參數(shù)NumericAvgLen(20);//聲明數(shù)值參數(shù)AvgLen，初值20，亦即VWM的參數(shù)。NumericATRLen(5);//聲明數(shù)值參數(shù)ATRLen，初值5，即ATR的參數(shù)。NumericATRPcnt(0.5);//聲明數(shù)值參數(shù)ATRPcnt，初值0.5，即入場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率參數(shù)。NumericSetupLen(5);//聲明數(shù)值參數(shù)SetupLen，初值5，即條件持續(xù)有效K線數(shù)。VarsNumericSeriesVWM(0);//聲明序列變量VWM，初值0.NumericSeriesAATR(0);//聲明序列變量AATR，初值0.NumericSeriesSEPrice(0);//聲明序列變量SEPrice，初值0.BoolSeriesBullSetup(False);//聲明布爾型序列變量BullSetup，初值為假。BoolSeriesBearSetup(False);//聲明布爾型序列變量BearSetup，初值為假。NumericSeriesSSetup(0);//聲明序列變量SSetup，初值0.BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過濾。VWM=XAverage(Vol*Momentum(Close,MomLen),AvgLen);//固定函數(shù)Vol，直接用表示的就是成交量；求動(dòng)量函數(shù)Momentum（Close,MomLen），意思計(jì)算5周期以來的收盤價(jià)的動(dòng)量值；函數(shù)XAverage，就是求平均值，把動(dòng)量乘以成交量所得的值與20周期返回去求平均值A(chǔ)ATR=AvgTrueRange(ATRLen);//函數(shù)AvgTrueRange，求真實(shí)波動(dòng)值，這個(gè)之前也解讀過了，把參數(shù)5返回求值。BullSetup=CrossOver(VWM,0);//函數(shù)CrossOver，即突破，變量VWM突破0線。BearSetup=CrossUnder(VWM,0);//變量VWM下穿0線。If(BearSetup)//假如布爾型序列變量BearSetup為真。{SSetup=0;//變量SSetup=0SEPrice=Close;//變量SEPrice=當(dāng)前收盤價(jià)。}Else//變量BearSetup為假的時(shí)候。SSetup=SSetup[1]+1;//變量SSetup=前一個(gè)變量SSetup[1]+1.//系統(tǒng)入場(chǎng)If(CurrentBar>AvgLenandMarketPosition==0)//假如當(dāng)前公式應(yīng)用商品在當(dāng)前Bar的索引值>5，并且當(dāng)前沒有持倉(cāng)的。{If(Low<=SEPrice[1]-(ATRPcnt*AATR[1])andSSetup[1]<=SetupLenandSSetup>=1AndVol>0)//假如當(dāng)前最低價(jià)Low<=前一個(gè)變量SEPrice[1]-（0.5*前一個(gè)AATR[1]），并且前一變量SSetup[1]<=當(dāng)前變量SetupLen，并且SSetup>=1,并且成交量Vol>0{