2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試風(fēng)險(xiǎn)管理研究方法試卷

2025年FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試風(fēng)險(xiǎn)管理研究方法試卷考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念要求：理解風(fēng)險(xiǎn)管理的定義、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理的原則。1.風(fēng)險(xiǎn)管理的定義是什么？A.風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測和緩解風(fēng)險(xiǎn)的過程。B.風(fēng)險(xiǎn)管理是制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略和實(shí)施控制措施的過程。C.風(fēng)險(xiǎn)管理是確定風(fēng)險(xiǎn)和制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的過程。D.風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、分析、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的過程。2.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)有哪些？A.提高企業(yè)的盈利能力B.保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)和資源C.優(yōu)化企業(yè)的經(jīng)營決策D.A、B、C都是3.風(fēng)險(xiǎn)管理的原則包括哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告F.風(fēng)險(xiǎn)控制4.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要素有哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告F.風(fēng)險(xiǎn)控制5.風(fēng)險(xiǎn)管理的五個(gè)步驟是什么？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告6.風(fēng)險(xiǎn)管理中的不確定性因素有哪些？A.內(nèi)部因素B.外部因素C.系統(tǒng)性因素D.非系統(tǒng)性因素7.風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)類型有哪些？A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)8.風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量方法有哪些？A.絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量B.相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量C.綜合風(fēng)險(xiǎn)度量D.事件驅(qū)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)度量9.風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制手段有哪些？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)接受10.風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該包括哪些內(nèi)容？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測E.風(fēng)險(xiǎn)控制四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法要求：了解和區(qū)分不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，并能夠應(yīng)用這些方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。1.什么是敏感性分析？A.對(duì)某一變量的微小變化對(duì)整個(gè)模型結(jié)果的影響進(jìn)行分析。B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)事件可能發(fā)生的原因。C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率。D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的影響進(jìn)行量化。2.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法？A.定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.混合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.A和B都是3.在蒙特卡洛模擬中，以下哪個(gè)是關(guān)鍵步驟？A.定義隨機(jī)變量和它們的分布。B.選擇樣本數(shù)量。C.運(yùn)行模擬并記錄結(jié)果。D.以上都是4.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)？A.專家調(diào)查法B.頭腦風(fēng)暴法C.德爾菲法D.以上都是5.什么是情景分析？A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)事件可能發(fā)生的原因。B.分析不同風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率。C.構(gòu)建不同情景下的風(fēng)險(xiǎn)事件結(jié)果。D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的影響進(jìn)行量化。6.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)？A.故障樹分析（FTA）B.假設(shè)情景分析C.實(shí)驗(yàn)室測試D.以上都是7.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中，以下哪個(gè)步驟是第一步？A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測8.什么是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）？A.指在一定置信水平下，某一時(shí)期內(nèi)投資組合可能發(fā)生的最大損失。B.指在一定置信水平下，某一時(shí)期內(nèi)投資組合可能發(fā)生的平均損失。C.指在一定置信水平下，某一時(shí)期內(nèi)投資組合可能發(fā)生的最小損失。D.指在一定置信水平下，某一時(shí)期內(nèi)投資組合可能發(fā)生的預(yù)期損失。9.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)？A.事件樹分析（ETA）B.系統(tǒng)安全分析C.威脅與機(jī)會(huì)分析D.以上都是10.什么是條件概率？A.指某一事件在另一個(gè)事件已經(jīng)發(fā)生的情況下發(fā)生的概率。B.指某一事件在另一個(gè)事件可能發(fā)生的情況下發(fā)生的概率。C.指某一事件在另一個(gè)事件不可能發(fā)生的情況下發(fā)生的概率。D.指某一事件在另一個(gè)事件一定發(fā)生的情況下發(fā)生的概率。五、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略要求：理解風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的類型，并能夠根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)情況選擇合適的策略。1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指什么？A.通過改變行為或決策來避免風(fēng)險(xiǎn)。B.通過購買保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。C.通過建立內(nèi)部控制來減輕風(fēng)險(xiǎn)。D.通過風(fēng)險(xiǎn)投資來增加風(fēng)險(xiǎn)。2.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)接受C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)減輕3.什么是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？A.將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到其他方，通常是保險(xiǎn)公司。B.通過多樣化投資來分散風(fēng)險(xiǎn)。C.通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來降低風(fēng)險(xiǎn)。D.通過制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃來應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。4.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)減輕C.風(fēng)險(xiǎn)自留D.風(fēng)險(xiǎn)共享5.風(fēng)險(xiǎn)自留是指什么？A.企業(yè)內(nèi)部承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不采取任何措施。B.將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到第三方，如保險(xiǎn)公司。C.通過建立風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金來應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。D.通過購買保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。6.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)減輕C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)自留7.什么是風(fēng)險(xiǎn)分散？A.通過投資多個(gè)相關(guān)度低的資產(chǎn)來減少風(fēng)險(xiǎn)。B.將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到第三方，如保險(xiǎn)公司。C.通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來降低風(fēng)險(xiǎn)。D.通過制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃來應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。8.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)減輕C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移9.什么是風(fēng)險(xiǎn)緩解？A.通過采取預(yù)防措施來降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率或減輕其影響。B.通過購買保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。C.通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來降低風(fēng)險(xiǎn)。D.通過制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃來應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。10.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)緩解C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)自留六、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告要求：理解風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告的重要性，并能夠描述風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告的過程。1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的目的是什么？A.確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性。B.及時(shí)識(shí)別新的風(fēng)險(xiǎn)。C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)業(yè)務(wù)的影響。D.以上都是2.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方法？A.定期審計(jì)B.內(nèi)部控制檢查C.風(fēng)險(xiǎn)事件跟蹤D.以上都是3.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該包含哪些內(nèi)容？A.風(fēng)險(xiǎn)狀況概述B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測結(jié)果D.以上都是4.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告類型？A.定期報(bào)告B.專項(xiàng)報(bào)告C.緊急報(bào)告D.以上都是5.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的是什么？A.提高管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。B.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的有效性。C.促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的形成。D.以上都是6.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告格式？A.文字報(bào)告B.表格報(bào)告C.圖表報(bào)告D.以上都是7.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的頻率取決于什么？A.風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度B.風(fēng)險(xiǎn)的變化速度C.風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性D.以上都是8.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測工具？A.風(fēng)險(xiǎn)登記冊(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)矩陣C.風(fēng)險(xiǎn)日志D.以上都是9.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的受眾是誰？A.管理層B.投資者C.員工D.以上都是10.以下是哪種風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測方法？A.風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)B.風(fēng)險(xiǎn)檢查C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.以上都是本次試卷答案如下：一、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念1.答案：D.風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、分析、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的過程。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的定義包括了從識(shí)別到報(bào)告的整個(gè)流程，確保風(fēng)險(xiǎn)得到全面的控制。2.答案：D.A、B、C都是。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是多方面的，包括提高盈利能力、保護(hù)資產(chǎn)和資源、優(yōu)化決策等。3.答案：F.風(fēng)險(xiǎn)控制。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括風(fēng)險(xiǎn)控制在內(nèi)，確保風(fēng)險(xiǎn)在可接受的水平。4.答案：A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、F.風(fēng)險(xiǎn)控制。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要素涵蓋了風(fēng)險(xiǎn)管理的全部流程，從識(shí)別到控制。5.答案：A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的五個(gè)步驟是風(fēng)險(xiǎn)管理流程的標(biāo)準(zhǔn)步驟。6.答案：A.內(nèi)部因素、B.外部因素、C.系統(tǒng)性因素、D.非系統(tǒng)性因素。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理中的不確定性因素可以從內(nèi)部和外部，以及系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性角度進(jìn)行分類。7.答案：A.信用風(fēng)險(xiǎn)、B.市場風(fēng)險(xiǎn)、C.操作風(fēng)險(xiǎn)、D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、E.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。解析：風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)類型包括多種，涵蓋了企業(yè)可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。8.答案：A.絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量、B.相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量、C.綜合風(fēng)險(xiǎn)度量、D.事件驅(qū)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)度量。解析：風(fēng)險(xiǎn)度量方法可以基于絕對(duì)損失、相對(duì)損失、綜合評(píng)估或事件驅(qū)動(dòng)。9.答案：A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、B.風(fēng)險(xiǎn)分散、C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、D.風(fēng)險(xiǎn)接受。解析：風(fēng)險(xiǎn)控制手段包括規(guī)避、分散、轉(zhuǎn)移和接受風(fēng)險(xiǎn)。10.答案：A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的關(guān)鍵步驟和結(jié)果。四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法1.答案：A.對(duì)某一變量的微小變化對(duì)整個(gè)模型結(jié)果的影響進(jìn)行分析。解析：敏感性分析關(guān)注單個(gè)變量的變化對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響。2.答案：D.以上都是。解析：定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)，定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量。3.答案：D.以上都是。解析：蒙特卡洛模擬涉及定義隨機(jī)變量、選擇樣本數(shù)量和運(yùn)行模擬。4.答案：D.以上都是。解析：專家調(diào)查、頭腦風(fēng)暴和德爾菲法都是定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)。5.答案：C.構(gòu)建不同情景下的風(fēng)險(xiǎn)事件結(jié)果。解析：情景分析旨在評(píng)估不同情況下風(fēng)險(xiǎn)事件的結(jié)果。6.答案：D.以上都是。解析：故障樹分析、假設(shè)情景分析和實(shí)驗(yàn)室測試都是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)。7.答案：A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的第一步，