雙指標(biāo)策略（TBQ版）

雙指標(biāo)策略（TBQ版）該策略的核心交易邏輯主要基于兩個(gè)指標(biāo)：LLT（低延遲趨勢(shì)線）和MA（移動(dòng)平均線）。策略通過在不同的設(shè)置下，利用這兩個(gè)指標(biāo)進(jìn)行交易決策。1.LLT指標(biāo)：LLT指標(biāo)是一個(gè)基于價(jià)格的低延遲趨勢(shì)線，它試圖捕捉價(jià)格的短期趨勢(shì)。 *策略中使用了LLT的多個(gè)版本，如LLT、LLT1ref、LLT2ref等，它們?cè)诓煌臅r(shí)間周期或條件下被引用。2.MA指標(biāo)：*MA指標(biāo)是一個(gè)基于價(jià)格的移動(dòng)平均線，用于平滑價(jià)格數(shù)據(jù)并顯示其長(zhǎng)期趨勢(shì)。*策略中使用了簡(jiǎn)單移動(dòng)平均（AverageFC）來計(jì)算MAz。3.交易信號(hào)生成：當(dāng)set=0時(shí)：只使用MA指標(biāo)。如果當(dāng)前收盤價(jià)上穿MAz的前一周期值，并且當(dāng)前沒有持有多頭倉(cāng)位，則買入；如果當(dāng)前收盤價(jià)下穿MAz的前一周期值，并且當(dāng)前沒有持有空頭倉(cāng)位，則賣出空頭。當(dāng)set=1時(shí)：只使用LLT指標(biāo)。交易信號(hào)與set=0時(shí)類似，但使用的是LLT指標(biāo)代替MA指標(biāo)。當(dāng)set=2時(shí)：同時(shí)使用LLT和MA指標(biāo)。分別繪制兩者的數(shù)值線，但不產(chǎn)生交易信號(hào)。這可以用于觀察兩者之間的差異和關(guān)系。 當(dāng)set=3時(shí)：使用LLT和MA指標(biāo)的平均值。繪制這個(gè)平均值的數(shù)值線，但不產(chǎn)生交易信號(hào)。這同樣可以用于觀察和分析。4.跨周期切換：*策略還考慮了跨周期切換點(diǎn)的邏輯。這意味著在某些條件下，策略會(huì)使用前一周期的價(jià)格數(shù)據(jù)來計(jì)算指標(biāo)值。這有助于減少數(shù)據(jù)延遲并提高反應(yīng)速度。5.交易限制：策略在生成交易信號(hào)時(shí)，還會(huì)檢查當(dāng)前的市場(chǎng)位置（多頭或空頭）。只有當(dāng)滿足特定條件并且當(dāng)前沒有持有相反方向的倉(cāng)位時(shí)，才會(huì)執(zhí)行交易。6.其他特點(diǎn)：策略中使用了多個(gè)條件語(yǔ)句和邏輯運(yùn)算符來確保交易信號(hào)的準(zhǔn)確性和可靠性。 還考慮了特殊情況下的處理，如當(dāng)LLTref等于0時(shí)的初始化邏輯。策略特點(diǎn)：1.靈活性：通過設(shè)置不同的參數(shù)值（如set），策略可以適應(yīng)不同的市場(chǎng)環(huán)境和交易風(fēng)格。2.多指標(biāo)結(jié)合：策略結(jié)合了LLT和MA兩種指標(biāo)，以提供更全面的市場(chǎng)分析和交易決策支持。3.跨周期考慮：通過引入跨周期切換點(diǎn)的邏輯，策略能夠更好地適應(yīng)市場(chǎng)的短期波動(dòng)和長(zhǎng)期趨勢(shì)。4.交易限制：策略在生成交易信號(hào)時(shí)考慮了當(dāng)前的市場(chǎng)位置，以減少不必要的交易和風(fēng)險(xiǎn)。函數(shù)代碼解讀:Params//輸入?yún)?shù)為一個(gè)數(shù)值類型的序列，表示價(jià)格Series<Numeric>Price;//輸入?yún)?shù)，表示長(zhǎng)度，數(shù)值類型，默認(rèn)值為30NumericLeng(30);//輸入?yún)?shù)，表示跨周期切換點(diǎn)，布爾類型，默認(rèn)值為真BoolCycleCon(True);Vars//定義數(shù)值序列類型的變量Price1Series<Numeric>Price1;//定義數(shù)值序列類型的變量Price2Series<Numeric>Price2;//定義數(shù)值序列類型的變量LLTrefSeries<Numeric>LLTref;//定義數(shù)值序列類型的變量LLT1refSeries<Numeric>LLT1ref;//定義數(shù)值序列類型的變量LLT2refSeries<Numeric>LLT2ref;//定義數(shù)值類型的變量ConANumericConA;//定義數(shù)值類型的變量ConBNumericConB;//定義數(shù)值類型的變量ConCNumericConC;//定義數(shù)值類型的變量ConDNumericConD;//定義數(shù)值類型的變量ConENumericConE;//定義數(shù)值類型的變量ConABCNumericConABC;//定義數(shù)值類型的變量a，初始值為0.05Numerica(0.05);Begin//如果跨周期切換點(diǎn)為真If(CycleCon){//將Price1賦值為Price的前一個(gè)值Price2=Price1[1];//將Price1賦值為Price的前一個(gè)值Price1=Price[1];//將LLT2ref賦值為L(zhǎng)LT1ref的前一個(gè)值LLT2ref=LLT1ref[1];//將LLT1ref賦值為L(zhǎng)LTref的前一個(gè)值LLT1ref=LLTref[1];}//重新計(jì)算a的值，計(jì)算公式為2/(Leng+1)a=2/(Leng+1);//計(jì)算ConA的值，根據(jù)特定公式ConA=(a-Power(a,2)/4)*Price;//計(jì)算ConB的值，根據(jù)特定公式ConB=(Power(a,2)/2)*Price1;//計(jì)算ConC的值，根據(jù)特定公式ConC=(a-(3*(Power(a,2)))/4)*Price2;//根據(jù)條件計(jì)算ConD的值ConD=(2*(1-a))*iif(LLT1ref<>0&&LLT1ref<>InvalidNumeric,LLT1ref,0);//根據(jù)條件計(jì)算ConE的值ConE=(Power((1-a),2))*iif(LLT2ref<>0&&LLT2ref<>InvalidNumeric,LLT2ref,0);//計(jì)算ConABC的值，是ConA、ConB、ConC的組合計(jì)算ConABC=ConA+ConB-ConC;//如果LLTref等于0if(LLTref==0){//將LLTref賦值為PriceLLTref=Price;//將LLT2ref賦值為PriceLLT2ref=Price;//將LLT1ref賦值為PriceLLT1ref=Price;}else{//否則，根據(jù)特定公式計(jì)算LLTref的值LLTref=ConABC+iif(ConD==InvalidNumeric,0,ConD)-iif(ConE==InvalidNumeric,0,ConE);}//如果當(dāng)前柱形圖的數(shù)量小于2，返回PriceIf(CurrentBar<2)ReturnPrice;//返回LLTref保留兩位小數(shù)的值ReturnRound(LLTref,2);End策略代碼解讀:Params//定義數(shù)值類型的參數(shù)MALen，代表均線周期，默認(rèn)值為60NumericMALen(60);//定義數(shù)值類型的參數(shù)set，用于表示不同的方式，默認(rèn)值為1Numericset(1);Vars//定義數(shù)值序列類型的變量LLTzSeries<Numeric>LLTz;//定義數(shù)值類型的變量MAzNumericMAz;DefsEvents//在每個(gè)K線開盤時(shí)觸發(fā)的事件處理函數(shù)OnBarOpen(ArrayRef<Integer>indexs){//計(jì)算LLTz，這里的LLT函數(shù)是自定義的，使用前一周期的收盤價(jià)C[1]和MALen作為參數(shù)LLTz=LLT(C[1],MALen);//計(jì)算MAz，使用收盤價(jià)C[1]和MALen進(jìn)行簡(jiǎn)單移動(dòng)平均計(jì)算MAz=AverageFC(C[1],MALen);//定義布爾變量L4L，表示當(dāng)前收盤價(jià)上穿LLTz的前一周期值BoolL4L=CrossOver(C[1],LLTz[1]);//定義布爾變量L4M，表示當(dāng)前收盤價(jià)上穿MAz的前一周期值BoolL4M=CrossOver(C[1],MAz);//定義布爾變量S4L，表示前一周期的LLTz值上穿當(dāng)前收盤價(jià)BoolS4L=CrossOver(LLTz[1],C[1]);//定義布爾變量S4M，表示前一周期的MAz值上穿當(dāng)前收盤價(jià)BoolS4M=CrossOver(MAz,C[1]);//劃線部分//如果set等于0If(set==0){//繪制MAz的數(shù)值線，顏色為白色PlotNumeric("MAz",MAz,0,White);//交易部分//如果當(dāng)前沒有持有多頭倉(cāng)位且滿足L4M條件If(MarketPosition<>1&&L4M){//以開盤價(jià)買入Buy(0,Open);}//如果當(dāng)前沒有持有空頭倉(cāng)位且滿足S4M條件If(MarketPosition<>-1&&S4M){//以開盤價(jià)賣出空頭SellShort(0,Open);}}//如果set等于1ElseIf(set==1){//繪制LLTz的數(shù)值線，顏色為黃色PlotNumeric("LLTz",LLTz,0,Yellow);//交易部分//如果當(dāng)前沒有持有多頭倉(cāng)位且滿足L4L條件If(MarketPosition<>1&&L4L){//以開盤價(jià)買入Buy(0,Open);}//如果當(dāng)前沒有持有空頭倉(cāng)位且滿足S4L條件If(MarketPosition<>-1&&S4L){//以開盤價(jià)賣出空頭SellShort(0,Open);}}//如果set等于2ElseIf(set==2){//使用PlotAuto函數(shù)繪制LLTz的數(shù)值線，顏色為黃色，線條樣式等有相應(yīng)設(shè)置PlotAuto("LLTz",LLTz,0,Yellow,Enum_Line,Enum_Solid,Enum_2Pix);//繪制MAz的數(shù)值線，顏色為白色PlotNumeric("MAz",MAz,0,White);}//如果是其他情況Else{//繪制(LLTz+MAz)*0.5的數(shù)值線，顏色為紅色PlotNumeric("LLTz+MAz",(LLTz+MAz)*0.5,0,Red);}}簡(jiǎn)稱:LLT函數(shù)代碼:ParamsSeries<Numeric>Price;//價(jià)格NumericLeng(30);//長(zhǎng)度BoolCycleCon(True);//跨周期切換點(diǎn)VarsSeries<Numeric>Price1;Series<Numeric>Price2;Series<Numeric>LLTref;Series<Numeric>LLT1ref;Series<Numeric>LLT2ref;NumericConA;NumericConB;NumericConC;NumericConD;NumericConE;NumericConABC;Numerica(0.05);BeginIf(CycleCon){Price2=Price1[1];Price1=Price[1];LLT2ref=LLT1ref[1];LLT1ref=LLTref[1];}a=2/(Leng+1);ConA=(a-Power(a,2)/4)*Price;ConB=(Power(a,2)/2)*Price1;ConC=(a-(3*(Power(a,2)))/4)*Price2;ConD=(2*(1-a))*iif(LLT1ref<>0&&LLT1ref<>InvalidNumeric,LLT1ref,0);ConE=(Power((1-a),2))*iif(LLT2ref<>0&&LLT2ref<>InvalidNumeric,LLT2ref,0);ConABC=ConA+ConB-ConC;if(LLTref==0){LLTref=Price;LLT2ref=Price;LLT1ref=Price;}else{LLTref=ConABC+iif(ConD==InvalidNumeric,0,ConD)-iif(ConE==InvalidNumeric,0,ConE);}If(CurrentBar<2)ReturnPrice;ReturnRound(LLTref,2);End策略代碼:ParamsNumericMALen(60);//均線周期Numericset(1);//方式0=MA;方式1=LLT;方式2=MA&LLT;方式3=(MA+LLT)*0.5VarsSeries<Numeric>LLTz;NumericMAz;DefsEventsOnBarOpen(ArrayRef<Integer>indexs){LLTz=LLT(C[1],MALen);MAz=AverageFC(C[1],MALen);BoolL4L=CrossOver(C[1],LLTz[1]);BoolL4M=CrossOver(C[1],MAz);BoolS4L=CrossOver(LLTz[1],C[1]);BoolS4M=CrossOver(MAz,C[1]);//劃線If(set==0)