唐奇安通道（TB版）

唐奇安通道（TB版）一、策略概述該策略是一種基于唐奇安通道的交易策略，通過計算長周期和短周期的最高價與最低價來確定交易信號。策略包括開倉、止盈加倉和止損等部分。二、參數(shù)設置長周期（LongLength）：20，用于計算唐奇安通道上軌和下軌。短周期（ShortLength）：10，用于計算離市時的N周期最高價和最低價。增倉比例（TrailingScale）：0.5，用于止盈加倉時的價格計算。止損比例（StopLossSet）：2，用于計算止損價格。交易數(shù)量（Lots）：1，每次交易的數(shù)量。三、變量定義最小變動單位（MinPoint）：未具體使用。ATR（AvgTR）：平均真實范圍，用于平滑價格變動。N值（N）：用于后續(xù)價格計算。唐奇安通道上軌（DonchianHi）：長周期內(nèi)的最高價。唐奇安通道下軌（DonchianLo）：長周期內(nèi)的最低價。離市上軌（ExitHighestPrice）：短周期內(nèi)的最高價。離市下軌（ExitLowestPrice）：短周期內(nèi)的最低價。開倉價格（myEntryPrice）：買入或賣出的價格。平倉價格（myExitPrice）：賣出或買入平倉的價格。當前Bar交易標志（SendOrderThisBar）：記錄當前Bar是否有交易。前一次開倉價格（preEntryPrice）：記錄前一次開倉的價格。四、策略邏輯開倉邏輯：當當前價格高于唐奇安通道上軌且市場無持倉時，以當前價格或開盤價（跳空時）買入。當當前價格低于唐奇安通道下軌且市場無持倉時，以當前價格或開盤價（跳空時）賣出。止盈加倉邏輯：持有多頭倉位時，若價格低于短周期最低價，則平倉。若開盤價即超過前一次開倉價加上增倉比例的N值，則直接以開盤價增倉。若最高價持續(xù)高于前一次開倉價加上增倉比例的N值，則繼續(xù)增倉。持有空頭倉位時，邏輯相反。止損邏輯：持倉期間，若價格觸及止損條件（多頭時低于前一次開倉價減去止損比例的N值，空頭時高于前一次開倉價加上止損比例的N值），且當前Bar未進行交易，則平倉。五、可視化與注釋使用PlotNumeric函數(shù)繪制唐奇安通道上軌、下軌、離市上軌和離市下軌。使用Commentary函數(shù)輸出關鍵變量值，如N值和前一次開倉價格，便于調(diào)試和監(jiān)控。六、注意事項大跳空時，開倉價格用開盤價代替，以避免不合理的價格成交。加倉Bar不止損，以防止因短期波動而觸發(fā)止損。策略中的價格計算邏輯需確保符合市場實際情況，避免滑點等因素對交易結果的影響。策略信號代碼注解：ParamsNumericLongLength(20);//長周期NumericShortLength(10);//短周期NumericTrailingScale(0.5);//增倉比例NumericStopLossSet(2);//止損比例NumericLots(1);//交易數(shù)量VarsNumericMinPoint;//最小變動單位NumericSeriesAvgTR;//ATRNumericN;//N值NumericSeriesDonchianHi;//唐奇安通道上軌，延后1個BarNumericSeriesDonchianLo;//唐奇安通道下軌，延后1個BarNumericExitHighestPrice;//離市時判斷需要的N周期最高價NumericExitLowestPrice;//離市時判斷需要的N周期最低價NumericmyEntryPrice;//開倉價格NumericmyExitPrice;//平倉價格BoolSendOrderThisBar(False);//當前Bar有過交易NumericSeriespreEntryPrice(0);//前一次開倉的價格BeginIf(BarStatus==0){preEntryPrice=InvalidNumeric;}Else{preEntryPrice=preEntryPrice[1];}AvgTR=XAverage(TrueRange,LongLength);N=AvgTR[1];DonchianHi=HighestFC(High[1],LongLength);DonchianLo=LowestFC(Low[1],LongLength);ExitLowestPrice=LowestFC(Low[1],ShortLength);ExitHighestPrice=HighestFC(High[1],ShortLength);Commentary("N="+Text(N));Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));PlotNumeric("上軌",DonchianHi);PlotNumeric("下軌",DonchianLo);PlotNumeric("退出上軌",ExitHighestPrice);PlotNumeric("退出下軌",ExitLowestPrice);//開倉//If(MarketPosition==0&&High>DonchianHi){myEntryPrice=min(high,DonchianHi);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice<Open,Open,myEntryPrice);//大跳空的時候用開盤價代替preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(Lots,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}If(MarketPosition==0&&Low<DonchianLo){myEntryPrice=max(low,DonchianLo);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice>Open,Open,myEntryPrice);//大跳空的時候用開盤價代替preEntryPrice=myEntryPrice;SendOrderThisBar=True;SellShort(Lots,myEntryPrice);}//止盈加倉//If(MarketPosition==1){Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));If(Low<ExitLowestPrice){myExitPrice=max(Low,ExitLowestPrice);myExitPrice=IIF(myExitPrice>Open,Open,myExitPrice);//大跳空的時候用開盤價代替Sell(0,myExitPrice);//數(shù)量用0的情況下將全部平}Else{If(preEntryPrice!=InvalidNumeric){If(Open>=preEntryPrice+TrailingScale*N)//如果開盤就超過設定的1/2N,則直接用開盤價增倉。{myEntryPrice=Open;preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(Lots,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}while(High>=preEntryPrice+TrailingScale*N)//以最高價為標準，判斷能進行幾次增倉{myEntryPrice=preEntryPrice+TrailingScale*N;preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(Lots,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}}//止損策略//If(Low<=preEntryPrice-StopLossSet*N&&SendOrderThisBar==false)//加倉Bar不止損{myExitPrice=preEntryPrice-StopLossSet*N;myExitPrice=IIF(myExitPrice>Open,Open,myExitPrice);//大跳空的時候用開盤價代替Sell(0,myExitPrice);//數(shù)量用0的情況下將全部平倉}}}ElseIf(MarketPosition==-1)//有空倉的情況{Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));If(High>ExitHighestPrice){myExitPrice=Min(High,ExitHighestPrice);myExitPrice=IIF(myExitPrice<Open,Open,myExitPrice);//大跳空的時候用開盤價代替BuyToCover(0,myExitPrice);//數(shù)量用0的情況下將全部平倉}Else{If(preEntryPrice!=InvalidNumeric){If(Open<=preEntryPrice-TrailingScale*N)//如果開盤就超過設定的1/2N,則直接用開盤價增倉。{myEntryPrice=Open;preEntryPrice=myEntryPrice;SellShort(Lots,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}while(Low<=preEntryPrice-TrailingScale*N)//以最低價為標準，判斷能進行幾次增倉{myEntr