直方圖指標(biāo)策略（TB版）

直方圖指標(biāo)策略(TB版)主要思想:基于開(kāi)盤價(jià)和收盤價(jià)間的相對(duì)關(guān)系變化（通過(guò)柱狀圖上穿或下穿零軸）來(lái)判斷市場(chǎng)趨勢(shì)，并據(jù)此進(jìn)行交易決策。系統(tǒng)要素:趨勢(shì)判斷:使用10個(gè)開(kāi)盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均（EMA）與10個(gè)收盤價(jià)的EMA之差作為柱狀圖（Histogram）指標(biāo)。當(dāng)柱狀圖上穿零軸時(shí)，視為上升趨勢(shì)；下穿零軸時(shí)，視為下降趨勢(shì)。入場(chǎng)與平倉(cāng)價(jià)格計(jì)算:多頭入場(chǎng):上升趨勢(shì)確立后，將上穿K線的最高價(jià)加上10周期的ATR（平均真實(shí)波動(dòng)范圍）的一半作為多頭入場(chǎng)觸發(fā)價(jià)（BuyPrice）。多頭平倉(cāng):上升趨勢(shì)確立后，將上穿K線的最低價(jià)減去10周期的ATR的一半作為多頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)（LongExitPrice）?？疹^入場(chǎng):下降趨勢(shì)確立后，將下穿K線的最低價(jià)減去10周期的ATR的一半作為空頭入場(chǎng)觸發(fā)價(jià)（SellPrice）?？疹^平倉(cāng):下降趨勢(shì)確立后，將下穿K線的最高價(jià)加上10周期的ATR的一半作為空頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)（ShortExitPrice）。入場(chǎng)條件:做多:當(dāng)柱狀圖上穿零軸，且當(dāng)前最高價(jià)大于等于多頭入場(chǎng)觸發(fā)價(jià)時(shí)，執(zhí)行買入操作。做空:當(dāng)柱狀圖下穿零軸，且當(dāng)前最低價(jià)小于等于空頭入場(chǎng)觸發(fā)價(jià)時(shí)，執(zhí)行賣空操作。出場(chǎng)條件:多頭平倉(cāng):當(dāng)前最低價(jià)小于等于多頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)?；蚴袌?chǎng)轉(zhuǎn)為下降趨勢(shì)?？疹^平倉(cāng):當(dāng)前最高價(jià)大于等于空頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)?；蚴袌?chǎng)轉(zhuǎn)為上升趨勢(shì)。代碼實(shí)現(xiàn)概述:包括參數(shù)設(shè)置、變量聲明、條件判斷、交易執(zhí)行及圖表繪制等部分。代碼示例:做多部分:聲明參數(shù)（OpenLen,CloseLen）、變量（Histogram,BuyPrice,LongExitPrice,con1,con2,ATR10）。通過(guò)計(jì)算Histogram、ATR10等指標(biāo)，并根據(jù)條件設(shè)置入場(chǎng)和平倉(cāng)價(jià)格。根據(jù)市場(chǎng)位置和價(jià)格條件執(zhí)行買入和賣出操作。在圖表上繪制入場(chǎng)和平倉(cāng)價(jià)格。做空部分:類似做多部分，但條件判斷和操作方向相反。注意事項(xiàng):集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息期間的交易需通過(guò)過(guò)濾器排除。成交量（Vol）需大于0才能執(zhí)行交易。圖表繪制功能用于輔助分析和決策。做多代碼:ParamsNumericOpenLen(10);NumericCloseLen(10);VarsNumericSeriesHistogram(0);NumericSeriesBuyPrice(0);NumericSeriesLongExitPrice(0);BoolSeriescon1;BoolSeriescon2;NumericSeriesATR10(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;Histogram=XAverage(Close,CloseLen)-XAverage(Open,OpenLen);con1=CrossOver(Histogram,0);con2=CrossUnder(Histogram,0);ATR10=Average(TrueRange,10);If(con1){BuyPrice=High+ATR10*0.5;LongExitPrice=Low-ATR10*0.5;}If(Histogram[1]>0AndVol>0){if(High>=BuyPrice)Buy(0,Max(Open,BuyPrice));}If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0Andcon2[1]AndVol>0){Sell(0,Open);}If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0Andlow<=LongExitPriceAndVol>0){Sell(0,Min(Open,LongExitPrice));}if(MarketPosition==0andHistogram>0andBuyPrice>0)PlotNumeric("BuyPrice",BuyPrice);if(MarketPosition==1)PlotNumeric("LongExitPrice",LongExitPrice);End基于開(kāi)收盤價(jià)格間的相對(duì)關(guān)系變化進(jìn)行判斷。策略說(shuō)明:本策略計(jì)算指數(shù)移動(dòng)平均(10個(gè)開(kāi)盤價(jià)和10個(gè)收盤價(jià),然后后者減去前者得到柱狀圖)，通過(guò)柱狀圖上穿零軸還是下穿零軸來(lái)判斷上升和下降趨勢(shì)系統(tǒng)要素:1.10個(gè)開(kāi)盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均與10個(gè)收盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均之差若上穿零軸定義為上升趨勢(shì)，上升趨勢(shì)定義滿足后將上穿K線的最高價(jià)加上10周期的ATR的一半作為多頭入場(chǎng)觸發(fā)價(jià)，同時(shí)將上穿K線的最低價(jià)減去10周期的ATR的一半作為多頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)；2.10個(gè)開(kāi)盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均與10個(gè)收盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均之差若下穿零軸定義為下降趨勢(shì)，下降趨勢(shì)定義滿足后將下穿K線的最低價(jià)減去10周期的ATR的一半作為空頭入場(chǎng)觸發(fā)價(jià)，同時(shí)將下穿K線的最高價(jià)加上10周期的ATR的一半作為空頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)；入場(chǎng)條件:1.10個(gè)開(kāi)盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均大于10個(gè)收盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均并且向上突破了多頭觸發(fā)價(jià)則進(jìn)場(chǎng)做多；2.10個(gè)開(kāi)盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均小于10個(gè)收盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均并且向下突破了空頭觸發(fā)價(jià)則進(jìn)場(chǎng)做空；出場(chǎng)條件:1.跌破多頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)或者轉(zhuǎn)為下降趨勢(shì)多頭平倉(cāng)；2.突破空頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)或者轉(zhuǎn)為上升趨勢(shì)空頭平倉(cāng)；做多的代碼解讀如下：ParamsNumericOpenLen(10);//聲明數(shù)值參數(shù)OpenLeng，初值10，用于計(jì)算開(kāi)盤價(jià)指數(shù)移動(dòng)平均的周期。//NumericCloseLen(10);//聲明數(shù)值參數(shù)CloseLen，初值10，用于計(jì)算收盤價(jià)指數(shù)移動(dòng)平均的周期。//VarsNumericSeriesHistogram(0);//聲明數(shù)值序列變量Histogram，初值0，記錄開(kāi)盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均與收盤價(jià)的指數(shù)移動(dòng)平均之差。//NumericSeriesBuyPrice(0);//聲明數(shù)值序列變量BuyPrice，初值0，多頭觸發(fā)價(jià)格。//NumericSeriesLongExitPrice(0);//聲明數(shù)值序列變量LongExitPrice，初值0，多頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)格。//BoolSeriescon1;//聲明布爾型序列變量con1，判斷是否為上升趨勢(shì)。//BoolSeriescon2;//聲明布爾型序列變量con2，判斷是否為下降趨勢(shì)。//NumericSeriesATR10(0);//聲明數(shù)值序列變量ATR10，初值0.//BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;//集合競(jìng)價(jià)和小節(jié)休息過(guò)濾。////條件設(shè)置。//Histogram=XAverage(Close,CloseLen)-XAverage(Open,OpenLen);//把收盤價(jià)指數(shù)均值減去開(kāi)盤價(jià)指數(shù)均值，即可得變量Histogram值。//con1=CrossOver(Histogram,0);//條件1，變量Histogram穿越0線。//con2=CrossUnder(Histogram,0);//條件2，變量Histogram跌破0線。//ATR10=Average(TrueRange,10);//求10周期的波動(dòng)均值。////設(shè)置多頭入場(chǎng)觸發(fā)價(jià)與多頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)。//If(con1)//假如條件1成立。//{BuyPrice=High+ATR10*0.5;//進(jìn)場(chǎng)價(jià)的算法。//LongExitPrice=Low-ATR10*0.5;//多頭平倉(cāng)價(jià)算法。//}//滿足上升趨勢(shì)且向上突破觸發(fā)價(jià)則進(jìn)場(chǎng)做多。//If(Histogram[1]>0AndVol>0)//假如前一變量Histogram大于0，且成交量大于0.//{if(High>=BuyPrice)//假如當(dāng)前最高價(jià)大于等于進(jìn)場(chǎng)價(jià)。//Buy(0,Max(Open,BuyPrice));//開(kāi)倉(cāng)買入，價(jià)格為當(dāng)前開(kāi)盤價(jià)與進(jìn)場(chǎng)價(jià)的比較，取較大者。//}//轉(zhuǎn)為下降趨勢(shì)多頭平倉(cāng)出場(chǎng)。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0Andcon2[1]AndVol>0)//假如持有多單，且建倉(cāng)數(shù)位大于0，且前一個(gè)條件2成立，且成交量大于0.//{Sell(0,Open);//以開(kāi)盤價(jià)平倉(cāng)。//}//向下突破多頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)格則多頭平倉(cāng)出場(chǎng)。//If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>0Andlow<=LongExitPriceAndVol>0)//當(dāng)前持有多單，建倉(cāng)數(shù)位大于0，且當(dāng)前最低價(jià)小于等于出場(chǎng)價(jià)，且成交量大于0.//{Sell(0,Min(Open,LongExitPrice));//平倉(cāng)，開(kāi)盤價(jià)與出場(chǎng)價(jià)比較，取較小值。//}//在圖表上顯示多頭進(jìn)場(chǎng)觸發(fā)價(jià)格與多頭平倉(cāng)觸發(fā)價(jià)格。//if(MarketPosition==0andHistogram>0andBuyPrice>0)PlotNumeric("BuyPrice",BuyPrice);//畫(huà)線進(jìn)場(chǎng)價(jià)。//if(MarketPosition==1)PlotNumeric("LongExitPrice",LongExitPrice);//畫(huà)線出場(chǎng)價(jià)。//End做空代碼：ParamsNumericOpenLen(10);NumericCloseLen(10);VarsNumericSeriesHistogram(0);NumericSeriesSellPrice(0);NumericSeriesShortExitPrice(0);BoolSeriescon1;BoolSeriescon2;NumericSeriesATR10(0);BeginIf(!CallAuctionFilter())Return;Histogram=XAverage(Close,CloseLen)-XAverage(Open,OpenLen);con1=CrossOver(Histogram,0);con2=CrossUnder(Histogram,0);ATR10=Average(TrueRange,10);if(con2){SellPrice=Low-ATR10*0.5;ShortExitPrice=High+ATR10*0.5;}if(Histogram[1]<0AndVol>0){if(low<=SellPrice)SellShort(0,Min(Open,SellPrice));}if(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0Andcon1[1]AndVol>0){BuyToCover(0,Open);}if(MarketPosition==-1andBarsSinceEntry>0AndHigh>=ShortExitPriceAndVol>0){BuyToCover(0,Max(Open,ShortExitPrice));}if(MarketPosition==0andhistogram<0andSellPrice>0)PlotNumeric("SellPrice",SellPrice);if(MarketPosition==-1)PlotNumeric("ShortExitPrice",ShortExitPrice);End做空代碼注釋：//參數(shù)Params//開(kāi)盤價(jià)計(jì)算的均線周期NumericOpenLen(10);//收盤價(jià)計(jì)算的均線周期NumericCloseLen(10);//變量Vars//直方圖系列，用于存儲(chǔ)指標(biāo)值NumericSeriesHistogram(0);//賣出價(jià)格系列NumericSeriesSellPrice(0);//平倉(cāng)做空價(jià)格系列NumericSeriesShortExitPrice(0);//條件1的布爾系列BoolSeriescon1;//條件2的布爾系列BoolSeriescon2;//10周期的平均真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR）NumericSeriesATR10(0);Begin//如果不滿足集合競(jìng)價(jià)過(guò)濾器（可能用于排除開(kāi)盤競(jìng)價(jià)階段）則直接返回If(!CallAuctionFilter())Return;//計(jì)算直方圖指標(biāo)，為收盤價(jià)均線與開(kāi)盤價(jià)均線的差值Histogram=XAverage(Close,CloseLen)-XAverage(Open,OpenLen);//當(dāng)直方圖指標(biāo)上穿0線時(shí)，設(shè)置條件1為真con1=CrossOver(Histogram,0);//當(dāng)直方圖指標(biāo)下穿0線時(shí)，設(shè)置條件2為真con2=CrossUnder(Histogram,0);//計(jì)算10周期的平均真實(shí)波動(dòng)范圍（ATR）ATR10=Average(TrueRange,10);//如果條件2滿足（即直方圖下穿0線）if(con2){//賣出價(jià)格設(shè)置為最低價(jià)減去0.5倍的ATR10SellPrice=Low-ATR10*0.5;//平倉(cāng)做空價(jià)格設(shè)置為最高價(jià)加上0.5倍的ATR10ShortExitPrice=High+ATR10*0.5;}//如果前一個(gè)周期直方圖小于0并且成交量大于0if(Histogram[1]<0AndVol>0){//如果當(dāng)前最低價(jià)小于等于賣出價(jià)格，則做空交易if(low<=SellPrice)SellShort(0,Min(Open,SellPrice));}//如果當(dāng)前是做空持倉(cāng)狀態(tài)，并且持倉(cāng)周期大于0，條件1在前一個(gè)周期滿足，并且成交量大于0if