《金融市場與機(jī)構(gòu)》課程教學(xué)大綱

《金融市場與機(jī)構(gòu)》課程教學(xué)大綱

開課學(xué)院：商學(xué)院

授課專業(yè)：金融專碩

課程中文名稱：金融市場與機(jī)構(gòu)

課程英文名稱：FinancialMarketsandInstitutions

課程學(xué)分：3

課程學(xué)時(shí)：54

預(yù)備知識(shí)：

本課程講授金融市場與機(jī)構(gòu)問題。全面而詳盡地介紹了不同金融市場及與之

相應(yīng)的各類金融機(jī)構(gòu)，要求學(xué)生已掌握《宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》和《金

融市場學(xué)》等課程知識(shí)。

課程重、難點(diǎn)：

1.國家或地區(qū)貨幣政策與財(cái)政政策的選擇；

2.債務(wù)債券市場、抵押貸款市場以及股票市場的運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)；

3.期貨市場、期權(quán)市場以及利率衍生品市場的套利與風(fēng)險(xiǎn)；

4.商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)、監(jiān)管辦法與風(fēng)險(xiǎn)管理；

5.非銀行金融機(jī)構(gòu)如儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)、證券公司和金融公司的資金來源和運(yùn)用等。

6.貨幣政策與財(cái)政政策之間的制衡關(guān)系；

7.復(fù)雜金融衍生品定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量；

8.國際前沿金融工具的介紹與原理剖析；

9.與我國完全不同的國外金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營方式。

課程學(xué)習(xí)要求：

通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生掌握金融市場的相關(guān)理論及專'業(yè)知識(shí)，具備較強(qiáng)的

金融職業(yè)判斷能力。了解大型集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告決策問題，具備解決集團(tuán)

公司復(fù)雜財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問題的能力.并且掌握反映與監(jiān)督企業(yè)不經(jīng)常發(fā)生的特殊經(jīng)濟(jì)

活動(dòng)的會(huì)計(jì)核算方法，為企業(yè)決策提供相關(guān)信息

主要內(nèi)容與學(xué)時(shí)安排：

序號(hào)教學(xué)內(nèi)容教學(xué)要求學(xué)時(shí)

1.了解提供各種交易的金

第一章金融環(huán)境概覽

融市場類型；

1.金融市場概覽；

2.了解金融市場上有價(jià)證

2.在金融市場上交易

券估價(jià)的概念和計(jì)算；

1的證券；3講授

3.了解金融市場的有效性

3.金融市場的有效性

和全球化趨勢；

和金融市場的全球化；

4.掌握在金融市場中各類

4.金融機(jī)構(gòu)的作用。

金融機(jī)構(gòu)的作用

1.了解美聯(lián)儲(chǔ)的主要組成

部分：聯(lián)邦儲(chǔ)備地區(qū)銀行以

第二章第二章美聯(lián)及會(huì)員銀行和聯(lián)邦儲(chǔ)備理事

儲(chǔ)備和貨幣政策會(huì)等；

1.美聯(lián)儲(chǔ)的組成；2.通過三大貨幣政策來增

22講堂

2.美聯(lián)儲(chǔ)怎樣控制貨加和減少貨幣供給：公開市

幣供給；場業(yè)務(wù)、調(diào)整貼現(xiàn)率、調(diào)整

3.全球貨幣政策。法定存款準(zhǔn)備金率；

3.掌握其它國家如何運(yùn)用

貨幣政策。

第三章貨幣政策1.了解有關(guān)貨幣政策的著

L貨幣政策的過程、局名理論；

限性；2.掌握貨幣政策的選擇；

2.貨幣政策的選擇；3.了解金融市場參與者如

32講堂

3.美聯(lián)儲(chǔ)健康的經(jīng)濟(jì)何關(guān)注并預(yù)測美聯(lián)儲(chǔ)的政

指標(biāo)；策；

4.財(cái)政政策和貨幣政4.掌握貨幣政策與財(cái)政政

策的配?合策的貨幣關(guān)系。

1.了解最普遍的貨幣市場

第四章債務(wù)證券市場工具的背景知識(shí)；

1.貨幣市場工具；2.掌握機(jī)構(gòu)沒資者如何利

2.機(jī)構(gòu)對(duì)貨幣市場的用貨幣市場；

4利用；3.掌握貨幣市場工具的估3講授

3.貨幣市場工具的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)；

價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)；4.了解貨幣市場收益率之

4.貨幣市場的全球化間的相互作用，掌握貨幣市

場怎樣實(shí)現(xiàn)全球一體化。

1.掌握如何確定債券的價(jià)

第五章債養(yǎng)股價(jià)與風(fēng)

格；

險(xiǎn)

2.了解營銷債券價(jià)格變化

1.債券估價(jià)過程；

的因素；

52.掌握債券價(jià)格波動(dòng)；2

3.掌握債券的特點(diǎn)如何決講授

3.債券價(jià)格變動(dòng)對(duì)利

定其價(jià)格對(duì)利率的敏感性；

率變動(dòng)的敏感性；

4.了解債券國際性多樣化

4.國際債券的風(fēng)險(xiǎn)和

的好處。

收益。

第六章抵押貸款市場1.了解住房抵押貸款的特

1.住房抵押貸款的概點(diǎn)和類型；

念和特征；2.了解抵押貸款的估價(jià)方

2.抵押貸款的估價(jià)；法和局限性；

63.金融機(jī)構(gòu)對(duì)抵押貸3.掌握抵押支持證券的應(yīng)2講授

款市場的運(yùn)用；用；

4.投資于抵押貸款的4、掌握投資抵押貸款的三種

風(fēng)險(xiǎn)。類型：利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付

風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。

第七章股票發(fā)行和投

1.掌握股票市場如何促進(jìn)

資者控制

二級(jí)市場的交易；

1.私募股權(quán)和公募股

2.了解投資者對(duì)股票市場

權(quán)；

的參與、了解股票首次公開

2.首次公開發(fā)行與增

7發(fā)行的步驟、了解股票增發(fā)2講堂

發(fā)股票；

的步驟；

3.投資者對(duì)上市公司

3.了解掌握股票市場如何

的控制機(jī)制與財(cái)務(wù)經(jīng)理

監(jiān)督和控制上市公司；

對(duì)上市公司的監(jiān)督機(jī)

4.了解股票市場的全球化.

制。

1.了解不同類型的利率互

第十二章利率衍生產(chǎn)

換產(chǎn)品；

品市場

2.掌握利率互換的風(fēng)險(xiǎn)，了

1.利率互換概述；

解利率互換的定價(jià)和影響利

2.利率互換的風(fēng)險(xiǎn)與

12率互換表現(xiàn)的主要因素；2講授

定價(jià)；

3.熟悉常見的其他利率衍

3.其他利率衍生產(chǎn)品；

生產(chǎn)品；

4.互換市場的全球化。

4.了解利率互換市場的全

球化。

第十三章外匯衍生產(chǎn)

品市場1.分析各種因素如何影響

1.外匯市場的概述；匯率；

2.匯率的波動(dòng)及預(yù)測；2.如何預(yù)測匯率；

132講堂

3.外匯市場投機(jī)；3.如何投機(jī)；

4.外匯衍生產(chǎn)品；4,了解外匯衍生產(chǎn)品；

5.國際套匯c5.了解國際套利。

1.了解商業(yè)我行最常見的

資金來源；掌握商業(yè)銀行最

普通常見的資金運(yùn)用；了解

商業(yè)銀行典型的表外業(yè)務(wù)

型；

2.了解對(duì)商業(yè)銀行的主要

監(jiān)管措施；熟悉監(jiān)管者如何

第十四章商業(yè)銀行對(duì)銀行實(shí)施監(jiān)管；了解《聯(lián)

1.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)；郊存款保險(xiǎn)介司完菩法案》

2.銀行監(jiān)管；的主要條款；

144講堂

3.銀行管理；3.熟悉銀行基本的管理目

4.銀行業(yè)績,標(biāo)；掌握銀行的流動(dòng)性管理；

掌握銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理；

掌握銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理；

掌握銀行的資本管理；

4.熟悉影響商業(yè)銀行價(jià)值

評(píng)估的要素；比較不同規(guī)模

根行近年來的經(jīng)驗(yàn)業(yè)績；掌

握如何根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)

來評(píng)價(jià)銀行的經(jīng)營業(yè)績。

1.了解儲(chǔ)蓄磯構(gòu)的資金來

源和運(yùn)用情況；掌握儲(chǔ)蓄機(jī)

構(gòu)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)；了解儲(chǔ)

蓄機(jī)構(gòu)的價(jià)值評(píng)估等；

2.了解金融公司資金的主

要來源和運(yùn)用；熟悉金融公

司所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)；熟悉

第十五章非銀行金融決定金融介司價(jià)值的各種因

機(jī)構(gòu)素等；

1.儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)；3.了解幾種共同基