銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷42

銀行從業(yè)資格（風(fēng)險(xiǎn)管理）模擬試卷42

一、單項(xiàng)選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機(jī)。

A、流動(dòng)性

B、操作

C、聲譽(yù)

D、國(guó)家

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的理解

2、下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是（）。

A^對(duì)數(shù)收益率是絕對(duì)收益

B、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

C、資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D、百分比收益是絕對(duì)收益

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：百分比收益和對(duì)數(shù)收益屬于相對(duì)收益率。

3、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)分散可以消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

4、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件被劃分為（）種事件

類型。

A、5

B、6

C、7

D、8

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

概率0.050.200.150.250.35

收益率50%15%-10%-25%40%

表貝I」，一

年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。

A、18.25%

B、27.25%

C、11.25%

D、11.75%

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

6、下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種

B、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)

C、赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約

的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

7、投資者把他財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，

70%投資于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為（）。

A、0.114

B、0.087

C、0.295

D、0.087

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：哲無(wú)解析

8、對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)居于（）。

A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C、A和B都是

D、A和B都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

9、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，

應(yīng)是多方面開展，這是基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分散的理解。

10、風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精呻核心和最重要與最高層次的因素是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

B、風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C、風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D、風(fēng)險(xiǎn)管理技能

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

11、以下不屬于內(nèi)部欺蚱事件的是（）。

A、交易不報(bào)告

B、偽造

C、交易品種未經(jīng)授權(quán)

D、管理信息不正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：D是由內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn).

12、從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為（）。

A、50%

B、30%

C、40%

D、15%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

13、以卜關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，止確的是（）。

A、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管

理

B、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更要充分重視

C、商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

14、關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾

類產(chǎn)品線（）。

A、4類

B、7類

C、6類

D、8類

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：本題屬于無(wú)憶性的知識(shí)點(diǎn)。

15、如果商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持

有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)（）。

A、將短期借款與短期貸款匹配

B、資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡

C、將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

D、將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

16、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面

臨的是（）。

A、負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性短缺

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的理解。

17、《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于（）。

A、4%

B、15%

C、10%

D、14%

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題屬于氾憶性的知識(shí)點(diǎn)。

18、以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是（）。

A、是未來(lái)結(jié)果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離

D、是未來(lái)將要獲得的損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

19、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中最重要的內(nèi)容是（）。

A、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

B、操作風(fēng)險(xiǎn)管理

C、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題屬于無(wú)憶性的知識(shí)點(diǎn)。

20、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的（）來(lái)覆蓋“

A、經(jīng)濟(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、核心資本

D、會(huì)計(jì)資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)經(jīng)濟(jì)資本的理解。

21、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺

陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證

丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面（）。

A、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

B、文件合同缺陷

C、交易/定價(jià)錯(cuò)誤

D、結(jié)算支付錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)由內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)的理解。

22、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法中，自我評(píng)估法從哪兩個(gè)角度來(lái)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的大?。ǎ?。

A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

B、風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率

C、損失金額和發(fā)生概率

D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解哲無(wú)解析

23、員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)中的一項(xiàng)，它反映出商業(yè)銀行在以

提高員工工作技能方面所做出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)

用下降，意味著（）。

A、員工培訓(xùn)效率下降

B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)

C、員工培訓(xùn)效率上升

D、部分員工沒(méi)有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

24、以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)

性越差的是（）。

A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B、核心存款比例

C、貸款總額與核心存款的比率

D、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)解析：本題是對(duì)流動(dòng)性比率的考核。

25、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

13、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D、內(nèi)部管理模式

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模

式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段和全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

26、（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)

償還債務(wù)而使銀行遭受7員失的可能性。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D^聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是信用風(fēng)險(xiǎn)的定義。

27、（）是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)

本息的可能性。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、法律風(fēng)險(xiǎn)

D、信用風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的定義。

28、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)

險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分散的理解。

29、目前，（）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要為風(fēng)險(xiǎn)種類。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

30、（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不

適當(dāng)?shù)哪久装l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未米發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

A、操作風(fēng)險(xiǎn)

B、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

C、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D、法律風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。

31、商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)

管理方法“

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。

32、不屬于流動(dòng)性基本要素的是（）。

A、時(shí)間

B、成本

C、資金數(shù)量

D、資產(chǎn)規(guī)模

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

33、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括（）個(gè)方面。

A、3

B、5

C、8

D、4

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題屬于汜憶性的知識(shí)點(diǎn)。

34、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的（），可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。

A、損失結(jié)果

B、形成原因

C、表現(xiàn)形式

D、發(fā)生范圍

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是風(fēng)險(xiǎn)的分類。

35、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的（）。

A、資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)

B、到期資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況

C、資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同

D、資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯(cuò)配

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析?：本題考核的是商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的定義。

36、（）被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B、信用風(fēng)險(xiǎn)

C、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

37、前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算

系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。

A、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C、操作風(fēng)險(xiǎn)

D、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與各類主要風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

38、商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求的變化是（）。

A、容易預(yù)測(cè)的

B、可以預(yù)測(cè)但很難精確預(yù)測(cè)

C、不可能預(yù)測(cè)的

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

39、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可將風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）。

A、純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

B、可管理風(fēng)險(xiǎn)和不可管理風(fēng)險(xiǎn)

C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：哲無(wú)解析

40、（）是商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處

罰，從而產(chǎn)生不利商業(yè)策行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D、操作風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

41、在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)中，（）是債務(wù)人由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)原因引起的風(fēng)險(xiǎn)。

A、政治風(fēng)險(xiǎn)

B、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題是對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的考核。

42、法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。

A、兩者是一回事

B、兩者亳無(wú)關(guān)系

C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考核的是對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的理解。

43、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法包括（）。

A、自我評(píng)估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖

B、因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法

C、流程圖、自我評(píng)估法、因果分析模型

D、自我評(píng)估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

44、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述（）的分布。

A、每日股票價(jià)格

B、每日股票指數(shù)

C、股票價(jià)格每口變動(dòng)值

D、股票價(jià)格每日收益率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

45、在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了（）次資本協(xié)議征求意

見稿。

A、2

B、3

C、4

D、5

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題屬于任憶性的知識(shí)點(diǎn)。

46、已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為100億，總負(fù)債為80億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為

5.5,負(fù)債加權(quán)平均久期為4,那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于（）。

A、1.5

B、1.5

C、2.3

D、3.5

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債:總資產(chǎn)）x負(fù)債加權(quán)平均久期。

47、利用死亡率模型計(jì)算違約概率，其數(shù)據(jù)來(lái)源是基于（）。

A、歷史違約數(shù)據(jù)

B、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

C、蒙特卡羅模擬

D、情景分析

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：利用死亡率模型計(jì)算違約概率，其數(shù)據(jù)來(lái)源是基于歷史違約數(shù)據(jù)。

48、以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是（）。

A、單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng)

B、風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度

C、以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng)

D、存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析?：除了A、B、C外，歷史模擬法的缺陷還包括：在度量較為龐大且結(jié)

構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量身份繁重。

49、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)（）。

A、每一等級(jí)客戶的違約概率

B、每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

C、既包括每一等級(jí)客戶的違約概率，乂包括每一等級(jí)債項(xiàng)的違約概率

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)債項(xiàng)的

違約概率。

50、在金融資產(chǎn)交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券的價(jià)值屬于哪

種類型的價(jià)值（）。

A、名義價(jià)值

B、市場(chǎng)價(jià)值

C、公允價(jià)值

D、重估價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是對(duì)各種價(jià)值的概念的理解。

51、在CredilMonitor中，股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的（）。

A、期權(quán)費(fèi)

B、執(zhí)行價(jià)格

C、期權(quán)價(jià)值

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：在CredilMonitor中，股東初始股權(quán)投資被視作期權(quán)的期權(quán)費(fèi)。

52、敏感性分析用于（）.

A、測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響

B、一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

C、著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D、A和C

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：敏感性分析用于測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假

定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響，著.重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響。

53、專家分析法的一個(gè)很明顯的缺陷是（）。

A、對(duì)客戶評(píng)價(jià)不準(zhǔn)確

B、結(jié)論缺乏說(shuō)服力

C、對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：專家分析法的一個(gè)很明顯的缺陷是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性。

54、當(dāng)金融市場(chǎng)中短期流動(dòng)性不足的情況F,收益率曲線可能會(huì)呈現(xiàn)怎樣的一種形

狀（）。

A、向右上方傾斜

B、向左上方傾斜

C、水平

D、垂直

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：當(dāng)金融市場(chǎng)中短期流動(dòng)性不足的情況下，收益率曲線可能會(huì)向左上方

傾斜。

55、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，

應(yīng)是多方面開展，這里基于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B、風(fēng)險(xiǎn)分散

C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的

借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于風(fēng)險(xiǎn)分散的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

56、CreditPortfolioView模型計(jì)算違約率所使用的數(shù)據(jù)來(lái)源于（）。

A、歷史數(shù)據(jù)

B、情景假設(shè)

C、蒙特卡羅模擬

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：CreditPortfolioView模型計(jì)算違約率所使用的數(shù)據(jù)來(lái)源于蒙特卡羅模

擬c

57、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須遵循的一個(gè)最.重要原則是（）。

A、審慎性

B、全面性

C、盈利性

D、獨(dú)立性

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須的一個(gè)最重要原則是獨(dú)立性。

58、壓力測(cè)試是為了衡量（）。

A、正常風(fēng)險(xiǎn)

B、極端情況的風(fēng)險(xiǎn)

C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D、違約概率

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：壓力測(cè)試是為了衡量極端情況的風(fēng)險(xiǎn)。

59、以下指標(biāo)中屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是（）。

A、流動(dòng)性比例

B、超額備付金比率

C、核心負(fù)債比例

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：此外，流動(dòng)性缺口率也屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)。

60、CreditMetrics模型是從什么角度衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的（）。

A、單一資產(chǎn)的角度

B、貸款組合的角度

C、以上都是

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：CreditMeirics模型是從單一資產(chǎn)的角度衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的。

61、對(duì)于商業(yè)銀行而言，單一企業(yè)客戶的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C、A和B

D、A、B都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：?jiǎn)我黄髽I(yè)客戶的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

62、與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。

A、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好

B、連環(huán)擔(dān)保普遍

C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大

D、貸后監(jiān)督難度大

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征是：連環(huán)

擔(dān)保普遍、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大、貸后監(jiān)督難度大。

63、（）是假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷

史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，宜接按照VaR的定義來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

A、歷史模擬法

B、方差一協(xié)方差法

C、蒙特卡羅模擬法

D、標(biāo)準(zhǔn)法

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是對(duì)歷史模擬法的理解。

64、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)定

義的內(nèi)容里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是（）。

A、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款（不包括關(guān)注類貸款）

B、在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

C、在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D、庫(kù)存現(xiàn)金

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款（包括關(guān)注類貸款）屬于流動(dòng)性資產(chǎn)。

65、從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（）。

A、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

B、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

C、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

D、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指相對(duì)于

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額。

66、下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是（）。

A、如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格

與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

B、隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大

C、隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

D、買方期權(quán)持有者的最大損失是零

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：買方期權(quán)奪有者的最大損失是期權(quán)費(fèi)。

67、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中超額準(zhǔn)備金率的

計(jì)算公式為（）。

A、人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+人民幣各項(xiàng)存款期末余

額x|00%

B、人民幣超額準(zhǔn)備金率二（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)各金存款+庫(kù)存現(xiàn)金戶人民幣各

項(xiàng)存款期末余額x100%

C、人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款;人民幣定活期存款期末

余額xl00%

D、人民幣超額準(zhǔn)備金率=（在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金戶人民幣定

活期存款期末余額X100%

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：本題考查的是超額準(zhǔn)備金率的公式。

68、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注

類、次級(jí)類、可疑類、殞失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因

回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。

A、為6.0%

B、為8.0%

C、為8.5%

D、因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注

類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）汽期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金

額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）x100%。

69、根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中流動(dòng)性缺口的定

義為（）。

A、30天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去30天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

B、60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

C、90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

D、120天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去120天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：流動(dòng)性缺口為90天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)

債的差額。

70、RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以（）計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

A、核心資本

B、經(jīng)濟(jì)資本

C、附屬資本

D、監(jiān)管資本

標(biāo)準(zhǔn)答案：R

知識(shí)點(diǎn)解析：RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收

益率。

71、一般說(shuō)來(lái)，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括（）。

A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D、經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：經(jīng)常性出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張不屬于集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征。

72、（）必須向黃事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通

告

A、監(jiān)事會(huì)

B、高級(jí)管理層

C、股東大會(huì)

D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：高級(jí)管理層必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政

策例外情況的通告。

73、客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面，分別是（）。

A、金融損失和財(cái)務(wù)損失

13、正常損失和非正常損失

C、實(shí)際損失和理論損失

D、經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失。

74、利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為（）。

A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。

75、效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱（）。

A、盈利能力比率

B、效果比率

C、效能比率

D、營(yíng)運(yùn)能力比率

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：效率比率體現(xiàn)的是管理層管理和控制資產(chǎn)的能力，又稱營(yíng)運(yùn)能力比

率。

76、以下哪一項(xiàng)不屬于行.業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素（）。

A、宏觀經(jīng)濟(jì)周期

B、財(cái)政貨幣政策

C、產(chǎn)業(yè)政策

D、特定產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素包括：宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)

業(yè)政策和法律法規(guī)。

77、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)

險(xiǎn)和（）。

A、期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)

險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

78、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A、名義價(jià)值

B、市場(chǎng)價(jià)值

C、公允價(jià)值

D、市值重估價(jià)值

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

79,資產(chǎn)證券化的作用在于（）。

A、提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B、增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性

C、是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D、以上都正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：資產(chǎn)證券叱的作用在于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性、增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)

于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性，它是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

80、以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，正確的是（）。

A、單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值一般易于評(píng)估

B、組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于組合的風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值評(píng)估缺乏透明度

C、應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本收益分析來(lái)確定以組合方式還是單筆貸款方式進(jìn)行貸款轉(zhuǎn)讓

D、以上都正確

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

81、對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（），

A、管理者人品

B、管理者誠(chéng)信度

C、授信動(dòng)機(jī)

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：ABC的說(shuō)法均正確。

82、以下.哪一項(xiàng)不是信用評(píng)分模型?（）

A、線性概率模型

B、Probit模型

C、線性辨別模型

D、CreditMetrics模型

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：CreditMelrics模型主要是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。

83、以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）。

A、5cs系統(tǒng)

B、5Ps系統(tǒng)

C、CAMELS分析系統(tǒng)

D、以上都是

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析?：ABC項(xiàng)均屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法。

84、巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的（）。

A、最低標(biāo)準(zhǔn)

B、最高要求

C、規(guī)范做法

D、以上都不是

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：巴塞爾委員會(huì)頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的

最低標(biāo)準(zhǔn)。

85、久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)（）。

A、利率

B、匯率

C、股票指數(shù)

D、商品價(jià)格指數(shù)

標(biāo)準(zhǔn)答案:A

知識(shí)點(diǎn)解析：久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率因素的敏感性指標(biāo)。

86、中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本（）。

A、基本指標(biāo)法

B、標(biāo)準(zhǔn)法

C、高級(jí)計(jì)量法

D、AB

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本。

87、我國(guó)商業(yè)銀行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是（）。

A、個(gè)人住宅抵押貸款

B、個(gè)人零售貸款

C、循環(huán)零售貸款

D、以上都不對(duì)

標(biāo)準(zhǔn)答案：c

知識(shí)點(diǎn)解析：我國(guó)商業(yè)限行目前尚未開展的個(gè)人客戶貸款業(yè)務(wù)是循環(huán)零售貸款。

88、根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的目標(biāo)

是（）。

A、規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B、保護(hù)存款人和其他客戶合法權(quán)益，促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展

C、促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D、保證銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力

標(biāo)準(zhǔn)答案：C

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)

管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。

89、商業(yè)銀行應(yīng)于每年（）之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息“并將年度報(bào)告置放

在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便及時(shí)地查閱.

A、4月初

B、4月底

C、5月初

D、5月底

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行應(yīng)于每年4月底之前以年度報(bào)告的形式對(duì)外披露信息，并將

年度報(bào)告置放在商業(yè)銀行的主要營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，確保公眾能方便及時(shí)地查閱。

90、銀行監(jiān)管的現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容不包括（）。

A、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性

B、風(fēng)險(xiǎn)狀況

C、資本充足性

D、外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

標(biāo)準(zhǔn)答案：D

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

二、多項(xiàng)選擇題（本題共40題，每題，。分，共40

分。）

91、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)

險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略

風(fēng)險(xiǎn)八大類。

92、信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

等主要形式。

93、操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（），

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程

和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，

聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中

斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

94、下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行過(guò)度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是不利的，這不是銀行資本所

支持的。

95、下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)中應(yīng)為經(jīng)濟(jì)資本。

96、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：D項(xiàng)為信用風(fēng)險(xiǎn)。

97、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)可分為（），

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)并列的。

98、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B

知識(shí)點(diǎn)解析：核心資本又稱為一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本（股本、盈余公

積、資本公積和未分配利潤(rùn)）和公開儲(chǔ)備。

99、流動(dòng)性比例中流動(dòng)性資產(chǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：次級(jí)類貸款應(yīng)該剔除。

100、對(duì)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：B項(xiàng)權(quán)重為50%

101、下列關(guān)于久期缺口的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于

負(fù)債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動(dòng)性隨之下降。

102、如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上每一頊都可以緩解流動(dòng)性危機(jī)C

103、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：A項(xiàng)屬于內(nèi)部信號(hào)，BC項(xiàng)屬于外部信號(hào)。

104、清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：外部審計(jì)是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。

105、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上都是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案。

106、商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：對(duì)于這些咳心指標(biāo)屬?？碱}型考生一定要牢記。

107、違約概率和不良率是兩個(gè)概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說(shuō)法，正確的有

（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：不良不能作為違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，二者不是一個(gè)概念。

108、影響違約損失率的主要因素包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：以上全是對(duì)債務(wù)有影響的。

109、個(gè)人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：E項(xiàng)為正常按揭的做法。

110、下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：客戶評(píng)級(jí)評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，也是

監(jiān)管當(dāng)局衡量商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是否符合內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的重要方式，不是監(jiān)

管部門的責(zé)任。驗(yàn)證主要由商業(yè)銀行自主進(jìn)行，監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)評(píng)估驗(yàn)證情況，因此

不同的銀行采取的方法可能不同。

111、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

112、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,E

知識(shí)點(diǎn)解析：預(yù)期損失是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組

合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。

113、下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：組合限額管理是為門防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面，

從而有效的控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性

以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理。在特殊情況下可以超過(guò)組合限額。

114、在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

115、操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：以上四個(gè)為操作風(fēng)險(xiǎn)的主要原因，考生注意不要被E選項(xiàng)迷惑。

116、核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：常識(shí)。

117、操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素是?？碱}型，考生要掌握。

118、基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：考生須熟悉基本指標(biāo)法的計(jì)算。

119、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿

足哪些條件?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C

知識(shí)點(diǎn)解析：C、D項(xiàng)并不是巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定。

120、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件?（）

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制的基本條件考生要掌握。

121、以下論述正確的是（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D

知識(shí)點(diǎn)解析：掌握零售存款客戶和公司、機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平的敏感

性。

122、清嘶的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)流程還包括監(jiān)測(cè)和報(bào)告，考生切記不要弄混淆。

123、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E

知識(shí)點(diǎn)解析：蒙特卡洛模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型

風(fēng)險(xiǎn)。

124、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能對(duì)銀行造成重大損失的

突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測(cè)試對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充。

125、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：不存在垂直收益率曲線，該題緊扣收益率曲線定義。

126、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D

知識(shí)點(diǎn)解析：C、E項(xiàng)是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。

127、商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D

知識(shí)點(diǎn)解析：關(guān)鍵的過(guò)理合核心業(yè)務(wù)不能外包，如賬戶系統(tǒng)和交易業(yè)務(wù)C

128、操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素包括（）造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：A屬于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，

129、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)包括（）等方面。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

130、在代理業(yè)務(wù)中，匕能引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的行為包括（）。

標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E

知識(shí)點(diǎn)解析：該題為記憶題目。

三、判斷題（本題共20題，每題1.0分，共20分。）

131、商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決委

托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。（）

A、正確

B、錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：A

知識(shí)點(diǎn)解析：暫無(wú)解析

132、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的國(guó)際活躍銀行的核心資本充足率不得低于

8%o()

A、正確

B、錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：應(yīng)為整體資本充足率。

133、信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)

生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)

險(xiǎn)。()

A、正確

B、錯(cuò)誤

標(biāo)準(zhǔn)答案：B

知識(shí)點(diǎn)解析：應(yīng)為給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失。

134、銀行的存款政策、客戶