銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷年真題和解析答案0411-36

銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-36

1、在風險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風險管理歸屬于（）管

理范疇。【單選題】

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.戰(zhàn)略風險

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行風險的主要類別：（1）信用風險（2）市場風險

（3）操作風險（4）流動性風險（5）國別風險（6）聲譽風險（7）

法律風險（8）戰(zhàn)略風險。在風險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風

險管理歸屬于操作風險管理范疇（選項B符合題意）。

2、商業(yè)銀行需要對信用風險進行壓力測試，采用定性方法，測算在特

定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失。

【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案舊

答案解析:商.業(yè)銀行需要對信用風險進行壓力測試，采用定性與定量相

結合的方法，測算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資

產(chǎn)可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影

響，并采取必要的控制措施。

3、下列不屬于杠桿率指標的優(yōu)點的是（）0【單選題】

A.能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.杠桿率是低風險性的

D.相對簡單易懂

正確答案:C

答案解析:選項C正確：杠桿率指標的優(yōu)點，首先，杠桿率具備逆周期

調(diào)節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展；其次，杠桿率避免

了資本套利和監(jiān)管套利；最后，杠桿率是風險中性的，相對簡單易

懂。

4、以下選項不屬于法人信貸業(yè)務操作風險成因的是（）?！締芜x

題】

A.缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

B.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強

C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞

D.片面追求信貸市場份額

正確答案:C

答案解析:選項C：內(nèi)控制度不完善、業(yè)務流程有漏洞屬于個人信貸業(yè)

務的操作風險成因。

5、關于風險管理的“三道防線”說法錯誤的是（）?！締芜x題】

A.第一道防線——業(yè)務條線部門

B.第二道防線——風險管理部門和合規(guī)部門

C.第三道防線—內(nèi)部審計

D.第二道防線—銀監(jiān)會

正確答案:D

答案解析:業(yè)務條線部門是第一道風險防線，它是風險的承擔者，應負責

持續(xù)識別、評估和報告風險敞口。風險管理部門和合規(guī)部門是笫二道

風險防線。風險管理部門負責監(jiān)督和評估業(yè)務部門承擔風險的業(yè)務活

動。合規(guī)部門負責定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)

定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風險管理和合規(guī)管理部門均應獨立

于業(yè)務條線部門。內(nèi)部審計是第三道風險防線。內(nèi)審部門對銀行的風

險治理框架的質量和有效性進行獨立的審計。選項D：銀監(jiān)會不屬于

商業(yè)銀行三道防線之一。

6、下列關于風險管理組織中各個機構職責的說法，正確的是（）?！締?/p>

選題】

A.董事會負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作

B.高級管理層是商業(yè)銀行的決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終

責任

C.風險管理部門組織開展各項管理工作對銀行承擔的風險進行識別、

計量、監(jiān)測、控制、緩釋以及風險敞口的報告

D.風險管埋部門負責監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行承

擔的風險水平和風險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價

正確答案:C

答案解析:選項A說法錯誤：高級管理層負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好

組織實施資本管理工作；選項B說法錯誤：董事會是商業(yè)銀行的決策

機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任；選項D說法錯誤：監(jiān)事會

主要負責監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履職，并對銀行承擔的風險水

平和風險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價。

7、有效的聲譽風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目

標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案舊

答案解析:有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確俁商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短

期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

8、廣義上講，銀行機構的市場準入包括三個方面，其中不包括（）。

【單選題】

A.機構準入

B.業(yè)務準入

C.產(chǎn)品準入

D.高級管理人員準入

正確答案:c

答案解析:市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，市場準入包括三個方面：

（1）機構準入：是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構

的設立；（2）業(yè)務準入：指按照審慎性標準，批準銀行機構的業(yè)務范

圍和開辦新業(yè)務；（3）高級管理人員準入：指對銀行機構高級管理人

員任職資格的核準或認可。選項C：產(chǎn)品準入不屬于市場準入，是混

淆選項。

9、對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要（）來轉移?！締芜x題】

A.提取損失準備金

B.沖減利潤

C.資本金

D.保險手段

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式連應對

和吸取預期損失；利用資本金來應對非預期損失；對于規(guī)模巨大的災

難性損失，如地震、火災等，可以通過購買保險手段來轉移風險（選

項D正確）；但對于因衍生品交易等過度投機行為造成的災難性損

失，則應擔采取嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避。

10、下列（）事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類

別。【多選題】

A.產(chǎn)品設計缺陷

B.員工越權

C.第三方盜用財產(chǎn)

D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

E.洗錢

正確答案:C、E

答案解析:選項C：第三方盜用財產(chǎn)是外部欺詐事件；選項