操作風(fēng)險管理項目業(yè)務(wù)手冊

交逕縱行

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操作風(fēng)險管理項目

業(yè)務(wù)手冊

to交通郃行

操作風(fēng)險管理'BANKOFCOMMUNICATIONS

目錄

一操作風(fēng)險管理政策辦法.............................1

I交通銀行股份有限公司操作風(fēng)險管理政策............................2

：交通銀行操作風(fēng)險管埋實施辦法....................................14

交通銀行風(fēng)險與控制自我評估管理暫行辦法........................34

交通銀行關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)管理暫行辦法..............................46

交通銀行損失數(shù)據(jù)收集管理暫行辦法..............................54

I交通銀行新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)操作風(fēng)險自評估管理暫行辦法.................78

二操作風(fēng)險與控制字典庫...........................84

I操作風(fēng)險字典庫..................................................84

1.1操作風(fēng)險因子分類表...........................................84

1.2操作風(fēng)險事件分類表...........................................86

1.3操作風(fēng)險事件影響類型分類表..................................97

1.4新資本協(xié)議損失事件形態(tài)分類表...............................100

!控制字典庫...................................................104

評分標(biāo)準(zhǔn).....................................................119

3.1操作風(fēng)險事件發(fā)生頻率評估標(biāo)準(zhǔn)...............................119

3.2操作風(fēng)險事件嚴(yán)重程度評估標(biāo)準(zhǔn)...............................119

3.3間接損失評估表..............................................120

3.4控制措施設(shè)計的完善程度評估標(biāo)準(zhǔn).............................121

3.5控制落實度評估標(biāo)準(zhǔn).........................................121

三操作風(fēng)險知識連載——漫話版............................122

1什么是操作風(fēng)險？——熟悉而又陌生的風(fēng)險.....................122

2操作風(fēng)險的界定與分類—巴塞爾委員會VS英國銀行家協(xié)會......125

3操作風(fēng)險的界定與分類（續(xù)）——我行的方法....................129

4操作風(fēng)險管理的發(fā)展歷程——一項與時俱進的挑戰(zhàn)................131

5誰來管理操作風(fēng)險？——各司其職、相互協(xié)作....................136

6操作風(fēng)險的管理流程——由軍隊中的管理說起....................139

7操作風(fēng)險管理工具——RCSA,讓自己充分了解自己...............142

8風(fēng)險地圖—簡單實用的風(fēng)險定位方法..........................144

9操作風(fēng)險管理工具一KRI,及時把握風(fēng)險變化動態(tài)...............148

10操作風(fēng)險管理工具——LDC,用數(shù)據(jù)構(gòu)建管理的基石..............152

11損失數(shù)據(jù)收集的實踐與探索——路漫漫其修遠兮..................154

12操作風(fēng)險的計量——從定性向定量的轉(zhuǎn)變........................158

13操作風(fēng)險與信用、市場風(fēng)險—“分”是為了更好的“合”........162

14操作風(fēng)險管理與內(nèi)部控制——相輔相成的兩大體系................164

to交通郃行

操作風(fēng)險管理'BANKOFCOMMUNICATIONS

四操作風(fēng)險管理項目基礎(chǔ)知識與工具使用常見問題匯總……168

1操作風(fēng)險管理基本概念........................................168

2風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）....................................173

3操作風(fēng)險地圖設(shè)定——省、直分行適用..........................175

4損失數(shù)據(jù)收集................................................179

5操作風(fēng)險與控制本地化一省、直分行適用......................180

操作風(fēng)險管理

操作風(fēng)險管理

操作風(fēng)險管理

操作風(fēng)險管理

風(fēng)險管理

風(fēng)險管理

管理

操作風(fēng)險管理

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交通銀行

交銀董(2010)13號

關(guān)于印發(fā)《交通銀行股份有限公司

操作風(fēng)險管理政策》的通知

各省分行、直屬分行，各海外分行，總行各部門：

2010年3月30日，我行第五屆董事會第二十三次會議審議

批準(zhǔn)了《交通銀行股份有限公司操作風(fēng)險管理政策》，現(xiàn)予印發(fā),

請遵照執(zhí)行。

交通銀行董事會辦公室

二。一。年四月七日

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交通銀行股份有限公司操作風(fēng)險管理政策

第一章總則

第一條為建立和完善交通銀行股份有限公司（以下簡稱

“本行”）操作風(fēng)險管理體系，加強操作風(fēng)險管理，促進全面風(fēng)險

管理體系建設(shè)，根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》、本行

全面風(fēng)險管理規(guī)劃等文件要求，結(jié)合本行實際情況，特制定本政

策。

第二條操作風(fēng)險的定義。操作風(fēng)險是指由不完善或有問題

的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的

風(fēng)險。本定義所指操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，但不包括策略風(fēng)險和

聲譽風(fēng)險。

第三條操作風(fēng)險管理的戰(zhàn)略目標(biāo)。持續(xù)改進和完善全行操

作風(fēng)險的管理，建立符合本行實際的操作風(fēng)險管理體系。使用國

際通行的工具和方法，對全行操作風(fēng)險進行統(tǒng)一全面管理。最大

程度減少操作風(fēng)險事件，降低操作風(fēng)險損失，維護本行聲譽和市

場價值。滿足新資本協(xié)議達標(biāo)要求和操作風(fēng)險管理的監(jiān)管要求。

第四條操作風(fēng)險管理的總體要求。操作風(fēng)險源于人員、程

序、系統(tǒng)和外部事件，本行各部門、各單位對操作風(fēng)險均負(fù)有管

理職責(zé)，操作風(fēng)險的管理應(yīng)貫穿于本行經(jīng)營管理過程中的每一個

環(huán)節(jié)。同時，要采取自上而下和自下而上的方法對重大操作風(fēng)險

和日常操作風(fēng)險進行分層管理。

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第五條操作風(fēng)險損失事件類型。依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議和

銀監(jiān)會有關(guān)指引，損失事件分為內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件、

就業(yè)制度和工作場所安全事件、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件、實

物資產(chǎn)的損壞、信息科技系統(tǒng)事件、執(zhí)行、交割和流程管理事件

等類型。本行應(yīng)依據(jù)實際管理的需求，針對操作風(fēng)險事件、事件

的起因、事件的影響效果等進行更細(xì)致的分類。

第二章操作風(fēng)險偏好和容忍度

第六條風(fēng)險偏好是風(fēng)險與收益的權(quán)衡。操作風(fēng)險偏好是在

本行總體風(fēng)險偏好框架下，對操作風(fēng)險的基本態(tài)度和公司管理層

對操作風(fēng)險管理的承諾。操作風(fēng)險管理作為主要風(fēng)險管理職能納

入全面風(fēng)險管理體系，定期審定關(guān)鍵操作風(fēng)險環(huán)節(jié)、領(lǐng)域，主要

包括銀行所關(guān)注的操作風(fēng)險環(huán)節(jié)、特定的領(lǐng)域，愿意并可承受的

風(fēng)險程度，以及銀行為將操作風(fēng)險損失控制在可接受范圍內(nèi)所愿

意耗用的資源及成本。本行提倡實行“積極、穩(wěn)健、平衡”的風(fēng)

險偏好，在經(jīng)營管理過程中，強調(diào)業(yè)務(wù)規(guī)模、獲利與風(fēng)險承受度

的匹配，在實現(xiàn)股東價值最大化的同時注重操作風(fēng)險的管理，持

續(xù)強化操作風(fēng)險管理體系，落實內(nèi)部控制制度。

第七條操作風(fēng)險容忍度是將戰(zhàn)略層面的操作風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)

化至實際管理層面的管理工具。在操作風(fēng)險偏好的基礎(chǔ)上，通過

設(shè)定風(fēng)險邊界將操作風(fēng)險暴露程度劃分為不同的等級，達到監(jiān)控

風(fēng)險暴露與生成預(yù)警信息的目的。

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第三章組織架構(gòu)和職責(zé)分工

第八條操作風(fēng)險管理需要一個完整的組織架構(gòu)來保障，并

與銀行的經(jīng)營戰(zhàn)略相適應(yīng)。在公司治理層面由董事會、監(jiān)事會、

高級管理層組成操作風(fēng)險管理的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督機構(gòu)；在職能管理層

面由業(yè)務(wù)經(jīng)營部門、條線管理部門、風(fēng)險管理部門和內(nèi)部審計部

門組成操作風(fēng)險管理“四道防線”。

第九條董事會是本行操作風(fēng)險管理工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。

董事會應(yīng)將操作風(fēng)險作為本行面對的一項主要風(fēng)險，并承擔(dān)監(jiān)控

操作風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任。主耍職責(zé)包括：。

（一）制定與本行戰(zhàn)略目標(biāo)相一致且適用于本行的操作風(fēng)險

管理戰(zhàn)略和總體政策；

（二）通過審批及檢查高級管理層有關(guān)操作風(fēng)險的職責(zé)、權(quán)

限及報告制度，確保本行的操作風(fēng)險管理決策體系的有效性，并

盡可能地確保將本行從事的各項業(yè)務(wù)面臨的操作風(fēng)險控制在可以

承受的范圍內(nèi)；

（三）定期審閱高級管理層提交的操作風(fēng)險報告，充分了解

本行操作風(fēng)險管理的總體情況、高級管理層處理重大操作風(fēng)險事

件的有效性以及監(jiān)控和評價日常操作風(fēng)險管理的有效性；

（四）確保高級管理層采取必要的措施有效地識別、評估、

監(jiān)測和控制/緩釋操作風(fēng)險；確保本行操作風(fēng)險管理體系接受內(nèi)審

部門的有效審查與監(jiān)督；

（五）制定適當(dāng)?shù)莫剳椭贫?，在本行范圍有效地推動操作風(fēng)

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險管理體系的建設(shè)。

第十條高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險管理

戰(zhàn)略、總體政策及體系。主耍職責(zé)包括：

（-）在操作風(fēng)險的日常管理方面，對董事會負(fù)最終責(zé)任；

（二）根據(jù)董事會制定的操作風(fēng)險管理戰(zhàn)略及總體政策，負(fù)

責(zé)制定、審查和監(jiān)督執(zhí)行操作風(fēng)險管理的政策、程序和具體的操

作規(guī)程，并定期向董事會提交操作風(fēng)險總體情況的報告；

（三）全面掌握本行操作風(fēng)險管理的總體狀況，特別是各項

重大的操作風(fēng)險事件或項目；

（四）明確界定各部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)以及操作風(fēng)險報

告的路徑、頻率、內(nèi)容，督促各部門切實履行操作風(fēng)險管理職責(zé),

以確保操作風(fēng)險管理體系的正常運行；

（五）為操作風(fēng)險管理配備適當(dāng)?shù)馁Y源，包括但不限于提供

必要的經(jīng)費、設(shè)置必要的崗位、配備合格的人員、為操作風(fēng)險管

理人員提供培訓(xùn)、賦予操作風(fēng)險管理人員履行職務(wù)所必需的權(quán)限

等。

第十一條監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和高級管理層操作風(fēng)險

管理的履職盡責(zé)情況，并提出有關(guān)建議。

第卜二條總行風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)本行操作風(fēng)險管理體系的

建立和實施，應(yīng)與其他部門保持獨立，確保本行操作風(fēng)險管理的

一致性和有效性。主要職責(zé)包括：

（一）擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程,

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提交高級管理層和董事會審批；

（二）定期分析總結(jié)本行操作風(fēng)險管理體系運作情況，持續(xù)

研究、改進和創(chuàng)新操作風(fēng)險管理方法、技術(shù)和工具；

（三）牽頭管理重大操作風(fēng)險，指導(dǎo)、協(xié)助總行各條線管理

部門識別、評估、監(jiān)測、控制/緩釋和報告操作風(fēng)險；

（四）負(fù)責(zé)全行層面的操作風(fēng)險管理培訓(xùn)，協(xié)助各條線部門

提高操作風(fēng)險管理水平、履行操作風(fēng)險管理的各項職責(zé)；

（五）制定和維護全行范圍內(nèi)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的辦法。制訂

業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃的編制方法；指導(dǎo)各部門制訂和維護業(yè)務(wù)連

續(xù)性計劃和災(zāi)難恢復(fù)計劃；定期審查各部門業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和災(zāi)

難恢復(fù)計劃；

（六）向高級管理層提交操作風(fēng)險報告。

第十三條總行各部門負(fù)責(zé)管理本條線的操作風(fēng)險，部門負(fù)

責(zé)人對本條線操作風(fēng)險管理情況負(fù)責(zé)，并指定專門的二級部門牽

頭履行以下職責(zé)：

（一）在制定本條線業(yè)務(wù)流程和相關(guān)業(yè)務(wù)制度時，充分考慮

操作風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的要求，確保與操作風(fēng)險管理總體政策

的一致性；

（二）根據(jù)本行操作風(fēng)險管理的政策、程序和具體的操作規(guī)

程，或結(jié)合條線實際情況制定實施細(xì)則后，指導(dǎo)、組織本條線進

行持續(xù)、有效的操作風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、控制/緩釋及報告；

（三）制定本條線的業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃或災(zāi)難恢復(fù)計劃，并定

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期測試和演練，確保業(yè)務(wù)持續(xù)性計劃或災(zāi)難恢復(fù)計劃的完整性、

有效性；

（四）負(fù)責(zé)本條線的操作風(fēng)險管理培訓(xùn)，協(xié)助本條線各級經(jīng)

營管理部門提高操作風(fēng)險管理水平、履行操作風(fēng)險管理的各項職

責(zé)；

（五）向總行風(fēng)險管理部和分管行領(lǐng)導(dǎo)提交操作風(fēng)險報告。

第十四條各省直分行負(fù)責(zé)管理本分行的操作風(fēng)險，分行負(fù)

責(zé)人對本分行的操作風(fēng)險管理情況負(fù)責(zé)。各分行應(yīng)指定風(fēng)險管理

部門牽頭，其他部門應(yīng)指定專人配合，共同遵循總行的操作風(fēng)險

管理政策、辦法和程序，運用統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理方法、技術(shù)和

工具，組織本分行各經(jīng)營管理單位實施操作風(fēng)險的識別、評估、

監(jiān)測、控制/緩釋和報告。

第十五條各子公司和海外分行負(fù)責(zé)管理本機構(gòu)的操作風(fēng)

險，機構(gòu)負(fù)責(zé)人對本機構(gòu)的操作風(fēng)險管理情況負(fù)責(zé)。各機構(gòu)應(yīng)指

定風(fēng)險管理部門牽頭，機構(gòu)其他部門應(yīng)指定專人配合，共同遵循

總行的操作風(fēng)險管理政策、辦法和程序，運用統(tǒng)一的操作風(fēng)險管

理方法、技術(shù)和工具，組織本機構(gòu)各經(jīng)營管理單位實施操作風(fēng)險

的識別、評估、監(jiān)測、控制/緩釋和報告。

各子公司和海外分行屬地監(jiān)管機構(gòu)或所屬行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)的

規(guī)定與總行規(guī)定不一致的，應(yīng)及時報告總行并按總行的審批要求

執(zhí)行。

第十六條法律合規(guī)部、信息技術(shù)管理部、監(jiān)察室、人力資

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源部等部門在管理好本部門操作風(fēng)險的同時，應(yīng)在涉及其職責(zé)分

工及專業(yè)特長的范圍內(nèi)為其他部門管理操作風(fēng)險提供相關(guān)資源、

支持。

第十七條內(nèi)部審計部門應(yīng)定期獨立審查、監(jiān)督、評價本行

的操作風(fēng)險管理體系運作情況。

第四章操作風(fēng)險管理流程

第十八條本行操作風(fēng)險管理流程主要包括操作風(fēng)險識別、

評估、監(jiān)測、控制/緩釋和報告等，并通過操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

平臺進行整合和實施。

第十九條操作風(fēng)險識別。操作風(fēng)險識別指識別存在的主要

操作風(fēng)險并確定其性質(zhì)的過程，其范圍應(yīng)涵蓋本行各個層面的業(yè)

務(wù)流程和管理流程。操作風(fēng)險識別應(yīng)具有前瞻性，并應(yīng)識別出各

業(yè)務(wù)管理流程存在的主要操作風(fēng)險事件、風(fēng)險因子、影響類型、

控制措施等，為操作風(fēng)險評估、監(jiān)測、控制/緩釋和報告提供基礎(chǔ)。

操作風(fēng)險識別可采用業(yè)務(wù)流程分析和損失數(shù)據(jù)收集等操作風(fēng)險管

理工具。

第二十條操作風(fēng)險評估。操作風(fēng)險評估是指評估操作風(fēng)險

暴露程度并確定操作風(fēng)險是否可接受的全過程。操作風(fēng)險評估應(yīng)

按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，對操作風(fēng)險事件的固有風(fēng)險暴露、剩余風(fēng)險暴

露和控制有效性等進行評估，并結(jié)合對應(yīng)流程的風(fēng)險容忍度，確

定操作風(fēng)險暴露是否在可接受范圍之內(nèi)。操作風(fēng)險評估可采用風(fēng)

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險與控制自我評估等操作風(fēng)險管理工具。

第二十一條操作風(fēng)險監(jiān)測。操作風(fēng)險監(jiān)測應(yīng)通過設(shè)置并監(jiān)

測各類風(fēng)險指標(biāo)，動態(tài)、持續(xù)的監(jiān)測操作風(fēng)險狀況及其控制/緩釋

措施的質(zhì)量；快速發(fā)現(xiàn)政策、流程和內(nèi)部控制出現(xiàn)的問題并采取

相應(yīng)的補救措施。操作風(fēng)險監(jiān)測可采用關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)等操作風(fēng)險

管理工具。

第二十二條操作風(fēng)險控制/緩釋。操作風(fēng)險控制/緩釋是指

根據(jù)操作風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，制訂并組織實施操作風(fēng)險控制/

緩釋行動計劃的過程。通過流程控制、行為監(jiān)控、電子化、保險、

外包等一系列控制手段或緩釋方法，對操作風(fēng)險進行轉(zhuǎn)移、分散、

降低、規(guī)避，將操作風(fēng)險暴露降低至可接受的范圍之內(nèi)。

第二十三條操作風(fēng)險報告和披露。本行應(yīng)建立操作風(fēng)險報

告制度，明確報告的種類、路線、內(nèi)容、格式和頻率。各分支機

構(gòu)和各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)報告制度規(guī)定，及時、準(zhǔn)確、真實地斃交操

作風(fēng)險報告，并對報告內(nèi)容負(fù)責(zé)。對于重大操作風(fēng)險事件應(yīng)及時

報告董事會、高級管理層和監(jiān)管機構(gòu)。本行應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定

及監(jiān)管要求披露操作風(fēng)險信息。

第二十四條操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。為有效識別、評估、

控制/緩釋、監(jiān)測和報告操作風(fēng)險，本行應(yīng)逐步建立并完善操作風(fēng)

險管理信息系統(tǒng)，為上述流程及相應(yīng)的操作風(fēng)險管理工具卷供整

合和實施的平臺。

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第五章業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

第二十五條業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的目標(biāo)是將服務(wù)運行中斷的

影響最小化，保證關(guān)鍵業(yè)務(wù)中斷時及時恢復(fù)，控制業(yè)務(wù)中斷事件

所帶來的收入和資金的損失，保護銀行的聲譽和品牌。主要包括

危機管理計劃、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和災(zāi)難恢復(fù)計劃。

第二十六條各部門應(yīng)當(dāng)制定與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜性相適

應(yīng)的業(yè)務(wù)連續(xù)計劃或災(zāi)難恢復(fù)計劃，保證持續(xù)經(jīng)營，將重大或較

大業(yè)務(wù)中斷事件發(fā)生時導(dǎo)致的操作中斷對銀行業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和服務(wù)

的影響最小化。業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和災(zāi)難恢復(fù)計劃至少應(yīng)考慮系統(tǒng)

不可用、人員不可用、辦公場所不可用、外部供應(yīng)商不可用等場

景下的恢復(fù)步驟、行動和措施。在業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃中涉及多個部

門的協(xié)同工作時，風(fēng)險部負(fù)責(zé)部門間的溝通與協(xié)調(diào)。

第二十七條各部門應(yīng)建立恢復(fù)服務(wù)和保證業(yè)務(wù)連續(xù)運行

的備用機制，定期檢查、測試其災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)機制，確保

在出現(xiàn)災(zāi)難和業(yè)務(wù)嚴(yán)重中斷時這些方案和機制的正常執(zhí)行。

第六章新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)風(fēng)險評估和外包風(fēng)險管理

第二十八條在新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)開發(fā)以及流程改造過程中，

總行條線管理部門和總行風(fēng)險管理部應(yīng)針對其業(yè)務(wù)流程、信息科

技系統(tǒng)、人員管理等方面進行操作風(fēng)險的評估。

第二十九條本行所有業(yè)務(wù)外包應(yīng)經(jīng)授權(quán)審批，外包前應(yīng)充

分識別和評估外包潛在的操作風(fēng)險，并制定與外包業(yè)務(wù)有關(guān)的風(fēng)

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險管理政策，確保業(yè)務(wù)外包有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤头?wù)協(xié)議，以明確各

方的責(zé)任義務(wù)。

第三十條本行可根據(jù)自身操作風(fēng)險狀況選擇購買保險及

與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風(fēng)險的一種方法，但不

應(yīng)因此忽視對操作風(fēng)險的控制措施。

第七章操作風(fēng)險資本計量

第三十一條按照巴塞爾新資本協(xié)議和銀監(jiān)會的監(jiān)管要求，

結(jié)合本行的實際情況，現(xiàn)階段本行采用標(biāo)準(zhǔn)法(TheStandard

Approach,TSA)計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本。在積累足夠數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)

上，未來將逐步過渡到操作風(fēng)險資本高級計量法(Advanced

MeasurementApproach,AMA)。

第三十二條本行所有部門、分行、子公司、海外分行均應(yīng)

對操作風(fēng)險資本計量提供必要的支持，各子公司、海外分行應(yīng)定

期向總行提供本機構(gòu)操作風(fēng)險資本計量相關(guān)數(shù)據(jù)。各子公司、海

外分行應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)法作為本機構(gòu)操作風(fēng)險資本計量的方法，屬地

監(jiān)管機構(gòu)或所屬行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定與本行規(guī)定不一致的，應(yīng)及

時報告總行并按總行的審批要求執(zhí)行。

第八章風(fēng)險文化建設(shè)

第三十三條成功的操作風(fēng)險管理架構(gòu)有賴于良好的風(fēng)險

文化。風(fēng)險文化包括員工對風(fēng)險的意識、態(tài)度及行為等。良好的

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操作風(fēng)險文化因素包括：

（一）全體員工明確自身在操作風(fēng)險管理中的職責(zé)，每個崗

位、員工均是操作風(fēng)險的直接責(zé)任人；

（二）董事會、高管層對操作風(fēng)險文化持續(xù)推進、宣傳；

（三）業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理應(yīng)由具備相關(guān)資質(zhì)的人員完成：

（四）科學(xué)合理的激勵機制和充分暴露問題的文化。鼓勵員

工自由揭示、主動報告操作風(fēng)險問題，鼓勵越級實名舉報不法行

為。

第三十四條多層次培訓(xùn)對于操作風(fēng)險管理的成功具有關(guān)

鍵作用。相關(guān)部門應(yīng)通過不定期培訓(xùn)方式，協(xié)助各單位、人員提

高操作風(fēng)險管理水平、履行操作風(fēng)險管理的各項職責(zé)，并就操作

風(fēng)險管理的內(nèi)容和形式達成共識。

第三十五條本行建立并落實操作風(fēng)險管理工作的考核及

獎懲機制，按照公開、公平、公正的原則，將操作風(fēng)險管理的有

效性納入各分支機構(gòu)和各部門的績效考核范圍。

第九章附則

第三十六條本政策適用于總行各部門、境內(nèi)外分支機構(gòu)及

本行控股子公司。

第三十七條本政策自董事會批準(zhǔn)之日起生效。

主題詞：董事會工作操作風(fēng)險管理政策通知

抄送：監(jiān)事會。

交通銀行董辦2010年4月9日印發(fā)

12-

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交通銀行公

交銀辦(2010)9號

關(guān)于印發(fā)《交通銀行操作風(fēng)險管理

》的通知

各省分行、直屬分行，各子公司，各海外機構(gòu)，總行各部門：

為加強操作風(fēng)險管理，促進全面風(fēng)險管理體系建設(shè)，現(xiàn)將《交

通銀行操作風(fēng)險管理實施辦法》印發(fā)，請遵照執(zhí)行。

特此通

交通銀行辦公室

二。一。年四月二十一日

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交通銀行操作風(fēng)險管理

第一章總則

第一條為建立和完善交通銀行股份有限公司（以下簡稱

“本行”）操作風(fēng)險管理體系，加強對操作風(fēng)險的管理，促進全面

風(fēng)險管理體系建設(shè)，全面貫和落實《交通銀行股份有限公司操

作風(fēng)險管理政策》（交銀董（2010）13號，下稱“管理政策”）的

有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條本辦法是操作風(fēng)險管理政策的，由總行風(fēng)險管

理部根據(jù)操作風(fēng)險管理政策的相關(guān)原則進行制定與更新，并由總

行風(fēng)險管理員會批準(zhǔn)。

第二章組織架構(gòu)職責(zé)分工

第三條操作風(fēng)險管理的組織架構(gòu)分為公司治理層面和職

能管理層面?zhèn)€層次。公司治理層面由董事會、監(jiān)事會、高級管

理層組成操作風(fēng)險管理的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。職能管理層面由業(yè)務(wù)經(jīng)營部

門、條線管理部門、風(fēng)險管理部門和內(nèi)部審計部門組成操作風(fēng)險

管理“四道防線工上述機構(gòu)和部門的職責(zé)分工按照《交通銀行股

份有限公司操作風(fēng)險管理政策》（交銀董（2010）13號）的有關(guān)

規(guī)定設(shè)置執(zhí)行。

第四條為有效落實操作風(fēng)險管理工作，總行風(fēng)險管理部下

設(shè)操作風(fēng)險管理二級部門，專職負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險的管理工作；

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分行風(fēng)險管理部下設(shè)操作風(fēng)險管理崗，負(fù)責(zé)分行層面的操作風(fēng)險

管理工作；總行條線管理部門應(yīng)指定相關(guān)的二級部門，承擔(dān)本條

線操作風(fēng)險的日常管理工作；分行條線管理部門應(yīng)指定具有一

定業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理經(jīng)的人員負(fù)責(zé)具體的操作風(fēng)險管理。

第五條總行風(fēng)險管理部下操作風(fēng)險二級部的主要職責(zé)包

括：

（一）擬訂本行的操作風(fēng)險管理政策、實施辦法和程序，并

在總分行范圍內(nèi)組織落實操作風(fēng)險管理政策及其辦法的實施；

（二）作為全行操作風(fēng)險管理的牽頭部門，組織協(xié)調(diào)、協(xié)助

總行各業(yè)務(wù)管理部門、各分行，對操作風(fēng)險進行識別、評估、控

制、緩釋、監(jiān)測與報告；

（三）牽頭擬定及訂全行層面的操作風(fēng)險偏好和關(guān)鍵風(fēng)險

指標(biāo)，審核全行層面的操作風(fēng)險容忍度

（四）監(jiān)測全行操作風(fēng)險并牽頭管理重大操作風(fēng)險事件；

（五）推動操作風(fēng)險管理工具在本行的實施，制定操作風(fēng)險

管理工具的方法，并對其進行持續(xù)研究和更新；

（六）針對條線管理部門的新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)自評估結(jié)果進行

審查，并提出相關(guān)意；

（七）按照監(jiān)管規(guī)定和本行實際狀況制定操作風(fēng)險資本計量

的具體方法，為未來操作風(fēng)險資本的高級法計量好準(zhǔn)備；

（）建立操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，并負(fù)責(zé)系統(tǒng)的口常運行

和維護；

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（）為各部門提供操作風(fēng)險管理方面的培訓(xùn)，協(xié)助各部門

提高操作風(fēng)險管理水平；

（十）有效識別、評估、控制/緩釋、監(jiān)測和報告操作風(fēng)險，

總分析總行各業(yè)務(wù)部門和分行提交的操作風(fēng)險評估報告，定期

編制全行層面的操作風(fēng)險評估報告提交高級管理層、董事會；

（十一）制定和維護全行范圍內(nèi)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的辦法；制

定業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的編制方法；指導(dǎo)各部門制定和維護業(yè)務(wù)連續(xù)

性計劃和災(zāi)難恢復(fù)計劃；定期審查各部門業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和災(zāi)難

恢復(fù)計劃；

（十二）指導(dǎo)和定期檢查各部門的操作風(fēng)險管理工作，并提

出相關(guān)意和建議。

第六條分行風(fēng)險管理部操作風(fēng)險管理崗的主要職責(zé)包括：

（-）擬定全操作風(fēng)險管理實施辦法和細(xì)則；

（-）對分行各部門和內(nèi)機構(gòu)操作風(fēng)險管理工作進行檢

查、評估，并提供支持；

（三）總分行層面的操作風(fēng)險容忍度的邊界值和關(guān)鍵風(fēng)險

指標(biāo)的門值，總和整理全及分行的操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)、組

織分行進行操作風(fēng)險與控制評估及結(jié)果分析、指導(dǎo)分行業(yè)務(wù)部門

對關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)進行監(jiān)控，對操作風(fēng)險管理工具的應(yīng)用向總行風(fēng)

險管理部提出改進建議；

（四）監(jiān)督行動計劃的實施進度和效果，統(tǒng)、協(xié)調(diào)部門

行動計劃的實施；

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（五）根據(jù)操作風(fēng)險評估報告要求，對全及分行操作風(fēng)險

進行整體評估，對操作風(fēng)險暴露及損失進行分析，形成操蚱風(fēng)險

評估報告，定期報送總行風(fēng)險管理部；

（六）為分行各部門提供操作風(fēng)險管理方面的培訓(xùn)，協(xié)助各

部門提高操作風(fēng)險管理水平；

（七）統(tǒng)管理本行的業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃，檢查各部門危機管

理計劃、恢復(fù)策略、定期演練和備份方案。

第七條總行條線管理部門操作風(fēng)險管理職責(zé)包括：

（一）根據(jù)本行操作風(fēng)險管理的政策、程序和具體的操作規(guī)

程，或結(jié)合條線實際情況制定實施細(xì)則；在制定本條線業(yè)務(wù)流程

和相關(guān)業(yè)務(wù)制度時，充分考慮操作風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的要求，

確保與操作風(fēng)險管理總體政策的一致性；

（二）履行本條線、部門內(nèi)部以及與總行風(fēng)險管理部、其他

部門在操作風(fēng)險管理方面的溝通、協(xié)調(diào)職責(zé)；

（三）制定本條線業(yè)務(wù)流程的操作風(fēng)險容忍度全行層級的邊

界值以及不同類型分行適用的操作風(fēng)險容忍度邊界值，牽頭組織

和指導(dǎo)部門內(nèi)及本條線的操作風(fēng)險識別和評估工作；

（四）監(jiān)控本條線的操作風(fēng)險管理工作，對操作風(fēng)險三大工

具的應(yīng)用提出改進建議，定期編制并提交操作風(fēng)險評估報告；

（五）加操作風(fēng)險管理培訓(xùn)，并組織本條線的操作風(fēng)險管

理的培訓(xùn)；

（六）制定流程層級關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)和全行門值，監(jiān)測本條

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線的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，及時通報重大操作風(fēng)險事件和重大損失事件;

（七）收集和積累本部門自身操作風(fēng)險的損失數(shù)據(jù)，為未來

操作風(fēng)險資本的高級計量法測算提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；

（）根據(jù)實際情況制定本條線的業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃或災(zāi)難恢

復(fù)計劃，定期測試和演練，保證持續(xù)經(jīng)營，將重大或較大業(yè)務(wù)中

斷事件發(fā)生時導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷影響最小化。

第八條分行條線管理部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)包括：

（-）宣傳、推操作風(fēng)險管理文化，保證操作風(fēng)險管理實

施辦法和本分行操作風(fēng)險管理實施細(xì)則的落實；

（二）牽頭組織操作風(fēng)險管理工具在本部門的實施，包括調(diào)

整或細(xì)化本條線業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險容忍度分行層級的邊界值、流

程層級關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)分行門值、組織本部門員工進行風(fēng)險與控

制自我評估、保證本部門損失數(shù)據(jù)的及時收集和報送、監(jiān)測本部

門流程層級關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)等；

（三）牽頭開本部門行動計劃的實施，保證進度及實施效

果，并作為部門行動計劃的系人，積極協(xié)調(diào)、配合部門行

動計劃的利實施；

（四）定期總結(jié)分析本部門操作風(fēng)險工作成果和現(xiàn)狀，向總

行條線管理部門和分行風(fēng)險管理部報；

（五）加分行層面的操作風(fēng)險培訓(xùn)，并在部門內(nèi)組織培訓(xùn)。

第九條內(nèi)部審計部門在操作風(fēng)險管理中承擔(dān)對總分行操

作風(fēng)險管理執(zhí)行情況進行審計的工作，全面總分行各層面操

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作風(fēng)險管理的執(zhí)行情況。

第三章操作風(fēng)險偏好和容忍度

第十條本行的操作風(fēng)險偏好強調(diào)業(yè)務(wù)規(guī)模、獲利與風(fēng)險承

受度的匹配，在實現(xiàn)股東價值最大化的同時注重操作風(fēng)險的管理,

持續(xù)強化操作風(fēng)險管理體系，落實內(nèi)部控制制度。

第十一條本行通過確定操作風(fēng)險容忍度、操作風(fēng)險評估內(nèi)

容、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集等手段將操作風(fēng)險偏好落實到

實際管理層面。

第十二條本行根據(jù)操作風(fēng)險偏好和業(yè)務(wù)規(guī)模，采用設(shè)置風(fēng)

險邊界的方法，設(shè)定操作風(fēng)險容忍度。

第十三條本行的操作風(fēng)險容忍度域分為四個等級，分別

以、、、加以分。

（一）域：示操作風(fēng)險暴露落在安全域。基于風(fēng)

險管理、成本與效益的考慮，不必采取外的控制措施來降低操

作風(fēng)險暴露。

（-）域：示操作風(fēng)險暴露落在加強監(jiān)控的范圍內(nèi)，

相關(guān)單位應(yīng)加強管理及監(jiān)控的力度。

（三）域：示操作風(fēng)險暴露落在警范圍內(nèi)，相

關(guān)單位應(yīng)立動行動計劃，將操作風(fēng)險速降低至安全域。

（四）域：示操作風(fēng)險暴露落在不可忍受的范圍

內(nèi)，應(yīng)立動行動計劃，將操作風(fēng)險速降低至安全域，同

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時動責(zé)任定程序，必要時究相關(guān)人員責(zé)任。

第十四條操作風(fēng)險容忍度分為全行和分行二個層次，分別

由總行條線管理單位和分行業(yè)務(wù)條線牽頭制定。

（一）總行條線管理單位針對主要業(yè)務(wù)流程的操作風(fēng)險暴露

制定本條線全行層級的操作風(fēng)險容忍度。全行層級操作風(fēng)險容忍

度由總行條線管理部門提出，風(fēng)險管理部審核，并報風(fēng)險管理

員會批準(zhǔn)生效。

（二）分行各業(yè)務(wù)條線可依據(jù)總行制定的風(fēng)險容忍度邊界

值，結(jié)合本條線的具體情況進行調(diào)整，由分行風(fēng)險管理部審核，

分行行長核準(zhǔn)后實行，并提交總行條線管理部門報備。分行風(fēng)險

容忍度邊界值原則上不越總行制定的邊界值，確有特原

因越的，由分行部門經(jīng)分行行長核準(zhǔn)后，提交總行條線管理部

門批準(zhǔn)。

第十五條根據(jù)本行的操作風(fēng)險偏好，在執(zhí)行操作風(fēng)險評估

時，評估操作風(fēng)險事件對評估單位的務(wù)影響外，至少應(yīng)同時

評估以下類型的影響。

（-）對業(yè)務(wù)持續(xù)運營的影響；

（二）對大客戶服務(wù)質(zhì)量的影響；

（三）對本行聲譽的影響；

（四）對本行客戶或員工人身安全的；

（五）監(jiān)管機關(guān)對本行采取監(jiān)管行動的可能性。

第十六條總行風(fēng)險管理部應(yīng)依據(jù)本行的操作風(fēng)險偏好，牽

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頭制定和監(jiān)測全行層級的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)。指標(biāo)監(jiān)測內(nèi)容至少應(yīng)包

括員工道操、員工上崗能力、合規(guī)、服務(wù)質(zhì)量、營業(yè)場所與

工作環(huán)境安全、信息系統(tǒng)安全與穩(wěn)定等。

第十七條總行風(fēng)險管理部應(yīng)在銀監(jiān)會監(jiān)管規(guī)定的基礎(chǔ)上，

合考慮本行風(fēng)險管理工作的成本與效益，制定全行一致的操作

風(fēng)險事件收集范圍及損失數(shù)據(jù)收集門。收集范圍包銀監(jiān)會規(guī)

定的范圍、本行特別關(guān)注的重大操作風(fēng)險事件，以及其他損失金

達到特定門以上的事件。

第十八條總行業(yè)務(wù)條線可依據(jù)管理的需求，大操作風(fēng)險

事件收集范圍或降低損失數(shù)據(jù)收集門。分行損失數(shù)據(jù)的收集范

圍與門，應(yīng)遵循總行所下發(fā)的《交通銀行損失數(shù)據(jù)收集管理

行辦法》（交銀辦［2010）90號）。

第四章操作風(fēng)險分架構(gòu)

第十九條為實現(xiàn)操作風(fēng)險管理和數(shù)據(jù)采集的標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建

全行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理體系，本行將操作風(fēng)險的損失事件、風(fēng)

險因子、影響類型、事件形態(tài)以及操作風(fēng)險控制措施進行架構(gòu)化

分類，形成全行層面的操作風(fēng)險與控制。

第二十條總行風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)牽頭建立全行層面的操作

風(fēng)險與控制。操作風(fēng)險與控制將行下發(fā)，并由總行風(fēng)

險管理部負(fù)責(zé)定期或不定期更新。

第二十一條在日常操作風(fēng)險管理過程中，現(xiàn)有需要

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補充或改的，應(yīng)提出請。

（-）總行層級由總行條線部門發(fā)起更新需求，經(jīng)總行風(fēng)險

管理部審核后維護。

（二）分行層級由分行風(fēng)險管理部總各部門意后向總行

風(fēng)險管理部提出請，總行風(fēng)險管理部會同相關(guān)部門審核后進行

維護。

第二十二條在新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)上線前，在識別操作風(fēng)險

與控制措施過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不足，由產(chǎn)品或業(yè)務(wù)牽頭部門

發(fā)起更新需求，經(jīng)總行風(fēng)險管理部審核后進行維護。

第二十三條當(dāng)外部環(huán)境化時（包括但不限于：形

的化、監(jiān)管法規(guī)的更新、發(fā)生重大外部操作風(fēng)險事件等），發(fā)

現(xiàn)操作風(fēng)險或控制需要完善時，業(yè)務(wù)條線部門向總行風(fēng)

險管理部發(fā)起的檢查和訂工作。

第二十四條總行風(fēng)險管理部應(yīng)定期將全行的操作風(fēng)險

、控制的更新情況向操作風(fēng)險管理員會報。

第五章管理工本

第二十五條根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議和銀監(jiān)會有關(guān)指引中

對操作風(fēng)險管理體系建設(shè)的要求，目前本行主要應(yīng)用的操蚱風(fēng)險

管理工具包括風(fēng)險與控制自我評估（SA）、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（）

以及損失數(shù)據(jù)收集（）（下稱“管理工具。

第二十六條風(fēng)險與控制自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)以及損失

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數(shù)據(jù)收集管理工具，應(yīng)在總行各部門、分行及下所有分支機構(gòu)

實施。

第二十七條管理工具的實施方法由總行風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)

制定，并下發(fā)細(xì)的實施辦法和操作規(guī)程。操作風(fēng)險管理需

求與技術(shù)的更或提，總行風(fēng)險管理部可在原有的基礎(chǔ)上進行

實施方法強化，經(jīng)總行風(fēng)險管理員會同意并完成試后正式實

施。實施方法更新后，相關(guān)管理辦法和操作規(guī)程應(yīng)同步更新。

第二十八條管理工具必建立在全行一致的操作風(fēng)險分

類架構(gòu)基礎(chǔ)上。具體實施時，包括執(zhí)行、分析與報告階段，管理

工具之間必相照與支持。

第二十九條管理工具必在業(yè)務(wù)流程分析的基礎(chǔ)上執(zhí)行。

流程分析是管理工具的基礎(chǔ)工作，主要目的在于識別主要業(yè)務(wù)流

程或'業(yè)務(wù)活動中固有的操作風(fēng)險事件以及目前本行具備的相應(yīng)捽

制措施。流程分析工作由總行部門定期發(fā)起，原則上以各部門業(yè)

務(wù)所理的主流程為標(biāo)的。

第三十條風(fēng)險與控制自我評估(sandontroSe

Assessment,簡稱“SA”)是商業(yè)銀行識別和評估潛在操作風(fēng)

險以及自身業(yè)務(wù)活動的控制措施、適當(dāng)程度及有效性的操咋風(fēng)險

管理工具。

第三十一條本行自我評估工作以流程為實施對，通過定

期對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)潛在的操作風(fēng)險以及目前具備的控制措施的識別

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與評估，了解業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所面對的操作風(fēng)險事件的風(fēng)險暴露分、

控制失效的原因，據(jù)此采取有效的應(yīng)對措施，將操作風(fēng)險暴露控

制在能夠忍受的范圍之內(nèi)。

第三十一條關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（esndcator,簡稱

“”）是指一風(fēng)險領(lǐng)域化情況并可定期監(jiān)控的統(tǒng)計指

標(biāo)。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)可用于監(jiān)測可能造成損失事件的各項風(fēng)險及控

制措施，并作為風(fēng)險化情況的期預(yù)警指標(biāo)。通過對?主要

風(fēng)險類型的期預(yù)警，及時采取應(yīng)對措施，避重大操作風(fēng)險事

件的發(fā)生。

第三十三條本行通過對關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)控，掌握本行所

關(guān)注的操作風(fēng)險暴露，并在預(yù)警信息產(chǎn)生時，及時采取應(yīng)對方案。

第三十四條損失數(shù)據(jù)收集（ossataoecton,簡稱

“”），是指依據(jù)銀監(jiān)會的規(guī)定、交行的操作風(fēng)險偏好與管理需

求所定義的收集范圍，針對操作風(fēng)險事件的相關(guān)信息，進行數(shù)據(jù)

收集、內(nèi)容分析、整改方案設(shè)計與執(zhí)行、損失分配、內(nèi)外部報告

等過程。

第三十五條損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循重要性、及時性、統(tǒng)一性

和謹(jǐn)性的原則。對損失金較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)險損

失事件進行重關(guān)注和確；制定收集數(shù)據(jù)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，確保統(tǒng)

計結(jié)果客、準(zhǔn)確及可；及時確、完整和準(zhǔn)確統(tǒng)計操作

風(fēng)險損失事件所導(dǎo)致的直接務(wù)損失。

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第六章操作風(fēng)險

第三十六條操作風(fēng)險報告機制包括報告的責(zé)任、路徑、頻

率以及對各部門的具體要求。本行應(yīng)建立完整的操作風(fēng)險報告體

系，定期向董事會和高級管理層報告。

第三十七條總分行各部門應(yīng)每度向本部門負(fù)責(zé)人和本

級風(fēng)險管理部提交操作風(fēng)險評估報告。報告內(nèi)容包括：

（-）本部門操作風(fēng)險整體評價，可從人員、流程、系統(tǒng)和

外部事件等合維度進行報告，包括但不限于：存在的主要潛在

操作風(fēng)險因素、重大的項目規(guī)劃、操作風(fēng)險管理環(huán)境的重大化

（環(huán)境、政策監(jiān)管動等）對操作風(fēng)險管理的影響與應(yīng)重

關(guān)注的操作風(fēng)險管理事項等。

（二）本部門操作風(fēng)險管理的執(zhí)行情況，包括但不限于：操

作風(fēng)險與控制識別和評估的情況，針對操作風(fēng)險暴露較高的風(fēng)險

所采取的控制緩釋措施，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的及時更新、持續(xù)改進

和情況，損失數(shù)據(jù)收集與處理情況等。具體內(nèi)容《交通

銀行風(fēng)險與控制自我評估管理行辦法》交銀辦（2010）92號）、

《交通銀行關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)管理行辦法》交銀辦（2010）91號）、

《交通銀行損失數(shù)據(jù)收集管理行辦法》交銀辦（2010）90號）。

（三）本部門操作風(fēng)險管理的成效、不足和改進方向，操

作風(fēng)險管理措施的效果、操作風(fēng)險管理中存在的問題和不足、內(nèi)

外部審計和監(jiān)管部門的有關(guān)意，以及下一階段的主要操作風(fēng)險

管理措施等。

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第三十八條省直分行和海外分行應(yīng)當(dāng)將操作風(fēng)險及其管

理狀況納入風(fēng)險評估范圍，根據(jù)全行風(fēng)險評估制度的統(tǒng)一要求，

對操作風(fēng)險進行評估，并定期向本分行風(fēng)險管理部提交包操作

風(fēng)險管理狀況在內(nèi)的風(fēng)險評估報告，經(jīng)本分行風(fēng)險管理員會審

議后同時上報本分行高級管理層和總行風(fēng)險管理部。省直分行的

風(fēng)險評估報告應(yīng)同時包對省行操作風(fēng)險管理狀況的評估。

第三十九條總行風(fēng)險管理部應(yīng)定期對各單位的操作風(fēng)險

評估報告進行總分析，在此基礎(chǔ)上對全行操作風(fēng)險進行合評

估，并向總行風(fēng)險管理員會提交操作風(fēng)險評估報告。

第四十條子公司操作風(fēng)險評估報告照總行各部門報告

內(nèi)容、路徑和頻率執(zhí)行。

第七章操作風(fēng)險管理

第四十一條操作風(fēng)險的緩釋方法包括業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的

制定、服務(wù)外包、保險購買等，在采取上述緩釋方法的同時，應(yīng)

考慮其自身潛在的操作風(fēng)險，并制定相應(yīng)的管理辦法。

第四十二條全行各部門和各分行應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況制定

與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜性相適應(yīng)的業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和災(zāi)難恢復(fù)計

劃，并進行定期測試和演練。

第四十三條為有效緩釋和防范操作風(fēng)險，各單位可將些

專業(yè)性較高的工作外包專業(yè)機構(gòu)執(zhí)行。服務(wù)外包必制定有效

的外包管理制度，服務(wù)外包的管理應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：

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（-）充分識服務(wù)外包的風(fēng)險性，并將其納入總體安全策

略和風(fēng)險控制之中。

（二）原則上不能將重要或關(guān)鍵銀行業(yè)務(wù)外包外部機構(gòu)。

（三）所有外包業(yè)務(wù)必履行審批手續(xù)、并經(jīng)充分評估后

簽訂面合同或協(xié)議，明確方的權(quán)利責(zé)任。

（四）建立健全外包承包方評估機制，充分審查、評估承包

方的經(jīng)營狀況、務(wù)實力、信、安全資質(zhì)、技術(shù)服務(wù)能力

和實際風(fēng)險控制與責(zé)任承擔(dān)水平，并進行必要的盡職調(diào)查。評估

工作可由監(jiān)管部門定資質(zhì)的，具有專業(yè)經(jīng)的獨立機構(gòu)完

成。

（五）建立完整的外包風(fēng)險評估與監(jiān)測程序，審管理外包

產(chǎn)生的風(fēng)險，提高外包管理的能力，并建立針對外包風(fēng)險的應(yīng)

計劃。外包風(fēng)險評估內(nèi)容至少包括：確定外包服務(wù)的重要性及關(guān)

鍵因素；外包服務(wù)的成本及收益分析；外包機構(gòu)的風(fēng)險狀況分析;

評估重要業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃。

（六）將信息以及其他涉及國、商業(yè)和客戶

數(shù)據(jù)的管理與傳等內(nèi)容進行外包時，應(yīng)遵國有關(guān)法律

法規(guī)，符合銀監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過董事會或其他決策機構(gòu)批準(zhǔn),

并在實施外包前報銀監(jiān)會及其出機構(gòu)和法律法規(guī)規(guī)定需要報告

的機構(gòu)備案。外包合終，應(yīng)及時向外包承包商取所有客戶

資或?qū)①Y0

（七）與外包承包方建立有效的、溝通和信息交流機制，

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并制定在意外情況下能夠?qū)崿F(xiàn)承包方的利更，保證外包服務(wù)

不間斷的應(yīng)預(yù)案。

()定期審計機構(gòu)對特定的外包業(yè)務(wù)進行審計評價。

第四十四條各單位可按照本單位業(yè)務(wù)的實際情況選擇適

當(dāng)?shù)谋ｋU公司和險種，有效減少銀行操作風(fēng)險所造成的損失。保

險緩釋管理至少應(yīng)包以下內(nèi)容：

(-)建立保險公司的評估機制，合保險公司的險種特、

能力、信、與本行的合作等，納入定期考核范圍。

應(yīng)根據(jù)本單位實際情況選擇適當(dāng)?shù)谋ｋU公司和險種，所有保工

作必簽訂面合同或協(xié)議，明確方的權(quán)利義務(wù)。

(-)保單位至少應(yīng)每年一次對保情況進行重檢、復(fù)核

及調(diào)整。

第八章新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

第四十五條在新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)開發(fā)以及流程改造、造過

程中，牽頭的業(yè)務(wù)部門應(yīng)對其操作風(fēng)險狀況進行適當(dāng)?shù)脑u估，風(fēng)

險管理部負(fù)責(zé)對評估內(nèi)容進行審查。

第四十六條新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人員應(yīng)具備足夠的資

質(zhì)，產(chǎn)品負(fù)責(zé)人員的人員配備、工作經(jīng)和技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)足以任

新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)的要求。

第四十七條新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)的流程設(shè)計應(yīng)成、完備，相

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關(guān)的內(nèi)部控制應(yīng)能夠有效地防范操作風(fēng)險并于在實際的業(yè)務(wù)環(huán)

境中落實。

第四十八條新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)的系統(tǒng)應(yīng)安全可，系統(tǒng)中設(shè)

置的控制措施應(yīng)能夠助規(guī)避新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險，并且系

統(tǒng)本身應(yīng)具備技術(shù)安全性。

第四十九條新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)的評估應(yīng)包括外部環(huán)境對新產(chǎn)

品/新業(yè)務(wù)的影響，新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)上線前，應(yīng)合分析環(huán)境、

政策及監(jiān)管動等對新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險管理可能造成的

影響。

第九章操作風(fēng)險管理和

第五十條本行操作風(fēng)險管理培訓(xùn)分為業(yè)務(wù)培訓(xùn)、操作風(fēng)險

管理人員培訓(xùn)和全員操作風(fēng)險管理培訓(xùn)二個層次執(zhí)行C

(-)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。總行及分行業(yè)務(wù)條線單位負(fù)責(zé)對員工的持

續(xù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保證全體員工、掌握所從事工作的業(yè)務(wù)要求與

技能，有效降低因人員不合格所造成的操作風(fēng)險暴露。

(二)操作風(fēng)險管理人員培訓(xùn)。各級風(fēng)險管理部和培訓(xùn)部門

負(fù)責(zé)每年制定操作風(fēng)險管理人員培訓(xùn)計劃，對操作風(fēng)險管理人員

及各單位的專職操作風(fēng)險管理人員進行充分的培訓(xùn)，內(nèi)容應(yīng)

包括操作風(fēng)險管理理、操作風(fēng)險管理技術(shù)、本行的操作風(fēng)險管

理政策及程序等。

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(三)全員操作風(fēng)險管理培訓(xùn)?？傂屑案骷夛L(fēng)險管理部門、

培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)每年制定操作風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃和制定更新涪訓(xùn)

,對全行員工進行相應(yīng)的操作風(fēng)險管理培訓(xùn)。確保所有員工對

于操作風(fēng)險的管理以及三大工具的運用有正確的識。

第五十一條本行建立并實施操作風(fēng)險管理工作的績效考

核制度，通過公開、公平、公正的考核及獎懲機制，將操蚱風(fēng)險

管理工作成果納入各單位的績效考核指標(biāo)。

第五十二條本行對不履行或不正確履行操作風(fēng)險管理職

責(zé)的各部門及各分行究相應(yīng)責(zé)任。

第章操作風(fēng)險資本計量

第五十三條本行現(xiàn)階段采用標(biāo)準(zhǔn)法(TheStandard

ApproachesA)計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求。通過建立本行產(chǎn)品

和服務(wù)的統(tǒng)一定義，將本行的產(chǎn)品和服務(wù)到銀監(jiān)會《商業(yè)銀

行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量指引》所規(guī)定的9個業(yè)務(wù)條線，并按照

銀監(jiān)會的規(guī)定和要求計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本。在積累足夠數(shù)據(jù)的

基礎(chǔ)上，未來的目標(biāo)是逐步向操作風(fēng)險資本高級計量法(Advanced

MeasurementApproach,AMA)過渡。

第五十四條操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法計算方法下：

(-)操作風(fēng)險監(jiān)管資本等于前三年操作風(fēng)險監(jiān)管資本的算

術(shù)平均數(shù)。前三年中每年的操作風(fēng)險監(jiān)管資本等于當(dāng)年以下業(yè)務(wù)

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條線監(jiān)管資本的總和：公司金、交和、銀行、商業(yè)

銀行、支和算、理服務(wù)、資產(chǎn)管理、經(jīng)、其他業(yè)務(wù)

線。以上各業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本相加為負(fù)數(shù)的，當(dāng)年的操作風(fēng)

險監(jiān)管資本用示。

（二）本行照銀監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)第一批新資本協(xié)議

實施監(jiān)管指引的通》（銀監(jiān)發(fā)（200）號），并根據(jù)實際具體

情況，明確各產(chǎn)品的業(yè)務(wù)收入與9個業(yè)務(wù)條線的關(guān)系。

（三）業(yè)務(wù)條線的總收入等于業(yè)務(wù)條線的利息收入與

利息收入之和。

（四）每年各業(yè)務(wù)條線的監(jiān)管資本等于當(dāng)年業(yè)務(wù)條線的總

收入與業(yè)務(wù)條線對應(yīng)系數(shù)的積。

第五十五條每度，總行預(yù)算務(wù)部應(yīng)向風(fēng)險管理部提

供全行的務(wù)數(shù)據(jù)，由風(fēng)險管理部按照上述方法計算操作風(fēng)險監(jiān)

管資本，并報送預(yù)算務(wù)部。各子公司、海外分行按照行業(yè)和

屬地規(guī)定自行計算操作風(fēng)險資本外，應(yīng)照上述規(guī)定向總行斃供

標(biāo)準(zhǔn)法計算的相關(guān)數(shù)據(jù)。

第一章附則

第五十六條本辦法自印發(fā)之日起施行。《交通銀行操作風(fēng)

險管理辦法》（交銀辦（2009）1號）同時。

第五十七條本辦法由總行風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)解釋和訂。

第五十八條總行各部門、各分行可按照本辦法的相關(guān)原則

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和，結(jié)合本單位實際情況，制定本單位的操作風(fēng)險管理實施

細(xì)則，開操作風(fēng)險的管理工作。

第五十九條各海外機構(gòu)、子公司應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)丶靶袠I(yè)相關(guān)監(jiān)

管規(guī)定，照本辦法制定管理細(xì)則，報總行備案。

主題詞：風(fēng)險管理通知

交通銀行風(fēng)險部2010年4月23日印發(fā)

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交通銀行公

交銀辦(2010)92號

關(guān)于印發(fā)《交通銀行風(fēng)險

管理行》的通知

各省分行、直屬分行，各子公司，各海外機構(gòu)，總行各部門：

為加強操作風(fēng)險管理，現(xiàn)將《交通銀行風(fēng)險與控制自我評估

管理行辦法》印發(fā)，請遵照執(zhí)行。

特此通

交通銀行辦公室

二。一。年四月二十一日

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交通銀行風(fēng)險管理行

第一章總則

第一條為全面貫和落實《交通銀行股份有限公司操作風(fēng)

險管理政策》（交銀董（2010）13號）和《交通銀行操作風(fēng)險管理

實施辦法》（交銀辦［2010）9號，下稱“辦法”）對風(fēng)險與控制

自我評估的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

第二條本辦法是操作風(fēng)險管理政策的，由總行風(fēng)險管

理部根據(jù)操作風(fēng)險管理政策和辦法的相關(guān)原則進行制定與更新，

并由總行風(fēng)險管理員會批準(zhǔn)。

第三條風(fēng)險與控制自我評估（sandontroSe

Assessment,簡稱“自我評估”或“SA”）是一種操作風(fēng)險管理

工具，用于識別和評估自身的潛在操作風(fēng)險，以及自身業(yè)務(wù)活動

控制措施的適當(dāng)性和有效性。

第二章總

第四條本行自我評估工作以流程作為實施對，本行所有

的業(yè)務(wù)流程、重要的管理及后臺流程均應(yīng)納入自我評估的體系范

圍內(nèi)。

第五條自我評估必包“操作風(fēng)險暴露”的評估以及“控

制有效性”的評估。

（-）操作風(fēng)險暴露評估，分為“固有風(fēng)險暴露”評估和“剩

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余風(fēng)險暴露”評估。固有風(fēng)險暴露是指設(shè)不存在任控制措施，

未來一年內(nèi)發(fā)生操作風(fēng)險損失的可能性和金。剩余風(fēng)險暴露是

指考慮相關(guān)控制措施的影響，操作風(fēng)險事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)

重程度在控制措施實施后有可能降低的情況下，未來一年內(nèi)發(fā)生

操作風(fēng)險損失的可能性和金。

操作風(fēng)險暴露評估應(yīng)當(dāng)包括對事件的發(fā)生頻率和嚴(yán)重程度

的評估。

（二）控制有效性，包括對每項有的控制措施進行“控制

設(shè)計有效性"以及"控制落實度”的評估。控制設(shè)計有效性是指

項控制措施在設(shè)計層面上是否能夠有效降低操作風(fēng)險事件的發(fā)

生頻率和嚴(yán)重程度。控制落實度是指項控制措施在執(zhí)行層面是

否有效落實。

第六條操作風(fēng)險暴露與控制有效性的評估，至少應(yīng)達到以

下頻率要求。

（一）固有風(fēng)險：每年至少評估一次；

（-）剩余風(fēng)險：每年至少評估一次；

（三）控制設(shè)計：每年至少評估一次；

（四）控制落實度：針對每日執(zhí)行三次以上的控制措施，至

少每月評估一次；針對執(zhí)行頻率較低的控制措施，至少應(yīng)每年

評估一次；最長間為每年評估一次。

總行各部門，可以依據(jù)管理的要求，在此基礎(chǔ)上加操作風(fēng)

險暴露或控制有效性的評估次數(shù)。

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第七條新產(chǎn)品（新業(yè)務(wù)）的操作風(fēng)險評估，將依據(jù)《交通

銀行新產(chǎn)品（新業(yè)務(wù)）操作風(fēng)險自評估管理行辦法》（交艱辦

（2010）號）執(zhí)行。

第八條有其他常規(guī)事件發(fā)生時，包括但不限于操作風(fēng)

險政策調(diào)整、組織機構(gòu)、流程更、重要人員更、重大操

作風(fēng)險事件發(fā)生、同業(yè)發(fā)生新案等，應(yīng)動對相關(guān)流程的

自我評估執(zhí)行程序。

第三章職責(zé)分工

第九條自我評估體系包括組織協(xié)調(diào)單位、執(zhí)行單位和核

審計單位。組織協(xié)調(diào)單位為總分行的風(fēng)險管理部；執(zhí)行單位包括

總分行各部門及所有支行和；核審計單位為審計部門。

第十條總行風(fēng)險管理部的主要職責(zé)包括：

（一）擬定本行統(tǒng)一的自我評估管理辦法、評估標(biāo)準(zhǔn)和具體

的操作規(guī)程，提交高級管理層審批；

（二）牽頭制定全行自我評估工作的計劃日程，督導(dǎo)并確保

全行自我評估工作按計劃完成；

（三）牽頭制定全行統(tǒng)一的操作風(fēng)險與控制，并

合總行各部門的意與建議定期進行維護；

（四）協(xié)助執(zhí)行單位開自我評估工作，并在方法和操作

流程等方面予培訓(xùn)和指導(dǎo)；

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（五）總和核準(zhǔn)總行各條線管理部門提出的全行層級的風(fēng)

險地；

（六）依據(jù)全行自我評估的化狀況，總分析全行自我評

估報告

（七）監(jiān)控全行的行動計劃實施進度。

第十一條分行風(fēng)險管理部的主要職責(zé)包括：

（-）在全行自我評估工作的計劃日程框架下制定本行自我

評估工作計劃，確保本行自我評估工作按計劃完成；

（二）總分行各部門對操作風(fēng)險與控制的補充或

改意與建議，向總行風(fēng)險管理部提出請；

（三）協(xié)助本行執(zhí)行單位開自我評估工作，并在方法和

操作流程等方面予培訓(xùn)和指導(dǎo)；

（四）總經(jīng)分行各條線管理部門調(diào)整后的風(fēng)險容忍度邊界

值；

（五）總分行各部門自我評估結(jié)果，并向總行風(fēng)險管理部

提交分行自我評估分析報告。

（六）監(jiān)控本分行的行動計劃實施進度；

第十二條總行各部門主要職責(zé)包括：

（-）定期發(fā)起本部門牽頭流程的流程分析工作；

（二）評估全行范圍內(nèi)識別的每個操作風(fēng)險事件的固有風(fēng)

險暴露和剩余風(fēng)險暴露；

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（三）評估每項控制措施的控制設(shè)計有效性與控制落實度；

（四）向總行風(fēng)險管理部提出本業(yè)務(wù)條線風(fēng)險與控制

的補充或改意與建議；

（五）總、整理并分析本條線各省直分行的自我評估結(jié)果，

形成報告后提交至總行風(fēng)險管理部；

（六）制定本條線業(yè)務(wù)流程的全行層級操作風(fēng)險容忍度邊界

值以及不同類型分行適用的操作風(fēng)險容忍度邊界值；

（七）監(jiān)控本條線的行動計劃實施進度。

第十三條分行各部門的主要職責(zé)包括

（-）按照本分行實際情況，進行本分行風(fēng)險與控制的識別

工作；

（二）評估本行范圍內(nèi)識別的每個操作風(fēng)險事件的固有風(fēng)

險暴露和剩余風(fēng)險暴露，并將評估結(jié)果報告至總行各對應(yīng)部門和

分行風(fēng)險管理部；

（三）評估每項控制措施的控制設(shè)計有效性與控制落實度；

（四）向分行風(fēng)險管理部提出本業(yè)務(wù)條線風(fēng)險與控制

的補充或改意與建議；

（五）對本部門自我評估成果進行分析，并分析報告提

交至總行對應(yīng)部門和分行風(fēng)險管理部；

（六）依據(jù)總行下發(fā)的風(fēng)險容忍度邊界值，并結(jié)合本條線的

具體情況調(diào)整或細(xì)化分行層級的操作風(fēng)險容忍度邊界值；

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(七)監(jiān)控本分行、本條線的行動計劃實施進度。

第十四條支行和的主要職責(zé)為：評估本單位范圍內(nèi)

識別的各項控制措施的控制落實度并實施相應(yīng)的行動計劃。

第十五條審計部門的主要職責(zé)為；定期檢查、證本行的

自我評估體系；檢查自我評估的執(zhí)行情況。

第四章程

第十六條自我評估的執(zhí)行程序包括風(fēng)險與控制識別、評分

計劃定、風(fēng)險地設(shè)定、操作風(fēng)險暴露與控制有效性