2025年經(jīng)濟(jì)師專業(yè)知識(shí)金融實(shí)務(wù)卷：金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2025年經(jīng)濟(jì)師專業(yè)知識(shí)金融實(shí)務(wù)卷：金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共20分）1.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是（）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)無(wú)法滿足即期債務(wù)的支付要求B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在面臨突發(fā)事件時(shí)，無(wú)法迅速調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)和負(fù)債期限錯(cuò)配導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量下降導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)2.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施，不屬于內(nèi)部管理措施的是（）A.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系B.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案C.增加金融機(jī)構(gòu)的資本充足率D.提高金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平3.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法的描述，正確的是（）A.久期是用來(lái)衡量利率變動(dòng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響B(tài).現(xiàn)金流量缺口是用來(lái)衡量金融機(jī)構(gòu)在一定期限內(nèi)可支配的現(xiàn)金流量C.現(xiàn)金比率是用來(lái)衡量金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性覆蓋率是用來(lái)衡量金融機(jī)構(gòu)短期償債能力的風(fēng)險(xiǎn)4.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求的描述，正確的是（）A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)定期提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管主要采取定量監(jiān)管方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)設(shè)立專門的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管主要關(guān)注金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量5.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制的描述，正確的是（）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制主要是指金融機(jī)構(gòu)之間通過(guò)交易傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制主要是指金融機(jī)構(gòu)通過(guò)市場(chǎng)傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制主要是指金融機(jī)構(gòu)通過(guò)監(jiān)管傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制主要是指金融機(jī)構(gòu)通過(guò)內(nèi)部控制傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的描述，正確的是（）A.金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)增加負(fù)債來(lái)應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)提高資本充足率來(lái)應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是7.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)，正確的是（）A.保持金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性穩(wěn)定B.保障金融機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期發(fā)展C.防范金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是8.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，正確的是（）A.全面性原則B.預(yù)防性原則C.實(shí)效性原則D.以上都是二、多項(xiàng)選擇題（每題3分，共15分）1.以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類型的有（）A.短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)2.以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有（）A.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系B.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案C.增加金融機(jī)構(gòu)的資本充足率D.提高金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平3.以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法的有（）A.久期B.現(xiàn)金流量缺口C.現(xiàn)金比率D.流動(dòng)性覆蓋率4.以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求的有（）A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)定期提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管主要采取定量監(jiān)管方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)設(shè)立專門的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管主要關(guān)注金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量5.以下屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制的有（）A.金融機(jī)構(gòu)之間通過(guò)交易傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.金融機(jī)構(gòu)通過(guò)市場(chǎng)傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.金融機(jī)構(gòu)通過(guò)監(jiān)管傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.金融機(jī)構(gòu)通過(guò)內(nèi)部控制傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)四、簡(jiǎn)答題（每題10分，共30分）1.簡(jiǎn)述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義及其在金融機(jī)構(gòu)中的重要性。2.解釋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)關(guān)鍵要素。3.描述流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系的基本構(gòu)成和功能。五、論述題（20分）論述在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的重要性，并結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行分析。六、案例分析題（30分）某商業(yè)銀行在2019年面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為短期流動(dòng)性覆蓋率低于監(jiān)管要求。請(qǐng)分析該銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。本次試卷答案如下：一、單項(xiàng)選擇題1.A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)無(wú)法滿足即期債務(wù)的支付要求解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要指的是金融機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)無(wú)法滿足其債務(wù)支付的能力，即無(wú)法滿足即期債務(wù)的支付要求。2.C.增加金融機(jī)構(gòu)的資本充足率解析：增加資本充足率是提高金融機(jī)構(gòu)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的一種手段，但并非流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部管理措施。3.B.現(xiàn)金流量缺口是用來(lái)衡量金融機(jī)構(gòu)在一定期限內(nèi)可支配的現(xiàn)金流量解析：現(xiàn)金流量缺口是用來(lái)衡量金融機(jī)構(gòu)在一定期限內(nèi)現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出之間的差額，以此評(píng)估其流動(dòng)性狀況。4.A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)定期提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告解析：監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)定期提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是為了監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保其合規(guī)運(yùn)營(yíng)。5.A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制主要是指金融機(jī)構(gòu)之間通過(guò)交易傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)金融機(jī)構(gòu)之間的交易活動(dòng)進(jìn)行傳導(dǎo)，例如，一家金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性危機(jī)可能導(dǎo)致其他與之有交易關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)也面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6.D.以上都是解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略可以包括調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、增加負(fù)債、提高資本充足率等多種方式。7.D.以上都是解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是保持金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性穩(wěn)定、保障金融機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期發(fā)展以及防范金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。8.D.以上都是解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的原則應(yīng)包括全面性、預(yù)防性和實(shí)效性，以確保風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效實(shí)施。二、多項(xiàng)選擇題1.A.短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.長(zhǎng)期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類型包括短期和長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，以及市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。2.A.建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系B.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案C.增加金融機(jī)構(gòu)的資本充足率D.提高金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平解析：這些都是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部管理措施，旨在提高金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。3.A.久期B.現(xiàn)金流量缺口C.現(xiàn)金比率D.流動(dòng)性覆蓋率解析：這些都是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法，用于評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性狀況。4.A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)定期提交流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管主要采取定量監(jiān)管方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求金融機(jī)構(gòu)設(shè)立專門的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管主要關(guān)注金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量解析：這些都是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的要求，旨在確保金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理。5.A.金融機(jī)構(gòu)之間通過(guò)交易傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.金融機(jī)構(gòu)通過(guò)市場(chǎng)傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.金融機(jī)構(gòu)通過(guò)監(jiān)管傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.金融機(jī)構(gòu)通過(guò)內(nèi)部控制傳導(dǎo)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析：這些都是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制的途徑，涉及金融機(jī)構(gòu)之間的交易、市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策和內(nèi)部控制等因素。四、簡(jiǎn)答題1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)無(wú)法滿足其債務(wù)支付的能力，即無(wú)法滿足即期債務(wù)的支付要求。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在金融機(jī)構(gòu)中的重要性體現(xiàn)在，它直接關(guān)系到金融機(jī)構(gòu)的生存和發(fā)展，是金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)關(guān)鍵要素包括：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指對(duì)金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)和評(píng)估；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制是指采取措施確保金融機(jī)構(gòu)在面臨流動(dòng)性壓力時(shí)能夠滿足債務(wù)支付需求；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是指制定和實(shí)施全面的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響。3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系的基本構(gòu)成包括：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系用于衡量金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性狀況；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型用于分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制用于及時(shí)識(shí)別和報(bào)告潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。五、論述題在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理有助于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和突發(fā)事件；其次，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能夠提高金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力；最后，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理有助于維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。案例分析：以某商業(yè)銀行為例，該銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因可能包括市場(chǎng)流動(dòng)性緊張、資產(chǎn)配置不合理、負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理等。針對(duì)這些原因，可以采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施