計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱

課程英文名稱：Econometrics

課程編號：0101210學(xué)分：3.5學(xué)時(shí)：56

課程編號：0102970學(xué)分：3.0學(xué)時(shí)：48

一、課程教學(xué)對象（宋體小三號字）

本課程的教學(xué)對象為經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融學(xué)專業(yè)的本科生和其他相關(guān)學(xué)院的

本科生。

二、課程性質(zhì)及教學(xué)目的（宋體小三號字）

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是金融學(xué)等應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的核心專業(yè)課程，是管理學(xué)院應(yīng)用經(jīng)

濟(jì)系金融學(xué)專業(yè)和其他相關(guān)學(xué)院的重要必修課程之一。

該課程包括理論教學(xué)（48學(xué)時(shí)）和實(shí)踐教學(xué)（8學(xué)時(shí)，僅適用于金融學(xué)專業(yè)）兩

個(gè)環(huán)節(jié)。本課程的教學(xué)目的是：應(yīng)使學(xué)生了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征，了解經(jīng)濟(jì)數(shù)量

分析課程在經(jīng)濟(jì)學(xué)課程體系中的地位，了解經(jīng)濟(jì)數(shù)量分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)科的發(fā)展和實(shí)

際經(jīng)濟(jì)工作中的作用，掌握基本的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法，并對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

理論與方法的擴(kuò)展和新發(fā)展有概念性了解；能夠建立并應(yīng)用簡單的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模

型，對現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行實(shí)際分析；具有進(jìn)一步學(xué)習(xí)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)

濟(jì)學(xué)理論、方法與模型的基礎(chǔ)和能力。

本課程對于金融學(xué)專業(yè)是一門實(shí)踐性較強(qiáng)的課程。學(xué)生應(yīng)結(jié)合理論教學(xué)的進(jìn)

度，通過實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)的訓(xùn)練，使學(xué)生加深對數(shù)量方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中作用、原理

的理解，培養(yǎng)學(xué)生分析和解決問題的實(shí)際操作能力。初步掌握分析軟件（Eviews、

SAS）的操作使用，并能夠應(yīng)用軟件進(jìn)行基本建模和實(shí)證分析，最終達(dá)到提高學(xué)

生應(yīng)用能力的目的。

三、對先修知識的要求（宋體小三號字）

學(xué)生在學(xué)習(xí)本課之前，應(yīng)先修課程：概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)。

四、課程的主要內(nèi)容、基本要求和學(xué)時(shí)分配建議（總學(xué)時(shí)數(shù):56,課堂教學(xué)：48,

內(nèi)容適用于其他相關(guān)學(xué)院）

知識模塊知識點(diǎn)要求學(xué)時(shí)學(xué)習(xí)方課外學(xué)習(xí)要求

式

1、緒論1.1什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B0.5課堂講授

1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的B0.5課堂講授

關(guān)系

13計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟A1課堂講授

2、回歸模型2.1回歸分析概述B2課堂講授

2.2一元線性回歸模型A2課堂講授

2.3多元線性回歸模型A2課堂講授

2.4回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)A2課堂講授

3、回歸模型3.1異方差性、自相關(guān)性A2課堂講授

的擴(kuò)展3.2多重共線、虛擬變量A2課堂講授

4、時(shí)間序列4.1隨機(jī)時(shí)間序列模型概述R2課堂講授

模型4.2時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢A2課堂講授

驗(yàn)

4.3時(shí)間序列的格蘭杰因果檢A2課堂講授

驗(yàn)

5、協(xié)整與誤5.1變量的協(xié)整關(guān)系與協(xié)整檢A2課堂講授

差修正模型驗(yàn)

5.2誤差修正模型A2課堂講授

6、ARCH模6.1ARCH模型及其擴(kuò)展形式B2課堂講授

型及其擴(kuò)展概述

形式6.2ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)B2課堂講授

6.3異方差的檢驗(yàn)B2課堂講授

6.4GARCH類模型的估計(jì)與檢B2課堂講授

驗(yàn)

7、離散因7.1線性概率模型及其存在的A2課堂講授

變量模型與問題

受限因變量7.2Logstie回歸和Probit過程A2課堂講授

模型7.3排序選擇模型C1課堂講授

7.4Tobit模型C1課堂講授

8、SAS軟件8.1SAS系統(tǒng)簡介A2課堂講授

簡介與金融8.2SAS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫A2課堂講授

數(shù)據(jù)分析8.3金融數(shù)據(jù)分析A2課堂講授

9、金融實(shí)證9.1金融市場理論與計(jì)量經(jīng)濟(jì)B2課堂講授

論文寫作方法

9.2金融實(shí)證論文寫作框架B2課堂講授

注：知識點(diǎn)中粗體字部分為本課程的重點(diǎn)或難點(diǎn)

五、建議使用教材及參考書（宋體小三號字）

理論課教材：

趙偉亞等.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（高等院校精品課程系列教材），機(jī)械工業(yè)出版

社，2008年

實(shí)驗(yàn)課教材：

張曉峋.計(jì)量學(xué)經(jīng)濟(jì)軟件EViews使用指南（第二版）.天津：南開大

學(xué)出版社，2004

六、課程考核方式（宋體小三號字）

以閉卷考試為主，結(jié)合平時(shí)作業(yè)綜合評定成績。

七、課內(nèi)實(shí)驗(yàn)（實(shí)訓(xùn)）環(huán)節(jié)及要求（總學(xué)時(shí)8,僅適用于金融學(xué)專業(yè)）.

序號實(shí)驗(yàn)（實(shí)訓(xùn)）項(xiàng)實(shí)驗(yàn)（實(shí)訓(xùn)）內(nèi)容實(shí)驗(yàn)（實(shí)訓(xùn)）目的及要求學(xué)時(shí)

目

1初步認(rèn)識計(jì)量軟件了解回歸軟件掌握回歸軟件界面，并能2

（Evicws、SAS）的基本夠正確對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄

功能入、轉(zhuǎn)化

2倫敦銅期貨價(jià)格模運(yùn)用應(yīng)用軟件對倫敦獨(dú)立完成實(shí)驗(yàn)過程，并能2

型銅期貨價(jià)格模型進(jìn)行夠?qū)Ψ治鼋Y(jié)果進(jìn)行解釋

回歸分析

3香港恒生指數(shù)影響運(yùn)用回歸模型的擴(kuò)展獨(dú)立完成實(shí)驗(yàn)過程，能夠2

因素分析相關(guān)知識對香港恒生解釋經(jīng)過篩選的影響因素

指數(shù)影響因素分析

4銀