2025年金融工程專升本測試題

金融工程專升本測試題一、選擇題1.金融工程是20世紀(jì)（）年代中后期在西方發(fā)達(dá)國家興起的一門新興學(xué)科。（）[單選題]*A.60B.70C.80D.90答案：C。原因：金融工程在20世紀(jì)80年代中后期興起，這一時(shí)期金融創(chuàng)新活動(dòng)頻繁，金融市場不斷發(fā)展，對金融工程這樣融合多學(xué)科知識(shí)進(jìn)行金融創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理等的學(xué)科有了迫切需求。2.以下哪項(xiàng)不是金融工程的核心分析技術(shù)？（）[單選題]*A.無套利均衡分析技術(shù)B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)技術(shù)C.狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)D.宏觀經(jīng)濟(jì)分析技術(shù)答案：D。原因：無套利均衡分析技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)技術(shù)和狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)都是金融工程中用于定價(jià)、套利等核心操作的技術(shù)，而宏觀經(jīng)濟(jì)分析技術(shù)更多是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇，不屬于金融工程的核心分析技術(shù)。3.在金融衍生工具中，遠(yuǎn)期合約的最大特點(diǎn)是（）。（）[單選題]*A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.靈活性大C.在場內(nèi)交易D.每日盯市答案：B。原因：遠(yuǎn)期合約是買賣雙方約定未來某個(gè)時(shí)間按約定價(jià)格買賣一定數(shù)量資產(chǎn)的合約，它是非標(biāo)準(zhǔn)化的，靈活性大，不像期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約且在場內(nèi)交易并每日盯市。4.金融期貨交易與普通遠(yuǎn)期交易的區(qū)別不包括（）。（）[單選題]*A.交易場所和交易組織形式不同B.交易的監(jiān)管程度不同C.所交易的金融工具不同D.結(jié)算方式相同答案：D。原因：金融期貨交易在場內(nèi)，有嚴(yán)格的交易組織形式和監(jiān)管，而遠(yuǎn)期交易多是場外交易，監(jiān)管較松；它們所交易的金融工具可以相同也可以不同；金融期貨采用每日結(jié)算制度，遠(yuǎn)期交易一般到期一次性結(jié)算，結(jié)算方式不同。5.以下哪種期權(quán)賦予期權(quán)買方在到期日或之前的任何交易日以固定價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利？（）[單選題]*A.歐式看漲期權(quán)B.美式看漲期權(quán)C.歐式看跌期權(quán)D.美式看跌期權(quán)答案：B。原因：美式期權(quán)賦予買方在到期日或之前的任何交易日執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利，看漲期權(quán)是買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，所以美式看漲期權(quán)符合題意；歐式期權(quán)只能在到期日執(zhí)行。6.下列關(guān)于金融互換的說法，錯(cuò)誤的是（）。（）[單選題]*A.金融互換是兩個(gè)或兩個(gè)以上當(dāng)事人按照商定條件，在約定的時(shí)間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約B.金融互換主要包括利率互換和貨幣互換C.金融互換可以降低融資成本D.金融互換不會(huì)面臨信用風(fēng)險(xiǎn)答案：D。原因：金融互換是雙方交換現(xiàn)金流的合約，主要有利率互換和貨幣互換，它能通過比較優(yōu)勢降低融資成本，但互換雙方存在違約的可能，會(huì)面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。7.以下哪個(gè)概念不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇？（）[多選題]*A.信用風(fēng)險(xiǎn)度量B.市場營銷策略C.市場風(fēng)險(xiǎn)對沖D.產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新E.操作風(fēng)險(xiǎn)控制答案：BD。原因：信用風(fēng)險(xiǎn)度量、市場風(fēng)險(xiǎn)對沖和操作風(fēng)險(xiǎn)控制都是針對金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的管理操作，而市場營銷策略主要是關(guān)于產(chǎn)品推廣銷售等方面，產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新是開發(fā)新的金融產(chǎn)品，不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)管理范疇。8.金融工程的基本假設(shè)不包括（）。（）[單選題]*A.市場無摩擦B.投資者是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者C.市場參與者不承擔(dān)對手風(fēng)險(xiǎn)D.市場不存在套利機(jī)會(huì)答案：B。原因：金融工程基本假設(shè)包括市場無摩擦、市場參與者不承擔(dān)對手風(fēng)險(xiǎn)、市場不存在套利機(jī)會(huì)等，而投資者并不一定都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，還有風(fēng)險(xiǎn)偏好者和風(fēng)險(xiǎn)中性者等類型。9.以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理的說法，正確的是（）。（）[單選題]*A.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理下，所有證券的預(yù)期收益率都是無風(fēng)險(xiǎn)利率B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理只適用于歐式期權(quán)C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理與現(xiàn)實(shí)市場情況完全一致D.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理不需要考慮標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)答案：A。原因：在風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理下，假設(shè)所有投資者都是風(fēng)險(xiǎn)中性的，所有證券的預(yù)期收益率都是無風(fēng)險(xiǎn)利率；它不僅適用于歐式期權(quán)，也適用于其他金融工具定價(jià)；它是一種理論假設(shè)，與現(xiàn)實(shí)市場不完全一致，且在定價(jià)時(shí)需要考慮標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)。10.在布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型中，需要的參數(shù)不包括（）。（）[單選題]*A.標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格B.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格C.標(biāo)的資產(chǎn)歷史波動(dòng)率D.無風(fēng)險(xiǎn)利率答案：C。原因：布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型需要標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格、期權(quán)執(zhí)行價(jià)格、無風(fēng)險(xiǎn)利率等參數(shù)，這里需要的是標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率，但不是歷史波動(dòng)率，而是隱含波動(dòng)率或者基于其他模型估計(jì)的未來波動(dòng)率。11.以下哪種金融創(chuàng)新方式主要是通過重新組合金融工具的要素來實(shí)現(xiàn)？（）（）[單選題]*A.規(guī)避管制型創(chuàng)新B.技術(shù)推動(dòng)型創(chuàng)新C.制度促進(jìn)型創(chuàng)新D.要素分解型創(chuàng)新答案：D。原因：要素分解型創(chuàng)新就是將金融工具的要素如期限、利率、風(fēng)險(xiǎn)等重新組合來實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新；規(guī)避管制型創(chuàng)新是為了規(guī)避監(jiān)管而進(jìn)行的創(chuàng)新；技術(shù)推動(dòng)型創(chuàng)新是由新技術(shù)引發(fā)的創(chuàng)新；制度促進(jìn)型創(chuàng)新是由制度變革推動(dòng)的創(chuàng)新。12.金融工程在資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用不包括（）。（）[單選題]*A.現(xiàn)金流匹配B.久期匹配C.設(shè)計(jì)金