商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312

帶格式的：左，縮進(jìn)：苜行縮進(jìn)：2字符，行距：固

定價(jià)28確

帶格式的:字體：《中文）黑體,二號(hào)，加粗

商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）?帝格女的:一能世：甘行縮世：2字符，行距：固定值

28磅

.（征求意見稿），帶格式的：字體：（中文）界體，二號(hào)，加利

帶格式的：字體：（中文）出體，二號(hào)，加粗

帶格式的：字體：（中文）黑體，二號(hào)，加粗

帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312

，第一章總則................................［下帶格式的：左，M：首行縮進(jìn)：2字符.行距：同

定值28磅

第二章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理........................32帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

帶格式的：左，行比：固定依28磅

帶格式的：左，縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：2字符，行距：固

第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的治理結(jié)構(gòu).......定值28嶗

第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序...母§

第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制26

第四節(jié)管理譽(yù)息系統(tǒng)..................14+4-

:帶格式的：左.行距：固定值28萌

第三章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管.......................15^

帶格式的：左，縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：2字符，行距：固

第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo).............15++^定（ft28端

第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)................17?

第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法和手段......194^

帶格式的：_左，行電：固定值28磅

第四章附則...............................23^’而格云的；左,能如左側(cè)：0厘米,首行縮進(jìn)：0

厘米,行距：固定值28磅

'帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

帶格式的:字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)'

——附件一關(guān)于通同性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的說明?序格式而：字體：（中文）仿宋一GB23⑵三號(hào)j

帶格色的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

—附件二關(guān)于流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定費(fèi)金比例的說明‘帶格式而：字體：（中文）仿宋一GB23⑵三號(hào)j

▲-▲▲,,,,,,▲、帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

'帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

附件三關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)參考指標(biāo)的說明帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)「

▲▲▲,,,,——,'帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB23⑵三號(hào)j

帶格聲的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

，附件四，于外資銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)指標(biāo)的說明‘帶格女的:?字體：（中文）仿末一GB2312,三號(hào)j

3帶格式的:字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

帶格式的：字體：（中文）仇宋一GB2312,三號(hào)j

帶格式的:字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

‘帶格式而：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

帶格式的:字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

帶格式的：字體：（中文）仇宋一GB2312,三號(hào)j

:帶格式的：字體：（中文:仿宋一GB2312]

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312j

第一章總貝t.

▲▲▲▲▲▲_

:帶格式的：字體：（中文〉仿宋一GB2312j

4帶格式的：縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：2字符，行距：固定值'

▲28磅

帶格式的：字體：（中文》仿先.CB2312

'帶格式的；字體：（中文）仿宋一GB2312

第一條▲為加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)銀行體系

帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312

安全穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、’帶格式的「方體：（中文:仿宋一GB2312,三號(hào)

帶格式的：左，縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：2字符，行距：固,

定位28/

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)外資銀行帶格式的:字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)‘

管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，制定本辦法。'帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

▲,,,,?，

:帶格式的：字體：:中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

第二條▲中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的中資商業(yè)銀行、外商

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

獨(dú)資銀行、中外合資銀行適用本辦法。

▲

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

第三條本辦法所稱流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指商業(yè)銀行無法及時(shí)

▲

獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或

:帶格式的體：（中文）仿宋GB2312,三百

其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)。

▲一

:帶格式的i~西體：（中文）仿宋一GB2312,三河

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)既可能來自商業(yè)策行的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配，

▲,一，.，，，，...........................，，，，，，，一.，

以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等其他類別風(fēng)險(xiǎn)向流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)

化，也可能來自市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)面影響，

即由于外部融資市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，導(dǎo)致商業(yè)銀行無

[帶格式的：字體：（中文:仿宋一GB2312,三號(hào)

法及時(shí)以合理價(jià)格變現(xiàn)或抵押資產(chǎn)以獲得流動(dòng)性支持。

▲,

:帶格式的：字體：《中文》仿宋一GB2312,三號(hào)）

第四條▲商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本辦法建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

管理體系，有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

其流動(dòng)性需求能夠及時(shí)以合理成本得到滿足。

▲

:帶格式的：字體：《中文）仿宋』B2312,三號(hào)）

笫五條▲中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱銀監(jiān)會(huì)）

依法對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

督管理。

帶格式的：字體：（中文》仿宋一GB2312

第二章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理?帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB23121

▲▲▲▲

帶格式的I縮評(píng)：自行縮講：2字符.行印：周宗佰

28磅

‘帶格式的1字體：《中文〉仿宋一GB2312

▲

帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312

第六條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在法人和集團(tuán)層面建立與其業(yè)務(wù)帶格式的1字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)~

▲帶格式的：左，縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：2字符，行距：明;

定位284

規(guī)模、性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。流帶格式的二字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)‘

爭(zhēng)格式的1字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)包括以下基本要素：

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

（一）健全的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理結(jié)構(gòu)。:帶格式的：字體：（中文》仿宋一GB23⑵三號(hào)j

▲...........................................................................................................:帶格式的:字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

▲（二）完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序?！?［帶格式的；字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

:帶格聲的L字體：《中文）仿宋』B2312,三號(hào)j

（三）有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。保格式前字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

.,,,,,,,....................,.,4???，

:帶格式的:字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

（四）完備的管理信息系統(tǒng)。［帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312

第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的治理結(jié)構(gòu)，帶格式的；縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：2字符，行距：固定位

▲一---▲▲..............A，28夠

:帶格式的；字體：（中文）仿宋/B2312—

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312

:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312

:帶格式的；字體：（中文）小宋一GB2312,三號(hào)

第七條▲商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理治理?

帶格式的：左,縮斑：首行縮進(jìn)：2字符.行距：同

克值28磅

結(jié)構(gòu)，明確董事會(huì)及其專門委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）、高級(jí)管

理層及其專門委員會(huì)、以及相關(guān)部門在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

職責(zé)及報(bào)告路線，建立適當(dāng)?shù)目己思皢栘?zé)機(jī)制。

▲

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

第八條▲商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

終責(zé)任，履行以下職責(zé)：

A

:帶格式的：寧體：《中文〉仿宋CB2312,三號(hào)）

（一）審核批準(zhǔn)并至少每年審議一次可承受的流動(dòng)性風(fēng)

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

險(xiǎn)水平、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、重要的政策和程序。

一.

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

（二）監(jiān)督高級(jí)管理層對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理和控

［帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三京-

制?！?/p>

:帶格式的丁秀木：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)）

..（.三..）..持..續(xù)..關(guān)注.流..動(dòng)..性...風(fēng).險(xiǎn)狀況，定期獲得流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

報(bào)告，及時(shí)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平、管理狀況及其重大變化?！?/p>

:帶格式的：字體：《中文》仿宋一GB2312,三號(hào)）

（四）審批流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息披露內(nèi)容，保證披露信息的

▲［帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

真實(shí)性和準(zhǔn)確性。.，一，，，，，，，，，一.，

:而格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)|

▲.（五..）.其.他.有關(guān).職.責(zé)?！?帶格式的1字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)j

▲董事,?會(huì)可,以授權(quán)其,下,■設(shè)的,,專門委員會(huì),履,,行其,部分?職,責(zé)。.:帶格式的；字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)］

第九條商業(yè)銀行的高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：:帶格式的［字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

」,,,,，上，［帶格式的；W體：（中文）仿宋GB2312.三號(hào)「

▲（一）及時(shí)測(cè)算并在必要時(shí)調(diào)整可承受的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

平，并提請(qǐng)董事會(huì)審議。.

:帶格式而"與體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

▲（二）根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的可承受的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平，制

:帶格式的717本：（中文）仿宋一GB2312,三E—

定、定期審議并監(jiān)督執(zhí)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。▲

:帶格式的：字體：（中文）仿宋』B2312,三號(hào)

▲（三）建立完備的管理信息系統(tǒng)，支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)

:帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312.三號(hào)）

別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制。.

:帶格式的7^本：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

▲,（一四，.），組，織開展壓，力，測(cè)一試，，并將壓力測(cè)，，試，結(jié)，果應(yīng)，.用，于風(fēng)

:帶格式的：字體：《中文）仿宋GB2312,三三-

險(xiǎn)管理和經(jīng)營(yíng)決策?！?/p>

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

▲（五）充分了解并定期評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀

住格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

況，及時(shí)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)妁重大變化，并向董事會(huì)定期報(bào)告?！?/p>

:帶格式的再體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)）

▲（六,?）制,定,流動(dòng)性，風(fēng)一險(xiǎn)應(yīng)急,計(jì)劃,并組織,,,演練,。在?觸,發(fā)應(yīng)

:帶格式的：字體：（中文）仿宋』B2312,三號(hào)

急計(jì)劃的事件發(fā)生時(shí)，迅速組織實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃。▲_

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312.三號(hào)

▲（七）確保銀行具有足夠的資源獨(dú)立、有效地開展流動(dòng)

:帶格式的體：7巾逍仿東16623五三號(hào)）

性風(fēng)險(xiǎn)管理工作?！?,,,,,?，，，，，，一.，

:帶格式的.字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)：

▲.（A..）.其.他.有關(guān),職,.責(zé).。▲:帶格式的1字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

:帶格式的廣花體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

笫十條▲商,,業(yè)銀行應(yīng).當(dāng).指..定專門部,,門負(fù)責(zé),,,流動(dòng),,性風(fēng),,險(xiǎn),管

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職能應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立。

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

第十一條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部定價(jià)以及考核激勵(lì)等

A

相關(guān)制度中充分考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，在考核分支機(jī)構(gòu)或主

要業(yè)務(wù)條線經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益時(shí)應(yīng)當(dāng)納入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成本,

防范因過度追求業(yè)務(wù)擴(kuò)張和短期利潤(rùn)而放松對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

控制。

帶格式的：字體：（中文》仿宋一GB2312,三號(hào)）

第十二條監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理

A

層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，至少每年

一次向股東大會(huì)（股東）報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管埋層在流動(dòng)性

帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)~）

風(fēng)險(xiǎn)管理中的履職情況。

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)~）

第十三條商▲業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理納入內(nèi)部

審計(jì)的范疇，定期審查和評(píng)價(jià)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的充分性

和有效性。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)涵蓋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的所有環(huán)節(jié),

帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

包括但不限于:

帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,二號(hào)〕

（一）相關(guān)的管理體系、制度和實(shí)施程序是否能夠有效

帶格式的不體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)1

（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序是否得到有效執(zhí)行。帶格式的;字體：（中文）仿宋一GB2312.三號(hào)~

帶格式的.字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)j

（三）現(xiàn)金流分析和壓力測(cè)試的基本假設(shè)是否適當(dāng)。帶格式的；字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

帶格式的.字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)j

（四）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理是否有效。帶格式的；字體：（中文）仿宋一GB2312.三號(hào)~

帶格式的.字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)F

（五）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是否完備。帶格式的；字體：（中文）仿宋一GB2312.三號(hào)~

帶格式的；字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)「

（六）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告是否準(zhǔn)確、及時(shí)、有效。

帶格式的：字體：《中文）仿宋GB2312,三號(hào)

帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)

第十四條流▲動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)直接

提交董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)針對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，督促高

級(jí)管理層及時(shí)采取整改措施。內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)適時(shí)對(duì)整改

措施的實(shí)施情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，并及時(shí)向董事會(huì)提交后續(xù)審

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312

計(jì)報(bào)告。

▲

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三歐

▲商業(yè)銀行在境外設(shè)有分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)

其管理模式，針對(duì)銀行整體及分國(guó)別或地區(qū)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管

［帶格式的7■于體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

理分別進(jìn)行審計(jì)。

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312—j

，第二節(jié)，，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序，?帶格式的：字體：（中文：仿宋GB2312j

帶格式的：縮進(jìn)：百行縮進(jìn)：2字符.行距：固定值

28磅

帶格式的；字體：（中文）仿宋一GB2312—

帶格式的.字體：（中文）仿宋GB2312

第十五條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、?帶格式的；字體：《中文》仿宋一GB2312,二號(hào)~

▲——...........................................................................................................................................................

帶格式的：左，縮迸：首行縮進(jìn)：2字符，行距：固

財(cái)務(wù)實(shí)力、融資能力、總體風(fēng)險(xiǎn)偏好及市場(chǎng)影響力，在充分定值284

:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)

考慮其他風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相互影響與轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)上，確定

:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)一

在正常和壓力情景下可承受的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平。

▲一.，,

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)）

第十六條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)可承受的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水

▲

平，制定書面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序應(yīng)當(dāng)涵蓋銀行的表內(nèi)外各項(xiàng)業(yè)務(wù)，

以及境內(nèi)外所有可能對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響的業(yè)務(wù)部

門、分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)，并包括正常和壓力情景下的流動(dòng)

:用格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

性風(fēng)險(xiǎn)管理。

▲

:帶格式的：字體：（中文）仿宋』B2312,三號(hào)

笫十七條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略應(yīng)當(dāng)涵蓋流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

A

:帶格式的：字體：《中文〉仿宋一GB2312,三號(hào)）

管理的總體目標(biāo)、整體模式以及主要政策和程序。

:帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)j

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序包括但不限于：:帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)j

▲▲■

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

（一）現(xiàn)金流管理。

▲▲一帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

帶格式的：字體：（中文》仿宋一GB2312,三號(hào)

（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)。

▲_，---------------j帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

帶格式的：字體：（中文》仿宋一三號(hào)

（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額。GB2312,

A------------A_______________J帝格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

,（四）負(fù)債和融資管理?帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

帶格式的：字體：《中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

,（五）日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。________________________帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

帶格式的：字體：（中文）仿宋GB2312,三號(hào)

,（六）壓力測(cè)試。___________________________________帶格式的：字體：《中文》仿宋一GB2312,三號(hào)

帶格式的：字體：（中文）仿宋』B2312,三號(hào)

（七）應(yīng)急計(jì)劃。1帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

（A）優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備管理。帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

▲A____-.帶格式的:字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

,（九）跨機(jī)構(gòu)、跨境以及重要幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。.帶格式的：字體：（中文）仿宋一GB2312,三號(hào)

惜格式的：字體：＜中文）偽求一GB2312,三號(hào)

■.（+.）..對(duì).影響流.動(dòng).性..風(fēng).險(xiǎn).的潛.在.因.素.，..以.及.其.他.類.別.風(fēng).V