風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的定量分析技術(shù)考核試卷

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的定量分析技術(shù)考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在測(cè)試考生在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定量分析技術(shù)的能力，考察考生對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的掌握程度，以期為考生提供一個(gè)全面檢驗(yàn)金融風(fēng)險(xiǎn)管理定量分析能力的平臺(tái)。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)步驟是：

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)度量

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

2.以下哪項(xiàng)不是金融風(fēng)險(xiǎn)的一種類型？

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.人力風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

3.在風(fēng)險(xiǎn)度量中，VaR（ValueatRisk）通常用于衡量：

A.單一風(fēng)險(xiǎn)

B.集合風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都是

4.以下哪個(gè)指標(biāo)用于衡量投資組合的下行風(fēng)險(xiǎn)？

A.平均收益

B.最大回撤

C.收益率

D.平均波動(dòng)率

5.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指：

A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度

B.風(fēng)險(xiǎn)管理的策略

C.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.以上都是

6.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，情景分析通常用于：

A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B.度量風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

D.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

7.以下哪個(gè)模型用于評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)？

A.Black-Scholes模型

B.MonteCarlo模擬

C.CreditRisk+模型

D.CapitalAssetPricingModel(CAPM)

8.風(fēng)險(xiǎn)敞口是指：

A.風(fēng)險(xiǎn)的可能損失

B.風(fēng)險(xiǎn)的潛在收益

C.風(fēng)險(xiǎn)的暴露程度

D.風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)性

9.以下哪個(gè)工具用于對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？

A.遠(yuǎn)期合約

B.期權(quán)

C.期貨

D.以上都是

10.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，壓力測(cè)試的目的是：

A.評(píng)估極端市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)

B.評(píng)估正常市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)估歷史市場(chǎng)條件下的風(fēng)險(xiǎn)

D.以上都不是

11.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)度量

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.以上都是

12.以下哪個(gè)方法用于評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)？

A.回歸分析

B.概率樹

C.歷史模擬法

D.以上都不是

13.以下哪個(gè)指標(biāo)用于衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？

A.Beta系數(shù)

B.Sharpe比率

C.Sortino比率

D.以上都不是

14.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口的管理通常包括以下哪項(xiàng)？

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.以上都是

15.以下哪個(gè)模型用于評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)？

A.CreditRisk+模型

B.Black-Scholes模型

C.MonteCarlo模擬

D.CapitalAssetPricingModel(CAPM)

16.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)之一是：

A.最小化風(fēng)險(xiǎn)

B.最大化管理成本

C.平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益

D.以上都不是

17.以下哪個(gè)指標(biāo)用于衡量投資組合的下行風(fēng)險(xiǎn)？

A.最大回撤

B.平均收益

C.收益率

D.平均波動(dòng)率

18.風(fēng)險(xiǎn)偏好與以下哪項(xiàng)密切相關(guān)？

A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)度量

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

19.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，情景分析通常用于：

A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B.度量風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

D.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

20.以下哪個(gè)模型用于評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？

A.CreditRisk+模型

B.Black-Scholes模型

C.MonteCarlo模擬

D.CapitalAssetPricingModel(CAPM)

21.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)度量

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.以上都是

22.以下哪個(gè)方法用于評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)？

A.回歸分析

B.概率樹

C.歷史模擬法

D.以上都不是

23.以下哪個(gè)指標(biāo)用于衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？

A.Beta系數(shù)

B.Sharpe比率

C.Sortino比率

D.以上都不是

24.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)敞口的管理通常包括以下哪項(xiàng)？

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.以上都是

25.以下哪個(gè)模型用于評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)？

A.CreditRisk+模型

B.Black-Scholes模型

C.MonteCarlo模擬

D.CapitalAssetPricingModel(CAPM)

26.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)之一是：

A.最小化風(fēng)險(xiǎn)

B.最大化管理成本

C.平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益

D.以上都不是

27.以下哪個(gè)指標(biāo)用于衡量投資組合的下行風(fēng)險(xiǎn)？

A.最大回撤

B.平均收益

C.收益率

D.平均波動(dòng)率

28.風(fēng)險(xiǎn)偏好與以下哪項(xiàng)密切相關(guān)？

A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)度量

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

29.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，情景分析通常用于：

A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B.度量風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)

D.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

30.以下哪個(gè)模型用于評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？

A.CreditRisk+模型

B.Black-Scholes模型

C.MonteCarlo模擬

D.CapitalAssetPricingModel(CAPM)

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別通常包括哪些內(nèi)容？

A.內(nèi)部流程

B.信息系統(tǒng)

C.法律法規(guī)

D.外部事件

E.人員因素

2.以下哪些是衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)指標(biāo)？

A.VaR

B.Beta

C.Sharpe比率

D.CVA

E.CVaR

3.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的常見方法有哪些？

A.信用評(píng)分模型

B.信用評(píng)級(jí)

C.信用擔(dān)保

D.信用保險(xiǎn)

E.信用對(duì)沖

4.以下哪些屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的類型？

A.內(nèi)部欺詐

B.外部欺詐

C.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

D.法律/合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

5.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，常用的定量分析技術(shù)有哪些？

A.蒙特卡洛模擬

B.回歸分析

C.情景分析

D.歷史模擬法

E.期權(quán)定價(jià)模型

6.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括哪些關(guān)鍵要素？

A.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C.風(fēng)險(xiǎn)控制措施

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

7.以下哪些是衡量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)指標(biāo)？

A.流動(dòng)性覆蓋率

B.持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)

C.資產(chǎn)負(fù)債匹配

D.利率風(fēng)險(xiǎn)

E.流動(dòng)性缺口

8.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，哪些是常見的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具？

A.期貨合約

B.期權(quán)

C.遠(yuǎn)期合約

D.利率互換

E.信用違約互換

9.以下哪些是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力的方法？

A.風(fēng)險(xiǎn)偏好問卷

B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試

C.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

D.風(fēng)險(xiǎn)限額

E.風(fēng)險(xiǎn)管理政策

10.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的原則？

A.預(yù)防原則

B.風(fēng)險(xiǎn)分散原則

C.風(fēng)險(xiǎn)集中原則

D.風(fēng)險(xiǎn)控制原則

E.風(fēng)險(xiǎn)平衡原則

11.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理的階段？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)度量

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

12.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，哪些是常見的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式？

A.保險(xiǎn)

B.遠(yuǎn)期合約

C.期權(quán)

D.信用違約互換

E.合伙企業(yè)

13.以下哪些是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)？

A.投資組合標(biāo)準(zhǔn)差

B.投資組合Beta

C.投資組合夏普比率

D.投資組合Sortino比率

E.投資組合VaR

14.以下哪些是影響風(fēng)險(xiǎn)承受能力的因素？

A.投資者的年齡

B.投資者的財(cái)富水平

C.投資者的投資經(jīng)驗(yàn)

D.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好

E.投資者的市場(chǎng)環(huán)境

15.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)控制的方法？

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)接受

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

16.以下哪些是衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)？

A.信用違約概率

B.信用違約損失率

C.信用違約風(fēng)險(xiǎn)敞口

D.信用評(píng)級(jí)

E.信用期限

17.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是常見的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告工具？

A.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告軟件

B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告模板

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告格式

E.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告頻率

18.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)度量

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

E.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

19.以下哪些是影響市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的因素？

A.經(jīng)濟(jì)環(huán)境

B.利率水平

C.市場(chǎng)波動(dòng)性

D.政策變化

E.投資者情緒

20.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，以下哪些是常見的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略？

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)接受

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)步驟是______。

2.VaR（ValueatRisk）是衡量______風(fēng)險(xiǎn)的一種方法。

3.信用風(fēng)險(xiǎn)管理的目的是______。

4.操作風(fēng)險(xiǎn)通常由______和______引起。

5.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指投資者對(duì)______的容忍程度。

6.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的目的是______。

7.風(fēng)險(xiǎn)度量的核心是______。

8.在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，情景分析是一種______技術(shù)。

9.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括______和______兩個(gè)階段。

10.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括______、______、______和______等要素。

11.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指______。

12.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過______來減少或消除風(fēng)險(xiǎn)敞口。

13.風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括______、______、______和______等。

14.風(fēng)險(xiǎn)管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)包括______、______、______和______。

15.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以通過______、______和______來實(shí)現(xiàn)。

16.投資組合標(biāo)準(zhǔn)差是衡量______的指標(biāo)。

17.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是______的一種形式。

18.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是______和______。

19.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是確保______的有效手段。

20.風(fēng)險(xiǎn)偏好問卷是評(píng)估______的一種方法。

21.風(fēng)險(xiǎn)管理政策是______和______的基礎(chǔ)。

22.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告軟件是用于______的工具。

23.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指______。

24.風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過______來降低風(fēng)險(xiǎn)。

25.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過______來減少或消除風(fēng)險(xiǎn)敞口。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.VaR（ValueatRisk）是一個(gè)靜態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)。（）

3.信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或債務(wù)人違約的風(fēng)險(xiǎn)。（）

4.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員或系統(tǒng)失敗導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）

5.風(fēng)險(xiǎn)偏好是指投資者愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的意愿和能力。（）

6.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別通常是通過歷史數(shù)據(jù)分析來完成的。（）

7.風(fēng)險(xiǎn)度量的目的是為了確定風(fēng)險(xiǎn)的程度和影響。（）

8.情景分析是一種定量的風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)。（）

9.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常包括風(fēng)險(xiǎn)概率和風(fēng)險(xiǎn)影響的評(píng)估。（）

10.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)該包括所有潛在風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略。（）

11.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指金融機(jī)構(gòu)無法滿足短期資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。（）

12.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是通過購(gòu)買金融工具來減少或消除風(fēng)險(xiǎn)敞口。（）

13.風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受。（）

14.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是風(fēng)險(xiǎn)管理過程中持續(xù)評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)的過程。（）

15.風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試是一種評(píng)估投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力的方法。（）

16.風(fēng)險(xiǎn)管理政策是風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的核心內(nèi)容。（）

17.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告軟件可以自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告并實(shí)時(shí)更新。（）

18.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指完全避免風(fēng)險(xiǎn)，不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。（）

19.風(fēng)險(xiǎn)分散是指將投資分散到不同的資產(chǎn)類別以降低風(fēng)險(xiǎn)。（）

20.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過持有與風(fēng)險(xiǎn)敞口相反的頭寸來減少風(fēng)險(xiǎn)。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性及其在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用。

2.結(jié)合實(shí)際案例，分析如何運(yùn)用定量分析技術(shù)進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

3.討論在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中，如何選擇合適的定量分析模型，并解釋其適用性和局限性。

4.針對(duì)某一具體的金融產(chǎn)品，設(shè)計(jì)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定量分析方案，并簡(jiǎn)要說明其步驟和計(jì)算方法。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：某銀行在評(píng)估其投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采用了VaR模型。請(qǐng)根據(jù)以下信息，計(jì)算該投資組合在95%置信水平下的1天VaR值，并分析其對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響。

案例背景：

-投資組合總價(jià)值為10億元。

-投資組合中各類資產(chǎn)及其權(quán)重如下：

-股票：6億元，權(quán)重60%

-債券：3億元，權(quán)重30%

-現(xiàn)金：1億元，權(quán)重10%

-歷史收益率數(shù)據(jù)如下（單位：%）：

-股票：過去一年的日收益率標(biāo)準(zhǔn)差為2.5%

-債券：過去一年的日收益率標(biāo)準(zhǔn)差為1.0%

-現(xiàn)金：過去一年的日收益率標(biāo)準(zhǔn)差為0%

-當(dāng)前市場(chǎng)波動(dòng)率較高，股票和債券的歷史收益率標(biāo)準(zhǔn)差分別上升至3.0%和1.5%。

要求：

-計(jì)算該投資組合在95%置信水平下的1天VaR值。

-分析VaR值對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響。

2.案例題：某保險(xiǎn)公司正在評(píng)估其產(chǎn)品組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)根據(jù)以下信息，設(shè)計(jì)一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定量分析方案，并簡(jiǎn)要說明其步驟和計(jì)算方法。

案例背景：

-產(chǎn)品組合包括各類保險(xiǎn)產(chǎn)品，總價(jià)值為100億元。

-保險(xiǎn)公司收集了以下數(shù)據(jù)：

-各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的歷史違約率。

-各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的違約損失率。

-各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的信用評(píng)級(jí)。

-保險(xiǎn)公司希望評(píng)估產(chǎn)品組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)，并識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。

要求：

-設(shè)計(jì)一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定量分析方案。

-說明方案中包括的步驟和計(jì)算方法。

-解釋如何利用這些數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.A

2.C

3.D

4.B

5.A

6.A

7.C

8.A

9.D

10.A

11.D

12.C

13.A

14.D

15.A

16.B

17.C

18.C

19.A

20.D

21.A

22.B

23.A

24.D

25.C

二、多選題

1.A,B,C,D,E

2.A,B,C,E

3.A,B,C,D,E

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D,E

6.A,B,C,D,E

7.A,B,C,E

8.A,B,C,D,E

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D,E

11.A,B,C,D,E

12.A,B,C,D,E

13.A,B,C,D,E

14.A,B,C,D,E

15.A,B,C,D,E

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D,E

18.A,B,C,D,E

19.A,B,C,D,E

20.A,B,C,D,E

三、填空題

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

3.信用風(fēng)險(xiǎn)

4.內(nèi)部流程，人員或系統(tǒng)

5.風(fēng)險(xiǎn)

6.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

7.風(fēng)險(xiǎn)程度

8.定量

9.風(fēng)險(xiǎn)概率，風(fēng)險(xiǎn)影響

10.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理策略，風(fēng)險(xiǎn)控制措施，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

11.無法滿足短期資金需求

12.購(gòu)買金融工具

13.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，風(fēng)險(xiǎn)分散，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

14.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)度量，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

15.保險(xiǎn)，遠(yuǎn)期合約，期權(quán)，信用違約互換

16.投資組合風(fēng)險(xiǎn)

17.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

18.最小化風(fēng)險(xiǎn)，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益

19.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

20.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

21.風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)管理策略

22.自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

23.完全避免風(fēng)險(xiǎn)

24.將投資分散到不同的資產(chǎn)類別

25.購(gòu)買與風(fēng)險(xiǎn)敞口相反的頭寸

標(biāo)準(zhǔn)答案

四、判斷題

1.×

2.√

3.√

4.√

5.√

6.×

7.√