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文檔簡介
中國農業(yè)大學碩士學位論文STYLEREF"標題1"錯誤！文檔中沒有指定樣式的文字。[11]定義了風險溢出的測量指標——ΔCoVaR，它指當某家金融機構處于極端風險狀態(tài)和常態(tài)兩種不同條件下，所研究的金融機構或金融系統(tǒng)最大可能損失的差異。這一指標在一定程度上彌補了VaR本身存在的不足。ΔCoVaR度量了發(fā)生危機的金融機構對其他金融機構或金融體系產生的風險溢出效應，顯然，ΔCoVaR的絕對值越大，相應的風險就越大，計算式如下： ?CoVaRq這個式子衡量的是風險溢出值的絕對幅度，它指當所研究的金融市場或金融機構i處于風險狀態(tài)和正常狀態(tài)兩種不同條件下，最大可能損失的差異，度量了處于風險狀態(tài)的金融系統(tǒng)對其他金融系統(tǒng)的風險溢出。經標準化處理后，可得到其相對幅度： %CoVaRq這個式子剔除了量綱的影響，可以更加準確地反映出某一個金融市場或金融機構對另一個金融市場或者是金融機構的風險溢出程度。因此，本文將運用CoVaR
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