關(guān)于本科生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)內(nèi)容的思考與創(chuàng)新—李子奈.ppt

1、關(guān)于本科生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)內(nèi)容的思考與創(chuàng)新,清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 李子奈,問題的提出 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)內(nèi)容體系存在的問題 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的回歸 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)內(nèi)容的創(chuàng)新 總體回歸模型設(shè)定,一、問題的提出,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究和實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析的主流方法。 以經(jīng)濟(jì)研究發(fā)表的論文為例 ，占80%。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究向社會(huì)學(xué)、管理學(xué)等領(lǐng)域迅速擴(kuò)張，也已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。 以管理世界的發(fā)文為例，占50%以上。 錯(cuò)誤大量存在。 主要的錯(cuò)誤不是模型估計(jì)、檢驗(yàn)，而是模型的設(shè)定。,所有從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的人員都經(jīng)歷了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程學(xué)習(xí)。 必須承認(rèn)：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)存在問題。,二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)

2、學(xué)教學(xué)內(nèi)容存在的問題,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書內(nèi)容體系不完整,對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的狹義理解 狹義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，從觀察到抽象，即模型的設(shè)定，是理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家（包括數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家）的任務(wù)，而有關(guān)數(shù)據(jù)的問題則是統(tǒng)計(jì)學(xué)的任務(wù)。作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，研究的重點(diǎn)就是模型的估計(jì)方法和檢驗(yàn)方法，統(tǒng)稱為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。不斷地創(chuàng)新和發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，則是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的任務(wù)。,對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的狹義理解 Basic Econometrics（Damodar N.Gujarati ） ：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要興趣在于經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)論證”，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常采用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家所提出的數(shù)學(xué)方程式，將這些方程式改造成適合于經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的

3、形式”，“收集、加工經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計(jì)學(xué)家的工作”，“這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的原始資料”。而且正是在這個(gè)意義上，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)才成為一個(gè)獨(dú)立的學(xué)科” Introductory Econometrics（ M. Wooldridge）：“在多數(shù)情況下，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析是從一個(gè)已經(jīng)設(shè)定的模型開始的，而沒有考慮模型構(gòu)造的細(xì)節(jié)”。,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書作者的局限 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)又分為理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。而所有計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書，幾乎都是理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的成果 “理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是要找出適當(dāng)?shù)姆椒?，去測(cè)度由計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系式。為此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家大量地利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)?！?“在應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，利用理

4、論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為工具，去研究經(jīng)濟(jì)學(xué)或者商業(yè)中的某些特定領(lǐng)域?！?“教科書主要討論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的發(fā)展、假定、用途，并引用經(jīng)濟(jì)學(xué)和商業(yè)中各個(gè)方面的例子進(jìn)行說明”。,后果之一：對(duì)課程的片面認(rèn)識(shí)。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程已經(jīng)不是“理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合”的經(jīng)濟(jì)學(xué)課程，而成為一門應(yīng)用數(shù)學(xué)課程。,后果之二：導(dǎo)致人們對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)的片面認(rèn)識(shí)。 在功能上，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法“只能檢驗(yàn)，不能發(fā)現(xiàn)”，而不是一個(gè)能夠作出科學(xué)發(fā)現(xiàn)的研究全過程。 在認(rèn)識(shí)論范疇上，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法“是歸納的，不是演繹的”。 在方法論的范疇上，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法“只能證偽，不能證實(shí)”。,后果之三：應(yīng)用研究錯(cuò)誤頻頻發(fā)生。,三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)

5、學(xué)的回歸,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì) 弗里希：“經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！?薩繆爾森：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析基于理論與觀測(cè)的并行發(fā)展，而理論與觀測(cè)又是通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系?！?戈登伯格：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為這樣的社會(huì)科學(xué)：它把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析?！?計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論 在早期經(jīng)濟(jì)學(xué)研究方法史上，演繹法就一直是經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本研究方法，歸納法在經(jīng)濟(jì)學(xué)中幾乎沒有位置。 西尼爾明言：“這門科學(xué)依靠的主

6、要是推理而不是觀測(cè)，其主要困難不是在于事實(shí)的調(diào)查而是在于術(shù)語(yǔ)的使用”。 穆勒認(rèn)為：作為一門抽象科學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)必須使用先驗(yàn)方法，即抽象演繹法。,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論 20世紀(jì)20年代以后，隨著現(xiàn)代邏輯實(shí)證主義哲學(xué)的誕生，歸納法在主流經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的重要性上升。 JN凱恩斯：經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法應(yīng)當(dāng)是演繹和歸納的結(jié)合。 哈奇森認(rèn)為，所有命題可以劃分為兩類：重復(fù)命題和經(jīng)驗(yàn)命題?？茖W(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題應(yīng)當(dāng)能夠被經(jīng)驗(yàn)地檢驗(yàn)，而已有的經(jīng)濟(jì)學(xué)命題深陷于限制條件或“其他條件不變”的圍護(hù)之中，無法被檢驗(yàn)，也不能提供信息。,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論 20世紀(jì)20年代末30年代初計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生，確立了歸納法的地位。 毫無疑問，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

7、的產(chǎn)生和迅速發(fā)展，集中體現(xiàn)了歸納法或者說經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的興起。 但是，不應(yīng)由此而簡(jiǎn)單地?cái)嘌?，?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)僅僅是經(jīng)驗(yàn)歸納法。,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究包含兩大基本步驟：設(shè)定模型和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?。前者屬于演繹法的范疇；后者屬于歸納法的范疇。演繹法和歸納法是緊密結(jié)合在一起的，這種結(jié)合不僅意味著彼此補(bǔ)充，也導(dǎo)致了彼此限制。由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中歸納法的作用在于檢驗(yàn)演繹法得出的理論假說，故而演繹階段對(duì)歸納階段形成了根本性的限制。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定階段的演繹與模型檢驗(yàn)階段的歸納相結(jié)合，構(gòu)成了完整的、辨證的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法。,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的完整框架,理論框架： 關(guān)于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的觀察（即行為分析） 關(guān)于經(jīng)濟(jì)理論

8、的抽象（即理論假說） 建立總體回歸模型 獲取樣本觀測(cè)數(shù)據(jù) 估計(jì)模型 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型,Basic Econometrics將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法歸結(jié)為以下8個(gè)步驟： 理論或假說的陳述 理論的數(shù)學(xué)模型的設(shè)定 計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論模型的設(shè)定 獲取數(shù)據(jù) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì) 假設(shè)檢驗(yàn) 預(yù)報(bào)或預(yù)測(cè) 利用模型進(jìn)行控制或制定政策,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展與異化 模型體系以問題為導(dǎo)向而發(fā)展 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的發(fā)展 弗里希運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法分析資本主義的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，首創(chuàng)描述資本主義經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)學(xué)模型，為當(dāng)代經(jīng)濟(jì)周期理論奠定了重要基礎(chǔ)。 丁伯根發(fā)展了動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型來分析經(jīng)濟(jì)問題。首次用48個(gè)方程式為美國(guó)建立了完整的宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)

9、量模型，以便檢驗(yàn)現(xiàn)有許多商業(yè)循環(huán)學(xué)說的解釋價(jià)值。 克萊因的學(xué)術(shù)成就是將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法和凱恩斯主義宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)分析結(jié)合起來，創(chuàng)立了宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。,現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型體系也是以問題為導(dǎo)向而發(fā)展,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展與異化 理論方法以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向而發(fā)展 例如：時(shí)間序列的單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn) 例如：模型估計(jì)的非參數(shù)方法,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展與異化 強(qiáng)調(diào)學(xué)科的獨(dú)立性帶來的問題 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法離經(jīng)濟(jì)學(xué)越來越遠(yuǎn),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展與異化 實(shí)用主義哲學(xué)的影響 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“被工具化” 例如：研究目的導(dǎo)向的總體回歸模型設(shè)定 例如：從簡(jiǎn)單到復(fù)雜模型設(shè)定,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的回歸 在理論上：經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的結(jié)合 在應(yīng)用

10、上：能夠作出科學(xué)發(fā)現(xiàn)的研究全過程,四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)內(nèi)容的創(chuàng)新,以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第3版）為例 將模型設(shè)定引入教學(xué) 將樣本數(shù)據(jù)采集和診斷引入教學(xué),章節(jié)結(jié)構(gòu),第2版,第1章 緒論 第2章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一元線性回歸模型 第3章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多元線性回歸模型 第4章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型 第5章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問題 第6章 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：理論與方法 第7章 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型 第8章 擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 第9章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,第3版,第1章 緒論 第2章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一元線性回歸模型 第3章

11、 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：多元線性回歸模型 第4章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型 第5章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問題 第6章 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：理論與方法 第7章 擴(kuò)展的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 第8章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 第9章 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型,章節(jié)結(jié)構(gòu),第2版,第7章 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型 7.1 生產(chǎn)函數(shù)模型 7.2 需求函數(shù)模型 7.3 消費(fèi)函數(shù)模型 7.4 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,第3版,第9章 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型 9.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型設(shè)定 9.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型總體回歸模型設(shè)定 9.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定 9.4 計(jì)

12、量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型變量性質(zhì)設(shè)定,關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型設(shè)定的一般理論方法的討論,關(guān)于幾類專門應(yīng)用模型設(shè)定的理論方法的討論,總體模型設(shè)定,9.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型設(shè)定 參數(shù)模型和非參數(shù)模型;單方程模型和聯(lián)立方程模型;截面數(shù)據(jù)模型、時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型和Panel Data模型. 截面數(shù)據(jù)單方程參數(shù)模型:經(jīng)典模型、選擇性樣本模型、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)（Count Data）模型、離散選擇模型、持續(xù)時(shí)間數(shù)據(jù)（Duration Data）模型。 單方程應(yīng)用模型類型對(duì)被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性。 單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)行為的依賴性。,總體模型設(shè)定,9.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型總體回歸模型設(shè)定 分別對(duì)總體

13、回歸模型設(shè)定的“研究目的導(dǎo)向” 、“先驗(yàn)理論導(dǎo)向” 、“數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向”進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 提出了總體回歸模型設(shè)定的“唯一性” 、“一般性” 、“現(xiàn)實(shí)性”、“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”和“經(jīng)濟(jì)關(guān)系導(dǎo)向”原則。 以實(shí)際應(yīng)用研究的錯(cuò)誤為例。,總體模型設(shè)定,9.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定 必須遵循經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和統(tǒng)計(jì)學(xué)分析相結(jié)合的原則。 需要經(jīng)過“設(shè)定檢驗(yàn)再設(shè)定再檢驗(yàn)”的過程。 以生產(chǎn)函數(shù)模型為例。,總體模型設(shè)定,9.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型變量性質(zhì)設(shè)定 變量之間的直接影響與間接影響：應(yīng)該遵循直接性原則、集合性原則、層次性原則和獨(dú)立性原則。 變量?jī)?nèi)生性與外生性設(shè)定的相對(duì)性。 變量隨機(jī)性和確定性設(shè)定的相對(duì)性。,樣本數(shù)

14、據(jù)采集和診斷,第3版中將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與數(shù)據(jù)的下列關(guān)系融入相關(guān)的章節(jié)。,樣本數(shù)據(jù)采集和診斷,教學(xué)重點(diǎn) 模型類型的選擇對(duì)數(shù)據(jù)類型的依賴性。 總體模型變量選擇的數(shù)據(jù)關(guān)系檢驗(yàn)必要性原則。 模型估計(jì)對(duì)樣本數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、可比性、一致性要求。 模型應(yīng)用想定數(shù)據(jù)的強(qiáng)外生性和超外生性。,總體評(píng)價(jià),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第3版)在課程教學(xué)內(nèi)容創(chuàng)新方面邁出了實(shí)質(zhì)性一步。 國(guó)內(nèi)外教科書中所未見的內(nèi)容。 涵蓋“模型設(shè)定、數(shù)據(jù)診斷、模型估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用”全過程。 實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的結(jié)合”。 成為一門真正的經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。,五、總體回歸模型設(shè)定,模型總體設(shè)定的依據(jù) 實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向 經(jīng)典模型的先

15、驗(yàn)理論導(dǎo)向 時(shí)間序列模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向 正在發(fā)展的關(guān)系論導(dǎo)向,“唯一性”原則,對(duì)實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向的批評(píng) 任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，或者評(píng)價(jià)某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的效果。 按照特定的研究目的進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體模型的設(shè)定，成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴(yán)重的問題。,研究目的導(dǎo)向?qū)嵗?研究制度變遷對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的論文：,在一篇研究通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系的論文中，建立了如下模型：,結(jié)論：適度的通貨膨脹有助于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)變動(dòng)速率較快上升和國(guó)民經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)。,經(jīng)濟(jì)研究2002年第4期兩篇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文，分析外商直接投資對(duì)我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響：,結(jié)

16、論：19851999年期間，東部發(fā)達(dá)地區(qū)與西部落后地區(qū)GDP增長(zhǎng)率的差異，大約有90%是由外商直接投資引起的。,結(jié)論：19792000年，F(xiàn)DI區(qū)域差距對(duì)東西部GDP增長(zhǎng)差異的貢獻(xiàn)度不到20%。,正確的總體模型只能是一個(gè)。 對(duì)于同一個(gè)作為研究對(duì)象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系。 或者說，對(duì)于一組被解釋變量樣本觀測(cè)值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過程生成。 不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會(huì)對(duì)模型的約化和簡(jiǎn)化過程產(chǎn)生影響，會(huì)使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點(diǎn)應(yīng)該相同。,“一般性”原則,唯一性原則的自然要求。 作為建模起點(diǎn)的總體模型必

17、須能夠包容所有經(jīng)過約化得到的“簡(jiǎn)潔”的模型。 它應(yīng)該包含所有對(duì)被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會(huì)因?yàn)轱@著性不高或者不滿足正交性條件等原因在后來的約化過程中被排除。 從一般到簡(jiǎn)單。,為什么？邏輯學(xué)回答 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗(yàn)實(shí)證的方法，它是建立在證偽和證實(shí)不對(duì)稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)之上的。 一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采用的函數(shù)關(guān)系是不恰當(dāng)?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒有被采用的正確的函數(shù)關(guān)系。,為什么？經(jīng)濟(jì)學(xué)回答 總體回歸模型必須反映現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)行為，而現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中變量之間的關(guān)系是復(fù)雜的，

18、而且這些變量都是變化的。 如果只將一部分變量引入模型，只有在其它變量不變的條件下，模型所揭示的它們與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系才是正確的。 “其它變量不變”的條件在現(xiàn)實(shí)中是無法得到滿足的，所以必須將所有變量同時(shí)引入模型，因?yàn)楸唤忉屪兞康淖兓撬鼈児餐饔玫慕Y(jié)果。,為什么？統(tǒng)計(jì)學(xué)回答 針對(duì)“源生性”隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的Gauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)才能被滿足。 進(jìn)而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計(jì)推斷才具有可靠性。,“現(xiàn)實(shí)性”原則,對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論導(dǎo)向的批評(píng)。,正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問題： 第一，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行

19、為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述人們實(shí)際觀察到的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中蘊(yùn)藏著的一般規(guī)律，實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)既不是“理性”的，也不是“最優(yōu)”的。 第二，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論強(qiáng)調(diào)“簡(jiǎn)單”，認(rèn)為只有簡(jiǎn)單的理論才能夠揭示本本質(zhì)。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型恰恰相反，它強(qiáng)調(diào)“一般”，必須將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及的所有因素包含其中。,對(duì)于同一個(gè)研究對(duì)象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)理論，就會(huì)設(shè)定不同的模型。 破壞了模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的“源生性”，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)可能違背Gauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。,結(jié)論： 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)世界，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實(shí)經(jīng)

20、濟(jì)生活中所有因素同時(shí)變化。 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。,對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批評(píng)并不意味完全否定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用。 描述理想經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界的動(dòng)力學(xué)關(guān)系； 簡(jiǎn)潔的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論至少揭示了“一般”經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟(jì)關(guān)系。 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論將作用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定。,例：經(jīng)濟(jì)研究論文 在一篇實(shí)證研究我國(guó)貨幣產(chǎn)出非對(duì)稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實(shí)際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的M1和表示價(jià)格的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。 所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。 問題：

21、經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國(guó)的實(shí)際？以此作為描述貨幣產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？,例：經(jīng)濟(jì)研究論文 在一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動(dòng)與調(diào)整的論文中，作者通過理論分析和經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，得到描述實(shí)際匯率與相對(duì)供給、相對(duì)需求之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。 顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用。 問題：經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國(guó)的實(shí)際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？,“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則,對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的批評(píng)。 數(shù)據(jù)關(guān)系是經(jīng)濟(jì)關(guān)系的必要條件而不是充分條件。,典型錯(cuò)誤： 夸大因果關(guān)系檢驗(yàn)的功能

22、。 夸大協(xié)整個(gè)檢驗(yàn)的功能：誤將協(xié)整方程作為均衡方程。,例題：在一項(xiàng)關(guān)于我國(guó)城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對(duì)城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費(fèi)兩個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)分析。 首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們都是2階單整序列。 然后進(jìn)行Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)在5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費(fèi)的Granger原因。 最后進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2，2）階協(xié)整。,于是得到了描述二者之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費(fèi)558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入。 更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費(fèi)提高18.17元。 這個(gè)結(jié)論顯

23、然是錯(cuò)誤的，但是所有統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)卻是嚴(yán)格的。問題在哪里？,正確認(rèn)識(shí)數(shù)據(jù)關(guān)系的作用： 由于對(duì)實(shí)體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系認(rèn)識(shí)永遠(yuǎn)難以達(dá)到完備的境界，人們很難準(zhǔn)確地確定模型的函數(shù)形式。 單位根檢驗(yàn)和協(xié)檢驗(yàn)理論，乃至整個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，給出了探索特定因素組函數(shù)關(guān)系的有效工具。 在此過程中，雖然實(shí)體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的統(tǒng)計(jì)方法則能發(fā)揮強(qiáng)大作用。,“經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合。,模型總體設(shè)定的本質(zhì) 回答：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？ 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基于統(tǒng)計(jì)抽樣形成的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，運(yùn)用隨機(jī)數(shù)學(xué)分析工具完成或然知識(shí)的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計(jì)意義的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在回避了休謨質(zhì)疑的同時(shí)，也規(guī)避了陷入不可知論的危險(xiǎn)。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為統(tǒng)計(jì)推斷的知識(shí)，應(yīng)當(dāng)符合科學(xué)的基本原則獨(dú)立于研究者、獨(dú)立于樣本、具有超越特定時(shí)間和空間的某種程度的必然性和普遍性。,統(tǒng)計(jì)推斷邏輯的嚴(yán)密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計(jì)推斷過程中出現(xiàn)新的錯(cuò)誤，但并不足